2012中国准精算师考试《非寿险精算A6》真题回顾 (2)
精算师《非寿险精算》模拟试卷及答案分析.doc
精算师《非寿险精算》模拟试卷及答案分析试题：1.已知发生在某时期的经验损失与可分配损失调整费用为：2300万元同时期的均衡已经保费为：3200万元假设目标损失率为：0.659求指示费率整体水平变动量。
A.0.0907B.1.0907C.11.0254D.0.9168E.0.92682.已知各发生年的预测最终索赔次数如下：发生年预测最终索赔次数如下19842541985285198628019873121988320计算1989年预测索赔次数与1988年预测索赔次数之比。
A.1.05B.1.06C.1.07D.1.08E.1.093.设三类风险在5年内观测值的一些有关数据如下：试估计最小平方信度因子。
A.0.01B.11C.1D.0.5533E.04.在经验估费法中，关于不同规模风险的信度的陈述，下列选项中正确的是哪一项?①规模较大的风险在估费时更为可信;②不同规模风险的信度公式仍具有形式;③公式是建立在风险方差与风险规模成反比的基础上的。
A.仅①正确B.仅②正确C.仅③正确D.①、②正确E.全部正确5.有关贝叶斯方法的陈述，下列选项中正确的是哪一项?①在0-1损失函数下，贝叶斯方法得到的信度因子的估计与最小平方信度是一致的;②在估计非线性问题时，贝叶斯方法比最小平方信度更有优越性;③贝叶斯方法含有主观的成分，此主观成分主要表现在对先验分布及损失函数的选取上。
A.仅①正确B.仅②正确C.仅③正确D.②、③正确E.全部正确答案：1.解：选A。
2.解：设X=发生年-1983则有如下的对应关系：设y=ax+b是其回归方程，解如下方程组可得回归系数a，b的估计：上式方程组变为②-①3得：159=10a这样可得到1989年的预测值为：因此可得到所求的值为：338/320=1.063.解：1-的估计为故=0选E。
4.解：①显然正确;②，其中p表示期望损失，该公式建立的前提是：，piu越是第i类风险在第u年的风险单位数，故②、③选项也正确。
非寿险精算答案整理
一：假设某保单的损失服从指数分布，概率密度函数为)0();(>=-x e x f x λλ其中，λ为未知参数，如果该保单过去各年的损失观测值为),(21n x x x ，求参数λ的极大似然估解：利用极大似然估计的方法，可以得到xxnni i1ˆ1==∑=λ二：假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20，而每次损失的金额服从均值为100的指数分布，用正态近似求累积损失的99%的分位数。
解：[]400000)100100(20)()()()()(200010020)()(222=+=+==⨯==X E N VAR N E X VAR S VAR X E S E λ分位数=3471)(326.2)(=⨯+S VAR S E加二、某保单规定的免赔额为20，该保单的损失服从参数为0.2的指数分布，求该保险人对该保险保单的期望赔款。
解： 令⎩⎨⎧≥-≤=2020200X X X Y ，，为保险人的赔款随机变量4202.052.0)20()2020()(-∞-=-=>-=⎰e dx e x X X E Y E x三、假设某公司承保的所有汽车每年发生交通事故的次数都服从泊松分布，而不同汽车的泊松分布参数不同，假设只取两个值（1或2），进一步假设λ的先验分布为4.0)2(,6.0)1(====λλp p ，如果汽车一年内发生4次事故，求该汽车索赔频率λ的后验分布。
解：λλλ-==e x P !4)4(41241)14(-===e x P λ 22416)24(-===e x P λ 2031.04.024166.0246.024)41(211=⨯+⨯⨯===---e e e x P λ7969.04.024166.0246.02416)42(212=⨯+⨯⨯===---e e e x P λ=)(λE 1)41(⨯==x P λ+2)42(⨯==x P λ=1.7969四：假设某险种的损失次数服从参数为0.2的泊松分布，对于一次保险事故，损失为5000元的概率是80%，损失为10000元的概率是20%，请计算保险公司的累积损失的分布 解：为简化计算，假设一个货币单位为5000元，解：818731.0)0(2.0===--e e f s λ ，130997.08.02.0)0()1()1(2.0=⨯⨯==-e f f f S X s λ043229.0))0()2(2)1()1((2)2(=+=S X S X s f f f f f