合约的最后交易日是哪一天
金融期货基础知识测试试题
金融期货基础知识测试试题金融期货基础知识测试试题(一)卷一、判断题1. 中金所5 年期国债期货合约面值为100 万元人民币。
（√）2. 中金所5 年期国债期货的可交割国债应为在合约到期月份首日剩余期限为4 至5.25 年的国债。
（√）3. 沪深300 股指期货采用T+0 交易制度。
（√）4. 中金所5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
（X ）5. 中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为4%。
（X ）6. 中金所5 年期国债期货交易标的为票面利率为3.5%的中期国债。
（X ）7. 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的合约标的是上证综合指数。
（X ）8. 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关。
（X ）9. 沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。
（X ）10. 沪深300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。
（√）二、单项选择题1. 中金所上市的5 年期国债期货属于：（B ）A. 短期国债期货B. 中期国债期货C. 长期国债期货D. 超长期国债期货合约2. 中金所5 年期国债期货合约的面值为（A ）元人民币。
A．100 万B．120 万C．150 万D．200 万3. 中金所5 年期国债期货合约票面利率为：（B ）A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%4. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（C ）A．距离合约交割月首日剩余期限为2 至5 年B．距离合约交割月首日剩余期限为3 至6 年C．距离合约交割月首日剩余期限为4 至5.25 年D．距离合约交割月首日剩余期限为5 至8 年5. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（A ）A．固定利率国债B．浮动利率国债C．固定或浮动利率国债D．以上都不是6. 中金所5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D ）A．0.001 元B．0.0012 元C．0.0015 元D．0.005 元7. 中金所5 年期国债期货的交易代码为：（C ）A．IFB．IEC．TFD．TE8. 中金所5 年期国债期货合约交割方式为：（B ）A．现金交割B．实物交割9．中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（B ）A．合约价值1.5%B．合约价值1%C．合约价值2%D．合约价值2.5% 10. 中金所5 年期国债期货合约的最后交易日为：（B ）A．合约到期月份第一个周五B．合约到期月份第二个周五C．合约到期月份第三个周五D．合约到期月份第四个周五11. 建立空头持仓应该下达（C ）指令。
证券交易所的交易日历与交易时间
证券交易所的交易日历与交易时间在证券交易中，交易所的交易日历和交易时间是非常重要的概念。
它们规定了证券市场的正常运行时间，为投资者提供了交易机会，并确保市场的公平、透明和有序。
本文将介绍证券交易所的交易日历和交易时间，以及其对投资者和市场的影响。
交易日历证券交易所的交易日历是指规定了证券市场的开放和闭市时间的日历。
不同的交易所可能有不同的交易日历，取决于不同国家或地区的市场习惯和法律规定。
通常情况下，交易日历由交易所正式发布，并且会提前公布一年或半年的时间。
交易日历通常包括以下信息：1. 交易日：交易所规定的工作日，一般为周一至周五，但某些国家或地区可能会有不同的规定。
2. 非交易日：交易所规定的休市日，即不开放交易的日子。
非交易日通常包括国定假日、重大节日、特殊事件等。
在这些日子里，交易所会停止交易活动，投资者不能进行买卖交易操作。
3. 半日交易日：某些交易所会规定一天中部分时间为半日交易日，交易活动时间较短。
这通常发生在节假日期间或其他特殊情况下。
交易时间交易时间是指证券交易所的正常交易活动时间段。
它规定了投资者可以进行交易的具体时间段。
交易时间也是根据交易所的规定而定，不同交易所可能有不同的交易时间安排。
以下是交易时间的一般安排：1. 开市时间：交易日开始时，证券交易所正式开市，投资者可以进行交易操作。
开市时间通常是早上9:30或10:00（根据交易所所在地的时区不同而定）。
2. 午休时间：为了让交易所工作人员进行必要的休息和准备工作，交易所通常会规定中午的某个时间段为午休时间。
这段时间内交易所暂停交易活动，投资者无法进行交易。
3. 收市时间：交易日的最后一刻，交易所正式收市，交易活动结束。
收市时间通常在下午3:00至4:00之间。
交易日历和交易时间对投资者的影响交易日历和交易时间对投资者有重要的影响。
首先，它们为投资者提供了交易的参考，帮助他们了解何时可以进行交易操作。
投资者可以根据交易日历和交易时间来制定交易策略，选择最合适的时机进行买卖操作。
pta期货交割日是哪天 pta期货最后交易日
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一、 PTA期货最后交易日是什么时候
要了解PTA期货什么时候交割，我们要了解2个知识点，一个就是PTA 期货标准合约，另一个就是PTA期货合约月份;
1、PTA期货的合约月份就是后面的4位数字，例如PTA1909合约就是指2019年9月份交割，PTA2009指的是2020年9月份交割的PTA合约，以此类推，你也一定会算。
