商业银行经营管理的基本理论(1)
第一章 商业银行风险管理基本理论
第一章商业银行风险管理基本理论一、判断题1．风险管理只产生成本，不产生收益。
（×）2．商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。
（×）3．经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。
（×）4．商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。
（√）5．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。
（√）6．经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。
（×）7．风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。
（√）8．只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。
（×）9．战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。
（×）10．审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督, 所以审计部门只需对业务部门进行审计, 没有必要对负责风险管理的部门进行审计。
(×)11．声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，所以都是由商业银行内部原因造成的。
（×）12．经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。
（×）13．巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级风险量化技术计量风险。
（×）14．融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
（√）15．市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
（√）16．为了保证独立性，商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。
（×）二、单选题1．商业银行风险管理模式的演变过程是（D）A．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段D．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段2．巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（D）。
第10章 商业银行资产负债管理策略 《商业银行经营管理》PPT课件
10.1.2 商业银行负债管理
1）商业银行负债管理理论
负债管理理论（Liability management theory）认 为银行资产的流动性不仅可以通过加强资产管理，建 立各级准备资产来获得，而且也可以由负债管理即向 外借款来提供
4）有效持续期和凸度
鉴于麦考莱持续期没有考虑隐含期权对资产负债 价值的影响，弗兰克.J.法波齐（Frank fabozzi，1986） 提出基于期权调整的有效持续期和有效凸度的模型。 有效持续期和有效凸度认为，随着利率的变化，与其 相关的未来现金流会发生变化，债券价值表现也会受 到影响，它直接运用于以不同收益率曲线变动为基础 的证券价格，这些价格反映了证券中隐含期权价值的 变动
ISG ISA ISL
当利率变动时，利率敏感性缺口的数值将直接影响 银行的净利息收入，绝对缺口越大，商业银行利差对 市场利率变动就越敏感，利率风险就越大 （2）用缺口衡量利率风险值 净利息收入变动＝风险值缺口×利率变动额
（3）用敏感比率（Sensitive Ration,SR）衡量利率风险
SR RSA / RSL
10.1.3 商业银行资产负债管理 1）资产负债管理的含义
