商业银行资产负债管理需求
商业银行商业银行资产负债管理理论
商业银行商业银行资产负债管理理论商业银行资产负债管理理论概述：资产负债管理（ALM）是商业银行管理资产和负债以及管理风险的一个重要手段。
商业银行的主要职责之一就是在风险控制的前提下获取收益，而资产负债管理则是帮助银行实现此目标的重要工具。
本文将介绍商业银行资产负债管理的基本理论，包括资产负债管理的概念、目标和原则，以及常用的资产负债管理工具和方法。
一、资产负债管理的概念资产负债管理是商业银行通过合理配置资金和控制风险，提高资金使用效率，实现利润最大化的管理手段。
它包括银行资产组合管理和负债组合管理两个方面。
资产组合管理主要涉及银行的贷款投资和其他资产配置，负责银行可获得的收益。
负债组合管理则主要涉及银行的存款和借款等负债组成，负责银行的利率敏感性和流动性管理。
资产负债管理力求实现资产和负债的平衡和匹配，最大限度地降低银行面临的市场、信用、流动性等风险。
二、资产负债管理的目标和原则1. 目标：（1）风险管理：降低资产负债的风险敞口，确保银行在面临市场波动和信用风险时能够承受和控制风险；（2）流动性管理：保障银行短期和长期资金需求的平衡，确保银行能够按时偿还债务和满足客户资金需求；（3）利率收益管理：平衡银行利率敏感性，确保银行能够在利率变动中获取合理的收益。
2. 原则：（1）匹配原则：根据资产和负债的期限、利率、货币和种类等特性进行合理匹配，避免资产负债安排上的不匹配带来的风险；（2）多样化原则：实现资产负债的多样化配置，通过分散投资和分散风险来降低银行面临的风险；（3）稳健原则：强调规避过度风险，保证银行的资本充足性，防止过度杠杆带来的潜在风险。
三、资产负债管理的工具和方法1. 工具：（1）贷款和投资组合管理：通过选择不同类型的贷款和投资品种、地域和行业进行资产组合配置，实现风险分散、收益最大化和流动性管理；（2）资金市场操作：包括公开市场操作、再贴现和质押担保等操作，通过调整短期市场利率和流动性来管理银行的流动性风险；（3）衍生品工具：如利率互换、货币期货和期权等，用于管理银行面临的利率风险和汇率风险；（4）风险度量模型：包括价值-at-风险（VaR）模型和压力测试等，用于度量资产负债组合的风险敞口和风险水平。
商业银行资产负债管理方法
商业银行资产负债管理方法一、导言商业银行作为金融体系中的重要组成部分，承担着资金的中介和信用中介功能，其资产负债管理方法对于实现风险控制和经营稳定至关重要。
本文将探讨商业银行资产负债管理的方法与策略，旨在提高资本利润率，并降低市场风险。
二、资产负债管理的目标资产负债管理旨在解决商业银行所面临的市场风险、流动性风险和信用风险等问题。
其主要目标包括：1. 最大化资本利润率：商业银行通过优化资产负债结构，提高利润水平。
有效的资产负债管理可以使银行在风险合理控制的前提下，实现稳定的盈利。
2. 增强流动性：商业银行需要保证在资产和负债方面的充足流动性，以应对可能的资金压力和运营风险。
3. 稳定资本充足率：商业银行需要根据监管要求维持一定的资本充足率，以应对潜在的市场风险和信用风险。
三、资产负债管理的方法1. 资产结构管理商业银行通过管理不同种类的资产，实现风险和收益的平衡。
一方面，银行可以通过配置不同种类和不同期限的资产来降低系统性风险；另一方面，根据市场的变化和政策的调整，调整资产结构以实现利益最大化。
2. 负债结构管理负债结构管理是指商业银行通过调整负债融资工具的种类和期限，来满足不同的业务需求和风险偏好。
合理的负债结构管理可以提高流动性并降低成本。
3. 流动性管理商业银行需要确保具备足够的流动性来应对预期和未预期的资金需求。
流动性管理的方法包括合理配置现金储备、建立稳定的存款基础、多元化融资渠道等。
4. 利率风险管理商业银行存在着利率风险，即不同资产和负债的利率变动可能产生的影响。
对于利率风险，银行可以通过使用利率互换等金融衍生品来进行对冲，同时也需要建立科学的风险评估模型。
5. 市场风险管理商业银行在市场交易中会承受一定的市场风险，包括股票、外汇和利率等风险。
为了管理市场风险，银行需要建立风险控制机制和监测系统，并根据变化的市场条件及时调整资产投资组合。