2、PTA期货法人和个人投资者最后交易日
(1)法人投资者
PTA期货标准合约，最后交一个日是合约月份的第十个交易日，以PTA1909合约为例，就是指的是2019年9月第十个交易日交割的合约，在这里尤其要注意：第十个交易日，而不是9月的第十天，所以一定要通过日历查询才可以;
(2)个人投资者
个人投资者是不能持仓进入交割月的，需在合约交割月份前一月的最后一个交易日进行平仓处理。
如果投资者没有自行平仓，而是持仓进入交割月，那么交易所就会对投资者的持仓进行强平处理，盈利归交易所所有，亏损自行承担。
此外，由于投资者违反了期货交易规则，交易所也会将投资者的违规行为作为违约行为，记录在市场诚信记录里。
所以请各位投资者一定要严格遵守期货市场交易规则!。
沪深300股指期货基础知识培训
沪深300股指期货基础知识培训1.Q：沪深300指数是如何组成的？A：沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，综合反映沪深A股市场整体表现。
2.Q：沪深300股指期货合约的集合竞价时间是什么？A：上午09：10--09：15，其中9：10-9：14是集合竞价指令申报时间，不接受市价指令申报，9：14-9：15是集合竞价指令撮合时间，不接受任何指令申报。
3.Q：沪深300股指期货合约正常交易日（非最后交易日）的交易时间是什么？A：9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）。
4.Q：沪深300股指期货合约最后交易日的交易时间是什么？A：9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）。
5.Q：沪深300股指期货的合约乘数是多少？A：每点300元。
6.Q：沪深300股指期货合约的最小变动价位是多少？A：0.2点。
7.Q：沪深300股指期货采用的是T+0还是T+1的交易方式？A：T+0。
当日可多次进行开平仓交易。
8.Q：沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量是多少？A：限价指令每次最大下单数量是100手。
9.Q：沪深300股指期货市价指令每次最大下单数量是多少？A：市价指令每次最大下单数量是50手。
10.Q：沪深300股指期货投机持仓限额最大是多少？A：100手。
进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手；进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受上述限制。
11.Q：沪深300股指期货合约到期日（即最后交易日）是哪一日？A：合约到期月份的第三个星期五，遇法定节假日或特殊日则顺延至下一交易日。
因此，期货合约是不能无限期持有的。
12.Q：沪深300股指期货合约的交割日是哪一日？A：交割日即最后交易日，即合约到期月份的第三个星期五，遇法定节假日或特殊日则顺延至下一交易日。
沪深300股指期货的合约内容和特点
沪深300股指期货的合约内容和特点合约月份股指期货合约都有到期日，到期日也即最后交易日，在到期日收市时尚未被平仓的持仓头寸就要进行现金交割，合约月份就是指股指期货合约到期交割时所在的月份。
沪深300(2610.898,15.46,0.60%)股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五(遇法定假日顺延)，交割日期与最后交易日相同。
这里提醒投资者注意两点：第一，最后交易日是合约到期月份的第三个周五，不是月末。
第二，投资者在最后交易日前要根据持仓目的，选择是提前平仓还是持有到期交割，切不可像有些投资者买股票长期投资那样买后不管。
沪深300股指期货的合约月份有四个，即当月、下月及随后的两个季月，季月指3月、6月、9月、12月。
也就是说，同时有四个合约在交易。
比如，在2010年3月2日的沪深300股指期货仿真交易中，就同时有IF1003、IF1004、IF1006、IF1009四个合约在交易，其中：IF1003为当月合约，IF1004为下月合约，IF1006和IF1009为随后的两个季月合约。
以IF1006为例，IF为沪深300股指期货合约的交易代码，10指2010年，06指到期交割月份为6月份。
其余依此类推。
沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±10%。
最后交易日及季月合约上市首日的限制幅度为±20%。
这里有两点要提醒投资者注意：第一，每日价格的最大波动限制幅度不是固定不变的，交易所有权根据市场风险状况进行调整；第二，计算价格最大波动限制的基准是上一交易日的结算价，不是收盘价。
这是因为，沪深300股指期货采用当日无负债结算制度，在该制度下，计算投资者当日盈亏以及交易保证金的依据是结算价，而非收盘价。
保证金沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。
从这里不难看出，交易保证金依保证金比率和合约价值而定，因此，交易保证金是被合约占用的资金，不能用于其他用途。
2022年中国期货品种合约文本大全
AG.SHF
AG2206
白银期货的合约规则如下： 交易品种：白银 交易保证金率：12.0% 涨跌停板幅度：10.0% 报价单位：元/千克 最小价格变动单位:1元/千克 合约乘数：15千克 交易时间：上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日 2:30(夜盘) 合约月份：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 最后交易日：合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等 最后交易日交易所可另行调整并通知) 最后交割日：最后交易日后连续三个工作日 交易代码：AG
