风险管理计算题汇总
风险管理计算题
4、该债券在第二累计死亡率是：C A 0.005 B 0.006 C 0.01 D 0.021
解：
CMRn = 1 − SR1 × SR2 × SR3 ⋯ × SRn = 1 − 1 − 0.005) × 1 − 0.006） （ （ = 0.01
例：根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至 第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％， 则3年的累计死亡率为（C）。 A．0.17％ B．0.77％ C．1.36％ D．2.32％ 解：
采用回收现金流计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿 元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元， 则违约损失率为（ D ）。 A．13.33％ B．16.67％ C．30.00％ D．83.33％ 解： LGD=1-回收率 =1-（回收金额－回收成本）/违约风险暴露 =1-(1.04-0.84)/1.2 =83.33%
久期缺口=资产加权平均久期 总负债 总资产)*负债加权平均 久期缺口 资产加权平均久期-(总负债 总资产 负债加权平均 资产加权平均久期 总负债/总资产 久期 例：如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1 亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10% 1、此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为：B A 3.18亿 B -3.18亿 C 5亿 D -5亿 解：
本期净利润/平均总资产 期初总资产+期末总 总资产收益率 =本期净利润 平均总资产 期初总资产 期末总 本期净利润 平均总资产(期初总资产 资产)*100% 资产 例：某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总 资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民 币，则该企业2008年的总资产收益率为（C）。 A.3.00% B.3.63% C.4.00% D.4.75% 解：总资产收益率 =本期净利润/平均总资产*100% =0.5/[(10+15)/2]*100% =4%
风险管理部分计算练习题
一、计算分析题1．公司过去8年的财产损失（万元）分别为2，5，5，3，1，6，0，3。
试计算其损失的均值、中值、众数和方差。
答案：均值3.125；中值3；众数3、5；方差为3.862．某企业过去的财产损失（万元）分别为13，25，25，33，11，60，10，22。
试计算其损失的均值、中值、众数和标准差。
答案：均值24.875；中值23.5 ;众数25；标准差15.263．某公司的损失服从正态分布，期望值为20000元，标准差为5000元，如风险经理希望在估计中有95%的置信度，请计算损失可能的变化范围。
如置信度是68%，这个范围如何变化。
答案:3. 如果95%的置信度，t=1.96.损失的范围为：[20000-5000*1.96,20000+5000*1.96]如果68%的置信度，t=1.损失范围为[20000-5000*1,20000+5000*1] 4．某企业租用某建筑物，依规定每月初支付20万元租金，但同等建筑物的市场价值为40万元，后因故于契约届满4年前取消该租约，若市场利率为6%，每月初支付1元年金现值为42.793元，试计算承租合同损失是多少？答案:4. 承租合同损失=（40-20）*42.793=855.86（元）5．某企业重置购进车床一台，市价60000元，运费2500元，直接安装成本400元，间接成本为直接成本的12%，求该车床的重置成本。
答案：5. 重置成本=直接成本+间接成本=（60000+2500+400）*（1+12%）=70448元6．假设某公司年初报表净值为400万元，现在要购买一台机器40万元，如果不购买保险需设立35万元的基金防止损失，如果购买保险则需支出保险费6000元，当银行利率为5%而投资于其它有价证券报酬率为12%时，试计算是否需要买保险。
答案:6. 肯定要买那机器，所以还剩下400-40=360万不买保险：（360-35）*（1+12%）+35*（1+5%）=400.75买保险:(360-0.6)*(1+12%)=402.528所以，402.528》400.75 还是买保险好7．假设某公司欲购入某机器，成本为35万元，使用寿命为30年，利息和维护成本为3万元，固定成本为90万元，变动成本为销货收入的50%，试计算某企业购买机器前后盈亏平衡点。
风险管理计算题
CVaR i CVaR CVaR i
第四章
1、总敞口头寸 一是累计总敞口头寸法。累计总敞口头寸等于所有外币的多 头与空头的总和。这种计量方法比较保守。 二是净总敞口头寸法。净总敞口头寸等于所有外币多头总额 与空头总额之差。这种计量方法较为激进。 三是短边法。首先，分别加总每种外汇的多头和空头（分别 称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次，比较两 个总数；最后，把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。 短边法的优点在于既考虑到多头与空头同时存在风险，又 考虑到它们之间的抵补效应。
例：根据KGMP风险中性定价模式，如果回收率为零，某 一年期的零息国债的收益率为10％，一年期信用等级 为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的 零息债券在一年内的违约概率为（A ） A．0.04 B．0.05 C．0.95 D．0.96 解： (1 i1 ) P 1 (1 K1 )
4.违约相关性及其计量
cov(X, Y) ST D(X) ST D(Y) X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08， X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为 （ C ）。 A．0.630 B．0.072 C．0.127 D．0.056 解： cov(X , Y )
