深证电子信息传媒产业50指数编制方案-国证指数
科创50指数样本调整规则
科创50指数样本调整规则近年来，科技创新日益成为推动经济发展的关键力量。
为了反映中国科创板市场的科技创新水平和企业价值，科创50指数应运而生。
科创50指数是由中国证券监督管理委员会（简称CSRC）推出的，旨在选择并跟踪科创板市场上最具有代表性的50家上市公司。
然而，随着科技行业的快速发展和产业格局的不断调整，科创50指数的样本调整显得尤为重要。
本文将详细介绍科创50指数的样本调整规则。
一、样本调整的目的与原则样本调整的目的是及时反映科创板市场上新兴科技行业的发展与调整，保持指数的稳定性和准确性。
样本调整原则包括以下几个方面：1. 公司市值原则：样本调整时，将依据公司市值选择新的样本股。
公司市值越大、市场影响力越大的企业将更有可能成为样本股。
2. 公司经营状况原则：调整样本时将综合考虑公司的盈利能力、现金流以及未来发展前景等因素，确保样本公司具备良好的经营状况。
3. 新兴科技行业原则：样本调整将倾向于选择新兴科技行业的代表性企业，以反映科创板市场的科技创新水平和产业特点。
二、样本调整的时间与频率科创50指数的样本调整通常每年进行两次，具体时间分别在6月和12月。
每次调整前，科创板市场的交易日历将提前公布，并留有足够的时间供市场参与者做好准备。
三、样本调整的流程与方法样本调整一般经历以下几个步骤：1. 条件筛选：根据样本调整的原则，依据公司市值、经营状况等指标，将排除不符合条件的公司。
2. 候选样本确定：在符合条件的公司中，选取一批候选样本作为后续的评估对象。
候选样本通常包括具备代表性、市值较大的公司。
3. 综合评估：对候选样本进行综合评估，包括盈利能力、现金流状况、市场表现等方面的考量。
评估结果将作为最终调整的重要依据。
4. 样本调整公告：根据评估结果，确定新的样本股，并及时公告。
市场投资者将根据公告内容进行相应的投资调整。
四、样本调整的影响与应对策略样本调整对于市场投资者具有重要影响，包括指数标的的调整、相关ETF基金的调整以及市场流动性的影响等。
上证50指数编制方法
上证50指数编制方法上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。
上证50指数自2004年1月2日起正式发布。
其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
1. 样本选取(一) 样本空间：上证180指数样本股。
(二) 样本数量：50只股票。
(三) 选样标准：规模；流动性。
(四) 选样方法：根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
2. 指数计算上证50指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。
计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期 * 1000其中，调整市值＝∑（市价×调整股数）。
调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。
上证50指数的分级靠档方法如下表所示。
流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30](30，40](40，50](50，60](60，70] (70，80] >80加权比例(%) 流通比例20 30 40 50 60 70 80 1003. 指数的修正(一) 修正公式上证50指数采用"除数修正法"修正。
当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原固定除数，以保证指数的连续性。
修正公式为：修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数其中，修正后的调整市值＝修正前的调整市值 + 新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
（二）需要修正的情况（1）除息 - 凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。
（2）除权 - 凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。
中证a50 指数调整规则
中证a50 指数调整规则
中证A50指数的计算公式为：调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重
因子）。
其中，权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。
中证指数公司表示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而
调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
定期调整设置缓冲区，对中证三级行业内排名第二的原样本，若其自由流通市值不低于相应行业内排名第一证券的80%，且
符合其他条件，则仍然选取为相应行业的待选样本。
定期调整的样本比例一般不超过10%，除非因未成为待选样本而被剔除的原样本数量超过10%。
另外，特殊情况下将对指数进行临时调整。
当样本退市时，将其从指数样本中剔除。
样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
如需更多关于中证A50指数的信息，建议查询中证指数有限公司官网。
中证a50成分 及 比例
中证a50成分及比例
中证A50指数是由中证公司编制的反映A股市场上50家具有代
表性的上市公司股价表现的指数。
该指数的成分股主要来自于金融、地产、消费、工业等行业。
具体的成分股可以在中证公司的官方网
站上找到最新的信息。
根据中证公司的披露，中证A50指数的成分股主要包括中国平安、工商银行、中国建筑、中国银行、中国石油、招商银行、中国
人寿、中国神华、中国联通、中国中铁等。
这些公司涵盖了不同的
行业，包括金融、能源、地产、通信等，反映了A股市场的多元化
特点。
