对欧洲银行系统信用风险特殊性的认识
欧洲公共征信体系的运作特征及启示
欧洲公共征信体系的运作特征及启示作者：孟方琳林薇来源：《时代金融》2013年第12期【摘要】健全的征信体系有利于消费信贷的快速发展，从而对扩大内需、带动经济增长具有重要意义。
迄今发展较为成熟的欧洲公共征信体系和美国私营征信体系是两大主要的征信运行模式。
通过对欧洲公共征信体系的非盈利性、强制性、政府主导和央行监管等运作特征的分析，提出完善我国个人征信体系的建议：以互利原则为基础，寻求征信机构与主要客户实现信息共享的有效方式；允许采集正面信息，并对正面信息的采集和使用做出明确限定；在法律和程序方面加强对消费者的保护等。
【关键词】公共征信体系运作特征策略一、公共征信体系的运作特征在征信机构的模式选择上，欧盟成员国德国、法国、意大利、西班牙、奥地利、葡萄牙和比利时等国家采用以中央银行建立的中央信贷登记系统为主体的社会信用管理模式，该模式由中央银行建立中央信贷登记系统，主要由政府出资，建立全国数据库，组成全国性的调查网络。
如法国实施的是最严格的公共征信系统，唯一的征信机构是信用服务调查中心，该机构是1946年法兰西国家银行的组织下，建立的含企业信贷登记系统和个人信贷登记系统两个子系统的公共信用登记系统。
欧洲的中央银行管理公共征信系统，只有被授权的中央银行工作人员才被允许进入公共征信系统。
整个流程为：信息首先从参加机构流向公共征信系统；每家机构必须定期提供有关自己发放的每笔贷款的数据；公共征信系统汇总各家银行给同一借款人的贷款数据，得到该借款人的资产负债情况。
返回的信息流分为两种形式，一种为其报送贷款数据的借款人的总体负债情况；在提前申请的情况下也可获得新的信贷申请人的同类信息。
表1列出了欧洲公共征信系统的主要特点，包括强制参与、保密、隐私保护、报告贷款信息的最低贷款规模要求以及计算机密集型技术。
以下七个欧洲国家具有典型的公共征信系统，捷克、保加利亚、斯洛伐克等国家也设立了公共征信体系。
处于中央银行监管之下的所有金融机构参加公共征信系统是强制性的。
欧洲货币体系危机简介及五大原因分析
欧洲货币体系危机简介及五大原因分析欧洲货币体系危机1992年9月开始，欧洲货币体系出现风险，汇率机制出现严重动荡，最后爆发了一场重大的货币危机。
这场严重的金融风暴产生的原因以及最后的平息都有其历史背景，但作为生动的货币风险案例，欧洲货币体系风险值得人们深刻反思。
一、危机概述1992年，德国马克超常坚挺，而英镑和意大利里拉等其它货币对马克汇率则一路下滑，跌入低谷。
1992年9月8日，欧洲货币市场出现爆发动荡的最初信号，在强大的货币投机压力下，芬兰马克宣布与欧洲货币单位脱钩。
之后里拉跌破1马克兑765.40里拉的汇率机制规定的浮动下限，不得不于该月13日宣布对马克贬值7%。
14日，德国央行在其它欧共体国家的强烈要求下，将官方贴现率从8.75%降到8.25%，抵押贷款利率从9.75%降至9.5%，但“抢救”无效，该月16日伦敦市场开始后，英镑兑马克汇率又跌破欧洲汇率机制规定的底线1:2.778。
，为扭转英镑颓势，英格兰银行当天两度提高基础贷款利率，从10%提至15%，在未能奏效后，英国财相拉蒙特又于当晚收回提高利率的成命，并宣布英镑暂时退出欧洲货币体系汇率机制，任由英镑贬值，改天后被称为黑色星期三。
9月17日，意大利步其后尘，宣布里拉退出汇率机制，而西班牙也宣布比塞塔贬值5%。
但这一连串举措并未阻止英镑、里拉下跌的势头，此外，法国法朗、丹麦克朗和爱尔兰镑也相继跌至汇率机制规定的浮动下限。
由此，欧洲货币体系和经货联盟进程都到了紧要关头，幸而9月20日法国公民投票以微弱优势通过了《马斯特里赫特条约》，使欧共体各国稍稍松了一口气，否则，不仅仅是欧洲货币体系，就是整个欧洲经济与货币联盟进程都可能有“流产”的危险。
二、危机产生的原因欧洲货币体系出现如此剧烈动荡，其因素是多方面的，结合内外部因素来看，造成这场危机的主要原因有:1.刺激经济复苏的目标与欧洲联合建设目标之间存在矛盾西欧大多数国家经济自1990年下半年始增长速度明显下跌，1991年进入低谷。
深层次结构下的欧洲银行业风险状况分析
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ＰＲ Ａ Ｃ１ｌ 、ＣＥ
