计量经济学的产生与发展.ppt
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《计量经济学简介》PPT课件
D
R
T=
(0.68) (5.32)
(1.58)
R2= 0.73 调整的精选RP2P=T 0.68
F＝20.18
12
➢ 关于随机扰动项
1. 引进的必要性：
（1）经济行为具有随机性；
（2）设定模型时省略了很多因素；
（3）取样本时也会有测量误差。
2. 构成：
（1）省略误差：x的 次要的解释变量必须扔掉
1
2D 3 R
精选PPT
11
三、计量经济模型的建立（续）
（4）引进扰动项（下一页有解释）
C Y W 1 2D 3 R
理论上的经济计量模型
（二）收集数据：比如时序数据1973～1991年（t=19）,
单位：亿元
（三）模型估计
（1）估计方法：比如 OLS
C ˆ Y W （2）估计式： 0 .0 0 3 0 .8 1 2 0 .1 3 8
不可观测的变量也得省掉
可观测不可定量化的省掉
未认识到的变量
f的：数学形式设定中导出的误差
（2）测量误差：观测误差、统计数据归并时的误差。
精选PPT
13
三、经济计量模型的建立（续）
（四）模型检验
（1）经济合理性检验：
比如YD和WR的系数是否在（0，1）之间 （2）古典统计检验：R2，T, F检验
（五）模型应用
人、企业等观测单位本身具有而我们又观测不 到的特性
精选PPT
18
例： 一个两年的面板数据格式如下
Obsno city year y x1 x2 x3
1
1 1986 . . .
.
2
1 1990 . . .
.
3
计量经济学的发展授课PPT
(3)采用没有常数项的OLS 对于我们面临着的一些定性的问题，例如：学历、性别、人种等问题需引入到计量经济分析中时，也可引入虚拟变量，如：
性模型。 若DW<dL 拒绝H0 ，认为存在一阶正的系列相关
先查 t 分布表中自由度为 xi为累计家庭比率， yi为累计收入比率，i=1, 2, …, n 若(1)~(4)成立，由OLS得出的估计量为最优线性无编估计量BLUE，又叫做Gauss-Markov定理。
有z= a+ x + y 的二元线性回归模型
d x y, n为样本数 （为3了）解极决大多似元然回法归（决M定L）系数随着解释变量数量的增加，系数会自动变大的缺陷，引入自由度调整后的决定系数：
注意：DW是计算出来的，而dL、 dU是查表得到的。 参看书中 例题1-12的应用。 在(1)情形中查第一自由度k+1，第二自由度(n1+n2 2k 2) 在显著性水平如5%下 。
准确度，并提出真正有效的政策建议。
0 ， 其他 ，
(也称方程的显著性检验) 若 n 30时，可用下式近似
R >0，正相关；
系数虚拟，是为了反映结构变化之前与之后的回归系数（斜率）的差异（而不是常数项）而采取的虚拟变量处理办法。
第二章
R =0，不相关； 统计学基础知识(二)
例子：P171-174 例如：若误差项 中存在一阶系列相关可表示为：
绪论
1. 计量经济学的发展 P1-2
2. 计量经济学的研究方法与学习方法
2.1 计量经济学 运用现实数据对根据经济理论而建
立的模型进行统计推断与检验，以用于 经济预测以及政策评估和制定等，这样 做的同时也深化了和发展了经济理论。
2.2 建立模型
建立模型的函数关系，如本书中的线 季度虚拟是通过回归模型的常数项变化（斜率回归系数一定）来掌握季度和月份等季节变化，以消除季节变化的影响。
性模型。 若DW<dL 拒绝H0 ，认为存在一阶正的系列相关
先查 t 分布表中自由度为 xi为累计家庭比率， yi为累计收入比率，i=1, 2, …, n 若(1)~(4)成立，由OLS得出的估计量为最优线性无编估计量BLUE，又叫做Gauss-Markov定理。
有z= a+ x + y 的二元线性回归模型
d x y, n为样本数 （为3了）解极决大多似元然回法归（决M定L）系数随着解释变量数量的增加，系数会自动变大的缺陷，引入自由度调整后的决定系数：
注意：DW是计算出来的，而dL、 dU是查表得到的。 参看书中 例题1-12的应用。 在(1)情形中查第一自由度k+1，第二自由度(n1+n2 2k 2) 在显著性水平如5%下 。
准确度，并提出真正有效的政策建议。
0 ， 其他 ，
(也称方程的显著性检验) 若 n 30时，可用下式近似
R >0，正相关；
系数虚拟，是为了反映结构变化之前与之后的回归系数（斜率）的差异（而不是常数项）而采取的虚拟变量处理办法。
第二章
R =0，不相关； 统计学基础知识(二)
例子：P171-174 例如：若误差项 中存在一阶系列相关可表示为：
绪论
1. 计量经济学的发展 P1-2
2. 计量经济学的研究方法与学习方法
2.1 计量经济学 运用现实数据对根据经济理论而建
立的模型进行统计推断与检验，以用于 经济预测以及政策评估和制定等，这样 做的同时也深化了和发展了经济理论。
2.2 建立模型
建立模型的函数关系，如本书中的线 季度虚拟是通过回归模型的常数项变化（斜率回归系数一定）来掌握季度和月份等季节变化，以消除季节变化的影响。
计量经济学教学课件第一章.详解
第一章 绪 论
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
计量经济学性质及其发展PPT课件
二、计量经济学研究经济 管理问题的一般方法
（1）理论或假说的陈述 （2）建立数学模型 Y= f ( X )= a+bX （3）建立经济计量学模型 Y= a+bX+u （4）收集数据 （5）估计经济计量模型的参数 （6）检验模型的经济假设 （7）检验模型参数的显著性 （8）运用模型进行经济分析和预测
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以 及统计学定量研究经济现象的经济计量方 法的统称，包括回归分析方法、投入产出 分析方法、时间序列分析方法等。
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的 计量经济学，以揭示经济现象中的因果关 系为目的，在数学上主要应用回归分析方 法。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经 济学是计量经济学的时代”。
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger
1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich
Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal
Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
计量经济学ppt课件(完整版)
注意事项
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
计量经济学概论(PPT 51张)
截面数据很难用于总量估计。
截面数据一般存在误差项的异方差
3、合并数据（Pooled Data）
合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据 平行数据（Panel Data)：同一个横截面单位，在不同时 期的调查数据。是时间序列数据与截面数据的合成体 。例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的 调查资料。
堆无用的数学符号。
主要特点
揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用一个或一
个以上的随机性数学方程来描述现实的经济活动与经 济关系，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律
。
模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量、
参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。
通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究—
生经济变量、外生条件变量、外生政策变量）和滞后被解释变量，其
中有些变量如外生政策变量、条件变量经常以虚拟变量的形式出现。
必须选择适当的统计指标（统计学上亦称变量） 来表征模型中变量。如：
用工业总产值来表征产出量 用固定资产原值来表征资本 用职工人数来表征劳动 用技术进步的速度来表征技术
选择解释变量的要求
统计学
电脑这一必不可少的手段与工具
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是 计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根， 表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领 域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而 获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而 获奖者占获奖总数的三分之二以上。
二、样本数据收集
几种常用的样本数据
时间序列数据 截面数据 合并数据（面板数据 Panel data) 虚拟变量数据
截面数据一般存在误差项的异方差
3、合并数据（Pooled Data）
合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据 平行数据（Panel Data)：同一个横截面单位，在不同时 期的调查数据。是时间序列数据与截面数据的合成体 。例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的 调查资料。
堆无用的数学符号。
主要特点
揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用一个或一
个以上的随机性数学方程来描述现实的经济活动与经 济关系，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律
。
模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量、
参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。
通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究—
生经济变量、外生条件变量、外生政策变量）和滞后被解释变量，其
中有些变量如外生政策变量、条件变量经常以虚拟变量的形式出现。
必须选择适当的统计指标（统计学上亦称变量） 来表征模型中变量。如：
用工业总产值来表征产出量 用固定资产原值来表征资本 用职工人数来表征劳动 用技术进步的速度来表征技术
选择解释变量的要求
统计学
电脑这一必不可少的手段与工具
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是 计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根， 表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领 域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而 获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而 获奖者占获奖总数的三分之二以上。
二、样本数据收集
几种常用的样本数据
时间序列数据 截面数据 合并数据（面板数据 Panel data) 虚拟变量数据
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
《计量经济学》ppt课件
04
时间序列分析
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
时间序列构成要素
现象所属的时间（横坐标）和现象在某一时间 上的指标数值（纵坐标）。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。
时间序列平稳性检验方法
图形判断法
通过观察时间序列的折线图或散点图，判断 其是否具有明显的趋势或周期性变化。
05
非参数和半参数估计方法
非参数估计方法原理及应用
原理
非参数估计方法不对总体分布做具体假设，而是利用样本数据直接进行推断。其核心思想是通过核密度估计、最 近邻估计等方法，对样本数据的分布进行平滑处理，从而得到总体分布的估计。
应用
非参数估计方法广泛应用于各种实际问题中，如金融市场的波动率估计、生物医学中的生存分析、环境科学中的 气候变化预测等。其优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布，但同时也存在计算量大、对样本量要求 较高等问题。
计量经济学研究方法与工具
研究方法
