金融数学公式整理
金融各类计算公式汇总
金融各类计算公式汇总一、资产负债比例管理指标：1、备付金比例＝备付金余额÷各项存款余额×100％——法定存款准备金比例；（标准：不得低于3％）备付金包括：现金、业务周转金、缴存存款准备金、存农业银行款项、存放其他同业款项、存放联社款项。
2.资产流动性比例＝流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100％；（标准：不得低于25％）流动性资产是指资产负债表上的流动资产；流动性负债是指资产负债表上的流动负债。
3.存贷比例＝各项贷款余额÷各项存款余额×100％；（标准：年末不得高于80％）4.对流动负债依存率＝流动负债净额÷长期资产×100％；（标准：不得高于30％）流动负债净额＝流动负债——流动资产；长期资产是指资产负债表上的长期资产。
5.中长期贷款比例＝一年期以上中长期贷款余额÷一年期以上存款余额×100％；（标准：不得高于120％）一年期以上中长期贷款是指资产负债表上的中长期贷款；一年期以上存款是指资产负债表上的长期存款和长期储蓄存款。
6.拆借资金比例①拆（调）入资金比例＝拆（调）入资金余额÷各项存款余额×100％；（标准：不得高于4％）②拆（调）出资金比例＝拆（调）出资金余额÷各项存款余额×100％；（标准：不得高于8％）③净拆（调）入资金比例＝净拆（调）入资金余额÷流动负债×100％；（标准：不得高于4％）拆（调）入资金包括：银行业拆入、金融性公司拆入、调入调剂资金，拆入资金余额不得超过各项存款余额的4％；拆（调）出资金包括：拆放银行业、拆放金融性公司、调出调剂资金，拆出资金余额不得超过各项存款余额的8％；净拆（调）入资金是指拆（调）入资金与拆（调）出资金的差额。
7.贷款质量指标①不良贷款比例＝不良贷款÷各项贷款×100％；（标准：不得高于15％）②逾期贷款比例＝逾期贷款余额÷各项贷款余额×100％；（标准：不得高于8％）③呆滞呆账贷款比例＝（呆滞贷款余额＋呆账贷款余额）÷各项贷款余额×100％；（标准：不得高于7％）④不良贷款预计损失比例＝不良贷款预计损失额÷各项贷款期末余额×100％；不良贷款预计损失额＝（各类逾期贷款×10％＋各类呆滞贷款×40％＋各类呆账贷款）。
431金融学综合公式大全
431金融学综合公式大全以下为金融学综合公式大全：1. 现值公式：PV = FV / (1+r)^n2. 终值公式：FV = PV x (1+r)^n3. 货币的时间价值公式：FV = PV x (1+ r/m)^(m x n)，其中m 为每年复利的次数，n为年数4. 等额本金还款每期还款额公式：PMT = (贷款本金 / 还款期数) + (本金 - 已偿还本金) x 利率 / 还款期数5. 等额本息还款每期还款额公式：PMT = [贷款本金 x r x(1+r)^n] / [(1+r)^n-1]，其中 r 为贷款年利率，n为还款年限6. 折扣率公式：Discount Rate = (Future Cash Flow / Present Value)^1/n - 17. 年化收益率公式：Annual Percentage Yield =[(1+periodic interest rate)^n -1] x 100%，其中n 为年数8. 实际年利率公式：Effective Annual Rate = (1 + nominal interest rate / n)^n -1，其中n为计息期数9. 内部收益率公式：IRR = 各期现金流量 / (1+IRR)^n10. 净现值公式：NPV = 各期现金流量 / (1+r)^n - 初始投资11. 价值公式：Value = Earnings / Required Rate of Return12. 常摊成本率公式：Amortization Rate = Annual Depreciation Expense / Beginning Book Value13. 资产回报率公式：Return on Assets = Net Income / Total Assets14. 杠杆作用公式：Leverage = Total Assets / Owners' Equity15. 利息覆盖率公式：Interest Coverage Ratio = Earnings Before Interest and Taxes / Interest Expense16. 成本资本公式：Cost of Capital = [(Weight of Equity xCost of Equity) + (Weight of Debt x Cost of Debt) x (1-tax rate)]。
