计量经济学模拟考试题(第9套)
(完整word版)计量经济学模拟考试题(第9套)
第九套一、单项选择题1、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则 是指（ D ）A. 使()∑=-n t ttY Y1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i i Y Y -达到最小值 C. 使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-n t ttY Y达到最小值 4、设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）1211221.cov(,)0()...t s t t t t t t tt t tA u u t sB u uC u u uD u u ρερρερε----≠≠=+=++=+5、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210 ，又设1ˆβ、2ˆβ 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )A. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为负值B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值C.1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ 应为正值 6、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS 。
则RSS 的自由度为（ D ）A 、nB 、n-1C 、1D 、n-2 7、在自相关情况下，常用的估计方法（ B ）A ．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法8、大学教授薪金回归方程：ii i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中iY 大学教授年薪，i X 教龄，⎩⎨⎧=其他男性012i D ⎩⎨⎧=其他白种人013i D ，则非白种人男性教授平均薪金为( A )A.ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132B.ii i i i X X D D Y E βα+===132),0,0(C.i i i i i X X D D Y E βααα+++===)(),1,1(32132D.ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),1,0(31329、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
计量经济学模拟试题及答案
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
计量经济学试卷1-9章答案
1、 由已知条件可得：645.160=-σμ，645.1-90=σμ由这两个方程可得：μ=76.87，σ=10.256 P(X>95)=P(Z> 10.25676.8795-)=1-P(Z<1.77)=0.04学生成绩高于95分的比例为4%2、(1)不是，改为：1/Y i =B 1+B2e -xi +εi(2)不是，改为：InY i =InA+β1InX 1i +β2InX 2i +……+βk InX ki +εi3、(1) Λ2B = 22i i i X n X Y X n Y X -∑-∑=26.28; Λ1B = X B Y B 21ΛΛ-==4.26(2)B 2表示边际成本，B 1表示固定成本(3) B 1的置信区间为（16.07，36.49），B 2的置信区间为（3.08，5.44）4、(1) k n 1n )R 1(1R 22----==0.78(2)H 0:B 2=B 3=0H 1: B 2、B 3至少有一个不为0F=40>F 0.05(2,20)，拒绝原假设。
(3) H 0:B 2=0H 1: B 2≠0t=2.8>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Y t 的系数是统计显著 H 0:B 3=0H 1: B 3≠0t=3.7>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，P t 的系数是统计显著5、(1)Q=25107.08+0.6080X 1Q=26930.20+5.9114X 2Q=-49775.62+1.9469X 3(2) H 0:A 2=0H 1: A 2≠0t=15.5497>t 0.025(19)=2.09，拒绝原假设，机械动力对粮食产量有显著影响 H 0:B 2=0H 1: B 2≠0t=16.5135>t 0.025(19)=2.09，拒绝原假设，化肥施用量对粮食产量有显著影响 H 0:C 2=0H 1: C 2≠0t=7.1868>t 0.025(19)=2.09，拒绝原假设，灌溉面积对粮食产量有显著影响(3)R 12=0.9271，R 22=0.9349，R 32=0.7311，通过3个模型的拟合优度比较，发现第二个模型最好6、(1)InY i =-10.4639+1.0211InK i +1.4720InL i(2) 资金投入量的弹性为1.0211，劳动投入量的弹性为1.4720 劳动投入不变，资金投入量每变动1%，产出量变动1.0211% 资金投入不变，劳动投入量每变动1%，产出量变动1.4720%(3)RSS=TSS(1-R 2)；k n e 2i 2-∑=Λσ=0.000895(4) H 0: α=0H 1: α≠0t=34.7256>t 0.025(14)=2.15，拒绝原假设，α为统计显著 H 0: β=0H 1: β≠0t=6.1510>t 0.025(14)=2.15，拒绝原假设，β为统计显著 H 0: α=β=0H 1: α、β至少有一个不为0F=5019.675>F 0.05(2,14)，拒绝原假设，整体方程显著 α的置信区间为（0.9579，1.0843）β的置信区间为（0.9574，1.9864）。
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
计量经济学习题册第八章、第九章、第十章 答案
第八章一、名词解释1、虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。
为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。
根据这类边另的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”2、虚拟变量陷阱：一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，字在模型中引入m-1个虚拟变量。
否则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。
我们一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”二、单项选择题1、B：“地区”一个，“季节”三个2、A：将D=1代入估计后的方程即可3、D：“季节”包含4个类型，只能用3个虚拟变量，用4个虚拟变量会出现完全多重共线的问题，参数将无法估计4、C：“地区”只有两个类别，引入两个虚拟变量会出现完全多重共线问题5、A：1α体现了城镇和农村截距上的差异，1β体现了城镇和农村斜率上的差异，当它们为0时，表示无差异6、A：斜率相同，仅截距不同7、D：此问题表现为1000前后斜率的变化，B表示截距的变化，不合适；C在D=0时没有解释变量，不正确；A和D相比，D更合适，A会造成曲线在临界值出断开，但D会保证曲线的连贯的。
8、A：虚拟变量表示性别、季节等时，只表示属性的不同，没有等级之分，作为质的因素；表示收入高低时，高与低是有级别的，属于有序数据，可以表示数量的因素。
9、A/B：这题比较牵强，按书上原话应该选择B；但当用加法引入虚拟变量时，会存在问题。
【当用加法形式引入虚拟变量时，用一个虚拟变量作为截距项，取值全部为1；其他m-1个表示该因素的前三个类型。
如果不引入截距项，当虚拟变量都取0时不能解释该因素第四个类型的作用。
】10、D ：概念性三、多项选择题1、B C D ：A 太绝对，也可以表示数量因素；E 太绝对2、ABCDE ：A 加法方式；B 乘法方式；C 临界指标的虚拟变量；D 在ABC 基础上可构造分段回归3、AB ：C 当虚拟变量取0或2时，过程一样，但参数的意义稍作调整；D 见书P207倒数第二段。
计量经济学试题完整
第四套一、单项选择题_ _1、设 OLS 法得到的样本回归直线为Y i = β 1 + β 2 X i + e i ，则点 ( X ,Y )（ B ）A.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上B.一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）A．时间序列数据 C．计算机随机生成的数据B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据A )3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是(A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆ =lnY 1％，人均消费支出将增加（ B ） i 2.00 + 0.75ln X ，表明人均收入每增加iA. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5% ）5、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ CA．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。