融 资吠 务
．、２ ２ 、２ ３ ； ３ ２ 左 ￣ 约 ００ 末 ， 欧 盟 产 业 结 构 中 ， 工 业 和 服 务 业 亿 欧元 的 房 地 产 住 宅 信 贷 ， 占２ １ 年 年 的 １ ８ ．５ ．、 ３ Ｈ ．５ 右 。 从 产 业 结 构 来 看 ， 欧 盟 通 过 单 ５ 形 的 附 加 值 分 别 占全 部 附 加 值 的 １ ．％ 西 班 牙 国 内 生 产 总 值 的６ ％， 成 了 巨 ８ ８
一
对 成 员 国 乃 至 于 世 界 其 他 地 区 的
的 经 济 结 构 十 分 相 似 。而 金 融 、 房 地 对 金 融 业 和 实 体 经 济 带 来 了 巨 大 的 影
经 济 依 赖 程度 较 高 的特 点 。
不 同 的 产 业 分 工 体 系 形 成 的 各 受 产 、 信 息 业 、 科 技 、 教 育 、 文 化 等 响 。金 融业 发 达 的 英 国， 美 国 金 融 危 非 传 统 产 业 的 附 加 值 占 比 较 高 ， 如 机 冲 击 和 其 他 国 家 金 融 坏 账 连 带 拖 累 国经 济 结 构 的 不 同 对 危 机 的 抵 抗 能 力 金 仅 ０８ ２ ０ 年 ，法 国 、英 国 、德 国 、意 大 利 大 ， 融 和 房 地 产 双 双 受 害 ， ２ ０ 年 也 是 不 同 的 ，尤 其 是 对 那 些 以泡 沫 产 ０９ 业 、 对 外 依 赖 程 度 大 的 产业 为 主 、 业 专 ８亿 非 传 统 产 业 附 加 值 占 总 附 加 值 的 比 苏 格 兰 皇 家 银行 就损 失 ２ ０ 英 镑 。 爱 同 时 ， 随 着 欧 盟 金 融 一 体 化 进 化 水 平 较 高 的 中小 国 家 如 冰 岛 、 例 高 达 ６ ． ３ 、５ ． ８ 、５ ． ７ Ｎ ０ ４％ ７ ３％ ５ ２ ％￥
欧洲银行的名词解释
欧洲银行的名词解释在全球金融市场中，欧洲银行作为金融体系的重要组成部分，扮演着至关重要的角色。
本文将介绍一些与欧洲银行相关的重要名词，并对其进行解释。
一、欧洲央行（European Central Bank，简称ECB）欧洲央行是欧元区国家共同的中央银行，总部位于德国法兰克福。
它的主要责任是维护价格稳定和货币政策的一致性，并为欧元区内的银行系统提供监管和监督。
欧洲央行还拥有货币政策工具，如利率政策和购买政府债券等，以影响欧元区内的货币供应和经济发展。
二、欧洲银行业监管局（European Banking Authority，简称EBA）欧洲银行业监管局是一个独立的机构，负责欧洲银行业的监管和管理。
其主要职责包括确保欧洲银行业的稳定性、监督跨境银行业活动、制定银行监管规则和标准等。
EBA的使命是确保欧洲银行业的稳定性和一致性，以维护金融体系的健康和可持续发展。
三、欧洲金融稳定机构（European Financial Stability Facility，简称EFSF）欧洲金融稳定机构是一个由欧洲国家政府组成的法律实体，旨在为遇到财务困境的欧洲国家提供财政援助。
EFSF的主要任务是通过发行债券来筹集资金，并将这些资金提供给需要援助的国家，以帮助其重建经济和恢复财政健康。
通过提供财政支持，EFSF有助于维稳欧洲金融市场和巩固欧元区的稳定。
四、欧洲稳定机制（European Stability Mechanism，简称ESM）欧洲稳定机制是一个欧洲联盟基金，旨在为遇到财务危机的成员国提供财政援助。
它由欧洲国家政府共同出资组成，为欧洲国家提供长期贷款、授予债券购买权或提供其他支持。
ESM的目标是通过稳定和恢复有困难的国家的财政状况，加强欧洲的经济一体化和一致性。
五、跨境银行（Cross-Border Bank）跨境银行是指在一个国家成立并在多个国家运营的银行。
这些银行具有跨国经营的特点，通过在不同国家开设分支机构或子公司，为国际客户提供金融服务。
欧洲商业银行的十四个风险管理理念
理念之一：银行不能“回避”风险，只能“管理”风险欧洲的银行家认为，银行的任何活动都具有一定的风险，同客户打交道有信用风险，在市场上运作有价格风险、汇率风险，即使不同客户打交道、不同资金打交道，只做内务工作，还有操作风险，用人还有道德风险。
