金融计量学习题1答案
金融与理财-计量经济学分章习题与答案
ˆ 应为负值， ˆ 应为正 D、 1 2
、 、
最
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型 、 。
1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？
M 0 1Y 2 r ， ˆ 分 别 为 、 的 估 计 值 ， 根 据 经 济 理 论 有 ˆ 和 2 1 2 1
（ 值 ） ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A、 1 2
ˆ 应为正值， ˆ 应为正 B、 1 2
ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C、 1 2
一、名词解释 1、总体回归函数 2、最大似然估计法（ML） 3、普通最小二乘估计法（OLS） 4、残差平方和 5、拟合优度检验 二、单项选择题
ˆ X e ，以下说法正确的是 ˆ 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 Yi 2 i 1 i
（
） A、 ei 0 ˆ Y C、 Y
2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和
3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模
4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？
5 、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？
C、 Qsi （商品供给） 20 0.75P i （价格） D、 Yi （产出量） 0.65 K i0.6 （资本） L0.4 i （劳动） 6 、 设 M 为 货 币需求 量 ， Y 为收 入 水 平， r 为 利 率 ， 流动 性偏 好 函 数 为
金融学练习题及答案
货币和货币制度第一部分填空题1、从货币制度诞生以来，经历了商品货币、金属货币、可兑现的信用货币、不可兑现的信用货币和电子货币五种主要货币制度形态。
2、金银复本位制主要有两种类型：平行本位制和双本位制。
3、在格雷欣法则中，实际价值高于法定比价的货币是良币。
4、在格雷欣法则中，实际价值低于法定比价的货币是劣币。
5、金本位制有三种形式：金币本位值、金块本位制、金汇兑本位制。
6、货币制度的四大构成要素：货币单位、货币种类、货币材料、货币的铸造发行流通。
7、目前，世界各国普遍以金融资产流动性的强弱作为划分货币层次的主要依据。
8、狭义货币M1由M0 和活期存款构成，广义货币M2由M1加定期存款构成。
9、商品货币货币既可以作为一般商品消费，也可以作为货币进行流通。
第二部分单项选择题1、纸币的发行是建立在货币职能基础上的。
A、价值尺度B、流通手段C、支付手段D、储藏手段2、历史上最早出现的货币形态是。
A、实物货币B、信用货币C、表征货币D、电子货币3、我国M1层次的货币口径是。
A、MI=流通中现金B、MI=流通中现金+企业活期存款+企业定期存款C、MI=流通中现金+企业活期存款+个人储蓄存款D、MI=流通中现金+企业活期存款+农村存款+机关团体部队存款4、在一国货币制度中，是不具有无限法偿能力的货币。
A、主币B、本位币C、辅币D、都不是5、格雷欣法则起作用于。
A、平行本位制B、双本位制C、跛行本位制D、单本位制6、如果金银的法定比价位1：13，而市场比价位1：15，这时充斥市场的将是。
A、银币B、金币C、金币银币同时D、都不是7、历史上最早的货币制度是。
A、金本位制B、银本位制C、金银复本位制D、金块本位制8、在金属货币制度下，本位币的名义价值与实际价值是。
A、呈正比B、呈反比C、相一致D、无关9、辅币的名义价值其实际价值。
A、高于B、低于C、等于D、不确定10、商品价格与货币价值的大小成关系，与单位货币即价格标准的含金量成关系。
金融市场计量经济学考试
金融市场计量经济学考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场模型C. 资本资产定价模型D. 有效市场假说2. 什么是金融市场计量经济学中的无风险利率？A. 短期国债利率B. 长期国债利率C. 股票市场指数增长率D. 企业债券利率3. 在金融市场计量经济学中，如何计算股票的风险溢价？A. 股票市场指数增长率与无风险利率之差B. 股票收益率与无风险利率之差C. 股票市场指数增长率与无风险利率之和D. 股票收益率与无风险利率之和4. 什么是金融市场的杠杆效应？A. 通过借款增加投资规模B. 通过卖出证券增加现金流C. 通过购买保险减少潜在损失D. 通过持有现金增加流动性5. 金融市场计量经济学中的有效市场假说的三种形式是什么？A. 强式有效市场假说B. 半强式有效市场假说C. 弱式有效市场假说D. 非有效市场假说6. 什么是金融市场计量经济学中的时间序列分析？A. 分析季节性变化对金融市场的影响B. 分析宏观经济因素对金融市场的影响C. 分析非条件性因素对金融市场的影响D. 分析随机游走过程对金融市场的影响7. 如何利用金融市场计量经济学模型进行风险评估？