我国商业贷款利率影响因素分析及模型构建

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商业银行经营绩效影响因素实证研究——以我国16家上市银行为例

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利性；选取存贷比率和流动资产比率作为流动性指标；以不良贷款率和资产充足率作为银行安全性的衡量指标；将非利息收入占比作为另一个衡量成长性的指标。
2.商业银行经营绩效影响因素分析影响商业银行经营绩效的因素依据其特性可分为内部因素和外部因素：（1）内部因素考虑各种因素对经营绩效影响的重要性，本文从银行经营规模、股权结构、创新能力四个方面进行分析。（2）外部因素影响商业银行经营绩效的外部因素主要包括宏观经济发展状况和政策监管两个方面。这两个因素对商业银行产生的影响主要是系统性风险，是银行所不能控制的外部变量。 3.模型构建本文是分析商业银行经营绩效与银行规模、资本结构、创新能力、宏观经济发展状况和货币政策之间的关系，因此，根据面板数据模型建立以下的式子进行分析:
动比率 -0.0793* 不良贷款率 -0.0773* 资本充足率 +0.0700* 资本充足率 +0.2242* 非利息收入占比 +0.1387* 存款增长率
（2）解释变量内部影响因素包括：总资产、资产负债率、第一大股东持股比例、前十大股东持股比例总和、存款占总负债比例、中间业务收入占总营业收入比重；外部影响因素包括 GDP 增长率、CPI、法定存款准备金率、定期存款利率。 3.检验结果将上述自变量和因变量带入回归模型得到回归结果如下表所示：
一、文献综述商业银行经营绩效分析一直是国内外学者研究银行业的重点问题。刘信群、刘江涛（2013）利用权益净利率衡量商业银行的经营绩效。 DemirgueKunt and HusZsnga(2000)利用数据包络分析法（DEA）对 80 多个国家的银行进行了综合评价分析，发现金融发展对银行绩效有着显著影响。随着商业银行经济绩效评价体系研究的深入，国内外学者越来越重视商业银行经营绩效影响因素的研究。现有文献建立的经营绩效衡量体系未考虑指标之间的相关关系。对经营绩效影响因素的研究只分析了单个因素的影响。本文认为，采用主成分分析法从资产利润率、流动比率、资本充足率等 8 项因子中提取的公因子，能够作为评价经营绩效的直观指标；将银行规模、资本结构、创新能力、货币政策等因素引入研究模型将使经营绩效影响指标的研究更具全面性和客观性。二、建模依据与模型设计 1.商业银行经营绩效评价体系构建本文从盈利性指标、流动性指标、安全性指标以及未来增长潜

浅析利率市场化对我国商业银行的影响

浅析利率市场化对我国商业银行的影响刘杨鲁静文（中央财经大学金融学院，北京，100081；中央财经大学金融学院，北京，100081）摘要：我国利率市场化经历了16年，存贷款利率，尤其是存款利率的市场化改革已进入攻坚阶段。

国外经验表明存款利率市场化是利率市场化改革成败的关键。

利率市场化给我国银行业带来多面的影响，为了更好的适应市场化进程，商业银行应激励产品创新，丰富产品结构，优化公司治理，加强风险控制。

关键词：利率市场化利率上限中间业务中图分类号：F832.5文献标识码：A文章编号：1672—7355（2012）09—0189—011996年，我国利率市场化改革进程正式启动，1996年6月1日人民银行放开银行间同业拆借利率，1997年6月放开银行间债券回购利率。

1998年8月，国家开发银行在银行间债券市场首次市场化发债，1999年10月，国债发行也开始采用市场招标形式，实现了银行间市场利率、国债和政策性金融债发行利率的市场化。

