1503482068考试试题(风控)20150327
风控人员心理测试题及答案
风控人员心理测试题及答案心理测试题1：判断力测试请根据以下情境选择最佳的决策：情境一：某公司负责风险管理的团队收到了一份匿名报告，报告称该公司某高管存在内部权力滥用和贪污的行为。
你是负责调查的风控人员，你会如何处理？A. 立即向上级汇报该报告，并且着手展开全面调查。
B. 先进行初步调查，确认报告的准确性。
如果有必要，再向上级报告。
C. 忽略这份匿名报告，因为没有确凿的证据，无法展开调查。
D. 私下调查该高管的行为，先确认其是否存在问题，然后再采取行动。
情境二：公司面临市场变动，你作为风控决策者，需要综合各方面因素来制定公司的风险管理策略。
以下哪种决策方法最适合？A. 依赖个人经验和直觉进行决策。
B. 根据历史数据和统计分析选择最优策略。
C. 召开团队会议，集思广益，共同制定策略。
D. 请专业咨询公司进行分析和提供决策建议。
心理测试题2：应变能力测试请根据以下情境回答问题：情境一：你在风险管理工作中遇到了一起重大风险事故，需要立即采取措施抑制风险并限制损失。
你会如何应对？情境二：你发现某个团队成员在工作中出现了疏忽导致较大风险，需要采取措施避免再次发生类似情况。
你会如何处理？情境三：公司业务规模突然扩张，需要你迅速调整风险管理策略确保业务的稳定运营。
你会如何应对？情境四：你作为风险管理团队的一员，每天都面临大量的信息和数据，需要快速分析和决策。
你如何保持高效率和高质量的工作？心理测试题3：团队合作能力测试描述一下你在风控团队中的合作经验，并列举一个成功的案例，说明你在协作中所起到的重要作用以及为团队带来的价值。
心理测试题4：压力承受能力测试请描述一下你在工作中面对的最大压力是什么，以及你是如何应对并解决这个问题的。
心理测试题5：道德观念测试描述一下你对风控工作中的道德要求和职业操守的理解，以及你在实践中是如何践行这些原则的。
【心理测试题答案】心理测试题1答案：情境一：B。
先进行初步调查，确认报告的准确性。
风控策略笔试题目及答案
风控策略笔试题目及答案一、单选题（每题2分，共10分）1. 以下哪项不是风险管理的基本步骤？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险规避答案：D2. 风险偏好是指：A. 企业愿意承担的风险水平B. 企业不愿意承担的风险水平C. 企业在风险管理中的目标D. 企业在风险管理中的策略答案：A3. 在风险管理中，VaR（Value at Risk）是指：A. 风险价值B. 风险敞口C. 风险收益D. 风险成本答案：A4. 以下哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品C. 股票D. 期权答案：C5. 风险管理的目的是：A. 消除风险B. 转移风险C. 降低风险D. 以上都是答案：D二、多选题（每题3分，共15分）1. 风险管理策略包括以下哪些？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险自留D. 风险接受答案：ABC2. 以下哪些属于市场风险？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：AB3. 风险评估的方法包括：A. 定性分析B. 定量分析C. 情景分析D. 敏感性分析答案：ABCD4. 以下哪些是风险管理的基本原则？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险沟通答案：ABCD5. 以下哪些是风险管理的常见目标？A. 保护资产B. 保护收益C. 保护声誉D. 保护客户答案：ABCD三、判断题（每题1分，共5分）1. 风险管理只适用于金融行业。
（错）2. 风险管理可以帮助企业实现战略目标。
（对）3. 风险管理的目的是完全消除风险。
（错）4. 风险管理不需要考虑成本。
（错）5. 风险管理是一个持续的过程。
（对）四、简答题（每题5分，共10分）1. 简述风险管理的五个基本步骤。
答案：风险管理的五个基本步骤包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险沟通。
2. 描述VaR（Value at Risk）在风险管理中的作用。
答案：VaR是一种衡量风险的方法，用于量化在一定置信水平下，一定时间内可能遭受的最大损失。
风险控制考试题及答案
