2018011344金融风险管理-国家开放大学(中央电大)2018年1月本科期未考试试题及答案
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》多项选择题题库及答案(试卷号：1344)
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》多项选择题题库及答案（试卷号：1344）多项选择题1. 20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是( )。
A. 证券市场的价格风险B．金融机构的信用风险C．金融机构的流动性风险D．国家风险E．法律风险2．金融风险的特征是( )。
A．隐蔽性B．扩散性C．加速性D．可控性E．非可控性3．金融风险综合分析系统一般包括( )。
A．贷款评估系统B．财务报表分析系统C．担保品评估系统D．资产组合量化系统E．行政管理系统4．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。
A．存贷款比率B．备付金比率C．流动性比率D．总资本充足率E．单个贷款比率5.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有( )。
A．信用问题B．操作问题C．竞争问题D．销售问题E．汇率问题6.金融机构流动性较强的负债有( )。
A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金D．向中央银行借款E．短期有价证券7.管理利率风险的常用金融工具包括( )。
A．远期利率协定B．利率期货C．利率期权D．利率互换E．利率上限8．证券投资分散化的主要方式有( )。
A．证券种类分散化B．证券到期时间分散化C．投资部门分散化D．投资行业分散化E．投资时机分散化9．保险公司保险业务风险主要包括( )。
A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险D．现金流动性风险E．资产负债匹配风险10．证券承销的类型有( )。
A．全额包销B．定额代销C．余额包销D．代销E．全额代销11．金融风险的特征是( )。
A．隐蔽性B．扩散性C．加速性D．可控性一E.非可控性12．内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则( )A．有效性B. 盈利性C．全面性D．独立性E．便利性13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( )A．准备B．会谈C．评定D．公示E．事后管理14．商业银行贷款理论的缺陷是( )。
中央电大历届金融风险管理试题库试卷代号1344
中央广播电视大学 2 0 11
座位号
2012 学 年 度 第 二 学 期 " 开 放 本 科 " 期 末 考 试
金融风险管理试题
2012 年7 月
题号 分数
一
一
一
一 一 一
四
五
/-JX\
A
总分
得分|评卷人
-斗一、单项选择题{每题 1分，共 1 0分)
1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于( 难，而给放款银行带来本息损失的风险。 A 放款人 B， 借 款 人
得分|评卷人
五、简答题(每题 1 0分，共 3 0分}
1.外汇风险的种类及其含义是什么?
2. 商业 银 行 面 临 的 外 部 和 内 部 风 险 是 什 么 ?
3. 基 金 管 理 公 司 如 何 控 制 投 资 风 险 ?
得分|评卷人
六、论述题{共 1 5分)
农村信用社的主要风险及其含义是什么?在我国，信贷风险管理是全面风险管理的重点，
5. 基 本 的 金 融 衍 生 工 具 主 要 包 括 : (
A. 远 期
B. 期 货
D. 互 换
c.期权
E. 债 券
得分!评卷人
三、判断题{每题 1分，共 5分}
1.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环
境对其影响也比较小。(
)
2 ， 当 利 率敏感性 负 债 大 于利 率敏感性 资 产 时 ， 利 率 的 下 降 会 减 少 银 行 的 盈 利 ; 相 反 ， 则 会
试分析我国农村信用社应如何开展信贷风险管理?
1875
试卷代号 : 1 3 4 4
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（B）。
A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险2.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（A）。
A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少3.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（B）。
A.一级资本B.二级资本C.核心一级资本D.其他一级资本4.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（A）。
A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避5.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（B）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避6.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（A）。
A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险7.下列关于风险的说法，精确的是（B）。
A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易单方在结算过程中，一方支付了条约资金但另一方产生违约的风险C.信用风险具有明明的体系性风险特性D.信用风险的观察数据多，且容易获得8.汗青上曾多次产生银行工作职员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（C）。
A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险9.银行风险中的“终结者”是指（D）。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险10.因未按规定造成未对特定客户推行份内义务（如诚信责任和恰当性请求）或产品性子或设计缺陷导致的损失事件是（A）。
2018年1月国开电大本科《金融学》期末考试试题及答案
2018年1月国开电大本科《金融学》期末考试试题及答案说明：试卷号：1046课程代码：02311适用专业及学历层次：财务管理、工商管理、会计学（统计系统方向）；本科考试：形考（纸考、比例50%；终考：纸考、比例50%）一、单项选择题1．下列(D)不是银行类金融机构。
A．商业银行 B．储蓄银行C．政策性银行D．投资银行2．经济金融化水平的差异，体现了经济发展水平的差异，其早期表现形式是(A)。
A．经济货币化 B．金融全球化C．经济全球化 D．商品货币化3．下列(A)不属于资本市场的功能。
A．增加政府财政收入 B．促进产业结构优化升级C．促进并购与重组 D．提供筹资与投资平台4．下列属于广义资本市场的是(D)。
A．银行中长期信贷市场 B．中长期债券市场C．股票市场 D．银行间市场E．黄金市场5．下列(B)不属于“四结合”的金融监管方法。
