风险管理计算题(讲义)(DOC)
企业法律风险管理讲义(郝傲阳律师)
法人治理 法律风险
87-08
三鹿
98-06，奶制品28倍， 奶牛存栏3倍，全球陷入奶源危 机， “奶农+奶站+奶企”模式失控
盲目并购 法律风险
牌子+奶源 30%的增长速度
2000年，牛奶掺假上 百种，已成公开秘密
高管漠视 法律风险
风险
应急机制 法律风险
风险预警与应急处理缺乏 导致风险继续扩大
《关于化学品注册、评估、许可和限制法案》
他们曾经是显赫一时的人物 他们曾经是社会的风云人物 他们曾经是财富的象征 他们曾经是中国经济的希望种子 他们曾经是社会众生仰慕和尊敬 的对象 但最终，他们败在法律风险之下。 因为他们遭遇法律风险， 而使我们变得清醒， 因此，他们依然应该获得尊敬。
他们是愚者？
智者
愚者
都是法律风险惹得祸！
法律风险的特点
风险控制
2010年 20%
风险被有效控制与管理 RISK DOWN
控 监 告 时 实 评报 测
风险控制
2009年 10%
风险发现
企业法律风险管理导入 KEY ACTION
企业法律风险治理 企业法律风险 管理体制
企业法律风险体检
法律风险预警建立
巅 峰 之 侧 必 是 深 渊
中国福布斯富豪排行榜
应收账款49.85亿元
APEX公司 44.466亿元
企业知识产权战略 需要良好的法律风险管理
中凯文化商标法律风险案
案件背后的法律风险：
蚂蚁 VS 大象
1、中凯全国销售产品处于侵权状态。 2、“中凯”商标不能使用，中凯文化出路渺茫， 整个产业遭受打击。 3、近亿元的应收账款可能无法收回。
企业财务风险管理讲义
企业财务风险管理讲义企业财务风险管理讲义第一章绪论一、财务风险管理的概念及意义1. 定义：财务风险管理是指企业为了降低和控制财务风险，并为企业创造增值，提高企业竞争力所采取的管理措施和方法。
2. 意义：（1）保护企业资产和利益：有效管理财务风险可以保护企业的资产和利益，降低经营风险。
（2）提高企业竞争力：通过财务风险管理，企业可以提高资金利用效率，增加经营收入，提高企业的竞争力。
（3）促进企业可持续发展：财务风险管理可以帮助企业预测和规避风险，保证企业稳定发展。
二、财务风险管理的基本原则1. 系统性原则：财务风险管理应该是一个系统化、全面化的管理过程，包括风险识别、评估、控制和监测等环节。
2. 高效性原则：财务风险管理应该高效，即在实施风险管理措施时，要尽量减少成本和时间的浪费。
3. 综合性原则：财务风险管理应该综合考虑企业内外部因素，包括经济环境、市场竞争、行业发展等因素，形成完善的风险管理体系。
4. 进步性原则：财务风险管理应该不断适应市场变化和企业发展的需要，不断完善和提高。
第二章财务风险识别与评估一、财务风险的分类1. 资金风险：包括流动性风险、融资成本风险等。
2. 股票市场风险：包括股价波动风险、股权分散风险等。
3. 利率风险：包括利率变动风险、利率波动风险等。
4. 汇率风险：包括汇率波动风险、汇率变动风险等。
5. 商品价格风险：包括原材料价格风险、产品价格波动风险等。
6. 市场需求风险：包括消费需求下降风险、市场竞争压力增加风险等。
7. 政策风险：包括宏观经济政策变动风险、行业监管政策变动风险等。
二、财务风险识别与评估的方法1. 控制风险源：通过了解和掌握可能导致风险的原因和来源，可以及时采取措施避免或降低风险的发生。
2. 风险评估：通过对风险的可能性和影响程度进行评估，确定风险的优先级和处理方式。
（1）风险可能性评估：通过历史数据和经验判断，分析风险事件发生的可能性和频率。
（2）风险影响程度评估：通过对风险事件影响的重要性和损失的估计，确定风险事件的影响程度。
例题--注册会计师辅导《公司战略与风险管理》第五章讲义18
正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)中华会计网校 会计人的网上家园 注册会计师考试辅导《公司战略与风险管理》第五章讲义18例题【例】假设一家公司尚有100万元人民币的贷款未还清，利率每隔6个月予以重新设定，利息的偿还期限是每6个月的期末。
现在离下一次重置利率的时间只剩3个月，但公司预计利率可能在此期间内上升。
当前这6个月的利率为6%，而签订6个月远期利率协议时，资金管理部门争取到6.3%的远期利率。
执行这一协议后，资金管理部门将利率锁定在6.3%。
如果利率如预期上升至7%，该公司的利率支出将降低，原因是，虽然公司现在要按照7%的利率支付利息，但是其远期利率协议的对手方将向其支付7%与6.3%之间的利息差额。
（实际操作流程为：该公司按照7%向贷款行支付利息，同时，从远期利率协议的对手方获得7%与6.3%之间的利息差额。
）如果利率降至6%，那么，尽管贷款利率较低，但该公司将仍需按照6.3%的实际利率支付利息，并且需要支付远期利率协议的对手方6%与6.3%之间的利息差额。
（此处教材有误：应为按6%支付利息，但需要补偿银行6%和6.3%之间的差额。
）实际操作流程为：该公司按照6%向贷款行支付利息，同时，向远期利率协议的对手方支付6%与6.3%之间的利息差额。
【缺点】通常只面向大额贷款。
而且，一年以上的远期利率协议很难达成。
【优点】能够保护借款人免受利率出现不利变动的影响，另一方面，借款人同样不能从有利的市场利率变动中获益。
