美联储批准巴塞尔III协议 大银行面临更严格资本标准
巴塞尔协议三的主要内容
巴塞尔协议三的主要内容
巴塞尔协议三是一项国际金融监管标准，于2010年12月至2019年3月间逐步实施。
其主要内容包括：
1.资本充足率要求更加严格：要求银行必须保持更高的资本充足率，以应对其风险暴露的变化。
2.引入流动性监管：引入流动性监管标准，要求银行在面临资产负债不平衡的时候，能够保持足够的流动性。
3.加强监管要求：扩大银行监管的范围和强度，加强监管机构对银行运营的监管，防范金融风险。
4.了解银行业务：加强对银行业务的了解，以及银行管理层对企业风险的管控能力，更加全面地了解银行的经营状况。
5.确保全球协调：确保全球监管机构对巴塞尔协议三执行的协调和一致性，以便实现全局金融稳定和风险管理。
巴塞尔协议III新内容及对我国商业银行的影响
2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)召开央行行长及监管当局负责人会议（GHOS），就提高全球银行业资本要求和流动性监管标准等一整套银行监管方案达成一致，并首次将这一套银行监管方案称为“巴塞尔协议Ⅲ”（BaselⅢ）。
这是全球性金融危机以来，全球银行业监管机构针对商业银行监管所做出的大规模改革，巴塞尔协议Ⅲ必将成为未来数年商业银行监管的重要内容，并对商业银行的经营与管理产生深刻影响。
一、巴塞尔协议III的主要内容（一）更严格的资本金要求巴塞尔委员会认为，尽管在最初的巴塞尔协议中已经涉及了资本监管方面的要求，但由于存在缺乏全球统一监管调整标准、监管科目与会计报表科目不匹配等问题，导致银行业很多机构不能充分化解相关风险和信贷损失，也使得资本监管工作遇到很多问题，因此，新协议要求将核心一级资本（普通股和利润留存）充足率由2%提高到4.5%；核心资本充足率由4%提高到6%；包含附属资本在内的资本充足率维持在8%。
同时，对于上述监管标准的进程也做了初步的安排。
从2011年开始实施，到2013年1月1日，商业银行的核心一级资本充足率应达到3.5%；核心资本充足率应达到4.5%；资本充足率应达到8%。
到2015年1月1日，核心一级资本充足率达到4.5%；核心资本充足率达到6%；资本充足率保持8%不变。
（二）设定资本留存缓冲比例巴塞尔委员会吸取2008年金融危机爆发的教训，为了进一步防范银行业系统性风险的爆发，保证商业银行在金融和经济危机时期能够有效避免重大损失，引入了2.5%的资本留存缓冲，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
如果商业银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
这一机制可以防止一些银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利的情况。
这项规定将于2016年1月起适用，并于2019年1月开始生效。
（三）提出了逆周期监管的缓冲资本要求银行监管当局可以根据对经济周期的判断，以及对单个银行运行状况的评估，要求商业银行增持缓冲资本，规模为风险资本的0%～2.5%，全部需要以核心一级资本形式持有。
巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响
巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响一、巴塞尔协议III的主要内容1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。
2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。
债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和负载等计入资本的要求有所改变。
3、扩大风险资产覆盖范围：提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTS）的交易对手风险（CCR）的资本要求等。
4、引入杠杆率：为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。
5、加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险，引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。
同时，巴塞尔委员会提出了其他辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。
二、巴塞尔协议III的改进在“巴塞尔协议II”监管要求的基础上，“巴塞尔协议III”对金融危机中银行暴露出的主要问题，如资本质量不高、数量不足，场外衍生交易产生的交易对手信用风险计量不够审慎，对再次资产证券化暴露产生的信用风险及流动性风险管理薄弱等，从内部风险控制机制，监管资本和风险加权资产计量、市场交易机制等方面有针对性地明确和加强了监管要求。
