计量经济学2010年自考模拟试卷(一)

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2010年全国自考计量经济学模拟试卷(一) 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题后的括号内。每小题1.5分，共30分） 1. 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关。 A. 所考察的两期间隔长度 B. 时间序列的上升趋势 C. 时间序列的下降趋势 D. 时间的变化 答案：A 2. 下列关于正常商品供求弹性分析中，错误的说法有（） A. 当需求或供给曲线较陡时，需求或供给富有弹性 B. 当需求富有弹性时，价格上涨，总收益反而减少 C. 单位弹性的需求曲线是一条双曲线 D. 在蛛网分析中，当ηSA. 技术方程式 B. 制度方程式 C. 恒等式 D. 行为方程式 答案：D

7. 对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足经典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型有（） A. Koyck变换模型 B. 部分调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和部分调整混合模型 答案：B

8. 某种商品需求的收入弹性值为0.6，表明该种商品是（） A. 生活必须品 B. 高档消费品 C. 劣质或淘汰商品 D. 吉芬商品 答案：A

9. 应用经济计量模型进行预测时形成误差的原因有随机误差和系统误差，一般说来（） A. 随机误差是不可避免的，系统误差也是不可避免的 B. 随机误差是可以避免的，系统误差是可能避免的 C. 随机误差是可以避免的，系统误差也是可能避免的 D. 随机误差是可以避免的，系统误差是不可避免的 答案：B

10. 下面属于内生参数的是（） A. 凭经验估计的参数 B. 政府规定的税率 C. 根据样本用统计方法估计得到的参数 D. 中央银行确定的利率 答案：C

11. 分段线性回归模型的几何图形是（） A. 平行线 B. 垂直线 C. 光滑曲线 D. 折线 答案：D 2010年全国高等教育自学考试复习资料 —— 模拟试卷 更多复习资料，请访问吉林自考网（www.jlzkw.net） ════════════════════════════════════════════════════════════════════ 本套资料共分5页，当前页是第2页-

12. 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A. 无偏的，但方差不是最小的 B. 有偏的，且方差不是最小的 C. 无偏的，且方差最小 D. 有偏的，但方差仍最小 答案：A 13. 对于过度识别的结构方程，合适的估计方法是（） A. 普通最小二乘法 B. 间接最小二乘法 C. 二阶段最小二乘法 D. 工具变量法 答案：C 14. 时间序列资料中大多存在序列相关问题。在分布滞后模型中，这种序列相关问题就转化为（） A. 异方差问题 B. 多重共线性问题 C. 随机解释变量问题 D. 设定误差问题 答案：B 15. A. A B. B C. C D. D 答案：A 16. 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与（） A. 所考察的两期间隔长度相关 B. 时间t有关 C. 时间序列的上升趋势有关 D. 时间序列的下降趋势有关 答案：A 17. 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量。 A. k-2 B. k-1 C. k D. k+1 答案：B

18. 如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是（） A. 恰好识别的 B. 过度识别的 C. 不可识别 D. 不确定 答案：C

19. 在下面的模型中 第三个方程是（）

A. 行为方程式 B. 技术方程式 C. 会计恒等式 D. 均衡条件 答案：C

20. 如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为（） A. m B. m-1 C. m-2 D. m+1 答案：A

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题2分，共10分）

1. 设总体回归模型Yi=β0+β1Xi+ui满足经典回归模型的假设，β0和β1的普通最小二乘估计量为0和1。则下列结论中，正确的是（） A. 0和1是无偏的 B. 0和1是有偏的 C. 0和1都是样本观测值Yi的线性组合 D. 0和1都具有一致性 E. 0和1都具有方差最小性 答案：A^C^D^E^ 2010年全国高等教育自学考试复习资料 —— 模拟试卷 更多复习资料，请访问吉林自考网（www.jlzkw.net） ════════════════════════════════════════════════════════════════════ 本套资料共分5页，当前页是第3页-

