证券投资基金基础知识考试试题及答案

证券投资基金基础知识考试试题及答案基本信息：[矩阵文本题] *

1.关于方差，以下说法错误的是()。 [单选题] *

A)方差表明了数据实际现察值与期望值的偏差程度

B方差又叫标准差(正确答案)

C)数据分布越散乱，该数据的方差越大

D)方差表明了数据分布的离散程度

2.以下不属于银行间债券市场净额结算优点的是()。 [单选题] *

A)提高了市场参与者尤其是做市商投资运用和市场动作的效率

B)降低市场参与者流动性需求

C)有利于保持交易的稳定和结算的及时性(正确答案)

D)降低市场参与者结算成本和相关风险

3.关于合格境内机构投资者开展境外证券投资业务，以下表述错误的是()。 [单选题]

*

A)境内托管人可以委托境外证券服务机构代理QDI基金的证券买卖

B)境内基金管理公司在境外设立的分支机构，可以担任QDIl基金的投资顾问

C)合格境内机构投资者在取得中国证监会颁发的境外证券投资业务许可文件后，还需取得国家外汇管理局的投资额度，才能进行相应的投资

D)受托境外托管人在履行职责过程中，因本身过错导致基金财产受损，则境内托

管人不承担相应责任(正确答案)

4.根据《证券法》，以下不属于证券登记结算机构职责的是()。 [单选题] *

A)提供资金结算服务

B)提供集中登记服务

C)提供证券存管服务

D)提供投资咨询服务(正确答案)

5.以下关于最大回撤的说法，不正确的是()。 [单选题] *

A)从基金经理的角度来看，任何投资策略均应考虑最大回撤指标

B)最大回撤是从资产最高价格到接下来的最低价格的损失

C)投资的期限越长，最大回撤的指标对评估下行风险越有利(正确答案)

D)最大回撤是基金和衍生品投资者控制下行风险的重要指标

6.当经济处于低迷时期，基金行情也会随之处于低迷状态，该种风险属于基金市场风险的哪一类？()。 [单选题] *

A)汇率风险

B)购买力风险

C)经济周期性波动风险(正确答案)

D)利率风险

7.关于利率互换和货币互换的描述，正确的是()。 [单选题] *

A利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相(正确答案)

等经济价值的现金流

B)货币互换的合约双方互换的是不同币种为单位

的利率

C)货币互换的合约的一方具有货币交换的权利，

而没有货币交换的义务

D)利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率

8.关于基金资产估值责任，以下表述正确的()。 [单选题] *

A)基金管理人应充分理解基金相关估值原则及技术，在与托管人充分协商的基础上，谨慎确定公允价值(正确答案)

B)基金资产估值的责任人是基金管理人和基金托管人

C)基金管理人选择将估值业务外包给服务机构，

可以免除基金管理人的估值相关责任

D)基金管理人只要参考中国证券投资基金业协会的估值指引，即可免除估值相关责任

9.不动产投资的特点包括()。

1异质性

2不可分性

3高流动性

4低流动性 [单选题] *

A)123

B)12

C)23

D)124(正确答案)

10.某投资者持有5000份A基金，当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1:2的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是()。 [单选题] *

A)该投资者持有的A基金资产变为3000元

B)A基金份额净值变为2.4元

C)该投资者持有的基金份额仍为5000份

D)A基金的资产规模不变(正确答案)

11.2008年9月19日以后，我国证券交易印花税征收的对象是()。 [单选题] *

A)交易买方

B)交易卖方(正确答案)

C)成交双方

D)中国结算公司

12.各项技术逐渐成熟，产品市场基本形成并不断扩大属于()。 [单选题] *

A)成长期(正确答案)

B)初创期

C)衰退期

D)成熟期

13.当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当错误率达到或超过基金资产净值的()时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。 [单选题] *

A)0.20％

B)0.50％(正确答案)

C)0.10％

D)0.25％

14.在质押式回购中，将回购债券出质，以获取对方首期资金的一方被称为()。 [单选题] *

A)逆回购方

B)出质方

C)受质方

D)正回购方(正确答案)

15.以下选项中，关于资产负债表、利润表和现金流量表的描述正确的是()。 [单选题] *

A)利润表是反映企业某个日期时点的盈利情况

B)现金流量表是以权责发生制为基础编制的

C)资产负债表和现金流量表均能反映企业的收支情况

D)资产=负债+所有者权益(正确答案)