现以 1991 年为转折时期，设虚拟变⎧1 1991年以，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部 t 前D = ⎨⎩0 1991年以分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作后量（ D ）A.Y t = β 1 + β 2 X t + utB.Y t = β 1 + β 2 X t + β 4D t X t + utC.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3DtD.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3D t + β 4D t Xt+ ut + ut7、已知模型的形式为Y t = β 1 + β 2 X t + u t ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. y t - 0.48y t - 1, x t - 0.48x t -1B. y t - 0.7453t -y 1,x t - t -10.7453xC. y t - 0.52yt - 1 , x t - 0.52tx -1D. y t - 0.74yt - 1 , x t - 0.74tx -18、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 N i 表示第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i 个方程不可识别时，则有公式( D )成立。
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四、简答题（每小题5分）欧阳歌谷（2021.02.01）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。
12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.罕见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(1119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的办法有哪些？22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。
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第一章绪论1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
答：由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。
对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候，只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。
这样就会有许多因素未被选上，这些未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。
因此，由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。
为使模型更加确切地说明客观经济现象，所以有必要引入随机误差项。
随机误差项形成的原因：①在解释变量中被忽略的因素；②变量观测值的观测误差；③模型的关系误差或设定误差；④其他随机因素的影响。
第二章 一元线性回归模型例1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。
生育率对教育年数的简单回归模型为μββ++=educ kids 10（1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。
解答：（1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中。
有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等。
（2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ 相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设4不满足。
例2．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。
随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量αˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。
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表示第 i 个方程中内生变量与前定 B )成立。
变量之和的总数时，第 i 个方程恰好识别时，则有公式( A.
H Ni M 1
B. H N i M 1 D. H N i M 1
C. H N i 0
11、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项） ，如果一年里的 1、3、 5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A. 4 B. 3 C C. 11 ） D. 6 12、下列说法不正确的是（ B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有 DW 检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 13、下列说法正确的是（ A.异方差是样本现象 的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 B ） B.异方差的变化与解释变量 A ）
C. 图形法 验法
D. ARCH 检
E. DW 检验法
F. Goldfeld-Quandt 检验法
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在简单线性回归中可决系数 R 2 与斜率系数的 t 检验的没有关系。 错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在 Y 的总变差中由 模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系 的显著性越强。反之亦然。斜率系数的 t 检验是对回归方程中的解释变量的显著 性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当 t 检验显示解释变量 的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 正确 异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。… 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。…… 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模 型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，则模型中 引入 m－1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱” ； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，可以引入 m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误 阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误 库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终
A.E (u i2 ) 2 C.E ( xi u i ) 0
B.E (u i u j ) 0(i j ) D.E (u i ) 0
D ）
20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
（
14、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是 B ） A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 15、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R 2 之间的关
2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法
ˆ ˆ X ˆ X e ，下列各式成立的有 3、对于二元样本回归模型 Yi 1 21 2i 3 3i i
，则非白种人男性教授平均薪
金为 (
A
)
A.