资产负债管理（Asset Liability Management， ALM）也称相机抉择资金管理，其管理的基本思想是 在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏 感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一 个正的净利息差额和正的资本净值
10.2.3 其他的资产负债管理方法
1）多阶段模型 2）账面价值法 3）效率前沿模型 4）多重限制决策模型 5）随机规划与随机控制ALM模型 6）动态财务分析模型 7）压力测试 8）资产负债比例管理
商业银行经营管理练习题
第一章商业银行概述一、单项选择题1、 1694年，( D )的成立标志着现代商业银行制度的建立.A、威尼斯银行B、阿姆斯特丹银行C、汉堡银行D、英格兰银行2、1897年在上海成立的( C )标志着中国现代银行的产生。
A、交通银行B、浙江兴业银行C、中国通商银行D、北洋银行3、商业银行把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分的运用，这种职能被称为商业银行的( A )职能。
A、信用中介B、支付中介C、信用创造D、金融服务4、( A ）是商业银行最基本也最能反映其经营活动特征的职能。
A、信用中介B、支付中介C、清算中介D、调节经济的职能5、商业银行利用活期存款账户，为客户办理货币结算、转账、兑换、转移存款等业务，这种功能被称为（ B ）功能。
A信用中介 B支付中介C信用创造 D金融服务6、商业银行利用吸收的活期存款，通过转账的方式发放贷款,从而衍生出更多存款,扩大社会货币供给量.这种功能被称为（ C ）功能。
A信用中介 B支付中介C信用创造 D金融服务7、下列说法不正确的是（ B ）。
A、银行的普通股股东拥有表决权B、银行的优先股股东拥有表决权C、股东大会有权选举董事和监事D、股东大会可以决定银行的经营方针和投资计划8、商业银行经营活动的最终目标是( C ）.A、安全性目标B、流动性目标C、盈利性目标D、合法性目标9、属于商业银行一级准备的是（ C ).A、短期证券B、短期票据C、库存现金D、存款10、商业银行是( B ）。
A、事业单位B、特殊企业C、国家机关D、商业机构二、多项选择题1、商业银行的职能有( ABCD ）。
A、信用中介职能B、支付中介职能C、信用创造职能D、金融服务职能2、现代商业银行产生途径有（ AB ）。
A、早期银行转变过来B、股份制形式组建C、货币兑换D、货币经营业3、商业银行的经营原则是（ BCD ）。
A、政策性B、安全性C、流动性D、盈利性4、商业银行面临的风险主要有（ ABD ABCD）。
商业银行管理学导论
05
商业银行人力资源管理
商业银行人力资源管理的特点与要求
特点
商业银行人力资源管理具有战略性、动态性、国际性、竞争性等特点。
要求
商业银行人力资源管理需要满足合规性、风险控制、服务提升、业务发展等方面的要求。
商业银行人力资源管理的策略与方法
策略
商业银行人力资源管理应采取战略导向 、市场定位、组织优化、绩效管理、薪 酬福利等方面的策略。
VS
方法
商业银行人力资源管理可以采用招聘选拔 、培训开发、绩效评估、薪酬管理、员工 关系等方面的管理方法。
商业银行员工培训与职业发展
培训
职业发展
商业银行应建立完善的员工培训体系，包括 新员工培训、岗位技能培训、领导力培训等， 以提高员工的业务能力和综合素质。
商业银行应关注员工的职业发展，建立职业 发展通道，为员工提供晋升机会和职业发展 规划，激发员工的积极性和创造力。
金融科技公司对传统银行业务模式带 来了挑战，商业银行需要积极拥抱金 融科技，创新业务模式和服务方式。
绿色金融与可持续发展
绿色金融政策
随着环保意识的提升，各国政府 正逐步推行绿色金融政策，鼓励 商业银行支持绿色产业和环保项
目。
社会责任
商业银行应积极履行社会责任，支 持可持续发展，通过提供绿色金融 产品和服务引导社会资本流向环保 领域。
环境风险评估
商业银行在开展业务时，应重视环 境风险评估，对涉及高污染、高耗 能的项目谨慎放贷。
国际金融合作与竞争
跨境金融服务
在全球化的背景下，商业银行应 加强跨境金融服务，满足企业跨
境贸易和投资的需求。
国际监管合作
面对跨国金融风险和监管挑战， 各国商业银行应加强国际监管合
商业银行经营管理的基本理论
缺点：商业银行过多涉足不同的经营领域，从 而产生了一定的非专业 化经营的风险，同时， 有些表外业务也产生了风险。