16.关于贝塔()的含义，以下理解错误的是()。 [单选题] *

A)贝塔绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大

B)贝塔是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标(正确答案)

C)贝塔可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性

D)某股票的贝塔值为1.5，表示市场下跌1％时，该股票将下跌1.5％

17.如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8％，那么年化下行标准差为()。[单选题] *

A)3.32％

B)96％

C)2.31％

D)27.71％(正确答案)

18.关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是()。 [单选题] *

A)远期利率的起点在未未某一时刻

B)即期利率与远期利率的计息日起点不同

C)远期利率水平一定高于即期利率水平(正确答案)

D)即期利率的起点在当前时刻

19.下列关于固定利率债券的表述中，错误的是()。 [单选题] *

A)固定利率债券有固定面值

B)固定利率债券在到期日一次性支付利息和本金(正确答案)

C)固定利率债券有固定到期日

D)固定利率债券有固定票面利率

20.关于基金的绝对收益和相对收益，以下描述错误的是()。 [单选题] *

A)基金的绝对收益没有考虑承担风险的大小

B)基金的绝对收益是指基金在一定时间区间内所获得的回报

C)基金的相对收益是指基金相对于同类基金的收益(正确答案)

D)公募基金注重于相对收益考核

21.关于公募基金的估值程序，以下说法正确的是()。 [单选题] *

A)基金净值由管理人对外公布，由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数据(正确答案)

B)基金份额净值应于每个开放日闭市后，按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算

C)基金托管人对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核

D)月末、年中和年末已经进行了估值复核的，可不用就基金会计账目进行核对

22.关于基金管理公司下属投资部门的职责，以下表述错误的是()。 [单选题] *

A)投资决策委员会是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构

B)投资部负责根据交易部制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案(正确答案)

C)投资决策委员会负责审订公司投资管理制度和业务流程，并确定不同管理级别的操作权限

D)研究部通过对宏观经济形势、行业状况、上市公司等进行详细分析和研究，提出行业资产配置建议

23.关于另类投资，以下描述正确的是()。 [单选题] *

A)艺术品和收藏品的投资价值建立在艺术家声望和销售纪录的条件之上，属于另类投资(正确答案)

B)期货、期权为衍生工具，属于典型的另类投资的范畴

C)另类投资意味着创新投资，所以房地产、大宗商品投资这类有悠久历史的投资不属于另类投资

D)目前我国还没有出现境内公募另类投资基金

24.关于银行间债券市场的净额结算，以下说法错误的是()。 [单选题] *

A)提高了市场参与者的流动性要求(正确答案)

B)提高了做市商市场运作效率

C)是设定时间段内对市场参与者债券买卖净差额和资金净差额进行交收

D)有双边净额结算和多边净额结算两种方式

25.债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍。假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的变化是()。 [单选题] *

A)同时减少，且债券基金A的减幅小于债券基金B

B)同时增加，且债券基金A的增幅小于债券基金B

C)同时增加，且债券基金A的增幅大于债券基金B(正确答案)

D)同时减少，且债券基金A的减幅大于债券基金B

26.关于贝塔系数，下列说法正确的是()。 [单选题] *

A)计算时间区间的变化不会影响贝塔系数

B)贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标

C)若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

D)贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度(正确答案)

27.关于相关性，以下说法错误的是()。 [单选题] *

A)相关系数取值在-1和1之间，但不能为0(正确答案)

B)相关系数为-1的两组数据完全负相关

C)相关系数总处于-1和1之间(含-1和1)

D)相关系数可以是正数也可以是负数

28.境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人负责境外资产托管业务。关于境外资产托管人所需满足的条件，以下表述正确的是()。 [单选题] *

A)在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于2亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币

B)在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币(正确答案)

C)在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于20亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币

D)在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币

29.期货市场有多种不同目的的交易形态，()增强了市场的流动性，承担了套期保值

交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。 [单选题] *

A)期现套利交易

B)价差套利交易

C)点价交易

D)投机交易(正确答案)

30.关于债券的当期收益率，以下表述正确的是 [单选题] *

A)债券的年利息收入与债券面值的比率

B)债券的年利息收入与当前的债券市场价格的(正确答案)

C)债券的年利息收入与债券的内在价值的比率

D)债券的年利息收入与债券的到期收益的比率

31.下属选项中不可以进行回转交易的是()。 [单选题] *

A)权证交易

B)单市场股票型ETF(正确答案)

