计量经济学复习题(简化版)

一、名词解释：１、经济计量学：经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。

它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。

２、时序数据：时序数据即时间序列数据。

是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。

３、横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。

４、内生变量：内生变量又叫作联合决定变量，它的值是在与模型中其它变量的相互作用、相互影响中确定的。

更具体地说，内生变量受模型中的其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量。

５、外生变量：外生变量是非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。

６、滞后变量：滞后变量是模型设计者还使用内生变量的前期作解释变量。

７、先决变量：前定变量包括外生变量和滞后内生变量。

ββ８、联立方程模型（经济模型）：由多个方程或经济函数构成联立方程组。

９、单一方程模型：系统简单，只需一个函数式来描述其数量关系，我们就称此模型为单一方程模型。

１０、随机方程：在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。

（随机方程又称之为“行为方程”。

）１１、非随机方程：非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。

（非随机方程在经济计量学里有时又称它们为“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。

）１２、经济参数：在经济数学模型中，方程（或经济函数）中的系数都有一定的经济学意义，称之为经济参数。

１３、外生参数：外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，也有些外生参数是凭经验估计的。

１４、内生参数：是依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。

１５、总体回归模型：是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。

１６、总变差：简称ＴＳＳ。

１７、随机误差项的方差非齐性（异方差）：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。

１８、样本分段比较法：样本分段比较法又称为戈德菲尔德－匡特检验。

这种检验方法是首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本分成两段。

１９、残差回归检验法：残差回归检验法是用模型普通最小二乘估计的残差或其绝对值与平均方作为被解释变量，建立各种回归方程。

２０、加权最小二乘法：这种方法实际上就是用１／Ｚ对第ｉ个样本观测点或残差进行加权，然后再采用普通最小二乘法估计计模型的参数，所以称为加权最小二乘法。

２１、序列相关（自相关）：经济变量的前期水平往往会影响其后期水平 从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有Ｃｏｖ ｕ ｕ ＝０ ｉ＝ｊ 也称为自相关。

２３、一阶差分法：所谓差分就是所考察变量的本期值与以前某期值之差。

一阶分差就是变量的本期值与前一期值之差。

２５、多重共线性：多重共线性是指线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系。

２７、参数变量参数模型（参数的系统变化）：是虚拟变量应用的推广，它允许回归模型的截距或斜率随样本观测值改变而系统地改变。

２８、有（无）限分布滞后模型：在很多情形下，被解释变量Ｙ不仅受同期的解释变量Ｘ影响，而且还明显依赖于Ｘ的滞后值Ｘ，Ｘ。

有（无）限分布滞后模型中包括有（无）限多个参数。

２９、（延期的过渡性乘数）乘数：回归系数称为短期影响乘数，它表示解释变量Ｘ变化一个单位对同期被解释变量Ｙ产生的影响。

３０、技术方程：是反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。

生产函数就是常见的技术方程。

３１、结构式模型：根据经济理论建立的描述经济变量关系结构的经济计量学方程系统称为结构式模型。

３２、结构参数：结构方程的系数叫结构参数。

３３、简化式模型：就是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型。

简化式模型中的系数称为简化式参数。

３４、识别：所谓识别，就是能否从模型的简化式参数得出结构式参数。

如果能够得出，我们就说模型可识别。

３５、恰好识别：所谓恰好识别，就是能够从简化式参数中获得唯一的结构式参数。

３６、不可识别：就是能否从模型的简化式参数得出结构式参数。

如果不能够得出，我们就说模型是不可识别。

３７、过度识别：从简化式参数中获得的结构参数不止一个。

３８、单方程估计法：是对联立方程模型中的方程逐个进行估计，从而获得整个联立模型的估计。

３９、系统估计法：是对整个模型系统中的所有方程同时进行估计，从而能够同时决定所有结构参数的估计量。

４０、边际替代率：是若减少一个单位的某一要素投入，而增加Ｒ个单位的另一要素的投入，产出才能维持不变。

这说明减少１个单位的资本可用增加Ｒ个单位的劳动来代替，产出水平不变。

４１、替代弹性：用工资率对利润率之比变动１％引起资本对劳动之比变动百分之几来衡量资本与劳动之间的替代弹性。

４２、无形技术进步：是指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果。

无形技术进步对生产中经济增长的影响不需要增加任何投入。

４３、经济理论准则：是由经济理论决定的判别标准。

４４、经济计量准则：是由经济计量学理论决定的判别标准。

是统计检验基础上的再检验，亦称二级检验。

４５、事后预测：称样本期以外刚过去的区间为事后预测。

因为事后预测接近事前预测期，若事后预测功效好，事前预测功效好的可能性就比较大。

４６、平稳时间序列：它的均值和方差是固定不变的，自协方差只与所考察的两期间隔长度有关，而与时间ｔ的变化无关。

４７、Ｋ阶单整：如果一个非平稳时间序列经过Ｋ次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是Ｋ阶单整的，记作Ｉ（Ｋ）。

