商业银行经营管理第十一章 商业银行流动性管理
第三章--商业银行流动性管理
2024年10月2日星期三
第一节 商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务
和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的
一系列活动。
二、 商业银行流动性管理的原则 1. 灵活调节原则 2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。
A.贷款
B.同业拆借
C.存款
D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。
A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金
C.各种商业票据
D.大额定期存单
3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。
A.现金
B.支票
C.托收中的现金
D.本票
4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.存放同业存款
D.托收中的现金
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。
A.现金收支规律
B.营业网点多少
C.后勤保障条件
D.与央行距离、交通条件及发行库规定
2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。
3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定
准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目
前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条
第十一章 企业流动性风险管理
第三节 企业流动性风险的测量
流动性比率
偿债能力指标 现金流量指标 企业营运能力指标 企业盈利能力指标
现金流量缺口
现金流量缺口的测量可以通过离散的时间段来作 为基础，针对特定时段，计算到期现金流入和现金 流出之间的差额，以判断企业在未来特定时段内的 流动性是否充足。为了计算企业的流动性缺口，需 要结合企业的现金流量表和资产、负债的不同明细 进行细致分析，需要注意的是，在特定时段内虽没 到期，但可以不受损失或承受较少损失就能出售的 资产应当被计入到期资产。
流动性危机管理计划
企业在实际经营中，经常会受到一些不可预期的内生和外 生因素的影响，导致企业出现财务问题，甚至有可能出现财 务困境，在这种情况下，企业必须立即执行流动性危机管理 计划。成功的流动性危机管理计划可以使企业渡过流动性危 机关口，以最低的成本使公司经营步入正轨，否则可能导致 企业陷入流动性旋涡运动和破产。流动性危机管理计划一般 制定财务困境阶段的流动性来源、管理和流动性资产的保持 和筹资等目标，该计划应该用于困难时期对公司提供保护， 即公司要创造和保持足够的现金持续经营，管理人员无论是 在制定阶段还是在切实的执行阶段,都应该确立危机管理过程 的优先顺序，并通过流动性危机管理计划的目标修正经营行 为。流动性危机管理的范围和重点一般包括：事先市场准入 、防御措施、沟通、触发深度、宽度和弹性 非流动性指标。 流动性敏感系数 流动性风险方差 LA-VaR 模型
折扣
折扣的测量虽然可以有多种方式，但是大多是依据资产的 质量和类型，侧重于对资产价格的波动性、清算范围以及资 产可抵押的程度来对折扣进行估算。一般而言，资产价格的 波动性受到市场的深度、宽度和弹性的影响，市场流动性越 好，即市场深度越大、宽度较小、弹性越高，意味着市场上 该金融资产的交易越活跃，越易实现较大数额的交易活动， 预期成交价格与实际成交价格之间的差额越小，波动性就越 小，因此在对该资产进行折扣估算时折扣就越小。而对于缺 乏流动性的市场，或金融资产的流动性不好，则该金融资产 的价格波动幅度越大，就需要给出较大的折扣。
商业银行经营管理章节习题
第一章导论一、名词解释1、商业银行2、信用中介3、支付中介4、商业银行制度5、总分行制6、持股公司制7、流动性8、格拉斯-斯蒂格尔法二、填空题1、现代商业银行的主要职能有、、、.2、按组织方式的区别商业银行可分为、和。
3、商业银行内部职能组织机构一般可分为四个系统,即、、、。
4、商业银行流动性包括和两个方面。
三、判断改错题1、商业银行基本业务包括吸收存款、发放贷款、办理结算和证券。
2、银行信用是社会信用的基础，从信用活动发展的历史顺序看，是先有商业信用,然后才有银行信用。
3、商业银行经营诸原则具有有机联系，盈利性是目的,安全性是基础，流动性是条件。
4、严格地讲,商业银行的安全性表现在资产无损、规模扩大、信誉提高等方面.四、简答题1、商业银行的性质？2、商业银行具有哪些职能？3、设立商业体系应遵循哪些基本原则？4、什么是盈利性原则？商业银行实现利润最大化主要有哪些策略？5、什么是安全性原则?如何保持商业银行的安全性?6、什么是流动性原则？如何保持商业银行的的流动性？五、论述题1、商业银行三原则之间的关系及其协调管理。
2、对如何建立我国商业银行法人治理结构谈谈你的看法.3、你对银行业与证券业分与合看法如何.第二章商业银行资本一、名词解释1、核心资本2、附属资本3、外源资本4、内源资本5、风险加权资产6、巴塞尔协议7、资本充足率8、资本性债务二、填空题1、商业银行资本金从经营管理角度观察，具有三大功能,即、、。
2、我国商业银行的核心资本分为四个部分,即、、和.3、我国商业银行附属资本主要有、、、。
4、商业银行资本金外部筹措的方式主要有、、。
三、判断改错题1、与工商企业不同，商业银行资本除所有权资本外，还包括债务资本。
2、《商业银行法》规定，在我国设立商业银行的注册资本最低限额为二十亿人民币。
3、银行资本的保护功能体现在客观存在是保护存款人和债权人利益的最后手段.4、资本金是衡量商业银行经营实力的重要指标，因而数量应越多越好.5、资本充足率是指资本金与商业银行贷款和投资资产的比率.6、与内部筹措资本金相比,通过发行股票的方式筹措资本金是商业银行扩张资本的最重要方式.7、与大银行相比，中小银行因其信誉度不高，很难通过发行长期金融债券的方式筹集资本。
《商业银行管理学》课后习题答案及解析
《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。
5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。
