8 联立方程计量经济学模型的应用——宏观计量经济模型
计量经济学第四章
Ⅰ、联立方程模型的提出
联立方程计量经济学模型是相对于单方程 计量经济学模型而言的，它以经济系统为 研究对象；以揭示经济系统中各部分、各 因素间的数量关系和系统的数量特征为目 标；用于经济系统的预测、分析和评价。 使计量经济学模型的重要组成部分。
3
计量经济学
一、联立方程计量经济学模型问题
单方程计量经济学模型，只能描述经济变 量间的单向因果关系。但经济现象是错综 复杂的，许多经济变量间存在着交错的双 向或多项因果关系，因此需要建立多个单 方程组成的多方程模型，即联立方程模型。 其中每个方程都描述变量间的一个因果关 系。
0 Ct - b1Yt It - b0 - b2Yt-1 - 0 Gt u2t
- Ct Yt - It - 0- 0 Yt-1 - Gt 0
16
计量经济学
C t - a 1 Y t 0 I t - a 0 - 0 Y t -1 - 0 G t u 1t 0 C t - b 1 Y t I t - b 0 - b 2 Y t -1 - 0 G t u 2t - C t Y t - I t - 0 - 0 Y t-1 - G t 0 矩阵形式： BY X N
Ⅲ、联立方程计量经济学模型的识别
联立方程模型的识别性，主要指联立方程模型 中包含的各种影响和关系，是否可以明确辨别 或惟一确定。联立方程模型的识别性，实际上 与结构参数和简化参数之间存在明确的一一对 应关系有关，因此对联立方程模型的分析有重 要影响。
27
计量经济学
同上
联立方程模型的识别问题的本质：由于联立 方程模型中有许多个方程，内生变量的水平 是由多个方程的共同作用所决定的，因此能 否根据观测到的变量数据推测出生成它们的 各方面经济关系，很值得疑问。
计量经济学之联立方程模型
计量经济学之联立方程模型引言联立方程模型（Simultaneous Equation Model，简称SEM）是计量经济学中的一个重要分析工具，用于研究多个经济变量之间的相互关系。
通过建立一组方程，可以理解变量之间的联动效应，并进行预测和政策分析。
本文将介绍联立方程模型的基本概念、建模步骤和常见的估计方法等内容。
基本概念联立方程模型的定义联立方程模型是指由多个方程组成的一种数学模型，用于描述多个经济变量之间的关系。
每个方程都包含一个因变量和若干个解释变量，以及一个误差项。
联立方程模型的核心思想是通过解方程组，得到各个变量的估计值，进而分析它们之间的关系。
基本假设在建立联立方程模型时，需要对变量之间的关系进行假设。
常见的基本假设有：1.线性关系假设：方程中的变量之间的关系是线性的。
2.独立性假设：各个方程中的误差项是独立的，即它们之间不存在相关性。
3.零条件均值假设：解释变量的条件均值为零，即解释变量的期望与误差项无关。
4.同方差假设：各个方程中的误差项方差相等。
建模步骤建立联立方程模型的步骤如下：步骤一：确定变量根据研究主题和数据可获得的变量，确定需要建立模型的变量集合。
步骤二：构建方程根据经济理论和实际问题，构建联立方程模型的方程形式。
每个方程包含一个因变量和若干个解释变量。
步骤三：参数估计通过收集数据，对联立方程模型进行参数估计。
常用的估计方法有最小二乘估计（Ordinary Least Squares，简称OLS）和广义矩估计（Generalized Method of Moments，简称GMM）等。
步骤四：模型诊断对估计得到的模型进行诊断，检验模型的拟合优度、参数显著性和误差项的假设等。
常见的诊断方法有虚拟变量检验、异方差性检验和序列相关性检验等。
步骤五：模型解释与政策分析根据估计得到的模型结果，解释各个变量之间的关系，并进行政策分析。
可以利用模型进行预测和模拟，评估不同政策对经济变量的影响。
一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三
一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三、计量经济学的学科体系四、建立计量经济学模型的步骤和要点五、计量经济学的应用第一章计量经济学概述一、计量经济学基本概念1.计量经济学2.计量经济学的产生 3.计量经济学的定义 4.计量经济学的地位计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
在有关的出版物和课程表中出现了“计量经济学”与“经济计量学”两种名称。
“经济计量学”是由英文“econometrics”直译得到的，而且强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型；“计量经济学”则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延。
什么是计量经济学○1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics这一学科名称；○ 1930年成立世界计量经济学会；○ 1933年创刊《Econometrica》；○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张；○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展~~~~计量经济学的产生费里希在Econometrica的创刊辞中这样指出：“用数学方法处理经济学可以有多种形式，其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量经济学不等同于统计学，计量经济学也不等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。
不用说，统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，这三者的结合就构成了计量经济学。
”定义计量经济学的地位计量经济学是一门经济学科。
首先，从定义看，计量经济学是统计学、经济理论和数学三者的结合，这种结合说明它是定量化的经济学或者经济学的定量化；其次，从经济学科中的地位看，计量经济学已经在在西方国家的经济学科中占有重要地位，在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的部分。
宏观计量经济模型简介