根据《巴塞尔协议III》，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到7%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本监管的影响
《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本监管的影响巴塞尔协议三中体现的新的资本监管理念巴塞尔协议3更加注重资本约束,强化资本监管已成为国际共识。
巴塞尔协议III规定核心一级资本的最低要求从2%提高到4. 5%,再加上2. 5%的资本留存超额资本,核心一级资本要求达到7%。
这反映了巴塞尔委员会对于加强资本监管的决心,新的监管标准将促使商业银行减少过度的投机行为,更加注重资本对资产扩张的约束功能。
巴塞尔协议III鼓励金融创新向经济基本面的回归。
巴塞尔协议III严格对信息透明度及信息披露的要求。
要想真正的提高商业银行的经营水平,有关于公司治理、风险管理以及金融产品特征等诸多信息都应进行真实的公开的披露,同时加强商业银行的外部治理和市场约束,这在新协议中也得到很好的体现。
巴塞尔协议in强化政府在资本监管中的地位。
对我国商业银行资本监管的影响对资本数量和质量的影响《巴塞尔协议Ⅲ》此次特别对银行资本的构成进行了严格的界定，将监管资本分为一级资本和二级资本两类，并且规定一级资本能够无条件地在持续经营的条件下吸收损失，以提高应对系统性金融风险的能力。
这对我国商业银行资本数量、尤其是质量提出了更高的要求，主要归结为以下几个方面：首先，《巴塞尔协议Ⅲ》更加强调普通股在我国商业银行核心一级资本构成中的重要性，减轻了创新工具和优先股对一级资本可能造成的高估影响，从而使得核心一级资本能够更好地反映银行的资本充足状况，保障债权人和股东的利益，并防止银行过度进行业务扩张和信贷发放，对我国银行的资本构成和融资来源提出了更高的要求。
其次，其他一级资本工具也必须能够在持续经营条件下吸收损失，并且必须具备次级性、对非累积的红利和息票支付有充分灵活性、没有到期日也没有激励赎回机制的特征。
一级资本中的创新工具将被逐步取消。
再次，《巴塞尔协议Ⅲ》简化了二级资本，使其仅能够在银行清算条件下吸收损失，并且取消了专门用于覆盖市场风险的三级资本。
二级资本在银行无法自主生存条件下可以通过核销损失或转换为普通股等机制吸收损失。
巴塞尔协议三对银行监管的影响
《巴塞尔协议Ⅲ》：银行业监管重点的变化与影响2011-3-7摘要：《巴塞尔协议Ⅲ》大幅度提高了银行资本监管水平，对资本进行了严格的定义，首次引入了资本留存缓冲，明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具。
资本监管新规的颁布和实施，将对欧美银行业带来资本筹集的压力。
对我国银行业来说，防范和化解潜在的信贷风险，实施多元化的经营战略为当务之急。
关键词：资本充足率；资本留存缓冲；流动性监管；流动性监测全球金融危机之后，根据G20达成的加强国际金融监管合作的共识，巴塞尔银行监管委员会于2009年12月开始启动了巴塞尔协议的修订和完善工作，历经30多次征求意见最终形成了《巴塞尔协议Ⅲ》，并于2010年9月12日获得27国中央银行代表一致通过，这是全球金融危机之后国际银行业监管体制改革所取得的又一成果。
《巴塞尔协议Ⅲ》的内容包括市场风险和交易账户新增风险资本计算、压力测试实践与监管、外部审计质量与银行监管、金融工具公允价值的评估监管、流动性风险监管、流动性风险计量标准与监测、银行体系稳健性、银行机构公司治理、交易对手风险回溯测试、跨境银行金融监管合作等14个方面。
一、资本监管新规大幅度提高了银行资本监管要求相比更强调银行内部控制与管理、监管审查与市场纪律的《巴塞尔新资本协议》（又称巴塞尔资本协议Ⅱ），《巴塞尔协议Ⅲ》更关注银行的资本质量与抗周期性风险的能力，在协议中首次出现了逆周期资本监管指标、杠杆率和流动性指标的规定，这是国际银行监管者对此次全球金融危机形成与发展的原因进行深刻反思的结果。
本次金融危机的产生和蔓延，充分暴露出此前银行业监管体系中存在的诸多不足。
旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险，原本认为可以有效分散风险的衍生金融工具，在此次金融危机中未能发挥其效能，反而在某种程度上对风险的进一步扩散起了推波助澜的作用。
因此从2009年开始，美国银行监管当局就提出了回归于最为原始也是最为有效的监管规则，即强调提高银行业的核心资本充足率，以使银行体系有充分的自有资金应付可能出现的系统性金融风险。
《《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响研究》范文
《《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响研究》篇一一、引言巴塞尔协议Ⅲ是国际银行业监管的一次重要里程碑，其对于全球金融系统的稳定性和风险管理起到了关键作用。
本文旨在探讨巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响，分析其带来的机遇与挑战，并提出应对策略。
