风险管理历年计算题汇总
风险管理计算题总结
第5章风险管理历年试题答案（第5章 按章节）中英商务管理本科 2004年1月44.计算以下分组资料的变异系数：7.1222.142.11＝+7.1522.172.14＝+ 7.1822.202.17＝+325.1671527*7.1815*7.152*7.12X =++++＝171527*325.167.1815*325.167.152*325.167.12S 222-++---+-=）（）（）（V=XS =46．计算以下分组资料的平均数、方差及标准差。
6.9201921973121814921410721063262==+++⨯++⨯++⨯++⨯+=xs2=12)(2--f fx x iii =1208.204-=10.779283.3779.102===SS(8分)某旅游集团公司风险管理部门发现最近几年该集团各宾馆发生盗窃案件的数目一直处丁二上升趋势．风险管理部门经理建议采用塑料卡式钥匙，在集团下属某家宾馆试行的结果如下．安装整套卡式门锁需2万元，使用寿命6年，安装系统后降低了每年宾馆投保的盗窃险中的自负额，并且还减少了保安方面的服务费用．这两项节省的费用在6年内分布如下：另外，该宾馆的房产部经理打算在该宾馆安装一个取暖照明节能设施．这套系统安装费用集团总经理认为卡式门锁与节能设施都有必要安装，但迫于财务乏力只能支持一项．试用现金流量分析法帮助总经理做出决策．假设投资收益率r 为5％．拆现因子：v=O ．9524．v 2=O ．9071．v 3=O ．8639．v 4=O ．8228．v 5=O ．7836V 6=0．7463．这里V=r+11利用净现值法：在卡式门锁方案下： NPV 1=2000v+4000v 2+6000v 3+8000v 44+10000v 5+12000v 6一20000(2分)=14090(元)(2分)在节能计划方案下：NPV 2=10000v+7000v 2+4000v 3+3000v 4+2000v 5-20000(2分)=3365(元)(2分)因为NPV 1>NPV 2，所以选择风险管理部卡式门锁方案。
风险管理计算题
4、该债券在第二累计死亡率是：C A 0.005 B 0.006 C 0.01 D 0.021
解：
CMRn = 1 − SR1 × SR2 × SR3 ⋯ × SRn = 1 − 1 − 0.005) × 1 − 0.006） （ （ = 0.01
例：根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至 第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％， 则3年的累计死亡率为（C）。 A．0.17％ B．0.77％ C．1.36％ D．2.32％ 解：
采用回收现金流计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿 元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元， 则违约损失率为（ D ）。 A．13.33％ B．16.67％ C．30.00％ D．83.33％ 解： LGD=1-回收率 =1-（回收金额－回收成本）/违约风险暴露 =1-(1.04-0.84)/1.2 =83.33%
久期缺口=资产加权平均久期 总负债 总资产)*负债加权平均 久期缺口 资产加权平均久期-(总负债 总资产 负债加权平均 资产加权平均久期 总负债/总资产 久期 例：如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1 亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10% 1、此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为：B A 3.18亿 B -3.18亿 C 5亿 D -5亿 解：
本期净利润/平均总资产 期初总资产+期末总 总资产收益率 =本期净利润 平均总资产 期初总资产 期末总 本期净利润 平均总资产(期初总资产 资产)*100% 资产 例：某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总 资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民 币，则该企业2008年的总资产收益率为（C）。 A.3.00% B.3.63% C.4.00% D.4.75% 解：总资产收益率 =本期净利润/平均总资产*100% =0.5/[(10+15)/2]*100% =4%
(风险管理)风险管理历年计算题汇总
