商业银行风险偏好的表述
银行职业资格考试《风险管理》知识点风险偏好
银行职业资格考试《风险管理》知识点：风险偏好风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
这一概念来源于风险管理实践活动，也可以翻译为“风险胃口”。
例如，风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益；风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域（如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等），从而获取较低但稳定的收益。
风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，其设定为银行战略层面的内容，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。
常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。
定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。
资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率等；收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等；风险类指标一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各类型风险指标，反映银行对不同风险可以接受的水平或程度；零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。
风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。
全面性是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。
重要性是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。
风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。
建立有效的风险偏好框架并不是一蹴而就的，是一个逐步完善的过程。
此外，将风险偏好分解落实到业务部门和分支机构，对于大部分商业银行也仍是一项艰巨的挑战。
商业银行风险偏好实践分析
商业银行风险偏好实践分析在商业银行运营过程中，风险偏好是一个重要的考量因素。
商业银行需要根据自身的风险承受能力和经营策略，确定其风险偏好程度，并在实践中加以体现。
本文将从商业银行风险偏好的内涵、实践分析和对实体经济的影响等方面进行探讨。
一、商业银行风险偏好的内涵商业银行风险偏好是指商业银行在风险决策方面对风险选择与承担的态度和倾向。
具体来说，商业银行在面临不同的业务机会和市场风险时，会根据自身的战略定位、盈利能力和风险承受能力等因素，选择适度的风险水平来经营和管理。
商业银行的风险偏好程度对其经营活动和盈利能力有着重要的影响。
若风险偏好过高，商业银行可能会追求高风险高回报的业务，但也更容易面临较大的风险损失；若风险偏好过低，商业银行可能会过度谨慎，错失一些高风险高回报的机会，影响盈利能力。
二、商业银行风险偏好的实践分析商业银行的风险偏好在实践中通常表现为以下几个方面：1. 业务结构调整：商业银行在调整业务结构时，会考虑到不同业务的风险水平和回报率。
一般来说，商业银行倾向于选择风险和回报相对平衡的业务结构，以降低整体风险水平。
2. 风险管理政策：商业银行会制定相应的风险管理政策，包括风险控制指标、风险分散策略等。
通过建立完善的内部控制制度和风险管理框架，商业银行能够更好地控制和管理风险。
3. 信贷审批与风险评估：商业银行对于贷款审批和风险评估过程中，会考虑借款人的还款能力和担保能力等因素，以确保贷款的风险水平可控。
4. 资本金管理：商业银行需要合理配置和管理自身的资本金，以支持其业务发展和风险承受能力。
资本金的规模和结构，会直接影响到商业银行的风险承受能力和风险偏好程度。
三、商业银行风险偏好对实体经济的影响商业银行的风险偏好对实体经济有着直接的影响。
首先，商业银行的风险偏好决定了其在信贷市场上的行为，进而影响到实体经济的融资环境。