C)债券竞价交易

D)B股次交易日起

32.在进行境外投资时，基金管理人需要实时更新和掌握国外的最新监管要求，也要非常熟悉投资交易系统的投资限制设置，这是为了更好的限制以下哪类风险()。[单选题] *

A)政治风险

B)合规风险(正确答案)

C)投资研究风险

D)税收风险

33.某机构希望在F公司盈利较多时，获得较高的股利收益，则一般情况下，该机构应该投资F公司发行的哪种金融工具？() [单选题] *

A)累积优先股

B)长期债券

C)普通股(正确答案)

D)非累积优先股

34.债券市场常用的结算方式中，对双方信用依存度最低的是()。 [单选题] *

A)见券付款

B)见款付券

C)券款对付(正确答案)

D)纯券过户

35.投资者在买卖有价证券过程发生的下列费用为价内成本的是()。 [单选题] *

A)对冲费用(正确答案)

B)结算费

C)交易技术供应商的收费

D)税费

36.我国场内证券交易结算费用中，过户费的最终收取方是()。 [单选题] *

A中国结算公司(正确答案)

B券商

C证券交易所

D国家税务机关

37.关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是()。 [单选题] *

A有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方(正确答案)

B)最小方差前沿只有下半部分是有效的，故称有效前沿

C有效前沿不在最小方差前沿上

D有效前沿又叫夏普有效前沿

38.基金公司可以采用多种技术措施，来防范交易系统缺陷可能造成的重大操作风险，此类措施不包括()。 [单选题] *

A)系统或人工的实时复核

B)在交易结果偏离时，能够一键中断执行或暂停执行

C)限制交易系统的重复自动执行

D)安排熟练交易员操作(正确答案)

39.以下属于资产负债表中负债项的会计项目是()。 [单选题] *

A)货币资金

B)应付债券(正确答案)

C)应收票据

D)资本公积

40.下列关于夏普比率和信息比率的表述，错误的是()。 [单选题] *

A)信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

B)两者都是经总风险调整后的收益分析指标(正确答案)

C)复普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

D)信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

41.纽约商品交易所交易的轻质原油，属于以下哪一类大宗商品？()。 [单选题] *

A)农产品类大宗商品

B)贵金属类大宗商品

C)能源类大宗商品(正确答案)

D)基础原材料类大宗商品

42.关于波动率与跟踪误差，以下说法正确的是()。 [单选题] *

A)波动率是一个相对风险指标，而跟踪误差是一个绝对风险指标

B)波动率和跟踪误差都是绝对风险指标

C)波动率是一个绝对风险指标，而跟踪误差是一个相对风险指标(正确答案)

D)波动率和跟踪误差都是相对风险指标

43.货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过()天，平均剩余存续期不得超过()天。 [单选题] *

A)120，240(正确答案)

B)120，280

C)100，180

D)100，240

44.某基金与市场收益的相关系数为0.68，基金收益标准差为0.56，市场收益标准差为0.44，该基金贝塔系数为()。 [单选题] *

A)1.23

B)1

C)0.55

D)0.87(正确答案)

45.以下不属于权益类资产面临的非系统风险的是()。 [单选题] *

A)企业投资项目失败

B)公司因违规经营被处罚

C)汇率变动(正确答案)

D)股票停牌

46.以下哪个渠道无法为内地投资人实现境外资产配置？()。 [单选题] *

A)沪港通

B)QFll(正确答案)

C)基金互认

D) QDII

47.相对收益归因是通过分析()的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。 [单选题] *

A)基金在投资理念方面

B)基金在投资贡献方面

C)基金在投资收益及收益率等方面

D)基金在资产配置及证券选择等方面(正确答案)

48.关于衍生工具的特点，以下表述错误的是()。 [单选题] *

A)衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流

B)衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险

C)衍生工具需要按期支付利息和偿还本金(正确答案)

D)衍生工具的价格与合约标的资产价值紧密相关

49.根据我国现行税法规定，金融企业增值税适用税率为()。 [单选题] *

A)6％(正确答案)

B)3％

C)8％

D)5％

50.尾部风险可度量、次可加性是下面哪一项风险指标的优势()。 [单选题] *

A)预期损失(正确答案)

B)下行标准差

C)压力测试

D)最大回撤

51.在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份()。 [单选题] *

A)虚值期权

B)实值期权(正确答案)

