2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案

2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案

一、单项选择题

1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险转移

D.风险规避

2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.法律风险

D.国别风险

4.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。

A.信用风险也称市场风险

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险的观察数据多，且容易获得

5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

6.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。

A.违法风险

B.违规风险

C.监管风险

D.战略风险

8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会

（ A ）。

A.增加

B.降低

C.不变

D.先增加后减少

9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。

A.一级资本

B.二级资本

C.核心一级资本

D.其他一级资本

10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。

A.客户、产品和业务活动事件

B.实物资产的损坏

C.信息科技系统事件

D.执行、交割和流程管理事件

11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（ C ）。

A.完整性

B.严谨性

C.规范性

D.准确性

12.监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。这体现了关键风险指标体系设计的（ B ）原则。

A.整体性

B.有效性

C.敏感性

D.可靠性

【正确答案】B

【答案解析】本题考查操作风险管理工具。有效性：监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。参见教材P112。

13.下列属于柜面业务账户开立、使用、变更与撤销过程中的操作风险的是（）。

A.恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证

B.未经授权办理大额存取款业务

C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对

D.代保管质押品外借，或白条抵库

【正确答案】A

【答案解析】本题考查柜面业务。B属于现金存取款环节的操作风险，C 属于平账和账务核对环节的操作风险，D属于现金库箱管理环节的操作风险。参见教材P113。

14.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。

A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信

B.贷款合同要素填写不规范

C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误

D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题

【正确答案】A

【答案解析】本题考查法人信贷业务。B属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。参见教材P116。

15.下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。

A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大

B.内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后

C.内控制度不完善，业务流程有漏洞

D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统

【正确答案】C

【答案解析】本题考查资金业务。资金业务操作风险成因：风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；内部控制薄弱，

部分及岗位设置不合理，规章制度滞后；电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。参见教材P119。

16.商业银行开展外包活动遵循的原则不包括（）。

A.制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系

B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围

C.对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包

D.审慎合规原则

【正确答案】D

【答案解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行开展外包活动遵循的原则：制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。参见教材P122。

17.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

【正确答案】C