至于成分股的比例，中证A50指数中各个成分股的权重是根据
公司的市值和流通股本来确定的。
一般来说，市值较大的公司在指
数中的权重也会较大，反之则较小。
具体的比例可以在中证公司发
布的指数编制方法中找到最准确的数据。
总的来说，中证A50指数的成分股和比例是根据一定的方法和
标准确定的，投资者可以通过查阅相关的资料来了解最新的成分股
和权重比例，以便更好地把握A股市场的整体走势。
深证成份指数编制方案-CNINDEX
二、 基日与基点
2002 12 31 三、 选样空间
1000
1000 11
1000
一级行业
能源 原材料
工业
可选消费
主要消费 医药卫生 金融 信息技术 电信业务
二级行业（三级行业）
能源(能源设备与服务；石油天然气；煤炭；可替代能源) 基础化工（化学原料；化学制品；农用化工；合成纤维；）； 基础材料（建筑材料；容器与包装；黑色金属；有色金属； 非金属材料与制品；纸类与林业产品；合成金属） 工业品（航空航天；建筑产品；电气部件与设备；重型电 气设备；工业集团企业；专用设备；通用机械）；工业服 务；运输
公用事业（电力公用事业；燃气公用事业；复合型公用事 业；水公用事业）
房地产开发和管理；房地产服务
四、 选样方法
五、 指数计算 1000
=
∑ ×
∑
× ×
× ×
。
Σ
“
5%
”
①
3/ 5
①
①
指数编制方案 Methodology
六、 样本股定期调整
1000 七、 样本股临时调整
1000 八、 样本股权重调整
指数中文名称 国证 1000 能源行业指数 国证 1000 原材料行业指数 国证 1000 工业行业指数 国证 1000 可选消费行业指数 国证 1000 主要消费行业指数 国证 1000 医药卫生行业指数 国证 1000 金融行业指数 国证 1000 信息技术行业指数 国证 1000 电信业务行业指数
1/ 5
399390 399367
1000 公用 1000 地产
指数编制方案 Methodology
services Sector Index
巨潮风格系列指数编制方案-国证指数
巨潮风格系列指数编制⽅案-国证指数巨潮风格系列指数编制⽅案（2015年1⽉）为反映A股市场各规模板块中成长风格和价值风格显著的股票的价格变动情况，编制风格系列指数。
风格系列指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所⾏情系统发布实时⾏情数据，全收益指数通过国证指数⽹发布收盘⾏情数据。
⼀、指数代码与名称⼆、基⽇与基点巨潮风格系列指数以2002年12⽉31⽇为基⽇，基⽇指数定为1000。
三、选股原则1.⼊围标准巨潮⼤盘成长和巨潮⼤盘价值以巨潮⼤盘指数样本股为样本空间；巨潮中盘成长和巨潮中盘价值以巨潮中盘指数样本股为样本空间；巨潮⼩盘成长和巨潮⼩盘价值以巨潮⼩盘指数样本股为样本空间。
2.选样⽅法（1）计算价值因⼦与成长因⼦的变量数值成长因⼦有三个变量：主营业务收⼊增长率、净利润增长率和净资产收益率，其中：主营业务收⼊增长率=过去3年主营业务收⼊增长率的均值净利润增长率=过去3年净利润增长率的均值价值因⼦有四个变量：每股收益与价格⽐率、每股经营现⾦流与价格⽐率、股息收益率、每股净资产与价格⽐率。
（2）计算风格Z值若某股票的⼀个或者多个成长因⼦或者价值因⼦缺失，则采⽤该股票同⾏业的平均值代替。
计算出每只股票的7个变量值之后，在样本空间内对所有7个变量值进⾏标准化z分处理。
为确保⽤于标准化处理的市场均值不会因为极值⽽受到太⼤影响，计算增长率变量时，先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列，将处在下端10％的所有数值统⼀设定为下端排名第10％的数值，将处在上端10％的所有数值统⼀设定为上端第10％的数值。
⼀个公司股票的成长Z值是三个成长因⼦变量Z值的均值，价值Z 值是四个价值因⼦变量Z值的均值。
（3）指数选样在巨潮⼤盘指数样本股中，选取成长Z值最⾼的66只股票作为巨潮⼤盘成长初始样本股；选取价值Z值最⾼的66只股票作为巨潮⼤盘价值初始样本股；在巨潮中盘指数样本股中，选取成长Z值最⾼的100只股票作为巨潮中盘成长初始样本股；选取价值Z值最⾼的100只股票作为巨潮中盘价值初始样本股；在巨潮⼩盘指数样本股中，选取成长Z值最⾼的166只股票作为巨潮⼩盘成长初始样本股；选取价值Z值最⾼的166只股票作为巨潮⼩盘价值初始样本股；四、指数计算⽅法同巨潮100指数。
深证成份指数系列编制方案全文
深证成份指数系列编制方案全文深证成份指数系列编制方案一、选股原则深证成份指数系列包括三只相关联的指数:深证成份指数(399001)、深证成份A股指数(399002)、深证成份B股指数(399003)。
深证成份指数为包含40只A股样本的价格指数;深证成份A股指数为包含40只A股样本的全收益指数,指数样本与深证成份指数相同;深证成份B股指数为包含10只B股样本的全收益指数。
(一)入围标准:在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股和B股:(1)有一定上市交易日期(一般为六个月);(2)非ST、*ST股票;(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;(5)考察期内股价无异常波动。
(二)选样及定期调整方法成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施,每年5月和11月定期对深证成份指数成份股的代表性进行考察,考察期为半年。
每年1月份定期调整的考察期为上一年5月1日至上一年10月31日,每年7月份定期调整的考察期为上一年11月1日至当年4月30日。
根据考察结果审议是否更换成份股。
每年1月及7月的成份股样本调整方案将分别提前于上一年12月和当年6月的第二个完整交易周的第一个交易日公布。
深证成份指数及深证成份A股指数样本选样指标为考察期内的交易数据、股本变化数据及财务数据。
选样时先计算考察期内入围A股平均总市值和平均流通市值占A股市场的比重,以及平均成交金额占A股市场的比重;再将上述三项指标按1:1:1的权重加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前40名的A股,原则上构成深证成份指数及深证成份A 股指数之样本。
