信用风险管理习题集
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
题目一
1. 金融风险是指什么？
金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
题目二
2. 请列举三种常见的金融风险类型。
- 市场风险：由于市场价格波动而导致的资产价值减少的风险。
- 信用风险：由于债务方无法按时履约而导致的损失风险。
- 操作风险：由于内部操作失误、技术故障或欺诈行为而导致
的损失风险。
题目三
3. 如何合理使用金融风险管理工具？
合理使用金融风险管理工具可以通过以下几个方面来实现：
- 定期评估和识别风险：对各种金融风险进行定期评估和识别，以便及时采取相应的防范和管理措施。
- 多样化投资组合：通过分散投资组合中的风险，减少单一投
资带来的潜在损失。
- 控制杠杆效应：控制杠杆比例，避免过度的借款或杠杆交易，以降低潜在损失的风险。
- 设定止损机制：设定合理的止损点，及时止损以减小风险。
题目四
4. 金融机构面临的主要风险是什么？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
参考答案
1. 金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
2. 市场风险、信用风险、操作风险。
3. 合理使用金融风险管理工具可以通过定期评估和识别风险、多样化投资组合、控制杠杆效应、设定止损机制等方式来实现。
4. 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
银行风险经理考试：信用风险管理
银行风险经理考试：信用风险管理1、多选关于损失类贷款，下列说法正确的是OOA.损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时，可直接认定为关注类B.损失类贷款上调为其他级次（江南博哥）后，3个月观察期内不得认定为更高级次C.损失类贷款上调为其他不良级次后，6个月观察期内不得认定为关注类D.不论何种情况经营行对损失类贷款不得直接认定为关注类正确答案：C,D2、单选农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。
A.授权（转授权）B.授意C.领导指示D.机构需要正确答案：A3、判断题在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。
正确答案：对4、多选中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。
A.自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起B.对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果C.对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果D.对重新测评结果高于检查意见的，经向检查机构反馈同意后，以测评结果作为最终认定结果正确答案：A,B,C5、多选以下属于非信贷资产的有OoA.现金、银行存款B.存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业及存放联行款项C.贵金属D.买入返售证券正确答案：A,B,C,D6、多选下列选项中，属于信用风险的是OA.结算风险B.利率风险C.违约风险D.系统风险正确答案：A,C7、多选符合下列（）情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。
A.业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B.存在虚假贸易背景的表外信贷资产C.需要重组的贷款D.重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款正确答案：A,B,C8、单选发放个人住房贷款时，贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。
四级信用管理师 模拟题
四级信用管理师模拟题
以下是一份四级信用管理师的模拟题，希望对您有帮助：
在企业信用政策中，对客户资信情况的调查属于（）。
A.信用标准
B.信用条件
C.收款政策
D.信用评级
赊销是信用销售的一种形式，在销售过程中产生的信用风险主要来源于（）。
A.市场风险
B.经营风险
C.财务风险
D.客户风险
下列不属于信用管理部门职责的是（）。
A.建立客户资信调查和评估体系
B.负责销售合同审批
C.监督应收账款的回收
D.负责制定信用政策
客户信用评级的目的是为了评估客户的（）和（）的可能性。
A.付款能力；违约
B.违约风险；破产风险
C.经营风险；市场风险
D.经营状况；偿债能力
下列关于信用期限的表述正确的是（）。
A.信用期限越长，企业坏账风险越小
B.信用期限越长，表明客户享受的赊销期限越短
C.延长信用期限可以提高销售额和降低市场占有率
D.延长信用期限会增加应收账款的占用成本。
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型 B。
CAMEL评级体系C.重定价模型 D。
到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险 D。
期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D。
20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为—7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为( ）.A。
8万元 B。
6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ )。
A。
利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0。
05万元C。
利息收入减少0。
01万元 D.利息收入增加0。
01万元6、一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10％）（）。
A。
99.75元 B.100元C.105.37元 D。
98。
67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3。
25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为( ）A、15。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.流程，人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率，违约损失，违约头寸D.违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督，临时监督C.非现场监督，现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCED国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