一、国外利率市场化改革的经验借鉴1.美国的利率市场化改革。

为了应对1929～1933年大萧条期间美国金融市场面临的严峻考验，美联储改变了之前的利率自由化政策，出台“Q条例”，来管制存款利率上限。

20世纪70年代至80年代初，经济衰退和通胀高企。

开始倒逼利率市场化改革。

美国采取渐进式的改革方式。

70年代主要放开大额存单利率，到80年代，通过立法加速进程，直至1986年4月，美国利率市场化完成。

利率市场化一方面促进了短期资金管理工具大发展。

使得短期利率更为灵活；另一方面促进了市场主体对未来经济和通胀预期的稳定，使得长期利率更为稳定。

由于美国70年代之前的大加息周期使长期利率上升较快，自60年代以来的国债利率曲线斜率不断陡峭；而70年代之后的大降息周期短期利率下降较快。

而利率市场化也导致货币总量指标逐步失效，使得美联储在90年代中期重新转向了对联邦基金利率等价格工具进行调控，而中小银行倒闭潮对存款保险制度提出了新要求。

商业银行贷款定价体系的构建

本重视不够，时可能导致占有市场而失去利润的情况，有
了探讨，初步提出了建设贷款定价体系的基本构想。
１贷款定价模式选择
贷款定价的基本原则是要使贷款利率充分抵补银行所承担的信用风险，以确保信贷资产的盈利性和安全性，实现资本价值的最大奉旨。银行在发放每笔信贷资产时，
当前，利率市场进程不断加速，国商业银行自主定市场竞争力。我价权正在逐步扩大，加快建立贷款定价体系正在成为一１２基准利率法．
项日益紧迫的任务。贷款定价涉及信贷业务的经营成本、
基准利率法，该方法将对最佳信用客户发放的短期
资金成本、税负成本、风险成本（即预期损失Ｅ）Ｌ和经济营运资金贷款利率作为基准利率，每笔贷款根据其预期
基本计算公式为：
第２８卷第４期
Ｖ０．８Ｎｏ４１２．
企业技术开发
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２００９年４月
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商业银行贷款定价体系的构建
李东莲
（信达证券股份有限公司，辽宁沈阳ｌ００）ｌ００
中，成一套完整的价格调整机制，形实现一种积极主动的经验，运用管理会计的技术方法，步开发符合各行实际逐
风险管理模式。据国际经验，根货款定价模式主要有３种：成本加总法、基准利率法和收益成本综合法。

后危机时代我国商业银行利差影响因素研究

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等通
过实证研究
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基本验证了以交易者模型为基础的理论框架
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也预示着沿袭了几
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十年的商业银行高利差盈利模式不再持续银行利差逐步收窄已成为大势所趋大变化
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随着未来利率市场化改革进程的不断深入年金融危机后
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我国商业银行经营环境发生了较
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贷款风险评估模型构建与优化研究

贷款风险评估模型构建与优化研究贷款是当前经济社会中最常见的金融服务之一，贷款风险评估则是银行和金融机构在贷款业务中不可或缺的环节。

贷款风险评估模型的构建和优化，对于保障金融机构的安全运行和提高借款人获得贷款的成功率有着重要的作用。

一、贷款风险评估模型的构建1. 模型的概念贷款风险评估模型是指通过建立一定的数学模型或算法，对借款人进行信用评估和风险评估，以判断其贷款偿还能力和信用状况，从而确定是否给予贷款，贷款额度和贷款利率等。

2. 模型构建的数据来源贷款风险评估模型的构建需要大量的数据作为支撑，这些数据包括个人信息、职业信息、财务信息等，主要来源于借款人本身和征信机构的记录。

此外，还需要考虑一些宏观经济因素，如行业发展、市场环境等。

3. 模型构建的方法贷款风险评估模型的构建涉及到多个专业领域，如金融、数学、统计学等，其具体方法可以包括传统的统计分析方法、机器学习算法、神经网络算法等。

在应用中，需要选择适合自己业务特点的方法，结合实际数据进行调整和优化。

二、贷款风险评估模型的优化研究1. 数据质量的提升贷款风险评估模型的准确度和有效性，受限于数据的质量。

在模型应用中，常常会遇到数据缺失、不准确或产生误差等问题，这会对模型的建立和应用产生影响。

因此，在模型优化的研究中，需要注重提升数据的质量，保证数据的完整性和准确性。

2. 特征提取和选择在贷款风险评估模型的构建中，涉及到多个影响贷款借款人风险的因素，如年龄、职业、收入等，这些因素需要通过特征提取和选择，将对结果具有重要影响的因素提取出来，并筛选出最能反映借款人信用状况和偿还能力的因素，以提高模型的准确性。