深证成份B股指数样本选样指标为考察期内平均流通市值比重和平均成交金额比重。
选样时先计算入围B股平均流通市值占B股市场的比重,以及平均成交金额占B股市场的比重;再将上述两项指标按2: 1的权重加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前10名的B股,原则上构成深证成份B股指数之样本。
中证系列指数编制规则
附件2全国中小企业股份转让系统做市成份指数编制细则2017.12目录1 1、引言...........................................................................................1 2、样本空间 ..................................................................................1 3、选样方法 ..................................................................................2 4、指数计算 ..................................................................................45、指数修正 ..................................................................................6、样本股的定期审核 (5)7、样本股的临时调整 (7)8 8、样本股股本维护 ......................................................................9 9、信息披露 .................................................................................. 附录A：名词解释.. (10)附录B：指数计算说明 (11)1、引言为进一步完善市场功能、提高市场运行质量，便于投资者参与市场，全国中小企业股份转让系统有限责任公司委托中证指数有限公司编制了全国中小企业股份转让系统做市成份指数（指数简称：三板做市，指数代码：899002 ），于2015年3月18日正式发布指数行情。
深证系列综合指数编制方案
深证系列综合指数编制方案（修订）为了反映深圳证券交易所上市证券价格的综合变动情况以及市场总体走势，特编制深圳证券交易所深证系列综合指数。
一、涵盖范围深证系列综合指数包含深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、行业分类指数、中小板综合指数、创业板综合指数、深市基金指数、深证新指数等全样本类指数。
二、选样标准1．深证综合指数：在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部股票。
2．深证A股指数：在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部A股。
3．深证B股指数：在深圳证券交易所上市的全部B股。
4．行业分类指数：在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的按行业进行划分的股票。
行业分类指数依据《上市公司行业分类指引》中的门类划分，编制13个门类指数；依据制造业门类下的大类划分，编制9个大类指数，共有22条行业分类指数。
5．中小板综合指数: 在深圳证券交易所中小企业板上市的全部股票。
6．创业板综合指数: 在深圳证券交易所创业板上市的全部股票。
7．深市基金指数: 在深圳证券交易所上市的全部封闭式基金（不包含创新型基金）。
8．深证新指数: 在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的非ST且已完成股改的A股。
三、基日与基点1.深证综合指数以1991年4月3日为基日，1991年4月4日开始发布，基日指数为100。
2.深证A股指数以1991年4月3日为基日，1992年10月4日开始发布，基日指数为100。
3.深证B股指数以1992年2月28日为基日，1992年10月6日开始发布，基日指数为100。
4.行业分类指数以1991年4月3日为基日，基日指数为100，2001年7月2 日开始发布。
5.中小板综合指数以2005年6月7日为基日，基日指数为1000，2005年12月01日开始发布。
6.创业板综合指数以2010年5月31日为基日，基日指数为1000，2010年08月20日开始发布。
7.深市基金指数以2000年6月30日为基日，基日指数为1000，2000年7月3日开始发布。
深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司关于优化调整深证行业综合指数体系的公告
深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司关于优化调整深证行业综合指数体系的公告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所,深圳证券信息有限公司
•【公布日期】2013.03.04
•【文号】
•【施行日期】2013.03.04
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司关于优化调整深证
行业综合指数体系的公告
为贯彻实施中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，反映深圳证券市场各行业股票价格的整体走势，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2013年3月4日对深证行业分类综合指数体系进行优化调整。
依据《指引》中的门类划分，编制19条深证行业综合指数，从399231开始顺序编码，通过行情系统发布实时指数；对制造业门类进行细分，编制31条制造业大类指数，通过巨潮指数网发布收盘行情。
