浅谈银行头寸管理
头寸管理制度
头寸管理制度头寸管理制度篇一：资金头寸管理办法资金头寸管理办法 1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）资金头寸管理的原则、基本规定和管理办法，旨在完善本行资金头寸约束机制，确保资金头寸管理的有效性，保证支付，防范风险，提高资金效益。
2适用范围适用于本行人民币资金头寸管理工作。
3定义、缩写与分类3.1 定义资金头寸：是指本行在人民银行、省联社及其他商业银行或金融机构开立的账户中可随时动用的资金余额。
3.2 缩写无3.3 分类无 4职责与权限 5原则与基本规定5.1 原则资金头寸管理的原则是：统一调度、头寸集中、分级管理，分工负责。
1) 统一调度：是指本行资金管理部门负责全行资金的统一调度、筹集和运作。
2) 头寸集中：是指各营业机构在保留满足正常业务所需的头寸后，应将富余头寸及时集中到总行；资金头寸主要集中在人民银行及省联社账户，防止头寸分散。
3) 分级管理：是指总行负责全行资金头寸管理及监控；各支行、部负责辖内资金头寸管理。
4) 分工负责：是指总行计划财务部、资金业务部、业务管理部、公司个人业务部、会计结算部和内部审计部等部门及各支行应根据本单位的工作职能以及本办法的有关规定，各负其责，相互配合与协作，在防范资金风险基础上，提高资金效益。
5.2 基本规定 1) 确保支付、防范风险、提高资金效益。
a) 确保支付是指总行、支行（部）要保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支； b) 防范风险是指资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向领导及上级部门报告； c) 提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，对资金头寸进行灵活调度，提高资金效益。
2) 资金管理人员应具备以下条件：a) 从事会计或财务管理工作两年以上； b) 熟练掌握资金头寸管理的各项业务； c) 坚持原则，严格执行本行资金头寸管理的各项规章制度。
6 管理要求篇二：农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度 ***农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度第一章总则第一条为加强***农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）人民币资金头寸管理，保证支付，防范风险，确保资金头寸安全，根据银监会《商业银行内部控制指引》和《商业银行操作风险管理指引》等相关规定，结合本行实际，特制定本制度。
商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理
监管机构对商业银行的资金头寸管理和资金融通 行为有严格的监管要求，包括资本充足率、流动 性覆盖率等指标。商业银行需要在满足监管要求 的同时，优化资金配置和管理策略。
03
系统内资金融通管理策略
资金融通渠道与方式
同业拆借
回购交易
商业银行之间通过同业拆借市场进行短期 资金融通，满足临时性资金需求。
A 加强技术研发与应用
商业银行应加大金融科技研发投入 ，积极应用新技术，提高资金头寸
管理水平。
B
C
D
加强人才队伍建设
重视金融科技人才的培养和引进，打造一 支具备专业知识和创新精神的资金头寸管 理团队。
推动业务创新
在符合监管要求的前提下，积极探索新的 业务模式和产品服务，提高资金使用效率 。
THANKS
04
资金头寸与系统内资金融 通关系探讨
相互影响机制分析
资金头寸对系统内资金融通的影响
商业银行资金头寸规模直接影响其系统内资金融通的能力和效率，头寸不足可能导致融资困难，头寸过剩则可能 增加资金成本。
系统内资金融通对资金头寸的影响
系统内资金融通可以调节商业银行的资金头寸，优化资金配置，提高资金使用效率。
商业银行通过回购协议，将持有的债券等 资产售出，同时约定在未来某一时间以约 定价格购回，实现资金融通。
票据贴现
贷款转让
商业银行将持有的未到期商业票据向中央 银行申请贴现，获得资金融通。
