流动性风险管理办法 - 制度大全
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法—1—流动性风险管理办法制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面流动性风险管理办法为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《流动性风险管理办法》，望本单位职工严格执行!第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量与调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险与波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构与水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特拟定本办法。
第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。
第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客-户支付结算、偿还债务本息与发放贷款的现金支付如需的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构与比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。
第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）—2—的活期存款等。
第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。
第六条流动性风险主要分为资产流动性风险与负债流动性风险。
资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。
第二章管理原则与方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。
即在保证支付准备的前提下，通过负债与营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金与资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。
即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。
通过及时调整流动性缺口，保持资产与负债的偿还期对—3—称关系，设立资产与负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持与提高利差水平；三、适时调节原则。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。
公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。
（二）分散性。
公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。
（三）审慎性。
公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。
（四）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。
第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法流动性风险管理办法一、概述流动性风险是指金融机构或者投资者在面临现金流不足或者现金流结构不匹配时所面临的风险。
流动性风险管理是金融机构或者投资者保证资金流动性的过程，以避免因资金短缺导致的业务中断和金融损失。
本文将介绍流动性风险管理的基本概念、流动性风险管理的流程和方法以及流动性风险管理的要点。
二、流动性风险管理的基本概念流动性风险管理是指金融机构或者投资者通过合理的资金流动性管理手段和工具，有效地控制和管理流动性风险的过程。
流动性风险管理的目标是确保金融机构或者投资者能够按时履行其现金流需求，避免因现金流不足或者现金流结构不匹配而导致的金融损失。
流动性风险管理的基本原则包括：- 全面性：流动性风险管理应涵盖金融机构内部所有相关业务活动和金融产品，全面梳理流动性风险来源和影响因素。
