计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟试题及答案
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
云南财经大学《计量经济学》 课程期末考试试卷(五)
云南财经大学《计量经济学》 课程期末考试试卷（五）一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、 数学规划模型C 、 随机经济数学模型D 、 模糊数学模型 2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【 】A 、 横截面数据B 、 时间序列数据C 、面板数据D 、虚拟数据 3、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、 结构分析 、经济预测、政策评价 B 、 关联性分析、乘数分析、市场均衡分析 C 、 消费需求分析、生产技术分析 D 、 季度分析、年度分析、中长期分析 4、模型的理论设计工作，不包括【 】A 、选择变量B 、 确定变量之间的数学关系C 、收集数据D 、 拟定模型待估计参数的期望值5、产量Y (单位：吨)与资本投入量X （单位：万元）之间的回归方程为Yˆln ＝2400+0.75X ln ，这说明【 】A 、 资本投入每增加1万元，产量增加0.75吨B 、资本投入每增加1万元，产量平均增加0.75吨C 、资本投入每增加1%，产量增加0.75%D 、资本投入每增加1%，产量减少0.75%6、以Y 表示实际观测值，Y ˆ表示回归估计值，则普通最小二乘法的目标是使【 】A 、 |ˆ|i iY Y -∑＝0 B 、 2)ˆ(i iY Y-∑＝0 C 、)ˆ(iiY Y-∑=Mini D 、 2)ˆ(iiY Y-∑=Mini 7、有一组包含30个观测值的样本估计模型t t t X Y μββ++=10，在=α0.05的显著性水平下检验:0H 1β0= :0H 1β0≠，则拒绝原假设的条件是t 大于【 】A 、 05.0t （30）B 、 025.0t （30）C 、 05.0t （28）D 、 025.0t （28） 8、为了估计一个三元线性回归模型（有截距），那么满足基本要求样本容量的是【 】A 、 4≥nB 、 4<nC 、 30≥n 或者12≥nD 、 n ≥ 30 9、假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中Var(i μ)=i X 2σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、XX XX Y μββ++=10B 、XXXY μββ++=10C 、443144XX XXYμββ++=D 、21202X X X X Y μββ++= 10、以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【 】 A 、White 检验 B 、 D-W 检验C 、 拉格朗日乘数检验D 、 游程检验11、下列哪个模型的序列相关可以用DW 统计量来检测（其中i v 满足古典假定）【 】A 、t t t X Y μββ++=10 t t v ρμ=B 、 t t t tt t X Y νρμμμβ+=+=-11C 、 t t t X Y μββ++=10 t t t v +=-1μρμD 、 t t t tt t t Y X Y νρμμμβββ+=+++=--1121012、根据观测值估计二元线性回归模型的DW ＝2.40。
《计量经济学》第五章习题及参考答案.doc
第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、内容提要本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。
第一个专题是虚拟解释变量问题。
虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。
本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。
在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。
第二个专题是滞后变量问题。
滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。
本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。
如对分布滞后模型可采用经验加权法、Almon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。
而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS 法进行估计。
由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。
第三个专题是模型设定偏误问题。
主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。
模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。
在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。
在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。
计量经济学题库超完整版及答案
四、简答题（每小题5分）欧阳歌谷（2021.02.01）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。
12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.罕见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(1119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的办法有哪些？22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。
计量经济学第五章练习题及参考解答
计量经济学第五章练习题及参考解答第五章练习题及参考解答5.1 设消费函数为i i i iu X X Y +++=33221βββ 式中，i Y 为消费支出；i X 2为个人可支配收入；i X3为个人的流动资产；iu 为随机误差项，并且222)(,0)(i i i X u Var u E σ==（其中2σ为常数）。
试解答以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
练习题5.1参考解答：（1）因为22()i i f X X =，所以取221i i W X =，用2iW 乘给定模型两端，得312322221i i i i i i i Y X u X X X X βββ=+++ 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即22221()()i i i i u Var Var u X X σ==（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为***12233ˆˆˆY X X βββ=--()()()()()()()***2****22232322322*2*2**2223223ˆi i i i i i i i i i i i i i i i i i W y x W x W y x W x x W x W x W x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑()()()()()()()***2****23222222332*2*2**2223223ˆi i i i i i i i i i i i i i i i i i W y x W x W y x W x x W x W x W x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑其中22232***23222,,ii ii i ii i iW XW X W Y X X Y W W W ===∑∑∑∑∑∑******222333i i i i i x X X x X X y Y Y =-=-=-5.2 下表是消费Y 与收入X 的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型u X Y ++=21ββ中的未知参数1β和2β，并写出样本回归模型的书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt 法和White 法检验模型的异方差性；（3）选用合适的方法修正异方差。
计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟考试题第5套一、单项选择题1、下列说法正确的有（ C ）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指（ A ）3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ）5、假如联立方程模型中，若第i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i 个方程是( D )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ 7、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A.解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B.解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var AC.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ）A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的10、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ A ）0000.0000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法14、边际成本函数为2012C Q Q αααμ=+++（C 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ C ）A. 模型为非线性模型B. 模型为线性模型C. 模型中可能存在多重共线性D. 模型中不应包括2Q 作为解释变量15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）A ．库伊克模型 B. 局部调整模型C. 自适应预期模型D. 自适应预期和局部调整混合模型16、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ A ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法20、回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、多项选择题1、关于衣着消费支出模型为：i i i i i i i X D D D D Y μβαααα+++++=)(32433221，其中Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入⎩⎨⎧=男性女性012iD ⎩⎨⎧=其他大学毕业及以上012i D 。