E、资产结构选择理论：主要代表是美国经济学家 托宾。
资产结构选择理论是把银行的全部资产看成是金 融资产的一部分，对每一种金融资产的收益与风 险进行测算，从而达到一 种一定风险下的收益最 大，或一定收益下的风险最小。
二、资产与负债综合管理理论的发展 A、偿还期对称原理 简单地说，就是达到资产与负债的期限上
的相匹配。 B、目标替代原理 设计商业银行的总效用来代替银行的三性
条件，从而找出相对的最优方案。 C、分散化原理 在资产配置上尽量分散，使风险组合相对
较小。
优点：商业银行的资产管理有了更加科学、定量 的管理办法，从理论上，提供了商业银行一种类 似金融市场中介机构的管理办法。
缺点：风险管理的动态 化使测量时会有一定的难 度，同时，商业银行业务开展的被动性，都使资 产的选择在操作上不可行。
二、商业银行经营管理理论的方法应用
1、资金总库法：又称之为资金汇集法或资金
第二章：商业银行经营管 理的基本理论
第一节：资产管理理论 第二节：负债管理理论 第三节：资产负债综合管理理论
第一节：资产管理理论
一、资产管理理论及其发展 1、影响资产管理理论的因素：银行的经营环境；
金融产品创新；金融市场发展，这是一条主要的 线索，直接推动了商业银行的管理创新。 2、资产管理理论发展的不同阶段： A、真实票据论：起源于亚当·斯密。商业银行 的贷款仅限于自偿性的贷款，用于短期的投资。 优点：一是与真实生产联系密切，不产生过度的 金融泡沫；二是有利于解决在金融产品不丰富时 的流动性与安全性问题；三是有利于货币政策的 执行。 缺点：制约了银行的业务的开展，同时会产生加 速器效应，扩张或紧缩经济。
商业银行的风险管理1-基本理论
发现和报告异常情况。
制定和执行风险管理政策、流程和控制
措施，以降低风险发生的可能性。
3
风险应对
及时采取适当的行动来响应和应对风险 事件的发生，并减轻其对银行的影响。
风险管理在商业银行的应用
1 信用风险管理
通过评估借款人的信用状况和还款能力来减 轻信用风险。
2 市场风险管理
通过风险敞口控制和市场监测来管理市场风 险。
持续监测风险，制定与实施相应 的控制措施。
风险缓解与管理
采取适当的措施来缓解和管理风 险，包括分散风险和购买风险保 险。
风险评估方法
定性评估
基于经验和判断，对风险进行主观评估。
定量评估
基于统计数据和量化模型，对风险进行客观评估。
风险监测与控制
1
风险监测
持续跟踪风险暴露和风险指标，并及时
风险控制
2
1 保护银行的利益
确保银行能够获得可持续 的利润，并保护股东和投 资者的权益。
2 降低风险对银行的影
响
减少风险对银行业务运营 和财务表现造成的负面影 响。
3 提高银行的稳定性
确保银行能够稳定运营并 应对潜在的不利经济和市 场变化。
风险管理的框架
风险识别与评估
识别潜在风险并评估其对银行的 影响。
风险监测与控制
风险类型
信用风险
涉及借款人或对手方无法或不愿意履行其支付义 务的风险。
操作风险
涉及由于不当业务实践、内部失误、系统故障或 欺诈行为而导致的损失风险。
市场风险
涉及因市场价格波动、利率变动或汇率变动而导 致资产价值下降的风险。
流动性风险
涉及商业银行无法满足其短期债务和资金需求的 风险。
第二章-商业银行经营与管理
第二章商业银行经营与管理第一节商业银行经营与管理概述一、商业银行经营与管理的涵义商业银行是以货币和信用为经营对象的金融中介机构。
商业银行的经营是指商业银行对所开展的各种业务活动的组织和营销；商业银行的管理是商业银行对所开展的各种业务活动的控制与监督。
【例题·单选题】商业银行的经营是指对其所开展的各项业务活动的（)。
A.组织和控制B.组织和营销C。
控制和监督D.计划和组织『正确答案』B二、商业银行经营与管理的内容1。
商业银行的经营主要包括以下内容：（1)负债业务的组织和营销；（2）资产业务的组织和营销；（3）中间业务和表外业务的组织和营销2。
商业银行的管理主要包括以下内容:（1）资产负债管理；（2）财务管理；(3)风险管理；（4)人力资源开发与管理三、商业银行经营与管理的关系经营是现代商业银行生存发展的根本,管理是为了确保经营的效率，服务于经营，为了更好地经营。
因此，两者是相互联系、互为依托的。
四、商业银行经营与管理的原则（一)商业银行经营与管理的原则通常把安全性、流动性、盈利性归纳为商业银行经营与管理的三大原则.1。
