广金计量经济学模拟题
《计量经济学》期末考试模拟试卷C卷.doc
《计量经济学》期末考试模拟试卷（C卷）一、（15分）请说明经典线性回归模型（clrm）的估计是最优线性无偏估计（BLUE）二、（10分）考虑下列模型：(1)(2)(Se) ＝(0.5) (1.2) r2=0.85其中＝100，＝200。
请问模型（1）的有关统计量的取值是多少？三、（15分）用kids表示一名妇女生育的孩子的数目，edu表示该妇女接受教育的年数。
有人用如下模型（1）分析生育率与妇女受教育程度的关系，回归结果如模型（2）所示。
（1） （2） Df=12 R 2=0.912问：（1）u 包含哪些因素？它们是否可能与教育相关？ （2）请你对回归结果进行评价。
（3）该模型能否提示在其它条件不同时，教育对生育率的影响吗？ 四、（15分）下表给出了三变量模型的回归结果方差来源 平方和（SS ） 自由度（df ） ESS 65.965 —— RSS —— —— TSS 66.04214问： （2）求RSS ？（3） ESS 和RSS 的自由度各是多少？ （4）求R 2和（5） 你用什么假设检验假设：X 2和X 3对Y 影响。
五、（15分）考虑以下模型：其中，Y ＝消费，X ＝收入，t ＝时间。
1 请你解释该模型的含义。
2 该模型在估计中可能会遇到哪些问题？3 如何克服以上问题？六、（15分）用季度数据估计某地区市场的汽油销售量，结果如下：其中Q 为销售量，P 为价格，Y 为可支配收入，S i 为第i 季度虚拟变量。
P 和Y 的下一年度的预期值如下表:1 2 如果你用同样的数据和模型，但采用S 2、S 3、S 4这三个虚拟变量，你估计的模型是什么？ 3 如果去掉截距项而用上四个季节虚拟变量，估计结果如何？ 七、（15分）请你叙述异方差问题解决的基本思路和相应方法。
《计量经济学》期末考试模拟试卷（C 卷）参考答案一、根据高斯－马尔可夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏估计量一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE 。
计量经济学试题期末模拟题
广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷（A）考核对象： 时间：120分钟班级： 学号： 姓名： 成绩：设经典多元线性回归模型为：一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B. 横截面数据C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS的相互关系，正确的是（B）。
A．TSS>RSS+ESS B．TSS=RSS+ESSC．TSS<RSS+ESS D．TSS2=RSS2+ESS23. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出平均来说将增加（B ）。
A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%4. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计是（B）。
A. 无偏、有效估计量B. 无偏、非有效估计量C.有偏、有效估计量 D、有偏、非有效估计量5. 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A），其中k为解释变量的个数。
A. n≥k+1B. n≤k+1C. n≥30D. n≥3(k+1)6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在( A ) 。
A. 多重共线性B. 异方差性C. 序列相关D. 高拟合优度7. 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。
A. 可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.C. 可决系数R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. 可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响8. 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）。
计量经济学期末考试全真模拟2
计量经济学期末考试全真模拟2练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为( C )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( C )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( C ) A.0ie =∑ B.0iie X=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( B )A.20β=B.2?0β≠C.20β=,2?0β≠D.220,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ B ） A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ C ） A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( A ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ D ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL<dw<="" bdsfid="102" d="" p="" ，则(=""></dwA.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（A ）A ．小于k B ．小于等于k C ．等于kD ．大于k12.设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( B )A. 01i i i Y X ββμ=++B. 021i i i Y X βββμ=+++C. 012i i i Y X D βββμ=+++D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（C ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( D )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
2012-2013第2学期考试试题名计量经济学A
广 东 金 融 学 院 2012/2013学年第 2 学期考试试题(A)卷课程名称： 计量经济学 课程代码： 15830004考试方式： 闭卷 考试时间： 120 分钟系别____________ 班 级__________ 学号___________ 姓名___________一、单项选择题（本题共15小题，每小题1分，共15分）1．下面属于横截面数据的是（ ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值2．运用计量经济学研究经济问题的基本步骤是（ ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3．对模型 Y = β0 +β1 X +μ 中，参数β1的含义是（ ）。
A ．Y 关于X 的增长率B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的弹性D ．Y 关于X 的边际变化 4．对于01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则下述正确的是（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 5．在序列自相关的情况下，参数估计值是（ ）。
A ．无偏的 B ．有偏的C ．不确定是否无偏D ．以上都不对6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ ）。
计量经济模拟试题二
计量经济学一、判断正误（20分）1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。
（ ）2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ ）3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。
（ ）4. 判定系数ESS TSS R =2。
（ ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）6. 双对数模型的2R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。
（ ）7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。
（ ）8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（ ）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。
（ ）10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。
（ ）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。
(10分) 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。