2. 虚拟变量的取值为0和1两个不同的数值，分别代表某种属性的存在与否，其中（） A. 0表示存在这种属性 B. 0表示不存在这种属性 C. 1表示存在这种属性 D. 1表示不存在这种属性 E. 0和1所代表的内容可以随意设定 答案：B^C^E^ 3. 评价参数估计结果的统计准则主要包括（） A. t检验 B. F检验 C. 拟合优度检验 D. 戈德菲尔德—匡特检验 E. DW检验 答案：A^B^C^ 4. 对于线性回归模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，有（） A. 其图形是两条平行线 B. 基础类型的截距为α0 C. 基础类型的斜率为β1 D. 差别截距系数为α1 E. 差别斜率系数为β2-β1 答案：B^C^D^ 5. 答案：A^B^C^E^ 三、名词解释（每小题2分，共14分） 1. 一致性 答案： 一致性指随着样本含量的无限增大,各估计量将收敛到它们的真实值。 2. 个体因素 答案： 个体因素是指仅随个体不同而异，与时间无关的变量。这类变量仅反映个体特征的差异，故又称为个体因素。 3. 横截面数据 答案： 指在同一时间,由不同统计单位的相同统计指标组成的数据列,要求统计的时间相同,也要求数据的统计口径和计算方法具有可比性。

4. 混合导向 答案： 混合导向是模型中包含供给和需求的双向决定，即供给和需求之间相互作用和影响，因此，混合导向模型又称为双导向模型。

5. DW检验 答案： DW检验是检验序列一阶自相关的一种方法，在给定的显著性水平下,通过计算检验统计量和查DW检验临界值表,根据一定的检验规则可判定存不存在一阶自相关,但DW方法存在不能确定的区域。

6. 显著性检验 答案： .概括的讲,显著性检验是利用样本结果,来证实一个虚拟假设真伪的一种检验程序。显著性检验的基本思想是:在一个检验统计量以及虚拟假设下,根据统计量的抽样分布,计算出统计量的值以决定是否接受原假设。

7. K阶单整 答案： 如果一个非平稳时间序列经过K 次差分后为平稳时间序列,则称这个序列是K 阶单整的。

四、简答题（每小题4分，共20分） 1. 简述构造经济计量模型的基本原则。 答案： 构造经济计量模型应当遵循的基本原则有二： 第一，以理论分析作先导，即要在定性分析指导下进行定量分析； 第二，模型规模大小要适度，即应当根据研究目的，抓住基本要素，构建结构精简的模型。

2. 现实经济中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的实际价格水平。试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。 答案： 依题意，商品的需求量Yt在通货膨胀比较严重时，往往取决于对未来价格水平的预期X*t+1，可建立如下的需求模型： 2010年全国高等教育自学考试复习资料 —— 模拟试卷 更多复习资料，请访问吉林自考网（www.jlzkw.net） ════════════════════════════════════════════════════════════════════ 本套资料共分5页，当前页是第4页-

Yt=β0+β1X*t+1+ut 由于X*t+1不可预测，提出预期价格形成的假定： X*t+1-X*t=r(Xt-X*t)0＜r＜1 通过变换，得到自适应预期模型： Yt=rβ0+rβ1Xt+(1-r)Yt-1+vt 式中，vt=ut-(1-r)ut-1 3. 说明经典线性回归模型的假定有哪些。 答案： 经典线性回归模型的假设有以下五点： （1）随机误差ui的均值为零，即E（ui)=0 （2）所有随机误差ui都有相同的方差，即Var(ui)=σ2 （3）任意两个误差ui和uj(i≠j)互不相关，也即ui和uj的协方差为零，E(ui,uj)=0 （4）解释变量xi是确定变量，与随机误差ui不相关。 （5）对回归参数进行统计检验时，还须假定ui服从正态分布。 4. 试对投入产出函数,C—D生产函数的基本形式及主要特性进行阐述。 答案： （1）投入产出生产函数形式：Y=min(La，Kb),a,b＞0 特性：①生产一种产品需要两种以上投入；②各种投入至少有一种被充分利用，实际利用的各种投入之间比例固定；③规模报酬不变；④替代弹性为0；⑤等产量线呈直角。 （2）C-D生产函数形式：Y=ALαKβ 特点：①不变弹性，产出的劳动弹性和资本弹性分别为α、β；②劳动和资本二者缺一不可；③边际生产力为正；④边际生产力递减；⑤规模报酬由α+β决定；⑥替代弹性为1。 5. 对于多元性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 答案： 多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。 五、计算题（每小题8分，共16分） 1. 假定某宏观经济计量模型的估计结果如下： t=60+0.5t t=200+0.3Yt-1-40rt t=t+t+Gt 给定预测期前定变量的值为：Gt=80,rt=0.08,Yt-1=300。 试求内生变量Ct,It和Yt的预测值。 答案：. 解：将给定值代入模型，并把所有内生变量移到方程左边， 得： t-0.5t=60 t=200+0.3×(300)-40×(0.08)=286.8 t-t-t=80 解方程组，最终得到： t=286.8,t=486.8,t=853.6