计量经济学期末考试试题 是模拟试卷
(完整版)计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。
《计量经济学》期末考试模拟试卷(C卷)
页眉内容《计量经济学》期末考试模拟试卷（C卷）一、（15分）请说明经典线性回归模型（clrm）的估计是最优线性无偏估计（BLUE）二、（10分）考虑下列模型：(1)(2)(Se) ＝(0.5) (1.2) r2=0.85其中＝100，＝200。
请问模型（1）的有关统计量的取值是多少？三、（15分）用kids表示一名妇女生育的孩子的数目，edu表示该妇女接受教育的年数。
有人用如下模型（1）分析生育率与妇女受教育程度的关系，回归结果如模型（2）所示。
（1） （2） Df=12 R 2=0.912问：（1）u 包含哪些因素？它们是否可能与教育相关？ （2）请你对回归结果进行评价。
（3）该模型能否提示在其它条件不同时，教育对生育率的影响吗？ 四、（15分）下表给出了三变量模型的回归结果方差来源 平方和（SS ） 自由度（df ） ESS 65.965 —— RSS —— —— TSS 66.04214问：（1）样本容量是多少？（2）求RSS ？（3） ESS 和RSS 的自由度各是多少？ （4）求R 2和（5） 你用什么假设检验假设：X 2和X 3对Y 影响。
五、（15分）考虑以下模型：其中，Y ＝消费，X ＝收入，t ＝时间。
1 请你解释该模型的含义。
2 该模型在估计中可能会遇到哪些问题？3 如何克服以上问题？六、（15分）用季度数据估计某地区市场的汽油销售量，结果如下：其中Q 为销售量，P 为价格，Y 为可支配收入，S i 为第i 季度虚拟变量。
P 和Y 的下一年度的预期值如下表:季度 1 2 3 4 P 110 116 122 114 Y1001021041031 计算下一年度各季汽油销售的预期值。
2 如果你用同样的数据和模型，但采用S 2、S 3、S 4这三个虚拟变量，你估计的模型是什么？3 如果去掉截距项而用上四个季节虚拟变量，估计结果如何？ 七、（15分）请你叙述异方差问题解决的基本思路和相应方法。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（）
4.判定系数 。（）
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6．判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（）
10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
Prob(F-statistic)
0
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。
5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。
5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。
5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。
92 B 、n=10,k=3,=0。
90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。
88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。
计量经济学模拟试卷1及答案
试卷名称：《计量经济学》一、填空题(每空2分，共10分)1．White 检验法可用于检验 。
2．在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和 同时纳入模型之内。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是___________________________________。
4．计量经济学模型包括单一方程模型和______________两大类。
5．有限分布滞后模型的参数估计方法主要有 和经验加权法 等。
二、单项选择题(每小题2分，共20分)1．在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析数据的是（ ）A ．时间序列数据 B. 横截面数据C ．随机模拟产生的数据 D. 虚拟变量数据2．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A.无偏的B. 有偏的C.不确定D.确定的3．设OLS 法得到的样本回归直线为12j j j Y X e ββ∧∧=++，则点(),X Y （） A ．一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方4．在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A ．22()i E u σ≠ B. ()0()i j E u u i j ≠≠C ．()0j j E X u ≠ D. ()0i E u ≠5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0。
C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2。
D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于4。
6．多元线性回归分析中的RSS 反映了（ ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．自变量观测值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．自变量观测值与估计值之间的总变差7．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学模拟考试题(第10套)