商业银行之间通过贷款转让市场，将贷款债 权转让给其他银行，实现资金融通。
风险管理措施
建立风险管理框架
制定完善的风险管理政策、流程和内控 制度，确保资金融通业务在风险可控的
创新举措提
头寸管理是什么意思
头寸管理什么意思1.头寸是什么？头寸（position）也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。
头寸有两种含义：一是中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项。
收多付少叫头寸多（或多头寸）,收少付多叫头寸缺（或头寸缺）,结算收付差额叫轧(ga)头寸,借款弥补差额叫拆头寸，或者到处想方设法调进款项叫“调头寸”。
二是指市场上货币流通数量,即银根。
如银根松说头寸松,银根紧也说头寸紧通常所说的是指第二种,即现金的量.头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。
比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。
商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。
只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。
在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。
开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。
开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。
选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。
如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。
净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。
另外在金融同业中还有轧平头寸、头寸拆借等说法。
2.头寸管理（1）定义：头寸管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。
（2）头寸管理的重要性头寸管理是构建期货交易系统的核心部分，因为头寸规模和头寸分配（头寸管理的内容）决定了账户所面临的交易风险，在实际交易中，投资者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的，如果没有合理的头寸管理方式，一两次亏损的交易可能产生致命的损失，而科学的头寸管理则能够降低错误判断所带来的亏损，减少账户交易的毁灭率。
交易系统中最核心的部分是头寸管理，因为头寸的数量直接影响盈亏的大小和账户毁灭率，科学地管理头寸能够帮助投资者获得在期货市场上长期生存的能力。
银行外汇头寸的风险管理制度
银行外汇头寸的风险管理制度一、引言外汇头寸是银行在外汇市场上的持仓量，是银行进行外汇交易的基础。
然而，外汇市场的波动性较大，外汇头寸的风险也相应增加。
因此，银行需要建立一套完善的外汇头寸风险管理制度，以保障银行的资产安全和稳健经营。
二、外汇头寸风险的来源银行的外汇头寸风险主要来自于市场风险和信用风险两个方面。
1.市场风险市场风险是指由于市场价格波动导致的资产价值损失。
外汇市场的波动性较大，银行的外汇头寸也会受到市场价格波动的影响，从而产生市场风险。
2.信用风险信用风险是指因交易对手违约或无法履约而导致的损失。
在外汇交易中，银行的交易对手可能存在信用风险，如交易对手无法按时履约或违约等，从而导致银行的外汇头寸风险。
三、外汇头寸风险管理制度为了有效管理外汇头寸风险，银行需要建立一套完善的外汇头寸风险管理制度，包括以下几个方面：1.风险管理目标银行应该明确外汇头寸风险管理的目标，即保障银行的资产安全和稳健经营。
同时，银行应该根据自身的风险承受能力和经营策略，制定相应的风险管理目标。
2.风险管理组织银行应该建立专门的外汇头寸风险管理组织，负责制定和执行外汇头寸风险管理制度。
该组织应该由专业的风险管理人员组成，具备丰富的外汇交易和风险管理经验。