- 预防性：流动性风险管理要提前识别和预测流动性风险，并采取相应的措施进行风险防范。
- 主动性：流动性风险管理要主动参预相关业务决策和流程设计，确保流动性风险管理的有效落实。
- 灵便性：流动性风险管理要具备灵便性和应变能力，随时适应市场和经济环境的变化。
- 监控性：流动性风险管理要建立有效的监控和报告机制，及时获取流动性风险的信息并进行监控和分析。
三、流动性风险管理的流程和方法流动性风险管理的基本流程包括流动性风险识别、流动性风险量化、流动性风险监测和流动性风险控制。
1.流动性风险识别流动性风险识别是通过对金融机构或者投资者的业务活动、产品和流动性需求进行全面梳理和分析，识别出潜在的流动性风险来源和影响因素。
2.流动性风险量化流动性风险量化是对潜在的流动性风险进行量化评估，包括流动性压力测试、环境压力测试和应激测试等方法，以确定风险程度和风险暴露的情况。
3.流动性风险监测流动性风险监测是通过建立有效的流动性风险监控指标和监控系统，监测和分析流动性风险的动态变化和趋势，及时发现和预警潜在的流动性风险。
4.流动性风险控制流动性风险控制是通过制定和实施相应的流动性风险管理策略和措施，控制和降低潜在的流动性风险。
证券股份有限公司流动性风险管理办法
证券股份有限公司流动性风险管理办法证券股份有限公司流动性风险管理办法第一部分：总则第一条为规范证券股份有限公司（以下简称本公司）流动性风险管理，保障本公司流动性充足，确保本公司稳健经营，根据有关法律法规，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司有关部门和全体员工，在开展业务活动、处理流动性风险中必须遵循本办法。
第二部分：流动性风险管理框架第三条本公司确定流动性风险管理框架，明确流动性风险管理职责，建立流动性风险管理体系和流动性风险监测与预警机制，确保本公司流动性风险管理科学化、规范化。
第四条流动性风险管理职责包括：（一）制定并组织实施本公司流动性风险管理框架、流动性风险管理的规章制度和内部控制流程；（二）制定并组织实施流动性风险管理计划；（三）组织流动性风险管理工作的培训与教育，提高员工风险意识和管理水平；（四）对本公司的流动性状况及流动性风险进行定期监测和评估，并向管理层报告；（五）组织制定流动性风险应急处置预案，处理突发流动性事件。
第五条本公司建立流动性风险管理体系，包括流动性风险监测、流动性风险评估、流动性风险控制、流动性风险应急处置等方面的管理制度与措施。
第六条本公司建立流动性风险监测与预警机制，开展流动性风险的定期分析、风险指标监测与预警分析。
在存在流动性风险预警情况时，开展流动性风险的应急处置。
第七条本公司建立流动性风险管理信息系统，支持流动性风险管理流程和工具，收集、存储和报告与流动性风险相关的信息。
第八条本公司建立流动性风险管理的内部控制流程，确保流动性风险管理的合规和有效实施。
第三部分：流动性风险管理措施第九条本公司采取多种措施控制流动性风险，包括但不限于：（一）合理规划资金使用计划，建立资金调度体系；（二）设计并实施现金预算管理制度，保持充足的现金流量；（三）积极开展资本市场活动，稳定中长期资金来源；（四）加强与银行等金融机构的合作，建立可靠的流动性支持机制；（五）建立固定收益投资和股权投资两个资产管理中心，实现资产和负债的匹配；（六）积极发展衍生品业务，适应快速变化的市场需求。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法流动性风险管理办法第一章总则为了规范金融机构的流动性风险管理，维护金融市场的稳定和安全，确保金融机构的稳健运行和健康发展，制定本流动性风险管理办法。
第二章流动性风险的定义流动性风险是指金融机构面临资产无法变现或者收回、负债无法滚动或者偿付而导致的风险。
流动性风险管理是指金融机构通过制定策略、制度、流动性预案等方法，保证资产和负债的流动性匹配，降低流动性风险的发生概率和影响。
第三章流动性风险管理原则1. 将流动性风险纳入到金融机构的风险管理体系中，统一管理，集中控制。
2. 建立完善的内部控制机制，确保流动性风险的有效控制和监测。
3. 确保资产和负债的流动性匹配，加强流动性风险的管理和预测。
4. 坚持以风险为导向的管理思想，加强流动性风险的度量和评估。
5. 实行动态管理，不断完善流动性风险管理体系，适应市场变化和金融机构风险管理的需要。
第四章流动性风险管理措施1. 确定资产和负债流动性指标，建立流动性管理框架。
2. 制定流动性预案，建立应急管理机制，确保在流动性风险发生时能够及时、有效地处理。
3. 加强流动性监测，动态跟踪资产和负债的流动性状况，发现流动性风险隐患。
