计量经济学期末试卷
计量经济学 期末试卷(第7套)
第七套一、单项选择题1、用模型描述现实经济系统的原则是( )A. 以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH 检验方法主要用于检验（ ）A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。
A ．有偏特性 B. 非线性特性C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ ）A. 4B. 3C. 2D. 15、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。
12112111211211....(1)()t t tt t t t t tt t t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u ββββρρβρβρρβρβρρ------=++=++=++-=-+-+-6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）22.().()0().()0.()0i i j i i i A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠7、设回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )123123123123.0200.0200.0000.0000A x x xB x x x vC x x xD x x x v *++*=*++*+=*+*+*=*+*+*+=8、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1->-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程识别状态不能确定在有 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 外生变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 前定变量和随机误差项的函数模型10、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定 11、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于413、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化14、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( )A ．0=∑ieB ．),(Y X 一定在回归直线上C ．Y Y=ˆ D ． 0),(≠i i e X COV15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-=-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )A.第i 个方程不可识别B.第i 个方程恰好识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定 16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ ）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关 18、回归分析中定义的( )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C.11≤≤-γ D 、0=γ，则X 与Y 相互独立20、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)-梁瑛提供
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.（Y)5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F)6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分)答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3)建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5)模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8)经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型.如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型. 三．下面是我国1990—2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
(2分)2．系数是否显著，给出理由.（3分）答:根据t统计量，9。
13和23都大于5％的临界值,因此系数都是统计显著的。
四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分)答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS)1．假设已知,则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。
《计量经济学》期末试卷
《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。
A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。
A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。
t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。
由此判断1-t t 上述模型存在（）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1。
5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。
5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25，k=4，2R =0。
92B 、n=10，k=3，2R =0。
90C 、n=15,k=2，2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中，d=1。
计量经济学 期末试卷
期末考试试卷计量经济学1. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）2. 整个多元回归模型统计显著意味着模型中任何一个单独的变量均统计显著。
（ ）3. 双对数模型的斜率和弹性系数相同。
（ ）4. 随机误差项与残差项是一回事。
（ ）5. 多重共线性是样本的特征。
（ ）6. 当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ ）7. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。
（ ）8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（ ）9. 在联立方程模型中，变量是内生的还是外生的，并不是绝对的。
（ ）10. 在联立方程模型的结构式中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是无偏且一致的。
（ ）二、选择题（20分）1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据称为（ ）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 双对数模型u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，参数1β的含义是（ ）A. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B. Y 关于X 的边际变化C. X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性3. 下列模型中属于变量线性模型的有（ ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ4. 一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（ ）A. nB. 1-nC. k n -D. 15. 对于含有截距项的计量经济模型，若想将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ ）A. 4B.3C. 2D. 16. DW 检验方法用于检验（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 下列说法正确的是（ ）A. 异方差是样本现象B. 异方差是一种随机误差现象C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量，则第i 个方程是（ ）。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末试题及答案