二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。
2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。
2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。
第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。
第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。
2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。
3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。
4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。
5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法（试行）第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行.第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
（证券时报网快讯中心）证券时报网（www。
）02月19日讯第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：(一)有效的流动性风险管理治理结构。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序.(三)有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任,履行以下职责:(一)审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。
流动性风险偏好应当至少每年审议一次.(二)监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。
（三)持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告,及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。
商业银行总复习
第一节 银行负债业务的作用
一、银行负债业务的概念 银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。
存款对银行经营来说固然很重要，但不等于存款越多越好。 规模要受到一定的控制。
对商业银行发展的作用
商业银行负债是商业银行开展资产 业务和中间业务的前提和基础
商业银行负债是商业银行保持流动性 和获取收益的基础，因而是商业银行 生存发展的基础
第二节 资金头寸的计算与预测
一、资金头寸及其构成 商业银行的资金头寸是指商业银行能够运用的资金。 1、 基础头寸极其构成 2、 可用头寸极其构成
存款预测的方法——易变性存款曲线
对把存款的最低点连接起来，就形成了核心存款线，核心 存款线以上的曲线为易变性存款线。
核心存款稳定性较强，正常情况下没有流动性需求。 银行存款的流动性需求通过易变性存款线来反映。虽然， 这一曲线只是大致反映存款的变化，但可以为存款周转金 的需要量决策提供一个重要的依据。
第一节 现金资产构成 第二节 资金头寸的计算与预测 第三节 现金资产的管理
第一节 现金资产构成
一、现金资产的构成 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支 付的银行资产。商业银行的现金资产一般包括以下几类： （一）库存现金 （二）在中央银行存款 （三）存放同业存款 （四）在途资金
现金资产的作用
（一）压缩银行资产规模 （二）调整资产结构
通过贷款和证券投资结构的调整减少 银行的风险资产总量
压缩银行资产规模
降低现金存量
有效的投资组合安排，以减少银行证券 投资风险
缩小银行贷款规模
并购等方式
优点：短期内增加银行资本 问题：管理和人员的整合
第三章商业银行负债业务经营
银行负债的作用和构成 商业银行的存款业务 商业银行的借款 商业银行存款负债的经营与管理
银行流动性管理和资产负债管理
第五篇银行流动性管理和资产负债管理在传统商业银行的经营管理中，流动性管理和资金配置管理带有较强的综合性质。
流动性管理不仅要考虑对银行流动性风险的控制，好要强调如何把低收益的流动性资产控制在合理的范围内。
资金配置在银行管理中更具综合性，有着更高的技术含量，在利率管制环境下银行界就创造出不少资金配置的理论和方法。
在利率自由化后，资金配置管理考虑了利率风险因素，形成了相对独立的“资产负债管理”（Asset-Liability Management—ALM），它不仅考虑对利率风险的防范，还考虑对利率波动进行策略性地运用，以获取更高利差收益，并围绕这些内容产生了一系列理论、模型和管理策略。
正因为流动性管理和资产负债管理不是从纯金融风险的角度讨论风险控制和管理，还包含了大量资金营运的理念和方法，有很强的独立性。
所以我们在本教材中刻意将它们单独列成一个部分，以突出它们在银行经营管理中的重要地位，同时在风险管理部分也会将有关流动性风险和利率风险的内容作有机揉合。
第十一章银行流动性管理在金融和财务中，流动性的概念是指某项金融工具迅速地转换为现金，同时以货币计价不蒙受损失的能力。
在银行管理中，流动性管理的概念得到了扩展和一定的转变，它泛指金融机构在日常经营管理中，对现金资产或头寸的管理能力。
在银行日常经营中，每天都有大量的现金流入和流出，如果没有较强的流动性管理水平，银行的经营会经常性地处在头寸安排的混乱之中，这种结果或者是使银行降低盈利水平，或者使银行陷入现金资产短缺的状态，严重时会使金融机构引发流动性危机。
随着银行经营规模的扩大和经营范围多元化，流动性的管理水平已经成为衡量一家银行管理能力和盈利能力的重要标准。
金融机构流动性管理的趋势是从经验管理走向定量分析和定性分析现结合。
第一节流动性管理的含义和目标银行流动性指，在日常经营中，银行满足客户提取存款需求和正常贷款需求的支付能力能力。
一、流动性管理的含义为应付客户的资金需求，在日常经营中，银行主要是依赖维持一定比率和数量的现金资产，它们一般由银行的库存现金、在中央银行的（准备金）备付金存款和存放同业的活期存款所构成。
(整理)《商业银行业务与经营》课程大纲.