风险偏好较高的商业银行可能在经济下行期间更为谨慎，收缩信贷，导致实体经济面临融资困难；而风险偏好较低的商业银行可能更愿意承担一定的风险，主动支持实体经济的发展。
商业银行风险偏好陈述书
商业银行风险偏好陈述书
商业银行风险偏好陈述书是银行根据自身经营状况、业务发展需求以及市场环境等因素，制定的一份关于风险承担的策略和原则的文件。
这份文件主要阐述了银行在风险管理方面的理念、目标、策略及措施，为全行风险管理提供了纲领性指引。
以下是一份商业银行风险偏好陈述书的示例，供您参考：
一、风险管理理念
我们坚持稳健的风险管理理念，以实现长期稳定的发展为目标，严格控制风险，确保业务发展与风险管理相协调。
二、风险管理目标
我们的风险管理目标是在保障资产质量的前提下，寻求合理的风险回报，推动业务持续健康发展。
三、风险管理策略
为实现风险管理目标，我们将采取以下策略：
1. 严格控制各类风险，确保风险水平与业务发展相适应；
2. 强化内部控制，完善风险管理制度和流程；
3. 建立多层次的风险管理体系，明确各级风险管理职责；
4. 运用先进的风险管理工具和技术，提高风险识别、计量、监测和控制能力；
5. 加强风险文化建设，提高全员风险意识。
四、风险管理措施
为落实风险管理策略，我们将采取以下措施：
1. 定期评估和调整风险偏好，确保与银行战略目标保持一致；
2. 加强信贷风险管理，优化信贷结构，降低信用风险；
3. 强化市场风险管理，合理配置资产，降低利率、汇率等风险；
4. 重视操作风险管理，完善操作流程，降低操作失误和内部欺诈风险；
5. 加强风险报告和监测体系建设，提高风险应对能力。
通过以上示例可以看出，商业银行风险偏好陈述书是银行进行风险管理的重要文件。
在实际操作中，各家银行可能会根据自身实际情况和业务特点进行相应的调整和完善。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共100题）1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】 B2、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。
A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】 A3、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。
A.以监理单位意见为准B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理C.建设单位意见为准D.法院仲裁【答案】 B4、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。
A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 D5、正常贷款迁徙率等于（）。
A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%【答案】 A6、风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用
国际商业银行风险偏好设定与应用——以汇丰控股为例一、风险偏好的概念和风险偏好陈述书（Risk Appetite Statement）风险偏好是一家银行希望承受的风险类型及承受有关风险敞口的程度（通过定性和定量的方法描述）及其所利用的治理和报告方法的具体表述。
其核心作用之一是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线，并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。
鉴于市场环境条件的持续改变，有关银行在设定具体风险偏好时，既要充分考虑当下营运环境，又要前瞻性地对有关营运环境随着时间推移将会如何变化的基础上而作出判断。
作为基本制度的一个重要组成部分，风险偏好要定期设定并每半年重检一次，若遇市场营运环境急剧变化时，重检的频密度可适当加大。
作为全行风险治理和管理的大政方针，并为便于内部遵守与执行，有关银行通常会由风险管理职能部门在与全行各利益相关者双向充分沟通的基础上，以书面《风险偏好陈述书（Risk Appetite Statement）》的形式，报请首席风险官会同银行管理层审查后，再报请董事会层面的风险管理委员会审批后，供全行各业务部门和业务单位依照执行。