A. 通过建立风险模型，计算潜在损失B. 通过分析历史数据，预测未来市场走势C. 通过评估市场波动性，确定投资组合的风险承受能力D. 通过对比不同市场行情，制定相应的投资策略8. 金融市场计量经济学中的回归分析主要用于什么？A. 描述变量之间的线性关系B. 预测变量之间的非线性关系C. 分析宏观经济因素对金融市场的影响D. 评估特定政策对金融市场的影响9. 什么是金融市场计量经济学中的Black-Scholes模型？A. 一种用于计算欧式期权价格的模型B. 一种用于计算美式期权价格的模型C. 一种用于计算期货价格的模型D. 一种用于计算互换价格的模型10. 金融市场计量经济学中的VaR方法用于衡量什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险11. 金融市场计量经济学研究的主要目的是什么？A. 描述金融资产价格的波动性B. 预测金融市场的未来走势C. 分析金融风险和资本充足率D. 评估金融产品的定价合理性12. 在金融市场计量经济学中，常用的回归分析方法有哪些？A. 回归分析B. 时间序列分析C. 空间数据分析D. 多因素方差分析13. 什么是金融市场的微观结构理论？A. 关于金融市场交易机制的理论B. 关于金融市场参与者行为的研究C. 关于金融市场价格形成过程的理论D. 关于金融市场泡沫形成的理论14. 金融市场计量经济学模型可以分为哪几类？A. 经济模型B. 结构模型C. 声明式模型D. 计量模型15. 在金融市场计量经济学中，常用的概率分布有哪些？A. 正态分布B. t分布C. 对数正态分布D. 泊松分布16. 什么是金融市场的条件异方差性（GARCH）模型？A. 用于描述金融市场中资产价格的波动性B. 用于预测金融市场的未来走势C. 用于评估金融产品的定价合理性D. 用于分析金融风险和资本充足率17. 金融市场计量经济学在风险管理中的应用主要包括哪些方面？A. 信用风险量化B. 市场风险量化C. 操作风险量化D. 流动性风险量化18. 什么是金融市场的有效市场假说？A. 金融市场价格总是公正的B. 金融市场价格反映了所有已知信息C. 金融市场价格无法预测D. 金融市场价格反映了部分已知信息19. 金融市场计量经济学的实证研究通常采用哪种方法？A. 建立理论模型B. 收集历史数据进行分析C. 建立数学模型进行模拟D. 实验室实验20. 金融市场计量经济学在未来金融发展中的前景如何？A. 金融市场的计量经济学将继续快速发展B. 金融市场的计量经济学将逐渐被其他技术取代C. 金融市场的计量经济学将与人工智能和大数据结合，提高金融风险管理水平D. 金融市场的计量经济学将失去其重要性21. 金融市场计量经济学主要研究哪些变量之间的关系？A. 股票价格与利率B. 通货膨胀率与汇率C. 股票收益率与宏观经济指标D. 信用风险与市场波动性22. 金融市场计量经济学在投资决策中扮演什么角色？A. 提供确定性的投资策略B. 分析市场风险和收益C. 预测未来市场走势D. 确定最佳资本配置23. 什么是金融市场计量经济学中的有效市场假说？A. 市场价格总是准确地反映所有可用信息B. 市场价格总是短暂地偏离真实价值C. 市场价格不可预测D. 市场价格总是高于真实价值24. 在金融市场计量经济学中，常用的回归分析方法有哪些？A. 残差平方和（RSS）B. 自由度（df）C. R² 或决定系数D. 均方误差（MSE）25. 什么是金融市场计量经济学中的协整理论？A. 描述两个或多个非平稳时间序列之间的长期均衡关系B. 描述两个或多个平稳时间序列之间的短期不均衡关系C. 描述两个或多个非平稳时间序列之间的短期均衡关系D. 描述两个或多个平稳时间序列之间的长期均衡关系26. 金融市场计量经济学中的脉冲响应函数（IRF）是用来做什么的？A. 描述一个冲击对系统的影响速度B. 描述一个冲击对系统的影响方向C. 描述一个冲击对系统的影响程度D. 描述一个冲击对系统的综合影响27. 什么是金融市场计量经济学中的方差弹性（VIX）？A. 描述市场对未来波动率的预期B. 描述市场的系统性风险C. 描述市场的流动性风险D. 描述市场的信用风险28. 在金融市场计量经济学中，GARCH模型用于分析什么？A. 描述不同资产类别之间的相关性B. 描述单一资产类别在不同时间段的波动性C. 描述单一资产类别在不同时间段的相关性D. 描述不同资产类别之间的波动性29. 什么是金融市场计量经济学中的时间序列分析？A. 研究数据序列的统计特性B. 研究数据序列的趋势和周期性C. 研究数据序列的随机性和不确定性D. 研究数据序列的相关性和因果关系30. 金融市场计量经济学中的多因子模型主要用于分析什么？A. 跨行业股票表现B. 行业间的相关性C. 跨市场风险传导D. 宏观经济因素对资产价格的影响31. 金融市场计量经济学主要研究哪些变量之间的关系？A. 股票价格与利率B. 通货膨胀率与汇率C. 信用风险与资产价格D. 股票收益率与GDP增长率32. 在金融市场计量经济学中，常用的回归分析方法有哪些？A. 回归分析B. 时间序列分析C. 空间分析D. 多因素方差分析33. 什么是金融市场计量经济学中的协整理论？A. 协整是指两个或多个时间序列变量在长期内具有相同的发展趋势，但在短期内可能存在差异。
金融计量作业(含解答参考)
