金融风险管理名词解释
金融风险管理
⾦融风险管理⼀、名词解释1、系统性风险：不可分化的风险。
系统性风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的⽅式对所有证券的收益产⽣影响。
系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。
系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买⼒风险、汇率风险等。
这种风险不能通过分散投资加以消除，因此⼜被称为不可分散风险。
2、纯粹风险：只有损失机会，⽽⽆获利可能的风险。
3、⾦融风险管理：以消除或减少⾦融风险及不利影响为⽬的，⼈们通过⼀系列政策和措施来控制⾦融风险的⾏为。
4、存款保险制度：⼀种⾦融保障制度，是指由符合条件的各类存款性⾦融机构集中起来建⽴⼀个保险机构，各存款机构作为投保⼈按⼀定存款⽐例向其缴纳保险费，建⽴存款保险准备⾦，当成员机构发⽣经营危机或⾯临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款⼈⽀付部分或全部存款，从⽽保护存款⼈利益，维护银⾏信⽤，稳定⾦融秩序的⼀种制度。
5、久期：也称持续期，是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。
它是以未来时间发⽣的现⾦流，按照⽬前的收益率折现成现值，再⽤每笔现值乘以其距离债券到期⽇的年限求和，然后以这个总和除以债券⽬前的价格得到的数值。
6、缺⼝：利率敏感性缺⼝⽤于衡量商业银⾏净利息收⼊对市场利率的敏感程度。
利率敏感性缺⼝由利率敏感性资产与利率敏感性负债之差表⽰。
7、表内套期保值：不分别考虑即期交易和远期交易的损益，调整外汇风险敞⼝为零，来消除外汇风险影响。
但是表内套期保值成本较⾼，同时通过对资产负债的调整会对整个机构的运营产⽣影响。
8、远期利率协议：交易双⽅约定在⼀定期限后以⼀个固定的远期利率出借⼀定期限和规模的资⾦的协议，提供了防范未来利率变化风险的⼀种机制。
9、极限测试：极端测试法指将商业银⾏置于某⼀特定的极端市场情况下，如果利率期限骤升150个点，汇率贬值10%等异常的市场变化，然后测试该银⾏在这些关键市场变量情况下的表现状况。
金融风险管理重点复习内容
第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。
3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。
4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。
5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。
6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。
从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。
8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。
9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
金融专硕名词解释
金融专硕名词解释金融专硕是指金融领域研究生学位专业硕士教育项目，培养具备金融理论知识和实践技能的高级专门人才。
以下是金融专硕中常见的名词解释：1. 金融：指一切与货币、资本、信用等有关的经济活动。
金融是社会经济发展的重要组成部分，包括银行、证券、保险、投资等领域。
2. 专硕：是指专业硕士学位，相对于学术硕士研究学科的基础理论和知识体系，专硕注重行业需求与实践能力的培养，更加强调解决实际问题的能力。
3. 金融市场：是指进行金融交易的场所，包括证券交易所、期货交易所、外汇市场等。
金融市场是金融体系中的重要组成部分，为投资者提供融资、投资、风险管理等服务。
4. 金融工程：是一门综合金融学、数学和计算机科学的学科，研究和应用数学、统计学和计算机技术来解决金融问题，如金融产品的创新与设计、风险管理、金融市场分析等。
5. 金融风险管理：是通过各种风险管理技术和手段，对金融市场的不确定性进行识别、分析和控制，以降低风险并保护金融机构和投资者的利益。
6. 金融衍生品：是基于金融资产的衍生工具，包括期货合约、期权、掉期等。
金融衍生品的价值基于基础资产的波动性，用于风险管理和投资交易。
7. 资本市场：是指股票、债券等证券交易市场，提供融资和投资机会。
资本市场对于企业和个人来说，是获取资金和实现财富增值的重要途径。
8. 银行业：是与金融体系相关的一部分，包括商业银行、中央银行等机构，为公众提供储蓄、贷款、支付结算等服务。
9. 证券市场：是进行证券交易的市场，包括股票、债券、证券投资基金等。
证券市场为投资者提供了股权、债权等投资机会。
10. 保险业：是提供风险保障和理财服务的行业，包括人寿保险、财产保险、健康保险等。
保险业的主要功能是通过保险合同来转移和分担风险。
以上是金融专硕中常见名词的解释，这些名词在金融专业学习和从业过程中非常重要，对于深入理解金融学和金融行业的运作具有重要作用。
金融风险管理
金融风险管理金融风险管理是指金融机构或者企业在经营过程中，通过识别、评估和控制各种可能对其经营活动产生不利影响的风险，以确保其资金安全和业务的稳健发展。
金融风险管理的目标是通过有效的风险管理措施，降低风险带来的负面影响，提高企业的经营效益和竞争力。
一、风险识别和评估金融风险管理的第一步是识别和评估潜在的风险。
这包括对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等进行综合分析和评估。
市场风险是指由于市场价格波动引起的资产价值损失风险，信用风险是指因债务人违约或者无法按时履约而导致的损失风险，操作风险是指由于内部流程、人员和系统等因素引起的错误、失误和欺诈等风险，流动性风险是指金融机构或者企业在面临资金流动性短缺时无法及时满足债务和负债的风险。
二、风险控制和管理在识别和评估风险之后，金融机构或者企业需要采取一系列的风险控制和管理措施来减少风险带来的损失。
首先，建立完善的内部控制体系，确保业务流程的规范和合规性。
其次，制定风险管理政策和流程，明确各项风险管理职责和权限，并进行有效的风险监测和报告。
此外，金融机构或者企业还可以通过多元化投资组合、分散风险、设立风险准备金等方式来降低风险。