2.子公司现金余额的集中【好处】：（1）盈余与赤字相抵。
（2）加强控制。
（3）增加投资机会。
【缺点】：（1）对资金的需求。
子公司可能出现现金不足的问题。
（2）本地决策。
如果资金投资的责任不再由本地的管理人员承担，那么他们可能丧失动力。
（3）交易费用。
（4）匹配。
现金余额的集中可能与汇率风险管理中的匹配原则相冲突。
3.利率期货利率期货合同的价格是由现行利率确定的。
企业风险管理ERM讲义
企业风险管理ERM讲义企业风险管理（ERM）讲义一、什么是企业风险管理（ERM）企业风险管理（Enterprise Risk Management，ERM）指的是一种系统性的方法，用于评估、管理和控制企业面临的各种风险。
通过开展ERM，企业可以更好地识别、评价和对抗风险，以保护企业利益并提高企业绩效。
二、ERM的核心原则1. 全面性：ERM应覆盖整个组织，包括所有的业务部门和职能部门。
2. 综合性：ERM需要综合考虑内外部风险，并将其与企业的战略目标和业务运作相结合。
3. 风险定位与评估：ERM需要明确风险的来源、潜在影响和发生概率，以便开展相应的风险管理措施。
4. 风险响应与控制：ERM需要确定适当的风险应对策略和控制措施，以减少潜在损失和最大限度地发挥企业价值。
5. 信息和沟通：ERM依赖于及时、准确地收集、分析和传递风险信息，并确保风险管理措施得到适当的沟通和运用。
三、ERM的基本步骤1. 确定风险：通过认真评估，明确影响企业目标实现的各种内外部风险。
2. 评估风险：定量或定性地评估风险的概率、影响程度和优先级，以确定主要风险和应对重点。
3. 风险处理：根据评估结果，采取适当的风险应对措施，包括避免、转移、减轻和接受等策略。
4. 风险监测：定期跟踪和监测风险的演变和控制效果，对风险进行动态管理和调整。
5. 审查和持续改进：对ERM的执行和效果进行定期审查，并根据需要进行持续改进，以确保ERM的有效性和可持续性。
四、ERM的好处1. 降低风险：ERM系统能帮助企业识别和减少各类风险，从而减少潜在的损失和风险事件发生的可能性。
2. 提高决策质量：通过全面的风险评估和管理，ERM能为决策者提供更全面、准确的信息，从而改善决策的质量和效果。
3. 优化资源配置：ERM能够帮助企业合理配置资源，将重点放在最关键的风险上，提高资源利用效率和企业绩效。
4. 增强声誉和信任：通过积极的风险管理，企业能够增强声誉和信任度，提高对外界的吸引力和竞争力。
内控与风险管理培训讲义共37页
流程总图 流程目录 流程定义
4
3.业务流程架构的内容
3 业务流程架构的内容
包括些什么－－1.流程总图－－通用流程总图
战略发展
经营业务
管理支持 5
3.业务流程架构的内容
3 业务流程架构的内容
包括些什么－－1.流程总图－－股份公司流程总图
战略管理 合规管理 油气业务 炼化及销售 国际业务
管理支持
6
3.业务流程架构的内容
一级目录40个；二级目录253个； 三级目录1189个；四级参考目录 516个；五级参考目录77个。
总图 区域图 过程图 步骤图
15
3.业务流程架构的内容
3 业务流程架构的内容
包括些什么－－2.流程目录－比较－小结
16
3.业务流程架构的内容
3 业务流程架构的内容
包括些什么－－3.流程定义
战略发展类流程
总图 ： 是浏览整个公司流程体系的门户。
区域图： 是各流程总图中每个具体业务块的业务细分图。
过程图： 是针对区域流程图中的每个细分完之后的业务。
步骤图： 是对每个业务过程具体活动顺序的描述。流程步骤图 对应公司业务流程目录中的末级流程。
93.业务流ຫໍສະໝຸດ 架构的内容3 业务流程架构的内容
包括些什么－－1.流程总图－－辽河油田流程总图
流程编号
由SP/KP/MP打头 后跟数字和小数点 字母必须是大写 体现出流程层级
13
3.业务流程架构的内容
3 业务流程架构的内容
包括些什么－－2.流程目录
流程步骤图 也就是通常 我们讲到的
流程图 （末级流程）
14
3.业务流程架构的内容
3 业务流程架构的内容
全面风险管理知识题库
全面风险管理知识题库
风险管理概述
风险管理是现代企业管理中至关重要的一环，它涉及到对各种潜在风险的识别、评估、应对和监控。
通过系统性的风险管理，企业能够更好地应对不确定性，提高业务的稳定性和可持续性。
风险分类
风险可以分为多种不同的类别，常见的包括市场风险、信用风险、操作风险、
法律风险等。
每种风险都有其独特的特点和对企业的影响程度，需要采取相应的对策进行管理。
风险识别与评估
风险识别是风险管理的第一步，企业需要全面梳理可能面临的风险，包括内部
风险和外部风险。
在识别的基础上，进行风险评估，评估风险的概率和影响程度，为后续的决策提供依据。
风险应对与控制
一旦风险被识别和评估出来，企业需要制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
同时，建立有效的风险监控机制，及时发现和处理风险，确保企业的顺利运转。
风险管理工具与方法
为了更好地实施风险管理，企业可以借助各种工具和方法，包括风险矩阵、风
险地图、模拟分析、压力测试等。
这些工具和方法可以帮助企业更加科学地管理风险，提高决策的准确性和效率。
