套利交易模式
贵金属(锁仓,套利交易模式)成功率达80%
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
锁仓，套利交易模式经过我自己的潜心研究和观察，我发现了下面的这种做单模式，对TD交易来说是非常好的一种模式，是以最小的代价来换取最高效的盈利模式，从而提高整个交易的准确率与成功率！这个模式就叫做-------锁仓，套利交易模式。
什么叫锁仓，套利交易模式呢？这个是我自己给它取的名字，先简单的解释一下吧。
所谓锁仓，套利交易就是在锁仓的时候不直接解锁而是直接在锁仓的基础上再进行多单，空单的加仓减仓的一种操作模式。
这种操作模式跟传统的锁仓模式不同在于，原来的锁仓模式是哪边赚钱出哪边，比如涨上去了出多单，保留空单，跌下来了，出空单，保留多单。
然后选择再出货的同时，加仓另一方向的单子或则保留之前亏损单不加仓。
传统模式的弊病在哪里呢？第一，你出赚钱的单子的时候，实际上另一边的单子还是一直亏损的，所以选择出的时机很难把握，一旦出掉作为保护的锁仓单子，那么行情如果还是跟亏损的方向一直，比如你的多单出掉，保留空单，但是行情还是继续往上涨，这个时候你已经没有多单做保护了。
第二，假如你在出掉多单的时候，还继续加仓空单，由于没有空单做保护，如果行情一直涨的话你的亏损是成倍放大的。
第三，传统锁仓模式对于方向的把握，只有两次机会，开始的一次和解锁的一次，这样很容易还是对方向把握不准，降低了做单的准确率和成功率。
期货盈利的三种模式：套期保值，投机，套利
期货盈利的三种模式：套期保值，投机，套利-----------------------------------帖主注释---------------------------1、原来三种都是期货的盈利模式。
2、套期保值最没有意思。
3、套利风险低，收益较高。
4、如果是投机，那就疯狂了，风险更大，收益更高。
不知道如意会不会纯套利。
如果股指期货，大胆一点，纯套利的话，收益得飞上天。
----------------------------------投机和套利的区别---------------------期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。
套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。
-----------------------------------参考资料---------------------------根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。
下面分别介绍这三种期货交易。
1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。
保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。
买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。
套期保值是期货市场产生的原动力。
无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。
这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。
股票交易的盈利模式
股票交易的盈利模式股票交易是一种吸引人们关注和参与的投资方式，通过购买股票去赚取盈利。
然而，对于新手来说，了解股票交易的盈利模式是至关重要的。
在本文中，我们将探讨几种常见的股票交易盈利模式，以帮助读者更好地理解和应用这些模式。
1. 短期交易短期交易是指在较短的时间内买入和卖出股票，以追求短期利润的一种交易方式。
这种模式主要依赖于市场的短期波动和技术分析来判断股票价格的走势。
短期交易者通常会使用技术指标和图表模式等工具来预测价格变动，并通过灵活的买卖策略来获取利润。
短期交易对于经验丰富的交易者来说，可能会获得较高的收益，但对于新手来说，需要谨慎操作，因为市场波动较大且需要对技术分析有较深入的理解。
2. 长期投资长期投资是指购买股票并长期持有，以在股票价格上涨时获得收益的一种策略。
这种模式需要交易者对公司的基本面进行研究，并选择具备潜在增长性和价值的股票。
长期投资更注重公司的财务状况、行业前景和竞争力等因素。
通过持有股票的时间较长，交易者可以享受股息分红和股票价格上涨所带来的利润。
长期投资对于新手来说是一个相对稳健和较为简单的交易模式，但需要耐心和长期的投资观念来实施。
3. 套利交易套利交易是利用股票或其他金融资产的价格差异，通过同时买入和卖出不同市场的相关股票来获利。
这种交易模式利用市场的不完全信息和不同市场之间的差异来获取风险较小的利润。
套利交易通常需要更高的技术分析能力和专业知识，以及快速执行交易的能力。
因为市场对于套利机会的迅速反应，套利交易往往要求交易者具备较高的反应速度和执行力。
