2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(四)
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟卷包含答案
初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。
下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。
A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】 D2. 资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。
资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。
A.不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券B.存量贷款证券化和增量贷款证券化C.表内贷款证券化和表外贷款证券化D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（MBS）【答案】 D3. 根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。
根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。
A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】 D4. 战略风险的类型不包括（）。
战略风险的类型不包括（）。
A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】 D5. 下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。
下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。
A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 C6. ( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟考试试卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 下列关于利率风险的说法，正确的是()。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【答案】 D2. （）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。
A.独立性B.客观性C.真实性D.及时性【答案】 A3. 下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。
A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 D4. 商业银行资产的流动性是指（）。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】 A5. 债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。
A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】 A6. 测量银行流动性状况的指标不包括（）。
A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 D7. 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟卷和答案
初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟卷和答案单选题（共20题）1. 预算成本是（）。
A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额【答案】 A2. 因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人为（）。
A.地役权人B.供役地权利人C.土地使用权人D.地役权人和供役地权利人【答案】 B3. （2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 C4. 巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因【答案】 D5. （2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括（）。
A.公开B.公正C.公平D.效率【答案】 C6. 下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。
A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】 C7. 依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。
A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】 C8. 下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。
2017银行从业初级《风险管理》习题与解析
2017银行从业初级《风险管理》习题与解析要参加银行从业考试的同学们注意啦!银行从业考试栏目为大家提供“2017银行从业初级《风险管理》习题与解析”,供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
更多银行从业复习资料及考试经验请关注我们网站的更新!1.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。
2.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知【答案】B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。
故选 B。
3.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系【答案】D【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。
D 项不属于内部环境因素。
4.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值【答案】A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A 错误。
另外，B 是声誉风险的特点，C 是声誉风险的管理办法，D 是声誉危机管理规划的好处。
2017年初级银行从业资格考试模拟题：风险管理（章节习题5）
【导语】“2017年初级银⾏从业资格考试《风险管理》章节题及答案汇总”供考⽣参考。
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第五章操作风险管理 1[判断题] 未及时收回账务对账单属于柜⾯业务中账户开⽴、使⽤、变更与撤销的主要操作风险点。
( ) A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：未及时收回账务对账单属于柜⾯业务中平账和账务核对的主要操作风险点。
2[判断题] 商业银⾏不⽤表明采⽤的操作风险计量⽅法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。
( ) A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：商业银⾏必须表明采⽤的操作风险计量⽅法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。
3[判断题] 操作风险的三种计量⽅法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。
( ) A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：操作风险的三种计量⽅法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
4[判断题] 完善的内部控制体系是商业银⾏有效防范和控制操作风险的前提。
( ) A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：完善的公司治理结构是商业银⾏有效防范和控制操作风险的前提。
5[判断题] 风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失⾦额进⾏历史统计。
( ) A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进⾏历史统计。
6[判断题] 业务外包的最终责任⼈是商业银⾏。
( ) A.√ B.× 参考答案：对 参考解析：业务外包的最终责任⼈是商业银⾏。
7[判断题] 风险管理部门作为风险管理的第⼀道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
( ) A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：业务部门作为风险管理的第⼀道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
8[判断题] 内部数据⽆论⽤于损失还是⽤于验证，商业银⾏必须具备⾄少3年的内部损失数据。
银行从业资格考试-风险管理模拟题(含答案)
银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。
2017银行从业资格考试《风险管理》真题1-4卷
2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。
A．战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C．各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D．战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2．下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。
A．资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B．商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C．商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压力测试至少每半年一次3．( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A．股东大会B．高级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。
A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。
A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．风险识别和贷后管理难度大D．非系统性风险较高7．下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A．董事会B．高级管理层C．股东大会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。