风险管理的挑战与发展
虽然风险管理对企业至关重要，但实施起来也面临一些挑战，如信息不对称、
不确定性增加、全球化带来的复杂性等。
未来，风险管理需要与时俱进，适应不断变化的市场环境和技术发展，不断提升自身的能力和水平。
结语
全面风险管理知识题库是企业成功的重要保障，只有深入理解风险管理的理念和方法，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
希望通过这份文档，能够帮助读者更好地了解和应用风险管理，保障企业的可持续发展。
资金时间价值和风险价值讲义
资金时间价值和风险价值讲义一、资金的时间价值资金的时间价值是指一笔资金随着时间推移而产生的价值变化。
根据时间价值的原理，现在一块钱的价值大于一年后的一块钱。
这是由于资金可以投资获得回报，而投资回报是有时间因素的。
因此，在考虑资金流动时，需要将其未来的价值折算到现在。
1. 未来价值(Future Value, FV)未来价值是指在一定期限内通过利息或投资增值所能达到的资金金额。
计算未来价值的公式如下：FV = PV * (1 + r)^n其中，FV是未来价值，PV是现在的价值，r是年利率，n是年限。
2. 现值(Present Value, PV)现值是指未来一笔资金所含的价值，即将未来的价值折算到现在的金额。
计算现值的公式如下：PV = FV / (1 + r)^n其中，PV是现值，FV是未来价值，r是年利率，n是年限。
3. 终值(Final Value)终值是指一笔资金在经过一段时间后所达到的最终金额。
终值等于现值加上经过一段时间后所获得的利息或投资回报。
资金的时间价值原则告诉我们，如果有两个投资机会，其他条件相同，但一个机会能够提供更早的收入，那么这个机会更有价值。
因此，在投资决策中，资金的时间价值必须被充分考虑。
二、资金的风险价值资金的风险价值是指一笔资金所带来的风险和不确定性。
与时间价值不同，风险价值无法通过简单的数学公式计算。
它取决于多种因素，包括行业风险、市场波动、经济状况等。
了解和评估资金的风险价值对于决策者来说是至关重要的。
1. 风险度量为了评估资金的风险价值，我们需要使用一些定量的方法来度量风险。
常见的风险度量方法包括标准差、方差、价值 at Risk 等。
这些方法可以帮助我们理解资金所面临的不确定性程度和可能的损失。
2. 风险管理资金的风险价值不仅仅是度量，还需要进行有效的管理。
风险管理包括识别、分析、评估和应对风险。
通过制定风险管理策略和采取适当的风险应对措施，可以减少资金的损失风险。
风险与风险管理--注册会计师辅导《公司战略与风险管理》第五章讲义1
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注册会计师考试辅导《公司战略与风险管理》第五章讲义1
风险与风险管理
考情分析
本章是对风险及风险管理进行的全面介绍。
在往年的考试中，属于较为重要的考点，尤其是今年进行了大幅度的改写，进一步增加了复习的难度。
本章比较大的考点为风险类型、风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系。
题型会比较丰富，尤其是主观题，涉及概率较大。
其他内容会以选择题考核为主。
风险管理技术与方法新改写的内容，是难点，建议适当理解。
教材案例5.4到5.8建议适当掌握。
本章主要知识点结构图如下：
主要考点（难点或重点）
● 风险类型
● 风险管理概述（概念、目标、范围、成本与效益）
● 风险管理基本流程
● 风险管理策略（七种）
● 风险理财措施
● 风险管理的组织职能体系。
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第四讲风险管理计算题专题知识点一、收益的计量（一）绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量公式：绝对收益二—P0=期末资产价值总额一期初投入资金总额绝对收益是实际生活中，对投资收益最直接、最直观的计量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。
（体现绝对收益，但相对收益无法衡量）例题：一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计11000 元，投资的绝对收益是（）。
A.1000B.10%C.9.9%D.10 『正确答案』A（二）百分比收益率: 当面对不同的投资机会，需要对不同的部门或投资者的收益进行比较或选择时，就无法通过绝对收益作出判断。
此时，需要有一个可比基准进行判断，百分比收益率能解决这一问题。
百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
百分比收益率通常用百分数表示。
用数学公式可表示为：百分比收益率二（P1+D—P0）/P0*100%=（期末资产价值+资产持有期间的现金收益—期初投资额）/期初投资额*100% 例如：投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为：11.5%（ P24）在实践中，如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的年化收益率，同时考虑复利收益。