计量经济学期末试题⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
⒉（12分）以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。
同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式；⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式；⑶ 写出误差修正模型的理论形式；⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。
⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；⒋（9分）投资函数模型t t t t Y Y I μβββ+++=-1210为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C （居民消费总额）、I （投资总额）和Y （国内生产总值），先决变量为t G （政府消费）、1-t C 和1-t Y 。
样本容量为n 。
⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？⑵ 如果采用2SLS 估计该方程，分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。
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第一学期期末考试试卷《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。
A. 8.02.030^=+=XY i r X Y B. 91.05.175^=+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY ir X Y D. 96.05.312^-=--=XY ir X Y3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。
A.计量经济 B.经济理论C.统计D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ）A. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. iY ˆ的离差 X1ˆβ+ iY6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（a ）。
A.0B. -1C.1D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e2t=∑，估计用样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。
A.33.3B.40C.38.09D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。
由此判断上述模型存在（b ）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Yˆ-=，这说明（d ）。
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i =++=εββ，中，总体方差未知，检验0:H 10=β时，所用的检验统计量)ˆ(S ˆ111βββ-服从（d ）。
A.)2n (2-χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t -12.线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (ˆ1''=-β。
所以βˆ是（a ）。
A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量13.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（b ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效 14. G-Q 检验法可用于检验（a ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.随机解释变量 15. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( c ) A.0 B.1 C. ∞ D.最小16.（b ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A.外生变量 B.生变量 C.先决变量 D.滞后变量 17. 在Eviews 命令中，Ｘ（－１）表示（ c ） A. Ｘ乘以－１ B. Ｘ减１ C. Ｘ的滞后一期变量 D. Ｘ的倒数18. 在双对数线性模型u X Y ++=ln ln 10ββ中，参数1β的含义是（d ）。
A. Y 关于X 的增长量 B. Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际倾向 D. Y 关于X 的弹性 19. 根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( d )A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定 20. 下列模型中不属于线性模型的是（ c ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. u XY ++=10ββ二、填空题（1分×20空＝20分）1．计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立 来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2.计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，要解决达到上述目的的理论和方法问题。
这样计量经济学分成了两种类型：__________和__________两大类。
3.研究经济问题时，可用于参数估计的数据主要有：__________数据、__________数据、__________数据和 。
4.计量经济学模型的检验主要从__________检验、__________检验、__________检验和__________检验这么四个方面进行。
5.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)Y (E 之间的偏差，称为__________；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值iY ˆ之间的偏差，称为__________。
6.对线性回归模型i i 10i X Y u ++=ββ进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。
7.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。
8.以双变量线性回归模型为例，总体回归函数均值形式为： ，个别值形式为： ；样本回归函数的均值形式为 ： ，个别值形式为： 。
9.在回归分析中，解释变量一般是按照 变量来处理的。
三、判断题（1分×5＝5分）1. 回归模型方程的显著性检验与方程的拟合优度检验是相同的( )。
2. 参数估计量的优良性指的是线性、无偏性最有效性，简称BLUE( )。
3. 可决系数和相关系数是两个不同的概念，无任何联系( )。
4. 在多元线性回归分析中，调整样本决定系数2R 与样本决定系数2R 之间的关系是 22R R ≤ ( ) 。
5. 在多元回归中，根据通常的t 检验，如果每个参数都是统计上不显著的，就不会得到一个高的2R 值。
( )。
四、简答题（17分）1.（7分）请简要叙述计量经济学的研究步骤。
2.（10分）什么是OLS 估计量的线性性和无偏性？试加以证明（以一元线性回归模型为例）。
五、计算题（18分）1.（10分）从某公司分布在11个地区的销售点的销售量（Y ）和销售价格（X ）观测值得出以下结果：519.8X = 217.82Y =23134543iX=∑1296836i iX Y =∑ 2539512iY=∑（1）作销售额对价格的回归分析，并解释其结果。