金融计量作业（解答参考）1、求ARMA （1,1）的自相关函数，ARMA （1,1）模型为：1111t t t t y c y αεθε--=+++ 解：由1111()()t t t t E y E c y αεθε--=+++的1c μαμ=+ 故11111111()t t t t t t t y c y y μαεθεμαμεθε-----=+++-=-++ 则11111()()[(())]()t t j t t t t E y y E y y μμαμεθεμ------=-++-1111111[()()()()]t t t t t t E y y y y αμμεμθεμ-----=--+-+- (1)观察（1）式可知当0111t j t j j t j t j -<>⎧⎧⇒⇒>⎨⎨-<->⎩⎩时有11()0,()0t t j t t j E y E y εμθεμ----=-=(1)于是当0j =时，根据（1）有01111()()t t t t E y E y γαγεμθεμ-=+-+-111111111111[()][()]t t t t t t t t E y E y αγεαμεθεθεαμεθε-----=+-+++-++=221111111(())t t E y αγσθθσαεμ--+++-=2211111112112([()])t t t t E y αγσθθσαεαμεθε----+++-++22211111()αγσθθσασ=+++2211111()αγσθθασ=+++ (2)(2)于是当1j =时，根据（1）有1101111()()t t t t E y E y γαγεμθεμ---=+-+-101112112[()]t t t t E y αγθεαμεθε----=+-++2101αγθσ=+ (3)(3)于是当1j >时，根据（1）有11j j γαγ-=联立（2）和（3）解得22111021(21)1θθασγα++=- 222111111121()1θαθααθσγα+++=- 则得1111120111111(0)(1)()(1)21(1)k k k k k γθααθργθθααρ-⎧=⎪++⎪===⎨++⎪⎪>⎩2、判断带常数项（漂移项）的随机游走模型1t t t y c y ε-=++一阶差分之后是否平稳？1t t t t y y y c ε-=-=+V ，易知()t t E y E c c ε=+=V ；2()t t D y D c εσ=+=V2(,)()()t t j t t j t t j t t j Cov y y E y y E y E y E c c c εε----=-=++-V V V V V V 22[()]0t t j t t j E c c c εεεε--=+++-=由上上述的计算过程可知一阶差分处理之后的序列均值为常数c ；方差存在且为常数2σ；协方差恒为零即具有周期性。
金融计量学》习题答案
《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++=Λ22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
《金融计量学》题集
《金融计量学》题集一、选择题（每题10分，共100分）1.金融计量学主要应用于以下哪些领域？A. 金融市场预测B. 风险管理评估C. 文学作品分析D. 宏观经济政策制定2.在时间序列分析中，AR模型主要描述的是？A. 自回归过程B. 移动平均过程C. 季节性变动D. 长期趋势3.以下哪个统计量常用于衡量时间序列的平稳性？A. 均值B. 方差C. 自相关系数D. 偏度4.对金融数据进行对数变换的主要目的是？A. 简化计算B. 消除异方差性C. 提高数据的正态性D. 增加数据的波动性5.GARCH模型主要用于分析金融时间序列的哪种特性？A. 平稳性B. 季节性C. 波动性D. 趋势性6.VaR（Value at Risk）模型的核心思想是什么？A. 用历史数据来预测未来风险B. 用数学模型来量化潜在损失C. 用专家判断来评估风险D. 用模拟方法来估计风险7.在多元回归分析中，如果解释变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？A. 模型拟合度提高B. 参数估计不稳定C. 残差增大D. 模型解释能力增强8.以下哪个不是金融计量模型的常见检验方法？A. 残差检验B. 稳定性检验C. 显著性检验D. 一致性检验9.在金融时间序列分析中，ADF检验主要用于检验什么？A. 序列的平稳性B. 序列的自相关性C. 序列的异方差性D. 序列的周期性10.以下哪个软件不是常用的金融计量学分析工具？A. EViewsB. R语言C. PythonD. Excel（基本功能）二、填空题（每题10分，共50分）1.金融计量学是研究__________________的学科，它运用统计和数学方法来分析和预测金融市场行为。
2.在进行时间序列分析时，如果序列不平稳，通常需要进行__________________处理，以使其满足建模要求。
3.GARCH模型中的“G”代表__________________，它用于描述时间序列的波动性聚集现象。
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。