1. 对空气动力机械辐射的空气动力性噪声，应采用消声器进行消声处理，消声器消声量普通不宜超过( )分贝。
A.40B.50C.80D.120参考答案 B2. 不属于噪声控制原理的有( )。
A.消声B.个体防护C. 隔声D.减少共振参考答案 D3. 10kV 及其以下的架空路线不得跨越爆炸危（wei）险环境，当架空路线与爆炸危（wei）险环境邻近时，此间距不得小于杆塔高度的( )倍。
A.0.5B.1.5C.2D.2.5参考答案 B4. 机械的本质安全设计是在设计阶段采取措施来消除机械危（wei）险的一种安全设计方法。
下列设计要素中，不属于本质安全的是( )。
A.应用安全人机工程学原则B. 限制机械应力C.保证材料的安全性D.设计机械安全防护装置参考答案 D5. 以下不属于安全评价结论主要内容的是( )。
A.结果分析B.应急预案建立C.评价结论D.持续改进方向参考答案 B6. 当机械设备的操作高度在 ( ) 米以上时，必须配置安全可靠的载人升降设备。
A.30B.40C.45D.50参考答案A7. 热水锅炉的额定功率大于 ( ) MW 的应当至少装设2 个安全阀，小于其值的至少安装1 个安全阀。
A.3.2B.2.6C.2.0D.1.4参考答案 D8. 下列应采取正压通风的场所是( )。
A.机加厂房B. 甲、乙类生产区域C.焊接烟尘较大的电装车间D. 甲、乙类生产区域的变电所参考答案 D9. 选址和平面布置对保证生产过程安全卫生占有十分重要的地位。
危（wei）险化学品库、氢氧站、氮氧站、油料库应远离火源，布置在厂区边缘地区及( )。
A.最大频率风向的下风侧B.最大频率风向的上风侧C.最小频率风向的下风侧D.最小频率风向的上风侧参考答案 D10. 为防止机械伤害，在无法通过设计实现本质安全的情况下，应使用安全装置。
下列有关安全装置设计要求的说法中，错误的是 ( ) 。
A.安全装置有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性B.安全装置不影响机器的可靠性C.将安全装置设置在操作者视线之外D.安全装置不带来其他危（wei）险参考答案 C11. 当操作人员属于高处作业时，且操作人员需要时常变换位置，则需要配置走板宽度不小于( ) mm 的安全通道。
2015年银行业初级资格考试试题及答案：风险管制(第三套).doc
2015年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第三套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。
BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
BA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。
A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
CA.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和层次的因素是：CA.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CA.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?AA.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿14.压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15.外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16.预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?DA.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是18.信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19.贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA.15亿B.12亿C.20亿D.30亿21.以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C24.资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对26.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