CF.CZC CF205
一号棉花期货的合约规则如下： 交易品种：一号棉花 交易保证金率：10.0% 涨跌停板幅度：9.0% 报价单位：元/吨 00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜 盘) 合约月份：1,3,5,7,9,11 最后交易日：合约交割月份的第10个交易日 最后交割日：合约交割月份的第13个交易日 交易代码：CF
CS.DCE
CS2205
玉米淀粉期货的合约规则如下： 交易品种：玉米淀粉 交易保证金率：12.0% 涨跌停板幅度：6.0% 报价单位：元/吨 最小价格变动单位:1元/吨 合约乘数：10.0吨 交易时间：上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜 盘) 合约月份：1,3,5,7,9,11 最后交易日：合约月份第10个交易日 最后交割日：最后交易日后第3个交易日 交易代码：CS
LME交易规则简述
LME概况：LME是世界上最大的铜期货交易市场，成立于1876年，交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金。
铜的期货交易始于1877年。
而铜期货期权则在1987年推出。
1.交割日：LME三个月期货合约是连续的合约，所以每日都有交割。
但根据持仓不同有所区别：持仓在三个月内的，任何一个交易日均可要求交割，持仓在三个月以上至十五个月的为每个月第三个星期三。
LME为即期铜也就是现货（CASH）铜的贴水设立了底限，现货贴水不得低于三月铜30美元，相反，现货升水却可以无限大。
最后的升贴水在该持仓平仓或交割后，根据持仓的时间长短和LME每日公布的升贴水水平进行返还或追缴。
2.独特的规定：履行合约的方式有两种：到期实物交割或者到期前平仓。
值得注意的是，相对于其它期货市场而言，LME有一个独特的规则：合约到期才进行结算。
从开仓到合约到期，一直需要初始保证金和维持保证金，但并不结算盈亏——即使头寸提前平仓了，差价也要等到期以后才结算。
因此，严格地说，LME是一个远期合约市场而非期货市场。
合约到期日在开仓时就确定了。
所开头寸如果不在到期日前对冲，就必须进行实物交割。
一个头寸可以对冲的最后日期（即“最后交易日”）是从合约到期日倒数第三个交易日。
3.仓单和升贴水以及交割仓库：LME注册仓单所载的每一宗金属货物都存放在LME定点交割仓库中。
定点交割库通过它们在伦敦的代理机构颁发仓单。
LME定点交割仓库分布在世界各地，仓单交割地的选择权在卖方。
在交割中，买方可能被分配到他不情愿的地点的仓单；也可能买方收到的仓单所载的金属形状和品牌非他所愿。
这样，仓单交易市场应运而生。
在仓单交易市场上，希望调换仓单的买方可以拿自己的仓单与别人交换，他可能因此支付或收到一笔差价款，这即是仓单之间的升贴水。
升贴水行情视不同仓单之间的供求关系而定。
仓单交易是经纪公司替各自的客户所做的一项日常工作。
仓单交易不受LME控制，不在一个公开的市场内进行，这意味着由升贴水带来的价格风险是不能通过对冲来保值的。
沪深300股指期权合约交易细则(讨论稿清洁版)
中国金融期货交易所沪深300股指期权合约细则（讨论稿）（2013-06-24）第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）沪深300股指期权合约交易，根据《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所股指期权业务细则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关规定执行。
第二章合约第四条沪深300股指期权合约的标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
第五条沪深300股指期权合约交易代码为IO，合约代码为IOYYMM-C/P-XXXX，其中YYMM为合约月份，C为看涨期权，P为看跌期权，XXXX为行权价格。
第六条沪深300股指期权合约以点为报价单位。
第七条沪深300股指期权合约的合约乘数为每点人民币100元。
第八条沪深300股指期权合约的最小变动价位为0.1点。
第九条沪深300股指期权合约的合约月份为当月、下2个月及随后2个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期权合约最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日即为到期日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
第十一条沪深300股指期权合约当月与下2个月合约的行权价格间距为50点，随后2个季月合约的行权价格间距为100点。
第十二条沪深300股指期权合约行权方式为欧式。
行权日与到期日为同一天。
第十三条沪深300股指期权合约到期时采用现金交割方式。
第三章交易业务第十四条沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出2个合约。
第十五条沪深300股指期权合约交易采用限价指令及交易所规定的其他指令。
限价指令每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为100手。
第十六条沪深300股指期权合约的交易时间为9:15–11:30（第一节）和13:00–15:15（第二节），最后交易日交易时间为9:15–11:30（第一节）和13:00–15:00（第二节）。