计量经济学复习资料
计量经济学重点复习资料
计量经济学1、 P5 计量经济学的研究步骤① 模型设定 ②估计参数 ③模型检验 ④模型应用2、 P11 数据类型① 时间序列数据（同一空间不同时间）② 截面数据（同一时间不同空间） ③面板数据 ④虚拟变量数据3、P18 回归分析① 回归的现代意义：一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究。
② 回归的实质：由解释变量去估计被解释变量的平均值。
4、P22-25总体和样本 总体回归函数：12()i i i E Y X X ββ=+ 样本回归函数：12ˆˆˆi i Y X ββ=+总体回归模型：12ii i Y X u ββ=++样本回归模型：12ˆˆi i iY X e ββ=++ 5、P22 “线性”的两种解释① 就变量而言是线性的——Y 的条件期望（均值）是X 的线性函数12()i i i E Y X X ββ=+：对参数“线性”，对变量“非线性” ② 就参数而言是线性的——Y 的条件期望（均值）是参数β的线性函数12()ln i i i E Y X X ββ=+：对变量“线性”，对参数“非线性”6、P22 随机扰动项随机扰动项是被解释变量实际值与条件均值的偏差，实际代表了排除在模型以外的所有因素对Y 的影响，i u 是其期望为0有一定分布的随机变量。
7、P23 总体回归线、样本回归线的意义① 样本回归线随抽样波动而变化：每次抽样都能获得一个样本，就可以拟合一条样本回归线。
（SRF 不唯一)② 样本回归函数的函数形式应与设定的总体回归函数的函数形式一致。
③ 样本回归线只是样本条件均值的轨迹，还不是总体回归线，它至多只是未知的总体回归线的近似表现。
8、P25i e ：剩余项或残差项① 表达式：ˆi ii e Y Y =- 或 12ˆˆi i iY X e ββ=++ ② 经济含义：被解释变量Y 的实际观测值不完全等于样本条件均值，二者之差用i e 表示 ③ 与随机扰动项的联系：i e 在概念上类似总体回归函数中的i u ，可视为对i u 的估计。
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料一、引言计量经济学是研究经济现象的数量关系和经济变量之间相互影响的学科。
它通过运用统计学和数学方法，以实证的方式分析经济模型和数据，以期为经济理论的验证和决策制定提供科学依据。
计量经济学作为经济学的重要分支，在经济学领域里起着举足轻重的作用。
本文将为大家提供一个关于计量经济学的复习资料，以便大家更好地复习和理解这门学科。
二、计量经济学基础1. 理论基础：回顾计量经济学的理论基础，包括经济学中的基本原理、假设和模型，以及计量经济学方法的发展演变过程。
2. 计量经济学的基本概念：介绍计量经济学中的一些基本概念，如变量、参数、模型、数据等，帮助读者建立对计量经济学基础概念的理解和认知。
三、计量经济模型1. 线性回归模型：介绍线性回归模型的基本原理和假设，包括最小二乘估计法、截距项、解释变量的选择和回归结果的解释等。
2. 多元线性回归模型：介绍多元线性回归模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括多重共线性、异方差和自相关等问题的处理方法。
3. 非线性回归模型：介绍非线性回归模型，如对数线性模型、二项式模型和估计方法等。
4. 时间序列模型：介绍时间序列模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括平稳性、季节性和趋势性等问题的处理方法。
四、计量经济学常用方法1. 模型诊断：介绍计量经济学中的模型诊断方法，包括残差分析、异方差检验和自相关检验等。
2. 假设检验：介绍计量经济学中的假设检验方法，包括参数显著性检验、模型拟合优度检验和模型比较等。
3. 预测方法：介绍计量经济学中的预测方法，包括时间序列分析、回归分析和面板数据分析等。
4. 因果推断：介绍计量经济学中的因果推断方法，包括工具变量法、自然实验和计量分析的注意事项等。
五、计量经济学在实际应用中的案例研究1. 劳动经济学：介绍计量经济学在劳动经济学领域的实际应用，包括劳动力市场分析、教育回报率和人力资本投资等。
2. 金融经济学：介绍计量经济学在金融经济学领域的实际应用，包括资本市场分析、投资组合选择和风险管理等。
计量经济学复习材料
计量经济学复习材料一、名词解释1、时间序列数据（time series data）：一批按照时间先后排列的统计数据。
2、截面数据（cross-section data）：一批发生在同一时间截面上的调查数据。
3、虚变量数据（）：是认为设定的虚拟变量的取值,也称二进制数据,一般取0或1。
4、总离差平方和（total sum of squares）：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
5、残差平方和（residual sum of squares）：用RSS 表示，用以度量由解释变量引起的被解释变量变化的部分。
6、回归平方和（explained sum of squares）：用ESS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
7、可决系数（coefficient of determination）：度量回归方程拟合优度的指标，为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重。
8、随机干扰项（stochastic disturbance）：也称随机误差项，指总体观测值与回归方程理论值之间的偏差。
9、普通最小二乘法（OLS）：用估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
10、广义最小二乘法（GLS）：是最具普遍意义的二乘法，可用来处理模型存在异方差或序列相关的估计问题。
11、加权最小二乘法（WLS）：是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS法估计其参数。
12、异方差性（heteroskedastictity）：指对于不同样本值，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的。