30个金融必备公式
30个金融必备公式(1)利率 储蓄存款利率由国家统一规定，人民银行挂牌公告。
利率也称为利息率，是在一定日期内利息与本金的比率，一般分为年利率、月利率、日利率三种。
年利率以百分比表示，月利率以千分比表示，日利率以万分比表示。
如年息九厘写为9%，即每百元存款定期一年利息9元，月息六厘写为6‰，即每千元存款一月利息6元，日息一厘五毫写为1.5，即每万元存款每日利息l元5角，目前我国储蓄存款用月利率挂牌。
为了计息方便，三种利率之间可以换算，其换算公式为： 年利率÷12=月利率月利率÷30=日利率 年利率÷360=日利率 (2)计息起点 储蓄存款利息计算时，本金以“元”为起息点，元以下的角、分不计息，利息的金额算至分位，分位以下四舍五入。
分段计息算至厘位，合计利息后分以下四舍五入。
(3)存期计算规定 ①算头不算尾，计算利息时，存款天数一律算头不算尾，即从存入日起算至取款前一天止; ②不论闰年、平年，不分月大、月小，全年按360天，每月均按30天计算; ③对年、对月、对日计算，各种定期存款的到期日均以对年、对月、对日为准。
即自存入日至次年同月同日为一对年，存入日至下月同一日为对月; ④定期储蓄到期日，如遇例假不办公，可以提前一日支取，视同到期计算利息，手续同提前支取办理。
(4)计算利息基本方法 由于存款种类不同，具体计息方法也各有不同，但计息的基本公式不变，即利息是本金、存期、利率三要素的乘积，公式为：利息=本金*利率*时间.如用日利率计算，利息=本金×日利率×存款天数 如用月利率计算，利息=本金×月利率×月数 ①计算过期天数的方法 过期天数=(支取年-到期年)×360+支取月、日数-到期月、日数 ②计算利息的方法 a.百元基数计息法。
适用于定期整存整取、活期存单式储蓄种类的利息计算。
b.积数计息法。
适用于零存整取储蓄利息的计算，也可用于计算活期存折的利息。
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文金融数学公式是金融领域中非常重要的一部分内容，精算作为金融领域的重要分支，更是离不开这些必要的公式。
在平时的学习和实践中，我们需要掌握这些公式的应用，以便更好地解决实际问题。
以下是我在学习和实践中总结出的一些金融数学公式。
一、复利公式复利公式是计算利息时经常用到的一个公式，它包括本金、利率和时间三个要素。
其计算公式为：1、本利和公式：FV = PV × (1 + r)^n其中，FV为期末本利和，PV为本金，r为年利率，n为投资年限。
二、期权定价公式期权定价公式是金融领域中最为重要的公式之一，它能够帮助投资者预测期权价格的变动趋势。
以下是两个常用的期权定价公式：1、布莱克-斯科尔斯期权定价公式：C = S × N(d1) − K × e^(−rt) × N(d2)其中，C为看涨期权的价值，S为标的资产当前价格，K为期权行权价格，r为无风险利率，t为期权到期时间，d1和d2分别表示：其中，σ为期权的年化波动率。
d1 = [ln(S/K) + (b + 0.5σ^2)t]/(σ√(t))d2 = d1 − σ√(t)三、期现结构公式期现结构公式是金融领域中常常用来计算期货价格的公式，它包括现货价格、期货价格、存储成本、无风险利率和存储期限等要素。
以下是两个常用的期现结构公式：其中，F0为期货价格，S0为现货价格，r为无风险利率，T为存储期限，C为存储成本。
2、收益率差异公式：四、贝叶斯公式贝叶斯公式是一种统计学公式，它在金融领域中常常用于预测股票价格变化的概率。
其公式为：P(A|B) = P(B|A) P(A) / P(B)其中，P(A)表示A事件的先验概率，P(B)表示B事件的先验概率，P(A|B)表示在B事件发生的条件下，A事件发生的概率，P(B|A)表示在A事件发生的条件下，B事件发生的概率。
五、马科维茨理论马科维茨理论是关于投资组合优化的一个重要理论，它通过计算各种资产间的相关性来确定最优投资组合。
有关金融问题的方程公式
有关金融问题的方程公式
金融问题涉及许多复杂的方程和公式，这些方程和公式用于描述和预测金融市场的行为。
以下是一些常见的金融方程和公式：
1. 复利公式：A=P(1+r/n)^(nt)
这个公式用于计算在固定利率下，未来某一时间点上的资金价值。
其中，A
是未来值，P是现在的投资金额，r是年利率，n是一年中利率的计息次数，t是时间（以年为单位）。
2. 现值公式：PV=C/(1+r)^t
这个公式用于计算未来现金流的现值。