4. 加强流动性风险管理和控制，制定相应的策略和规定，优化资产负债结构，降低流动性风险的发生概率和影响。
第五章流动性风险管理的监督与评估1. 对金融机构的流动性风险管理情况进行定期检查和评估。
2. 建立流动性风险监测和报告系统，不断完善监管措施和手段。
3. 强化对金融机构流动性风险管理的审核和监督力度，确保流动性风险得到有效控制和管理。
4. 对金融机构流动性风险管理存在的问题进行整改和追责。
第六章附则1. 本办法所称金融机构是指商业银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。
2. 本办法自颁布之日起实施。
3. 本办法解释权归金融监管部门所有。
附件：无法律名词及注释：无在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：1. 金融机构的业务规模和复杂程度较大，如何确保全面、准确监测其流动性风险可能成为难点，可以通过建立流动性风险管理系统、加强动态监测等方法解决。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、风险管理框架商业银行流动性风险管理是通过建立完善的风险管理框架来识别、衡量、监测和控制流动性风险。
该框架包括以下要素：1. 整体流动性风险策略：商业银行应设定明确的流动性风险管理目标和策略，以确保银行能够按时偿付债务和履行其他流动性承诺。
2. 流动性风险测量和监测：商业银行需要建立有效的流动性风险测量和监测工具，以定期评估银行的流动性状况、风险敞口和潜在影响。
3. 流动性风险限额和限制：商业银行应设定适当的流动性风险限额和限制，以确保银行在不同市场环境下能够有效地管理流动性风险，并且遵守监管要求和内部政策。
4. 流动性风险管理策略和工具：商业银行应制定具体的流动性风险管理策略和应对措施，包括建立合适的流动性缓冲储备、发行可转让证券、建立紧急融资计划等。
5. 流动性应急预案：商业银行应建立完善的流动性应急预案，以应对突发流动性压力和市场动荡，确保银行能够稳定运营并满足客户需求。
二、流动性风险管理措施商业银行在管理流动性风险方面可以采取以下措施：1. 资产负债管理：商业银行可以通过优化资产和负债的结构和匹配关系，调整资金来源和运用比例，以增加流动性的稳定性和可持续性。
2. 资金融通渠道：商业银行可以积极发展多元化的资金来源渠道，包括吸收存款、发行债券、参与国内外市场交易和参与市场化融资等，以增加资金的稳定性和灵活性。
3. 流动性压力测试：商业银行可以定期进行流动性压力测试，评估银行在不同市场环境下面临的流动性风险，并制定相应的应对措施。
4. 紧急融资计划：商业银行可以建立紧急融资计划，制定紧急融资措施和应急流动性支持方案，以应对非常时期的流动性挑战。
5. 监控和报告机制：商业银行应建立健全的流动性风险监控和报告机制，及时发现和报告潜在的流动性风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
三、内外部合规要求商业银行在进行流动性风险管理时，应遵守相关的内外部合规要求，包括监管机构的规定、国际会计准则和内部政策规定等。
流动性风险管理办法-无删减范文
流动性风险管理办法流动性风险管理办法1. 引言流动性风险是金融机构面临的一种重要风险类型，指的是其资产或负债无法按时按价值转换为流动资金的风险。
流动性风险管理办法旨在帮助金融机构有效管理和控制这种风险，以确保其正常运营和健康发展。
2. 流动性风险管理的原则(1) 确立流动性风险管理的责任与权限：明确流动性风险管理的责任部门，建立流动性风险管理委员会，并规定相关的职责和权限。
(2) 制定流动性风险管理政策和程序：制定流动性风险管理的政策和程序，包括流动性风险的监测和评估方法、流动性风险限额、应对流动性风险的措施等。
(3) 设立流动性风险管理框架：建立流动性风险管理的框架，包括流动性风险管理的组织结构、流动性风险管理的流程和流动性风险监控系统等。
(4) 进行流动性风险评估和压力测试：定期进行流动性风险的评估和压力测试，以识别潜在的流动性风险，评估风险的严重程度，并采取相应的措施应对。
(5) 确保流动性风险监控和报告的及时性：建立流动性风险监控和报告制度，对流动性风险指标进行定期监测和报告，及时发现和处理流动性风险问题。
(6) 建立流动性风险管理的应急预案：制定流动性风险管理的应急预案，根据不同的流动性风险情景，确定相应的处置措施和流动性救助措施，以防止流动性风险的进一步扩大。
3. 流动性风险管理的具体措施(1) 建立流动性风险管理指标体系：根据金融机构的业务特点和流动性风险特点，建立适合的流动性风险管理指标体系。