主要包括理论建模、实证分析和政策评估等方法。
工具
运用数学、统计学和计算机技术等多种工具，如回归分析、时间序列分析、面 板数据分析等。
02
经典线性回归模型
线性回归模型基本概念
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个自变量之间线性关系的数学模型。
回归方程
表示因变量与自变量之间关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk。
利用指数平滑技术对时间序列进行预测， 适用于具有线性趋势和一定周期性变化的 时间序列。
ARIMA模型
神经网络模型
《导论计量经济学》课件
面板数据分析实例
面板数据分析实例
利用面板数据，分析不同个体在一段时间内的行为和表现。例如，分析不同国家在一段 时间内的经济增长和贸易情况。
面板数据模型选择
根据研究目的和数据特点，选择合适的面板数据模型，如固定效应模型、随机效应模型 等。
面板数据异方差性和序列相关性检验
在进行面板数据分析时，需要注意数据的异方差性和序列相关性，以避免模型估计的偏 误和无效。
参数估计与最小二乘法
总结词
估计模型参数的方法
详细描述
最小二乘法是一种常用的参数估计方法，通 过最小化预测值与实际观测值之间的残差平 方和来估计参数。具体来说，对于线性回归 模型，最小二乘法会找到一组参数值，使得 因变量的观测值与通过自变量和这组参数预
测的值之间的差距最小。
模型的检验与诊断
总结词
评估模型质量的过程
ABCD
机器学习与计量经济学的结合
机器学习算法的引入将有助于改进计量经济学模 型的预测精度和解释能力。
领域交叉融合
计量经济学将与金融、环境、生物等领域交叉融 合，拓展研究领域和应用范围。
计量经济学与其他学科的交叉研究
计量经济学与金融学的交叉研究
01
探讨金融市场中的资产定价、风险管理等问题。
计量经济学与环境学的交叉研究
描述变量之间的关系
详细描述
线性回归模型用于描述因变量和自变量之间 的线性关系，基本形式为 (Y = beta_0 + beta_1X_1 + beta_2X_2 + ldots + beta_kX_k + epsilon) 其中 (Y) 是因变量， (X_1, X_2, ldots, X_k) 是自变量，而 (beta_0, beta_1, ldots, beta_k) 是待估计 的参数，(epsilon) 是误差项。
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2020-8-15
x
8
4．计量经济学在西方国家经济 学科中的地位
• 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得 者克莱因（Klaien）在《计量经济学教 科书》序言中写道：
• “计量经济学已在经济学科中居于重要 的地位”，
• “在大多数大学和学院中，计量经济学 的讲授已成为经济学课表中有权威的一 部分。”
• P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以 后的经济学是计量经济学的时代”。
• 1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希 和丁伯根。
• 自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年 27为获奖者中有15位是计量经济学家，
2020其-8-15中10位是世界计量x 经济学会的会长。 3
计量经济学应运而生
• （2）以计算代替理解
• （3）把研究的问题局限在数学上能够解 决的问题
• （4）为数学上的方便，随意假设，抛弃 经济原则
• （5）数学语言不是经济学家的行话，难
于交流
2020-8-15
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19
• 显然，以上这些并非数学模型之错。
经济学、数理经济学、经济统 计学与计量经济学
• 经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的 有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最 大满足。
地位
2020-8-15
x
5
1．最初10年，主要研究微观经 济问题
• 发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。
• 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；
• 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气 循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了 新的领域。
• 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定 弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是 一大贡献。
一、计量经济学的产生与发展
• 0．计量经济学是顺应社会化大生产的需 要而产生的
• 1．最初10年，主要研究微观经济问题
• 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问 题
• 3．计量经济学之今日
• 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
地位
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0．计量经济学是顺应社会化大 生产的需要而产生的
• 注重经济计量模型的随机性特征，是计 量经济学的最显著特征。
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第三节 计量经济学与相关学科 间的关系
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几点解释
• 经济现象错综复杂，变化不定，为便于 研究往往舍去一些次要因素，专门研究
普遍性、决定性的因素之间的因果关系， 形成系统的经济理论。
• 经济理论是实践的高度概括，经济模型 则是经济理论的简明描述。
模型的参数估计，建立具体模型 模型检验
修改模型
是否合符标准？
征求决策者意见
政策分析与模 型应用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
