期权与期货实训报告
期货与期权实验报告
期货与期权实验报告期货与期权实验报告篇一：温州大学期权期货实验报告2实验报告格式：商学院经济与管理实验中心实验报告实验名称移动平均线、RSI、KDJ、OBV、BIAS的应用班级学号姓名同组学生姓名月得分：月日实验教师一、实验目的1、掌握形移动平均线理论的应用规则；2、掌握RSI、KDJ、OBV、BIAS 指标的计算及应用规则。
二、实验内容1.根据移动平均线与日线图位置的转换来分析价格走势，选择买卖时机。
运用移动平均线的八条法则进行期货买卖操作。
2.运用移动平均线的牛市排列、熊市排列、死亡交叉、黄金交叉进行期货交易操作。
通过比较基期内收盘价的平均涨幅和平均跌幅来分析买卖双方的相对力量，从而判断价格走势。
运用RSI超买、超卖判断期货品种的走势。
主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势强弱和超买超卖现象，提前发出买卖信号。
运用KDJ指标进行期货交易操作。
也称人气能量潮、成交量净额法。
将成交量值予以量化，制成趋势线，配合价格趋势线，从价格变动与成交量的增减关系，推测价格趋势。
6.运用BIAS指标进行期货交易操作。
7.综合运用量价分析指标进行期货交易操作。
三、实验步骤1. 移动平均线移动平均线是应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。
Moving Average，简称MA，原本的意思是移动平均，由于我们将其制作成线形，所以一般称之为移动平均线，简称均线。
如上图，K线图上方围绕着的白色黄色粉色绿色蓝色即上证指数的5日、10日、20日、30日、60日日均线。
这些移动平均线是将某一段时间股指或股价的平均值画在坐标图上所连成的曲线，用它可以研判股价未来的运动趋势。
我所标出的就是10日平均线。
计算方法将某一时间段的收盘股价或收盘指数相加的总和，除以时间周期，即得到这一时间的平均线，如图所示的10日移动平均线，就是将近10日的收盘价相加除以10，得到的就是第一个10日平均线，再将第一个10日平均线乘以10减去第一日的收盘价加上第11日的收盘价，其总和除以10得到的就是第二个10日平均线，将计算得到的平均数画在坐标图上连成线，即是10日平均线。
期货与期权实验报告
期货与期权实验报告《期货与期权实验报告》近年来，金融市场的投资工具日益丰富，期货与期权作为其中重要的衍生品，备受投资者关注。
为了更好地了解期货与期权的运作机制和风险收益特性，我们进行了一系列的实验和研究，以期货与期权实验报告为题，将实验结果进行总结和分析。
首先，我们对期货进行了深入的研究和实验。
期货是一种标准化合约，约定了未来某一时点交割某一特定商品的价格和数量。
我们选择了大豆期货作为研究对象，通过模拟交易和实际交易的方式，对期货的交易机制和盈利模式进行了实地探究。
我们发现，期货市场的价格波动较大，投资者需要具备较高的风险承受能力和市场分析能力。
同时，期货市场也为投资者提供了更多的套期保值和投机机会，可以有效规避价格波动带来的风险。
其次，我们对期权进行了系统的研究和实验。
期权是一种购买或出售标的资产的权利，而非义务，具有杠杆效应和风险控制的特性。
我们选择了股票期权作为研究对象，通过模拟交易和实际交易的方式，对期权的定价模型和操作策略进行了深入分析。
我们发现，期权市场的波动性较大，投资者需要具备较强的市场敏感度和风险管理能力。
同时，期权市场也为投资者提供了更多的投机和对冲机会，可以灵活应对市场的变化。
最后，我们对期货与期权的组合策略进行了研究和实验。
我们发现，通过期货与期权的组合，可以有效降低投资组合的整体风险，提高收益的潜力。
期货与期权的组合策略可以根据市场的预期和风险偏好进行灵活配置，为投资者带来更多的投资机会和风险对冲的可能性。