风控面试题目(3篇)
第1篇一、题目背景随着我国金融市场的快速发展，信贷业务已成为金融行业的重要组成部分。
然而，信贷业务的高风险特性也使得风险控制成为金融机构关注的焦点。
近年来，随着大数据、人工智能等技术的广泛应用，风险控制模型在信贷业务中的应用日益广泛。
本题目旨在考察应聘者对风险控制模型的理解和应用能力。
二、题目要求1. 请简要介绍风险控制模型在信贷业务中的重要作用。
2. 结合实际案例，阐述风险控制模型在信贷业务中的应用场景。
3. 分析风险控制模型在信贷业务中可能存在的问题，并提出相应的解决方案。
4. 结合当前信贷市场环境，探讨风险控制模型在未来信贷业务中的应用趋势。
三、参考答案1. 风险控制模型在信贷业务中的重要作用：风险控制模型能够帮助金融机构对信贷业务的风险进行有效识别、评估和预警，从而降低信贷风险，提高信贷业务的盈利能力。
具体表现在以下几个方面：（1）降低信贷风险：通过分析借款人的信用历史、还款能力、担保情况等因素，预测借款人违约风险，降低金融机构的信贷损失。
（2）优化信贷资源配置：根据风险控制模型的结果，对信贷资源进行合理配置，提高信贷业务的效益。
（3）提高信贷审批效率：风险控制模型可以快速对借款人的信用状况进行评估，提高信贷审批效率。
（4）增强客户体验：通过风险控制模型，金融机构可以为客户提供更加精准、个性化的信贷产品和服务。
2. 风险控制模型在信贷业务中的应用场景：（1）信贷审批：根据借款人的信用报告、收入状况、还款能力等因素，运用风险控制模型评估借款人的信用风险，决定是否批准信贷申请。
（2）信贷定价：根据借款人的风险等级，运用风险控制模型制定合理的信贷利率和担保要求。
（3）信贷风险管理：通过风险控制模型，对信贷业务进行实时监控，及时发现潜在风险，采取措施降低信贷损失。
（4）信贷产品设计：根据风险控制模型的结果，设计符合市场需求和风险承受能力的信贷产品。
3. 风险控制模型在信贷业务中可能存在的问题及解决方案：（1）数据质量问题：风险控制模型的效果取决于数据质量，数据质量问题可能导致模型误判。
风险控制岗位招聘笔试题与参考答案(某大型集团公司)
招聘风险控制岗位笔试题与参考答案(某大型集团公司)一、单项选择题（本大题有10小题，每小题2分，共20分）1、下列哪项不是风险评估的基本要素？A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险规避答案：D. 风险规避解析：风险评估的基本要素包括风险识别、风险分析以及风险评价。
风险规避是一种风险管理策略，而非风险评估的要素。
2、在金融风险管理中，以下哪个指标用来衡量资产价格变动对金融机构利润的影响？A. VaR (Value at Risk)B. Beta系数C. 相关系数D. Delta值答案：A. VaR (Value at Risk)解析： VaR（风险价值）是一个常用的金融风险度量指标，它用来衡量在给定的时间内，在一定的置信水平下，资产价格变动可能给金融机构带来的最大损失。
Beta系数用于衡量证券或投资组合相对于市场整体波动性的敏感度；相关系数衡量两个变量之间的线性关系强度；Delta值通常用于期权定价理论中，表示期权价格对标的资产价格变动的敏感度。
3、根据《商业银行内部控制指引》，内部控制的目标不包括：A. 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B. 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现C. 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整D. 确保商业银行风险管理的全面性、彻底性和有效性【正确答案】D 【解析】《商业银行内部控制指引》中规定的内部控制目标主要包括选项A、B、C的内容，而选项D中的“彻底性”并非内部控制能够完全达到的标准，因此不属于内部控制目标的表述。
4、在风险评估过程中，以下哪一项不是风险识别的主要内容？A. 识别可能影响银行的风险因素B. 分析这些风险发生的可能性C. 对已识别的风险进行优先级排序D. 制定应对风险的具体措施【正确答案】D 【解析】风险识别阶段主要涉及发现和记录可能存在的风险及其来源，分析风险发生的可能性，并对这些风险进行初步的优先级排序。
