计量经济学考试B卷及答案
计量经济学期末考试试题及答案
计量经济学期末考试试题及答案云南财经⼤学《计量经济学》课程期末考试卷（⼀）⼀、单项选择题（每⼩题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A 、投⼊产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机⽅程的经济数学模型D 、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应⽤领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A 、 e 87X .022.1Y++= B 、µ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归⽅程为y＝356－1.5x ，这说明【】A 、产量每增加⼀台，单位产品成本增加356元B 、产量每增加⼀台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表⽰实际观测值，y表⽰回归估计值，则⽤普通最⼩⼆乘法得到的样本回归直线ii x y 10ββ+=满⾜【】 A 、)?(i i yy -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于⽤经济计量模型进⾏预测出现误差的原因，正确的说法是【】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，⼜有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最⾼的是【】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异⽅差的⽅法中最具⼀般性是【】A 、Park 检验B 、⼽⾥瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜⽤于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、⼀阶差分法D 、⼴义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著⽔平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【】A 、存在⼀阶正的⾃相关B 、存在⼀阶负的⾃相关C 、序列⽆关D 、⽆法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B 、异⽅差性C 、序列相关D 、⾼拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下⾯的哪个说法是错误的【】A 、估计量⾮有效B 、估计量的经济意义不合理C 、估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y µβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下⾯不属于随机解释变量问题的是【】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=µB 、0),X (Cov t t 2≠µC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=µµ（但D 、0),X (Cov t 1t =µ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【】A 、 µβα++=X YB 、 µαβX Y =C 、 µβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的⽅式引进虚拟变量，将会改变【】A 、模型的截距B 、模型的斜率C 、同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有⼀定概率分布的随机变量是【】A 、内⽣变量B 、外⽣变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在⼀个结构式模型中，假如有n 个结构式⽅程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。
2013-2014计量经济学期末卷B
A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（）
4.判定系数 。（）
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6．判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（）
10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
Prob(F-statistic)
0
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
《计量经济学》试题及答案大全(二)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
李子奈《计量经济学》考试试卷(137)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。
（）正确错误答案：错误解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。
2. 用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的常用估计方法有科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
（）正确错误答案：正确解析：应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数，实际上μj的不可观测性使得ρ值未知，所以必须首先对其进行估计，然后再用广义差分法。
常用的估计方法有：科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）正确错误答案：错误解析：决定参数估计量的方差大小的因素除了解释变量间的相关程度外，还有解释变量自身的方差的大小，以及随机干扰项的大小这两个因素。
如果解释变量问有较强的相关性，但解释变量的方差较大，或随机干扰项的方差较小，都会使得参数估计量的方差变小，从而效率的损失也不大。
2、名词题（5分，每题5分）1. 样本回归函数答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。
其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所得的方程预测出来的值。
非实际模型，只是用来拟合实际模型。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. 假设居民户储蓄（Y）与收入（X）之间可建立如下形式的储蓄模型Y＝β0＋β1X＋μ，。
其中，ε为具有零均值E（δ）＝0、同方差Var（ε）＝σε2且与X 相互独立的随机变量。
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1．下表为⽇本的汇率与汽车出⼝数量数据，X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为81.72 3.65YX =+ t 值 R 2= F= 解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2= 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（）（） n=19 R 2= 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据⽇本物价上涨率与失业率的关系（1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。
根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系拟合什么样的模型⽐较合适（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学考试B卷及参考答案
计量经济学考试B卷及参考答案封⾯作者：ZHANGJIAN仅供个⼈学习，勿做商业⽤途⼀、单项选择题（共10⼩题，每题2分，共20分）1．在⼆元线性回归模型：中，表⽰（A ）A．当X2不变、X1变动⼀个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动⼀个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动⼀个单位时，Y的平均变动2．如果线性回归模型的随机误差项存在异⽅差，则参数的普通最⼩⼆乘估计量是（A ）A．⽆偏的，但⽅差不是最⼩的B．有偏的，且⽅差不是最⼩的C．⽆偏的，且⽅差最⼩D．有偏的，但⽅差仍为最⼩3．DW检验法适⽤于检验（B ）A．异⽅差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差4.White检验可⽤于检验（ B）A．⾃相关性B. 异⽅差性C．解释变量随机性D.多重共线性5．对于⽆限分布滞后模型Y t=α+β0X t+β1X t-1+β2X t-2+…+u t，Koyck假定βk=β0λk，0<λA．B．C．1－λD．6．如果某个结构式⽅程是恰好识别的，则估计该⽅程的参数可以⽤（C ）A．⼴义差分法B．加权最⼩⼆乘法C．间接最⼩⼆乘法D．普通最⼩⼆乘法7.前定变量是( A )的合称。
A.外⽣变量和滞后变量B.内⽣变量和外⽣变量C.外⽣变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量8. 计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤9. 简单相关系数矩阵⽅法主要⽤于检验（D）A．异⽅差性B.⾃相关性C．随机解释变量D.多重共线性10.在某个结构⽅程恰好识别的条件下，不适⽤的估计⽅法是(C ）A . 间接最⼩⼆乘法B.⼯具变量法C. ⼆阶段最⼩⼆乘法D.普通最⼩⼆乘法⼆、多项选择题（共6⼩题，每题2分，共12分）1、关于⾃适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（）A. 它们都是由某种期望模型演变形成的B. 它们最终都是⼀阶⾃回归模型C. 它们都是库伊克模型的特例D. 它们的经济背景不同E.都满⾜古典线性回归模型的所有假设，从⽽可直接⽤OLS进⾏估计2、⼀元线性回归模型的经典假设包括（）A BC DE3、以Y表⽰实际观测值，表⽰OLS估计回归值，e表⽰残差，则回归直线满⾜（）4、回归分析中估计回归参数的⽅法主要有（）A相关系数法B⽅差分析法C最⼩⼆乘估计法D极⼤似然法E矩估计法5.异⽅差性将导致（）A、普通最⼩⼆乘法估计量有偏和⾮⼀致B、普通最⼩⼆乘法估计量⾮有效C、普通最⼩⼆乘法估计量的⽅差的估计量有偏D、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的假设检验失效E、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的预测区间变宽6、以dl表⽰统计量DW的下限分布，du表⽰统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）A、du≤DW≤4-duB、4-du≤DW≤4-dlC、dl≤DW≤duD、4-dl≤DW≤4E、0≤DW≤dl三、填空题（共5⼩题，每题3分，共15分）1．在给定的显著性⽔平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为和,则当2. 在由n=30⼀组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为__________________。