4. 价值投资价值投资是根据估值模型和基本面分析，选择低估的股票进行投资的一种策略。
这种模式中，交易者会选择具备较低市盈率、较高股息率或其他明显低估指标的股票进行投资，以期待这些股票价格回归合理价值并获取利润。
价值投资需要对公司估值和市场的了解，以及耐心等待合理的买入机会。
对于有较强财务和估值分析能力的交易者来说，价值投资可能是一种较为适合的盈利模式。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三
种。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
1、跨期套利：是买卖同⼀市场同种商品不同到期⽉份的期货合约，利⽤不同到期⽉份合约的价差变动来获利的套利模式。
这次我们提供给⼤家的是⼤⾖及天然橡胶品种的套利。
2、跨品种套利：是利⽤两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进⾏套期图利。
即买⼊某种商品某⼀⽉份期货合约的同时卖出另⼀相互关联商品相近交割⽉份期货合约。
主要有（⼀）：相关商品间套利（这次我们提供给⼤家的是铜、铝之间的套利）。
（⼆）：原料与成品之间套利（如⼤⾖与⾖粕之间的套利）
3、跨市场套利：即是在某⼀期货市场买⼊（卖出）某⼀⽉份商品期货合约的同时在另⼀市场卖出（买⼊）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的⽅式。
这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及⼤连⼤⾖与CBOT⼤⾖之间的套利。
套利交易按是否交接实物⼜分为实盘套利和虚盘套利。
套利⼀般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。
随着实践交易经验的丰富和⼤资⾦的介⼊，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进⼀步发展，以更加积极的姿态将保值的⽬标上升到增值。
这样实盘套利也越来越受到投资者关注。
套利模型
合同信用证开具流程
套利收益计算公式（以模式二为例）
单笔业务收入 = 结算资金额× （境内存款收益率—境外贷款利息率） 单笔业务成本 = 手续费+税费+公关费 单笔收益率 = 0.7%
操作周期 =
7~10天
预期年循环次数 = 35 ~ 50 预期年化收益率 = （1+ 0.7%）（35次方）= 35%
的离岸汇率换成美元，得到100.813万美元。最后，其再
将原先进口来的黄金出口给香港合伙人并用美元结算，完 成获利8130美元套利者在内地以年利率6%借入1亿元2周，再以3%
的利率存到银行，借此要求银行发出信用证。用该信用证，
套利者的香港合伙人或关联公司可以从香港银行拿到1亿 元一年期人民币贷款。然后套利者再从内地出口一些低体 积、高价值的货物给其香港合伙人，并收款1亿元，然后 他把这1亿还给银行。如何获利？人民币存款利率和离岸
套利生意操作关键角色 • 银行 • 进出口商 • 海关
套利生意是个圈子生意，以上三个角色相关人 都是利益关联方，只有都串联起来才能形成一个 人民币转移通路，我们才能挣到利差。
套利生意操作关键点
• 风险控制
政策风险—— 外管局对套利监管风险 进出口商资质保证 A类资质外管局逐月验单，A类以下逐笔验单 贸易往来商品、金额和频次不能异常 高科技产品（如芯片） 转口贸易 多家关联公司互相贸易合同 业务风险 —— 无抵押无担保 仅能与进出口商签署合作协议
• 美元融资转移，利用离岸美元与在岸人民币利差进行套利的交易。
• 人民币融资转移，利用离岸人民币和在岸人民币利差进行套利的交易。
模式一：利用离岸与在岸人民币套利
举例：套利者在内地借取100万美元，按6.20的在岸汇 率获取620万人民币，然后从香港进口黄金等低物流成本 的货物并用人民币支付，这样620万人民币就流到了香港， 成为离岸人民币，之后，其再通过香港的合伙人，以6.15
列举当前可行的套利模式
列举当前可行的套利模式在金融市场中，套利是一种利用价格差异或市场不平衡来获得利润的交易策略。
以下是当前可行的套利模式，这些模式基于市场的特定条件和机会，可以为投资者带来一定的收益。
1. 期货套利期货套利是利用期货市场和现货市场之间的价格差异进行交易。
投资者可以通过同时买入便宜的期货合约和卖出昂贵的现货来获得利润。
这种套利模式适用于具有稳定价格差异的商品，如黄金、原油等。
2. 跨市场套利跨市场套利是指利用不同市场之间的价格差异进行交易。
例如，投资者可以在一个市场购买某种资产，并在另一个市场以更高的价格出售。
这种套利模式适用于不同地区或国家之间的市场，如股票、外汇等。
3. 套利基金套利基金是一种专门从事套利交易的投资基金。
基金经理通过利用市场不平衡和价格差异来获取利润。
套利基金通常利用多种套利模式，如相对价值套利、事件驱动套利等。