其中，PV是现值，C是未来现金流，r是折现率，t是时间（以年为单位）。
3. 风险评估的资本资产定价模型（CAPM）：
β=(cov(Rj,Rm)/σm^2) / (cov(Rj,Rm)/σm^2 + cov(Rf,Rm)/σm^2)
其中，β是风险系数，Rj是投资组合的收益率，Rm是市场收益率，Rf是无风险收益率，cov表示协方差。
4. 债券价格公式：P=(C/n)×(1-[(1+r)^(-n))/r])
其中，P是债券价格，C是每年的利息支付金额，n是债券的期限（以年为单位），r是市场利率。
5. 汇率决定模型：E=P(1+i)/(1+h)
其中，E是预期汇率，P是本国价格水平，i是本国利率，h是外国利率。
以上是一些常见的金融方程和公式，但实际上还有很多其他的金融方程和公式。
这些方程和公式在金融决策中起着重要的作用。
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文1. 时间价值公式时间价值是金融数学中最常见的概念。
它意味着未来的一笔钱价值不同于当下的一笔钱。
考虑一个投资，假设给定一定金额P，年利率r和投资年限T，时间价值公式如下：FV = P(1+r)^T其中，FV代表投资到期时的总价值。
时间价值公式有广泛的应用，例如在计算贷款利息、投资报酬率和退休账户等方面。
2. 贴现公式贴现是将未来的一笔钱折算到现在的概念。
假设未来某一时间点T将会发生一次收入或支出，假设未来收入或支出将为C，贴现公式如下：其中，PV代表当前时间点的现值。
贴现公式常被用于计算资产价值、投资现值和股息现值等方面。
3. 期权定价公式期权是一种金融衍生品，允许持有人在特定价格和时间点之间购买或出售某种资产。
期权定价公式旨在计算期权的公正价格。
其中，布莱克-斯科尔斯公式（Black-Scholes Formula）是最著名的一个，其公式如下：C = S0N(d1) - Xe^(-rt)N(d2)其中，C代表购买期权的成本，S0代表股票价格，X代表期权行权价格，r代表无风险利率，t代表期权到期时间，N表示标准正态分布。
该公式有广泛的应用，特别是在期权交易市场上。
4. 投资组合的预期收益率公式投资组合是由多种不同证券（如股票、债券、商品等）组合而成的一种投资产品。
投资组合的预期收益率公式如下：E(Rp) = ∑ wiE(Ri)其中，E(Rp)表示投资组合的预期收益率，wi表示第i个证券在该投资组合中的权重，E(Ri)表示第i个证券的预期收益率。
该公式用于计算投资组合的预期表现，以及评估不同证券在组合中的贡献。
以上公式仅是金融数学公式中的一部分，金融数学知识非常广泛复杂，需要不断学习和探索。
对于专业人士，了解各种公式和他们的应用，对于有效地管理投资组合、评估风险和保护资产品质是至关重要的。
金融学公式汇总
金融学计算公式汇总一、利息与利率1、单利c = p·r·ns = p ( 1 + r·n )p= s÷( 1 + r·n )(单利现值公式)注:c :利息r:利率n:期限s:本利与(终值FV) p:本金(现值PV)2、复利ns = p ( 1 + r )c = s－pnp = s÷( 1 + r ) (复利现值公式)(注:c :利息r:利率n:期限s:本利与(终值FV) p:本金(现值PV) 若:n = 1,则单利现值公式:p= s÷( 1 + r·n ) = s－p r等于复利现值公式: np = s÷( 1 + r ) = s－p r二、现值公式的运用(已知s、r,求P)(一)票据贴现额的计算票据付现额=票面金额×(1－年贴现率×未到期天数÷360)若: P: 票据付现额S:票面金额r:年贴现率则: P= S－S r现值公式:p= s－p r(二)债券价格的计算1、到期一次支付本息的债券nP B = A÷(1+r)(注:P B:债券价格 A:债券到期本利与 r:利率 n:债券到期的期限)2、定期付息、到期还本债券(息票债券)2 n nP B= c÷(1+r)+ c÷(1+r)+……+ c÷(1+r)+ F÷(1+r)(注:P B:债券价格 c:债券利息 r:利率n:债券到期的期限F:债券面值)3、永续债券(支付利息,永不还本)2 nP B= c÷(1+r)+c÷(1+r)+……+ c÷(1+r) (无穷递缩等比数列)=c÷r (收益资本化)(注:P B:债券价格 c:债券利息 r:利率 n:债券到期的期限)(三)股票价格的计算2 nP s= D÷(1+r)+D÷(1+r)+……+ D÷(1+r) (收益资本化) (注:P s:股票价格D:股票红利r:利率)三、金融工具收益率的计算1、票面收益率票面收益率=票面收益÷票面额×100%2、当期收益率(现时收益率)当期收益率=年收益÷买入价格×100%4、到期收益率使金融工具未来所有收益的现值等于现在价格的贴现率,或利率。
