企业风险管理练习题资料
注册会计师-《公司战略与风险管理》强化练习题(第四十一期)
注册会计师《公司战略与风险管理》强化练习题（第四十一期）一、单项选择题1、快消品市场是一个竞争激烈的市场，许多公司都在仔细琢磨消费者的消费特征。
P公司将旗下洗发水产品的目标人群分为重度使用者、轻度使用者和偶尔使用者三类，分别设计超大规格、正常规格和小袋包装三种，以满足其各自的需求。
P公司进行市场细分的依据是（）。
A.人口细分B.行为细分C.地理细分D.心理细分正确答案：B答案解析本题考核“市场营销战略－市场细分”的知识点。
本题中，“P公司将旗下洗发水产品的目标人群分为重度使用者、轻度使用者和偶尔使用者三类”，说明该公司是根据消费者对某种产品的使用率进行划分的，属于行为细分，选项B 正确。
考察知识点市场营销战略——市场细分2、目前某家电生产企业的发展已经进入了成熟期。
该企业当前经营特征的相关表述中，错误的是（）。
A.财务风险中等B.资本结构主要是股东权益C.股利分配率高D.股价稳定正确答案：B答案解析本题考核“基于产品生命周期的财务战略选择”的知识点。
处于成熟期的企业经营风险和财务风险都是中等，选项A正确；资本结构是股东权益与债务，选项B错误；股利分配率高，选项C正确；股价稳定，选项D正确。
考察知识点产品生命周期不同阶段的财务战略3、J公司是一家财税管理咨询公司，在为W企业提供咨询项目期间，为其讲解了企业在不同发展阶段的不同财务战略。
下列说法中，不正确的是（）。
A.在导入期，企业的资金来源是风险资本B.在衰退期，企业面临的财务风险最高C.在成长期，企业的资本结构主要是股东权益D.在成熟期，企业采取分配率很低的股利分红政策正确答案：D答案解析本题考核“产品生命周期不同阶段的财务战略”的知识点。
导入期的资金来源是风险资本，选项A正确。
相比其他阶段，衰退期时经营风险最低，财务风险最高，选项B正确。
成长期的资本结构主要是股东权益，最具吸引力的资金来源通常来自公开发行的股票，选项C正确。
在成熟阶段，企业应该采取分配率高的股利分配政策，选项D错误。
风险管理模拟练习题(含参考答案)
风险管理模拟练习题（含参考答案）一、单选题（共30题，每题1分，共30分）1、信贷系统（）和系统管理员须使用动态口令卡，非流程用户可使用静态口令。
A、一般查询角色B、系统管理员C、流程用户D、客户经理正确答案：C2、在日常信贷业务管理过程中形成的与信贷业务活动有关的档案资料是（）。
A、综合类档案B、放款前档案C、贷后管理档案D、放款档案正确答案：A3、基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制、和优化，将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整体服务的企业属于（）行业。
A、批发和零售业B、金融业C、租赁和商务服务业D、制造业正确答案：C4、对于以审慎接受的抵（质）押物或不可接受类抵（质）押物作为单一担保方式的授信，按照（）审批。
A、信用贷款准入条件及信用贷款权限B、信用贷款准入条件C、一般贷款准入条件D、信用贷款权限正确答案：A5、可疑类贷款是指：（）。
A、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也要造成较大损失B、在采取所有可能的措施及必要法律程序后，本息仍无法收回C、本金或者利息逾期的贷款D、借款人的还款能力出现明显问题，即使执行担保，也可能造成一定损失正确答案：A6、以下哪项不属于管理类档案（）。
A、审查审批资料B、客户基本资料C、贷后管理资料D、法律合同或文本正确答案：D7、抵押物（）应覆盖抵押担保对应的授信业务到期本息。
A、处置价格B、重估价值C、评估价值D、综合价值正确答案：D8、下列风险应对策略是针对什么信息科技风险：“采取适当的系统开发方法，控制项目生命周期内各阶段的质量；”A、信息科技数据安全风险B、信息科技移动设备安全风险C、信息科技网络安全风险D、信息科技项目生命周期管理风险正确答案：D9、五级分类职责分工中，分行经营单位和资产保全部门负责（）。
A、对全行信贷资产五级分类结果进行检查和监督B、五级分类结果的统计C、五级分类结果的认定D、五级分类的资料准备、初分等工作正确答案：D10、“久存区”内的抵质押品凭证盘库核对后，应办理集中封包保管，经办人员在封包上签章。
风险管理单项选择题专项练习(1)
风险管理单项选择题专项练习1、下列陈述属于使命陈述的是(A)。
A.为人类的幸福和发展做出技术贡献。