6. 信用风险管理商业银行的信用风险来自于借款人无力偿还贷款或违约的可能性。
商业银行资产负债管理的目标
商业银行资产负债管理的目标1. 资产负债管理的基本概念说到商业银行的资产负债管理，首先得搞清楚这到底是个啥。
简单来说，就是银行需要在资产（比如贷款、投资）和负债（比如存款、借款）之间找到一个平衡点。
就像家里预算一样，收入得覆盖支出，还得留点备用。
想象一下，你每个月工资都不够花，肯定得琢磨怎么省钱、怎么理财，是吧？银行也是如此，它们必须聪明地管理自己的“家庭开支”，以确保盈利和稳定。
1.1 目标之一：流动性管理那么，商业银行的第一大目标就是保持流动性。
听起来高大上，其实说白了就是“能用得上钱”。
比如，银行需要随时准备应对客户的取款需求，想象一下，某一天突然有人把钱都取走，那银行得有足够的现金来应对。
这就像你家里备着点零钱，偶尔外出吃饭的时候不至于慌手慌脚，抓着银行卡却没带现金。
银行得确保手头有流动资产，这样才能保证日常运营不受影响。
1.2 目标之二：收益最大化接下来，我们再说说收益最大化。
银行当然是要赚钱的，毕竟不挣钱就没法给员工发工资、没法发展业务。
银行通过贷款、投资等方式来实现收益，这就好比你把闲钱拿去投资，期待能获得不错的回报。
但要记住，赚钱的同时得控制风险。
就像炒股一样，有时赚得欢喜，有时也可能亏得心疼。
银行要学会在风险和收益之间找到一个平衡点，稳稳当当，才不会让自己摔个跟头。
2. 风险管理的重要性说到风险管理，这可是资产负债管理的重中之重。
没有哪个银行希望自己像坐过山车一样，起起伏伏，心惊肉跳。
所以，银行必须设法识别、评估和控制各种风险，比如信用风险、市场风险、流动性风险等等。
这就好比开车，你得时刻注意前方的路况，避免撞到树上。
要是不注意，后果可真是相当严重。
2.1 信用风险的防范首先是信用风险，简单说就是借钱的人可能还不上。
这就像你借给朋友一百块，心里还得琢磨他是不是能按时还给你。
银行在贷款的时候，得仔细审查借款人的信用状况，确保他们有能力还款。
如果不小心放贷给了个“失信者”，那可就真是赔了夫人又折兵。
商业银行资产负债管理
商业银行资产负债管理随着商业银行在金融市场中的地位越来越重要，资产负债管理也成为了银行运营管理中不可忽视的一部分。
商业银行资产负债管理是一种能够帮助银行管理风险、提高盈利能力的重要手段。
本文将探讨商业银行资产负债管理的定义和目标，以及其在银行业中的作用和挑战。
一、定义和目标商业银行资产负债管理是指银行通过合理配置和管理资产和负债，以实现利润最大化、风险最小化的一种管理技术。
它涉及到资产和负债的选择、企业融资、风险控制等方面。
商业银行资产负债管理的主要目标包括：1. 实现利润最大化：通过有效配置资产和负债，提高资金的利用效率，从而实现利润最大化。
2. 控制风险：通过管理银行的资产和负债，降低风险敞口，保证银行的偿付能力，保护存款人和股东的利益。
3. 管理流动性：合理安排资产和负债的到期期限和流动性，确保银行能够及时履行支付义务。
4. 提高资本充足率：通过优化资产和负债结构，增加资本充足率，增强银行的风险承受能力。
二、作用商业银行资产负债管理在银行业中发挥着重要的作用。
1. 风险管理：资产负债管理是银行对风险的主要管理手段之一。
通过合理配置资产和负债，商业银行可以降低信用风险、市场风险和流动性风险，提高银行的风险抵抗能力。
2. 盈利优化：商业银行通过资产负债管理，可以提高资金利用效率，降低融资成本，增加盈利空间。
同时，通过合理配置资产和负债，可以优化银行的资产收益率和净息差，实现利润最大化。
3. 流动性管理：商业银行通过资产负债管理可以有效管理流动性风险，确保银行能够满足日常运营和支付义务。
合理配置资产和负债的流动性，可以降低银行遭遇流动性危机的概率。
4. 经营决策：商业银行通过资产负债管理，可以为经营决策提供重要依据。
通过对各项风险和收益指标的监测和分析，银行可以做出合理的经营决策，调整资产和负债结构，以应对市场变化和风险挑战。
三、挑战商业银行资产负债管理面临一些挑战，这些挑战主要包括：1. 利率风险：商业银行在资产负债管理中需要面对利率风险。
金融市场化改革中的商业银行资产负债管理