（2）模型导向——需求导向
在需求不足旳环境下，刺激需求成为拉动经济增长旳主要力量，也 是政府宏观经济政策旳主要目旳。
从总体构造上讲，需求模块（涉及消费、投资、出口等）成为最主 要旳模块，解释变量主要是从需求方面来选择旳。
投资：由需求方——产出旳
增长决定，加速模型是主要
旳理论模型
就业
需求制约生产
出口：由需求方——国际 市场决定。
济
模型规模适中，是研究与应用较多旳一类模型。
模
型
中长久模型：以以年度数据为样本，主要
用于政策模拟与评价。
模型规模较小，部门划分较粗。
模型中旳方程注重对中长久经济行为旳描述
而不追求高拟合优度。
6.1 宏观经济模型及其分类
➢ 宏观计量经济模型是相当广泛旳一类模型旳总称，可按不同措施将其分类。
按模型研究对象旳范围分 类
需
生
求
产
消费：由需求方——个体和 集团消费者
收入及其分配
6.2.2 影响宏观计量经济模型设定旳原因
（3）模型导向——供给导向
在供给不足旳环境下，扩大供给成为拉动经济增长旳主要力量，也 是政府宏观经济政策旳主要目旳。
从总体构造上讲，生产模块（涉及消费资料、生产资料、服务旳生 产等）成为最主要旳模块，解释变量主要是从投入方面来选择旳。
独立和完整旳宏观经济系统，描述其经济
运营机制和运营规律。
宏
是一类被研究最多、应用最广泛旳宏观计量经济模型。
观
经
济
模
国家（地域）间模型：主要用于研究
型
国家（地域）之间旳经济联络以及研究 国际经济活动旳发展对经济稳定性旳影响。
它以商品旳进出口和资本旳流入流出为纽带，
计量经济学的发展
计量经济学的发展：客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。
然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。
经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。
自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。
尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。
虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。
计量经济学的发展可分为三个时期：(1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80年代以后。
1．上世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。
工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。
这是计量经济学诞生的社会基础。
到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。
17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。
19世纪末英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。
20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。
尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。
至此，数理统计的理论框架基本形成。
这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。
“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。
1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。
计量经济学-第六章：联立方程计量经济模型
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
3.简化式模型的矩阵表示
Ct 1112Yt113Gtv1t
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
C t
Y It Yt11 Nhomakorabea12
13
21
22
23
31
32
33
1
X
Y G
t
结构式模型的导出的结果：
C Itt001100 1 1001111112( 111 1 21)11YYt t1111111 111G Gttu11ut111t 1uu1212tt111u2u21tt Yt 10 1011121Yt11111Gt 1u1 t 1 u2t1
而简化式模型的一般表示：
Ct 1112Yt113Gtv1t
Ct 0 1Yt u1t It 0 1Yt 2Yt1 u2t
Yt Ct It Gt
◇联立方程模型中方程、变量及其属性 方程包括：随机方程、确定性方程 按变量性质：内生变量、外生变量 按因果关系：解释变量、被解释变量 内生变量：是随机变量，内生变量之间相互影响， 内生变量还受到外生变量的影响 外生变量：是确定性变量，对内生变量产生影响 先决变量：外生变量、滞后内生变量
2.模型的一般表示方法 对于联立方程模型，可描述为： g个内生变量（g个方程），内生变量用向量Y表示； k个先决变量，先决变量用向量X表示； 则结构式模型矩阵表示为：
参数矩阵为：
U
◇写出下列简单宏观计量经济模型的矩阵形式：
Ct 0 1Yt u1t It 0 1Yt 2Yt1 u2t
《计量经济学》-联立方程模型
γ 2k
X
kt
u2t
L L L L L L
bg1Y1t b Y g2 2t L b Y gg gt γ X g1 1t γ X g2 2t L γ X gk kt ugt
结构方程的个数等于内生变量的个数，称为完备模型
10
结构型的矩阵表示（一）
b11 b12 L
b21
b22
L
L L L
c5
a2b1 a b
,
c6
a3b1 a b
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1.结构方程的识别
恰好识别：通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得到 结构方程的参数估计值的惟一解，该结构方程恰好识别