B.创造更高的绩效指标。
C.进入世界500强。
D.超越IBM成为计算机服务行业的领头羊。
2、针对企业整体的、由最高管理层制定的、用于指导企业一切行为的战略是(B)。
A.竞争战略B.公司战略C.职能战略D.业务单位战略3、我国社会正逐渐步入老龄化社会，这对于生产老年人用品的企业来说是一个好的信号，这属于(C)。
A.政治- 法律因素B.经济因素C.社会文化因素D.技术因素4、企业处于其生命周期的(B)阶段，其客户基本处于饱和状态。
A.初始B.成熟C.衰退D.成长5、下列不属于企业核心竞争能力的表现是(D)。
A.持久的业务创新B.独特的商业模式C.专有控制的自然资源D.技术转让得来的高新技术6、下列有关价值链的说法错误的是(B)。
A.企业各项活动之间都有密切联系B.每项活动都能给企业带来有形或无形的价值C.价值链不仅包括企业内各链式活动，还包括企业外部活动D.不是每项活动都能给企业带来价值7、下列企业的战略发展方法属于内部发展的是(A)。
A.某制造企业通过发行股票融资用来投资一条新的生产线B.某航空公司为降低经营风险而并购了一家石油公司C.几家民营企业为增强竞争力而合并D.某制造企业为实现规模经济而购买了另一家小型制造企业8、甲企业的分公司经营失败，总公司决定将其出售，这属于(C)。
A.暂停战略B.扭转战略C.剥离战略D.清算战略9、下列关于稳定型战略的说法不正确的是(C)。
A.暂停战略主要适用于在未来不确定性产业中迅速成长的企业B.无变战略适用于外部环境没有任何重大变化、本身具有合理盈利和稳定市场地位的企业C.维持利润战略只是一种度过困境的临时战略，不会对企业持久竞争优势产生不利影响D.总的来说，稳定型战略较适宜在短期内运用，长期实施存在较大风险10、下列说法不正确的是(D)。
A.企业采用纵向一体化战略有利于节约与上、下游企业在市场上进行购买或销售的交易成本，控制稀缺资源，保证关键投入的质量或者获得新客户B.企业采用纵向一体化战略的主要风险之一是：不熟悉新业务领域所带来的风险C.企业采用横向一体化战略的主要目的是为了减少竞争压力、实现规模经济和增强自身实力以获取竞争优势D.企业采用离心多元化战略的目标主要是利用产品、技术、营销等方面的共通性11、弹性较小并缺乏专业分工，其成功主要依赖于中心人员个人能力的组织结构类型是(A)。
风险管理基础练习题梳理
素材归纳不易，仅供学习参考风险治理根底1、风险是指〔〕A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果的不确定D、收益的分布【答案】：C【解析】：P2；风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
2、在商业银行经营治理过程中，决定其风险承受能力的最重要的因素是〔〕。
A、盈利能力和风险治理水平B、资金规模和流动性风险治理水平C、资金规模和风险治理水平D、盈利能力和流动性治理水平【答案】：C【解析】：P5-6；在商业银行经营治理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承当能力：一是资本金规模，二是风险治理水平。
3、全面的风险治理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险治理模式。
A、市场风险B、流动风险C、战略风险D、法律风险【答案】：A【解析】：P8；全面的风险治理模式强调信用风险、市场和操作风险并举，信贷资产与非信贷资产治理并举组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险治理模式。
4、20世纪70年代，商业银行的风险治理进入〔〕阶段。
A、资产风险治理模式B、负债风险治理模式C、资产负债风险治理模式D、全面风险治理模式【答案】：C,【解析】：P7；20世纪60年代以前是资产风险治理模式阶段；20世纪60年代是负债风险治理模式阶段；20世纪70年代是资产负债风险治理模式阶段；20世纪80年代是全面风险治理模式阶段；5、以下〔〕不属于全面风险治理模式的特征A、全球的风险治理体系B、全面的风险治理范围C、全程的风险预测过程D、全新的风险治理方法【答案】：C,【解析】：P8；全面风险治理模式表达了五个方面的先进的风险治理理念和方法：(1)全球的风险治理体系(2)全面的风险治理范围(3)全程的风险治理过程(4)全新的风险治理方法 (5)全员的风险治理文化。
6、以下关于风险分类的说法，错误的选项是( )。