4. 跨期套利跨期套利是指利用不同到期时间的期货合约之间的价格差异进行交易。
投资者可以通过同时买入便宜的合约和卖出昂贵的合约来获得利润。
这种套利模式适用于市场存在期货合约价格不一致的情况。
5. 套利交易策略套利交易策略是指利用市场波动和价格差异进行交易的策略。
例如，投资者可以通过同时买入一种资产和卖空另一种相关资产来获得利润。
这种套利模式适用于具有相关性的资产，如股票和期权之间的关系。
6. 套汇交易套汇交易是利用不同国家之间的货币汇率差异进行交易。
投资者可以通过买入低价货币和卖出高价货币来获得利润。
这种套利模式适用于外汇市场，需要对国际汇率和经济基本面有较深入的了解。
7. 套利机器人套利机器人是一种利用自动化交易系统进行套利交易的工具。
它可以通过快速识别价格差异和市场机会来进行交易，并在短时间内获得利润。
这种套利模式适用于高频交易和量化交易策略。
总结起来，当前可行的套利模式包括期货套利、跨市场套利、套利基金、跨期套利、套利交易策略、套汇交易和套利机器人等。
投资者可以根据自身的投资偏好和风险承受能力选择适合自己的套利模式，并通过灵活的交易策略获得稳定的收益。
EFT套利交易模式
EFT套利交易模式The emergence of cashless payment has brought great convenience to our lives. We don’t have to worry about carrying cash and we can pay for everything online or through mobile payment. One of the most popular cashless payments method is EFT(electronic fund transfer)which is a convenient way to transfer funds between two parties without the need for a paper check.To prevent or reduce the risk of EFT fraud, financial institutions and merchants should take precautions such as implementing strong anti-fraud measures and implementingsecurity measures to protect sensitive customer data.Financial institutions should also use advanced technology such as encryption and two-factor authentication to secure transactions. They should also monitor suspicious activity and investigate any potential suspicious activity.In addition, merchants should ensure that their payment systems are secure and that their employees are well-trained in payment security procedures. They should also be aware of the risks and take steps to mitigate them.EFT can be a useful and convenient way to transfer funds, but it is important to be aware of the risks associated with it. Financial institutions and merchants should take steps toprotect themselves and their customers from potential fraud. By being aware of the risks and taking the necessary precautions, they can reduce the risk of EFT fraud and ensure that transactions are processed securely and efficiently.。
列举当前可行的套利模式
列举当前可行的套利模式随着信息技术的发展和金融市场的全球化，套利交易成为了投资者追求利润的一种重要策略。
套利是指在不同市场或同一市场的不同时间段内，利用价格差异进行交易，从而获得风险较低的利润。
下面将列举一些当前可行的套利模式。
1. 跨市场套利跨市场套利是指利用不同市场之间的价格差异进行套利交易。