金融市场化改革中的商业银行资产负债管理随着金融市场化改革的推进，商业银行资产负债管理也面临着新的挑战和机遇。
商业银行的资产负债管理主要是指通过合理配置资金，实现风险控制和收益最大化的过程。
具体来讲，商业银行需要做好以下方面的工作。
一、资产负债匹配商业银行需要采取合理的资产和负债配置策略，以实现其现金流和风险管理目标。
资产负债匹配是指商业银行通过在资产和负债中选择不同的起息和偿还日期，以在不同的时间点得到平衡的现金流。
为了实现良好的资产负债匹配，商业银行需要了解市场上的资产和负债证券，以便优化他们的资产和负债组合。
同时，商业银行需要充分考虑央行货币政策的作用，以确保其资产负债管理目标与宏观经济政策的相互作用。
二、流动性风险管理商业银行需要充分掌握其现金流状况，以决定其所需资金的类型和数量。
在这方面，商业银行需要管理流动性风险，以确保能够在必要时尽快满足资金需求。
流动性风险管理的主要工具包括负债管理和储备资金管理。
负债管理可以实现流动性需求与商业银行负债的基本匹配，以保证商业银行能够在必要时快速按时偿还债务。
储备资金管理是一种确保商业银行在面对突发事件时有足够资金可以使用的风险管理策略。
三、市场风险管理市场风险是指商业银行在资产和负债上面临的价值波动风险。
市场风险管理的主要目的是防止资产和负债之间可能存在的流动性、信用和汇率风险对商业银行价值的不利影响。
针对市场风险，商业银行需要完善的风险管理系统，包括风险识别、风险测量、风险控制和风险监管。
商业银行还可以利用金融衍生品之类的金融工具进行对冲和管理风险。
信用风险是指商业银行在市场经营过程中，因客户违约、担保物质量下降等可能带来的风险。
信用风险管理的主要任务是确保商业银行在授信过程中进行充分的风险评估，并根据评估结果制定风险措施。
商业银行可以通过多种手段进行风险管理，例如制定信贷政策、加强授信审批、加强授信发放后的监管控制等。
综上所述，商业银行资产负债管理是一个重要的风险管理工具，在金融市场化改革中扮演着重要的角色。
商业银行资产负债综合管理
商业银行资产负债综合管理商业银行资产负债综合管理一、资产负债综合管理的概念与特点资产负债综合管理是商业银行运用合理的资产负债管理方法，实现银行资产负债平衡和盈利能力最大化的一种综合管理模式。
资产负债综合管理的主要目标是通过合理配置银行资产和负债，实现资产增值和负债风险控制的最佳平衡。
资产负债综合管理的特点如下：1. 风险管理优先：资产负债综合管理重视风险管理，通过对各种风险的有效控制，提高银行的风险承受能力，保证银行的资产和负债的安全性和稳定性。
2. 高度灵活：资产负债综合管理要求商业银行具备高度灵活的资产负债配置和流动资金管理能力，在市场需求和利率环境变动时能够及时调整资产和负债结构。
3. 综合性管理：资产负债综合管理要求商业银行全面考虑资产和负债的综合利润和风险，并通过合理的综合管理手段，实现长期盈利能力和风险控制的平衡。
二、资产负债综合管理的原则与方法资产负债综合管理遵循下列原则：1. 风险和收益的均衡：资产负债综合管理要求商业银行在追求较高收益的同时，要合理控制风险。
通过科学的风险定价和风险管理手段，实现风险和收益的均衡。
2. 充分流动性：资产负债综合管理要求商业银行充分配置流动性资产，保证银行能够满足客户的资金需求和提高金融活动能力。
3. 资产负债匹配：资产负债综合管理要求资产和负债的期限、利率和货币种类匹配，通过优化资产负债结构，减少银行的利率风险和汇率风险。
资产负债综合管理的方法主要包括：1. 资产负债管理：通过优化资产负债结构、调整资产负债期限和利率，实现资产负债的匹配和优化，提高银行的风险承受能力和盈利能力。
2. 流动性管理：通过合理配置流动性资产和负债，保证银行能够满足日常运营和客户的资金需求，提高银行的金融活动能力。
3. 风险管理：通过科学的风险定价和风险管理手段，识别、评估和控制风险，保证银行的资产和负债安全和稳定。
三、商业银行资产负债综合管理的重要性商业银行资产负债综合管理的重要性体现在以下几个方面：1. 优化资本利润：通过合理配置资产和负债，实现资本利润的最大化。
商业银行资产负债管理策略
2 流动性管理