13、序列相关性（serial correlation）：指对于不同样本值，随机干扰项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。
14、多重共线性（multicollinearity）：指两个或两个以上解释变量之间存在某种线性相关关系。
《计量经济学》期末考试复习资料
《计量经济学》期末考试复习资料第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题(1.4。
6)1。
什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答:计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4。
建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下:(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和-致性;（3）估计模型参数;（4)检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
6。
模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么?答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验.在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围.第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1。
相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2。
总体随机项与样本随机项的区别与联系?3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间?(P46)由上式可以看出(1）.增大样本容量。
计量经济学复习
解释变量：解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。
时间序列：是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。
随机扰动项：各个被解释变量实际值YI与条件期望E的偏差，代表排除在模型以外的所有因素对Y的影响，称为随机扰动项。
拟合优度：样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度称为样本回归线的拟合优度。
残差：所谓残差是指观测值与预测值（拟合值）之间的差，即是实际观察值与回归估计值的差。
内生变量：一些变量是由模型体现的经济体系本身所决定的，在模型中是随机变量,称为内生变量。
外生变量：一些变量是在模型体现的经济体系之外给定的，在模型中是非随机的,称为外生变量。
前定变量：在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量的作用视为外生变量，并与外生变量一起称为前定变量。
多重共线性：指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。
异方差性：是指模型中随机误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量的变动有关。
自相关：是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
即不同观测点上的误差项彼此相关。
滞后变量：是指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。
可分为滞后解释变量和滞后被解释变量两类。
虚拟变量：计量经济学中，将取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。
单位根：设n 是正整数，当一个数的n 次乘方等于1 时，称此数为n 次“单位根”。
单位根检验：检验序列的非平稳性就变为检验特征方程是否有单位根，这就是单位根检验法。
单整：经过一次差分后变为平稳的序列称为一阶单整序列。
协整：所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的。
滞后期：滞后期就是说，事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间。
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计量经济学复习资料一、单项选择题(15×2=30分)1、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的自由度为 ( )A. nB. n-1C. n-2D. n-32、DW 检验法适用于检验（ ）A ．异方差B ．序列相关C ．多重共线性D ．设定误差3、当DW>4-dL ，则认为随机误差项ui （ ）A ．不存在一阶负自相关B ．无一阶序列相关C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关4、对于大样本，德宾-瓦森（DW ）统计量的近似计算公式为（ ）A ．DW ≈2（2-ρ）B ．DW ≈2（2+ρ）C ．DW ≈2（1- ρ）D ．DW ≈2（1+ρ ）5、常用的检验方差非齐性的方法不包括（ ）A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．方差膨胀因子检测6、常用的异方差修正方法是( )A.最小二乘法B. 加权最小二乘法C.差分法D. 广义差分法7、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ）A ．相关系数B ．回归系数C ．判定系数D ．