其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人），X 表示平均零售价格（美元/磅）。
（15分） 注：262.2)9(2/=αt ，228.2)10(2/=αt6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2ˆ2===-=R t se X Y tt）（值1. 写空白处的数值。
2. 对模型中的参数进行显著性检验。
3. 解释斜率系数2B 的含义，并给出其95%的置信区间。
四、若在模型：t t t u X B B Y ++=21中存在下列形式的异方差：32)var(t t X u σ=，你如何估计参数21,B B （10分）五、考虑下面的模型：t t t t t t u D B D B D B X B B Y +++++=44332210其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。
(完整word版)计量经济学模拟考试题(第9套)
第九套一、单项选择题1、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则 是指（ D ）A. 使()∑=-n t ttY Y1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i i Y Y -达到最小值 C. 使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-n t ttY Y达到最小值 4、设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）1211221.cov(,)0()...t s t t t t t t tt t tA u u t sB u uC u u uD u u ρερρερε----≠≠=+=++=+5、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210 ，又设1ˆβ、2ˆβ 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )A. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为负值B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值C.1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ 应为正值 6、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS 。
则RSS 的自由度为（ D ）A 、nB 、n-1C 、1D 、n-2 7、在自相关情况下，常用的估计方法（ B ）A ．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法8、大学教授薪金回归方程：ii i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中iY 大学教授年薪，i X 教龄，⎩⎨⎧=其他男性012i D ⎩⎨⎧=其他白种人013i D ，则非白种人男性教授平均薪金为( A )A.ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132B.ii i i i X X D D Y E βα+===132),0,0(C.i i i i i X X D D Y E βααα+++===)(),1,1(32132D.ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),1,0(31329、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
计量经济学模拟试题（六套）及答案
计量经济学模拟试题（六套）及答案模拟试题一一、单项选择题1．一元线性样本回归直线可以表示为（ D ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+=C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ A ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化4．对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ B ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1二、简答题1．简述回归分析和相关分析的关系。
答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。
相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。
相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。
回归分析关注变量因果关系。
被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。
2．简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性。
答案DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差三、计算题2．已知某公司的广告费用X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示：X （万元） 40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50Y （万元） 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型（2）说明参数的经济意义（3）在05.0=α的显著水平下对参数的显著性进行t 检验答案：（1）一元线性回归模型319.086 4.185t i X Y ∧=+（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元（3）t=3.79>0.025(10)t ,广告费对销售额有显著影响四、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：t t C Y 911.0086.088.1tC++=∧989.02=R（4.69）（0.028）（0.084）式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
F508-计量经济学-广东财经大学2019年研究生招生复试自命题试题
广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度：2019年 考试科目代码及名称：F508-计量经济学 适用专业：020209数量经济学［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］ 一、选择题（10题，每题3分，共30分）1.设M 为货币需求量、Y 为收水平、r 为利率，流动性偏好模型为M=β0+β1Y+β2r+μ，则根据经济理论一般有（ ）。
A.β1应为正值、β2应为负值B.β1应为正值、β2也应为正值C.β1应为负值、β2也应为负值D.β1应为负值、β2应为正值2.在模型为t t t t X X Y μβββ+++=22110的回归分析结果报告中，有F=2634.23、相应的p 值=0.00000，则表明（ ）。
A.解释变量X 1t 和X 2t 对Y t 的影响均不显著B.解释变量X 1t 对Y t 的影响是显著的C.解释变量X 1t 和X 2t 对Y t 的联合影响是显著的D.解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的 3.根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的样本回归模型为lnY i =2.00+0.75lnX i +e i ，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将大约平均增加（ ）。
A.75%B.0.75%C.2%D.7.5% 4.阿尔蒙多项式变换适用于下列什么模型( )。
A.无限分布滞后模型 B.无限自回归模型 C.有限分布滞后模型 D. 有限自回归模型5.在Y i =B 1+B 2D i +μi 中；如果虚拟变量D i 的取值为0或2，而不是通常情况下的0或1，那么（ ）。
A.参数B 2的估计值将减半，其t 值也将减半B.参数B 2的估计值将减半，其t 值不变C.参数B 2的估计值不变，其t 值将减半D.参数B 2的估计值不变，其t 值也不变6.在（k －1）元经典线性回归模型中，σ2的无偏估计量2ˆσ为：( )。
A. )/(2k n e i -∑ B. )1/(2--∑k n ei C. )2/(2-∑n e i D.)1/(2+-∑k n ei7.在自回归分布滞后模型Y t =α+α0X t +α1X t-1+βY t-1+u t 中，X 对Y 的长期影响乘数为（ ）。
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模拟题
一、选择题
1、双对数模型 ln Y = lnβ0+β1 ln X +μ 中，参数β1的含义是( )。
A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度
C. Y 关于X 的弹性
D. Y 关于X 的边际变化
2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回
归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为( )