确保银行在短期内正常运营所需的流动性。
3 盈利管理
4 合规管理
通过合理的利率定价和资金配置实现最大的盈利。
遵守监管要求，确保合规经营。
商业银行资产负债管理的工具与技术
数据分析
借助数据分析工具，对银行的资产 和负债进行深入分析。
利率风险管理
使用利率衍生品等工具进行利率风 险管理。
流动性管理
通过有效的流动性管理工具，确保 银行的短期资金需求得到满足。
商业银行资产负债管理策略的挑战与风险
市场风险
如汇率风险、利率风险等，对银行资产负债管理构 成挑战。
流动性风险
当银行面临大额资金撤离或流动性紧缩时，可能面 临流动性风险。
商业银行资产负债管理策略的案例研究
1
中国工商银行
中国工商银行通过资产负债管理策略，有
商业银行资产负债管理策略对于银行机构非常重要，它能够帮助银行平衡资 产和负债，降低风险，提高盈利能力。
商业银行资产负债管理的目标
商业银行资产负债管理的主要目标包括：降低风险，提高流动性，优化收益， 满足监管要求，保持稳健的财务状况。
商业银行资产负债管理策略的基本原则
1 风险管理
识别、评估和控制各类风险。
商业银行资产负债管理策 略
商业银行资产负债管理策略是指银行通过有效的管理和配置资金、控制风险 等手段，实施对资产和负债的全面管理。
商业银行资产负债管理策略的 定义
商业银行资产负债管理策略是指银行通过有效的管理和配置资金、控制风险 等手段，实施对资产和负债的全面管理。
商业银行资产负债管理策盈利能力。
招商银行通过合理的资产负债配置，实现
盈利最大化，保持稳定的财务状况。
商业银行资产负债管理概述
商业银行资产负债管理概述商业银行资产负债管理概述：一、引言商业银行作为金融机构的重要组成部分，其资产负债管理是保障银行运营稳定和利润最大化的核心工作之一。
本文将从资产负债管理的概念、目标、方法以及相关指标等方面进行详细介绍。
二、资产负债管理概念资产负债管理是商业银行根据市场环境和业务发展需要，通过合理配置资产和负债，进行风险管理和收益优化的一项管理活动。
它涉及到资金流动、利率风险、流动性风险等方面。
三、资产负债管理目标资产负债管理目标主要包括风险控制、收益优化和流动性管理。
风险控制方面主要是通过合理配置资产和负债，避免和降低风险的发生和承担。
收益优化方面则是通过优化资产负债的配置，最大化银行利润。
流动性管理是指确保银行具备足够的流动性，以便满足各项业务和风险的需求。
四、资产负债管理方法在资产负债管理中，常用的方法包括资产负债表管理、收益曲线管理、偿债期限管理和对冲管理等。
资产负债表管理是通过调整资产负债表的构成，达到风险控制和收益优化的目的。
收益曲线管理是通过调整资产和负债的期限结构，以应对不同利率环境下的风险和机会。
偿债期限管理是指通过合理的负债偿还期限，保证银行对借贷资金的偿还能力。
对冲管理是通过金融衍生品等工具，对冲金融市场波动对银行资产负债的影响。
五、资产负债管理指标资产负债管理的主要指标包括资本充足率、净利差、流动性比率和银行资产负债规模等。
资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标，它反映了银行面对风险的能力。
净利差是指银行贷款与存款的利率差别，它直接影响银行的利润水平。
流动性比率是指银行流动性资产与流动性负债之间的比例关系，它反映了银行应对流动性风险的能力。
银行资产负债规模是指银行的总资产和总负债的规模大小。
附件：本文档涉及到的附件包括资产负债表样本、资本充足率计算表等。
法律名词及注释：本文所涉及的法律名词包括《商业银行法》、《银行业监督管理法》等，具体注释请参见相关法律法规。
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1、流动性风险管理。
实现目标：在符合监管要求的基础上，能准确、全面计量和监测流动性风险状况，能针对不同情景进行压力测试，能根据客户行为、业务发展变化及战略规划实现动态的流动性风险监测与控制，并制定应急计划及应急计划的测试和评估，据此调整资产负债业务流动性期限结构。
实现功能：