d ﹤4- d l
12、下列说法正确的是（ B ）
A.异方差是样本现象 变化有关 C.异方差是总体现象
B.异方差的变化与解释变量的 D.时间序列更易产生异方差 A ）
13、设 x1 , x 2 为解释变量，则完全多重共线性是（
1 x2 0 2 1 C . x 1 x 2 v 0 ( v 为随机误差项） 2 A. x 1
C. y t y t 1 , x t x t 1 D.
y t 0.05 y t 1 , x t 0.05x t 1
18 、 调 整 后 的 判 定 系 数 R 2 与 判 定 系 数 R 2 之 间 的 关 系 叙 述 不 正 确 的有 （ A ）
A. R 2 与 R 2 均非负 C.判断多元回归模型拟合优度时，使用 R 2 D.模型中包含的解释变量个数越多， R 2 与 R 2 就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R 2 R 2 19、加权最小二乘法是（ A.广义差分法 法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 B ） 20、 对多元线性回归方程的显著性检验， 所用的 F 统计量可表示为 （ A. C ）的一个特例 B.普通最小二乘
ˆ 151.0263 0.1179 X 1.5452 X Y i 1i 2i
t=(-3.066806) R2=0.934331
(6.652983)
(3.378064) F=191.1894 n=31
R 2 0.92964
（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。 （2）在 5%显著性水平上，分别检验参数 1 , 2 的显著性；在 5%显著性水平 上，检验模型的整体显著性。 答： （1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅 游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加 1 人，旅游外汇收入将增 加 0.1179 百万美元；国际旅游人数增加 1 万人次，旅游外汇收入增加 1.5452 百万美元。 （2）取 0.05 ，查表得 t 0.025 (31 3) 2.048 因为 3 个参数 t 统计量的绝对值均大于 t 0.025 (31 3) 2.048 ，说明经 t 检验 3 个参数均显著不为 0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入 都有显著影响。 取 0.05 ， 查表得 F0.05 (2,28) 3.34 ， 由于 F 199.1894 F0.05 (2,28) 3.34 ， 说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线 性回归方程显著成立。
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练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A.0ie =∑ B.0iie X=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆi i Y Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )A.20β=B.2ˆ0β≠C.20β=,2ˆ0β≠D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ） A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. 01i i i Y X ββμ=++B. 021i i i Y X βββμ=+++C. 012i i i Y X D βββμ=+++D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
（）2.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。
（）3.可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。
（）4.变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。
（）5.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（）6.当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。
（）7.在异方差情况下，通常 OLS估计低估了估计量的标准差。
（）8.当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数 是已知的。
（）9.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。
（）10.阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于M-1。
（）1—5．××√√√6—10. √√×√√三、简答题（8分+9分+8分，共25分）1.什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。
2.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。
3.什么是联立方程偏倚？说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。
1.答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。
（2分）工具变量的选择标准为：1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。
（6分）2.答：相同点：三者的最终形式都是一阶自回归模型，所以，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。
（3分）不同点：（1）导出模型的经济背景与思想不同。
库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后假定而导出的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。
（3分）（2）由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同,这一区别将对模型的估计带来一定影响。
（3分）3.答：由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的OLS估计的参数有偏移且不一致，称为联立方程偏倚性。
联立方程偏倚性是联立方程固有的，所以一般情况下OLS估计法不适合与估计联立方程模型。
（5分）结构型模型有偏倚性问题；简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。
（3分）四、案例分析题（20分+15分＝35分）说明：所有结果保留四位小数。
1.用1979-2008年广东省城镇居民人均可支配收入PDI（元）和人均消费性支出PCE（元）做回归，以PCE为因变量，PDI为自变量，建立消费函数。
数据来自《广东统计年鉴》（2009）。
运用Eviews5.0估计结果如下：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 06/12/11 Time: 11:52Sample: 1978 2008Included observations: 31Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 160.9073 37.76177 ？0.0002PDI 0.784240 ？178.9205 0.0000R-squared 0.999095 Mean dependent var 5176.681Adjusted R-squared 0.999064 S.D. dependent var 4603.532S.E. of regression 140.8624 Akaike info criterion 12.79579Sum squared resid 575424.5 Schwarz criterion 12.88830Log likelihood -196.3347 F-statistic 32012.53Durbin-Watson stat 2.234549 Prob(F-statistic) 0.000000要求：σ。
（8分）(1) 把回归结果中的问号部分补出来，并估计总体随机扰动项的方差2（2）把回归分析结果报告出来；（5分）R的含义；（5分）(3) 进行参数显著性检验并解释2β的经济含义。
（2分）（4）说明PDI的回归系数22.对广东省18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（X）数据进行一元回归分析，得到回归残差的平方对X的回归结果如下：Dependent Variable: E^2Method: Least SquaresDate: 06/14/11 Time: 17:02Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.X 39.81472 8.491099 4.688995 0.0002R-squared -0.018550 Mean dependent var 720761.2Adjusted R-squared -0.018550 S.D. dependent var 641682.6S.E. of regression 647606.8 Akaike info criterion 29.65391Sum squared resid 7.13E+12 Schwarz criterion 29.70337Log likelihood -265.8852 Durbin-Watson stat 2.628530要求：（1）写出要估计上述结果时在Eviews 的命令栏输入的命令。
（3分） （2）写出异方差表达式2i σ=？（4分）（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。
（8分） 1.解：(1) 4.2611，（2分）；0.0044，（2分）；2σ的估计2ˆσ为：8573.4)231/(8624.140ˆ2=-= σ（4分）(2)回归分析结果的报告格式为：PCE t =160.9073 + 0.7842PDI t(37.7618) (0.0044) t= (4.2611) (178.9205)R 2＝0.9991 SE ＝140.8624 DW ＝2.2345 F=32012.53（5分）(3) 从截距项和解释变量估计值的t 值可以判断，系数估计的t 值大于临界值，因此，参数估计结果显著。
或者也可以从p 值判断，拒绝对两个参数原假设的概率均小于5％，因此，两个参数估计值显著。
（3分）可决系数2R 度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。
本题中2R 的估计值为0.9991，表明PPI 对PCE 变异的解释程度为99.91%。
（2分）（4）回归系数2β表示在其他因素保持不变的情况下，解释变量每变动一单位，被解释变量均值的改变量。