09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理

区域经济稳定、发展向好，备付率可低，反之，则备付率要高。
2、本行负债的流动性状况 负债流动性弱，规律性强，备付率可低，反之，则备付率要高。
3、本行资产的流动性状况
资产流动性若，备付率可低，反之，则备付率要高。 4、资金头寸调度效率高低
资金头寸调度效率高，备付率可低，反之，则备付率要高。
5、商业银行参与市场的程度 市场参与程度高，备付率可低，反之，则备付率要高。
三、商业银行库存现金的管理
商业银行为了完成每天的现金收、付活动，必须保持一定 额度的库存先进，但作为一种无息资产，库存现金越多，对 商业银行的效益影响越大，怎样在保证对外现金支付需要的 前提下，找准降低库存现金和保证支付之间的平衡点，是库金适度 1、掌握现金收付规律 要对各营业网点的存取款大户进行摸底排查，密切联系，基本掌握规 律，提高现金调拨计划的准确性。 2、解决降低库存现金的技术问题 调整网点现金票面结构。现金库存与网点辖内客户需求相适应，降低 不合理的现金库存。 保证现金及时准点、当日入库。 灵活调剂网点现金余缺。
益资产，应越小越好，因此，必须加强头寸管理，努力以较低的头寸满足流动性
的需求。 3.化解商业银行的风险 商业银行头寸不足、资金供需出现缺口时，需要通过头寸调度来弥补，以 防止出现流动性风险或其他风险。
二、商业银行的备付率管理
（一）含义 商业银行的备付率，也称备付金比率，是商业银行存放中央银行清
算资金存款、库存现金之和与各项存款余额、同业存款余额之比的比率。
一、商业银行资金头寸管理
2、可用头寸
商业银行分支机构在某一时期能够运用的资金，除了基础头寸外，还包括存 放上级行的清算资金、到期同业往来、缴存存款准备金以近系统内上存下拨资金。 可用头寸=基础头寸+存放上级行的清算资金±到期同业往来±缴存存款准备金± 系统内往来资金 特点： （1）可用头寸与基础头寸在数量上不相等，可能大于或小于基础头寸。
商业银行资金头寸管理
及系统内资金融通管理
一、商业银行资金头寸管理
（一）资金头寸 即款项，商业银行能够运用的资金。 （二）资金头寸的类型
1、基础头寸
商业银行及其分支机构放在中央银行的清算存款和库存现金。
基础头寸=在中央银行的清算存款+库存现金 特点： （1）是商业银行随时可以运用的资金，是一切资金清算的最终支付手段，包 括对客户存款的资金清算、商业银行之间的资金清算、与中央银行之间的资金清 算。 （2）两者可互相转化，从本质上讲是同一回事，只是流通的渠道不同。 库存现金是为客户提现保持的备付金，用于银行与客户之间的流通； 在中央银行的清算存款是为有往来的金融机构保持的备付金，在金融机构之 间流通。
设置办理付款业务专柜，避免多柜员多占用现金，提高现金利用效率。
（三）网点库存状况与经济利率挂钩 银行可引入全面成本管理，将库存现金管理加入效益考核，与网点切
身利益挂钩，提高网点控制合理库存现金的积极性和主动性。
四、商业银行的资金头寸调度、预测和匡算
（一）商业银行的资金头寸调度 1、含义 商业银行各级行根据资金营运计划和资金运用情况，在科学预测的基础 上，按照安全性、效益性和流动性的要求，进行资金头寸上存下调、拆出拆 入、借出借入等活动。 2、原则 统一调度：商业银行各级行根据全行经营目标，统一调控全行资金来源 和运用，统一调度全行资金头寸，最大限度地发挥资金使用效益。 划分职责：明确商业银行各级行、各职能部门在资金头寸调度和管理中 的职责。 头寸预测：商业银行各级行要加强对资金头寸的匡算和预测，灵活调度 辖内资金。 确保支付：商业银行各级行要合理摆布资金头寸，保证对外支付和对内 清算的资金需要，不得以任何方式压单、压票，影响支付。 3、渠道 电子化、网络化渠道，提高效益，缩短时间。
备付率=（存放中央银行清算资金存款+库存现金）/（各项存款余额+同 业存款余额）×100%
注意：
1、商业银行分支机构在计算备付率时应同时考虑在上级行的备付金 存款。
2、 根据中央银行的金融监管要求，各商业银行的备付率应不低于
5%。
二、商业银行的备付率管理
（二）做好备付率控制工作应考虑的因素 1、区域经济环境状况
四、商业银行的资金头寸调度、预测和匡算
（二）商业银行资金头寸的预测和匡算 1、含义 对影响商业银行资金头寸增减变化的因素进行判断分析，并计算未来 某一时间或时期内可用资金头寸数量，根据此作出筹措资金的渠道和数量， 运用资金的投向和投量的决策。是进行资金头寸调度的基础和依据。 2、导致头寸变化的因素 （1）通过中国人民银行往来资金 ①商业银行与中国人民银行的业务往来 法定存款准备金的增减，导致商业银行头寸减少或增加。 再贷款增减，导致商业银行头寸增加或减少。 再贴现增减，导致商业银行头寸增加或减少。 其他代理中国人民银行业务，可占用代理资金时头寸增加，需要垫付资金 时头寸减少。 ②商业银行与其他金融机构之间的业务往来 同业存款增加时头寸增加，反之减少。 拆放同业款项增加时头寸减少，反之增加。 办理客户跨系统资金汇划，使用中国人民银行支付系统和同城交换系统进 行清算。差额为负数时，可用头寸减少，反之，头寸增加。
（2）基础头寸是实际可随时支用的资金，而可用资金中除了基础头寸之外的部分
外，尚未通过帐户实际发生之前，只是一种潜在的资金。
（三）资金头寸的性质
是一种具有清偿能力的货币性流动资产。 商业银行头寸与流动性资产的关系
一、商业银行资金头寸管理
（四）加强资金头寸管理的意义
1、增强商业银行资金的流动性 头寸是随时可运用的资金，是满足资金流动性，保证对外支付和对内资金 清算，维护商业银行信誉的最基本手段。 2、提高商业银行的效益 从安全性和流动性的角度来看，头寸越足越好，但就效益而言，头寸是低收
三、商业银行库存现金的管理
（二）加强库存现金日常管理 1、规范对公现金收支 均衡安排客户现金支出，考虑与现金回笼情况的匹配。如推广代发工 资、代理收费等业务，提高库存现金使用效率。 2、执行现金管理规定 按照监管部门的要求，遵守监管部门大额取款要求，培养客户提取大 额现金提前申报的习惯，控制把握库存用量。 3、整合柜员操作规程