银行从业《初级风险管理》复习题集(第4665篇)
2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A、高级管理层B、董事会C、监事会D、风险管理专门委员会>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
2.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。
A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类【答案】：B【解析】：本题中，4个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。
与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。
与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。
不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。
3.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。
A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。
信用风险管理及其防范措施考核试卷
D.总资产周转率
19.在信用风险管理中，下列哪项措施不属于风险识别（）
A.财务报表分析
B.行业风险分析
C.信用评级
D.风险防范措施制定
20.下列哪个因素可能导致信用风险防范措施失效（）
A.风险防范措施不当
B.市场环境变化
C.借款人信息不准确
D.以上都是
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
D. Credit Metrics模型
16.下列哪个措施不属于信用风险控制的范畴（）
A.贷款审批
B.贷款担保
C.风险分散
D.法律法规
17.信用风险防范中，风险规避的主要方式是（）
A.拒绝贷款
B.提高贷款利率
C.贷款期限调整
D.要求提供担保
18.下列哪个指标可以反映企业的短期偿债能力（）
A.负债比率
B.速动比率
6.信用评级越高，借款人的信用风险越低。（）
7.信用风险转移可以完全消除银行面临的风险。（）
8.信用风险控制的主要目的是提高银行的贷款收益。（）
9.企业的盈利能力与其信用风险没有直接关系。（）
10.银行在选择贷款业务时，应该对所有潜在借款人一视同仁。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
9.偿债
10.风险规避
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.信用风险的主要表现形式包括借款人还款能力下降、违约、市场风险等，影响银行业务的贷款发放、资产质量、盈利能力等。
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第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A. 按风险事故B. 按损失结果C. 按风险发生范围D. 按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A. 提取准备金B. 为银行投保C. 增加资本金D. 增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A. 风险来源的不确定性因素不同B. 造成风险损失的结果不同C. 两种风险的分布形态不同D. 两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A. 信用范围在增大B. 信用风险技术发展C. 人们对待信用的态度在改变D. 监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A. 模型的假设条件不同B. 模型使用范围不同C. 模型的实际使用效果不同D. 模型使用的数据和资料不同第二章1、2004 年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B. 提出推翻的风险评估技术C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001 年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A. 首次提出了资本充足率监管的国际标准B. 强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C. 提出市场风险的资本要求D. 提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级B. 基本指标法，标准法，高级计量法C. 流程，人员，系统D. 内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级B. 基本指标法，标准法，高级计量法C. 违约概率，违约损失，违约头寸D. 违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A. 事前监督，事后监督B. 定期监督，临时监督C. 非现场监督，现场监督D. 长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A. 外部评级机构的信用评级B. 根据国家评级确定C. 根据是否OCE［国家确定D. 根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9 个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A. 增加对股权资本的要求B. 增加对系统风险监管的指标C. 取消三级资本的作用D. 提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A. Aaa2B. Baa1C. Baa3D. ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