标准差8、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ ）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定9、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效9、存在多重共线性时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ A ）A. 有偏且非有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 无偏且有效9、当随机误差项存在自相关时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ C ）A. 有偏且非有效B. 有偏但有效C. 无偏但非有效D. 无偏且有效34、假设回归模型Y=β1+β2X+u i 当中，X 与u i 相关，则的普通最小二乘估计量( D )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致10、经济计量分析的工作程序( B )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型11、回归分析中要求（ ）A. 因变量是随机的，自变量是非随机的B. 两个变量都是随机的C. 两个变量都不是随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的12、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）A. 与随机误差 ui 不相关B. 与残差 ei 不相关C. 与被解释变量 yi 不相关D. 与参数估计量不相关13、X 与 Y 的样本回归直线为（ ）A. i i X Y 21ˆˆˆββ+=B. i i i e X Y ++=21ˆˆˆββC. i i i e X Y ++=21ˆˆββD. ii X Y 21ˆˆββ+= 14、将总体被解释变量Y 的条件均值表现为解释变量X 的函数，称为（ ）A ．样本回归函数B ．总体回归函数C ．样本回归线D ．线性模型15、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）A. 是否存在异方差B. 是否存在序列相关C. 是否存在多重共线性D. 回归方程是否成立16、设有样本回归线，则它 （ ）A. 不一定在总体回归线上B. 一定不在总体回归线上C. 一定在总体回归线上D. 在总体回归线的上方17、在双对数线性模型lnYi=ln β0+β1lnXi+ui 中,β1的含义是（ ）A ．Y 关于X 的增长量B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的边际倾向D ．Y 关于X 的弹性18、在二元线性回归模型：Yi=β1+β2X2i+β3X3i +ui 中，偏回归系数β3 表示（ ）A ．当X3不变、X2变动一个单位时，Y 的平均变动B ．当X2不变、X 3变动一个单位时，Y 的平均变动C ．当X3变动一个单位时，Y 的平均变动D ．当X2和X3都变动一个单位时， Y 的平均变动19、如果解释变量Xi 与随机误差项ui 相关，即有Cov(Xi ，ui)≠0，则普通最小二乘估计 是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的20、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生（ ）A ．异方差 B.自相关 C ．完全的多重共线性 D. 不完全的多重共线性21、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为Ln Y=5+0.75L nX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ）A ．0.2%B ．0.75%C ．5%D ．7.5%22、对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱C ．-1≤r ≤1D ．若r=0,则X 与Y 独立23、下面关于内生变量的表述，错误的是（ ）A ．内生变量都是随机变量B ．内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量C ．联立方程模型中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量D ．滞后内生变量与内生变量具有相同性质24、指出下列哪一变量关系是函数关系 ?( )A. 商品销售额与销售价格B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数C. 物价水平与商品需求量D. 小麦亩产量与施肥量25、对模型 Yi= β 0 + β 1 X1i+ β 2 X2i+ μ i 进行总体显著性 F 检验，检验的零假设是 ( )A. β 1 = β 2 =0B. β 1 =0C. β 2 =0D. β 0 =0 或β 1 =026、多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的方差膨胀因子VIFj 的取值范围是( )A. -1 ≤VIFj ≤ Rj2B. 1 ≤VIFj ≤ Rj2C. VIFj ≥1D. 0 ≤VIFj ≤ Rj227、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是 ( )A. 戈里瑟检验B. 戈德菲尔德——匡特检验C. 德宾——瓦森检验D. 方差膨胀因子检验28、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356ˆ-=，这说明（ ）。
计量经济学考试复习资料
计量经济学1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。
2. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。
3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。
4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。