综上所述，《期货与期权实验报告》通过实地的研究和实验，深入探究了期货与期权的运作机制和风险收益特性，为投资者提供了更多的投资思路和操作策略。
我们相信，通过不断的学习和实践，投资者可以更好地把握期货与期权市场的机会，实现更好的投资回报。
期权期货实验报告
期权期货实验报告《期权期货实验报告》在金融市场中，期权和期货是两种重要的衍生品工具，它们在风险管理、投资和套期保值等方面具有重要的作用。
为了更好地理解和掌握期权和期货的交易特点，我们进行了一次期权期货实验，并撰写了以下报告。
实验目的：1. 了解期权和期货的基本概念和特点；2. 理解期权和期货的交易机制和风险管理方法；3. 掌握期权和期货的交易策略和操作技巧。
实验过程：1. 阅读相关理论知识：我们首先对期权和期货的基本概念、交易特点和风险管理方法进行了系统学习，包括期权合约的行权价格、到期日、买入权和卖出权等要素，以及期货合约的交割方式、保证金制度、杠杆效应等内容。
2. 模拟交易实践：在掌握了基本理论知识后，我们利用模拟交易平台进行了期权和期货的实际交易操作，包括买入、卖出期权合约和期货合约，以及套期保值、投机交易等不同交易策略的实践操作。
3. 总结经验教训：在实验过程中，我们总结了交易中的成功经验和失败教训，包括交易时机把握、风险控制、资金管理等方面的经验教训，为今后的实际交易积累了宝贵经验。
实验结果：通过实验，我们深刻理解了期权和期货的交易特点和风险管理方法，掌握了不同交易策略和操作技巧。
我们发现，期权和期货的交易需要谨慎操作，合理控制风险，同时也需要灵活应对市场变化，把握交易时机。
在实验中，我们也发现了一些常见的交易误区和风险点，例如盲目追涨杀跌、过度杠杆交易等，这些都给我们提出了警示和启示。
结论与展望：通过本次期权期货实验，我们对期权和期货的交易特点和操作技巧有了更深入的理解和掌握，为今后的实际交易提供了宝贵经验。
在未来，我们将继续深入研究和实践，不断提升交易技能和风险管理能力，更好地应对金融市场的挑战和机遇，实现投资收益最大化的目标。
通过本次实验，我们对期权期货交易有了更深入的理解和认识，也为今后的实际交易提供了宝贵的经验。
希望本次实验报告能够对期权期货交易感兴趣的读者有所帮助。
期权与期货实验报告
期权与期货实验报告1. 实验目的通过实验学习和理解期权和期货的基本概念、操作方式和风险管理方法。
2. 实验环境- 期权与期货交易平台- 实验资金3. 实验步骤3.1 期权操作1. 基本期权交易：选择一只有流动性的期权品种，了解其标的资产、行权价格和到期时间等基本信息，并进行买入、卖出期权。
2. 期权组合策略：尝试不同的期权组合策略，比如买彩虹期权、卖跨式组合等，了解不同策略的风险收益特点。
3. 期权套利操作：寻找市场中存在的期权价格错配，进行套利操作。
3.2 期货操作1. 基本期货交易：选择一只有流动性的期货品种，了解其交易规则、保证金要求等，并进行多头、空头操作。
2. 期货套利策略：尝试不同的期货套利策略，比如跨市场套利、时间价差套利等，了解不同策略的盈利机会。
3. 期货套期保值：以实际企业为例，分析其风险暴露，并运用期货套期保值进行风险管理。
4. 实验结果与分析4.1 期权操作结果通过期权操作，我们深入了解了期权的基本知识和操作方式。
在买入和卖出期权时，我们学会了根据市场行情和自身预测来选择合适的期权合约，并结合风险管理策略进行操作。
在期权组合策略和套利操作中，我们发现不同的策略有不同的风险收益特点。
比如彩虹期权可以在一定范围内获得较高的收益，但同时承担较大的风险。
而卖跨式组合则可以获得相对稳定的收益，但收益空间有限。
4.2 期货操作结果通过期货操作，我们了解了期货交易的规则和机制。
在基本期货交易中，我们掌握了多头和空头操作的方法，并学会根据市场行情进行买卖决策。