根据这些信息，分析师很可能会给这家公司评定一个什么样的初步信用级别（A）A. 投资级别B. 投机级别C. 非投资级别D. 垃圾债级别3、内部评级的主要步骤中的前五和后四个分别是以什么为对象（C）A. 都是以发行公司为评价对象B. 都是以发行证券为评级对象C. 分别是发行对象和发行证券D. 分别是发行证券和发行对象4、内部评级的评级结构主要是由前五个步骤决定的，下面的说法中哪几个是对后四个步骤的正确描述（）A. 通过后面四个步骤的考察，通常会改变对前面评定的级别B. 后面的四个步骤对评级的机构改变很小C. 后面的四个步骤对评级的影响不大，但对偿还率的影响大D. 后面四个步骤是对前面五个步骤的必要补充，能够修正发行证券与发行实体之间信用评级的差距5、在ZETA言用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（C）A. 公司支付利税前的收益与总资产的比率B. 公司支付利税前的收益与应付利息的比率C. 公司的账面资产价值与市场价值的比率D. 股东权益与总资本的比率6 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（C）A. %B. %C. %D. %7、当信用评级机构对一家非金融企业进行信用评级时，他们对集中引用风险主要影响因素考虑顺序是（B）A. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司的相关财务特征，最后是公司所处行业的竞争环境B. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司所处行业的竞争环境，最后是公司的相关财务特征C. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑公司的相关财务特征，最后是国家和宏观经济D. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑国家和宏观经济，最后是公司的相关财务特征8、当信用评级机构对不同行业的公司进行信用评级时，他们所考虑的信用等级影响因素是不一样的（C）A. 因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意义是不一样的B. 不同行业在投资级和投机级之间的违约概率是不一样的C. 尽管不同行业之间评级的标准不一样，但相同等级代表相同的违约风险D. 不同行业在投资级别的违约概率相同，但投机级别的违约概率相差很大。
9、下面这些时间中，哪一个事件不属于信用事件（B）A. 破产B. 债券回购C. 信用等级被降低D. 支付被延迟第四章1、下面的这些事中，哪一个不属于信用事件（B）A. 破产B. 债券回购C. 信用等级被降低D. 支付被延迟2、在下列损失中，哪一个应该看成信用事件导致的损失（D）1）一个充分分散化的股票组合在1998 年秋季由于长期资本投资公司套利交易基金的危机引发市场下跌而产生的损失2）一个美国的投资者购买了一个日元债券，由于美元与日元的汇率发生变化，日元贬值而遭受损失3）1988年一个投资者持有RJR公司债券，当RJR公司发生250亿美元的杠杆赎买式收购时，评级机构把它的债务降级为非投资级别而产生了损失4）一个持有市政债券的投资者，由于税务机构决定不再对市政债券实施税收减免的优惠，而且不给予任何补偿而导致投资损失A. 只有3B. 上述4 种都是C. 只有1 和4 是D. 只有3 和4 是3、下列说法中，解释了1971-1997 年间违约率的中位数小于加权平均违约概率原因的是（B）A. 由于计算违约概率的基数不同B. 由于在1971 年和1997 年发生了较高的加权违约率C. 由于发生比较大型公司的违约而使得价值加权为基数的违约率过高D. 由于隔年的违约率变化幅度比较大4、已知一家公司发生违约的概率是每年30%，该公司在未来三年内未发生违约的概率是多少（A）A. 34%B. 48%C. 66%D. 90%5、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少（D）A. 25%B. %C. 15%D. %&假定一个信用等级为BB的债券在第一年、第二年和第三年的边际违约概率分别为3% 4% 5%信用等级为BB的债券在未来三年内的累积违约概率是（B）A. %B. %C. %D. %7、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同（A）A. 边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B. 边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率C. 编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D. A与C都对8、在违约模型评价的ROC曲线表示中，下列哪些说法正确（）A. ROC曲线处于上方的模型具有更好的准确性B. 如果两个模型的ROC®线相交叉，则无法通过该方法来判断模型的准确性C. 通过ROC ffl线可以给出一个任意一个分割点犯第一和第二类错误的或有表D. A和C都是正确的9、关于违约模型评价的样本选择方面，下列哪些说法是正确的（D）A. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，给出的结果比较可靠B. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在空间上没有交叉，就是样本公司是完全不同的，给出的结果比较可靠C. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，空间上也没有交叉，则给出的结果比较可靠D. 以上三种说法都正确10、一家公司信用评级为AA的交易对手在未来一年内发生违约的概率为％因此可以预期该公司在未来三个月内发生违约的概率为（）A. 在0%~%之间B. 正好是%C. 在%~%之间D. 大于%11、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少（D）A. 25%B. %C. 15%D. %12、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同（A）A. 边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B. 边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率C. 编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D. A与C都对13、关于违约模型评价的功效和尺度标准，下列说法正确的是（）A. 违约模型的功效和尺度是互相矛盾的，提高功效，则需要放弃尺度标准B. 模型的功效比尺度标准更重要，模型的功效是无法调整的，而模型的尺度标准可以通过一定的变换得到改善C. 模型的尺度标准是最重要的，而功效可以通过一定的变化得到改善D. 上面的说法中A和C都对第五章1、在违约清偿过程中，下列债务的清偿次序正确的是（C）A. 有限债券的偿还次序高于又担保的债务，一般债务的的偿还次序低于税收，相同类别的债权人具有相同的偿债率B. 优先债券的偿还次序高于又担保的债务，一般债务的偿还次序低于员工的工资，相同类别的债权人不一定又相同的偿还率C. 在破产申请提出后，公司借债的偿还次序高于在破产前没有担保和抵押的债务，一般债务的偿还次序低于在破产申请提出后公司接受的产品或服务，相同类别的债权人具有相同的偿债率D. 第一和第三种说法均正确2、历史平均违约率的计算中，通常又两种计算方法，一种是简单算术平均数，一种是价值平均。