λ五：假设某保险人签发了两份保单六：假设保险业务在一年内是均匀分布，保险期限为1年，各日历年的已赚保费如下，2000解：如果把1998年生效的相对费率看做是1，则1999年生效的相对费率为1.08,2001年生效的相对费率为1772.19.01*8.01=，2000年的相对费率为7.01.5%87*8.01.5%12*1=+，2001年的相对费率为1.08*12.5%+1.1772*12.5%=1.09215,2002年的相对费率为1.08*12.5%+1.1772*87.5%=1.16505，将所有年费的已赚保费调整到2002年的水平，可得等水平已赚保费为3100*1.1772/1.07+3200*1.1772/1.09215+3500*1.1772/1.16505=10396.28 八：某险种当年的相对费率和保费收入、过去三年的等水平已赚保费和经验损失数据如下表所示，假设A 为基础类别，经验数据的可信度为40%，如果整体保费需要上调15%，请计算调整后的相对费率。
中国精算师考试《非寿险精算》试题网友回忆版一
中国精算师考试《非寿险精算》试题(网友回忆版)一［单选题］1.根据保险公司风险资本比率所在的不同范围，监管部门会采取相应的措施。
(江南博哥)当风险资本比率()时，属于授权控管水准，监管部门可以对保险公司采取重整或清算的行动。
A.大于200%B.介于150%至200%之间C.介于100%至150%之间D,介于70%至100%之间E低于70%参考答案：D参考解析：风险资本比率=总调整资本/最低风险资本XIOo除比率越大，则风险越小。
200%以上——无行动水准150%-200%——公司行动水准100%-150%——监管行动水准70%-100%——授权控管水准70%以下——强制控管水准［单选题］2.某公司承保业务如下表所示：()OA.0.148B.0.168C.0.188D.0.208E.0.228参考答案：B参考解析：财务稳定性系数K是保险赔付随机变量的标准差Q与所收保费P的比值，即K=Q∕P°K越小，财务越稳定。
设n个独立的危险单位，每个保额a元，损失概率为p,损失变量服从二项分布B(n,p),则保险赔付的标准差Q=Tnp(1-p),纯保费p=em q,则财务稳定系数n=Q= ------------------- - --------= ------Pαnq√⅞α设有n类业务，第i类有ni个独立的危险单位，每个保额ai元，损失概率pi,则赔付的方差DXi=a⅛Mi-PJ,则所有业务的财务稳定系数为QJD，Ei1D)-JXg E1DXiJ比J4n<Pι(i-P。
】-F-Σ{1ιi n i p i^∑11⅝n i p j^∑1ι⅜∏iPi因此，业务一和业务三合并的财务稳定系数为_Q_√M∏1p1(i-PJ+申a p aα-p・)3nd>,+a√⅛¾⅛____________κ_√5000z×6000×003×0.97÷1000001×300×0.03×0.97二SOOOX6000×0J3+100000×300×0.03=0.168［单选题］3.一组样本数据满足以下条件：(1)均值=35,000(2)标准差=75,000(3)中值二10,000(4)90%分位数=Io0,000(5)样本服从WeibUI1分布用分位数估计法估计WeibU11分布的参数丫，估计结果0。
中国准精算师考试A6-试卷
表 2：累积已付赔款 事故年 2007 2008 2009 2010 进展年 0 22120 22073 19987 34125 1 42001 41015 39876 2
单位：元
3 74112
54023 52110
用已付 ALAE 与已付赔款比例法计算 ALAE 准备金为( (A) 小于 7650 (B) 大于等于 7650，小于 7750 (C) 大于等于 7750，小于 7850 (D) 大于等于 7850，小于 7950 (E) 大于等于 7950
)。
10. 在 已 知 的 条 件 下 ， 损 失 随 机 变 量 X 的 条 件 密 度 函 数 是 参数 的后验分布密度函数 x 的正确表述是 e , 0 。 ( (A) (B) (C) (D) (E) )。
f x 2 xe x , x 0 ， 参 数 的 先 验 分 布 密 度 函 数 是
1 70
)。
1 75 1 80
1 85
1 90
14．某财产保险公司在一年内的保费收入如下表所示(单位：千元)：
季度 保费 一 800 二 600 三 560 四 700
假设保单期限为一年，且保费收入在季度内是均匀的，到年末按季 提取未到期责任准备金应是( (A) 1140.5 (B) 1198.6 (C) 1287.5 (D) 1320.6 (E) 1345.5 )千元。
数 Y=F(x)服从[0,1]上的均匀分布
项分布
(C)
随机变量 X 服从标准正态分布，则随机变量 Z= 参数为（ , 2 ）的正态分布
ln X
服从
(D) Z i ，i=1，2，…、n, 都为标准正态分布随机变量，且相互独 立，则 X= Z i2 ~N（ n 2 , 1）
非寿险实务精算管理历年真题集锦