《商业银行业务与经营》课程大纲Ⅰ. 课程性质与设置目的《商业银行业务与经营》课程是金融专业的必修课，是为培养学习者商业银行业务基础知识而设置的一门专业课程。
商业银行业务与经营是一门融合中外现代商业银行经营管理理论与实务的学科，它以市场经济作为研究基础和条件，探讨在市场经济中现代商业银行经营的理论、方法和策略，内容具有较强的实用性。
与相关学科既有内在联系，但更具自身特点。
课程设置的具体的要求是：使学习者通过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握现代商业银行经营管理的基本理论和基本方法，了解现代商业银行经营管理的发展趋势，培养和提高分析和解决问题的能力，能够更好地适应金融工作的需要。
Ⅱ．目的、要求与课程内容第一章商业银行概述一、学习目的和要求通过本章的学习，了解现代商业银行的起源和发展，商业银行的性质与职能，商业银行的组织结构。
二、课程内容第一节商业银行的起源和发展（一）商业银行的起源银行是金融业的基础, 是商品、货币和信用关系发展到一定阶段的必然产物，银行是在经营货币商品这一行业的基础上逐步发展起来的。
（二）商业银行的形成现代商业银行的产生主要是通过两条途径形成的：一是由高利贷性质的银行转变而成；二是新组建的股份制银行。
1694年成立的英格兰银行是第一家股份制银行，它标志着现代银行制度的确立。
（三）商业银行的发展模式商业银行的发展模式有英国式融通短期资金模式和德国式综合银行模式。
当今，综合式银行已成为各国商业银行发展的主要趋势。
（四）商业银行的发展趋势进入20世纪90年代以来，商业银行的发展趋势表现为：业务综合化经营、电子化手段的采用、融资方式证券化、经营国际化等。
与此同时，商业银行还面临着许多新的挑战。
国际金融市场的变迁对商业银行业正产生日益显著的影响。
第二节商业银行的性质和职能（一）商业银行的性质商业银行是企业；商业银行是金融企业；商业银行是特殊的金融企业。
（二）商业银行的职能商业银行具有信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能和金融服务职能。
《商业银行经营与管理》(毛秋容)作业集答案(专本科函授)
1、商业银行具有信用创造功能，其信用创造功能有一定的限度。
答：正确。
商业银行信用创造要受诸多因素的制约，一是要以存款为基础，二是要受中央银行准备金率，自身现金准备率的制约，三是要以有贷款要求为前提，如果没有足够的贷款需求，存款贷不出去就不能信用创造。
2、现金结算发展到非现金结算。
3、从买卖双方的直接结算向以银行为中介的结算发展。
4、货物单据化、履约证书化。
5、国际结算的发展趋势：电子化、无纸化、标准化和一体化。
1、按照国际惯例进行国际结算。
2、国际结算使用可兑换货币进行结算。
3、实行“推定交货”的原理。
4、商业银行成为结算和融资的中心。
4、答：主要有三大类：（1）汇款方式（International Remittance）通过银行的汇兑来实现国与国之间的债权债务的清偿和国际资金的转移。
（2）托收方式（Collection）出口方委托本地银行，通过进口地银行向进口方提2、按照目前的法律规定，中国公民可以成为商业银行的股东。
答：在目前的条件下，中国政府允许民间借款的存在，但不允许私人钱庄的存在。
3、深圳发展银行属于公开发行股份的银行，因此其股份可以上市交易。
答：深圳发展银行股份由三部分组成，一是国家股，二是企业股，三是社会公众股，前两部分股份不参考答案第一章导论一、名词解释1、商业银行：是以追求最大利润为目标，以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。
2、信用创造：指商业银行利用其可以吸收活期存款的有利条件，通过发放借款，从事投资业务，而衍生出更多存款，从而扩大社会货币供给量。
3、单元制银行：指那些不设立或不能设立分支机构的商业银行，这种银行主要集中在美国。
4、分行制银行：是指那些在总行之下，可在本地或外地设有若干分支机构，并都可从事银行业务的商业银行，这种商业银行的总部一般都设在大都市，下属所有分支行处须由总行领导指挥。