在期货套利策略中，我们发现时间价差套利在某些时候可以获得较好的盈利机会，但对资金的要求较高；而跨市场套利则需要及时把握两个市场之间的价格差异。
在期货套期保值方面，我们通过实践理解了企业在面对价格风险时，如何使用期货进行风险管理，有效避免了价格波动对企业利润的影响。
5. 实验心得通过本次期权与期货的实验，我们对期权和期货的基本概念、操作方式和风险管理有了更深入的理解。
期权期货实验报告
期权期货实验报告期权期货实验报告引言：期权和期货是金融市场中常见的衍生品工具，它们在风险管理、投资和套利等方面发挥着重要作用。
本文将对期权和期货进行实验研究，探讨其市场表现和风险特征。
一、期权实验1.1 实验目的期权是一种金融合约，赋予持有者在未来某个时间点以约定价格买入或卖出标的资产的权利。
本实验旨在研究期权的定价和风险特征。
1.2 实验方法我们选择了几种常见的期权策略，包括认购期权和认沽期权的买入和卖出操作。
通过观察不同期权策略的盈亏情况，分析期权的风险收益特征。
1.3 实验结果在实验中，我们发现买入认购期权和认沽期权的盈亏情况与标的资产价格的变动呈现不同的关系。
当标的资产价格上涨时，买入认购期权的收益增加，而买入认沽期权的收益减少。
相反，当标的资产价格下跌时，买入认沽期权的收益增加，而买入认购期权的收益减少。
1.4 实验结论通过实验结果，我们可以得出结论：期权的盈亏与标的资产价格的变动呈现相反的关系。
买入期权策略可以在市场上实现灵活的风险管理和投机操作。
然而，期权的价格也受到时间价值和波动率等因素的影响，投资者需要谨慎选择期权策略。
二、期货实验2.1 实验目的期货是一种标准化合约，约定在未来某个时间点以约定价格买入或卖出标的资产。
本实验旨在研究期货的价格发现和风险特征。
2.2 实验方法我们选择了几种常见的期货合约，包括商品期货和金融期货。
通过观察不同期货合约的价格变动和交易量变动，分析期货市场的价格发现机制和投资者行为。
2.3 实验结果在实验中，我们发现期货合约的价格与标的资产价格的变动呈现正相关关系。
当标的资产价格上涨时，期货合约的价格也上涨，交易量增加。
相反，当标的资产价格下跌时，期货合约的价格下跌，交易量减少。
2.4 实验结论通过实验结果，我们可以得出结论：期货市场具有价格发现和风险传导的功能。
期货合约的价格变动反映了市场对标的资产未来价格的预期。
投资者可以通过期货市场进行风险管理和套利操作。
《期货与期权》实验报告实验6
学生实验报告实验项目期货与期权☑必修□选修□演示性实验□验证性实验☑操作性实验□综合性实验实验地点弘道楼1409 实验仪器台号39指导教师王英资实验日期及节次12.6实验六：综合练习与模拟交易一、实验目的及要求：1、目的通过实验使学生综合运用技术分析各种方法：图表、形态、指标，研判内外盘走势、分析涨跌原因，把握买卖时机。
2、内容及要求综合运用技术分析各种方法二、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注计算机 1 有网络环境《多媒体会计模拟实验室》系统 1三、实验方法与步骤:1、看内外盘信息，专家推荐、技术选择；2、教师指定各位学生的交易账户并投入初始模拟金额；3、学生进入模拟交易系统，模拟交易。
四、实验结果与数据处理：1永安期货：焦炭近强远弱格局仍将延续钢材需求回暖以及焦化企业减产提振焦炭价格，但目前随着钢材产量的回升，钢价出现一定的下跌，受此影响炼钢毛利也有所走软，它是否会对焦炭价格构成打压，对J1301合约和J1305合约影响又有何差异，下文中将给出详细分析。
Part1、高位基差支撑近月价格近期焦炭现货涨势强劲，天津港(5.47,0.00,0.00%)口一级冶金焦价格从1450元/吨上涨到1750元/吨，现货价格的走强带动期货价格反弹，前期J1301合约也引来一波大幅的反弹，尽管如此，目前期货近月价格仍大幅贴水现货。