A、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C、按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】：C,【解析】：P9【补充】按照风险发生的范围将风险划分为系统性风险和非系统性风险；7、信用风险很大程度上是一种( )．因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
企业公司风险管理考试辅导习习题集同步练习参考答案
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风险管理考试辅导习题集同步练习参考答案
第一章风险管理基础
1.D
2.B
3.B
4.A
5.D
6.B
7.B
8.C
9.C 10.B 【解析】 《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。
11.C 【解析】 本题考查的是自我对冲的含义。
12.B 【解析】 操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，商业银行之所以承担它是因为其不可避免，对它的的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。
13.B 【解析】 损失是一个事后概念，而风险却是一个明确的事前概念。
81
值越高，违约率越低。
【解析】计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法。
2。
【解析】【解析】。
全面风险管理知识题库
全面风险管理知识题库
风险管理概述
风险管理是现代企业管理中至关重要的一环，它涉及到对各种潜在风险的识别、评估、应对和监控。
通过系统性的风险管理，企业能够更好地应对不确定性，提高业务的稳定性和可持续性。
风险分类
风险可以分为多种不同的类别，常见的包括市场风险、信用风险、操作风险、
法律风险等。
每种风险都有其独特的特点和对企业的影响程度，需要采取相应的对策进行管理。
风险识别与评估
风险识别是风险管理的第一步，企业需要全面梳理可能面临的风险，包括内部
风险和外部风险。
在识别的基础上，进行风险评估，评估风险的概率和影响程度，为后续的决策提供依据。
风险应对与控制
一旦风险被识别和评估出来，企业需要制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
同时，建立有效的风险监控机制，及时发现和处理风险，确保企业的顺利运转。
风险管理工具与方法
为了更好地实施风险管理，企业可以借助各种工具和方法，包括风险矩阵、风
险地图、模拟分析、压力测试等。
这些工具和方法可以帮助企业更加科学地管理风险，提高决策的准确性和效率。
风险管理的挑战与发展
虽然风险管理对企业至关重要，但实施起来也面临一些挑战，如信息不对称、
不确定性增加、全球化带来的复杂性等。
未来，风险管理需要与时俱进，适应不断变化的市场环境和技术发展，不断提升自身的能力和水平。
结语
全面风险管理知识题库是企业成功的重要保障，只有深入理解风险管理的理念和方法，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
希望通过这份文档，能够帮助读者更好地了解和应用风险管理，保障企业的可持续发展。
CCAA风险管理练习题
CCAA风险管理练习题介绍在企业经营中，风险管理是一个重要的环节。
风险管理帮助企业识别和应对可能影响业务成功的风险，并采取适当的措施来降低或管理这些风险。
本文将介绍一些CCAA（企业风险管理练习题）以帮助企业了解风险管理的重要性和方法。
理解风险管理风险管理是一种系统性的过程，旨在管理业务所面临的各种风险。
它涉及识别、评估和应对潜在的风险，以确保业务的可持续性和发展。
风险管理的目标是最大限度地降低风险的发生概率和影响力，同时确保企业能够快速反应并适应变化的环境。
CCAA风险管理练习题以下是一些CCAA风险管理练习题，可以帮助企业了解风险管理的不同方面和应对方法：1. 地震风险a)说明企业所处地区的地震风险等级，并评估该风险对企业的可能影响。
b)提出一些应对地震风险的措施，例如建筑物结构改造、地震灾害应急预案等。
2. 市场竞争风险a)分析当前市场上的竞争情况，并识别对企业产生潜在影响的竞争对手。
b)提出一些应对市场竞争风险的策略，例如市场定位的调整、产品创新等。
3. 数据安全风险a)评估企业在数据安全方面的现状和潜在风险，例如数据泄露、黑客攻击等。