安全性原则资金经营安全是商业银行生存发展的基础，也是实现资金流动和盈利、保持银行良好信誉的前提，被视为三大原则的首要原则。
2。
流动性原则银行的流动性体现在资产和负债两个方面：(1）资产的流动性，即银行资产在不受损失的条件下能够迅速变现的能力；（2)负债的流动性,即银行在需要时能够及时以较低的成本获得所需资金的能力。
3.盈利性原则盈利性是指商业银行获得利润的能力。
商业银行作为企业，追求盈利是其经营的核心目标，也是其不断改进服务,扩大业务经营的内在动力。
（二）商业银行经营与管理原则之间的关系商业银行经营管理的三原则既有联系又有矛盾。
一般说来流动性与安全性成正比，流动性越强,风险越小，安全就越有保障。
然而，流动性、安全性与盈利性成反比，流动性越高，安全性越好,而银行盈利水平则会越低，反之则相反。
商业银行经营管理学复习资料
商业银行经营管理学复习资料第一章导论一、名词解释1、商业银行：是以追求最大利润为目标，以经营金融资产和负债为对象的特殊的、综合性、多功能的金融企业。
2、总分行制：又叫分支行制，它是由一家总行和下设的如干架分支行形成的以总行为中心的庞大的银行网络。
3、集团银行制：又叫控股公司制，即由一个集团成立控股公司，再由该公司收购或控制若干独立的银行。
二、简答1、什么是商业银行？它具有哪些基本功能？（1）商业银行是以追求最大利润为目标，以经营金融资产和负债为对象的特殊的、综合性、多功能的金融企业。
具有一般企业的特征；又不是一般的企业，是经营货币的金融企业；商业银行不同于其他金融机构，是特殊的银行。
（2）基本功能：a.信用中介 b.支付中介 c.信用创造 d.金融服务 e.调节经济2、商业银行的经营目标有哪些？如何贯彻这些目标以及协调目标之间的矛盾？（论述）安全性：安全性目标是指商业银行应努力避免各种不确定因素对它的影响，保证商业银行的稳健经营和发展。
流动性：是指商业银行能够随时满足客户提现和必要的贷款需求的支付能力，包括资产的流动性和负债的流动性两重含义。
盈利性：盈利性是商业银行经营活动的最终目标，这一目标要求商业银行的经营管理层在可能的情况下，追求银行的利润最大化。
作为一个经营货币信用的特殊企业，商业银行在实现盈利的过程中又要受到流动性与安全性的制约，忽视这两者，单纯追求盈利，商业银行的经营必然陷入混乱。
因此，现代商业银行在追求盈利性目标的同时，必须兼顾安全性和流动性。
商业银行经营的安全性、流动性和盈利性之间往往是相互矛盾的。
从盈利性的角度看，商业银行的资产可以分为盈利资产和非盈利资产，盈利性目标要求提高盈利资产的运用率，而流动性目标却要求降低盈利性资产的运用率；资金的盈利性要求选择有较高收益的资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产。
事实上，商业银行经营"三性"目标之间存在着潜在的统一协调关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精选课件
第二节：商业银行负债管理
一、负债管理理论形成的背景 二十世纪六十年代，商业银行的竞争加剧，出现了
脱媒现象，同时，金融市场发展，出现了更多的金 融机构与金融产品。 二、负债管理理论的发展 A、银行券理论：银行券历史上代表银行的负债， 其管理就是最早意义上的负债管理。 随着银行业的发展，银行券逐渐消失。 B、存款理论：存款成为商业银行负债管理的核心。 出现了存款立行的思想。
缺点：短期证券市场会带来商业银行的投资 风险。
精选课件
C、预期收入理论：1949年普鲁克诺在《定 期放款与银行流动性理论》一文中提出。
贷款的流动性与安全性在于借款人的预期收 入，贷款清偿有时取决于借款人未来的获取 收益的能力。
优点：一是商业银行的经营范围进一步扩展 到消费者贷款；二是银行信贷行为与整个借 款人的生命周期联系在一起，使其与经济结 合的更为紧密。
缺点：消费贷款相应会带来风险，特别是长 期的利率风险，这在一定程度上也加剧了商 业银行进行资产证券化的产品创新。
精选课件
D、超货币理论：二十世纪六十年代之后，兴起 的金融服务观下的管理理念。
超货币理论认为，商业银行应在发放贷款提供 货币的同时，积极开展更广泛的金融服务，如 咨询、信托、理财、保管等多种中间业务。
优点：一是扩大了商业银行的经营范围，使流 动性与安全性有了新的内涵；二是适应了非银 行机构的竞争，使其更具有生命力。