所以，银行不可能回避风险，它所能够做的只是管理风险，是如何去识别风险、如何去判断风险的大小、如何去分散风险、如何为风险提供相应的保障。
理念之二：风险和回报必须对称在统计学上：风险和回报是正向相关关系，通常的情况是，回报率愈高时，风险也愈大：而风险愈低时，回报率也愈低。
欧洲银行家把英文风险“risk”的“r”不仅看作是风险的“r”，而且看作是回报“return”的“r”。
他们认为，银行活动必须冒一定的风险，但同时也要得到相应的回报。
任何不对称的行为都是不可取的。
理念之三：风险管理意识必须贯穿到全行全员，贯穿到业务拓展的全过程为了有效地识别、防范和控制风险，商业银行一般都设有专门的风险管理部门，专司风险控制之职。
但是，风险控制又决不单单仅是风险控制部门的事情，每个岗位、每个人在做每项业务时都要考虑风险因素，一定是要在风险能够控制、“经济帐”能够算得过来的情况下才去操作和经营业务。
在德国商业银行的经营理念中，控制风险和创造利润是同等重要的事情。
用他们自己的语言是：“2R”(Risk and Return)is the same coin。
即风险和利润(回报)是同一枚硬币的正反两面，彼此不能分离。
任何人在工作中都必须合理兼顾。
理念之四：风险控制要同市场营销、市场拓展有机结合起来实际上，在西方商业银行，市场营销和风险控制的矛盾并不像中国银行业从业人员想象的那样突出，甚至各级人员几乎都感觉不到这种矛盾的存在。
基本的原因在于风险控制的意识已经植根于全行每个岗位、每个人的潜意识之中，“谁都不愿意看到业务出现损失”是各部门、各岗位、每个员工的基本信条和共识，市场营销的人员感觉到风险控制线上的官员是在帮他们把关，帮他们做好业务，而不是中国银行业中有些人认为的审贷人员是在设“关卡”、在“为难”业务人员。
欧洲中央银行的权力与职责
欧洲中央银行的权力与职责
欧洲银行（European Central Bank，ECB）是欧元区国家的银行，其权力与职责主要包括以下几个方面：
1. 货币制定：ECB负责制定并执行欧元区的货币，以维护价格稳定。
其主要目标是将通胀率维持在接近2%的水平，并在维持价格稳定的同时，支持欧元区的经济增长和就业。
2. 汇率管理：ECB负责管理欧元的外汇储备，并参与国际汇率的制定。
3. 金融监管与稳定：ECB拥有在欧元区范围内执行金融监管的权力。
它负责确保银行体系的稳定性，并监督欧元区的金融机构，以预防和应对金融危机。
4. 向银行提供流动性：ECB是欧元区的最后贷款人，向欧元区的商业银行提供流动性支持，并可以执行货币工具，如利率调整和提供短期融资。
5. 欧元发行与管理：ECB负责欧元的发行和管理，维护欧元的稳定。
6. 与其他银行的合作：ECB与欧元区以外的国家和地区的银行保持紧密联系和合作，促进货币的协调和稳定。
需要注意的是，欧洲银行的权力和职责主要适用于欧元区范围内的国家，而不包括欧盟的非欧元区成员国。
为了实现整体欧盟的经济稳定和一致性，非欧元区成员国的银行也与ECB保持密切的联系与合作。
银行信用风险披露
具有客观性、普遍性、可控性和不可避免性。
信用风险类型
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违约风险
债务人未能按期偿还债务 本息，导致债权人或银行 面临损失的风险。
市场风险
由于市场价格波动，如利 率、汇率等，导致债权人 或银行面临损失的风险。
操作风险
由于内部管理和操作不当 ，如系统故障、人为错误 等，导致债权人或银行面 临损失的风险。
外部评级法
外部评级法是一种基于外部数据和评 级机构的信用风险评估方法，通过获 取评级机构的评级结果，对银行的信 用风险进行评估。
外部评级法通常包括对银行的资本充 足率、资产质量、风险管理等方面的 评估，通过对这些指标的分析，评估 银行的信用风险。
其他评估方法
其他评估方法包括基于统计模型的评估方法、基于人工智能的评估方法等，这些方法通过对大量数据 的分析处理，利用统计模型或人工智能技术对银行的信用风险进行评估。
05
银行信用风险披露的挑战与对 策
信息披露的平衡性
总结词