商业银行业务与经营管理学第11章 商业银行的资产管理业务 - 副本
第十一章第二节 商业银行资产管理 业务的内容
债权类
图：非保本理财产品资产配置情况（截至2018年年底）
第十一章第一节 商业银行资产管理业务概述
商业银行发展资产管理业务的意义
• 从商业银行层面看，资产管理业务可以推动银行业经营模 式转型，构建银行业的新型盈利模式，增强银行业经营的 多元化程度和竞争力。
• 资产管理业务一方面可以满足客户投资和财富管理的需求， 另一方面可以保证银行向客户提供多样化的金融服务。
*数据来源：《中国银行业理财市场报告2018》
第十一章第二节 商业银行资产管理业务的内容
债权类
• 1. 标准化债权产品（债券）
债券市场的品种主要包括国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具、 国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、 可交换债等。
相应地，债券市场的发行人主要包括国务院财政部、地 方政府财政厅、政策性银行、国际机构、政府支持机构、 商业银行、证券公司、保险公司、实体企业等。
• 管理价值是使客户的资产保值、增 值，力争取得高收益；管理风险是 把客户资产贬值的概率控制在一个 合理范围内。
第十一章第一节 商业银行资产管理业务概述
商业银行资产管理业务的定义
• 商业银行的资产管理业务是指商业银行向客户募集资 金或者接受客户委托，担任资产管理人，以客户财产 增值、保值为目标，按照与客户的约定对其资产进行 投资管理，并收取管理费用及业绩报酬的行为，投资 人自担风险并获得收益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流动性管理
3、商业银行发行债务工具的风险溢价 如果与其它本地同规模的商业银行相比，某 商业银行发行债务工具的风险溢价明显增加， 这也往往表明该商业银行在筹资方面已遇到障 碍。
4、资产售出时的损失 当商业银行被迫仓促出售其流动性资产和外部 筹资来满足全部的流动性。如果这种行为并非偶 然发生，则说明商业银行已面临严重的流动性风 险。
流动性管理
流动性管理
短期投资是短期内能够迅速变现的资产，包括 在其它商业银行的短期存款、中央银行超额准备 金的拆出和商业银行持有的短期证券。 敏感性负债是对利率变化反映敏感的负债，包 括大额存款、外国官方存款、联邦资金购入、回 购协议中的售出证券、政府持有的即期票据等。 这些负债对于市场利率变化高度敏感，很容易从 商业银行中流出。这一比率越高，则商业银行的 流动性越强。
（3）能力比率。它是指商业银行贷款和租赁资 产余额与总资产的比率。用公式表示为：
能力比率=贷款和租赁资产/总资产（11-3）
贷款和租赁资产是商业银行获取盈利的主要资 产，也是商业银行持有的流动性低的资产。该比 率越高，表明商业银行资产的流动性越差，它是 流动性的逆向指标。
流动性管理
（4）担保证券比率。它是指商业银行持有的担保证券与 证券总额的比率。用公式表示为：
担保证券比率=担保证券/证券总额
（11-4）
担保证券是商业银行借款时用作担保品的证券。如在回购 协议借款和向中央银行借款时，往往需要以证券作担保。 担保证券在债务偿还以前是不能出售的。在美国，所有作 为担保的证券都是从流动性资产中剔除的。该比率越高， 说明能够满足商业银行流动性需求的证券比率低，商业银 行证券资产的流动性越差，它也是一种流动性的逆向指标 。
流动性管理
5、满足对客户承诺的程度 如果商业银行不能很好地满足这些能给商业银 行带来利润的好客户的贷款需求，说明商业银行 已面临流动性不足的情况，如不及时解决，不仅 会直接损害商业银行的盈利，而且会在商业银行 经营的各个方面造成不良影响。