《计量经济学》期末考试试卷B答案
08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（B 卷） 答案适用班级： 经管学院07级所有学生二、分析简答题（40分）0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求21221()nii i nii d εεε-==-=∑∑=④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关 若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关 若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关 若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论 应用D-W 检验的前提条件：该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。
对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01αβρ∧∧=-。
2. 答：一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
个人消费和个人收入二、样本数据的收集时间序列数据截面数据虚变量离散数据三、模型参数的估计模型参数估计方法OLS四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系⑵统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。
三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）2分）（2）求出b a,（2分） a=78.4723; b=36.8061（3）假定1984年1m 为552亿美元，预测该年平均GNP ？（3分） GNP=3676.165（4）货币学家认为：货币供给对GNP 有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）回归系数的显著性检验2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。
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广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题
考核课程 计量经济学（B 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟
一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分）
1．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动
2．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小
3．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性
D ．设定误差
4.White 检验可用于检验（ B ）
A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性
5．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）
A ．λ
-β
10
B ．λ-11
C ．1－λ
D ．
λ
-β∑1i
6．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ） A ．广义差分法
B ．加权最小二乘法
C ．间接最小二乘法
D ．普通最小二乘法
7.前定变量是( A )的合称。
A.外生变量和滞后变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量 8. 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B ）
A ．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
9. 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D ）
A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 10.在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是(C ）
A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法
二、多项选择题（共6小题，每题2分，共12分）
1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同
E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS 进行估计
2、一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（ ）
A ()0t E u =
B 2var()t u σ=
C cov(,)0t s u u =
D (,)0t t Cov x u =
E 2~(0,)t u N σ
3、以Y 表示实际观测值，ˆ
Y 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（）
i
i
2i i 2i i i i A X Y ˆB Y Y
ˆC Y Y 0ˆD Y Y 0
E cov(X ,e )=0
∑∑∑∑ 通过样本均值点（，）
＝ （－）＝ （－）＝
4、回归分析中估计回归参数的方法主要有（）
A 相关系数法
B 方差分析法
C 最小二乘估计法
D 极大似然法
E 矩估计法
5.异方差性将导致（）
A 、普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B 、普通最小二乘法估计量非有效
C 、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D 、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E 、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
6、以dl 表示统计量DW 的下限分布，du 表示统计量DW 的上限分布，则DW 检验的不确定区域是（） A 、du ≤DW ≤4-du B 、4-du ≤DW ≤4-dl C 、dl ≤DW ≤du D 、4-dl ≤DW ≤4 E 、0≤DW ≤dl
三、填空题（共5小题，每题3分，共15分）
1．在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和U d ,则当L d <DW<U d 时，可认为随机误差项______________________。
2. 在由n=30一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为=2
R 0.8500，
则调整后的可决系数2
R 为__________________。
3.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型i i i εββ+X +=Y 10（X
表示农作物种植面积，Y 表示农作物产值），采用30个样本，根据OLS 方法得1ˆβ=0.54，对应标准差)ˆ(1
βSe =0.045，那么，估计量1ˆβ对应的t 统计量的值为_______________________。
4.应用某市1978-2005年年人均可支配收入与年人均消费支出的数据资料建立简单的标准一元线性消费模型，估计结果得到样本可决系数2
R =0.9938，总离差平方和TSS=480.12，在同方差假定满足的情况下，随机干扰项t μ的标准差估计值应为_________________________。
5.对于非线性模型u
X u
X e
e Y +++++=βαβα1而言，参数线性化后的模型应变换为_________________________________________________________________。
三、名词解释（共2小题，每题4分，共8分） 1 拟合优度
2 滞后变量
四、简答题（共2小题，每题5分，共10分）
1、 简述加权最小二乘法的思想。
2、 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？
五、计算题（共3题，共35分） 1．（此题12分）为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
i i i X X Y 215452.11179.00263.151ˆ
++-=
t= (-3.066806) (6.652983) (3.378064)
R 2
=0.934331 问题：
（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。
（2） 计算2
R 和F 。
（3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
（4） 在5%显著性水平上，分别检验参数（即X1，X2的系数）的显著性。
其中
34.3)28,2(05.0=F 048.2)331(025.0=-t 。
（（
2.根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为： 1911.0086.088.1-++=t t t C Y t C 989.02=R
（4.69）（0.028） （0.084）
式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
要求： （1） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数。
（2） 假设模型残差的DW 统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机误差项是否存
在序列相关？（此题12分）
3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y 与销售额X 的资料，假定最大滞后长度k ＝2，多项式的阶数m=2. （1）建立分布滞后模型
（2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为
ˆt
Y ＝-120.63+0.53z 0t +0.80z 1t -0.33z 2t
请写出分布滞后模型的估计式。
（此题10分）。