（2）回归直线未解释的销售变差部分是多少？2. （8分）已知消费模型n ,1i ,X Y i 1i 10i =++=u ββ，其中： i Y ：个人消费支出；1i X ：个人可支配收入；已知212,)var(;0)(;0)(i i s i i i X u u E u E σ===- 请进行适当的变换消除异方差，并给与证明。
六、案例分析题（20分）分析财政支农资金结构对农民收入的影响，令Y （元）表示农民人均纯收入。
X1（亿元）表示财政用于农业基本建设的支出，X2（亿元）表示财政用于农村基本建设支出，X3（亿元）表示农业科技三项费用，X4（亿元）表示农村救济费。
建立如下回归模型011223344Y X X X X βββββε=+++++Eviews 输出结果如下： 表1：Dependent Variable: Y Sample: 1985 2003nt c C 134.5734 200.6429 0.670711 0.5133 X1 1.647447 0.609850 2.701398 0.0172 X2 -0.354037 2.199568 -0.160958 0.8744 X3 14.73859 127.5432 0.115558 0.9096 X415.07648 7.9863291.8877860.0800R-squared 0.920517 Mean dependent var 1391.353 Adjusted R-squared 0.897807 S.D. dependent var 822.1371 S.E. of regression 262.8173 Akaike info criterion14.20173Sum squared resid 967021.0 Schwarz criterion 14.45027 Log likelihood -129.9164 F-statistic 40.53451 Durbin-Watson stat 0.507406 Prob(F-statistic) 0.000000表2：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb.C 159.6613 114.2226 1.397809 0.1813X1 1.628036 0.390528 4.168805 0.0007X4 14.85155 6.886952 2.156476 0.0466R-squared 0.920351 Mean dependent var 1391.353 Adjusted R-squared 0.910394 S.D. dependent var 822.1371 S.E. of regression 246.1002 Akaike infocriterion13.99329Sum squared resid 969044.5 Schwarz criterion 14.14242 Log likelihood -129.9363 F-statistic 92.44012 Durbin-Watson stat 0.542200 Prob(F-statistic) 0.000000 表3：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 5.668786 Probability 0.006293 Obs*R-squared 11.74713 Probability 0.019334 Dependent Variable: RESID^2Sample: 1985 2003Included observations: 19nt cC 32945.33 52208.47 0.631034 0.5382X1 68.27213 434.5169 0.157122 0.8774X1^2 -0.077920 0.279599 -0.278686 0.7846X4 -2938.780 7375.757 -0.398438 0.6963X4^2 78.46990 68.93675 1.138288 0.2741R-squared 0.618270 Mean dependent var 51002.34 Adjusted R-squared 0.509204 S.D. dependent var 80097.16 S.E. of regression 56113.51 Akaike infocriterion24.92908Sum squared resid 4.41E+10 Schwarz criterion 25.17761 Log likelihood -231.8262 F-statistic 5.668786Durbin-Watson stat 2.872506 Prob(F-statistic) 0.006293 表4Dependent Variable: LOG(Y) Sample: 1985 2003Included observations: 19LOG(X1) 0.656381 0.114257 5.744783 0.0000 LOG(X4)0.317281 0.1485442.1359390.0485R-squared 0.971233 Mean dependent var 7.036373 Adjusted R-squared 0.967637 S.D. dependent var 0.683879 S.E. of regression 0.123028 Akaike info criterion -1.208867Sum squared resid 0.242175 Schwarz criterion -1.059745Log likelihood 14.48424 F-statistic 270.0943 Durbin-Watson stat 0.679633 Prob(F-statistic) 0.000000 表5：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 2.767883 Probability 0.069259 Obs*R-squared8.390358 Probability0.078281Dependent Variable: RESID^2 Sample: 1985 2003Included observations: 19 Variable Coefficie nt Std. Error t-Statisti c Prob. C-0.007991 0.245682 -0.032527 0.9745 LOG(X1) 0.003999 0.126410 0.031632 0.9752 (LOG(X1))^2 -0.002028 0.010324 -0.196473 0.8471 LOG(X4) -0.001051 0.145599 -0.007215 0.9943 (LOG(X4))^20.006471 0.0202990.3187850.7546R-squared 0.441598 Mean dependent var 0.012746 Adjusted R-squared 0.282054 S.D. dependent var 0.017859 S.E. of regression 0.015132 Akaike info criterion -5.32305Sum squared resid 0.003206 Schwarz criterion -5.074514 Log likelihood 55.56898 F-statistic 2.767883 Durbin-Watson stat 2.009847 Prob(F-statistic) 0.069259 表6：Dependent Variable: LOG(Y)Sample(adjusted): 1989 2003Included observations: 15 after adjusting endpointsConvergence achieved after 6 iterationsVariable Coefficient Std. Error t-StatisticProb.C 1.574142 0.258216 6.096233 0.0001LOG(X1) 0.909498 0.069043 （1）0.0000LOG(X4) 0.032630 （2） 6.484639 0.0001AR(1) 0.838005 0.131584 6.368597 0.0001R-squared 0.990491 Mean dependent var 7.281261Adjusted R-squared （3） S.D. dependent var 0.540474S.E. of regression 0.062359 Akaike infocriterion-2.450609Sum squared resid 0.038887 Schwarz criterion -2.214592Log likelihood 23.37957 F-statistic 260.4156Durbin-Watson stat 2.112045 Prob(F-statistic) 0.000000问题：1.通过表1的结果能初步发现什么问题？为什么？应该用什么方法处理该问题？2.如果理想的方程如表2所示，写出该方程。