C)零值期权

D)平价期权

52.投资者投资某项目，在未来第5年年末将得到50000元，期间没有任何货币收入。假设投资者希望得到的年利率为10％，则按复利计算该项投资的现值为()。[单选题] *

A)28223.70元

B)33333.33元

C)31046.07元(正确答案)

D)33205.47元

53.关于同业拆借，以下说法中错误的是()。 [单选题] *

A)同业拆借属于银行间市场，交易主体为商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等大型金融机构

B)英国伦敦的银行间同业拆借市场上，交易的货币主要是英镑(正确答案)

C)美国的联邦资金市场是美国的银行间同业拆借市场，主要目的是调剂联邦储备银行会员银行的准备金头寸

D)同业拆借的利息是按日结算

54.假设基于每日收益计算得到的下行标准差为8％，一年的交易日数量为252天，年化的下行标准差应为 [单选题] *

A)20.16％

B)127％(正确答案)

C)3％

D)0.5％

55.基金公司中，负责制定投资组合具体方案的部门是()。 [单选题] *

A)投资部(正确答案)

B)投资决策委员会

C)交易部

D)研究部

56.某日，A基金管理人根据市场实际情况，在与托管人协商一致后，对其旗下所有公募基金持有的B股票的估值方法进行了重大调整，同时基金管理人须将此估值调整情况()。 [单选题] *

A)书面报告中国证券投资基金业协会

B)报告公司董事会

C)进行公告(正确答案)

D)书面报告中国证监会

57.关于个人投资者的特征，以下表述错误的是()。 [单选题] *

A)影响个人投资者投资需求的基本因素是他们在生命周期中所处的阶段

B)随着年龄的增长，个人投资者的风险承担能力和风险承受意愿逐渐递增(正确答案)

C)个人投资者不同的财务状况会在很大程度上影响投资需求

D)个人投资者的就业状态和家庭状况会对其投资需求产生多方面的影响

58.票面金额为100元的2年期债券，年息票率6％，当前市场价格为95元，则该债券的到期收益率为()。 [单选题] *

A)8.8％(正确答案)

B)10.1％

C)6.5％

D)5.5％

59.关于互换合约的分类，以下表述正确的是()。 [单选题] *

A)固定利率和股票收益的互换是利率互换合约的一种模式

B)货币互换产生的主要原因是双方在各自国家的金融市场上有比较优势(正确答案)

C)利率互换合约交易双方的互换既有利息的交换也会伴随着本金的交换

D)货币互换合约主要指两种货币之间的本金交，一般不涉及到利息的交换

60.关于可行投资组合集，下列说法错误的是()。 [单选题] *

A)如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小

B)由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形(正确答案)

C)卖空限制将缩小可行投资组合集的范围

D)加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集

61.以下交易中，采用净额结算方式交收的是()。 [单选题] *

A)跨境ETF申购

B)可交换公司债换股

C)集中竞价交易的A股(正确答案)

D)私募债券转让

62.下列关于夏普比率和信息比率的表述，错误的是()。 [单选题] *

A)信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

B)两者都是经总风险调整后的收益分析指标(正确答案)

C)复普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

D)信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平

下跟踪误差更小

63.关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是()。 [单选题] *

A)有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方(正确答案)

B)最小方差前沿只有下半部分是有效的，故称有效前沿

C)有效前沿不在最小方差前沿上

D)有效前沿又叫夏普有效前沿

64.[]我国场内证券交易结算费用中，过户费的最终收取方是()。 [单选题] *

A)中国结算公司(正确答案)

B)券商

C)证券交易所

D)国家税务机关

65.投资者在买卖有价证券过程发生的下列费用为价内成本的是()。 [单选题] *

A)对冲费用(正确答案)

B)结算费

C)交易技术供应商的收费

D)税费

66.关于主动比重指标，以下表述错误的是()。 [单选题] *

A)是一个相对业绩比较基准的风险指标

B)是指投资组合持仓与基准不同的部分

C)常用于分析追求相对收益的股票型基金

D)主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同(正确答案)

67.采用被动投资策略的投资管理人()。 [单选题] *

A)尽量减少不必要的交易成本(正确答案)

B)时常预测市场走势，并根据市场走势调整股票组合

C)相信系统性跑赢市场是可能的

D)尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票

68.目前我国上海、深圳证券交易所采用会员制，其决策机构是()。 [单选题] *

A)会员大会

B)专门委员会

C)总经理为首的经营管理层

D)理事会(正确答案)