2012秋、非寿险实务简答题1 最大诚信原则的要素有哪些？为什么最大诚信原则是保险合同的首要原则。
2 非寿险合同的主要书面形式是什么？3 非寿险合同争议解释的主要原则有哪些？4 简述安装工程险的定义与特征。
5 简述偿付能力监管体系的主要内容。
6 什么是再保险监管？再保险监管的作用与意义是什么?7 简述非寿险产品的主要特征。
8 简述比例再保险与非比例再保险的区别。
9 交强险的定义，保险责任，除外责任，赔付限额是什么？10 简述出口信用保险的意义与作用。
论述题1 大约是说一个人买了家财险，然后每根保险公司打招呼就卖了，新买房的家伙点儿背，刚刚入逐房本还没交房子就给烧了。
问该不该赔。
还有两个是关于保险利益的，问什么是保险利益确认的要素，以及为什么投保人应该对标的存在保险利益。
2 说的是一个超载且刹车不好且司机不小心的被催客车撞死了个人，问什么是事故近因。
还问了关于车险合同对于投保人要求的义务是什么。
两问，每题5分。
3 关于再保计算的，一个先自留再安排两个溢额，自留再安排成数分出，剩下的可怜一点点还要买个超赔的脑残公司。
自留40万，一溢6线，二溢4线，自留再安排成数分出60%，超赔是80万以上怎么样的记不住了。
然后三个危险单位算怎么分摊赔款。
2013春、非寿险一、考试形式（1）单选：22题，每题2.5分，合计55分；（2）多选：5题，每题3分，合计15分；（3）主观题：5题，每题6分，合计30分。
二、部分真题回忆1、多选（1）以下哪些属于间接理赔费用（选项有专家费、律师费、理赔部门人员工资、办公费用等）（2）考的知识点是关于buhlmann信度模型结构参数，选择描述正确的选项。
（具体哪几个选项记不清了，大概记得两个，一个是“v称为同质方差、a称为异质方差”，一个是“在……条件下，Cov(X1,X2)=0）（3）考的知识点是损失率法计算新的级别相对数，题目条件给出3个费率类别，以及均衡已赚保费和经验损失，要求计算冲销因子和新费率下的均衡保费（4）考的知识点是关于NCD和BMS，选择描述正确的选项，5个选项全部是概念性的描述，不涉及计算（具体选项不记得了，记得有一个是“NCD系统在避免小额赔款发生的同时，增加了在折扣率最高等级的保单比重“）（5）考的知识点是关于再保险的准备金评估，大概问再保险分入公司需要计提哪些未决赔款准备金（没想到会考这个知识点，楼主陷入了深深的吐槽中。
2012年秋季中国精算师《经济学基础》真题(回忆版)及详解【圣才出品】
2012年秋季中国精算师《经济学基础》真题（回忆版）及详解一、单项选择题（每题1分，共20分。
每题选对的给分，选错或不选的不给分。
）1．实证分析（问的是下列哪个不是实证分析）。
2．价格与需求量呈反方向变化的原因（选项是关于替代效应与收入效应的关系）。
3．在工资一定的情况下，劳动力人数Q减小的原因（供给曲线与需求曲线如何移动导致的）。
4．完全竞争市场的长期供给曲线取决于？5．完全垄断使得经济低效率的原因。
6．卡特尔的目的是？7．为增加储蓄而减少消费，问GNP和储蓄的变化。
8．货币中性。
9．充分就业下，什么因素最容易导致通货膨胀。
（这道题是单选，但是貌似有两个答案都会导致通货膨胀，要选最切合的）10．谁写的什么书促进宏观经济学的发展？11．汇率与什么变量呈反方向变动。
12．固定汇率or浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型，货币政策和财政政策有效性。
13．弹性分析法是在什么理论上发展起来的？二、多项选择题（每题2分，共40分。
每题至少有两个正确答案，每题全部选对的给分，错选、少选或不选的不给分。
）1．无差异曲线的MRS等于？2．AC为U型的原因。
3．边际生产力递减规律的原因。
4．产生经济利润条件（需求曲线、供给曲线的位置）。
5．策略均衡的性质、特点。
6．准租金、经济租金和经济利润关系。
7．矫正负外部性的方法。
8．什么纳入投资项目？9．货币供给量增加会导致哪些变量增加？10．新凯恩斯丰富了凯恩斯理论，具体表现在哪些方面？11．什么影响货币供给量？12．什么不是高质量信号？（多选，我在书上找不到考点，大家知道的可以告之我哈，谢谢了）13．经济周期的特征。
14．金融市场按交易对象特征划分分类？15．套利定价模型的基本假设。
16．投资银行的主要业务。
17．国际收支调节政策。
18．国际资本流动类型。
19．布雷顿森林体系内容（选不是的）。
三、简答题（每题5分，共15分。
）1．简述纳什定理。
答：在有限个参与人且每个参与人都只有有限多个纯策略的博弈中，至少存在一个纳什均衡（纯策略或混合策略）。
中国准精算师考试A6-试卷
A6 试题 第 9 页 (共 16 页)
18．某保险公司的直接理赔费用和已付赔款如表1和表2所示：
表 1：累积直接理赔费用 事故年 2007 2008 2009 2010 进展年 0 1110 1011 999 1567 1 2118 2034 2001 2 3112 3079 3 4233 单位：元
