银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0413-34
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B2、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A3、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A4、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D5、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。
A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 C6、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。
这属于商业银行面临的外部风险中的（）。
A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 B7、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 D8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C9、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。
A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。
这种风险管理的策略是（）。
A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。
A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。
A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。
若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。
则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共45题）1、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。
A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B2、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。
A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 D3、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D4、下列不属于操作风险的特点的是（）。
A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 D5、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。
A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 C6、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。
A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B7、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 A8、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 D9、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D10、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。
A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B2、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 B3、以下不属于国别风险的是()。
A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 B4、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D5、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C6、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。
A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 D7、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。
A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B8、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B9、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 B10、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。
A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 C11、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0413-39
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-391、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（）来转移。
【单选题】A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.保险手段正确答案:D答案解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失：2、关于商业银行声誉风险的理解，正确的是( )。
【单选题】A.声誉风险与其他风险不具有相关性B.声誉风险应当通过整体的、系统的方法来管理C.声誉风险无法通过加强内部控制来避免D.声誉风险不会损害到银行的经济价值正确答案:B答案解析:3、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。
【单选题】A.对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展B.建设完善工具方法、信息系统的风险管理体系C.负责商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督D.组织开展各项风险管理工作正确答案:C答案解析:4、【多选题】A.线性概率模型B.Logit模型C. Probit模型D.线性辨别模型E.历史模型正确答案:A、B、C、D答案解析:5、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。
【多选题】A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制正确答案:A、C、D、E答案解析:商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制（选项ACDE正确）。
6、董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。
【判断题】A.正确。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共35题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 B3、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 A4、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 A5、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。
A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 B6、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C7、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。
A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 A8、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D9、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共40题）1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。
A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A2、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 D3、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A.交易B.头寸C.风险价值D.止损4、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A5、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B6、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业7、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A8、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。
A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】 B9、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
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银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-34
1、下列关于资本作用的说法，正确的有( )。
【多选题】
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.增强银行系统的稳定性
正确答案:A、B、D、E
答案解析:
2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本可分为（）。
【多选题】
A.一级资本
B.基础一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本
E.其他一级资本
正确答案:A、D
答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本
包括一级资本和二级资本（选项AB正确），其中，一级资本包括核心一级资本和其他一资本。
3、【多选题】
A.核心一级资本充足率为5%
B.一级资本充足率为8%
C.资本充足率为4%
D.一级资本充足率为6%
E.资本充足率为8%
正确答案:A、D、E
答案解析:
4、【多选题】
A. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別
B. 为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:
5、【多选题】
A.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
B.内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健
C.评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要
D.评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要
E.评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要正确答案:A、B
答案解析:
6、下列关于高级管理层的说法正确的是（）。
【多选题】。