7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。
８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。
1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。
金融数学第一章练习题详细讲解.docx
.. .. ..金融数学第一章练习题详解 第1章利息度量1.1 现在投资 $600 ，以单利计息 ， 2 年后可以获得 $150 的利息 。
如果以相同的复利利率 投资 $2000 ，试确定在 3 年后的累积值 。
600i 2 150 i 12.5%2000(1 12.5%) 3 2847.651.2 在第 1 月末支付 314 元的现值与第 18 月末支付 271 元的现值之和 ，等于在第 T月末支付 1004 元的现值 。
年实际利率为5% 。
求 T 。
1004v T / 12 314v 1 /12 271v 18/12其中 v t (1 i ) t(1 5%) t1.05 t1.05 T / 12(314 1.05 1 /12 271 1.05 18 /12 ) /1004 0.562352两边取对数， Tln 1.05 ln 0.56235212Tln 0.562352/ ln 1.05 12 141.581.3 在零时刻 ，投资者 A 在其账户存入 X ，按每半年复利一次的年名义利率 i 计息 。
同时，投资者 Ｂ在另一个账户存入 2X ，按利率 i （单利 ）来计息 。
假设两人在第八年的后 六个月中将得到相等的利息，求i 。
A的半年实际利率为i，A: X((1i )16(1i)15 )B : 2 X i1Xi2222X ((1i )16(1i )15)Xi22i(1i)16(1i )15(1i)15i2222(1i )1522两边取对数i( 21 /151)20.0945881.4一项投资以δ 的利息力累积，27.72年后将翻番。
金额为 1 的投资以每两年复利一次的名义利率δ累积n 年，累积值将成为7.04 。
求 n 。
ln 1ia(t)(1i) t e te27.722ln 2 / 27.720.025i 0.5（2)n / 27.041n(ln 7.04 / ln 1.05) 2 801.5如果年名义贴现率为6%，每四年贴现一次，试确定$100在两年末的累积值。
金融市场计量经济学考试
金融市场计量经济学考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 评估单个金融资产的风险和收益B. 分析金融市场的联动效应C. 预测金融市场的未来走势D. 研究金融市场的有效性2. 以下哪个因素不是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 维护市场公平交易C. 降低金融市场的波动性D. 促进金融创新3. 金融市场的计量经济学模型通常用于分析哪些变量之间的关系？A. 宏观经济变量与金融市场变量B. 不同金融资产之间的相关性C. 金融市场的风险传导机制D. 金融市场的交易成本4. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产的价格？A. 利率水平B. 通货膨胀率C. 国际贸易状况D. 政治局势5. 金融市场的计量经济学模型可以分为哪几类？A. 基本面分析模型B. 技术面分析模型C. 综合分析模型D. 市场情绪分析模型6. 以下哪个选项不是金融市场的计量经济学研究方法？A. 时间序列分析B. 回归分析C. 理论模型构建D. 大数据分析7. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的严格性B. 数据的可获得性C. 模型的不可靠性D. 预测者的主观判断8. 在金融市场中，以下哪个指标通常被用作衡量市场风险的指标？A. 波动率B. 信用风险加权C. 风险价值（VaR）D. 资产回报率9. 金融市场的计量经济学模型在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 提供精确的风险评估结果B. 提供直观的投资组合优化建议C. 提供全面的市场分析报告D. 提供及时的市场预警信息10. 金融市场的计量经济学模型在未来的发展中可能面临的主要挑战包括哪些方面？A. 数据质量和可用性的提高B. 模型复杂性和多样性的增加C. 算法效率和稳定性的提升D. 监管政策和合规要求的更新11. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 提供对金融市场现象的直观理解B. 建立金融市场模型，预测未来市场走势C. 量化分析金融风险，为风险管理提供依据D. 以上皆是12. 以下哪个因素通常会影响金融市场的计量经济学模型？A. 宏观经济指标B. 政策变化C. 市场情绪D. 技术创新13. 在构建金融市场计量经济学模型时，哪一个概念最为关键？A. 数据质量B. 模型复杂度C. 参数估计的准确性D. 以上皆是14. 什么是金融市场计量经济学中的无风险利率？A. 银行存款利率B. 股票市场的预期收益率C. 与黄金价格相关的利率D. 以上皆是15. 在计量经济学模型中，如何衡量一个金融变量的重要性？A. 模型的R²值B. 