知识点二、常用的概率统计知识 (一)预期收益率:由于投资风险的不确定性，资产或投资组合的未来收益也往往不确定，在风险管理实践中，为对这种不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合未来的期望收益率，以便于比较和决策。
统计上，可以将收益率R近似看成一个随机变量。
假定收益率R服从某种概率分布，专业资料资产的未来收益率有n 种可能的取值每种收益率对应出现的概率为pi，则该资产的预期收益率E (R)为：E (R)二p1r1+p2r2+…+pnrn (收益率*概率)其中，E (R)代表收益率R取值平均集中的位置。
例如：投资者把100万元人民币投资到股票市场。
假定股票市场 1 年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的收益率和概率如表1-1 所示：收益率( r) 概率( p)50% 0.05 30% 0.25 10% 0.40-10% 0.25-30% 0.05则1年后投资股票市场的预期收益率为：E ( R) =0.05 X 0.50+0.25 X 0.30+0.40 X 0.10-0.25 X 0.10-0.05 X0.30=0.10，即10%。
(二)方差和标准差：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。
假设资产的未来收益率种可能的取值，每种收益率对应出现的概率为pi，收益率r 的第i 个取值的偏离程度用[ri-E（R）]2 来计量，则资产的方差Var（R）为：专业资料Var （R）=p1[r1-E （R）]+p2[r2-E （R）]+ …pn[rn-E （R）]2 概率*（收益率—期望收益率）方差的平方根称为标准差，用c表示。
在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
例题：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
A.预期收益率 B.标准差C方差 D.中位数E众数『正确答案』BC（三）正态分布正态分布是描述连续型随机变量的一种重要的概率分布若随机变量X的概率密度函数为：22 专业资料态分布的均值2为方差。
则称X服从参数为口、°的正态分布，记N （卩, a是正正态分布具有如下重要性质：1.关于X=a对称，在X=卩处曲线最咼，在X=a + ^, X=a - ^处各有一个拐点2.若固定。
，随□值不同，曲线位置不同，故也称口为位置参数 3.若固定□，随。
值不同，曲线肥瘦不同，故也称口为形状参数 4.整个正态曲线下的面积为15.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别为68%，95%，99%在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。
例题：以下对正态分布的描述正确的是（）。
A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B.整个正态曲线下的面积为1 C正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 D.正态曲线是递增的『正确答案』B知识点三、投资组合分散风险的原理现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于更多的资产上，以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。
根据投资组合理论，构建资产组合即多元化可以降低投资风险，以投资两种资产为例，假设两种资产预期收益率为R1, R2,每一种资产投资权重为W1，W2=1-W1，则该资产组合预期收益率为Rp=W1R1+W2R2 (权重*收益率)如两种资产标准差为° 1, (T 2,两种资产相关系数为p,则该组合标准差为：专业资料(T P =二次根号下(权重1的平方X标准差1的平方+权重2的平方x标准差2的平方+2X相关系数x权重1X标准差1X权重2X标准差2) 因为相关系数-1< p< 1,所以W12 T 12+ W22 T22 + 2 p W1 W2 T 1 T2= (W1 T 1+W2T 2) 2 当两种资产之间收益率变化不完全相关, 该资产组合整体风险小于各项资产风险加权之和,揭示资产组合降低和分散风险的原理。
如果资产组合中各资产存在相关性, 则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。
假设其他条件不变, 当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差；当相关系数为负时,风险分散效果较好。
在风险管理实践中, 商业银行可以利用资产组合分散风险的原理, 将贷款分散到不同的行业、区域,通过积极实施风险分散策略,显著降低发生大额风险损失的可能性, 从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。