3. 算法优化和调整在贷款风险评估模型的优化中，算法的选择和调整也是一个重要的环节。

目前，机器学习算法和神经网络算法在贷款风险评估模型中得到了广泛应用，需要对这些算法进行不断的优化和调整，以提高模型的性能和准确度。

4. 模型运营和反馈贷款风险评估模型的优化不是一次性的过程，需要在实际应用中进行持续的运营和反馈。

我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据

DOI:10.19995/10-1617/F7.2023.23.089我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据温秀玲(华夏银行股份有限公司长春分行吉林长春 130000 )摘要：本文选取了2008—2022年13家上市商业银行数据，通过建立面板数据模型，研究分析商业银行不良贷款率的影响因素，并选取了拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、最大十家客户贷款占比、净利差5个指标作为反映商业银行经营情况的个性指标，GDP增长率、M2增长率2个指标作为反映宏观经济水平的共性指标。

研究结果表明，通过优化宏观经济环境及提升商业银行自身风险防范水平等措施，有利于促进商业银行不良贷款率的降低，对商业银行的可持续发展及防范金融危机均具有重要意义。

关键词：商业银行；不良贷款率；影响因素；面板模型；实证分析本文索引：温秀玲.我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J].商展经济,2023(23):089-092.中图分类号：F832.33 文献标识码：A现代经济社会，商业银行作为重要的金融中介，不良贷款问题一直被有关部门高度重视。

整体来看，2008年末，我国境内商业银行不良贷款率为2.45%，2008—2012年，受银行上市的政策红利、金融危机后人民币信贷资产的快速扩张，以及中国经济高速增长的影响，商业银行不良贷款率呈整体下降趋势，从2013年开始，商业银行不良贷款率开始上升，并在2020年达到最高，开始逐步下降，2022年我国商业银行不良贷款率为1.63%。