A．全面监管与重点监管 B．国际监管与国内督查C．外部监管与内部自律 D．定期检查与随机抽查6．实际利率是指名义利率扣除(D)之后的利率。
A．利率变动率 B．汇率变动率C．收益变动率 D．物价变动率7．在一般性货币政策工具中，效果较强烈的工具是(C)。
A．信用控制 B．再贴现政策C．法定存款准备金政策 D．公开市场业务8．各国货币层次划分的主要依据是(A)。
A．金融资产的流动性 B．金融资产的重要性C．金融资产的价值大小 D．金融资产的种类9．在货币供给的基本模型Ms- mB中，m代表(A)。
A．货币乘数 B．基础货币C．货币供给量 D．派生存款10．下列(A)不是中央银行“银行的银行”职能。
A．提供经济信息服务 B．充当最后贷款人C．集中存款准备金 D．监管全国金融业二、多项选择题11．政府弥补赤字的主要方式是(ABD)。
A．增加税收 B．向中央银行透支C．向商业银行透支D．发行债券E．发行股票12.汇率作为重要的金融价格，其变动会影响(ABCD)。
A．进出口 B．物价C．资本流动 D．金融资产的选择E．汇率制度安排13．银行信用与商业信用的关系表现为(ABCE)。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》计算题题库及答案(试卷号：1344)
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》计算题题库及答案（试卷号：1344）计算题1．某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：(1)计算该项资产预期收益的均值肛。
(2)计算该项资产预期收益的方差a2。
答：2.假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为1000股，期权协议价格为60美元／股。
(1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么？(2)若一个月后，A股票市场价格为50美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？(3)若一个月后，A股票市场价格为70美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？答：(1)看涨期权内在价值=Max(X-S，0)。
其中，X表示标的资产的市场价格，S表示标的资产的协议价格。
当X>S时，看涨期权是实值；当X<S时，看涨期权是虚值；当X=S时，两平。
(2)当A股票市场价格为50美元时，该看涨期权为虚值，其内在价值为0。
(3)当A股票市场价格为70美元时，该看涨期权为实值，其内在价值为10美元（以单位标的资产计）；每份合约1000股，内在价值总额为10000美元。
3.某银行的利率敏感性资产平均存续期为5年，利率敏感性负债平均存续期为4年，利率敏感性资产现值为2500亿，利率敏感性负债现值为2000亿。
(1)存续期缺口的计算公式是什么？(2)存续期缺口是多少年？(3)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？答：4.假设某投资者在年初投资资本金20万元，他用这笔资金正好买入一张为期一年的面额为20万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为3%，请问：(1) -年后，他投资所得的实际值为多少万元？(2)他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（计算结果保留两位小数）答：(1)投资实际所得=20X(1 +8%)/(1+3%)=20.97(万元)(2)名义收益率为8%实际收益率=[(1 +8%)/(1+3%)*100%]-1=4.85%5．某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为700万美元，二级资本额为500万美元。
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案金融风险管理期末复习资料小抄版一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款‖2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产‖3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人‖4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款‖5.―所谓的―存贷款比例‖是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减‖7.―银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离‖9.―融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人11.________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
电大《金融风险管理》考试试题题库（包含答案）
电⼤《⾦融风险管理》考试试题题库（包含答案）《⾦融风险管理》期末复习资料整理⾦融风险管理样题参考（⼀）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信⽤风险是指银⾏信⽤风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，⽽给放款银⾏带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款⼈B. 借款⼈C. 银⾏D. 经纪⼈（⼆）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪⼏种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款⼈期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利⾦”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银⾏会⾯临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银⾏⾯临的外部风险包括：①信⽤风险。
是指合同的⼀⽅不履⾏义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动⽽导致商业银⾏某⼀头⼨或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易⼀⽅不能执⾏合约或因超越法定权限的⾏为⽽给另⼀⽅导致损失的风险。
（2）商业银⾏⾯临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本⾦严重不⾜和经营利润虚盈实亏两个⽅⾯。
②流动性风险，是指银⾏流动资⾦不⾜，不能满⾜⽀付需要，使银⾏丧失清偿能⼒的风险。
③内部管理风险，即银⾏内部的制度建设及落实情况不⼒⽽形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些⽅⾯构筑我国⾦融风险防范体系？答：可以借鉴“⾦融部门评估计划”的系统经验，健全我国⾦融风险防范体系。
（1）建⽴⾦融风险评估体系⾦融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，⽽风险评估是防范⾦融风险的前提和基础。
⽬前我国⾦融市场上有⼀些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下⼯作：①健全科学的⾦融预警指标体系。