（风险管理）风险管理历年计算题汇总自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解：（1）（2）无火灾概率即（3）发生火灾次数不超过1概率即（4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）A：B：S²=12.944S=3.598V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2!=0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）（1）众数：1，2，3全距：7-0=7算术平均数：（2）中位数：（2+3）/2=2.标准差：6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
风险管理计算题汇总
风险管理计算题汇总101021.（本题8分）风险管理者要对一台机器设备进行估价，此类设备市价80000元，运费500元，安装费用500元，人工成本600元，该机器采购安装所发生间接费用约占直接成本5%，则该机器设备重置全价为多少？（p.80，书上例题原题）22.（本题12分）王某把其价值200万元的财产分别向三家保险公司投保了财产保险，其中甲保险公司的保险金额为150万元，乙保险公司的保险金额为100万元，丙保险公司的保险金额为50万元。
若财产在保险期限内发生保险责任范围内的事故，导致损失90万元，试求：（1）按照重复保险的比例责任分摊方式，甲、乙、丙三家保险公司分别应承担多少？（2）按照重复保险的责任限额分摊方式，甲、乙、丙三家保险公司分别应承担多少？（保留2位小数）（参考p.213/217，书上例题） 100134.（本题8分）某企业一大型设备预期还可使用三年，未来三年预计收益为50万、50万、40万元，利率为6%，则此设备收益现值为多少？（p.83，书上例题原题）35.（本题12分）某企业有一面临火灾风险的建筑物，其最大可保损失为100万元，设其无不可保损失。
风险管理者经过风险衡量，得到该建筑物的火灾风险损失分布如表-1：表-1损失金额（万元）概率 0 0.8 0.5 0.1 1 0.08 10 0.017 50 0.002 100 0.001 现拟定处理火灾风险备选方案三个： 1.完全自留；2.部分投保，部分自留，计划购买保险，保额50万元，保费0.64万元；3.全部投保，须支付保费0.71万元。
假设决策者的效用函数如表-2，试对这三个方案进行比较作出决策。
表-2 损失（万元） 100 60 40 20 12 8 3 效用值U（x） 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 损失（万元）1 0.8 0.7 0.6 0.5 0 效用值U（x） 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 0 （p.241，书上例题原题） 091034.（本题10分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如表-1所示：表-13.1 6.7 13.2 15.3 9.1 19.2 14.0 1.1 22.5 11.8 12.9 10.5 7.2 2.3 0.3 1.23.3 6.8 18.14.0 8.8 17.0 1.9 4.1 0.9 6.6 21.3 12.5 17.7 7.9 4.6 2.2 10.9 8.15.0 问：（1）请将资料分组。
《风险管理》计算题专题公式汇总史上最全
《风险管理》计算题专题公式汇总1.财产直接损失评估方法（一）重置成本法： 财产重置成本＝重置全价－有形损耗－无形损耗＝重置全价×成新率－无形损耗1.直接法：财产重置全价＝直接成本＋间接成本间接成本其分摊方法：（1）按人工成本比例：间接成本＝人工成本总数×分配率（2）单位价格法：间接成本＝工作量×单位价格（按日或时计）（3）直接成本百分率法：间接成本＝直接成本×间接成本占直接成本百分率2. 产出能力比较法：以生产相同的产品的全新财产为标准，通过比较被评估财产与全新财产的产出能力，从而确定财产重置全价3.物价指数法：根据财产帐面原值与物价变动指数估算重置价值。
重置成本法---有形损耗的评估重置成本法---无形损耗的评估财产无形损耗＝生产成本超支额×折现系数n 为被评估财产尚可使用年限；i 为折现率即银行年利率。
（二）现行市价法：通过市场上与被评估财产相同或类似的财产价格，据以确定财产评估价值的方法。
直接法（相同的财产评估）；类比法（类似的财产评估）缺点：受市场影响较大。
（三）收益现值法：对财产在未来产生的收益进行折现来评估财产价值。
1.有限期间各年收益折算法2.无限期收益折现法 ① 永续年金法（适用于各年预期收益相等） ②分段法（适用于未来收益波动较大的情况）5年）各年收益不等，分别折现，5年之后各年收益全部等于G0，用永续年金法将其折算为第6年初的本金再折现。
2.财产间接损失评估（租权利益损失即承租人利益损失）V －租赁价值，T －原定租金，i －年利率，n －从租约合同终止到合同期满的月份总数3.人身风险损失金额评估（1）直接损失金额评估：对员工人身损失的补偿。
个人死亡的年收入能力损失=年净收入个人丧失工作能力的年收入能力损失=年净收入-年生活费用收入能力损失：未来可能获得的收入的现值。
4.损失资料的数字描述描述集中趋势的指标，称位置量数描述离散趋势的指标，称变异量数（1）位置量数1.全距中值（最小观察值＋最大观察值）/22.众数：样本中出现次数最多的观察值。