金融学公式汇总
金融学计算公式汇总一、利息与利率1、单利c = p· r· ns = p ( 1 + r· n )p= s÷( 1 + r · n )（单利现值公式）注： c :利息 r：利率 n：期限s：本利和（终值 FV ）p：本金（现值PV ）2、复利ns = p ( 1 + r )c = s － pnp = s÷( 1 + r )（复利现值公式）（注： c :利息r：利率n：期限s：本利和 (终值 FV)p：本金（现值PV ）若： n = 1，则单利现值公式：p= s÷( 1 + r· n ) = s－p r等于复利现值公式：np = s÷( 1 + r )= s－p r二、现值公式的运用（已知s、r,求 P）（一）票据贴现额的计算票据付现额 =票面金额×（ 1－年贴现率×未到期天数÷360）若： P: 票据付现额S:票面金额r：年贴现率则： P= S－ S r现值公式：p= s－p r（二）债券价格的计算1、到期一次支付本息的债券nP B = A÷(1+r)（注：P B: 债券价格 A ：债券到期本利和 r：利率n：债券到期的期限）2、定期付息、到期还本债券（息票债券）2n nP B=c÷(1+r)+c÷(1+r)+ ⋯⋯ + c÷(1+r)+ F÷(1+r)（注： P B: 债券价格 c ：债券利息r ：利率n：债券到期的期限F：债券面值）3、永续债券（支付利息，永不还本）2nP c÷(1+r)+ c÷(1+r)+⋯⋯ + c÷(1+r)( 无穷递缩等比数列 ) B==c÷r（收益资本化）（注： P : 债券价格 c ：债券利息r ：利率 n：债券到期的期限）B( 三) 股票价格的计算2nP s=D÷(1+r)+ D÷(1+r)+⋯⋯ + D÷ (1+r)（收益资本化）（注：P s：股票价格D：股票红利r ：利率）三、金融工具收益率的计算1、票面收益率票面收益率 =票面收益÷票面额×100%2、当期收益率 (现时收益率 )当期收益率 =年收益÷买入价格×100%4、到期收益率使金融工具未来所有收益的现值等于现在价格的贴现率，或利率。
431金融学综合公式大全
431金融学综合公式大全
1、货币供应量M＝货币基础M0＋流通货币M1＋非流通货币M2
2、货币需求量D＝流通部分D1＋定期部分D2
3、货币政策分析方程：M/P＝k（i＋e＋c）＋G＋D/P
其中，M：货币供应量，P：物价水平，i：基准利率，e：期望利率，c：货币市场结构参数，G：政府支出，D：货币需求量
4、金融中介模型：实际利率=基准利率+中介费用利率+风险溢价
5、实际汇率的确定有溢出模型：实际汇率＝基本汇率＋汇率操纵参数＋投资者汇率预期＋贸易平衡参数＋汇率政策参数
6、财政政策反应曲线：G/T＝a-b（i-i*）
其中，G：政府支出，T：税收，i：政策性实际利率，i*：政策性非政策性利率
7、偿付能力模型：国家X到期债务T＝X的财政收入F＋X的外汇储备R
8、财政紧缩政策：T/Y＝a-b（i-i*）
其中，T：税收，Y：国民生产总值，i：政策性实际利率，i*：政策性非政策性利率
9、国际货币模型：国际收支平衡＝贸易平衡＋资本项目平衡＋外汇储备变动
10、实际汇率的货币市场平衡模型：MN/P＝D+R/P＋FE/P
其中。
金融公式
1. 货币购买力指数=1/物价指数2. 利率：Ｒ＝I/P（R为利率；I为利息；P为本金。
）3. 单利：I＝Ｐ•Ｒ•Ｔ（P为本金；R为利率；T为借贷的时间）4. 复利：A＝Ｐ•（1+ r）n（Ａ为本利和；P为本金；r为复利率；n为复利的期数。
）5. 贴现利息＝汇票面额×实际贴现天数×月（年）贴现利率÷30（360）P（贴现金额即贴现实得金额）=汇票面额—贴现利息6. 债券持有期收益率：Y= I1/ P0+(P1-P0) / P0 =利息收益率+资本收益率（Y为收益率；I1为一个时期（年或月）利息或债券收益；(P1-P0)为一个时期（年或月）的资本收益；I1/ P0 为（年或月）利率或债券收益率；(P1-P0) / P0为（年或月）资本收益率。
）到期收益率r的计算根据公式Pb＝Ｃ／（1+r）+Ｃ／（1+ r）2 +…f／（1+ r）n 推导出（Pb为债券的当期市场价格；f为债券的面值；Ｃ为年利息； r为到期收益率；n为距到期日的年限。