风控试题_人力资源
第一部分题本提问一、假如你是一家投资公司风控部门的负责人，你认为投资公司应该建立怎样的风险控制体系？请简要阐述风控体系中各部分的职能？参考要点：作为一家投资公司，风控体系一般应按如下结构建立：在公司董事会的领导下，成立投资决策委员会和风险控制委员会，风险控制委员会下设风险控制部。
董事会决定投资决策委员会和风险控制委员会的人员组成，审议批准两委员会的基本制度，听取两委员会的报告等。
投资决策委员会对项目的投资和退出作出决策；风险控制委员会其职责包括：组织拟订公司的风险管理基本制度；监督和评估风险管理制度执行情况等。
风险控制部是公司风险控制委员会下的专职的风险控制部门，其主要职责包括：（1）独立于投资部门在项目的开发、执行和退出的全过程中负责风险控制；（2）在项目的决策过程中出具合规意见；（3）对投资协议进行审核，提出修改意见；（4）在出现重大问题时及时向风险控制委员会报送相关专项报告。
二、在投资项目运作中，投资业务部门负责项目的筛选、投资、管理和退出，而风险控制部门则需要揭示拟投资项目的风险，保障资金的安全性。
请你结合自身的工作经验，谈谈在项目投资中，风险控制管理的业务流程并简要描述其工作内容。
参考要点：风险控制管理的业务流程包括风险的识别、风险度量、风险评价及应对和风险监控及报告。
其基本工作内容如下：1.风险的识别。
风险识别需要风控人员在进行实地调查并结合项目具体情况，运用各种知识和方法对存在或潜在的各种风险进行识别，并列举出投资项目可能面临的所有风险。
2.风险的度量。
通过对大量的资料、现有数据的研究和对未来的预测，对可能的风险事项作出定量和定性分析，估测出风险发生概率和造成损失的幅度，并据此确定风险的高低或者可能造成损失程度的大小，对项目可能出现的风险作出排序。
3.风险的评价及应对。
在风险衡量的基础上，对可能引发重大、重要风险的风险因素进行综合评价。
据此选择适当的应对风险的策略和方法，提出合理的投资交易结构或增加各种保权措施来规避风险，对于无法规避的重大风险，因该出具明确意见。
风险控制试题及答案
风险控制试题及答案一、单项选择题1. 氰化物等剧毒化学品必须在专用的仓库内单独存放，实行（）收发、保管制度。
A.专人B.单人C.双人D.多人参考答案C2. 事故应急救援的目标是尽可能减少人员伤亡和财产损失。
下列选项中，不属于事故应急救援基本任务的是（）。
A.立即营救受害人员B.迅速控制事态发展C.进行应急能力评估D.进行事故危害程度评估参考答案C3. 不属于新进人员人厂教育的是（）项。
A.厂级教育B.部门级教育C.车间级教育D.班组级教育参考答案B4. 锅炉的安装、改造、维修的施工单位，应当在施工前将拟进行的锅炉的安装、改造、维修情况，以书面告知锅炉所在地的（）质量技术监督局。
A.省级B.市级C.乡级D.国家级参考答案B5. 当设备的直接安全技术措施无法实施时，必须采用安全防护装置。
这种防护装置应该由（）来承担。
A.用户B.设计者C.国家D.特定部门参考答案B6.A.吸附法B.洗涤法C.袋滤法D.燃烧法参考答案B7. 应根据作业环境和条件选择工频安全电压额定值。
如在潮湿、狭窄的金属容器、隧道、矿井等工作环境，宜采用（）V安全电压。
A.6B.12C.24D.36参考答案B8. 电气线路的选择中（）以下的架空线路，不得跨越爆炸危险环境；当架空线路与爆炸危险环境临近时，其间距不得小于杆塔高度的1.5倍。
A.5kVB.7kVC.8kVD.10kV参考答案D9. 压力容器投用后首次内外部检验周期一般为（）。
A.1年B.2年C.3年D.6年参考答案C10. 离开特种作业岗位达（）以上又重新返回特种岗位从事特种作业的人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗。
A.3个月B.6个月C.一年D.两年参考答案B11. 下列不属于机械通风排毒的方法有（）。
A.定点送风B.局部排风C.局部送风D.全面通风换气参考答案A12. 每个评价项目都应签订《安全评价合同》，合同中应注明评价范围和承担的责任。
合同中报告完成有效期限一般为（）个月以上，不接受（）个月以内完成报告的委托要求。