3.风险管理流程银行应该建立完善的外汇头寸风险管理流程，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
在风险识别和评估环节，银行应该对外汇头寸的市场风险和信用风险进行评估，并制定相应的风险控制措施。
在风险控制和监测环节，银行应该对外汇头寸的风险进行实时监测和控制，及时采取相应的风险管理措施。
4.风险管理工具银行应该根据自身的风险承受能力和经营策略，选择适合的风险管理工具，如外汇期权、外汇远期合约等，以降低外汇头寸风险。
四、结论外汇头寸风险是银行在外汇市场上面临的重要风险之一。
为了有效管理外汇头寸风险，银行需要建立一套完善的外汇头寸风险管理制度，包括风险管理目标、风险管理组织、风险管理流程和风险管理工具等方面。
商业银行头寸管理
商业银行头寸管理商业银行是一种以盈利为目标的金融机构，其主要业务包括吸收存款、发放贷款、提供支付结算等服务。
在这些业务中，头寸管理是商业银行非常重要的一环。
头寸管理涉及到银行的风险管理、流动性管理以及资本管理等方面，对于银行的经营和稳定运营起着至关重要的作用。
首先，头寸管理在风险管理方面起到了重要作用。
商业银行作为风险的承担者，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
头寸管理可以帮助银行预测和度量这些风险，以便及时采取相应的措施进行管理和控制。
通过合理的头寸管理，银行可以降低风险敞口，提高自身的抗风险能力。
其次，头寸管理对于商业银行的流动性管理至关重要。
流动性是商业银行能够按时偿还债务和满足客户需求的能力。
当银行的流动性出现问题时，可能会导致银行无法正常运营，甚至引发系统性金融危机。
头寸管理可以帮助银行合理配置资金和流动性，确保在不同时间段和不同业务需求下的流动性充足，提高流动性风险的管理能力。
另外，头寸管理对于商业银行的资本管理也非常重要。
资本是商业银行的重要资源之一，银行需要将资本合理配置到各项业务中，以实现利益最大化。
头寸管理可以帮助银行把握合适的风险与回报关系，平衡风险和利润之间的关系，以最佳的方式利用和配置资本，提高资本利用率和经济效益。
在实际操作中，商业银行采用了多种方法和工具进行头寸管理。
其中，最常见的方法是利用风险管理模型来评估和控制风险，如价值-at-风险（VaR）模型和应计法模型。
此外，银行还可以利用衍生品合约、利率敞口管理和资本充足率要求等工具来进行头寸管理。
总结起来，商业银行的头寸管理在风险管理、流动性管理和资本管理等方面起着非常重要的作用。
通过合理的头寸管理，银行可以降低风险，提高流动性管理能力，优化资本利用效率。
因此，商业银行应该高度重视头寸管理，并不断完善和创新头寸管理方法，以应对不断变化的金融市场和业务环境，确保自身的稳定运营和可持续发展。
注：本文长度已超过1000字，以充分论述商业银行头寸管理的重要性和作用。
头寸管理培训课件
流动性原则
流动性原则是指投资者应确保其 投资组合具有足够的流动性，以 便在需要时能够及时地买卖投资
产品而不受市场限制。
投资者应根据自身的资金需求和 投资期限来选择具有良好流动性 的投资产品，并保持适度的投资
风险限额与控制措施
探讨如何设定风险限额，并采 取相应的控制措施，如风险分 散、对冲等。
风险报告与监控
分析如何定期报告和监控风险 状况，以确保金融机构的稳健
运营。
心在于资产组合的构建和调整，通过对不同 类型金融资产的配置，实现风险分散和收益优化。
头寸管理的主要内容 头寸管理主要包括资产配置、投资策略、风险控制和绩效 评估等方面。
头寸管理的重要性
01
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控制风险
通过头寸管理，金融机构 可以有效地控制风险，避 免因市场波动导致的损失。
流动性管理
头寸管理还需要考虑流动 性管理，确保金融机构能 够应对客户赎回和融资需求。
02 头寸管理的基本原则
风险控制原则
风险控制原则是头寸管理的核心，它要求在投资决策时充分考虑风险因素，通过合 理的资产配置和风险管理措施来降低投资风险。
风险控制原则要求投资者在投资前进行充分的市场调研和风险评估，了解投资产品 的特点和风险，并根据自身的风险承受能力进行投资决策。
总结词