例如，投资者可以同时在国内和国际市场上购买和卖出同一种商品，通过汇率变动和价格差异来获得利润。
这种套利模式需要投资者对不同市场的价格走势和汇率变动进行准确的判断和分析。
2. 期货套利期货套利是指利用期货合约和现货市场之间的价格差异进行套利交易。
投资者可以同时进行期货合约和现货市场的买卖操作，通过价格差异来获得利润。
例如，投资者可以在现货市场上买入商品，同时在期货市场上卖出相应的期货合约，如果现货价格高于期货价格，则可以通过交割获得差价利润。
3. 跨期套利跨期套利是指利用同一品种不同交割期的期货合约之间价格差异进行套利交易。
投资者可以同时进行不同交割期的买卖操作，通过价格差异来获得利润。
例如，投资者可以在近期交割期的合约上卖出，同时在远期交割期的合约上买入，从而获得价格差异带来的利润。
4. 算法交易套利算法交易套利是指利用计算机程序进行交易的套利模式。
投资者可以通过编写交易算法，利用市场价格的瞬时变动进行快速交易，从而获得利润。
这种套利模式依赖于高速计算和快速执行交易的能力，需要投资者具备丰富的编程和市场分析经验。
5. 跨品种套利跨品种套利是指利用不同品种之间的价格差异进行套利交易。
投资者可以同时进行不同品种的买卖操作，通过价格差异来获得利润。
例如，投资者可以在黄金市场上买入黄金，同时在白银市场上卖出白银，通过黄金和白银之间的价格差异来获得利润。
6. 市场微观结构套利市场微观结构套利是指利用市场交易机制和规则的差异进行套利交易。
投资者可以通过分析市场的交易机制和规则，找到市场存在的不完全信息和非理性行为，从而进行套利交易。
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14级MBA第四小组作业套利模式的研究跨期套利跨期套利是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。
右图是大豆及天然橡胶品种的套利交易示意图。
跨品种套利跨品种套利是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。
即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。
主要有(一)：相关商品间套利。
(例如铜和铝之间的套利交易。
)(二)：原料与成品之间套利(如大豆与豆粕之间的套利。
)跨市场套利跨市场套利是在某一期货市场买入(卖出)某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出(买入)同种合约以期在有利时机对冲获利了结的交易方式。
套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。
套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。
随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。
这样实盘套利也越来越受到投资者关注。
螺旋历法分析体系市场是以三维立体的形象出现在我们眼前的，所谓螺旋历法分析体系是以螺旋历法时间之窗为第一要素的分析体系，经过多年的研究国内期货市场，我们发现影响市场的演变环节有：时间、价位、成交量、空盘量，过程中还有快市交易、无量市、有量市、价格区间的穿越等，我们通过对市场的理解从中精练出三个要素、两个因素，即为时间、价位、力度三要素，解释市场的内在因素、影响市场的外在因素，本着技术超前的原则以技术分析判研市场，通过内、外因解译技术分析结果的可行性，在大趋势研判中对内、外因要有充分的想象力，否则不能理解技术上给出的、远超前现状的结论。
1、时间之窗：综合江恩时间序列、费式时间序列、中国农历新月满月、螺旋历法序列等不同时间工具发现时间窗口，多数情况是螺旋历法时间点发生明确的转折，所以称螺旋历法时间之窗，通过这个时间之窗发现中、长、短期趋势性变化。
2、价位：结合时间之窗来看价位区间就显得比较简单了往往是微小的破位就告诉我们趋势性的变化，在行情运行中注重支撑与阻力位的转换、市场特别形态(W、M型)、价位区间的延伸性测量，也就是说结合时间之窗研判价格大幅增加了真确性，有效规避了交易中骗线等虚假信号，提高了精确度。
3、市场力度：物理公式：MV(动量)=F△t(力的变量)，抽象为力度是时间与空间的比值关系，就是说可以根据市场运行的速度判断力度大小。
行情运行之中注重观察市场中交易量与空盘量变化，根据行情发展的不同阶段判定力度强弱，交易量与空盘量是市场行为的客观表现，在期货市场中应该灵活理解与应用，从趋势发展来讲行情是分段运行的，趋势初段力度较小、中段力度大、末段行情接近疯狂力度无理性化。
4、以上三要素的结合：把以上三要素有机结合使用，在时间之窗内观察力度、价位的变化以确定转折方向，以趋势运行的时间段、当前价位、盘面力度特征确定转折级别，同时利用共振原理推算出未来可能运行的空间、目标价位，如果仔细钻研可精确到发现短线发力机会，甚至可能捕捉到停板机会。