2011 年秋季中国精算师资格考试 — A6 非寿险精算
（以下1-22题为单项选择题，每题2.5分，共55分。每题只有一个正确 答案，选对的给分，选错或不选的不给分。) 1. 根据保险公司风险资本比率所在的不同范围，监管部门会采取相应 的措施。当风险资本比率( (A) 大于 200％ (B) 介于 150％至 200％之间 (C) 介于 100％至 150％之间 (D) 介于 70％至 100％之间 (E) 低于 70％ 2. 某公司承保业务如下表所示，
)。
10. 在 已 知 的 条 件 下 ， 损 失 随 机 变 量 X 的 条 件 密 度 函 数 是 参数 的后验分布密度函数 x 的正确表述是 e , 0 。 ( (A) (B) (C) (D) (E) )。
f x 2 xe x , x 0 ， 参 数 的 先 验 分 布 密 度 函 数 是
A6 试题 第 6 页 (共 16 页)
13．某保单每月赔款次数可看做均值未知的泊松分布。已知如果前一 个月没有赔案发生时，未来一个月的预期赔案次数的参数估计为 1/30；如果前两个月没有赔案发生时，未来一个月的预期赔案次数 的参数估计为1/55 。如果前三个月没有赔案发生时，未来一个月的 预期赔案次数的参数估计为( (A) (B) (C) (D) (E)
A6 试题 第 4 页 (共 16 页)
20XX中国准精算师考试《非寿险精算》经典习题3第2页-精算师考试.doc
2013中国准精算师考试《非寿险精算》经典习题3第2页-精算师考试整理了2013年中国准精算师考试《非寿险精算》经典习题，望给广大考友带来帮助，预祝大家取得优异的成绩！第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：综合解答题11.设某类保单的索赔次数服从泊松分布P(λ)，若最近观察的一系列索赔次数为8、9、10、1l，试求λ的极大似然估计量。
A.8.5B.9.0C.9.5D.10.0E.10.512.某险种当前费率、均衡已经保费、损失信息如下：假设当前基础费率为 1.2(千元)，若整体指示费率变化量为1.15，即整体保费上升15%，求指示基础费率。
A.1.36B.1.37C.1.38D.1.39E.1.4013.某险种当前费率、均衡已经保费、损失信息如下：假设当前基础费率为 1.2(千元)，若整体指示费率变化量为1.15，即整体保费上升15%，求冲销因子。
A.1.052B.1.053C.1.054D.1.055E.1.05614.某成数再保险合同中约定，每一风险单位的最高限额为100万元，自留20%，分出80%，并且再保险对接受的保额也有限额80万元，现有风险单位A，保险金额为120万元，遭受了80万元损失，问成数再保险接受人应摊赔多少万元?A.50B.40C.60D.120E.8015.以下关于费率厘订的叙述，哪一项是正确的?A.保险产品价格应当为充分费率B.费率厘订一般不考虑利润因素C.理论保费即为纯保费D.理论保费即为充分保费E.影响索赔频率与平均索赔的因素一般而言是相同的16.选出下面与其他四项不同的选项。
A.链梯法B.随机模拟C.贝叶斯方法D.矩估计法E.最大似然法17.原保险人与再保险人签订了下述合同，最高承保能力为20万元，若x≤5万元，赔款由原保险人承担，若5万元A.3B.3.5C.4.0D.4.5E.5.018.对于下述四种再保险形式：①超额赔款再保险②溢额再保险③成数再保险④停止损失再保险试按转移风险由大到小的顺序排列。
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2012年春季真题总结：
主观题（6*5）：
1、举例说明CTE 与VaR 的区别及其含义。
2、计算目标损失率T 。
3、后验贝叶斯估计的推导及与先验期望、极大似然估计的对比。
4、报案年准备金进展法的基本思想是什么，举例说明如何将其用于评价已报案未决赔款准备金充足性检验上。
5、比例分保合同费率厘定的步骤。
2012年秋季真题总结：
单选多为计算题
多选多为文字题，总体较偏，再保险部分集中性出现2-3个
单选记忆比较深的一个题（因为没做出来）是：已知X 为损失额，其分布满足
2(),(0)x f x b x b =<<∞，b 服从均匀分布，1(),(1)g b b b
=<<∞，若第一次损失额为2，求第二次的期望值是多少。
简答：
1、30辆卡车每年发生赔款次数服从q=2的泊松分布，每次赔款额服从自由度为2的卡方分布，简述如何用随机模拟方法确定一个数额C ，使得一年内总赔款额S 超过C 的概率不大于5%。
2、求保险人最低保费H 。
3、非寿险定价的效用理论。
4、NCD 和DMS 的异同点。
5、巨灾债券与一般债券的差别，其主要结构又是如何。