解：
CMRn 1 SR1 SR2 SR3 SRn 1 （ 1 0.005) （ 1 0.006 ） 0.01
例：根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至 第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％， 则3年的累计死亡率为（C）。 A．0.17％ B．0.77％ C．1.36％ D．2.32％ 解：
风险管理历年计算题汇总
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解：（1）10.0520λ==（2）-keP(X k)k!λλ==无火灾概率即00.05005ep x00.95120!-=.{=}=（3）发生火灾次数不超过1概率即（4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：车间A9 13 13 9 6 4 8 6车间B10 14 6 14 13 7 12 14 8 17计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：A：9+13+13+9+6+4+8+6x8.58==B：x11.5=S²=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）解（1）众数：1，2，3全距：7-0=7算术平均数：310115267332...21=+++++++++=++=nxnxxx（2）中位数：（2+3）/2=2.6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
《风险管理》计算题专题公式汇总史上最全
《风险管理》计算题专题公式汇总1.财产直接损失评估方法（一）重置成本法： 财产重置成本＝重置全价－有形损耗－无形损耗＝重置全价×成新率－无形损耗1.直接法：财产重置全价＝直接成本＋间接成本间接成本其分摊方法：（1）按人工成本比例：间接成本＝人工成本总数×分配率（2）单位价格法：间接成本＝工作量×单位价格（按日或时计）（3）直接成本百分率法：间接成本＝直接成本×间接成本占直接成本百分率2. 产出能力比较法：以生产相同的产品的全新财产为标准，通过比较被评估财产与全新财产的产出能力，从而确定财产重置全价3.物价指数法：根据财产帐面原值与物价变动指数估算重置价值。
重置成本法---有形损耗的评估重置成本法---无形损耗的评估财产无形损耗＝生产成本超支额×折现系数n 为被评估财产尚可使用年限；i 为折现率即银行年利率。
（二）现行市价法：通过市场上与被评估财产相同或类似的财产价格，据以确定财产评估价值的方法。
直接法（相同的财产评估）；类比法（类似的财产评估）缺点：受市场影响较大。
（三）收益现值法：对财产在未来产生的收益进行折现来评估财产价值。
1.有限期间各年收益折算法2.无限期收益折现法 ① 永续年金法（适用于各年预期收益相等） ②分段法（适用于未来收益波动较大的情况）5年）各年收益不等，分别折现，5年之后各年收益全部等于G0，用永续年金法将其折算为第6年初的本金再折现。
2.财产间接损失评估（租权利益损失即承租人利益损失）V －租赁价值，T －原定租金，i －年利率，n －从租约合同终止到合同期满的月份总数3.人身风险损失金额评估（1）直接损失金额评估：对员工人身损失的补偿。
个人死亡的年收入能力损失=年净收入个人丧失工作能力的年收入能力损失=年净收入-年生活费用收入能力损失：未来可能获得的收入的现值。
4.损失资料的数字描述描述集中趋势的指标，称位置量数描述离散趋势的指标，称变异量数（1）位置量数1.全距中值（最小观察值＋最大观察值）/22.众数：样本中出现次数最多的观察值。
风险管理历年计算题汇总
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
（3）发生火灾次数不超过1概率即（4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：S2=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
风险管理历年计算题汇总
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？ （2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位） 已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解：（3）发生火灾次数不超过1概率即 （4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A 和车间B 由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：S2=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）解（1）众数：1，2，3全距：7-0=7（2）中位数：（2+3）/2=2.标准差：6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
风险管理计算题
风险管理计算题(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March，则该资产的预期收益率E（R）为：E（R）=p1r1+p2r2+…+p n r n （收益率*概率）其中，E（R）代表收益率R取值平均集中的位置。
例如：投资者把100万元人民币投资到股票市场。
假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如表1-1所示：收益率（r）50%30%10%-10%-30%概率（p）0.050.250.40 0.25 0.05则1年后投资股票市场的预期收益率为：E（R）=0.05×0.50+0.25×0.30+0.40×0.10-0.25×0.10-0.05×0.30=0.10，即10%。
（二）方差和标准差：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。