过度识别：通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得到 结构方程的参数估计值的多个解，该结构方程过度识别
不可识别：通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得不 到结构方程的参数估计值，该结构方程不可识别
u1t
u2
t
Ut
u
BYt ΓXt Ut
或
B
Γ
Yt Xt
Ut
12
2. 简化型
Ct
a1b2 1 a1
b1
Yt 1
a1 1 a1
b1
Gt
u1t
a1u2t b1u1t 1 a1 b1
It
b2 ( 1
1 a1 ) a1 b1
Yt
1
b1 1 a1 b1
Gt
u2 t
第九章
联立方程模型
主要内容
联立方程模型的概念 联立方程模型的形式 模型的识别 联立方程模型的参数估计
2
一. 联立方程模型的概念
由若干个单一线性经济计量方程构成联立方程组，描述整个经 济系统的模型称为联立方程经济计量模型，简称联立方程模型
计量经济学 第8章 联立方程模型
问题探讨与思考
• 1．如何识别内生变量、外生变量和前定变量？ • 2．为什么要阶条件和秩条件结合起来进行联立模型方程的识别？ • 3．联立方程模型参数的单方程估计和系统估计有何不同？
练习
•
程序（EViews）
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • wfopen E:\data\data810.xls @freq A @id @date(year) system macro1 macro1.append cons=c(1)+c(2)*gove macro1.append inv=c(3)+c(4)*gove macro1.append gdp=c(5)+c(6)*gove macro1.append inst gove macro1.ls show macro1.results system macro2 macro2.append cons=c(1)+c(2)*gdp macro2.append inv=c(3)+c(4)*gdp macro2.append inst gove macro2.ls show macro2.results system macro3 macro3.append cons=c(1)+c(2)*gdp+c(3)*cons(-1) macro3.append inv=c(4)+c(5)*gdp+c(6)*inv(-1) macro3.append inst cons(-1) inv(-1) gove macro3.tsls show macro3.results
案例分析
•
模型的识别
•
间接最小二乘估计法
新的模型
联立方程计量经济学模型的识别与估计
CWYKW tPtttGt1O300000\0y21010001100(00010容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型w G T T Y tGt t t t1t1竹000000V1V2V2E1000000000000000)，从而是可以识别的。
°202300Gt 0 0 1 0 0)联立方程计量经济学模型的识别与估计Klein于1950年建立的旨在分析美国两次世界大战间经济发展的小型宏观计量经济学模型如下：消费：c t=%+〜n t+僞耳i+〜（％+%）+%投资：人=兀+久存+侑耳1+峡1+纭工资：叫=卩0+人（Y t+T t叫丿+卩2（I1+T t1“Gt1）+泾+妆收入：Y t=C t+I t+G t T t利润：n t=y t w pt w Gt资本存量：£=—+仪i其中，Y,C，/,%，%，〃，K,G,T,t分别代表收入、消费、投资、私人工资、政府工资、利润、资本存量、政府支出、税收与时间。
1）模型的识别该模型中的内生变量共6个,分别为Y,C,I,W p,n,K,外生变量分别为为“G，G,T，t，先决变量共9个，分别为为岭1〃…，K1,W Gt,G t，Tt,t,咚1，—对于该模型的识别过程如下：对于消费方其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵I Y K K w G T T Y tt t t t1Gt1t t t1t1100传0000000V10V20V1E E V31100011000010*******(1011000000)容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。
另一方面，由于k心=103=7>2=31=21,因此，消费方程是过度识别的。
对于投资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为：另一方面，由于k心=103=7>1=21=9t1，因此，投资方程是过度识别的。
对于工资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为：cIn K tttt10线001B0111000010(0101容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。
中国宏观经济计量模型实证分析
、
前言
（） ＝ ＷｐＷｓ ５ Ｒ Ｙ－ －
（） ＝ ＋ ６ Ｋ ＩＫｌ
宏观经济模型在宏观总量水平上把握和 反映经济运动的全面特征， 研究宏观经济主要 指标间的相互依存关系， 描述国民经济和社会 再生产过程各环节之间的联系， 并可以用与进
２变量经济含义。Ｙ 收入；。 、 ： Ｃ： 消费； ： Ｗ。
的总体设定； 模型整体框架的设计； 确定主要 后一期变量，在联立方程中属于先决变量； ． Ｋ 内生变量； 确定主要先决变量， 逐个模块设计 为Ｋ的滞后一期变量， 在联立方程中属于先决 主要方程的理论形式，数据的收集与整理， 模 变量 ： 为 Ｗ Ｗ 的滞后一期变量 ，在联立方程 型的估计， 模型的检验。
宏观计量经 济学模 型的工作程 序包括 宏 间。 观经济理论与运行分析 ； 计量经 济学模 型 宏观
Ｒ＝ ３ ． １ ．３ Ｙｌ８３ ３ ４４ １７１ －８１ ２ ＋ ．８ Ｒｌ
３方程中新出现变量的解释。． 、 Ｒ 为Ｒ的滞
（．０） （３１ ） （． ） ３２ 一 ．５ ３ ５ ２
ｌ
一