A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B．高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9．( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
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2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（四）多项选择题1.下列选项中，（）会产生信用风险。
A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查信用风险。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
参见教材P7。
2.可能引发一国或地区国别风险的情况有（）。
A.经济状况恶化B.政治和社会动荡C.资产被国有化或被征用D.政府拒付对外债务E.外汇管制或货币贬值【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查国别风险。
国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
参见教材P9。
3.健全的风险管理体系具有（）等功能。
A.自觉管理B.微观管理C.宏观管理D.系统管理E.动态管理【正确答案】ABDE【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化。
参见教材P13。
4.下列属于账面资本的有（）。
A.普通股股本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润E.投资重估准备【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查账面资本。
账面资本主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负责后的剩余部分。
参见教材P17。
5.操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类，下列属于这七类之中的有（）。
A.法律成本B.监管罚没C.追索失败D.账面减值E.资产损失【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查操作风险的分类。
操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类：法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账面减值、其他损失。
参见教材P108。
6.商业银行要做好操作风险损失事件的收集及分析工作，在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。
A.重要性B.全面性C.及时性D.统一性E.谨慎性【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查损失事件收集。
在损失事件收集工作中，要坚持以下原则：重要性、及时性、统一性、谨慎性。
参见教材P110。
7.风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。
自评工作要坚持的原则有（）。
A.全面性B.及时性C.客观性D.前瞻性E.重要性【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查操作风险管理工具。
风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。
自评工作要坚持下列原则：全面性、及时性、客观性、前瞻性、重要性。
参见教材P111。
8.个人信贷业务操作风险的成因包括（）。
A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足B.内控制度不完善、业务流程有漏洞C.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束D.个人信用体系不健全E.客户监管难度加大，信息技术手段不健全【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查个人信贷业务。
个人信贷业务操作风险的成因：商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足；内控制度不完善、业务流程有漏洞；管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束；个人信用体系不健全。
参见教材P117。
9.下列属于资金业务中台风险管理环节的操作风险的有（）。
A.交易员不慎泄露交易信息和机密B.交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款C.对交易的风险评估不及时、不准确等D.因录入错误而错误清算资金E.因系统中断而不能及时将资金清算到位【正确答案】BC【答案解析】本题考查资金业务。
A是前台交易环节的操作风险，DE是后台结算/清算环节的操作风险。
参见教材P119。
10.商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程C.存在重大银行风险隐患D.声誉受损E.客户信息泄露【正确答案】ABC【答案解析】本题考查业务外包风险管理。
商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
主要情形包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大银行风险隐患；其他认定的情形。
参见教材P124。
11.商业银行业务连续性管理应符合的要求包括（）。
A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由董事会或信息科技管理委员会确认【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查信息科技风险管理。
商业银行业务连续性管理应符合的要求：评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响；采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响；建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划；业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。
参见教材P127。
12.巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为以下（）几类。
A.最具有流动性的资产B.其他可在市场上交易的证券C.商业银行可出售的贷款组合D.流动性一般的资产E.流动性最差的资产【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查市场流动性风险。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
ABCE符合题意。
参见教材P130。
13.中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。
宏观经济因素主要包括（）。
A.外汇占款B.贷款投放C.现金支取D.财政存款E.国际储备【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查流动性风险的识别与分析。
中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。
宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款。
参见教材P133。
14.长期结构性分析的管理内容包括（）。
A.稳定的存款基础B.流动性比例C.资产负债期限错配处于合理范围D.流动性覆盖率E.优质流动性资产分析【正确答案】AC【答案解析】本题考查中长期结构性分析。
长期结构性分析的管理内容包括稳定的存款基础，资产负债期限错配处于合理范围。
参见教材P136。
15.在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑的因素包括（）。
A.集中度管理B.变现能力管理C.核心负债总额D.资产总额E.资产到期日管理【正确答案】AB【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。
在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑以下因素：集中度管理、变现能力管理。
参见教材P146。
16.2008年国际金融危机后，国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题有（）。
A.董事会未有效履行风险管理职责B.风险治理能力薄弱C.薪酬和激励机制不合理D.组织架构过于复杂和不透明E.高级管理层未有效履行风险管理职责【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查风险治理。
2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责；二是风险治理能力薄弱；三是薪酬和激励机制不合理；四是组织架构过于复杂和不透明。
参见教材P21。
17.银监会《商业银行公司治理指引》指出，商业银行的首席风险官的职责有（）。
A.负责商业银行的全面风险管理B.直接向董事会及其风险管理委员会报告C.具有完整、可靠、独立的信息来源D.具备判断商业银行风险状况的能力E.及时提出改进方案【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查高级管理层。
首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。
首席风险官应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。
参见教材P23。
18.风险管理能力较强的商业银行可能将资产更多地投资到（）。
A.新产品B.成熟的市场C.新兴行业D.高信用等级的客户E.低风险产品【正确答案】AC【答案解析】本题考查风险偏好的定义。
风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益。
参见教材P26。
19.风险偏好的维度包括（）。
A.一级资本指标B.二级资本指标C.监管资本指标D.收益类指标E.特定风险类指标【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。
具体而言，风险偏好的维度包括：（1）资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；（2）收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；（3）特定风险类的指标，包括定量和定性的指标。
参见教材P28。
20.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括（）。
A.信用风险指标B.操作风险指标C.流动性风险指标D.声誉风险指标E.市场风险指标【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查风险文化。
在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括信用风险指标、操作风险指标、流动性风险指标、市场风险指标、声誉风险指标等。
参见教材P30。
21.在集团、业务条线和法律实体层面，设定的实质性风险限额维度有（）。
A.行业B.地区C.产品D.抵押品E.交易对手【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查风险限额管理的基本原则。
在集团、业务条线和法律实体层面，设定交易对手、行业、地区、产品、抵押品等维度的实质性风险集中度限额。