资产流动性是指银行及时满足其各种资金需要和收回金的能 力。从存量状态考察，流动性是商业银行所持资产的变现能 力。从流量状态考察，流动性是商业银行及时获得可用资金 的筹资能力。 影响因素： （1）资产种类。由于风险和盈利的不同，不同的资产种类 具有不同的流动性。 (2)资产的交易特征。资产的交易特征主要是指交易价格、 每笔交易规模和交易量。 (3)竞争。在其他因素不变的情况下，市场有效竞争的程度 将影响到资产的流动性
第十一章 商业银行流动性管理
目
录
第一节 流动性管理
第二节 准备金管理 第三节 中国银监会商业银 行流动性风险管理方法
学习目标
①学习内容：流动性管理、准备金管理、中国 银监会商业银行流动性风险管理办法。 ②学习重难点：流动性的衡量指标、流动性需 求的预测方法及银监会就商业银行流动性风险 管理的新政。
第一节
流动性管理
流动性管理
一、流动性与流动性风险的定义 流动性（Liquidity）是指指资产能够以一个合 理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时 间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与 公平市场价格相比的折扣）之间的关系。包括资 产流动性、负债流动性及机构的流动性。
Байду номын сангаас动性管理
流动性管理
流动性管理
流动性管理
流动性管理
（二）市场信号指标 上述指标受季节性和周期性因素影响很大。在 经济繁荣时期，由于贷款需求增加，流动性指标 往往是下降的，在经济衰退时期，流动性指标又 会上升。因此整个行业的流动性指标不稳定。
流动性管理
1、公众的信心 如果公众认为某家银行存在流动性风险，甚至认为 其不能偿债，那么必然会大量提取其存款，其结果必 然是存款大量流失“挤提”现象在所难免。 2、银行的股票价格 如果市场公众认为某银行可能会出现流动性危机， 必然会大量抛售该银行的股票，股价下跌也就在所难 免。
流动性管理
流动性管理
流动性管理
货币市场资产是指商业银行流动性极强的短期 资产，包括现金、短期政府债券资产、中央银行 超额准备金拆出（即美国的联邦资金贷款）及逆 向回购协议（商业银行暂时购入证券贷出资金） 。 货币市场负债是商业银行流动性极强的负债， 包括大额存单、中央银行超额准备金头寸的拆入 （即美国的联邦资金借款）以及回购协议借款（ 商业银行暂时出售证券来借款）。该比率反映商 业银行平衡货币市场资金头寸的能力。
流动性管理
流动性风险是指商业银行没有足够的资金来满足客 户的取款需要和合理的贷款需求或其他现金需求而引 起的风险。 商业银行流动性风险是指银行无力为资产的增加或 负债的减少提供融资，即当银行流动性不足时，它无 法以合理的成本迅速地变现资产或增加负债以获得足 够的资金，从而影响其日常经营。
流动性管理
流动性管理
（2）流动性证券指标。它是指商业银行持有的1年 期以内的政府债券（包括政府机构债券）与总资产的 比率。用公式表示为：
流动性证券指标=政府债券/总资产 （11-2）
该比率越高，表明商业银行资产的流动性越高，当 商业银行出现流动性缺口时，可随时将其出售以不足 流动性缺口。
流动性管理
流动性管理
流动性的衡量指标 （一）财务比率指标 1.资产流动性指标 （1）现金状况指标。它是指商业银行的现金与总资产的比 率。用公式表示为：
现金状况指标 = 现金/总现金
（11-1）
现金是商业银行用来满足日常提现和结算需要的。该指标越 高，意味着商业银行可动用的付现资产比率越高，在满足立 即付现需求过程中越处于有利地位。
流动性风险的表现形式: (1)流动性极端不足。流动性的极端不足会导致 银行破产，它是一种致命性的危险。然而，虽然 流动性风险经常是商业银行破产倒闭的直接原因 ，但这种极端情况往往是其他风险长期积累导致 的结果。
流动性管理
(2)筹资困难。从这一角度看，流动性指的是以 合理的代价筹集资金的能力，流动性的代价会因 市场上短暂的流动性短缺而上升。由于本文研究 的是资金流动性，因此不将筹集的困难纳入表现 形式。 (3)非预期资金外流。是指未预料到的资金大量 外流或者短期资产价值不足以支付短期负债。从 这方面来讲，流动性是在困难条件下帮助争取时 间和缓和危机冲击的“安全垫”。