最新金融计量学期末复习试题——(综合)

金融计量学期末复习试题——（综合）
一、 选择题。

1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。

A 、存在完全的正自相关
B 、存在完全的负自相关
C 、不存在自相关
D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。

A 、 Goldfeld-Quandt 方法
B 、ARCH 检验法
C 、 White 检验法
D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为 （ ）。

A 、2=t t t k X X X -∇-
B 、2
=t t t k X X X -∇∇-∇ C 、21=t t t X X X -∇∇-∇ D 、2
-12=t t t X X X -∇∇-∇
4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。

A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾
B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾
C 、自相关系数截尾，相关系数截尾
D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。

A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠
6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。

A 、 异方差
B 、 多重共线性
C 、 序列自相关
D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）
A 、0
B 、1
C 、2
D 、4
8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。

9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）
A 、越大；
B 、越小；
C 、不会变化；
D 、无法确定 二、填空题。

1、AR （1）过程110.5t t t y y ε-=-+，其中2(0,3)t
N ε，则Var(t y )=___12___
2、对于时间序列{}t X ，若 经过三阶差分后才能平稳 ，则(3)t
X I 。

3、条件异方差模型中，形如56
2
1011()t i t t t t
t t i i t j i j y x h Var h βεεααεβ---===+⎧
⎪⎨=Ω=++⎪⎩
∑∑的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。

4、{}t X 为一时间序列，B 为延迟算子，则3
t B X =__ Xt-3 ____
5、_____ 面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。

三、名词解释
1、随机游走模型。

Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项
2、伪回归。

若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归
3、内生变量。

具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。

4、虚拟变量陷阱。

若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱
四、简答题
1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？
2简述EG检验方法的步骤。

3多重共线性对计量结果的影响有哪些？
4误差修正模型的主要作用是什么？
用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。

5、简述t统计量和F统计量的不同作用。

6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？
五、计算分析题
1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。

White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。

2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。

LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。

由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。

3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SA VE）之间的回归分析结果（单
位：元）：
Dependent Variable: SA VE
Method: Least Squares
Sample: 1 31
Included observations: 31
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -695.1433 118.0444 -5.888827 0.0000 INCOME
0.087774
0.004893 4.526
0.00025
R-squared
0.917336 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared 0.914485 S.D. dependent var 846.7570 S.E. of regression 247.6160 Akaike info criterion 13.92398 Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion 14.01649 Log likelihood -213.8216 F-statistic 321.8177 Durbin-Watson stat
1.892420 Prob(F-statistic) 0.000000
（1）请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。

（2）解释样本可决系数的含义。

（3）在显著水平0.05α=下，判断回归方程的显著性（附：0.025(29) 2.045t =，
0.05(1,29) 4.18F =）
1)样本回归方程为：ˆ695.14330.087774save
Income =-+ t= ( -5.8888 ) ( )
R-squared=0.917336 Adjusted R-squared=0.914485 F-statistic=321.8177 Durbin-Watson stat=1.892420
自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会
相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）
2) R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。

3)在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。

通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。

检验步骤：
①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0
②构造统计量：1
1ˆ
ˆ~(1)t t n k S ββ=
--
③给定显著性水平α，查t 分布表得临界值/2(1)t n k α--，并确定拒绝域
/2(1)t t n k α>--
④根据样本数据计算t 统计量值，并进行比较判断：
若/2(1)t t n k α>--，则拒绝原假设H 0 ；若/2(1)t t n k α≤--，则接受原假设H 0
在本题中，1
10.025ˆ
ˆ0.087774
17.93(29) 2.050.004893
t t S ββ=
=
=>=，因此在5%的显著性水
平下拒绝回归系数为零的原假设。

计算题：
1） 该检验为Goldfeld-Quandt 检验。

因为：F=4334.937>4.28所以该模型存在异方差。

2） 该检验为ARCH 检验
因为10.1498>7.81所以该模型存在异方差。