（1）能随时准确计算所有流动性监管指标（包括流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、净稳定资金比例、流动性覆盖率、超额备付金率、存贷比、最大十户存款比例、经调整资产流动性比例等）。
能实现基于不同情况的任意时点指标的动态预测与分析，即能够实现主动管理手段的动态试算功能，在现有资产负债缺口情况下，调整某资产或负债业务规模及期限结构对现有指标影响的随时测算。
实现单体和合并两种口径。
（2）设置流动性风险限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额等，并能预警和提出防范措施。
（3）实现多层级压力测试情景和多因素压力测试因素分析，综合外部环境及自身因素灵活进行整体或专项压力测试。
情景或事件包括但不限于：资产快速增长，负债波动性显著增加；资产或负债集中度上升；负债平均期限下降；批发或零售存款大量流
失；批发或零售融资成本上升；难以继续获得长期或短期融资；期限或货币错配程度增加；多次接近内部限额或监管标准；表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加；银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化；交易对手要求追加额外抵（质）押品或拒绝进行新交易；代理行降低或取消授信额度；信用评级下调；股票价格下跌；出现重大声誉风险事件等。
（4）梳理流动性资产，根据流动性风险偏好，考虑压力情景的严重程度和持续时间、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等因素，按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成，并实时监控剩余可用流动性资产和已质押流动性资产的到期情况。
（5）每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口；有效计量、监测正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口、风险缓释后现金流缺口及表外理财业务流动性期限缺口等，监测交易对手风险台账。
（6）对在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。
（6）对流动性风险应急计划进行测试和评估，根据各种应急情景，列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性。
（7）对大额资金流动进行实时监测和控制。
（8）进行结构流动性管理，对投融资业务进行合理布局，减少期限错配对流动性造成的影响。
（9）对客户行为进行合理分析、预测与假设。
客户行为模型包括但不限于活期存款沉淀率、智能存款沉淀率、沉淀周期、提前还款、提前支取、续贷、展期、定期滚存等，需基于数据现状分析建模型，并提出具体的模型构架、设置及验证等方案及根据客户行为对相关统计分析的修正方案。
（10）对资产和负债所有业务的稳定性进行分析。
（11）计算流动性风险对资本充足的影响。
2、利率风险管理。
实现目标：通过数据梳理，加强对重定价缺口、净利息收入、市值和久期的分析，分别从会计和经济价值的视角真实反映当前的利率风险状况，并对利率风险进行有效控制，从而实现净利息收入的稳定增长。
实现功能：
（1）能随时自动计算各种利率风险监管指标，包括单体和合并口径。
（2）建立利率风险的识别、计量、评估和分析方法。
（3）能准确分析、预测利率走势。
（4）设置利率风险限额，并能预警和提出防范措施。
（5）根据既有或预期业务状况、业务发展战略、资产负债总量及结构变化以及利率风险特征建立不同情景下的压力测试、
静态/动态情景模拟及净利息收入/净现值模拟等的框架、逻辑、方法和影响评估；压力测试需覆盖所有实质性风险源，并在利率风险管理政策、程序和限额时将压力测试结果纳入考虑。
（6）结合压力测试结果建立应急预案，并对应急预案进行测试和评估。
（7）收入模拟的分析维度涵盖机构、币种、产品、条线等多种维度，同时可对维度进行自由组合，根据不同利率情景和不同业务假设情景，准确计量指定时期内的净利息收入，可每天自动生成，也可按需生成。