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债券中央对手净额清算业务资格培训考试试题一、单项选择题1、以下哪项不属于债券中央对手净额清算业务中上海清算所面临的风险：（D）A．本金风险 B.价差风险 C.流动性风险 D.DVP风险2、以下哪项不属于债券中央对手净额清算业务中用于处理资金违约处理的手段：（C）A.市场出售B.资金授信C.债券借贷D.延迟交付3、债券中央对手净额清算业务每天的清算开始时点为：（B）A.15:20B.15:40C.16:00D.16:204、净额清算截止时点是（ B ），该时点后，清算系统不再接受T+0净额清算的成交数据，并对当日结算的所有债券交易按券种和资金分别进行最终轧差。
A. 15：00B. 15：30C. 16：00D. 16：305、结算截止时点（ D ），该时点为判定清算会员是否违约的时点。
A. 15：30B. 15：45C. 16：00D. 16：156、每日日间，当债券净额清算会员的债券交易资金轧差结果（绝对值）超过清算限额的__B__倍时，上海清算所可视情况触发日间超限保证金要求。
A.2B.3C.4D.57、债券净额业务中，上海清算所对提交净额清算的现券、买断式回购、质押式回购合约实行__D__.A.每月盯市B.每半月盯市C.每周盯市D.逐日盯市8（较难）、债券净额业务中，日终盯市亏损超过___C__，将触发日终盯市保证金的追缴。
A.1万B.5万C.10万D.20万9、违约债券净额清算会员应在结算日（简称S日）次一工作日（ B ）补足违约资金和相应的违约金。
A. 13：00前B. 14：00前C. 15：00前D. 16：00前10、日间发出追加保证金通知后，会员机构需在__B___内完成保证金追加，否则视为保证金违约。
A.15分钟B.30分钟C.45分钟D.1小时11、日终发出追加保证金通知后，会员机构需在__B___前完成保证金追加，否则视为保证金违约。
A.当晚B.次一工作日9:00C. 次一工作日10:00D. 次一工作日11:0012、如果出现当日结算违约，最终判定时间为：（B）A.16:00B.16:15C.16:30D.16:4513、如果出现日终结算违约，每日违约金为违约金额的___B__A.千分之二B.千分之一C.万分之五D.万分之二点五14、以下哪项与债券结算违约处理流程无关？(A)A.银行授信机制B.延迟交付机制C.市场补购机制D.现金结算机制15、下列说法错误的是（D）A.最低保证金是用于弥补清算会员违约情况下上海清算所对其清算限额范围内头寸平仓可能产生的损失B.最低保证金=各类清算限额×各类价格变动因子×会员资信因子C.变动保证金用于弥补清算会员持有头寸的盯市亏损以及违约情况下上海清算所对超过清算限额的头寸平仓可能产生的损失D.超限变动保证金=（资金清算全额绝对值-清算限额）×债券价格变动因子×资信因子×风控乘数16、为督促清算会员合理申报限额、管理头寸，上海清算所对超限保证金要求设立了风控乘数，目前风控乘数为（B）A.1B. 2C. 3D.417、（较难）以下哪个操作不属于综合清算会员在代理清算业务的必要职责。
（A）A.提交客户交易B.对客户交易进行代理确认C.核定客户清算限额并报备上海清算所D.配合上海清算所完成对客户的违约处置18、以下哪项与资金结算违约处理流程无关？(D)A.银行授信机制B.延迟交付机制C.市场出售机制D.现金结算机制19、T日清算会员M自营业务现券买入1.8亿金额债券A，现券卖出5000万金额债券B，已知清算会员M自营业务即期清算限额为1亿元，以下说法正确的是（C）A.会员M的实时资金净额头寸为2.3亿元B.会员M后续债券买入交易无法纳入净额清算C.会员M触发了超限一级预警D.会员M触发了超限二级预警20、T日清算会员M自营业务买断式回购作为正回购方，到期结算1.8亿金额，质押式回购作为逆回购方，到期结算5000万金额。
假设当晚会员M无其他存续中的回购合约，当晚清算会员M的远期净额为（C）A.2.3亿元B. 1.3亿元C. 1.8亿元D.5000万元二、多项选择题1、下列情形，将会造成日终保证金要求变动的有（AB）A.各类清算限额调整B.当日新增盯市亏损超过10万元C.当日资金结算量超过即期清算限额D.当日日间即期清算净额超过即期清算限额2、下列说法正确的是（BD）A.即期清算限额是债券净额清算会员每日持有资金头寸的额度，为买卖债券价值绝对值之和B.即期清算限额是债券净额清算会员每日资金结算的额度，为净额值C.债券交易净头寸不能超过清算限额D.清算限额是计算债券净额清算会员应交纳的清算基金和最低保证金的参数之一3、下列说法正确的是（ABCD）A.清算限额由债券净额清算会员自行测算并申报，上海结合债券净额清算会员业务规模、资信状况等因素审核确定B.申请机构应合理申报清算限额，原则上至少覆盖历史交易结算净额的95%C.债券净额清算会员可根据自身业务开展情况自主申请增加或减少清算限额D.