）7. 基金的单位净值＝（总资产-总负债）／基金总份额＝基金资产净值／基金总份额累计单位净值＝基金的单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金认购份额＝认购金额×（1-认购费率）／基金单位面值申购份额＝申购金额×（1-申购费率）／申购日基金单位净值赎回金额＝（赎回份数×赎回日基金单位净值）×（1-赎回费率）8.名义利率与实际利率：R＝ｒ＋ｉ（R为名义利率；ｒ为实际利率；ｉ为通货膨胀率。
）9.马克思货币必要量：流通中货币需要量=商品销售数量×单位商品价格／单位货币流通速度10. 凯恩斯的货币需求论述：Ｍ＝Ｍ１＋Ｍ２＝Ｌ１（Ｙ）＋Ｌ２（ｒ）11. 欧文•雪莱的货币需求论述：ＭＶ＝ＰＴ或Ｐ＝ＭＶ／Ｔ13. 货币的三个层次：M0＝流通中现金Ｍ1＝M0＋企业单位活期存款＋农村存款＋机关团体部队存款Ｍ2＝M1＋企业单位定期存款＋自筹基本建设存款＋个人储蓄存款＋其他存款14. 商业银行存款派生能力：存款总额＝原始存款／存款准备率＝原始存款×１／存款准备率派生存款总额＝存款总额－原始存款额存款总额＝原始存款×１／（存款准备率＋提现率＋超额准备率）存款派生倍数＝存款总额／原始存款＝１／（存款准备率＋提现率＋超额准备率）15. 基础货币：Ｂ＝Ｒ＋Ｃ（Ｂ为基础货币；Ｒ为商业银行保有的存款准备金（含法定存款准备金和超额准备金）；Ｃ为流通与银行体系之外的现金。
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金融数学
1. 利率：()()()()
1,112,2121t A I t A t A t A i t t t t =-= 2. 单利方式下的累积函数：()it t a +=1 复利方式下的累积函数：()()t
i t a +=1 4. 单利方式下的贴现函数：()()111--+=it t a
复利方式下的贴现函数：()()t i t a
--+=11 5. 贴现率：()()()()
2,212,2121t A I t A t A t A d t t t t =-= 贴现因子；()11-+=i v
6. 终值A V ，现值PV
7. 利率与贴现率的关系:i i i d <+=1,d
d i -=1,iv d =,v d -=1,id d i =- 8. 名利率换算公式：m m m i i ⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛+=+11 9. 名利率换算公式：m m m i i ⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛+=+11 名贴现率换算公式：p p p d d ⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛-=-11 10. n 期标准期末年金的现值：i v v v v a n n
-=+++=⌝12i n Λ 11. n 期标准期末年金的终值：()()()i
i i i s n n 111111i n -+=+++++=-⌝Λ 12. n 期标准期初年金的终值：d v v
v v a n n -=++++=-⌝1112i n Λ&& 13. n 期标准期初年金的终值：()()()d
i i i s n n
1111i n -+=++++=⌝Λ&& 14. 递延m 期的n 期标准年金：i n m i m i n m a v a a ⌝⌝⌝+=-
15. 永久期末年金;i a v v a i n n i 1lim 2==++=
⌝∞→∞⌝Λ 16. 永久期初年金;d
a v v a i n n i 1lim 12==+++=⌝∞→∞⌝&&Λ 17. 付款周期为整数倍的期末年金;i k i n n k k s a v v v ⌝⌝=
++Λ2 终值为()i
k i n n i k i n s s i s a ⌝⌝⌝⌝=+1 18. n 期标准递增期末年金的现值；()i nv a Ia n n n -=⌝⌝
&& 终值：()()i
n s i n s Is n n n 11+-=-=⌝
+⌝⌝&& 19. .n 期标准递减期末年金的现值；()i a n Da n n ⌝⌝-=
&& 终值：()i
s i n Ds n n n ⌝⌝-+=)1( 20. 永久标准递增期末年金的现值；()2
11i i Ia +=∞⌝ 期初年金的现值：()id
d a I 11+=∞⌝&& 21.n 期比例变化年金的现值：()()k
i i k v k v k v n n n -⎪⎭⎫ ⎝⎛++-=+++++-1111112Λ。