正如图1所示，目前焦炭基差处于历史偏高的点位，随着1301合约交割的逐步临近，期货价格有向现货回归的需求，笔者认为若现货价格不出现大幅下跌，则j1301合约走强的概率偏大。
图1 焦炭价差走势图数据来源：永安期货杭州研究中心目前钢材的冶炼毛利依然较好，而焦炭的社会库存压力不大，尽管后市焦炭驱动向下，但笔者认为短期焦炭现货仍难有大幅的下跌，而这将对J1301合约构成支撑，预计后市J1301仍将坚挺，不具备大幅下探空间，随着合约交割逐步临近，可关注逢低吸纳的机会。
Part 2、供求关系趋弱，焦炭远期价格将有所承压一、钢材价格走弱打压远期焦炭需求焦炭作为煤-焦-钢产业链的中间环节，由于产能过剩，企业规模偏小等原因，焦化企业长期处于被两头压制的尴尬境地。
期权期货软件实习报告
一、实习背景随着我国金融市场的不断发展，期权和期货交易逐渐成为投资者重要的投资工具。
为了更好地了解期权和期货交易，提高自身的金融素养，我参加了为期一个月的期权期货软件实习。
本次实习旨在通过实际操作，掌握期权和期货软件的使用方法，了解市场行情，提高投资决策能力。
二、实习目的1. 熟悉期权和期货交易的基本概念、原理及操作流程；2. 掌握期权和期货软件的使用方法，包括行情查看、交易委托、风险管理等；3. 了解市场行情，提高投资决策能力；4. 培养良好的金融职业道德，树立正确的投资观念。
三、实习内容1. 理论学习实习期间，我重点学习了以下内容：（1）期权和期货交易的基本概念、原理及操作流程；（2）期权和期货市场的组织结构、交易规则及风险控制；（3）金融衍生品的基本类型、定价模型及风险度量方法。
2. 实践操作在理论学习的基础上，我进行了以下实践操作：（1）使用文华财经、同花顺等软件，查看期权和期货市场的实时行情；（2）通过模拟交易，进行期权和期货的开仓、平仓、止损等操作；（3）分析市场行情，制定投资策略，进行实战操作。
3. 项目实践实习期间，我参与了以下项目实践：（1）编写期权和期货交易策略，通过模拟交易进行验证；（2）对市场数据进行统计分析，发现市场规律；（3）撰写实习报告，总结实习经验。
四、实习成果1. 理论知识方面：通过对期权和期货交易的学习，我对金融衍生品有了更深入的了解，掌握了期权和期货软件的使用方法。
2. 实践操作方面：通过模拟交易，我熟悉了期权和期货市场的操作流程，提高了自己的投资决策能力。
3. 项目实践方面：在实习过程中，我积极参与项目实践，积累了丰富的实战经验。
五、实习体会1. 期权和期货交易具有高风险、高收益的特点，投资者在进行交易时需谨慎操作，充分了解市场行情，制定合理的投资策略。
2. 期权和期货软件是投资者进行交易的重要工具，熟练掌握软件的使用方法，有助于提高交易效率。
3. 在实习过程中，我深刻体会到团队合作的重要性，与团队成员共同解决问题，共同进步。
期权模拟实习投资报告
一、实习背景与目的随着金融市场的不断发展，期权作为一种重要的衍生品工具，越来越受到投资者的关注。
为了更好地了解期权投资，提升自身的金融素养，我在某知名金融机构进行了为期一个月的期权模拟实习。
本次实习旨在通过模拟交易，熟悉期权市场的运作机制，掌握期权投资的基本策略，并培养实战操作能力。
二、实习内容与过程1. 期权基础知识学习实习初期，我重点学习了期权的基本概念、类型、定价原理、交易规则等基础知识。
通过阅读专业书籍、参加线上课程和请教专家，我对期权有了较为全面的认识。
2. 模拟交易平台操作在熟悉基础知识后，我开始在模拟交易平台上进行实操。
平台提供了丰富的期权品种，包括欧式期权和美式期权，使我能够全面了解不同类型期权的交易特点。
3. 期权投资策略研究为了提高投资收益，我研究了多种期权投资策略，如对冲策略、套利策略、波动率交易策略等。