常见的指标包括现金流量比率、市场流动性指标、资产负债表结构指标等。
(2) 制定流动性风险限额：根据流动性风险的评估结果，制定合理的流动性风险限额，确保金融机构能够应对流动性风险的发生。
(3) 加强流动性风险监控和报告：建立流动性风险监控系统，通过监测流动性风险指标的变化，及时发现和预警潜在的流动性风险问题，并向相关部门报告。
(4) 定期开展流动性风险压力测试：定期进行流动性风险压力测试，通过模拟不同的流动性风险情景，评估金融机构面临的潜在风险，并制定相应的应对措施。
财务风险管理制度1-流动性风险管理
财务风险管理制度1流动性风险管理1. 引言2. 流动性风险的定义流动性风险是指企业资金无法按时流入或流出，导致企业无法满足短期债务偿还或应急资金需求的风险。
它可能产生于多个方面，包括市场流动性风险、资产负债表流动性风险、债务流动性风险等。
对于企业而言，流动性风险管理是确保企业能够持续运营和发展的关键。
3. 流动性风险管理制度3.1 流动性风险评估流动性风险评估是流动性风险管理的基础，通过对企业的资金流入流出情况进行评估，以确定流动性风险的程度。
评估方法可以包括现金流量分析、债务偿还能力分析、资产负债表分析等。
企业应根据自身情况制定相应的流动性风险评估指标和方法。
3.2 流动性风险监控流动性风险监控是指定期对企业的流动性风险进行跟踪和监测，确保企业及时了解流动性状况，并采取相应的措施加以调整和应对。
监控包括监测资金流入流出情况、资金占用和可用性情况等。
企业应建立完善的流动性风险监控机制，并定期进行报告和分析。
3.3 流动性风险应对措施当企业面临流动性风险时，需要采取相应的措施来应对和解决。
对于短期流动性风险，可以通过调整资金运作方式、加大贷款额度等方式来解决。
而对于长期流动性风险，企业可以考虑增加资本金、进行资产处置等方式来满足资金需求。
企业应建立起一套完整的流动性风险应对措施，并确保能够及时有效地应对不同情况下的流动性风险。
4. 流动性风险管理的注意事项4.1 分散风险企业在进行流动性风险管理时，应注意将风险分散到不同的领域和产品上，避免过度依赖某一特定领域或产品。
分散风险可以减少流动性风险的影响，提高企业的资金流动性。
4.2 建立流动性风险管理团队企业应建立一支专门负责流动性风险管理的团队，该团队应具备风险管理和金融知识，并能够及时响应和处置流动性风险事件。
流动性风险管理团队应与公司其他部门密切合作，共同制定和执行流动性风险管理策略。
4.3 定期风险评估和回顾企业应定期进行流动性风险评估，及时了解流动性风险的状况，并根据评估结果进行相应的调整和改进。
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流动性风险管理办法-制度大全流动性风险管理办法之相关制度和职责，第一章?总?则第一条?为适实现可持续的、科学的经营发展,增强风险预测、计量和调控能力,提高本行的资金流动性风险防控水平,有效降低经营风险和波动,科学、合理、有效平衡资产负债结构和水...第一章? 总? 则第一条? 为适实现可持续的、科学的经营发展,增强风险预测、计量和调控能力,提高本行的资金流动性风险防控水平,有效降低经营风险和波动,科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平,提高本行经营效益,切实增强本行经营管理水平,特制定本办法。
第二条? 流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分,是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。
第三条? 流动性风险管理的基本目标是:在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下,保持合理的流动水平,科学配置资产负债结构和比例,保障本行经营的持续、稳健,实现盈利能力最大化。
第四条? 流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理,包括:库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行(同业)的活期存款等。
第五条? 流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配;资产负债质量结构不合理;利率变动;货币政策变化及金融市场发展程度等。