此外，建立有效的风险管理信息系统，及时获取和分析风险数据，为决策提供科学依据。
三、风险应对和应急预案金融风险管理还需要制定相应的风险应对和应急预案，以应对可能发生的风险事件。
这包括制定适当的风险防范措施，如购买保险、建立风险对冲机制等，以减少风险带来的损失。
同时，制定应急预案，明确风险事件发生时的应急处理措施和责任分工，以最大程度地减少损失并保护企业的利益。
四、风险监测和评估金融风险管理是一个动态的过程，需要进行持续的风险监测和评估。
金融机构或者企业应建立风险监测和评估机制，定期对各项风险进行监测和评估，并及时调整和完善风险管理措施。
这可以通过建立风险管理委员会、设立专门的风险管理部门等方式来实现。
综上所述，金融风险管理是金融机构或者企业必须重视和实施的一项重要工作。
金融风险管理知识点
金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。
在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。
1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。
- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。
- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。
- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。
- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。
2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。
各种风险的度量方法也各不相同。
- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。
- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。
- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。
- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。
3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。
金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。
- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。
- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。
- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。
- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。
4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。
金融风险管理考试重点
金融风险管理考试重点一、名词解释：系统性金融风险：由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。
非系统性金融风险：指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。
持续期（久期）：以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。
凸性：在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
操作风险：所有因内部作业、人员及系统之不当与失误，或其他外部作业与相关事件，所造成损失之风险。
在险价值（VaR）：在一定的时间（t）内，在一定的置信度(比如95%)下，投资者最大的期望损失。
流动性风险：因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致未能在理想的时点完成买卖的风险。
内含选择权风险：利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。
重新定价风险：来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。
远期利率协议（FRAs）：交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。
预期损失（Expected Shorfall）：一般业务发展占用风险资产的损失均值。
操作性风险：由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
会计风险：在一定时间和空间环境中，会计人员因提供的会计信息存在大量失误而导致损失的可能性。
二、解答题：什么是金融风险？按照金融风险的形态，一般将金融风险划分为哪几个类型？金融风险：指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。
价格风险、信用风险、流动性风险、经营或操作风险、政策风险、金融科技风险、其他形态风险。
对金融风险进行管理的一般程序是什么？请简要介绍相应流程的主要内容。
简述金融风险管理的意义
简述金融风险管理的意义金融风险管理是指在金融活动中，通过对各种可能的风险进行识别、评估和控制，以减少或避免风险对金融机构或个人造成的损失。
它在金融领域具有重要的意义，对于维护金融体系的稳定、保护投资者的利益、促进经济的健康发展都起着不可忽视的作用。
金融风险管理有助于保护金融机构的利益。
金融机构作为金融市场的重要参与者，承担着大量的金融风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
如果没有有效的风险管理措施，一旦风险发生，将会给金融机构带来巨大的损失甚至可能导致破产。
通过风险管理，金融机构能够及时识别、评估和应对风险，减少损失，保护自身利益，维护其稳定经营。
金融风险管理有助于保护投资者的利益。
金融市场是投资者进行投资的重要场所，而投资本身就存在风险。
如果没有有效的风险管理，投资者可能会因为市场波动、公司倒闭等原因遭受巨大损失。