E (Yi D2i 1, D3i 0, X i ) ( 1 2 ) X i E (Yi D2i 0, D3i 0, X i ) 1 X i E (Yi D2i 1, D3i 1, X i ) ( 1 2 3 ) X i E (Yi D2i 0, D3i 1, X i ) ( 1 3 ) X i
ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A. 1 2 ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C. 1 2
（ D ）
ˆ 应为正值， ˆ 应为正值 B. 1 2 ˆ 应为负值， ˆ 应为正值 D. 1 2
6 、 一 元 线 性 回 归 分 析 中 TSS=RSS+ESS 。 则 RSS 的 自 由 度 为
形式都是一阶自回归模型。
四、计算题 1、表中是中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的数据:
中国国内生产总值及财政收入 年 份 1978 1979 1980 1081 1082 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1006 1997 国内生产总值 X 3624.1 4038.2 4517.8 4860.3 5301.8 5957.4 7206.7 8989.1 10201.4 11954.5 14992.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670.0 57494.9 66850.5 73452.5 单位:亿元 财政收入 Y 1132.26 1146.38 1159.93 1175.79 1212.33 1366.95 1642.86 2004.82 2122.01 2199.35 2357.24 2664.90 2937.10 3149.48 3483.37 4348.95 5218.10 6242.20 7407.99 8651.14
B. D.
ut ut 1 t ut 2 ut 1 t
5、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为
ˆ 、 ˆ 分别是 1 、 2 的估计值，则根据经济理 M 0 1Y 2 r ，又设 1 2
论，一般来说( A )Fra bibliotekˆ 6.9057 0.2518 X 0.8136Y Y t t t 1 t (1.6521)
2
(5.7717)
(12.9166)
R 0.997 F 4323 DW 1.216
则（ C ） A．分布滞后系数的衰减率为 0.1864 B ． 在 显 著 性 水 平 0.05 下 ， DW 检 验 临 界 值 为 d l 1.3 ， 由 于
lnY i =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加
C
）
（ 2%
B
） A. 0.2% D. 7.5% B. 0.75% C.
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ A. D ） ˆ 达到最小值 使 Yt Y t
t 1 n
y t 0.6453y t 1, x t 0.6453x t 1
B.
y t 0.6774 y t 1 , x t 0.6774 x t 1
C. y t y t 1 , x t x t 1 D.
y t 0.05 y t 1 , x t 0.05x t 1
B.
C.
D.
9、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变 量可以是前定变量，也可以是( A. 外生变量 量 C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量 C ) B. 滞后变
10、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内 生变量与全部的前定变量之和的总数，用
第九套
一、单项选择题
1、 在回归分析中， 下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有 （ A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
d 1.216 d l 1.3
，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C．即期消费倾向为 0.2518，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.2518 元 D．收入对消费的长期影响乘数为 Yt 1 的估计系数 0.8136 19、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 （ B ）
（
A B C
） B. ei X 2i 0 E. X 3i X 2i 0 C. ei X 3i 0
A. ei 0 D. ei Yi 0
4、关于衣着消费支出模型为：
Yi 1 2 D2i 3 D3i 4 ( D2i D3i ) X i i
B.
ˆ 达到最小值 使 min Yi Y i 使
t 1 n
C.
ˆ 达到最小值 使 max Yt Y t
D.
ˆ 达到最小值 Yt Y t ）
2
4、设 ut 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（
B
A. C.
cov(ut , u s ) 0(t s ) ut 1ut 1 2 ut 2 t
17、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A. 满足阶条件的方程则可识别 A ）
B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 18、假设根据某地区 1970——1999 年的消费总额 Y（亿元）和货币收入总 额 X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：
系（
A
）
A. R 2 1 (1 R 2 ) C. R 2 0