（8）久期分析，分析利率波动对经济价值（经济价值用于评估银行的盈利能力）的影响。
（9）基于利率平移、利率非对称变化、历史利率等多种利率情景和新增业务假设情景、业务预算情景、业务到期策略情景等不同情景的收益和风险的预测。
（10）计算利率风险对资本充足的影响。
（11）能够实现主动管理手段的动态试算功能，即在现有资产负债缺口情况下，调整某项资产或负债业务规模及期限结构或采取表外衍生工具时对现有利率风险指标影响的随时测算。
3、汇率风险管理。
对汇率风险进行有效识别、计量，分析外汇敞口及潜在损失，建立汇率风险管理日常监测和限额管理，提供多种管理策略与工具，进行汇率风险情景模拟分析。
4、日间头寸管理。
实现目标：通过合理安排、调配、运用资金，在保证流动性、安全性的前提下，实现资金效益最大化。
实现功能：
（1）资金头寸统计分析，包括大额到期情况，资金流入流出分析情况、资金头寸占用情况等。
（2）资金计划申报，T-1日分支机构录入资金计划，头寸管理部门对T日的资金流入流出进行控制管理。
（3）能实时资金头寸匡算及资金头寸执行对比分析。
（4）头寸限额管理。
（5）能进行资金头寸监控与预警。
5、资产负债业务分析及业务计划管理。
（1）支持按业务条线、部门、地区、管理机构、客户经理、客户等维度，对表内外各产品、科目的时点余额、日均余额、外部收支、内部收支、净收益、外部收支率、内部收支率、净收益率、资产质量、风险资产占用等要素进行分析与对比，支持按指定时点、时间段、币种的数据查询。
（2）支持按表内外科目、产品，对全行的时点余额、日均余额、外部收支、内部收支、净收益、外部收支率、内部收支率、净收益率、资产质量、风险资产占用等要素进行分析与对比，支持按指定时点、时间段、币种的数据查询。
（3）支持对全行（或各业务条线或部门或地区或管理机构
或客户经理或客户）单个或多个产品与科目按期限对业务时点余额、日均余额、外部收支、内部收支、净收益、外部收支率、内部收支率、净收益率、资产质量、风险资产占用等要素进行分析与对比，支持按指定时点、时间段、币种的数据查询。
（4）能实现对业务盈利的归因性分析，由于业务规模、外部定价、内部定价、资产质量、客户行为、市场环境等因素对时点余额、日均余额、外部收支、内部收支、净收益、外部收支率、内部收支率、净收益率、及其他盈利指标的影响进行分析与对比。
（5）支持根据存量业务明细，指定业务条线或部门或地区或管理机构或客户经理或客户，分析预测各产品或科目在未来指定时点或指定时间段内的时点余额、日均余额、收支、收益率、风险资产占用等情况。
（6）支持通过条件输入进行场景模拟，包括但不限于宏观经济金融环境与政策变化、客户行为变化、业务发展变化等情形引起的存量与增量业务在规模、结构、价格、期限等方面的变化，试算全行（或各业务条线或部门或地区或管理机构或客户经理或客户）在未来某一时间段内各产品、各科目的时点余额、日均余额、收益、收益率、风险资产占用、净息差、净利差、资产收益率、资本收益率、成本收入比等要素的影响。
并能进行多种场景下的结果对比分析。
（7）支持按业务条线、部门、地区、管理机构、客户经理、客户等维度，根据存量业务及收益水平，预测分析在未来一段时
间不同业务的盈亏平衡点指导利率及保持一定收益水平下的盈亏平衡指导利率，计算分析不同业务的固定成本、变动成本，在达到盈亏平衡点或一定收益水平下各项业务需实现的规模。
（8）支持通过条件输入进行场景模拟，包括但不限于宏观经济金融环境与政策变化、客户行为变化、业务发展变化等情形引起的存量与增量业务在规模、结构、价格、期限等方面的变化，试算分析在未来一段时间盈亏平衡点指导利率及保持一定收益水平下的盈亏平衡指导利率，计算分析不同业务的固定成本、变动成本，在达到盈亏平衡点或一定收益水平下各项业务需实现的规模。
（9）按产品性质、业务属性和特点，区分主动负债和被动负债，建立主动负债统计标准，建立被动负债利率敏感程度划分标准，对不同利率敏感性的产品分类。
（10）能实时计算MPA监管指标，并实现动态试算功能，通过调整某项资产或负债业务规模，对MPA监管指标的影响进行随时测算。