b)提出一些应对数据安全风险的措施，例如加强网络安全措施、建立数据备份系统等。
4. 自然灾害风险a)根据企业所处地区的自然环境，评估可能发生的自然灾害风险，例如洪水、风暴等。
b)提出一些应对自然灾害风险的措施，例如制定应急预案、加强建筑物防护等。
5. 财务风险a)分析企业目前面临的财务风险，例如市场波动、资金不足等。
b)提出一些应对财务风险的策略，例如多元化投资、优化财务管理等。
结论CCAA风险管理练习题为企业提供了一个练习风险管理的平台。
通过回答这些问题，企业可以了解不同类型的风险以及如何应对和管理这些风险。
风险管理的目标是确保企业的可持续发展，通过预先采取措施降低可能的风险，企业可以提高业务的成功率。
因此，企业应该将风险管理纳入到其业务战略中，并根据实际情况制定相应的措施。
第一章 风险与风险管理练习题
第一章风险与风险管理练习题（单选题：每题的备选答案中，只有一个是正确的）1、目前很多汽车生产企业为新产品加装安全气囊，这种风险管理的具体方式属于( )A．避免 B．预防 c．抑制 D．转移2、在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险称( )A．责任风险 B．投机风险c．信用风险 D．动态风险3、在一次火箭发射中，因发射当天遇到恶劣的天气导致火箭发射失败，引起火箭发射失败的风险因素是( )A．火箭设计没有达到技术要求B．操作人员操作失误c．发射当天遇到的恶劣天气D．火箭坠毁损失4、在保险理论和实务中，风险单位是指( )A．发生一次风险事故可能造成的损失的范围B．发生一次风险事故可能造成的损失的额度c．保险公司同意承保的保险标准D．风险大小的计量方式5、根据风险管理理论，风险管理基本程序主要包括( )A．风险评价、选择风险管理技术B．风险评价、设计保险方案、c．设计保险方案、选择风险管理技术D．设计保险方案、评估风险管理效果6、企业或单位自我承受风险损害后果的风险管理方法被称为( )A．避免 B．预防 c．抑制 D．自留7、在风险管理中，通常将损失分为四类具体的形式，分别为( )A．间接损失、额外费用损失、收入损失和财产损失 B．实质损失、额外费用损失、收入损失和财产损失 c．实质损失、问接损失、精神损失和财产损失D．间接损失、额外费用损失、收入损失和责任损失8、在汽车刹车失灵酿成车祸而导致车毁人亡的事件中，属于风险因素的是( )A．刹车失灵 B．车祸c．车辆毁坏 D．人员伤亡9、进入21世纪，许多国家政府介入了风险管理领域，其原因是( )A．商业保险承保利润的不断下降B．保险的发展出现了历史上少有的艰难c．政府干预经济的理论支持‘D．巨灾风险事故的频发10、从根本上消除特定风险单位和中途放弃某些既存风险单位，属于风险管理技术中的( )A．转移 B．车祸 c．避免 D．抑制11、-既有损失可能，又有获利可能的风险是( )A．纯粹风险 B．投机风险C．动态风险 D．特定风险12、属于基本风险形式的是( )A．火灾引起损失的可能B．人身伤害引起损失的可能c．社会暴乱引起损失的可能D．家中煤气爆炸引起损失的可能l3、在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测及最大损失不影响企业或单位财务稳定时，可以采用的财务风险管理方法是( )A．避免 B．白留 C．预防 D．抑制14、在风险管理演变的过程中，最有影响的企业风险管理形式是( )A．企业自己建立专门的风险管理部。
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风险管理
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第八章 练习题
8.1 VaR与预期亏损的区别是什么？同VaR 比较，预期亏损在理论上的长处是什么？
➢ VaR是指在一定的置信水平下损失不能超过的数量,即 “最坏情况会是怎样”；
➢ 预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值， 即度量“当市场条件变遭而触发损失时，损失的期望值大 小。
• 8.5 假设某两项投资中的任何一项都有0.9% 的可能触发损失1000万美元，有99.1%的可 能触发损失100万美元，并且有正收益的概 率为0，这两项投资相互独立。
a) 对应于在99%的置信水平下，任意一项投 资的VaR是多少？