第六条? 流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高,资产负债结构不匹配;负债流动性风险主要表现为备付金不足,出现支付缺口。
第二章管理原则和方法第七条? 为实现流动性风险管理的基本目标,应遵循以下三项原则:? 一、总量均衡原则。
即在保证支付准备的前提下,通过负债和营运资金总量对资产总量的制约,保持负债、营运资金和资产的总量均衡,控制超负荷经营;二、结构对称原则。
即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。
通过及时调整流动性缺口,保持资产和负债的偿还期对称关系,建立资产和负债的期限对称结构;保持资产与负债在利率结构上的对应,严格控制非生息资产占比,保持和提高利差水平;三、适时调节原则。
即资产和负债保持一种流动性状态,当出现流动性缺口时,通过资金调剂、主动负债的方式来满足流动性需求,扩大经营规模;当流动性需求减少、出现多于头寸时,又可投资于短期金融工具,获取盈利。
第三章监测管理第八条流动性风险管理采取“统一管理,分类指导,适时监控”的办法进行。
统一管理:即由本行经营管理层统一制定本行流动性风险管理目标和政策,在本行范围内统一进行流动性资产配置。
分类指导:根据实现本行流动性风险管理目标的需要,针对各网点的实际情况,分别对每个网点的各项指标确定不同的年度目标值。
适时监控:通过定期编制、填报流动性风险监测表,适时分析、监控流动性资产运行状态,掌握整体运行方向,预测运行趋势,调整运行偏差。
第九条通过编制月度、季度、年度流动性风险监测表对本行流动性风险管理指标情况进行监测。
第十条? 流动性风险管理日常工作主要是对头寸的匡算和流动性需要的测定。
第十一条? 头寸包括基础头寸、可用头寸和可贷头寸。
基础头寸=库存现金+在中央银行一般性存款可用头寸=基础头寸+(-)应清入清出汇差资金+(-)到期同业往来+(-)缴存存款调增调减额+(-)应调增调减二级准备金可贷头寸是指在某一时期可直接用于贷款发放和投资的资金。
营业日初始可用资金头寸=(备付金初始余额-备付金限额)+(库存现金初始余额-库存现金限额)+(-)初始日到期同业往来应收应付差额+(-)应清入清出的汇差资金。
第十二条? 流动性需要决定于存款和贷款需求的变化。
存款减少,表明客户取出存款,为流动性需要(-);存款增加,表明客户存入款项,为流动性剩余(+);存款准备金减少,表明存款减少,中央银行退回一定数额的法定准备金,为流动性剩余(+);反之,则为流动性需要(-);贷款减少,表明客户归还贷款,为流动性剩余(+);贷款增加,表明客户获得贷款,为流动性需要(-)。
第四章组织与实施第十三条? 流动性风险管理要在风险管理委员会统一指导下进行。
风险管理委员会对有关资产负债的重大事宜提出决策建议,监督、指导本行流动性运行状况。
第十四条流动性风险管理各项指标目标值的确定(包括年中调整)以及比例执行情况的监测及评价,要经风险管理委员会研究并上报本行经营管理层审议决定。
第十五条流动性风险管理要在风险管理委员会的统一指导下,各业务部室配合进行。
有关业务部室要积极协作,并负责相关数据的测算并及时传递给风险管理委员会。
第五章应急预案第十六条? 制定流动性风险突发事件应急预案的目的。
为了防范和处置流动性突发事件的发生,最大限度地预防和减少流动性突发事件造成的损害,有效预防因宏观经济政策发生非预期性调整、季节效应、市场出现不利于本行的信息等内外部原因所引发的流动性需求的存款挤提、头寸不足和流动性缺口扩大等流动性突发事件的发生,确保资金运营安全,按照《中国人民银行突发事件应急预案管理办法》和《商业银行市场风险操作指引》等文件要求,结合本行实际情况,制定以下流动性风险应急预案。
第十七条? 工作原则:一、居安思危,未雨绸缪。
增强忧患意识,高度重视稳定和安全工作,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对突发事件的各项准备工作;二、统一领导,分级负责。
建立健全分类管理、分级负责,实行部门网点领导责任制。
充分发挥专业应急指挥机构的作用,紧密依靠政府和有关部门支持,做到统一指挥、快速反应、协同应对;三、科学决策,依法处置。
发生重大突发事件,应科学果断决策,加强应急管理,依法规范处置,力求尽快控制事态、平息事件、减少危害、降低影响,保守本行商业机密,避免发生次生、衍生事件。
第十八条? 组织体系及工作职责:对金融突发事件的处置,实行在风险管理委员会统一领导下,由财务会计科、风险合规部、信贷管理科、各网点共同参与的监管、协调、执法、宣传的联动协调机制,是本行处置流动性风险事件的决策机构、应急指挥机构、运行管理机构。