详细描述金融衍生品的概念、种类和作用。
详细描述
金融衍生品是指基于基础资产价值变动的金融合约，包括远期、期货、期权和 掉期等。这些产品可以帮助投资者降低风险或获取高收益，但同时也存在较高 的杠杆效应和风险。
投资组合理论
银行怎么盘头寸？第一篇：司库、准备金概念
银行怎么盘头寸？—第一篇：司库、准备金概念银行怎么盘头寸？银行流动性管理那些事儿王超华润银行司库管理员、资金交易员、债券交易员、诗人《银行怎么盘头寸？——银行流动性管理那些事儿》目录序言第一篇：司库、准备金概念（银行的司库一般都是怎么盘头寸的？- 王超的回答）第二篇：金融支付清算系统特性一、概述二、讲几个故事三、理论知识四、实战案例五、浅谈银行间市场债券托管账户及非银账户托管（保管）六、后记第一篇：司库、准备金概念每次银行间市场资金面异动的时候，总有人来问笔者，为什么呀？这次是缴准还是退缴啊？昨天不是缴过了嘛？都在什么时候缴啊？这次紧张是缴税？缴财政存款？外汇占款？今天不是IPO解冻嘛为什么反而会紧张？什么时候出头寸啊？为什么有些银行借了又出？出了又借？每天的头寸到底是怎么定的？为什么有些银行可以接受质押2A＋的债有些只接受利率债有些却无限制？为什么跨月和跨年的时候平时节操宽松的机构突然变得严肃起来只接受利率债质押？又或者对于企业而言，为什么我走款没有预约就清算不了？看完这个系列，你就都懂了。
序对于银行的流动性管理，很多人（包括企业、个人、以及基金、券商等非银机构的老师）都充满了好奇，银行间最大的主体机构类型“银行”的运作原理对他们来说是一块迷一样的领域，是一个黑匣子。
对于企业和个人客户来说，也不明白为什么有大额的走款要提前预报。
笔者在《有关钱的事儿·记一次没有预约的大额转款》一文中也有提及。
答得多了，便想，何不写出来，与更多的大家分享。
如果能更好、更多的了解银行机构特性，会对银行间市场流动性有着更加准确的判断。
反之，如果理解错误、有盲点，只能被动的接受市场迎面压来的沉重变化，非常辛苦，甚至影响投资决策、判断。
而一旦掌握了这一秘密，就可以在市场变幻中掌握些许主动权。
笔者来到银行间市场这个风云变幻又充满激情的世界业已三年，之前在柜台做了不到两年。
仍还记得入道时的辛苦与迷茫中的压力，没有针对性的书，无处建立系统的市场观，空有一腔热血，却无处发力。
头寸的管理技巧
头寸的管理技巧
头寸管理是投资和交易中至关重要的一部分，以下是一些常用的头寸管理技巧：
1. 风险管理：确定每个头寸的风险水平，并采取适当的风控措施，例如设置止损点或采用保护性衍生品。
2. 多样化投资组合：将头寸分散在不同的投资品种和市场中，以减少单一头寸的影响力，并降低整个投资组合的风险。
3. 确定头寸大小：根据个人风险承受能力和市场情况确定每个头寸的大小，例如根据账户总资金的一定比例来确定头寸规模。
4. 风险/收益比较：评估每个头寸的预期风险和收益，并确保风险和收益之间的比例合理，以最大程度地提高投资回报率。
5. 实时监控：定期检查头寸的市场表现，及时调整、平仓或增加头寸，以避免潜在风险。
6. 考虑流动性：在选择头寸时，考虑市场的流动性和交易成本，以便在需要时能够及时买入或卖出头寸。
7. 心理控制：保持冷静和理性，不要被情绪左右投资决策，遵循事先设定的交
易计划和头寸管理规则。
8. 学习经验总结：不断学习和总结经验，分析过去头寸管理的成功和失败，以改进自己的头寸管理技巧。
总之，头寸管理技巧是投资和交易中获取稳定回报的关键之一，投资者和交易员应该不断提升自己的头寸管理能力。
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浅谈我行头寸管理
银行经营管理的总方针是努力实现资金效益性、安全性和流动性三者的协调统一。
具体操作起来，就是如何进行头寸管理，合理地安排、调配、运用资金，在保证支付的前提下，使资金实现效益最大化。
目前，总行不断对人民币信贷资金管理程序进行修订，引导支行加强营销负债业务、严格控制存贷比时，这也提高了支行对资金头寸管理的要求。
现结合我行实际情况，浅谈以下几点：
一、根据总行信贷资金管理程序，总行主要对分支行做以下要求：
1、分（支）行营业(计财)部应加强资金计划性管理，指定专人在每日上午9点之前(系统设置每日上报时间截止上午9点，逾时无法上报)通过综合业务系统，在功能菜单中选择支行填报《支行头寸预测日报表》进行每日头寸预测上报。