二、风险承受能力、偏好、容忍度、限额间和风险目标或范围间的相互关系风险偏好实际上是由风险承受力、偏好、容忍度、限额和风险目标或范围等几个核心组成，其中，风险承受能力（Risk Capacity）指的是一家银行在追求履行其使命(Mission)、达至其愿景(Vision)、实现其业务目标和价值目标时能承受的风险类型和最大风险数额，它与银行的资本直接相关并受外界利益相关方或监管机构的要求的影响。
风险偏好（Risk Appetite）是一家银行在基于某一风险回报平衡点上愿意承受或保留的总的风险敞口的总量。
它反映有关银行的业务策略、风险策略及各利益相关人的期望并通过与管理层讨论由董事会设定或批准。
风险容忍度（Risk Tolerance）是一家银行愿意承受的整合加总的风险量（有时是在某一业务单位或某一特定风险类别之内），并以能被监控的定量方式表述和明确可接受或不可接受的结果或风险水平。
商业银行的资本充足率与风险偏好
商业银行的资本充足率与风险偏好在金融业中，商业银行的资本充足率与风险偏好是十分重要的指标。
资本充足率是指商业银行经营过程中所拥有的资本与其风险暴露之间的比率。
风险偏好则指商业银行对于风险的接受程度。
本文将探讨商业银行资本充足率与风险偏好之间的关系。
一、商业银行资本充足率的重要性资本充足率是银行监管的关键指标之一，它旨在确保商业银行能够承受风险，并保护存款人和借款人的利益。
一个较高的资本充足率表明银行有足够的资本来承担风险，降低了银行破产的概率。
另一方面，低资本充足率可能会导致银行经营不善、资产质量下降，甚至可能引发金融危机。
二、商业银行风险偏好的定义与衡量商业银行的风险偏好是指其在经营过程中对于风险的接受程度。
风险偏好通常可以通过商业银行的投资组合的构成和风险管理政策来衡量。
一个风险偏好较高的银行可能更倾向于进行高风险的投资，以追求更高的回报。
然而，高风险同时也意味着潜在的较大损失。
因此，商业银行需要在风险偏好和风险管理之间寻找平衡点。
三、资本充足率与风险偏好的关系资本充足率与风险偏好之间存在一定的关联。
一方面，银行的资本充足率越高，意味着银行有足够的资本来覆盖潜在的损失，从而减少了银行破产的风险。
在这种情况下，商业银行可能更加愿意承担风险，以追求更高的回报。
另一方面，资本充足率较低的银行更容易遭受损失，因此可能会采取相对保守的投资策略，以降低风险。
然而，银行的风险偏好也受到其他因素的影响，如盈利能力、市场前景和监管政策等。
商业银行在寻求最大化利润的同时，必须在充足资本和风险偏好之间进行权衡。
一方面，银行可以通过增加资本来提高资本充足率，以更好地承担风险。
另一方面，银行也可以通过改变投资组合的结构和风险管理策略来降低风险偏好。
四、商业银行资本充足率与风险偏好的管理和监管为了确保商业银行的健康发展和金融体系的稳定，监管机构需要对商业银行的资本充足率和风险偏好进行监管和管理。
监管机构通过设定资本充足率的最低标准来确保商业银行有足够的资本来承担风险。
风险偏好指标的设置
风险偏好指标的设置风险偏好（Risk Appetite）是商业银行总体战略的一部分，从风险承担角度体现了商业银行的战略选择、价值导向和业务取舍，是业务发展和风险管理活动的共同指南，也是现代金融企业风险管理战略的核心和关键。
商业银行要准确定位自身的业务经营和风险管控目标，首要任务是建立起清晰、符合银行发展要求的风险偏好，解决商业银行希望选择什么样的业务作为经营对象、愿意承担多大程度的风险敞口，希望获得什么样的回报等基本问题。
通过建立科学、明晰的风险偏好体系，处理好业务发展和风险控制之间的关系，主动管理风险，推动实现商业银行的健康科学可持续发展。
风险偏好的内涵风险偏好是指在实现战略规划、经营计划过程中，根据利益相关者的期望，在银行最大风险承受能力范围内，确立的银行愿意承担的风险类型、总量和各类风险的最大水平。
金融危机后，金融稳定理事会以及各国监管均十分重视商业银行风险偏好体系建设，出台了一系列监管要求，重点明确了商业银行风险偏好框架（RAF）建设以及风险偏好声明等方面的管理要求。
1.有效的风险偏好框架一是具有统一性，能够有助于建立金融机构之间和内部的风险偏好沟通流程，促进风险偏好与金融机构风险文化的融合。
二是以风险偏好声明为工具，作为董事会、管理层和内部审计有效、可靠讨论管理建议和进行决策的依据，能够评价风险承担的行为是否合适，并防止过度风险承担行为。
三是制定过程需要“自上而下”的董事会领导和“自下而上”的各级管理层介入，融入整个金融机构内，并被所有人理解。
四是具有灵活性，能够适应不断变化的业务状况和市场环境，在维持全集团风险偏好水平不变情况下，调整部分条线或实体的风险承受能力。