信息披露的平衡性是指银行需要在充分披露信用风险的同时，保护客户的隐私和 商业机密，避免对市场造成不必要的恐慌和负面影响。
详细描述
银行在披露信用风险时，需要权衡不同利益相关方的需求，既要保证信息的透明 度和可信度，又要尊重客户的隐私权和商业利益。同时，银行需要谨慎选择披露 的内容和方式，避免对金融市场造成不必要的波动和负面影响。
监管合作将更加紧密
03
国内外监管机构将加强合稳定性和安全性。
银行业对信用风险管理的重视程度提高
01
银行将更加注重内部控制
银行将加强内部控制，完善风险管理机制，提高风险防范能力。
02
银行将更加注重人才培养
某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(421)
某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（16分，每题1分）1. 银行业金融机构应当强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督。
（）正确错误答案：正确解析：银行业金融机构应当不断加强强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，加强对员工异常行为不法行为的监督，包括员工与客户之间是否存在经济往来，是否有大额部分资金进出，以及员工与员工二者之间是否有不正当经济往来等。
2. 甲企业向乙银行贷款100万元，其中甲企业以自己的机器设备抵押，又请丙企业作为保证人。
如果甲企业到期不能还款，直接由丙企业对100万元承担保证责任。
（）正确错误答案：错误解析：在物保与滑尾鼠人保齐头并进的情况下，对债权的实现未约定或订约不明的，直接提供债务人提供物保的亦需执行。
题中贷款既有保证又有物的担保，应先以甲企业的机器设备抵偿财政赤字，不足部分由丙企业承担保证责任。
3. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意且能够承担的风险水平。
（）正确错误答案：正确解析：风险偏好是证券公司商业银行在追求实现战略目标的过程中，且能够承担的风险类型和风险总量。
它是商业银行全面经营风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，再次确定风险管理的风险管理的底线。
4. 在数据管理方面，应当建立覆盖重要数据的标准化规划，遵循统一的业务规范和技术标准。
（）正确错误答案：错误解析：在数据管理方面，要求银行应当制定科学有效的数据管理制度，包括但不限于组织运营管理、部门职责、协调机制、安全管控、系统保障、监督检查和数据资料数据质量控制等各方面。
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上可 以分 为 资金 的来源 管理 和资 金 的运 用 管
理 个 方 面 。 欧 洲 银 行 业 在 资 金 来 源 渠 道
上 ，储 蓄 存 款 是 重 要 方 面 之 一 ，但 是 更 重 要 的 还 在于 金融 市场 的 批发 融 资 （ ｗｈｏ ｅ ａ ｅ ｌ ｓ ｌ
起 ，形 成 了一 种 一 损 俱 损 、 一 荣俱 荣 的局 面 。 也 就 是 说 一旦 欧 洲 债 务 危机 在 某个 薄 弱的 节 点
信用评级 ＩＩ ＿ 一 青 ｚ ＿ 舅 目Ｉ『 鲁一矗 ］ ｌ
上 率先 引爆 ，则必定 牵 一 发 动 全 身 ，连 带 性 地
８ 。尽 管 全球 金 融 危 机 尤 其 是 欧 洲 债 危 机 爆 发 ～ｌ 倍 ０
候 ， 资 本 金 作 为 一 个 风 险 缓 冲 区 ，其 吸 收 信 贷 和 投
资 损 失 的 能 力 也 就 越 薄 弱 ， 发 生 偿 付 危 机 的 可 能 性
也就相应地越大。
总 之 ，银 行 信 用 风 险 的 来 源 是 立 体 的 ， 多 方 面 的 ， 只有 对 欧 洲 银 行 系 统 的运 行 现 状 有 更 加 深 入 的 认 识 ，对 于 其 信 用 风 险形 成 的特 殊 性 也 才 可 能 有 更加 客
债 务 ，如 左 图所示 ，而
他们 对 于 法 国 、德 国和