二、巴塞尔协议Ⅲ的背景与内容巴塞尔协议Ⅲ是由巴塞尔委员会制定的一系列银行业监管规定，旨在加强银行资本充足率、流动性风险管理和风险加权等方面，以提升全球银行业的稳健性。
该协议在原有巴塞尔协议的基础上，对资本充足率、杠杆率、流动性风险等方面进行了更为严格的监管要求。
三、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响（一）资本充足率要求的影响巴塞尔协议Ⅲ对资本充足率的要求更为严格，这促使我国银行业在资本补充方面进行更多的努力。
银行需要提高核心资本和一级资本的比例，以满足更高的资本充足率要求。
这有助于提升我国银行业的抗风险能力，但同时也增加了银行的资本成本。
（二）风险管理的影响巴塞尔协议Ⅲ强调了风险管理的重要性，要求银行加强风险管理和内部控制体系的建设。
这有助于提升我国银行业在风险管理方面的水平，防范金融风险的发生。
同时，这也要求银行加大对风险的投入，提高风险管理的专业性和精细化程度。
（三）流动性风险管理的影响巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险管理提出了更高的要求，要求银行在保障日常业务运营的同时，还要确保在面临风险冲击时具备足够的流动性。
这有助于提高我国银行业的稳健性，防止因流动性问题导致的金融风险。
四、应对策略（一）加强资本补充和优化资本结构为满足更高的资本充足率要求，我国银行业需要加强资本补充，通过发行股票、债券等方式筹集资金。
同时，还需要优化资本结构，提高核心资本和一级资本的比例，降低杠杆率。
（二）加强风险管理和内部控制体系建设我国银行业需要加强风险管理和内部控制体系的建设，提高风险管理的专业性和精细化程度。
这包括加强风险识别、评估、监控和应对等方面的能力，确保银行在面临风险时能够及时有效地应对。
浅析《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行监管的影响
浅析《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行监管的影响 2023年，金融危机初露端倪，历经一年多的集中，其影响范围已由美国集中到全球重要的金融区域，促成了影响全球经济的金融风暴。
这明显是逐利本性的表达。
每个金融机构为了自身的利益盲目推出金融产品，对其中风险因素全然不顾。
金融创新亦然能获得更大的利润，同时也可在金融战场上获得一个固有地位赐予保障。
但一旦风险爆发后果不行想象。
另外，导致此次金融危机也由于政府监管的失利和金融手段的无克制操作。
《新巴塞尔资本协议》的不完善也是导致金融危机爆发的间接缘由之一。
因此为了应对当今世界经济快速变化这一特点有必要出台新的危机处理方法。
《巴塞尔协议Ⅲ》的公布则为补充和完善旧协议从而提高银行抵挡经济波动和金融震荡的力量，提升全球银行体系的牢靠性。
二、《巴塞尔协议Ⅲ》制度的创新（一）增加银行资本状况的披露有效的市场约束机制需要监管信息、手段、方式方法的正确，建立有效的评估制度以及事前预防机制，保证被监管对象的事前信息了解。
《巴塞尔协议Ⅲ》规定了严格的信息披露制度，信息披露有利于银行经营信息能够准时地被外界了解，将增加监管机构以及社会公众的知情权。
在健全的信息披露的环境下有利于形成社会监视的良好气氛，增加社会公众对于银行机构的监视。
最终，对于被监管者而言，信息披露有很强的威慑力将有可能因被监管者导致的经营风险降到最低。
（二）政府监管和市场约束并重次贷危机的爆发不是偶然的大事，它源于国际金融市场和银行体系的监管失效。
因此，新一轮的资本监管制度《巴塞尔协议Ⅲ》主见注意政府监管的同时进一步强化市场约束的作用，以便通过平衡政府、金融机构、市场参加者三方的力气，有效维护金融市场的稳定。
在实践中，银行监管活动往往由政府、银行、市场三方共同参加，只有三者形成有效的制约关系，银行处于市场压力下加之政府的监视，银行的经营会为之慎重，对于银行体系的稳定才有保障。
其中，市场约束对于健全稳定的资本监管制度具有重要的现实意义，它是依靠市场参加者的力气而非政府以此来促进银行机构高效率、可持续的进展。
《巴塞尔协议Ⅲ》：金融监管重点变化及对银行业的影响
《巴塞尔协议Ⅲ》：金融监管重点变化及对银行业的影响论文导读:：《巴塞尔协议Ⅲ》大幅度提高了银行资本监管水平，对资本进行了严格的定义，首次引入了资本留存缓冲，明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具。
资本监管新规的颁布和实施，将对欧美银行业带来资本筹集的压力。
而对我国银行业来说，防范和化解潜在的信贷风险，实施多元化的经营战略则为当务之急。
论文关键词：资本充足率，资本留存缓冲，流动性监管，流动性监测历经数月的讨论，由27个国家中央银行和银行业监管部门高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会于2010年9月12日正式宣布，各方代表就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，并于11月12日在G20首尔峰会上表决通过，这意味着参与巴塞尔协议的27个国家将把《巴塞尔协议Ⅲ》的规则应用于各自的国内银行。