例题：1. 假设交易部门持有三种资产,头寸分别为300 万元、200 万元、100 万元,对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资A.10%B.10.5%C.13%D.9.5% 『正确2.在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的 资产（）。
A.错 B 对『正确答案』 B知识点四、经风险调整的资本收益率商业银行根据不同部门、业务单位和产品 / 项目的风险收益特性， 将有限的经济资本在机构整体范围内进行合理配置， 有助于银行从风 险的被动接受者转变为主动管理者，专业资料经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面： 一是有 助于提高风险管理水平。
二是有助于制定科学的业绩评估体系。
股本收益率（ ROE 和资产 收益率（ROA 有局限 如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益， 则其创造的高股本收益率和资产收益率 也具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。
而且，值 得警惕的是， 具有如此风险偏好的商业银行， 随时有可能因为市场上 任何风吹草动而招致巨额损失。
因此，采用经风险调整的业绩评估方 法来综合考量商业银行盈利能力和风险水平， 已成为国际先进银行通 行做法。
在经风险调整的业绩评估方法中， 目前被广泛接受和普遍使用的是 经风险调整的资本收益率。
其计算公式如下： P21RAROC = （NL — EL ） /UL=（税后净利润一预期损失）/经济资本（或 非预期损失） 在RAROC 计算公式的分子项中，风险造成的预期损 产收益率是（ ）答案』D失被量化为当期成本，直接对当期收益进行扣减，以此衡量经风险调整后的收益；分母项中，则以经济资本或非预期损失代替传统股本收益率中的所有者权益，意即商业银行应为不可预期的风险准备相应的资本。
这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。
目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：（1）在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。
（2）在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务配置更多资源。
（3）在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。
董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平（或风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，以此评价自身的资本充足状况；然后将经济资本在各类风险、各个业务部门和各类业务之间进行分配（资本配置），以有效控制商业银行的总体风险水平，并通过分配经济资本优化资源配置；最后将股东回报要求转化为全行、各业务部门和各个业务条线的经营目标，并直接应用于绩效考核，促使商业银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化及股东价值最大化。
使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别、计量、监测和控制这些风险，从而在审慎经营的前提下拓展业务、提高收益。
以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致。
知识点五、基于非预期损失占比的经济资本配置假定银行总体经济资本为C,有1, 2,…，n个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaRl CVaR2…，CVaRn则第i个单元对应的经济资本为Ci = C x CVaR i /(CVaR 1 + CVaR 2 +…+ CVaR n ) 【例题】已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4 亿，5亿，3 亿，1 亿，如果各类贷款对应的边专业资料际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30 亿，根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A . 4亿B . 8亿D . 6 亿【答案】AC . 10 亿知识点六、违约概率模型1、RiskCalc模型1 ）适用于非上市公司2）核心:从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，运用Logit/Probit 回归技术，预测客户的违约概率。