计量经济学练习题答案(第五章)
5_3(1)由OLS 估计参数，及假设检验结果如下：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 242.4488 291.1940 0.832602 0.4119 R-squared0.895260 Mean dependent var 4443.526 Adjusted R-squared 0.891649 S.D. dependent var 1972.072 S.E. of regression 649.1426 Akaike info criterion 15.85152 Sum squared resid 12220196 Schwarz criterion 15.94404 Log likelihood -243.6986 F-statistic 247.8769 Durbin-Watson stat1.078581 Prob(F-statistic)0.000000(2)由x-y 图，初步判断无明显的异方差。
由残差图，发现残差在x 方向上一定差异，可能会有异方差。
Golddfeid-quanadt 检验：首先，以解释变量x 作为关键词，对x-y 升序排列。
取1~12作为第一样本，20~31作为20004000600080001000012000200040006000800010000XY200000040000006000000200040006000800010000X(R E S I D )^2第二样本。
接着，分别对第一样本和第二样本作为回归。
第一样本回归结果Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -550.5492 1220.063 -0.451247 0.6614X 1.485296 0.500386 2.968297 0.0141 R-squared 0.468390 Mean dependent var 3052.950Adjusted R-squared 0.415229 S.D. dependent var 550.5148S.E. of regression 420.9803 Akaike info criterion 15.07406Sum squared resid 1772245. Schwarz criterion 15.15488Log likelihood -88.44437 F-statistic 8.810789Durbin-Watson stat 2.354167 Prob(F-statistic) 0.014087Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 1173.307 733.2520 1.600141 0.1407X 1.086940 0.148863 7.301623 0.0000R-squared 0.842056 Mean dependent var 6188.329Adjusted R-squared 0.826262 S.D. dependent var 2133.692S.E. of regression 889.3633 Akaike info criterion 16.56990Sum squared resid 7909670. Schwarz criterion 16.65072Log likelihood -97.41940 F-statistic 53.31370Durbin-Watson stat 2.339767 Prob(F-statistic) 0.000026构造最后，由于在自由度分别为10和10下的置信水平95%的临界值为2.98<4.46,所以可以认为存在异方差。
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计量经济学模拟考试题第5套一、单项选择题1、下列说法正确的有（ C ）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指（ A ）3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ）5、假如联立方程模型中，若第i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i 个方程是( D )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ 7、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A.解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B.解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var AC.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ）A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的10、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ A ）0000.0000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法14、边际成本函数为2012C Q Q αααμ=+++（C 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ C ）A. 模型为非线性模型B. 模型为线性模型C. 模型中可能存在多重共线性D. 模型中不应包括2Q 作为解释变量15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）A ．库伊克模型 B. 局部调整模型C. 自适应预期模型D. 自适应预期和局部调整混合模型16、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ A ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法20、回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、多项选择题1、关于衣着消费支出模型为：i i i i i i i X D D D D Y μβαααα+++++=)(32433221，其中Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入⎩⎨⎧=男性女性012iD ⎩⎨⎧=其他大学毕业及以上012i D 。
则关于模型中的参数下列说法正确的是（ A B C E ）A.2α表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额B.3α表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额C.4α表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额D.4α表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额E.4α表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ B C D ）A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW 统计量落在了不能判定的区域3、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ A B C D E ）A.解释变量为非随机的B.截距离项不为零C.随机误差项服从一阶自回归D.数据无缺失项E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i X Y 21ˆˆˆββ+=具有如下性质（ A C D ）A.样本回归线必然通过点),(Y XB.可能通过点),(Y XC.残差i e 的均值为常数D.i Y ˆ的平均值与i Y 的平均值相等E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ C D E ）A ．最小二乘法B ．广义差分法 C.间接最小二乘法D ．二阶段最小二乘法E ．有限信息最大似然估计法 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的；正确最好能够写出一元线性回归模型；F 统计量与T 统计量的关系，即2t F =的 来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
错误应该是解释变量之间高度相关引起的。
3、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的。
错误解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量。
错误结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。
5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。
错误模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中引入m －1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；模型无截距项时，若被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，可以引入m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
四、计算题1、已知某公司的广告费用(X)与销售额(Y)的统计数据如下表所示：(1)估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型(2)说明参数的经济意义(3)在的显著水平下对参数的显著性进行t 检验。
解：(1)利用OLS 法估计样本回归直线为：ii X Y 185.4086.319ˆ+= (2)参数的经济意义：当广告费用每增加1万元，公司的销售额平均增加4.185万元。
(3) )10(79.3)ˆ(ˆ025.011t Var t >==ββ，广告费用对销售额的影响是显著的。
2、设某商品的需求模型为t t t u X Y ++=*+110ββ，式中，Y 是商品的需求量，*+1t X 是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设)(1***+-=-t t t t X X r X X 下，通过适当变换，使模型中变量*+1t X 成为可观测的变量。
解：将自适应预期假设写成t t t rX X r X =--**+)1(1原模型t t t u X Y ++=*+110ββ ①将①滞后一期并乘以)1(r -，有。