一、《巴塞尔协议》的产生与发展演变巴塞尔委员会（BCBS）是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设机构，1974年由十国集团中央银行行长倡议建立，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
巴塞尔委员会的宗旨在于加强银行监管的国际合作，共同防范和控制银行风险，保证国际银行业的安全与发展。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行业监管协议，这些协议虽然不具有法律约束力，但十国集团的监管部门一致同意在规定的时间内共同实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团国家的金融监管部门也自愿遵守巴塞尔委员会制订的协议，特别是那些国际金融参与度较高的国家。
虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上巴塞尔委员会已成为银行监管的国际标准制定者。
1988年7月，巴塞尔委员会通过了“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定”，简称《巴塞尔资本协议》（又称《巴塞尔协议Ⅲ》）。
该协议第一次建立了一套完整的、国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，规定商业银行必须根据自己的实际信用风险水平保有一定数量的资本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
美联储批准巴塞尔III协议大银行面临更严格资本标准
摘自：国际宏观腾讯财经[微博]2013-07-03 00:16
[导读]这一决定意味着，根据美联储的估测，大约100家银行将在2019年以前筹集45亿美元资金。
伯南克表示，该规定要求银行持有更多和更高质量的资本，以便能够更好的承受金融压力。
北京时间7月3日凌晨消息，美联储周二以全体一致的表决结果批准了一个要求执行被称为巴塞尔III协议，旨在提高大银行资本缓冲的全球性协议的提案；所谓的巴塞尔III协议还包括了一组为避免2008年金融危机再次出现而制定的新规则。
按照2010年金融改革法的规定，美联储投票7：0赞成通过了长达792页的巴塞尔III协议；但该规定也需要获得联邦存款保险公司和货币监理署的批准。
货币监理署主管Thomas Curry表示，他将在下周签署该规定。
美储理事丹尼尔-塔鲁洛（Daniel Tarullo）在一次央行公开会议上表示，联储“非常接近”完成一组提案，将在现有的全球性协议包含的内容之外，额外提高针对最大一批银行的杠杆限制。
这一决定意味着，根据美联储的估测，大约100家银行将在2019年以前筹集45亿美元资金。
但据美联储称，在资产总额超过100亿
美元的银行控股公司中，有接近95%的公司将可达到7%的一级普通股权益资本比率。
美联储主席伯南克表示，该规定要求银行持有更多和更高质量的资本，以便能够更好的承受金融压力。
虽然银行对此抗议称，这样会阻碍银行发放贷款的能力。
但专家认为，大多数银行已经增加了资本公积，在很大程度上满足了美联储建议的资本要求。
新规定关键因素是，所有银行不分大小都要遵守。
新规定包括要求将银行核心一级资本的最低要求从2%提高到7%，其中，核心一级资本（包括普通股和留存收益）最低要求将从现在的2%提升至4.5%。
一级资本金比率将在同一时间范围内从4%提升至6%。
巴塞尔协议Ⅲ引入了2.5%的资本留存缓冲，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利。
这一机制可防止一些银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利，从而将建立一个更加安全的资本边际，使银行有更大的余地来应对经济衰退期的困难。
在杠杆率问题上，美联储坚持了4%的普通股权资产杠杆率。
但大银行因为资产负债表项目被添加到资产里，则将不得不在此之上增加3%的杠杆率。
大型银行新规定的过渡期虽然从明年开始，但他们不需要马上完全符合规定，直至2019年。
但有些新的要求则需要尽快落实，2015年1月1日前，银行和将不得不把新的风险加权资产计算考虑入资产风险中。
作为对大银行作出的部分让步，美联储也在一项要求大型金融机构针对不同种类的高风险次级抵押贷款和其他抵押贷款持有不同水平资本的要求上做出了保留。
获得美联储批准的最终措施中还包括了一个在大银行不具有特定的普通股本缓冲时对资本分派和奖金发放进行限制的条款。
对小银行来说，好消息是可以使用2010年前的信托优先证券，这样他们就增加了不少资本持有量。
美联储还宣布，不会提高银行所需要的抵押贷款资本要求。
分析师指出，规模最大的抵押贷款发起人富国银行(WFC)将会受益。