风险管理部分计算练习题
一、计算分析题1．公司过去8年的财产损失（万元）分别为2，5，5，3，1，6，0，3。
试计算其损失的均值、中值、众数和方差。
答案：均值3.125；中值3；众数3、5；方差为3.862．某企业过去的财产损失（万元）分别为13，25，25，33，11，60，10，22。
试计算其损失的均值、中值、众数和标准差。
答案：均值24.875；中值23.5 ;众数25；标准差15.263．某公司的损失服从正态分布，期望值为20000元，标准差为5000元，如风险经理希望在估计中有95%的置信度，请计算损失可能的变化范围。
如置信度是68%，这个范围如何变化。
答案:3. 如果95%的置信度，t=1.96.损失的范围为：[20000-5000*1.96,20000+5000*1.96]如果68%的置信度，t=1.损失范围为[20000-5000*1,20000+5000*1] 4．某企业租用某建筑物，依规定每月初支付20万元租金，但同等建筑物的市场价值为40万元，后因故于契约届满4年前取消该租约，若市场利率为6%，每月初支付1元年金现值为42.793元，试计算承租合同损失是多少？答案:4. 承租合同损失=（40-20）*42.793=855.86（元）5．某企业重置购进车床一台，市价60000元，运费2500元，直接安装成本400元，间接成本为直接成本的12%，求该车床的重置成本。
答案：5. 重置成本=直接成本+间接成本=（60000+2500+400）*（1+12%）=70448元6．假设某公司年初报表净值为400万元，现在要购买一台机器40万元，如果不购买保险需设立35万元的基金防止损失，如果购买保险则需支出保险费6000元，当银行利率为5%而投资于其它有价证券报酬率为12%时，试计算是否需要买保险。
答案:6. 肯定要买那机器，所以还剩下400-40=360万不买保险：（360-35）*（1+12%）+35*（1+5%）=400.75买保险:(360-0.6)*(1+12%)=402.528所以，402.528》400.75 还是买保险好7．假设某公司欲购入某机器，成本为35万元，使用寿命为30年，利息和维护成本为3万元，固定成本为90万元，变动成本为销货收入的50%，试计算某企业购买机器前后盈亏平衡点。
风险管理 计算题
例1设某企业有一建筑物面临火灾风险。
该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），并假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。
针对这一情况，风险管理者拟定了三个风险处理方案：1．风险残留；2．风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用十年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半；3．购买保险，保险费6万元。
解：建立损失矩阵（不考虑忧虑因素）先看第一方案。
如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。
再看第二方案。
如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。
最后看第三方案。
如果火灾发生。
则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。
上述方案最大可能损失分别为1030元，740 元，286 元∴应选方案（3），购买保险。
例2 在例1中，假定火灾发生的概率为5%，但如安装损失预防设备则此概率降至3%，试按损失期望值原则进行决策分析。
解：根据例1的损失矩阵，我们可以算出各方案的损失期望值：（1）风险自留：E1=1030*5%+0*95%=51.5（2）风险自留与风险控制结合：E2=740*3%+10*97%=31.9（3）购买保险：E3=286*5%+6*95%=20例3某公司计划采购一新设备以增加生产。
此种设备如不配有安全装置则价值10万元，如配有安全装置则价值10.5万元。
估计采用此种新设备（不论有无安全装置）后，公司每年可因此节省营业成本5万元。
假设：（1）该公司的风险成本为每年2万元，如采用配有安全装置的设备则风险成本可降低30%；（2）此种设备（不论有无安全装置）的使用寿命决为10年且无残值，公司采用直线折旧法；（3）公司适用的所得税率为50%，要求：就采购此种设备是否要配有安全装置进行决策。
风险管理计算题(查找版)