假设资产的未来收益率有n种可能的取值，每种收益率对应出现的概率为p i，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r i-E（R）]2来计量，则资产的方差Var（R）为：Var（R）=p1[r1-E（R）]2+p2[r2-E（R）]2+…p n[r n-E（R）]2概率*（收益率—期望收益率）方差的平方根称为标准差，用σ表示。
在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
例题：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
A.预期收益率B.标准差C.方差D.中位数E.众数『正确答案』BC（三）正态分布正态分布是描述连续型随机变量的一种重要的概率分布若随机变量X的概率密度函数为：则称X服从参数为μ、σ的正态分布，记N（μ，σ2 ）。
μ是正态分布的均值，σ2为方差。
正态分布具有如下重要性质：1.关于X=μ对称，在X=μ处曲线最高，在X=μ+σ，X=μ-σ处各有一个拐点2.若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数3.若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称μ为形状参数4.整个正态曲线下的面积为15.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别为68%，95%，99%在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
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计算题汇总0610.44.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）0.12 5.3 7.9 2.5 1.1 4.3 8.5 9.22.343.68 0.54 0.31 1.8 6.24.7 3.231.8 0.2 3.3 1.82.63.54.2 3.7计算这组资料的全距中值、众数和中位数。
答案：数据资料按递增的顺序排列，全距中值4.66 =(9.2+0.12)/2众数为 1.8中位数=（3+3.23）/2= 3.11545.（本题13分）A、B、C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年A 24 18 21 19 15 23 19 21B 15 25 20 13 27 23 20 17C 27 13 26 21 28 31 28 24比较三个公司损失风险的大小。
答案：期望值即平均值A公司期望值20，标准差2.85 变异系数0.1425，损失风险最小。
B公司期望值20，标准差4.87 变异系数0.24，损失风险居中。
C公司期望值24.75，标准差5.6 变异系数0.226，损失风险最大。
0601.44．（本题8分）保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X 的分组数据如下所示：（单位：100元）试作出频数直方图组号分组频数频率累积频率1 50~99 1 1% 1%2 100~149 5 5% 6%3 150~1994 4% 10%4 200~249 14 14% 24%5 250~299 22 22% 46%6 300~349 20 20% 66%7 350~399 14 14% 80%8 400~499 13 13% 93%9 450~499 6 6% 99%10 500~549 1 1% 100%45．（本题12分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如下表所示：5.6 9.8 7.6 2.2 13.9 4.1 20.23.2 18.0 22.34.3 11.5 7.7 15.011.9 2.9 13.5 7.8 8.2 14.2 2.19.1 5.1 18.7 19.1 3.3 16.3 23.56.0 1.9 8.9 5.0 1.3 10.1 12.8问：（1）请将资料分组。
要求：将资料分为五组，组距为4.5，第一组从1.25开始。
（2）填满以下频数分布表。
答组号分组频数频率（%）组中值1 1.25~5.75 12 34.3 3.52 5.75~10.25 9 25.7 83 10.25~14.75 6 17.1 12.54 14.75~19.25 5 14.2 175 19.25~23.75 3 8.7 21.5合计35 1000510.46.（本题9分）某企业每年总损失的概率分布如下：损失金额（元）概率01 0005 00010 00020 00030 00040 00050 00060 000 0.350.100.250.150.080.050.010.0070.003求：（1）损失不小于10000元的概率。
（2）总损失的期望值、标准差和变异系数（保留到小数点后两位）。
答案：(1) 概率0.3(2) 期望值6880、标准差9762.97和变异系数1.4247.（本题11分）某公司所属的一栋建筑物面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：（1）自留风险；（2）购买保费为640元，保额为5万元的保险；（3）购买保费为710元，保额为10万元的保险。
火灾损失分布如下：损失金额（单位：元）0 500 1 000 10 000 50 000 100 000损失概率0.8 0.1 0.08 0.017 0.002 0.001假设通过调查表可以求得效用函数分布如下：损失价值（单位：元）损失的效用60 000 0.535 000 0.2520 000 0.12511 000 0.06256 000 0.03123 500 0.01562 000 0.00781 000 0.0039600 0.002350 0.001试运用效用理论分析、比较三种方案。
答案：方案一损效期值0.003228，方案二0.002594，方案三0.0025225，故方案三最佳。
0501.1.下表列出某建筑物在采用不同风险处理方案后的损失情况。
对于每种方案来说，总损失包括损失金额和费用金额。
这里，假定每种方案只考虑两种可能后果：不发生损失或全损。
再假定：不采取安全措施时发生全损的可能性是2.5%，采取安全措施后发生的可能性下降到1%。