参数估计的标准误差C. 模型的AIC或BIC值D. 以上皆是16. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 通过模型预测不同资产之间的相关性B. 量化评估投资组合的风险敞口C. 提供市场波动性预测D. 以上皆是17. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 股票市场的有效性研究B. 债券价格的随机波动模型C. 外汇市场的汇率预测D. 以上皆是18. 如何利用金融市场计量经济学模型进行市场预测？A. 收集历史数据，建立统计关系B. 运用经济学理论，构建模型C. 通过历史数据验证模型的预测能力D. 以上皆是19. 金融市场计量经济学模型在风险评估中的应用主要体现在哪里？A. 量化风险指标，如Value at Risk (VaR)B. 识别潜在的市场风险来源C. 预测市场波动对投资者行为的影响D. 以上皆是20. 在金融市场计量经济学的实证研究中，常用的统计方法有哪些？A. 最小二乘法B. 时间序列分析C. 回归分析D. 以上皆是21. 金融市场计量经济学主要研究的是什么？A. 金融市场波动性预测B. 金融市场有效性分析C. 金融市场风险计量D. 金融市场交易策略设计22. 以下哪个因素对金融市场计量经济学的应用最为关键？A. 数据质量B. 统计学方法C. 计算机技术D. 金融理论23. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用来描述资产价格的动态变化？A. 市场效率假说B. 风险中性定价C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 方差弹性（VEV）24. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时，通常会使用哪项技术？A. 敏感性分析B. 概率模型C. 时间序列分析D. 空间分析25. 金融市场计量经济学与传统经济学的最大区别是什么？A. 量化分析和统计检验B. 研究范围C. 研究方法D. 研究目标26. 在构建金融市场计量经济学模型时，以下哪个步骤是首要的？A. 收集历史数据B. 确定模型假设C. 模型估计与参数校准D. 模型验证与解释27. 金融市场计量经济学在现代金融分析中的重要性体现在哪些方面？A. 提高投资风险管理的效率B. 支持资产定价决策C. 预测市场走势D. 提供政策制定者的决策支持28. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 金融市场波动性分析B. 信用风险量化C. 企业财务状况分析D. 宏观经济因素对金融市场的影响29. 金融市场计量经济学模型通常用于评估什么？A. 单一资产的风险B. 多元化投资组合的风险C. 投资组合的绩效表现D. 金融市场的有效性30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量不同资产之间的相关性？A. 夏普比率B. 信息比率C. 贝塔系数D. 最大回撤31. 金融市场计量经济学研究的主要目的是什么？A. 描述金融市场的波动性和风险B. 预测金融市场的未来走势C. 分析金融市场的有效性D. 为政策制定者提供金融市场监管的建议32. 金融市场计量经济学模型可以分为哪几类？A. 经济模型B. 量化模型C. 基本面分析模型D. 技术分析模型33. 在金融市场中，广义自回归条件异方差模型（GARCH）主要用于衡量什么？A. 市场波动性B. 股票收益率C. 信用风险D. 波动率微笑34. 金融市场的流动性通常用什么指标来衡量？A. 交易量B. 价格变动C. 市场深度D. 流动性比率35. 金融市场的有效性通常通过哪个模型来检验？A. 博弈论模型B. 有效市场假说（EMH）C. 实证研究模型D. 理论模型36. 在金融市场中，协整理论主要用于分析什么？A. 不同资产之间的相关性B. 长期资产收益之间的关系C. 短期资产收益与长期资产收益之间的关系D. 市场波动性与资产价格之间的关系37. 金融市场计量经济学在风险评估中的应用主要体现在哪些方面？A. 信用风险评估B. 市场风险评估C. 操作风险评估D. 法律风险评估38. 金融市场的计量经济学分析通常需要收集和处理大量的数据，这些数据主要来源于什么？A. 金融市场交易数据B. 金融市场基本面数据C. 金融市场宏观数据D. 金融市场政策数据39. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的局限性B. 数据的有限性C. 计算能力的限制D. 结果的解释性不足40. 金融市场计量经济学的未来发展前景如何？A. 随着大数据和人工智能技术的发展，金融市场计量经济学将更加精确和高效B. 金融市场的计量经济学将更加注重理论与实践的结合，提高模型的实用性和可操作性C. 金融市场的计量经济学将面临更多的挑战和不确定性，需要不断创新和发展D. 金融市场的计量经济学将逐渐被其他更先进的方法所取代二、问答题1. 什么是金融市场？请简要描述其功能和组成部分。
《金融计量学》习题
《金融计量学》习题一、填空题：1、在多元线性回来模型中，说明变量间出现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在____序列自相干性______。