英 国所 欠 债 务规 模 就 更 大 了 。这 样 由于欧 洲 核 心 国家 金 融 机 构 均持 有 大量 对 方 国家 的 政 府 和
金 融 机 构 债 券 ，相 互 之 间盘 根 错 节 地 纠 结 在 一
先 恐后地收缩信 贷和去杠杆化行为直接导致在各种融 资市场上风险 因素更加突 出，政策监管框架也相应地
２ ０ 年 全 球 金 融 危 ０８ 机 爆 发 后 ， 各 国经 济 普
遍 呈 现 萧 条 局 面 ， 各 国 政 府 随 着 财 政 收 入 下 滑
的 紧 密程 度 也 在 不 断加
深 。在欧 洲 债 务 危机 的
核 心 ５ （ 腊 、 葡 萄 国 希
和 支 出 的 扩 大 ，赤 字 不
可以从 宏观运 营环 境和微 观 的经营管 理两 个维度 展
开 。前 者 体 现 为 经 济 金 融 运 行 格 局 以 及 政 策 监 管 上 的 特 殊 性 ；后 者 则 主 要 体 现 为 经 营 管 理 方 面 的 一 些
力和资本金压力 日益凸显。
较 为独特 的特征 面貌 。
具 体 来 说 ，主 要 可 以 分
ｆ ｎ ｉｇ） 。以 葡 萄 银 行 业 为 例 ，最 近 ４ ｕ ｄｎ 年 主 要 银 行 的 存 款 在 全 部 资 金 来 源 中平 均 占 比
仅 仅为４ ． ％，而 其余 的除 了少 部分 自有 资 ６９
金 之 外 ，绝 大 部 分 都 是 依 靠 外 部 市 场 批 发 融 资 而 获 得 资 金 支 持 。 在 这 样 的 情 形 下 ， 一 旦 市 场 信 心 遭 遇 挑 战 ， 外 部 信 用 收 紧 ，那 么 轻 则 导 致 金 融 机 构 融 资 成 本 直 线 上 升 ，进 而 经 营 利 润 遭 到 侵 蚀 ；重 则 有 可 能 使 得 银 行 流 动
为如下四个方面 。
二 、欧洲 区域 内不 同国家银行 之问的 外 部 关 联 性 不 断 增 强
伴 随 着欧 洲 一 体化
随 着 欧 洲 债 务 危机的久拖不决 ， 欧 洲 的 银 行 正 在承 受 日益增 大的压力
一
、
进 程 的 不断 向前 推 进 ， 欧 洲 各 国 、尤 其是 欧元 区内 各 国银 行 之 间联 系
化 措 施 压 缩 资 产 负 债 表 ， 并 且 新 近 出 台 的 巴 塞 尔 协 议 ＩＩ 资 本 充 足 率 方 面 的 监 管 指 标 也 有 了 明 显 的 增 Ｉ在
强 ， 但 是 直 到 最 近 ， 欧 洲 主 要 银 行 的 杠 杆 倍 数 仍 然
三 、欧洲 银行 业在 具体 资金来源 渠道 上均过分依赖批发融 资
断 走 高 ，债 务 压 力 逐 渐
暑一Ｅ＝
昌害 ＝ ｊ口
牙 、西班 牙 、意 大利 、 爱 尔 兰 ）之 间 ，各 国银
行 和政 府 相 互 持有 大 量
凸显 。 这 一 点 在 社 会 福 利 负 担 沉 重 的欧 洲 国 家 表 现 得 更 加 明 显 。 所 以 作 为 全 球 金 融 危 机 的一 个 后遗 症 ，欧 洲 主 权 债 务 危 机 也接 踵而 至 。这 对 于 金 融 市场 信 心 形 成 了更 加 猛 烈 的 冲 击 ，各 个 金 融 机 构 争
以 来 ， 世 界 上 主 要 金 融 机 构 纷 纷 采 取 积 极 的 去 杠 杆
导 致 整 个 欧 洲 的 金融 机 构 都 被 卷 入 。 所 以 在 这 样 的 情 形 下 ，欧 洲地 区任 何 一 家 主 要 金 融 机 构
均很 难 在 区域 内危机 的威 胁 之下 独善 其 身 。
银 行 作 为 经 营 和 管 理 风 险 的 传 统 型 金 融 媒 介 ， 日常 的 经 营 管 理 从 资 金 流 动 的 方 向
普遍在ｌ ～１倍之 间。 ２ ７
众 所 周 知 的 是 ，作 为 资 本 充 足 率 的 近 似 倒 数 ， 银 行 经 营 杠 杆 倍 数 越 大 ，资 本 充 足 率 越 低 ，其 所 面
Ｉ 信用评级 Ｉ
对 欧洲银 行 系统 信 用风 险特殊性 的认识
文／ 黄志刚 沈凤武
对 欧 洲 银 行 业 信 用 风 险 特 殊 性 的 认 识 ，大 致 上
更加 严 厉 。在 欧洲 债务 危 机 未 来 走 势 仍 不 甚 明 朗 的 当 前 局 面 下 ， 欧 洲 银 行 面 临 的 流 动 性 压