通过模拟交易，我尝试将这些策略应用于实际操作中，并观察其效果。
4. 实时市场分析实习期间，我关注了实时市场动态，包括宏观经济数据、公司基本面信息、市场情绪等。
通过分析这些信息，我能够更好地把握市场趋势，为投资决策提供依据。
三、实习成果与收获1. 知识储备通过实习，我对期权市场有了更深入的了解，掌握了期权投资的基本原理和策略。
同时，我也学习了如何运用技术分析、基本面分析等方法进行市场研究。
2. 技能提升在模拟交易过程中，我学会了如何运用期权投资策略，提高了自己的实战操作能力。
同时，我也锻炼了风险管理能力，学会了如何在市场波动中控制风险。
3. 交易心理培养实习期间，我经历了市场波动带来的心理压力，学会了如何保持冷静，避免情绪化交易。
这对我今后的投资生涯具有重要意义。
四、实习总结与建议1. 总结本次期权模拟实习让我受益匪浅，不仅提升了我的金融素养，还为我今后的投资生涯奠定了基础。
在实习过程中，我认识到以下几点：（1）期权投资需要扎实的理论基础和丰富的实践经验。
（2）风险管理是期权投资的重要环节。
期货与期权模拟实验报告
西南科技大学期货与期权模拟实验报告课程代码 ________________________________实验名称 __________________________________________ 学生学号 __________________________________________ 学生姓名 __________________________________________ 学生班级 __________________________________________ 指导教师余希 _____________________________________ 实验成绩 __________________________________________西南科技大学经济管理学院【实验环境】上海期货交易所网站大连商品交易所网站郑州商品交易所网站、中国金融期货交易所网站实验室电脑终端连接In ternet，并安装“世华财讯”系统、“世华财讯期货模拟交易系统”。
实验内容：【实验方案设计】【实验步骤】【结论】【实验体会】通过这次上机实验，使我对期货与期权有了更深入的了解，尤其是知道了期货期权交易流程和套期保值、套利等交易策略的具体应用。
在将来的实际工作中，能用到期货与期权知识的地方有很多，例如生产的组织安排问题：由于期货与期权交易的避险功能，可以使原料成本、商品利润等大致得到保障，这样，在进行现货买卖时，就能变得更有主动性，可以选择更好的时机和更合适的对手进行交易，减少市场价格波动给企业生产带来的不利影响。
在市场经济条件下，商品的供给和需求在总量、结构、时间、空间上的矛盾是经常、普遍和客观存在的，因此价格波动及其风险是不可避免的。
生产经营者规避风险的要求，使期货与期权交易中的投机行为的存在有一定的合理性。
在投机交易中，正确预测商品价格的未来走势至关重要。
期货与期权交易者在市场中的盈亏状况要由他们对价格走势的判断来决定。
期货期权实验报告3
实验报告格式：商学院经济与管理实验中心实验报告实验名称形态理论分析法的运用班级学号姓名同组学生姓名实验时间：年月日星期得分：批改时间：年月日实验教师(签名)：一、实验目的1、掌握波浪理论的运用法则2、掌握反转形态理论的运用法则3、掌握整理形态理论的运用法则二、实验内容1.运用波浪理论进行期货交易操作，选择合适的交易合约。
2.运用反转形态理论进行期货交易操作，选择合适的交易合约。
3.运用整理形态理论进行期货交易操作，选择合适的交易合约。
三、实验步骤一、运用波浪理论进行期货交易操作，选择合适的交易合约。