其流动性风险管理主要职责是: (一)在省联社、人民银行和银监分局领导下,研究拟订处置流动性风险事件措施和对策,组织领导对流动性风险事件的处置工作;(二)负责向省联社和金融监管机构报告流动性风险事件的发生及处置情况;(三)决定启动、终止应急预案,统一领导辖内流动性突发事件的应急处置工作;(四)向处置流动性风险事件的专业机构和组织请求援助;(五)分析、研究流动性突发事件有关信息,做好流动性风险事件工作的人力、物力、财力保障;(六)组织流动性风险事件处置的经验教训总结工作;(七)落实省联社和金融监管机构处置流动性风险事件交办的其他工作。
第十九条? 流动性突发事件类别:按照突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,流动性突发事件主要分为资产流动性风险事件和突发性挤兑风险事件。
一、资产流动性风险事件:(一)表现为存贷比例过高,资产负债期限匹配失调,资产负债表中贷款所占比例大幅上升,导致资产流动性下降,同时由于市场需求出现较大变化或行业出现周期性调整,银行不良贷款会大幅增加,银行信贷资产遭受严重损失,而出现较大流动性风险,影响正常经营的事件;(二)由于同业拆借利率高于市场利率,不时出现资金头寸短缺现象;从而有可能引发的流动性风险事件。
二、突发性挤兑风险:一般情况表现为在局部网点出现众多客户同时取款,正常的头寸调拨不能满足客户取款需求或出现较大的支付缺口,如果客户异常取款得不到及时控制,就会大面积出现存款挤兑风险事件,造成备付金严重不足,甚至出现区域金融风险的严重局面。
三、其它可能引发风险或严重影响金融安全事件或银监分局认为重大需要及时报送的事件。
第二十条? 流动性突发事件的处置程序:一、及时报告辖内分支机构发生流动性突发事件时,必须在第一时间(1小时内)向风险管理委员会报告,风险管理委员会获悉后,应立即申请启动应急预案,并在第一时间内派人赶往事发地,了解情况,采取自救性措施。
风险管理委员会必须在2小时内向市政府及金融监管机构处置银行业流动性风险事件领导小组报告。
二、确定方案风险管理委员会召开成员会议,在听取相关人员对突发事件基本情况、成因、性质、严重程度、紧急状态、可能发生的事件和应采取措施的报告后,研究并确定应急处置方案。
三、启动应急处置方案应急处置方案确定后,风险管理委员会迅速派人赶往现场,督促有关部室组织实施处置工作,并随时报告情况。
第二十一条? 流动性突发事件的处置措施:一、资产流动性风险的处置(一)资产流动性风险的监测与预警。
风险合规部根据日常资产负债表和相关报表数据等进行资产流动性监测,发现资产负债比例过高、资本充足率过低、不良贷款比例过高等现象时,及时发出风险预警、预测报告,及时上报本行风险管理委员会,督促相关部门或支行采取措施,如增加存款、实施增资扩股、提高资本充足率、限制新贷款的发放、大力清收不良贷款、严格控制费用的支出和加强内部管理,逐步恢复资产的流动性,并及时向风险管理委员会通报监测到的金融风险状况,以便对流动性风险进行评估判断;(二)对发生严重资产流动性风险的处置。
资产流动性风险最终会导致金融机构严重资不抵债、备付金严重不足和挤兑风险。
当发生严重资产流动性风险时,应在流动性风险管理委员会统一领导下,进行清产核资,按照国家有关金融法律法规,及时提出自救、救助等方案,报上级主管部门批准后实施。
二、突发性挤兑风险事件的处置发生挤兑风险事件时应在一小时内向风险管理委员会报告,并立即启动应急预案,积极支持、配合市政府和金融监管机构做好风险的处置工作,采取自救、救助、原因查究和清理整顿等方式来缓解支付困难,避免风险的扩散和蔓延。
(一)自救。
发生挤兑事件后,应采取系统调剂资金,提高支付能力,保证柜面现金供应;及时查明原因,现场做好宣传劝说和解释工作,缓解挤兑局面;做好善后工作,消除风波;(二)救助。
向当地政府和人民银行报送申请救助报告,说明自救情况和支付缺口匡算情况、并采取切实有效的救助措施,向人民银行及时申请紧急再贷款;(三)原因查究。
调查支付风险产生的根源,查找经营过程中存在的问题,提出整改措施,督促整改。
第二十二条? 出现流动性风险时可通过以下渠道筹措资金:一、减缓或者停止办理信贷业务。
包括贷款业务、贴现业务等;二、加强流动性较强的资金回笼工作。
通过银行间债券市场收回到期投资资金;通过转贴现回笼资金;收回到期拆出资金;收回到期贷款和贴现等;三、从其他金融机构借入资金。
通过货币市场借入资金;向人行申请再贷款;向人行申请动用法定存款准备金等;四、申请政府财政支援。
通过本行领导协调地方政府关系,争取财政资金支持;五、股东注资。
召开股东大会,说明流动性风险情况,要求老股东归还不到期贷款或追加投资;也可吸收新股东注资。