五是全面性，涵盖在金融机构风险管理范围内但非其直接控制的活动、业务和系统，包括子公司和外包第三方服务提供商等。
2.有效的风险偏好声明一是在制定时，需要基于战略规划使用的主要背景信息和假设，与长短期战略、资本和财务计划以及薪酬方案相衔接。
商业银行构建风险偏好管理体系探讨
商业银行构建风险偏好管理体系探讨孙 宁摘要：建立科学、明晰的风险偏好管理体系，处理好业务发展和风险管理之间的关系，对推动实现商业银行高质量、可持续发展具有重要的意义。
本文阐述了风险偏好管理的概念及内容，总结了国内商业银行风险偏好管理的实践经验，就构建全面有效的风险偏好管理体系提出了相关建议。
关键词：风险偏好 风险管理 商业银行中图分类号：F832.2 文献标识码：A 文章编号：1009 - 1246（2021）04 - 0080 - 05一、风险偏好管理的概念及内容（一）风险偏好管理的概念关于风险偏好（Risk Appetite）的概念，国际上各大商业银行的定义和表述虽然存在差异，但其实质内涵基本一致。
德意志银行提出，风险偏好是集团在实现其经营目标时预计将接受的最大风险水平；渣打银行提出，风险偏好是银行实施战略目标时对准备承受的风险水平进行的描述；巴克莱银行认为，风险偏好阐明了银行为实现经营目标所愿意和准备承担的风险水平；汇丰银行认为，风险偏好是根据银行战略和风险管理能力而确定的所愿意承受的风险类型和水平。
综上，本文认为，商业银行风险偏好是指在战略规划制定实施和业务经营过程中，基于利益相关者的期望确立的对待风险的态度，包括对总量及各类型风险的最大承受能力和承受意愿；风险偏好管理即是对银行的风险偏好进行有计划的管理，其内容主要包括有效的风险偏好框架和风险偏好声明。
商业银行确立清晰的风险偏好，有利于统一对自身风险承担水平的认知和对待风险的态度，进而为利益相关者提供可供交流的基础。
如果全行上下缺乏明确的风险偏好，银行的业务经营和风险管理之间就会缺乏有效的平衡，可能会造成两种负面影响：一是盲目追求经营规模、发展速度和财务利润导致银行过度承担风险；二是片面强调风险、过于保守谨慎导致银行经营业绩过低和丧失发展机遇。
（二）风险偏好管理的监管要求2008年金融危机后，国际金融协会（IIF）、金融稳定理事会（FSB）、巴塞尔委员会以及各国金融监管机构都十分重视商业银行风险偏好体系的建设，明确了风险偏好框架和风险偏好声明等一系列管理要求。
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商业银行风险偏好的表述
一、风险承受能力
风险承受能力是商业银行对可能承担的风险的容忍程度，是银行发展战略和经营计划的重要组成部分。
商业银行的风险承受能力取决于其资本规模、资产质量、风险管理水平、业务复杂度等多个因素。
在制定风险偏好时，银行必须考虑自身能够承受多大的风险，即在实现经营目标的过程中，愿意承担的风险程度。
二、风险暴露程度
风险暴露程度是指商业银行在各项业务活动中，面临的各种风险的大小及分布。
对于不同的业务领域和风险类型，银行的风险暴露程度也会有所不同。
例如，对于贷款业务，银行面临信用风险；对于投资业务，银行面临市场风险；对于交易业务，银行面临流动性风险等。
在制定风险偏好时，银行需要明确各类业务的风险暴露程度，以便更好地进行风险管理。
三、风险偏好策略
风险偏好策略是商业银行根据自身情况和市场环境，制定的风险管理策略和措施。
银行的风险偏好策略应该与自身的经营目标、风险管理能力和市场环境相适应。
常见的风险偏好策略包括：控制风险敞口、选择风险较低的业务、设置风险限额等。
在制定风险偏好时，银行需要明确自身的风险偏好策略，以便更好地实现经营目标。
四、风险管理能力
风险管理能力是商业银行进行风险管理的重要保障，包括组织架构、制度建设、人员管理、信息系统等多个方面。
商业银行应该建立完善的风险管理体系，明确各级机构和人员的职责和权限，加强风险管理制度和流程的建设，提高人员
的风险管理意识和能力，以保障风险管理工作的有效开展。
五、风险文化与意识
风险文化与意识是商业银行进行风险管理的基础。
良好的风险文化和意识可以提高员工对风险的敏感度和重视程度，促进员工自觉遵守风险管理规定，积极参与到风险管理工作中来。
商业银行应该加强风险文化的建设，培养员工的风险意识和责任感，推动全行形成关注风险、防范风险的良好氛围。
综上所述，商业银行在制定风险偏好时需要考虑多个方面因素。
这些因素相互作用、相互影响，共同决定了银行的风险偏好和风险管理水平。
银行需要根据自身情况和市场环境制定相应的风险偏好策略和措施，以保障经营目标的实现和风险管理工作的有效开展。