4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被说明变量，又可以在不同的方程中作为说明变量。
5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描写。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好辨认；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡辨认。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理动身_______。
二、挑选题1.在线性回来模型中，若说明变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相干D.设定误差2.在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相干D.高拟合优度 1X 2X i i kX X 21 k3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相干D.设定误差4.若回来模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采取（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回来模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型，如果在异方差检验中发觉，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为残差。
3.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6.对于，在给定置信水平下，减小的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型，i=1,2,…,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n≥3（k+1）___。
13.对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足_4_____。
二、单选题：1.回归分析中定义的（B）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B.C. D.3.下图中“{”所指的距离是（B）A. 随机误差项B. 残差C. 的离差D. 的离差4.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有(A)的性质。
A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性5.参数的估计量具备有效性是指（B）A. B.为最小C. D.为最小6.设k为不包括常数项在内的解释变量个数，n为样本容量，要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）≥k+1 ≤k+1≥30 ≥3(k+1)7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为(B)。
最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。
A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验9.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(B)。
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和10.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。
=TSS+ESS =RSS+ESS=RSS-TSS =TSS+RSS11.下面哪一个必定是错误的（C）。
A.B.C.D.12.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（D）。
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少元13.回归模型，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（D）。
A. B.C. D.14.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（A）。
A. B.C. D.15.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。
=1 =－1→+∞ =016.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。
所以是（A）。