通过风险管理，可以提前发现和评估投资风险，制定相应的风险控制措施，帮助投资者减少损失，保护其合法权益。
金融风险管理有助于维护金融体系的稳定。
金融体系是现代经济的核心，其稳定性对于经济的发展至关重要。
金融风险是破坏金融体系稳定的主要因素之一。
通过风险管理，可以及时识别和控制风险，防止风险扩散和传染，维护金融体系的稳定运行。
特别是在金融危机中，风险管理的重要性更加凸显，它能够帮助金融机构和政府应对危机，减轻危机带来的冲击，保护经济的稳定和可持续发展。
金融风险管理还有助于促进经济的健康发展。
金融市场是经济的重要组成部分，其正常运行对于经济的发展至关重要。
而金融风险是金融市场的一种固有属性，如果没有有效的风险管理，将会对金融市场的正常运行造成严重影响。
通过风险管理，可以减少金融风险对经济的冲击，提高金融市场的稳定性和可预测性，为经济的健康发展提供有力支持。
金融风险管理在金融领域具有重要的意义。
它能够保护金融机构和投资者的利益，维护金融体系的稳定，促进经济的健康发展。
在当前金融市场复杂多变的背景下，加强金融风险管理，提高风险识别和评估能力，制定科学合理的风险控制措施，对于金融机构和投资者来说都具有重要意义。
山东财经大学金融二专最新金融风险管理整理后
一、名词解释：1.金融风险：是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
2.风险暴露：未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露3.汇率风险：由于汇率的变动而导致行为主体未来收益变化的不确定性。
可细分为交易风险和折算风险：前者是指因汇率的变动影响日常交易的收入，后者是因汇率的变动影响资产负债表中的资产价值和负债成本。
4.购买力风险：又称通货膨胀风险，由于一般物价水平的变动而导致行为主体未来收益变化的不确定性。
5.本金风险：金融机构有可能收不到或不能全部收到应得的资产或价款而面临的损失的可能性。
6.重置风险：当交易对手违约而造成交易不能实现时，未违约方为购得金融资产或进行变现就需要再次交易，这将有可能遭受因市场价格不利变化而带来损失的可能性。
7.系统性原则：除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外，还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。
经济主体面临的整体金融风险可能大于也可能小于其单个金融风险的总和。
8.成本效益原则：风险管理收益的大小取决于因风险管理而避免或减少的损失大小。
一般来说，随着金融风险辨别活动的进行，辨别的边际成本会越来越大，而边际收益会越来越小，所以需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的辨识程度和辨识方法。
9.压力测试：通过构造、模拟一些极端情景，度量资产组合在极端情景发生时的可能损失大小。
二、简答论述1.金融风险的来源分析：（1）未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露(Risk Exposure)。
（2）金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。
风险与暴露如影随形，紧密结合。
没有风险暴露就没有风险，也就无所谓金融风险了。
同时，暴露与风险又具有不同的内涵，暴露反映的是风险资产目前所处的一种状态，而风险是一种可能性。
风险暴露的程度可以用暴露和风险同时加以刻画。
如贷款的信用风险暴露等于该笔贷款目前的信用暴露于违约损失率的乘积。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
学习必备欢迎下载
VaR：在险价值，即在市场正常波动下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
Option Delta：是期权的风险指标。
衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。
Liquidity Black Hole：是指金融市场在短时间内由于投资行为高度趋同、结构单一等结构性因素而导致的骤然丧失流动性的一种现象。
Herstatt Risk：由于两个国家的支付体系从不在相同时间开始运作，因此就存在这样一种风险：交易的一方执行了交易，但另一方却可能已经破产而无力交付用于补偿或冲销的货币。
Compound Option：复合期权是指以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易。
CDS:信用违约互换将参照资产的信用风险从信用保障方转移给信用卖方的交易。
信用保障的买方向愿意承担风险保护的保障卖方在合同期限内支付一笔固定的费用；信用保障卖方在接受费用的同时，则承诺在合同期限内，当对应信用违约时，向信用保障的买方赔付违约的损失。
信用违约互换的出现解决了信用风险的流动性问题。
Interest Rate Cap：利率上限是指买卖双方就未来某一时期商定一个固定利率作为利率上限。
如果协议规定的市场利率(通常为LIBOR)超过上限利率，则由卖方将市场利率与上限利率的差额支付给买方，但买方在协议签订时，必须支付卖方一定费用。
Interest Rate Floor：利率上限是指买卖双方就未来某一时期商定一个固定利率作为利率上
限，如果协议规定的市场利率超过上限利率，则由卖方将市场利率与上限利率的差额支付给买方，但买方在协议签订时，必须支付卖方一定费用。
Foreign Exchange Collar：通过买入一个看涨汇率期权，以及卖出一个具有相同到期期限
的看跌汇率期权来锁定汇率的波动范围，并使得对冲成本降低的一种期权组合。
NDF:无本金交割远期外汇交易。
它是一种提前锁定购汇或售汇的成本远期外汇交易，但是实际的货币交割并不发生，而是将现货汇率与合约汇率进行比较并进行差额现金结算。
Futures Contract:期货合约是期货交易所统一制定的在未来某一特定时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。
Forward Contract:交易双方约定在未来的某一确定时间以确定的价格买卖一定数量的某种实物商品或金融资产的合约。
合约中要规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等内容。