1、波浪理论：艾略特理论认为，不管是多头市场还是空头市场，每个完整循环都会有几个波段。
多头市场的一个循环中前五个波段是看涨的，后三个则是看跌的；而前五个波段中，第一、三、五，即奇数序号，是上升的，第二、四、六波段，即偶数波段中的六波段偶数序号是明显看跌的；第七为奇数序号则是反弹整理。
因此奇数序波段基本上在不同程度上是看涨的或反弹，而偶数序波段则是看跌或回跌。
整个循环呈现的是一上一下的总规律。
而从更长的时间看，一个循环的前五个波段构成一个大循环的第一波段，后三个波段构成大循环的第二个波段。
整个大循环也由八个波段组成。
就空头市场看，情形则相反，前五个波段是看跌行情，后三个则呈现看涨行情。
前五个波段中，又是第一、三、五奇数序波段看跌，二、四偶数序波段反弹整理，看涨行情的三段中，则第六、八段看涨，第七回跌整理。
整个循环依然是一上一下的八个波段。
在空头市场，一个循环也构成一个大循环的第一、二个波段，大循环也由八个波段组成。
无论是多头市场还是空头市场，第三波段是最长的，即上升时升幅最大，下降时跌幅也最大。
2、每一浪的特点（1）第1浪的特点第1浪是8浪循环的开始，由于出现在空头市场中，空头继续存在卖压，买方力量并不强大。
半数第1浪是营造底部型态的，回调幅度往往很大；另外半数第1浪出现在长期盘整之后，行情上升幅度较大。
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经济与管理学院实验报告
实验课程名称期权与期货
实验起止日期实验指导教师孙艳玲
实验学生姓名刘顺勇学生班级学号133002080116
实验
评语
实验
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教师
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年月日
实验项目名称期权与期货实验日期2015-12-15
学生姓名刘顺勇班级学号133002080116
一、预习报告（请阐述本次实验的目的及意义）
1.了解股指期货的交易方法、交易手段以及一些股指期货交易的常识。
2.锻炼自己的操作能力和心态。
3.让自己切身体会期货市场的残酷。
4.培养自己的风险意识。
5.直观、广泛地见习期货交易基本程序和具体方法，又使学生比较系统、全面地练习电子期货交易的基本程序和一般方法。
6.加强学生对所学专业知识的理解，培养实际操作的动手能力，提高运用电子交易软件交易水平，也是对我们对所学专业知识的一次综合检验。
二、实验方案（请说明本次实验的步骤和进程）
首先了解期货交易品种，看他的近期的走势，然后再决定是短期操作还是长期操作，若短期则分析他走势的指标则技术要多一些，若长期则要更多的关注商品属性，现在处于国际地位等，最后决定是买涨还是买跌，具体操作如下：
三、实验结果分析、实验体会及收获
1.在同样看好两个品种的情况下，应保持一定比例持有双品种合约，分散投资分散风险。
尽量避免在一个品种合约上重仓持有。
2.应以投资中期为主，短期操作为辅的思路。
一些小反弹可能带来的利润应当舍弃，主抓中期趋势。
心理素质要好，能冷静，不要因为小反弹而去反向操作。
3.交易用宽带一定要速度快，避免延误。
交易软件有时会出问题不能下单，此时应冷静，用电话的方式下单交易。
4.研究了趋势并预测好之后就应该执行，不能因为一时的超短线利润而临时改变方向。
5.虽然最后有所亏损，但做期货是一项投资，不要计较一城一地的得失，小赔大赚，控制好止损点就可以了。
6.场机会与风险共存，这是本次模拟实验最深刻的体会之一。
7.对于期货市场的变化莫测，要进入期货市场必须大到要会对经济趋势进行分析，小到对交易品种要有全面的了解，此外期货还同股市等有联系，要会分析各种影响因素。
这就更要强调“入市须谨慎”。
学生签名：
年月日。