为保持指数历史延续性，19个行业门类中，原有12个门类的指数点位延续原行业指数；新增7个行业门类的指数点位延续深证综合指数；31条制造业大类指数的点位延续制造业门类指数。
对公司数量不足5家的门类和制造业大类，指数代码预留，待公司数量满5只后发布。
根据中国证监会公布的《2012年4季度上市公司行业分类结果》，实际发布16条行业分类综合指数和26条制造业大类指数。
原22条深证行业分类指数同日停止计算和发布，对应的22个指数代码从交易
系统摘牌。
深证行业分类综合指数编制方案及最新样本股名单参见巨潮指数网
（）。
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2013年3月4日。
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深证电子信息传媒产业50指数编制方案
（2015年1月）
为反映深圳证券市场中的科技（Technology）、媒体（Media）和电信（Telecom）类上市公司的整体运行情况，并为投资者提供更丰富的指数化投资工具，编制深证电子信息传媒产业50指数。
TMT50指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。
一、指数代码与名称
指数代码：399610
指数简称：TMT50
指数中文名称：深证电子信息传媒产业50指数
指数英文名称：SZSE TMT50
二、基日与基点
TMT50指数以2004年12月31日为基日，基日指数为1000。
三、选股原则
1.入围标准
（1）在深圳证券交易所上市的非ST、*ST的A股；
（2）有一定上市交易日期，一般为六个月；
（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
（4） 公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
（5） 考察期内股价无异常波动；
（6） 属于以下行业：软件与服务、技术硬件与设备、半导体产
品与设备、电信业务、消费电子产品、家用电器、媒体。
2. 选样方法
TMT50指数的选样方法是对满足入围标准的股票，先计算入围个股平均总市值占市场比重、平均自由流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重，再将上述指标按1：1：1 的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前50名的股票，构成TMT50指数初始样本股。
四、 指数计算方法
TMT50指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时计算：
实时指数=
权重上限因子）
样本股权数市价（样本股上一交易日收权重上限因子样本股权数样本股实时成交价⨯⨯∑⨯⨯∑⨯)
(上一交易日收市指数
样本股：指纳入指数计算范围的股票。
样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相同。
权重上限因子：见“六、样本股权重调整”。
分子与分母：分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时自由流通市值，分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易日收市自由流通市值。
Σ：是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流通市值进行汇总。
自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东；
② 战略投资者；③ 公司创建者、家族或公司高管人员。
自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。
股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数，收市后用样本股的收市价计算收市指数。
样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。
样本股暂停交易的，取最近成交价。
五、样本股调整
1.样本股定期调整方法
样本股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。
样本股样本定期调整方法是先对入围股票进行综合排名，再按下列原则选股：
（1）排名在样本数70%范围之内的非原样本股按顺序入选；
（2）排名在样本数130%范围之内的原样本股按顺序优先保留；
（3）每次样本股调整数量不超过样本总数的20%。
2.样本股临时调整方法
（1）样本股暂停上市的，从暂停上市日起，将相应样本股从指
数计算中剔除，并选择选样空间中排名最高的非样本股补足。
（2）样本股终止上市的，从进入退市整理期的第一个交易日起，将相应样本股从指数计算中剔除，并选择选样空间中排名最高的非样本股补足。
（3）若样本股公司因重大违规行为（如财务报告重大造假）而可能被暂停或者终止交易的，将依据指数专家委员会的决定将其在指数样本中及时剔除，并选取选样空间中排名最高的非样本股作为样本股。
（4）样本股公司发生收购、合并、分拆情形的处理，同深证100指数。
六、样本股权重调整
1.样本股权重限制
在指数计算中，设置权重上限因子，使单只样本股的权重不超过6%。
2.权重上限因子定期调整
权重上限因子每年调整两次，调整时间为样本股调整实施日。
以权重调整前倒数第5个交易日的收盘调整市值来计算权重上限因子。
3.权重上限因子临时调整
在下一个定期调整日之前，权重上限因子一般固定不变。
当出现样本股临时调整时，新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的权重，据此计算新进股票的权重调整因子。
当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生
突变时，将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
七、指数的调整计算
同深证100指数。
八、指数的发布与管理
同深证100指数。
九、免责声明
同深证100指数。