5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。
6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。
7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。
8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。
9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。
10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。
11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。
12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。
13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。
14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。
15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。
16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。
17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。
18.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点。
19. 消费函数模型，其中I为收入，则当期收入I t对未来消费C t+2的影响是：I t增加一单位，C t+2增加0.1个单位。
20. 回归模型中，关于检验所用的统计量，说法正确的是服从21. 如果模型y t=b0+b1x t+u t存在序列相关，则cov(u t, u s) ≠0(t≠s)。
计量经济学复习要点
计量经济学复习要点第一篇：计量经济学复习要点计量经济学复习要点第一章、概率论基础1.随机事件的概念P22.古典概行例题P5例1.1P2例1.2利用第一章的知识说明抽签的合理性如何利用第一章的知识估计一个池塘有多少鱼还有一个关于晚上紧急集合穿错鞋的题目，记不太清楚了3.期望与方差的概念，切比雪夫不等式，看例题1.4-例题1.8，不要求求出数4.变异系数的概念P175.大数定律和中心极限定律（具有独立同分布的随机变量序列的有限和近似地服从正态分布）的概念P24、P25第二章、矩阵代数1.矩阵的定义，加（page29）、减（page29）、乘（page30）、转置（page30）、逆（page31）知道怎么回事2.最小二乘法P39-P41（定义最小二乘解）3.第三节没有听，求听课学霸补充第三章、数据的分析方法和参数的统计推断1.数据的分析方法（算数平均、加权算数平均、几何平均、移动平均）（1）几种分析方法的定义（2）几中分析方法的不同（3）每种分析方法的具体作用（4）移动平均法中k的选择（5）指数平滑法的意义，α的选择，P552.t分布的概率密度函数3.矩估计法定义4.几大似然估计法P65，例题3.7例题3.85.贝叶斯估计和极大极小估计（应该是只看一下概念就可以了）6.假设检验（1）基本思想P75（2）双边假设检验（3）单边假设检验（4）参数检验P807.方差分析的思想、作用和模型第四章、一元线性回归（计算题）回归方程的求法，显著性检验，经济解释（各参数的解释），不显著的解释第六章、虚拟变量的回归模型1.虚拟变量的作用及模型2.应用虚拟变量改变回归直线的截距、斜率3.对稳定性的检验第二篇：2007计量经济学复习要点2007年计量经济学课程要点归纳1.十大经典假设的证明（关于两变量模型的性质检验）2.BLUE估计量的证明3.自相关检验方法（检验方法一定要记住）4.异方差检验方法（至少三种）5.孙老师讲过的附录要留意6.异方差与自相关的补救措施7.违反十大经典假设情况下的问题怎么解决（如多重共线性，异方差，自相关问题，虚拟变量的估计）注：以上重点均是提供参考，不做考试说明计量考察的重点是对计量模型的建立与估算，结果评价与补救思路的考察，没有大量的数学计算，请同学们放心！建议大家根据参考要点确定进度，并根据孙老师上课的重点决定自己的复习范围！希望同学们认真复习，考出好成绩！王琳第三篇：计量经济学复习笔记计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
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为什么引进随机扰动项/随机扰动项的内容？
一元回归模型
一元线性回归模型基本假定
二、普通最小二乘法
一、OLS估计量的统计性质
多元线性回归模型
二、多元线性回归模型的基本假定
多元线性回归模型的参数估计
一、普通最小二乘估计
二、参数估计量的性质
三、样本容量问题
第三节、多元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验
二、回归方程显著性检验（F检验）
四、变量的显著性检验（t检验）
进行了F检验为什么还要进行t检验？（下面PPT）
第四章异方差一、异方差的概念及类型
同方差
异方差
四、异方差性的后果
五、异方差性的检验（考选择题）
1、图示法（残差分布图分析）
2、戈德菲尔特——夸特检验（G-Q test）
3、帕克(Park)检验法
4、戈里瑟(Glejse)检验法
5、怀特（White）检验
异方差的处理思路和原理
序列相关性
三、序列相关性的后果
四、序列相关性的检验
1、图示法
2、回归检验法
3、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法
五、自相关的修正（一）差分法
第八章虚拟变量模型一、虚拟变量的基本含义
三、虚拟变量的引入（3种方法p157-162）
第三种方法（书P153）
测定技术进步（计算题）
要素贡献率
r/y（技术贡献率）=1-əl/y(劳动贡献率)-ɞk/y（资本贡献率）多重共线和最后一章考选择判断。