（ Ｃ ａ＋ ｌ＋２Ｉ 【Ｗ ＋ ＋Ｉ １ ｏ ｏ ｒ ａＲ＋， ｐ ） ＝ ＯＩ ／ ０（ ）８
（ Ｉ１＋ ｌ＋ ２ ｌ１Ｋ ＋２ ２ ＝ ｏ１Ｒ ＩＲ ＋ ３ ｌ８ ） ３ ３ ３ ３
１ 、由于联立方程模型中存在过度识别的
方程 ， 用 ２Ｌ 方பைடு நூலகம்进行估计。 运 ０Ｓ 第一阶段ｆ模 １ ］
ｌ
６ ３８ ７ Ｔ ７３ ７ ４ ．７ ＋ ．９
（３８ ） （．６ 一 ．７ ２４ ）
Ｒ ． Ｆ ７ ９ ． １ Ｄ Ｗ． １ １ Ｏ９ ９ ＝ ８ ３１ ． ＝． ６
旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发 展的小型宏观计量经济学模型。 模型的规模虽
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Yt Ct I t Gt Tt t Yt WPt WGt Kt I t Kt 1
16 September 2013 哈工程经济管理学院 -29-
16 September Leabharlann 013 哈工程经济管理学院 -16-
⒉ 宏观经济决策方式对模型设定的影响
• 宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和 以分散决策为主两类。 • 讨论：分散决策方式对宏观计量经济模型的总 体结构和个体结构都将产生影响。 • 讨论：集中决策方式对宏观计量经济模型的总 体结构和个体结构都将产生影响。
16 September 2013
哈工程经济管理学院
-5-
⒉宏观经济模型与宏观计量经济模型
• 宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经 济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的 相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程 各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的 结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。 • 将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为 宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。
0.746
-0.184
-0.052
0.259
-0.296
-0.012
0.015
-0.015
0.237
0.626
-0.119
-0.162
0.811
-0.204
0.195
-0.237
0.237
0.174
1.489
-0.283
0.614
1.930
-1.484
0.143
-0.174
哈工程经济管理学院 -3-
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一、几个概念
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⒈宏观计量经济学（Macroeconometrics）
• 名称由来已久 • 主要内容和研究方向发生了变化
• 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论
• 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检 验、协整理论以及动态计量经济学
yt 0 1zt ecmt 1 t
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六、一个著名的小型宏观经济计 量模型——Klein战争之间模型
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⒈变量
Y: 收入 C: 消费 I:净投资 WP : 私人工资 : 利润 K:年末的股本
T
t
x t 1 ; )
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-24-
⒉自回归分布滞后模型(ADL, Autoregressive Distributed Lag)
• 建立模型的实际上的起点。 • ADL是由DGP约化而来的，如果每步约化都有 效，即关于关注参数无信息损失，那么它可以 近似地代表DGP。
y t 0
四、建立宏观经济计量模型的工 作程序
16 September 2013
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-21-
宏观经济理论与运行分析 宏观计量经济模型的总体设定 模型总体框图的设计 确定主要内生变量 确定主要外生变量 逐个模块设计主要方程的理论形式 数据的收集与整理 模型的估计 模型的检验 模型的修改与补充
16 September 2013 哈工程经济管理学院 -22-
• “方程”可以采用“函数”的形式，也可以是其它 形式。 • 一般“方程”中包含的变量比“函数”中的变量多， 但是关系没有“函数”复杂。
16 September 2013
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⒌“因素”与“变量”
• “因素”通过行为分析确定。 • “变量”用以反映“因素”，具有经济统计学 的要求。 • 首先确定“因素”，然后选择“变量”。 • 在大多数情况下，并不完全一致。
16 September 2013 哈工程经济管理学院 -18-
⒋模型外生性程度的决定
• 所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内 生变量数目之间的比例。 • 影响外生性程度的因素：模型的功能 、决策方式 、 可解释性 、样本容量 。 • 较高外生性程度的优点：控制模型规模 、减少方 程设定误差 、方便于政策模拟和多方案计算 。 • 较高外生性程度的缺点：需要较大的样本容量 、 预测外生变量值的困难 。
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• 利用简化式参数估计结果。
Yt 1 Ct It WPt Yt t Kt