A. B.
C. D.
3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为( )
A. B.
C. D.
4、在总体回归直线中，表示( )。
A. 当X增加一个单位时，Y增加个单位
B. 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位
C. 当Y增加一个单位时，X增加个单位
D. 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位
5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估
计参数的准则是使（）。
A. 使达到最小值
B. 使达到最小值
C. 是达到最小值
D. 使达到最小值
6、用模型描述现实经济系统的原则是( )。
A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
7、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的( )
A.可决系数
B.调整后的可决系数
C.标准误差
D.估计标
准误差
8、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（）
A 33.33
B 40
C 38.09
D 20
9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是：（）
A.零均值假定成立
B.同方差假定成立
C.无多重共线性假定成立
D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
10、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型可能存在( )
A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定
偏误
11、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
12、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(( )
A. 0 ≤ DW ≤1
B. −1≤ DW ≤1
C. −2 ≤ DW ≤ 2
D. 0 ≤ DW ≤ 4
13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）
A.4
B.3
C.11
D.6
14、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有( )
A．间接最小二乘法 B．普通最小二乘法C．间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D．二阶段最小二乘法
15、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（）
A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量
B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量
C. 简化式模型中解释变量是前定变量
D. 结构式模型中解释变量可以是前定变量
二、多项选择题
1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科( )。
A. 统计学
B. 数理经济学
C. 经济统计学
D. 数学
E. 经济学
2、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有( )。
A. B. C. D. E.
3、判定系数可表示为( )。
A. B． C． D． E．
4、检验序列自相关的方法是（）
A. F 检验法
B. White 检验法
C. 图形法
D. ARCH 检验法
E. DW 检验法
F. Goldfeld-Quandt 检验法
5、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（
）
A. 参数估计值确定
B. 参数估计值不确定
C. 参数估计值的方差趋于无限大
D. 参数的经济意义不正
确
E. DW 统计量落在了不能判定的区域
三、判断题
1、经典线性回归模型中的随机干扰项不服从正态分布，则OLS 估计量将是有偏的。
（）
2、随机误差项和残差是有区别的。
（）
3、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（）
4、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
（）
5、DW检验中，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
（）
6、计量经济学中，线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
（）
7、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（）
8、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。
（）
9、广义差分法是修正序列相关问题的一种方法。
（）
10、时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。
（）
四、问答题
1、简述个别参数显著性t检验与模型整体显著性F检验的关系。
（5分）
2、简述虚拟变量引入模型的具体方式及其作用。
（5分）
3、简述误差修正模型的特点，建立误差修正模型有哪些步骤。
（5分）
五、计算题
1、已知回归模型 ,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。
随机扰动项的分布未
知，其他所有基本假设都满足。
回答以下问题：（15分）
（1）从直观及经济角度解释和。
（2）OLS估计量和满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。
（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。
2、假设影响粮食生产（Y）的主要因素有农业化肥使用量（X1）、粮食播种面积（X2）、成灾面积（X3）、农业机械总动力（X4）、农业劳动力（X5），设定粮食生产模型：。
回归分析结果为：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/20/12 Time: 13:19
Sample: 1983 2000
Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C-12815.7514078.90-0.9102800.3806
X1 6.212562①8.3853730.0000
X20.4213800.126925②0.0061
X3-0.1662600.059229-2.8070650.0158
X4-0.0977700.067647-1.4452990.1740
X5-0.0284250.202357-0.1404710.8906
R-squared0.982798 Mean dependent var44127.11 Adjusted R-squared③ S.D. dependent var4409.100
S.E. of regression④ Akaike info criterion16.16752 Sum squared resid5685056. Schwarz criterion16.46431 Log likelihood-139.5077 Hannan-Quinn criter.16.20845 F-statistic⑤ Durbin-Watson stat 1.810512 Prob(F-statistic)0.000000
回答下列问题（15分）
（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤，保留小数点后两位数）；
（2）模型是否存在多重共线性？为什么？
（3）模型中是否存在自相关？为什么？
在5%的显著性水平下，dl和du的
显著性点
k=4k=5
n dl du dl du
170.779 1.9000.664 2.104
180.820 1.8720.710 2.060
190.859 1.8480.752 2.023
3、试在消费函数中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差异(高、中、低)对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。
（10分）
4、考虑如下的货币供求模型：
货币需求：
货币供给：
其中，M=货币，Y＝收入，R＝利率，P＝价格 , 为误差项；R 和P 是前定变量。
（10分）
(1) 需求函数可识别吗？
(2) 供给函数可识别吗？
(3) 你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？
(4) 假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量和，会出现什么识别问题？你会用（3）中用的方法估计供给函数吗？为什么？。