将商业银行不良贷款率保持在一个合理水平，对维持稳健经营、防范金融风险、支持实体经济发展均具有重要意义。

因此，从宏观和微观角度探究商业银行不良贷款率影响因素，对商业银行可持续发展及防范金融危机具有重要意义。

1 文献综述商业银行不良贷款率一直是理论界研究的热点，国内学者从制度、宏观因素及微观因素多个维度对商业银行不良贷款率影响因素进行分析。

购房贷款利率定价模型研究

购房贷款利率定价模型研究购房贷款利率定价模型是指通过对购房贷款利率的相关因素进行分析和建模，以确定合理的贷款利率水平。

这种模型的研究对于金融机构、房地产行业以及个人购房者都具有重要意义。

本文将从房贷利率的影响因素、定价模型的构建和应用实例等方面进行探讨。

一、房贷利率的影响因素购房贷款利率受到多个因素的影响，其中最重要的因素包括以下几个方面：1. 宏观经济因素：宏观经济因素是影响房贷利率的重要因素之一。

如通货膨胀水平、国民经济增长率等都会对房贷利率产生重要影响。

2. 货币政策因素：货币政策是调控经济的重要手段，对房贷利率也具有重要的影响。

央行的利率决策和政策调控都会对房贷利率水平产生影响。

3. 市场供需因素：房地产市场供需关系的变化也会对房贷利率产生直接影响。

当房屋供应充足时，贷款利率可能会相对较低，而当房屋供应紧张时，贷款利率可能会上升。

4. 借款人信用因素：借款人的信用状况也是影响贷款利率的重要因素。

信用良好的借款人通常能够获得更低的贷款利率，而信用较差的借款人则可能面临更高的利率。

以上只是一些主要因素，实际上影响房贷利率的因素还有很多，包括政策因素、市场预期因素等。

二、定价模型的构建为了对购房贷款利率进行定价，可以构建一个多元回归模型，以分析各个因素对贷款利率的影响。

以下是一个可能的模型构建过程：1. 数据收集：首先，需要收集相关数据，包括历史贷款利率数据和各个影响因素的数据，如经济指标、货币政策数据、房地产市场数据等。

2. 变量选择：在收集了足够的数据后，需要进行变量选择。

可以利用统计方法和经验判断，选择对贷款利率影响较大的变量作为模型的独立变量。

3. 模型构建：通过多元回归分析等方法，建立起一个可以解释各个因素对贷款利率影响的模型。

可以采用不同的回归方法，如普通最小二乘法、岭回归等。

4. 模型验证：建立好模型后，需要进行模型的验证和检验。

可以使用历史数据对模型进行预测，然后与实际数据进行对比，评估模型的准确性和可靠性。

商业银行贷款定价策略和模型设计

商业银行贷款定价策略和模型设计我国商业银行信贷业务发展基本经历了三个阶段：以扩大市场份额为目的的信贷计划管理阶段；以实现质量效益为目的的信贷过渡完善阶段；适应国际银行发展趋势的信贷市场运作阶段。

与之相对应的贷款定价也经历了利率管制时期的统一定价，利率转轨时期的区间浮动定价，利率市场化时期的自主定价。

目前我国商业银行贷款定价正处于由统一定价向自主定价的过渡时期，因此，如何实现这一跨越，构建适合商业银行贷款定价体系就显得尤为重要。

一、贷款定价理论及意义(一)贷款定价理论贷款定价就是商业银行根据自身资金成本、盈利目标，考虑贷款风险和期限，结合借贷市场资金供求状况，综合确定的贷款利率。

而贷款利率则是现实经济生活中的一种利率形式，是银行让渡资金使用权所收取的相应报酬，产生于借贷活动，来源于借款者的利润(收入)。

影响贷款利率的因素主要有资金成本、贷款风险程度、贷款期限、贷款数额、借贷市场竞争程度(或市场资金供求状况)等。

其中，贷款利率与资金成本、贷款风险是正相关函数，即资金成本上升，贷款风险大，则贷款利率要高；贷款利率与贷款额度一般是负相关函数，额度大的贷款利率一般要低于额度小的贷款利率；同时，贷款利率受借贷市场资金供求影响(见图1)。

当借贷市场借贷资金供给大于借贷资金需求(借贷资金供给曲线右移)，则借贷市场均衡利率将下降；反之，则上升。

从微观分析，商业银行贷款的价格一般由贷款利率、贷款承诺费、补偿余额和隐含价格四个部分组成，其中贷款利率是贷款价格的主体。

贷款利率(P)又由资金成本(C1)、风险成本(C2)、交易成本(贷款费用C3)、机会成本(无风险利率C4)、银行贷款的目标收益率(R1)、借款人拟投资项目的预期收益(R2)、贷款的供求状况等多因素决定。

分析各因素与贷款利率之间的关系，可以建立如下贷款定价与决策模型：贷款利率(P)在满足四个不等式的条件下，根据贷款的供求状况，最终通过谈判决定。

商业银行贷款定价满足了以上条件，承担的信用风险和经营费用才能得到充分的补偿，预期的盈利目标才能得到保障。

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我国商业贷款利率影响因素分析及模型构建随着我国利率市场化的不断深入、现代企业制度的不断完善，利率的变化对企业的借贷行为产生了不可忽视的影响。