第一章1、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%；储备资本要求2.5%、逆周期资本要求0-2.5%、系统重要性银行附加资本要求1%、系统重要性银行资本充足率11.5%、非系统10.5%2、经风险调整的资本收益率RAROC＝（税后净利润－预期损失）/经济资本（或非预期损失）3、正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别为68%、95%、99%4、绝对收益例 500万元的1年期国债，国债的利率5%，到期后绝对收益=500（1-5%）-500=255、百分比收益率例两种资产头寸分别为1000、2000，对应的百分比收益率为6%、10%，则总的资产百分比收益率为1000/3000*6%+2000/3000*10%=8.67%例 6个月100万元理财产品的百分比收益率为2.46%，则年化收益率=（100+100*2.46%）*1.0246-100=4.98%例3个月100万元理财产品的百分比收益率为 1.23%，则年化收益率=（100*1.0123*1.0123*1.0123*1.0123-100）/100=5.01%6、投资组合分散风险的原理例某风险资产的预期收益率8%，标准差0.15，同期国债的无风险收益率4%。
如果希望以该资产和国债构造一个预期收益率6%的资产组合，则投资权重分别多少？8%*X+4%*(1-X)=6% 其中X为资产权重，1-X为国债权重第三章1、企业主要财务比率/指标①盈利能力比率销售毛利率＝[（销售收入－销售成本）/销售收入]×100%销售净利率＝（净利润/销售收入）×100%资产净利率（总资产报酬率）＝净利润/[（期初资产总＋期末资产总）/2] ×100% 净资产收益率（权益报酬率）＝净利润/[(期初所有者权益合计/期末所有者权益合计)/2]×100%总资产收益率＝净利润/平均总资产＝（净利润/销售收入）×（销售收入/平均总资产）②效率比率存货周转率＝产品销售成本/[（期初存货＋期末存货）/2]存货周转天数＝360/存货周转率应收账款周转率＝销售收入/[（期初应收账款＋期末应收账款）/2]应收账款周转天数＝360/应收账款周转率应付账款周转率＝购货成本/[（期初应付账款＋期末应付账款）/2]应付账款周转天数＝360/应付账款周转率流动资产周转率＝销售收入/[（期初流动资产＋期末流动资产）/2]总资产周转率＝销售收入/[（期初资产总额＋期末资产总额）/2]资产回报率（ROA）＝[税后损益＋利息费用×（1－税率）]/平均资产总额权益收益率（ROE）＝税后损益/平均股东权益净额③杠杆比率资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%有形净值债务率＝[负债总额/（股东权益－无形资产净值）×100%利息偿付比率（利息保障倍数）＝（税前净利润＋利息费用）/利息费用＝（经营活动现金流量＋利息费用＋所得税）/利息费用＝[（净利润＋折旧＋无形资产摊销）＋利息费用＋所得税]/利息费用④流动比率流动比率＝流动资产合计/流动负债合计速动比率＝速动资产/流动负债合计其中：速动资产＝流动资产－存货或：速动资产＝流动资产－存货－预付账款－待摊费用违约概率：借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者4、商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的在效期限为2.5年。
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0.0156
2 000
0.0078
1 000
0.0039
600
0.002
300
0.001
试运用效用理论分析、比较三种方案
解：
损失金额
0
500
1000
10000
50000
100000
概率
0.8
0.1
0.08
0.017
0.002
0.001
1.完全自留
0
500
1000
10000
50000
100000
17
U(50000)=U(30000)+(50000-30000)/(60000-30000)*[U(60000)-U(30000)]=0.25
+2/3*0.25=0.4167
注意：插值法在文本中不方便列示，所以还是用的公式，但是请同学们考试时还
是直接用图解的方式直接运用插值法！
损失金
额
效用值
概率
损失效用期望
0710
46.（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：
2,3,3,7,0,6,2,5,1，1
试问：
（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？
（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？
（精确到小数点后两位）
解：
（1）众数：1,2,3
全距：7-0=7
-x1 x2…xn2337062511
二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1+10=0.1
q=1-p=1-0.1=0.9
2
则P(x=2)二??)0.1X0.98(结果省略)。
泊松分布：
记x为一年中发生撞车事故次数。 年平均撞车次数为1,故x服从参数 入=1的泊松 分布
P(x=2)=eA(-1)*1A2/2!=0.36788
请大家注意：泊松分布的分布律丫为年平均事故次数！
有安全装置账面
有安全装置现金
无安全装置账面
无安全装置现金
价值
流动
价值
流动
营业成本节省
50000
50000
风险成本节省
20000*0.3
节省额合计
56000
56000
50000