因为任何一项投资有99.1%的可能触发损失100万美元， 有0.9%的可能触发损失1000万美元，而99% ﹤99.1%，则在 90%的把握下，损失最大为100万。即VaR=100万美元。
b) 选定99%的置信水平，任意一项投资的预 期亏损是多少？
在1%的尾部分布中，有0.1%的概率损失为100万美元有 0.9%的概率损失为1000万美元，即在1%的尾部分布范围内， 有10%的概率损失为100万美元，90%的概率损失为1000万美 元，预期亏损为0.1×100+0.9×1000＝910万美元。
e) 请说明此例的VaR不满足次可加性条件， 但是预期亏损满足次可加性条件。
单笔投资所对应的VaR的和为200万美元，组合的VaR为 1100万美元，200 ＜1100，这违反了次可加性。
单笔投资所对应的预期亏损的和为910 ×2 ＝1820万美元， 组合的预期亏损为1107.29万美元，1820 ＞1107.29，则满足次 可加性。
c) 将两项投资迭加在一起所产生的投资组合 对应于99%的置信水平的VaR是多少？
将两项投资迭加产生一个投资组合，则组合有 0.009×0.009=0.000081，即0.0081%的概率损失 1000+1000=2000万美元；有2×0.009×0.991=0.017838，即 1.7838%的概率损失100+1000=1100万美元；有 0.991×0.991=0.982081，即98.2081%的概率损失100+100=200 万美元。
➢ 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种 加权平均。 VaR对于第X个分位数设定了100%的权重，而 对于其他分位数设定了0权重；预期亏损对于高于X%的分 位数的所有比重。
➢ 光谱性风险度量在测定风险时对于损失分布的 分位数设定一定的权重，也即对分布中的其他分 位数设定不同的比重，从而定义出不同的风险度 量。
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➢ 首先，预期亏损要比VaR有更好的性态，它永远满足 次可加性（风险分散总会带来收益）条件。
次可加性：两个交易组合合并成一个新交易组合的风 险度量小于或等于最初两个交易组合的风险度量的和。
其次，由于风险分散可以降低风险，预期亏损比VaR 更能使交易员产生好的管理动机。
• 8.2 什么是光谱型风险度量？一个光谱型风 险度量必须满足什么样的条件才可以使得 8.3节中的次可加性条件成立？
➢ 当一个光谱型风险度量满足“对于第q个分 位数设定的权重一定是q的非递减函数”时， 次可加性条件成立。
➢ （预期亏损满足这个要求，但VaR不满足。） VaR对于高于X%的分位数所设定的权重（0）
小于第X个分位数所对应的权重（100%），第q 个分位数设定的权重不是q的非递减函数。
• 8.3 某基金经理的公告阐明，其管理基金1 个月展望期的95%VaR等于资产组合价值的 6%，你在基金中有10万美元投资，你将如 何理解基金经理的公告。
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➢ 预期亏损是指在T时间段（展望期）的损失超 出了第X个分位数（置信区间）的条件下，损失的 期望值。这里X=95，T=1个月。
➢ 即在一个不好的月份（指最坏的5%的月份）， 你的预期亏损为100000×0.6=6000美元。换句话说， 就是有5%的可能，会在今后一个月比平均损失多损 失6000美元。
➢ 对应于1个月展望期和95%的置信区间, VaR等 于资产组合价值的6%，而如果在基金中有10万美元 投资，则VaR等于100000×0.6=6000美元。
➢ 这意味着有95%的可能，在今后一个月损失小 于6000美元，而有5%的可能，会在今后一个月损失 6000美元甚至更多。
• 8.4 某基金经理的公告阐明，其管理基金1 个月展望期的95%预期亏损等于资产组合价 值的6%，你在基金中有10万美元投资，你 将如何理解基金经理的公告。
因为 98.2081% ＜99% ﹤ 98.2081% ﹢ 1.7838%，所以组合 的VaR=1100万美元。
d) 将两项投资迭加在一起所产生的投资组合 在99%的置信水平下的预期亏损是多少？
将两项投资迭加产生一个投资组合，在1%的尾部分布中， 有0.0081%的概率损失为2000万美元，有0.9919%的概率损失 为1100万美元，即在1%的尾部分布的范围内，预期亏损为 （0.0081/1）×2000 ﹢（0.9919/1） ×1100 ＝1107.29万美元。