在一定程度上，利率的提高或降低对企业的资金运作起着关键性作用。

企业如果能正确预测利率的变化走向，使资金决策能更好的适应利率变化的要求，才能使企业获得最大的资金利用率。

本文用SPSS分析软件定量研究影响商业贷款利率变化的因素，以期对利率做出精确预测。

关键词：商业贷款利率模型随着我国利率市场化改革进程的加快以及现代企业制度的不断完善，利率变化对企业的借贷行为产生了不可忽视的影响。

在一定程度上，利率的提高或降低对企业的资金运作起着关键性作用。

因此，正确预测利率的变化走向，使得企业的资金（使用或借贷）更能适应利率的变化要求，是企业获得最佳资金利用率的重要决策依据之一。

本文从定性和定量两方面研究影响利率变动的因素。

影响商业贷款利率波动的定性分析影响利率变化的因素是多种多样的，西方经济学中有关利率决定的理论主要有：实际均衡利率论、流动性偏好理论及可贷资金理论。

结合我国国情，宏观经济理论研究表明，政府财政政策和货币政策、经济周期、通货膨胀、国外利率水平等对利率的变动均有不同程度的影响。

政府财政政策。

政府财政预算赤字增加，政府的债券发行必然增加，从而使货币资金市场上的资金需求增加。

在其他条件不变时，这将导致市场利率上升。

反过来，政府预算紧缩必然导致政府对货币资金需求的减少，从而导致货币市场供给增加，利率下降。

中央银行的货币政策。

当中央银行执行扩张性的货币政策时，货币市场供应量增加，利率将趋于下降；反之，当中央银行执行紧缩性的货币政策时，由于可贷资金市场供应量减少，利率将趋于上升。

经济周期对利率的影响。

央行利率政策的运用基本上遵循了反周期原因，在扩张时期，容易出现通货膨胀，一般调高利率，抑制过热的经济；在衰退期间，通货膨胀率显著回落、经济增长率下降，则调低利率，以启动经济和促进经济增长。

外国市场利率对本国利率的影响。

在本国利率低于外国利率条件下，本国一部分本币形式的货币资本会被其占有者转化为外币形式的货币资本，从而由潜在的本国货币资金供给转化为现实的外国货币资金供给。

本国货币资金市场供给相对减少，在其他因素不变时，将使本国市场利率趋于上升。

相反，如果本国市场利率高于外国市场利率，只要存在公开的或者隐蔽的进入通道，外国资本就会流入。

外国的一部分资本由外币形式转化为本币形式，从而由外国货币市场供给转化为本国货币市场供给。

假定其他因素不变，本国利率将趋于下降。

综上所述，利率的变化受到各种宏观环境和经济政策的影响。

政府财政预算赤字增加，导致货币资金市场上的资金需求增加，使利率上升。

反过来，政府预算紧缩，导致政府对货币资金需求的减少，从而导致货币市场供给增加，使利率下降；当中央银行实行扩张性的货币政策时，货币市场供应量增加，利率将趋于下降；反之，当中央银行实行紧缩性的货币政策时，由于可贷资金市场供应量减少，利率将趋于上升；在经济繁荣时期利率趋于上升，在经济衰退时期利率趋于下降；同时还受外国利率的影响。

影响商业贷款利率波动的定量分析国际上许多经济学家对利率与经济增长的关系进行研究。

IMF经济专家Maxwell Fry根据对21个实行新兴市场经济的国家和地区的GDP增长率、通货膨胀率与历史数据的分析和研究，建立了GDP增长与实际利率之间的回归模型，其表达式是DYY=4.451+2.592SR（其中DYY为GDP增长利率，SR为实际储蓄利率）。

本文在国内外研究的基础上，采用宏观经济变量即GDP累计比上年同期增长率、CPI、固定资产投资完成额累计上年同期增长率作为解释变量，来研究这些解释变量对被解释变量即贷款利率的影响，从而对贷款利率的未来趋势和水平进行预测。

数据来源及说明。

表1数据是六个月的贷款利率与GDP累计比上年同期增长率、固定资产投资完成额累计比上年同期增长率、CPI的原始数据。

数据及说明源自《中国经济景气月报》、《中国统计》及《中华人民共和国统计局年鉴》。