A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量17.由可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知是（C）。
A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量18.下面哪一表述是正确的（D）。
A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系19.在双对数线性模型中，参数的含义是（D）。
关于X的增长量关于X的发展速度关于X的边际倾向关于X的弹性20.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（C）。
%半对数模型中，参数的含义是（C）。
A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性22.半对数模型中，参数的含义是（A）。
的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率关于X的弹性的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化关于X的边际变化23.双对数模型中，参数的含义是（D）。
的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化关于X的边际变化的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率关于X的弹性三、多选题：1.下列哪些形式是正确的（BEFH）。
A. B.C. D.E. F.G. H.I. J.2.设n 为样本容量，k为包括截距项在内的解释变量个数，则调整后的多重可决系数的正确表达式有（BC）。
A. B.C. D.E.3.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。
A. B.C. D.E.4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC）。
A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型中（ABCD）。
A. 与是非线性的B. 与是非线性的C. 与是线性的D. 与是线性的E. 与是线性的6.回归平方和是指（BCD）。
A.被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和C.被解释变量的总体平方和与残差平方和之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（AD）。
A.<B.≥C.只能大于零D.可能为负值8.下列方程并判断模型（DG）属于变量呈线性，模型（ABCG）属于系数呈线性，模型（G）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（EF）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。
A. B.C. D.E. F.G.四、计算题（一）设某商品的需求量（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。
经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为）VARIABLE COEFFICIENT T-STAT Prob.CX1 （）X2 - （）R-squared Mean of dependent varAdjusted R- squared （） . of dependent varof regression Sum of squared residDurbin-Watson stat （） F – statistics （）完成以下问题：（至少保留三位小数）1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。
=+解释偏回归系数的统计含义和经济含义。
统计意义：当保持不变，增加1个单位，Y 平均增加单位；当保持不变，增加1个单位，Y 平均减少单位。
经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品需求平均减少658件。
3.4．估计调整的可决系数。
2211(1)1n R R n k -=----=10-11(1-0.949336)0.93486010-2-1-⨯= 5．在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。
22/0.949336/265.582583(1)/(1)(1-0.949336)/(10-2-1)R k F R n k ===--->0.05,2,7 4.74F = 所以，方程总体上的线性关系显著成立。
6．在95%的置信度下检验偏回归系数(斜率)的显著性。
= =>=拒绝假设，接受对立假设经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。
= =>=拒绝假设，接受对立假设。