50000
折旧费
10500
10000
收入增加
45500
40000
税额增加
11375
11375
10000
10000
每年增加的现
44625
自考风险管理历年计算题及答案（04年1月-08年1 0月）0810
44.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约
20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一 年发生火灾的次数。试问：
（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？
（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？
值
0
0
0.8
0
500
0.0017
0.1
0.00017
1000
0.0039
0.08
0.00031
10000
0.0625
0.017
0.00106
50000
0.4167
0.002
0.00083
100000
1
0.001
0.001
合计
0.00337
万案一
U(350)=U(300)+(350-300)/(600-300)*[U(600)-U(300)]=0.001+1/6*0.001=0.00
2.部分投保，部分
350
350
350
350
350
40350
自留
3.完全投保
400
400
400
400
400
400
万案一
—―[U(M2)
U(M)=U(M1)+M2M1
U(500)=U(300)+(500-300)/(600-300)*[U(600)-U(300)]=0.001+2/3*0.001=0.00
1该公司的风险成本为每年2万元，如采用配有安全装置的设备风险成本可降低
30%
2这种设备（不论有无安全装置）的使用寿命均为10年且无残值，公司采用直线
折旧法；
3公司适用的所得税税率为25%
请采用投资回收期法对采购这种设备是否要配备安全装置进行决策。
解：
在有、无安全装置情况下，每年增加现金流量如下表：
项目
12
U(4030)/(60000-30000)*[U(60000)-U(30000)]=?0.3
（3） 每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？
（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解:
（1）
C Cq00.05
无火灾概率即dx=0}=—5^。加2
（3）发生火灾次数不超过1概率即
(4)S='=0.0500
45.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失
金额资料如下（单位：百元）： 车间
9131396486
A
车间10146141371214817
B
计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。（精确到小数点后一位）
解：
9+13+13+9+6+4+8+6
A：x8.5
8
B：x 11.5
S2=12.944S=3.598V=0.3129
车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
0801
46.某公司计划采购一新设备以增加生产。这种设备如不配有安全装置则价值10
万元，如配有安全装置则价值10.5万元。估计采用这种新设备（不论有无安全装 置）后，公司每年可因此节省营业成本5万元。假设：
x3
算术平均数：n10
（2）中位数:（2+3）12=25
标准差：
47.（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假 设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：
自留风险；
购买保费为350元，保额为6万元的保险；
购买保费为400元，保额为10万元的保险。
火灾损失分布如下：
40000
金
有安全装置情况T1二现金流出量/现金净流量=105000/44625=2.35年
无安全装置情况T2二现金流出量/现金净流量=100000/40000=2.5年
T1<T2，所以应选购有安全装置的设备
47．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞 事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估 计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。(精确到小数点后4位) 解：
损失金额（单位：
0
500
1 000
10
50
100 000
元）
000
000
损失概率
0.8
0.1
0.08
0.017
0.002
0.001
假设通过调查表可以求得效用函数分布如下:
损失价值（单位：元）
损失的效用
60 000
0.5
30 000
0.25
20 000
0.125
10 000
0.0625
6 000
0.0312