４８、协整：如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是协整的。

４９、三大市场：要素市场、产品市场、金融市场。

５０、拟合优度：指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，通常用判定系数ｒ表示。

５２、工具变量法：指以适当的前定变量作为内生解释变量的工具变量，以便减少解释变量与随机误差项的相关性，再在此基础上用最小二乘法估计结构参数的方法。

５３、计量经济学：是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。

它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。

５４、分布滞后模型：在很多情况下，被解释变量Ｙ不仅受同期的解释变量Ｘ影响，而且还明显依赖于Ｘ的滞后变量值Ｘ，Ｘ。

描述这种现象的经济计量模型就是分布滞后变量模型。

５５、四大部门：政府部门、企业部门、家庭部门、国外部门。

５６、设定误差：广义地说，设定误差是指回归方程形式的设定以及各种基本假设的设定两方面的错误；狭义地讲，设定误差仅仅是指回归方程形式设定方面的错误。

二、单选：１、（经济计量模型的数据）分为两大类：时序数据和横截面数据。

２、如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是（理论经济计量学的基本任务）。

３、（经济计量学的特点／任务）是用数学模型方法研究客观经济系统的数量关系既是经济计量学的任务，也是经济计量学的特点。

４、（拟合优度）是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，通常用判定系数表示。

１０、前定变量通常将外生变量和滞后变量合称为（前定变量）。

１１、检验协整关系的方法是（格兰杰－－恩格尔方法）。

１２、３任意两个随机误差ｕ和ｕ ＝ 互不相关，也即ｕ和ｕ的协方差为零：Ｅ ｕ－Ｅ ｕ ｕ－Ｅ ｕ ＝Ｅ ｕｕ ＝０１３、解释变量Ｘ是确定变量，与随机误差ｕ不相关。

１４、对回归参数进行统计检验时，还须假定ｕ服从正态分布，于是，结合前两个假定，我们有ｕ～Ｎ ０ 即ｕ服从均值为零，方差为的正态分布。

三、多选：１、经济参数有两类：（外生参数）和（内生参数）。

２、所有的评价都依据一定准则进行的，我们通常选用以下三类准则：（经济理论准则、统计理论准则、经济计量准则）。

四、简答１、经济计量分析工作反的程序？答：经济计量分析工作包括建立模型和应用模型两个相互关联的基本环节，可分为以下四个工作步骤：１、设定模型２、估计参数３、检验模型４、应用模型。

２、回归分析和相关分析二者的关联（区别）？答：二者是有联系的，它们都是研究相关关系的方法。

但二者也有区别：相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能给出变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。

３、经典线性回归模型必须满足的５个假定？（名解）答：１、随机误差的均值为零，即：Ｅ ＝０３、任意两个随机误差ｕ和ｕ ＝ 互不相关，也即ｕ和ｕ的协方差为零：Ｅ ｕ－Ｅ ｕ ｕ－Ｅ ｕ ＝Ｅ ｕｕ ＝０４、解释变量Ｘ是确定变量，与随机误差ｕ不相关。

５、对回归参数进行统计检验时，还须假定ｕ服从正态分布，于是，结合前两个假定，我们有ｕ～Ｎ ０ 即ｕ服从均值为零，方差为的正态分布。

４、样本回归直线的４个特点？答：利用普通最小二乘法求得的样本回归直线还有如下特点：１、样本回归直线必然通过点（Ｘ Ｙ）；２、Ｙ的平均值与Ｙ的平均值相等；３、残差ｅ的均值为零；４、残差ｅ与解释变量Ｘ不相关。

５、最小二乘估计量的优良特性？答：１、无偏性：即（）＝，（）＝；２、线性特性：即估计量和均为样本观测值的线性组合；３、有效性：即和的方差最小。

６、判定系数ｒ的两个重要（性质）意义？答：１、它是一个非负的量；２、是在０与１之间变化的量。

当ｒ＝１时，所有的观测值都落在样本回归直线上，是完全拟合；当ｒ＝０时，解释变量与被解释变量之间没有关系。

７、判定系数与相关系数的区别与联系？答：相关系数与判定系数在概念上仍有明显区别，前者建立在相关分析的理论基础上，研究的是两个随机变量之间的线性相关关系，不反映变量之间的因果关系；后者建立在回归分析的理论基础上，研究的是一个普通变量（Ｘ）对另一个随机变量的定量解释程度。

８、方差非齐性条件下普通最小二乘估计的性质？（异方差对模型参数估计的影响？）答：若线性回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么将会导致：１、参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的；２、参数估计量的方差估计量是有偏的，这将导致参数的假设检验也是非有效的。

９、ＤＷ检验的局限性（应用）？答：１、ＤＷ检验只适用于检验一阶自回归形式的序列相关，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式的序列相关；２、ＤＷ检验要求解释变量中含有滞后因变量。

若解释变量中有滞后因变量，则ＤＷ检验将会失效；３、ＤＷ检验中存在不能判定的区域。

倘若ＤＷ值落入不能判定区域。

则可能通过增加样本容量以缩小此区域，从而达到能做出接受或拒绝假设Ｈ：＝０的目的。

１０、非完全多重共线性存在时间后果？答：１、各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；２、由于存在多重共线性时，模型回归系数估计量的方差会很大，这将使得进行显著性检验时认为回归系数的值与零无显著差异；３、模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。