②开发⾦融风险评测模型。
（2）建⽴预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
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19. 开放式基金面临的特殊风险包括(
A. 赎固与流动性风险
B. 投资的市场风险
C. 募集风险
D. 汇率风险
E. 利率风险
20. 西方发达国家的金融风险防范体系包括(
A. 立法规范制度
B. 内、外部监管制度
C. 存款保险制度
D. 市场准人退出制度
E. "骆驼评级"制度
1121
三、判断题{每题 3 分，共 15 分，错误的要说明理由，只判断错误给 1
分)
2 1.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。(
)
理由:
22. 6 月 12 日，一家公司的财务经理发现 7 月 12 日有一笔浮动利率的日元贷款利息收
入，他预计 7 月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，
取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。(
A.良好的内部控制制度
B. 依法合规经营
C. 设定风险管理目标
D. 使用风险控制模型
10. 金融信托技资公司的主要风险不包括(
A. 信用风险
务风险
|得分|评卷人|
|I I
二、多项选择题{每题 3 分，共 30 分}
1 1.下列说法正确的是(
)。
A. 信用风险又被称为违约风险
D. 损失类贷款
4. 信用风险的核心内容是(
)。
A. 信贷风险
B. 主权风险
C. 结算前风险
D. 结算风险
5. 资产负债管理理论产生于 20 世纪(
)。
A. 30 年代
B. 40 年代
C. 60 年代
D. 70 年代末、 80 年代初
6. (
)的负债率、 100% 的债务率和 25% 的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警
试卷代号 :1344
座位号rn
国家开放大学(中央广播电视大学 )2017 年秋季学期"开放本科"期末考试
金融风险管理试题(开卷)
E
2018 年 1 月
四|五|总分|
lI I
一、单项选择题(每题 2 分，共 20 分)
1. (
)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时
偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
1122
(4) 试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系? (4 分) 某商业银行{简化)资产和负债表 单位:亿元
资产 利率敏感性资产 一一浮动利率贷款 一一证券 固定利率资产 一一-准备金 一一长期贷款 一→长期证券
2000 5000
负债 利率敏感性负债 一-浮动利率存款
3000
固定利率负债 一-储蓄存款 一←股权资本
4000
五、案例分析题(共 15 分}
28. (1)借款人基本情况:借款人陈小小是河子西乡陈家庄人，年龄 45 岁，家庭人口 3 人，
家有住房 5 间，价值 5 万元，其他资产 10 万元，耕地 3 亩，主要以运输业为主，年家庭总收人 8 万元，信用观念强，元拖欠信用社贷款记录。
(1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。(计算结果请保留两位小数 )(6 分) (2) 请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。 (4 分) 27. 试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算: (1)利率敏感性缺口是多少? (2 分) (2) 当所有的资产的利率是 5% ，而所有的负债的利率是 4% 时，该银行的利润是多少? (2 分) (3) 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加 2 个百分点以后，该银行的利润是 多少? (2 分)
B. 信用风险是最古老也是最重要的一种风险
C. 信用风险存在于一切信用交易活动中
D. 违约风险只针对企业而吉
E. 信用风险具有明显的系统性风险特征
12. 一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统(
)。
A. 股东大会
B. 董事会和风险管理委员会
C. 监事会
D. 风险管理部
E. 业务系统
13. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有(
戒线。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
1119
7. 保险公司的财务风险集中体现在(
A. 现金流动性不足
B. 会计核算失误
C. 资产和负债的不匹配
D. 资产价格下跌
8. 引起证券承销失败的原因包括操作风险、(
〉风险和信用风险。
A. 法律
B. 流动性
c.系统
D.市场
9. 基金管理公司进行风险与控制的基础是〈
B. 单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
C. 操作风险不易界定
D. 人为因素是操作风险产生的主要原因
E 操作风险发生时间具有不确定性
16. 保险公司资产负债管理技术主要有(
A. 现金流匹配策略
B. 资金池策略
c.久期免疫策略
D. 动态财务风险
E. 缺口分析与管理
17. 商业银行中间业务风险具有以下(
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
2. (
)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A. 回避策略
B. 抑制策略
C. 转移策略
D. 补偿策略
3. 依照"贷款风险五级分类法"，基本特征为"肯定损失"的贷款为(
)。
A. 关注类贷款
B.次级类贷款
C. 可疑类贷款
)
理由:
23. 会计风险的大小与折算方法有关。(
)
理由:
24. 为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策
略。(
)
理由 2
25. 证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。(
)
理由:
四、计算题{每题 10 分，共 20 分}
26. 假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款 4500 亿元，现金资产 400 亿元，法 定准备金 3000 亿元，存款总额为 60000 亿元。
)。
A. 实行信贷配给制度
B. 实施抵押担保
C. 签订限制性契约
D. 提供贷款承诺
E. 跟踪客户的资产负债和资金流动情况
1120
14. 利率风险的主要形式有(
A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
E. 违约风险
15. 操作风险的主要特点有(
)。
A. 即使发生频率低，但损失也可能很大
)特点。
A. 风险透明度差
B. 风险多样化
c.风险自由度大
D. 风险可测性低
E. 风险损失度高
18. (
)方面可能引起证券公司经纪业务的风险。
A. 交易环节的风险
B. 技术设备问题引致的风险
C. 证券公司工作人员故意或失误造成的风险
D. 财务及资金制度不健全引致的风险
E. 其他不正当的交易行为引致的风险