2、各分行、直属支行向总行申请一般性借款必须于当日十四点之前提交至总行计财部经办人处。
逾期提交的，借款利率一律在同档次利率基础上上浮30%。
3、各分行、直属支行拆借利率确定原则为：根据分（支）行前一日存贷比，结合分（支）行上月拆借累计天数，确定本日对应拆借最低执行利率。
即，单笔拆借天数高于上月拆借累计天数的，采用当日申请拆借的天数套用利率档次；单笔拆借天数低于
上月拆借累计天数的，采用上月累计拆借的天数套用利率档次。
上月累计拆借天数即上月支行每笔拆借业务的天数之和。
4、分（支）行、部办理提前归还必须于当日十四点之前提交至总行计财部经办人处。
超时提交的当天将不予以办理。
5、各分行、直属支行有提前归还拆借的，如在五个工作日内继续向总行拆借，借款利率在同档次利率基础上上浮30％。
6、各分行、直属支行未认真匡算头寸,造成当日准备金账户透支的，系统日终轧账时强制给予高额罚息的透支性借款处理。
透支性借款的罚息利率为每日按0.5‰，金额按50万元的倍数计。
二、目前，我行资金头寸管理中存在的问题。
1、资金成本高
受固定资产资金占用及存贷比等因素影响，我行存在着资金缺口，截止4月30日，我分行向总行拆借32000万元。
拆借的平均利率是5.9%，我行4月份向总行的拆借利息支出是170万元。
从我行损益表中可以看出，我行的拆借资金成本是影响我行利润的重要因素之一，需建立有效的头寸管理机制，减低拆借成本支出。
2、部门之间协调机制不够健全，影响资金调拨速度。
我行头寸管理涉及多个部门，财务会计部负责统一调配资金，营业部营业厅负责负责收支账户资金，大客户的跟综维护在业务发展部，三者之间由于协调不够，不能及时匡算头寸需要量，因此容易造成头寸不足或头寸过剩等问题。
3、月末临时性存款对资金头寸的影响。
受贷款规模影响及对派生存款的需求，分行在月末授信客户的放款明显增加。
月末存款冲高，导致旬初的法定存款准备金增高，且月末临时冲高的存款在次月初会大量转出，这些增加了对资金头寸管理的难度。
4、库存现金对资金头寸的影响。
分行的现金解提是通过工行温州分行代理。
解缴现金的成本包括了押运公司的的押运费，向工行温州分行解缴代理费、及人工费用等，解缴成本高会导致分行的库存现金量增加。
三、提高头寸管理水平的对策
1、规范库存现金限额管理，准确预测现金投放量，及时做好自助设备的清配钞，在开业前期自助设备利用率不高的情况下，分行营业部应减少自动设备的现金占用率，增加清配钞次数，及时整点及上缴超库存现金，有效控制库存现金额度，降低不生息资产。
2、制定分行信贷资金管理程序，明确分行各部对头寸管理的职责。
做好部门之间的信息共享，对授信客户资金的进出情况、如收放贷款，补填敞口、代开银行承兑汇票、签发兑付本票等业务及时沟通，员工对自己维护的客户资金进出情况及时通知归口部，使之能够更准确的测算头寸。
3、分行财务会计部应准确计算法定准备金存款，支行按总行公布的准备金率于旬后1日内由系统自动计算调整并入账，因此
旬末根据应缴存法定准备金存款余额计算应缴存存款准备金，做好上存及拆借，合理安排可用头寸。
应在旬末及时处理“待结算财政款项”科目的挂账。
4、我分行在兴业、建行、工行均有存放同业账户。
且以上存放同业账户均用于代理业务清算，资金量大且次数频繁，随着存放同业账户的增加，分行财务会计部应合理调配存放同业账户资金，开通存放同业账户网银功能，及时划转存放同业账户资金。
5、根据总行信贷资金管理程序中分、支行拆借利率的确定原则：根据分（支）行前一日存贷比，结合分（支）行上月拆借累计天数，确定本日对应拆借最低执行利率。
财务会计部应根据分行发展规模结合分行资金流动规律测算本年度及半年度的资金情况，制定合理的拆借计划，降低拆借成本。
6、根据总行计划财务部要求，结合我行的考核办法建议拟定以下办法完善资金头寸管理。
（1）分行营业部超额准备金月日均应控制在1500万元以内。
（2）分行营业部要在12:00前向分行财务会计部提交拆借申请。
（3）分行营业部应提高头寸预测的准确率。
实际资金来账情况与预测资金来账情况的差额不高于500万元。
（4）分行业务发展部在8：40分前将业务部门的大额资金往来情况通过BQQ或电话形式告知营业部，当日实际资金来账情
况与预测资金来账情况的差额不高于500万元。