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结构分析 预测未来 评价政策
计量经济学与电脑
• 必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电 脑几乎是不可能的。
• 目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成 计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测 等基本运算。
• 本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论 陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预 测经济波动和防止经济危机的理论方法。
• 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关 系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须 有可靠的市场预测；
• 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经 济动态。
• 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经
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计量经济学的组成与结构
原料
理论
事实
模型
数据
加工 经济计量模型 精练数据
统计理论 计量经济技术
利用计量经济学技术 和精练数据估计模型
成品 结构分析
预测
政策评价Βιβλιοθήκη 2020-8-15x
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10、流程图
理论模型与数 据收集阶段
理论研究或经验总结 设计理论模型 收集统计资料
参数估计与 模拟阶段
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2．40-70年代，重点是研究宏 观经济问题
• 计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学 化的研究。
• 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计 推断运用与计量经济学。
• 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘 法。
• 60年分布滞后新处理方法得以发表。
• 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济
济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预
2020-8测-15 分析。于是计量经济x 学就应运而生。
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近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
• 1．最初10年，主要研究微观经济问题 • 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 • 3．计量经济学之今日 • 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
• 1926年挪威经济学家R.Frich提出了 “Econometrics”。
• 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰， J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起 成立了国际计量经济学会，
• 并于1933年创刊《Econometrics》。
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萌芽时期
• 从30年代到今天，尤其是二次大战以后， 计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。
• 本课程采用国家计委推荐的EViews进行案例教 学。
• 要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它， 并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。
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五、经济计量模型的特点
• 经济计量模型是定量研究具有随机性特 征的经济变量关系的代数模型。
• 文字模型比较细腻，几何模型比较简明， 数学模型比较严谨。
2•020数-8-15学模型运用数学定x 理进行推理。
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数学模型的优点
• （1）比较简练 • （2）表述概念精确 • （3）可以引用（普遍适用的）数学定理 • （4）一般可以同时处理多个经济变量
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数学模型之不足
• （1）数学代替知识
计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学
2020理-8-15论和应用的发展。 x
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3．计量经济学之今日
• 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生 活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预 测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济 对策。
• 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理 决策工具。
• 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评 价政策中用作模拟仿真的经济实验室。