上海清算所将定期检查各类清算限额的合理性，并进行相应调整4、针对债券净额清算业务中面临的风险，上海清算所建立了以下哪些机制？（ABCD）A.资金授信B.债券借贷C.市场出售D.市场补购5、针对本金风险，上海清算所在债券净额业务中采用（AB）A.DVP券款对付B.清算会员准入机制C.保证金制度D.现金结算6、上海清算所债券净额清算业务的直接参与者可以是（AC）A.综合清算会员B.非清算会员C.普通清算会员D.客户7、下列关于远期清算限额的内容，正确的有（CD）A.日间，远期清算净额不能超过远期清算限额B.日终，远期清算净额不能超过远期清算限额C.日终，远期清算净额不能超过远期清算限额会触发日终保证金要求D.远期清算净额计算时，不同日完全轧差8、下列说法正确的是（ACD）A.清算系统按债券净额清算会员进行资金轧差B.清算系统按债券净额清算会员进行证券轧差C.即期资金清算净额 = ∑(应收金额-应付金额)，应收应付金额为该笔交易的结算金额D.即期证券清算净额 = ∑券种(应收证券面值-应付证券面值)9、上海清算所风险准备资源包括（ABCD）A.违约清算会员交纳的保证金B.违约清算会员交纳的债券净额清算业务清算基金C.上海清算所风险准备金D.未违约清算会员交纳的清算基金10、下列说法错误的是（ABCD）A.风控合规检查的内容包括成交价格是否偏离上海清算所上一交易日估值的10％B.双方机构均为银行是交易双方通过净额方式进行清算结算的必要先决条件C.双方均指定人民银行大额支付系统清算账户为资金结算专户是交易双方通过净额方式进行清算结算的必要先决条件D.非清算会员可直接参与债券净额清算业务。
三、填空题（10题，每题【】分）1.在债券中央对手净额清算业务中，上海清算所面临的风险主要包括______、________和________。
答案：本金风险，价差风险，流动性风险2、（该题与选择题重复，不要同时出现）净额清算截止时点是_____，该时点后，清算系统不再接受T+0净额清算的成交数据，并对当日结算的所有债券交易按券种和资金分别进行最终轧差。
结算截止时点_______，该时点为判定清算会员是否违约的时点。
答案：15:30,16:153.债券债券中央对手净额清算业务的变动保证金包括_____和_____。
答案：超限变动保证金、盯市（亏损）变动保证金4.除保证金外，债券债券中央对手净额清算业务中的风险准备资源还包括______和______。
答案：清算基金，风险准备金5. 是当交易对手方出现交易结算违约时，上海清算所无法收到足额对价物的风险。
答案：本金风险6．是指交易对手方出现结算违约后，上海清算所承接了担保交收义务而面临的即时结算风险。
答案：流动性风险7．是指交易对手方出现结算违约后，违约处置期间标的物价格波动带来的风险。
答案：价差风险8.清算会员出现资金结算违约的，上海清算所按照违约金额的逐日计收违约金。
答案：千分之一9.综合清算会员对其代理的客户提交的超过客户清算限额的代理清算业务需进行。
答案：代理确认10.综合清算会员代理总清算限额为各客户清算限额的。
答案：加总（之和）四、简答题（2题，每题5分）1、请简述债券交易净额清算业务保证金的分类。
答案：最低保证金、变动保证金；2、请列举至少三项违约处理措施和手段。
答案：银行资金授信机制、证券借贷机制、延迟交付机制、市场补购、市场出售、现金结算。
3（较难）、请简述债券债券中央对手净额清算业务中的“合约替代”答案：出现“成为所有买方的卖方和所有卖方的卖方”、“承继现清算会员对其对手方清算会员的应收/付资金和应收/付证券结算的权利和义务”即可。
五、计算题（2题，每题5分）1、清算会员A的即期清算限额为15亿，远期清算限额为15亿，质押式回购净额参考值为5亿，资信因子为1，请计算该会员应交纳的最低保证金。
答案：最低保证金：（15亿*1.2%+15亿*0.5%+5亿*0.12%）*1=2610万元，26,100,0002、T日，清算会员A向清算会员B买入3亿SCP001现券，清算会员B向清算会员C买入0.5亿SCP001现券，清算会员C向清算会员A买入1亿SCP001现券，请计算T日清算会员A、B、C的日终证券应收付净额。
答案：A：应收2亿B:应付2.5亿C:应收0.5亿3（较难）.清算会员A使用5亿元面额的债券B进行质押式回购净额交易。
根据最新的合资格证券列表和估值，债券B的折扣率为85%，估值全价为101元，请问该笔质押式回购净额的质押券价值为？答案：（5亿）*101/100*85%=429,250,000，4.2925亿元。