期货投资分析模拟试题及答案解析(11)

期货投资分析模拟试题及答案解析（11）

(1/30)单项选择题

第1题

在Shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除______报价。

A.最高1家，最低2家

B.最高2家，最低1家

C.最高、最低各1家

D.最高、最低各2家

下一题

(2/30)单项选择题

第2题

流通中的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作______。

A.狭义货币供应量M1

B.广义货币供应量M1

C.狭义货币供应量M0

D.广义货币供应量M2

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(3/30)单项选择题

第3题

下列有关货币层次的划分，对应公式正确的是______。

A.M1=M0+准货币

B.M2=M1+准货币

C.M3=M2+大额定期存款+金融债券

D.M3=M2+大额定期存款+金融债券+商业票据

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(4/30)单项选择题

第4题

广义货币供应量M2不包括______。

A.现金

B.活期存款

C.大额定期存款

D.企业定期存款

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(5/30)单项选择题

第5题

ISM采购经理人指数是在每月第______个工作日定期发布的一项经济指标。

A.1

B.2

C.8

D.15

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(6/30)单项选择题

第6题

ISM通过发放问卷进行评估，ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础，构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为______。

A.30%

B.25%

C.15%

D.10%

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(7/30)单项选择题

第7题

美国劳工部劳动统计局一般在每月第______个星期五发布非农就业数据。

A.1

B.2

C.3

D.4

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(8/30)单项选择题

第8题

某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为______元。(参考公式：CE+Ke-rT=PE+S0)

A.3.73

B.2.56

C.3.77

D.4.86

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(9/30)单项选择题

第9题

某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表所示。

利率期限结构

即期利率折现因子

180天 4.93% 0.9759

360天 5.05% 0.9519

540天 5.19% 0.9278

720天 5.51% 0.9007

若合约签订初，上证指数为3100点，则该投资者支付的固定利率为______。(参考公式：图片

A.5.29%

B.6.83%

C.4.63%

D.6.32%

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(10/30)单项选择题

第10题

假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元/吨，无风险利率为6%，储存成本为3%，便利收益为1%，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为______元/吨。(参考公式：Ft=St×e(r+u-z)(T-t))

A.12420

B.11690

C.12310

D.11653

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(11/30)单项选择题

第11题

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为______元。(参考公式：Ft=(St-Ct)er(T-t)≈2.72)

A.98.47

B.98.77

C.97.44

D.101.51

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(12/30)单项选择题

第12题

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是______。

A.买入国债现货和期货

B.买入国债现货，卖出国债期货

C.卖出国债现货和期货

D.卖出国债现货，买入国债期货

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(13/30)单项选择题

第13题

根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为______。资产信息表

期权执行价格Delta Gamma

A 30 0.6 0.06

B 35 0.8 0.03

S=30 ………

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产

B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产

C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产

D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

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(14/30)单项选择题

第14题

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或