不同方案火灾损失表（单位：元）方案可能结果发生火灾的损失不发生火灾的费用（1）自留风险不采取安全措施可保损失100 000未投保导致间 5 000接损失合计105 000 0（2）自留风险并采取安全措施可保损失100 000未投保导致间 5 000接损失安全措施成本 2 000合计107 000 安全措施成本 2 000（3）投保保费 3 000 保费 3 000上表中，“未投保导致间接损失”指如果投保就不会发生的间接损失，如信贷成本的增加。
要求：按照损失期望值最小化原则进行决策分析。
答案：方案一损失期望值2625，方案二3050，方案三3000，故选方案一。
2.某公司有8家分厂，假设任何一家分厂在一年中发生火灾概率为0.08，并且各个分厂之间发生火灾互不相干，再假定同一家分厂一年中发生两次以上火灾的概率为零，试估算该公司来年中发生火灾的次数分布状况，以及平均将有几家工厂遭受火灾？答案：0家0.5132 1家0.357 2家0.1087 3家0.0189 4家0.0021 5家0.000146家0.000037 7家0.00000015 8家0.000000平均将有0.64家工厂火灾，标准差为0.7673。
0410.46．计算以下分组资料的平均数、方差及标准差。
组别分组频数fi1 2～6 32 6～10 73 10～14 94 14～18 1答案：每组的组中值mi，观察值总数，求出样本平均数∑mi*fi/20平均数9.6 方差10.78 标准差3.2847．某建筑价值200，000元，损失资料如下：损失金额（L）0 1000 10,000 50,000 100,000 200,000概率不实施损失控制（P1）0.7 0.2 0.09 0.007 0.002 0.001概率实施损失控制（P2）0.7 0.2 0.09 0.009 0.001 0.000风险管理者拟定了三套处理方案，有关费用如下：方案一：自留，忧虑价值（W）1000元。
方案二：自留并实施损失控制，控制费用（C）600元，忧虑价值（W）500元。
方案三：全部购买保险，保费（P）2000元。
问：应选择哪种方案？答案：方案一损期值2850，方案二2750，方案三2000，故选方案三。
0401.44.计算以下分组资料的变异系数：组别分组频数fi111.2~14.22214.2~17.215317.2~20.27答案：平均值16.325，标准差1.7647 变异系数0.108145.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%.对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下：A.自留，忧虑价值2000元。
B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。
C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。
D.购买保额为30万元的保险，保费3000元。
请运用损失期望值分析法选择最佳风险处理方案。
答案：方案一：E1=300000X1%+2000X99%=4980方案二：E2=(300000+3000)*0.5%+(3000+1000)*99.5%=5495方案三：E3=(100000+2000)*1%+(2000+500)*99%=3495方案四：E4=3000E4<E3<E1<E2所以选购30万的保险。
0310．46.设某企业采取一种投资方案导致的现金流出量为15万元，而每年的现金净流入量为3万元，若资金成本为12%，该方案持续10年。
根据以上条件，请回答下列问题：（1）计算回收期与净现值。
（2）如企业面临另一投资方案：原始投资15万元，每年的现金流入量为6万元，持续时间为10年，问企业如何选择？见书P244(1)回收期5年，净现值= 30000/1.12+30000/1.122+30000/1.123+30000/1.124+30000/1.125+30000/1.1 26+30000/1.127+30000/1.128+30000/1.129+30000/1.1210-150000净现值=30000*6.194-150000=35,820净现值=60000*6.194-150000=221,640 回收期15/6=2.5年0610.44.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）0.12 5.3 7.9 2.5 1.1 4.3 8.5 9.22.343.68 0.54 0.31 1.8 6.24.7 3.231.8 0.2 3.3 1.82.63.54.2 3.7计算这组资料的全距中值、众数和中位数。
答案：数据资料按递增的顺序排列，全距中值4.66 =(9.2+0.12)/2众数为 1.8中位数=（3+3.23）/2= 3.11545.（本题13分）A、B、C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年A 24 18 21 19 15 23 19 21B 15 25 20 13 27 23 20 17C 27 13 26 21 28 31 28 24比较三个公司损失风险的大小。
答案：期望值即平均值A公司期望值20，标准差2.85 变异系数0.1425，损失风险最小。
B公司期望值20，标准差4.87 变异系数0.24，损失风险居中。
C公司期望值24.75，标准差5.6 变异系数0.226，损失风险最大。
0601.44．（本题8分）保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X 的分组数据如下所示：（单位：100元）试作出频数直方图组号分组频数频率累积频率1 50~99 1 1% 1%2 100~149 5 5% 6%3 150~1994 4% 10%4 200~249 14 14% 24%5 250~299 22 22% 46%6 300~349 20 20% 66%7 350~399 14 14% 80%8 400~499 13 13% 93%9 450~499 6 6% 99%10 500~549 1 1% 100%45．（本题12分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如下表所示：5.6 9.8 7.6 2.2 13.9 4.1 20.23.2 18.0 22.34.3 11.5 7.7 15.011.9 2.9 13.5 7.8 8.2 14.2 2.19.1 5.1 18.7 19.1 3.3 16.3 23.56.0 1.9 8.9 5.0 1.3 10.1 12.8问：（1）请将资料分组。