缺点：商业银行过多涉足不同的经营领域，从 而产生了一定的非专业 化经营的风险，同时， 有些表外业务也产生了风险。
精选课件
E、资产结构选择理论：主要代表是美国经济学家 托宾。
资产结构选择理论是把银行的全部资产看成是金 融资产的一部分，对每一种金融资产的收益与风 险进行测算，从而达到一 种一定风险下的收益最 大，或一定收益下的风险最小。
第二章：商业银行经营管 理的基本理论
第一节：资产管理理论 第二节：负债管理理论 第三节：资产负债综合管理理论
精选课件
第一节：资产管理理论
一、资产管理理论及其发展 1、影响资产管理理论的因素：银行的经营环境；
金融产品创新；金融市场发展，这是一条主要的 线索，直接推动了商业银行的管理创新。 2、资产管理理论发展的不同阶段： A、真实票据论：起源于亚当·斯密。商业银行 的贷款仅限于自偿性的贷款，用于短期的投资。 优点：一是与真实生产联系密切，不产生过度的 金融泡沫；二是有利于解决在金融产品不丰富时 的流动性与安全性问题；三是有利于货币政策的 执行。 缺点：制约了银行的业务的开展，同时会产生加 速器效应，扩张或紧缩经济。
精选课件
三、负债管理方法 1、准备金头寸管理：通过 购入资金来弥补
短期流动性的需要，通常是买入期限较短 的资金以补充第二准备金的不足。 2、贷款头寸管理：其作法是银行购入资金 来扩大银行的资产负债规模。 但无论何种方法购入资金的途径： 发行可转让大额存单 同业拆借 发行债券 向中央银行借款
精选课件
C、购买理论：商业银行可以在货币市场上通 过购买金融产品来借入流动性与增加盈利能力。
购买理论代表了商业银行进取与反保守主义的 一种思潮，被称之为银行业的革新与革命。
D、销售理论：商业银行通过销售产品来取得 报酬。
销售理论反映了银行业与非银行业的相互融合， 使商业银行的功能朝更具有复杂功能的方向发 展，代表了金融创新的一种方向。
精选课件
B、资产转移理论：1918年由美国的莫尔顿发 表在《政治经济学》杂志的“商业银行及其 资本形成”一文中提出。
基本的形成条件：是国债的出现，提供了商 业银行更多的流动性与投资品种，使其可以 在解决流动性上有更好的手段与方法。
优点：一是提高了商业银行的盈利性与流动 性；二是扩展了商业银行的经营范围，使其 可以从事长期投资；三是为中央银行进行公 开市场业务提供了工具。
有价证券 固定资产
二、资金转换法
精选课件
3、线性规划法：用线性规划的方法，取 商业银行的目标函数与一定的约束条件 下进行最优求解。
线性规划法仅适应于商业银行在相对稳 定的环境下进行，不利于在竞争激烈的 环境中。
4、财务规划模型：根据商业银行的资产 负债结构，模拟出其财务动态的变化， 有利于商业银行进行利率风险的管理。
精选课件
第三节：商业银行资产负债综合管 理理论
一、资产负债综合管理理论的出发点：是 因为注意到商业银行无论是资产还是负债 都具有收益性与风险性，保持其总量与结 构的均衡，有利于进行全方位的、多层次 的管理。
流动性与盈利性与安全性目标综合规划， 资产与负债业务有机结合，使之统一于商 业银行的目标下，达到最佳状态。
资金来源
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
资金使用
活期存款
第一准备金
储蓄存款 定期存款
资金总库
第二准备金 各种贷款
其它负债 股东产权
一、资金总库法
精选课件
有价证券 固定资产
2、资金转换法：考虑资产与负债的结构特 点，按负债的流动性来配置资产。
资金来源 活期存款
资金使用 第一准备金
储蓄存款 定期存款
第二准备金 各种贷款
其它负债 股东产权
优点：商业银行的资产管理有了更加科学、定量 的管理办法，从理论上，提供了商业银行一种类 似金融市场中介机构的管理办法。
缺点：风险管理的动态 化使测量时会有一定的难 度，同时，商业银行业务开展的被动性，都使资 产的选择在操作上不可行。
精选课件
二、商业银行经营管理理论的方法应用
1、资金总库法：又称之为资金汇集法或资金 集中法，按不同来源的资金集中起来，形成 资金总库，然后按三性原则 ，进行分配。
精选课件
二、资产与负债综合管理理论的发展 A、偿还期对称原理 简单地说，就是达到资产与负债的期限上
的相匹配。 B、目标替代原理 设计商业银行的总效用来代替银行的三性
条件，从而找出相对的最优方案。 C、分散化原理 在资产配置上尽量分散，使风险组合相对
较小。
精选课件