0.189
t 1
0.743
K t 1
-0.098
WGt
0.666
Gt
0.671
Tt
-0.188
t
0.155
WGt 1
-0.189
Tt 1
0.189
-0.015
内生变量
G: 政府非工资开支 WG : 政府工资 外生变量 T: 企业税收 t: 时间
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⒉模型
Ct 0 1 t 2 t 1 3 (WPt WGt ) 1t I t 0 1 t 2 t 1 3 Kt 1 2t
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⒊ 模型设定方法
• 从简单到复杂 • 从一般到简单
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⒋ 评价
• 传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经 济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地 推动了宏观计量经济模型的发展。
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⒊宏观经济计量模型的类型
• 按建模目的分类 • 按建模范围分类
• 按时间长度分类
• 按照经济理论基础分类
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⒋“方程”与“函数”
• 宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程 称为“方程”，例如生产方程、需求方程、消费方 程等。
五、Hendry学派建模理论简介
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⒈数据生成过程(DGP, Data Generation Process)
• 建立模型的理论上的起点。 • 数据生成过程(DGP)是所有变量联合概率分布 的一般表达式。即
D( x
t 1
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• 需求不足和供给不足是两类不同的宏观经济环境。 • 在需求不足的环境下，需求成为经济增长的主要制 约，刺激需求成为宏观经济政策的主要目标。 讨论：宏观计量经济模型的总体结构特征和个体结 构特征。
• 在供给不足的环境下，供给成为经济增长的主要制 约，刺激生产成为宏观经济政策的主要目标。
讨论：宏观计量经济模型的总体结构特征和个体结 构特征。
16 September 2013 哈工程经济管理学院 -19-
⒌模型分解性程度的决定
• 指部门的分解。 • 影响模型分解性程度的因素 ：宏观经济中的结构 性变化 、建模目的的影响 、模型规模的限制 。 • 较高分解性程度的优点：模型具有较好的结构功 能 、方程能较好地描述经济行为 、模型的样本期 模拟精度和样本期外的预测精度都较高、使偏差多 样化和分散化。 • 较高分解性程度的缺点：数据收集和调整的工作量 和难度增大、模型中包含了更多的方程带来更大的 方程设定误差。 哈工程经济管理学院 -2016 September 2013
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第八章 联立方程计量经济学模 型的应用-计量经济模型
Macro-Economy Econometrics Model
教学基本要求
本章是课程的非重点内容，可以教学要求选择全部 或部分内容。通过教学，使学生达到： • 了解（最低要求）：计量经济学模型的一个重要研 究与应用领域—宏观经济；中国宏观计量经济模型 的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计； • 掌握（较高要求）：宏观计量经济模型的设定理论 中的主要要点；不同经济体制、不同发展阶段、不 同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同； • 应用（对应用能力的要求）：能够看懂已有的宏观 计量经济模型。
⒊估计
0 16.78 1 0.020 2 0.235 3 0.800 0 17.79 1 0.231 2 0.546 3 0146 . 0 160 1 0.420 2 0164 3 0135 . . .
• 以美国两次世界大战之间的1920~1941年年度 数据为样本, 采用FIML估计。
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⒋应用
• 直接应用结构参数估计结果。 例如分析消费方程, 工资收入是私人工资和政 府工资之和, 其消费边际倾向是0.8, 即工资增加 1美元, 消费就增加0.8美元; 现期利润的消费边 际倾向0.02, 而前期利润的边际消费倾向0.235。 由此可见, 现期工资收入是消费的一个决定性 因素。
• 宏观计量经济模型的基本理论形成于40年代，大部 分基础性工作是由CC支持完成的。 • 产生了几位诺贝尔经济学奖得主。
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⒉基本理论要点
⑴ 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出 的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体 结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济 理论和经济行为规律假设的基础之上的； ⑵ 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础， 选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； ⑶ 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主 要的技术问题； ⑷ 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型 的主要标准。