5、我们知道市场永远是正确的，只有充分理解市场后才能追逐市场，技术面与基本面的结合也是符合马列主义的理论结合实际的思想的。
内因：市场定价合理性、仓单、市场响应度、资金面状况外因：政策、天气、运输、关联品种、关联市场(国外市场、外币等)使用螺旋历法分析体系分析出行情后只能是一个假想，还要结合市场的内、外因进行解释，验证假想结论能否成立，有的放矢地指导交易。
沪深300ETF背后的套利策略随着证监会的批文下发，以及发行步骤的次第展开，被誉为最有价值的ETF——沪深300ETF于上周正式进入发行状态。
沪深300ETF为什么如此受到关心？它的推出，意味着怎样的投资机会和新策略诞生？沪深300ETF目前的条款下的“含金量”究竟在哪里？“这是跨时代的产品”在日前的一场内部交流会上，银河证券衍生品部总经理丁圣元评价道，“这是个跨时代的产品，很多意义现在还认识不到！”。
作为老资格的衍生品和套利交易市场参与者，他认为，沪深300ETF的真正意义，除了推出一个和股指期货对应的ETF品种外，还意味着沪深交易市场的打通。
“现在能打通推基金产品，将来就能推其他东西，跨市场、跨品种的产品推的越多，交易的策略和空间就越大，从这个意义上说，沪深300ETF是一个起步，但它背后打开的创新和市场空间才是最值得关注的。
”“产品越多，玩法就越多，沪深300ETF推出后，各项策略是成几何级数增长的，不同的产品之间的交易策略会大幅增加。
很多产品不是简单的期现套利、统计套利可以涵盖的，说不定将来跨ETF品种套利，甚至通过持有一段时间的交易策略可能会成为更多的主流。
”另一位研究所的金融工程部总监也如此评价。
“市场是最聪明的、最强大的。
”丁圣元也感叹。
华泰柏瑞沪深300ETF的基金经理张娅则认为，华泰柏瑞沪深300ETF的最大特点就是保留了现有单市场ETF“T+0”的交易特征，使得投资者可以不借助融券就完成一二级市场套利，并且可以实现单笔资金日内多次高频套利，资金使用效率高。
“考虑到中国的情况与海外成熟市场的不同，目前尚没有完善的做空机制，融券的限制也很多，现在借助融券的套利的功能可能会受到一定限制。
但目前的交易规则和工具，已经足以使得ETF成为中长期价值投资者的交易工具，同时也将使得基于ETF的期现套利、融资杠杆、融券对冲等衍生策略得以充分发挥。
”张娅说。
长于股指期货的湘财期货的首席经济学家刘仲元则表示，沪深300ETF推出后，和股指期货的期现套利将有望大幅降低交易难度。
“期现套利的核心问题是如何构建跟踪误差足够小的现货组合，目前现货构造的主要方法有：完全复制法、抽样复制法、沪深300指数开放式基金构建现货资产法、其他ETF基金组合模拟法等，但上述方法都存在不同程度的缺陷。
”刘仲元称，在沪深300ETF没有推出之前，一般股指期货套利的现货构造方法分两类。
第一类是直接通过现货来配，比如一些规模上亿甚至几十亿元的机构投资者在进行套利时，就按照沪深300指数中各个样本股的权重来构造现货。
但对于一些资金实力比较小的，如交易规模只有几百万或上千万的，他们在做期现套利时，一般借助上证180ETF、深100ETF，按照7：3的比例来配。
这种方式因为交易规模太少，分散在股票上的数量太少，有零头，导致误差经常很大。
这对“锱铢必计”的套利交易者显然造成了不小的困难。
“特别是现在的缺陷更大，因为以前上证180ETF和深100ETF每份净值大一点，单位一拆五后，套利者在进出的时候的误差和价格变动更为剧烈，导致套利的冲击成本比较高。
”刘仲元称。
而在沪深300ETF推出后，由于产品上的一些规定，使得他们的套利成本降低。
比如华泰柏瑞沪深300ETF基本上实现T+0交易，方便套利，从而使二级市场交易价和基金盘中净值(IOPV)折溢价小，方便投资人可看指数在二级市场买卖作短期的趋势投资，起点100份起(约300元不到)。
另外，1个申赎单位对应3张期指合约：方便股指期货投资人套利运用，大大降低期现套利的资金门槛。
交易和套利策略众多通过采访业内机构，我们也得出了未来沪深300ETF的八种交易策略和套利方法。
首先，充分利用沪深300ETF的交易机制进行当日“T+0”交易。
根据一些机构投资者的说法，当日买当日卖，这在中国股市和基金的交易中都不可能做到。
但是在沪深300ETF中，利用其套利机制中的T+0中却可以做到。
“比如，当天可以利用买入ETF——赎回ETF换取一揽子股票——卖出股票。
或是相反的机制来做当天的回转交易。
从申购赎回机制中，实现T+0交易。
”银河证券丁圣元说。
“这一点，对于日内的高频交易者而言，尤其重要。
”一些机构认为，在沪深300ETF推出后，一些投资者能够实现凭借“日内看多或看空沪深300指数”的能力，借助资金当日回转的机制，获取赚钱的机会。
而在此基础上，长线投资者也出现了低成本持仓的机会。
“买股票、批量下单的成本远高于在指数基金上投资。
而ETF的成本又远低于指数基金，对于宏观的从上至下者，这是另一种机会。
”低成本的持有之外，量化投资者也可能因此获得机会。
一家知名研究所的金融工程部总监就认为，“沪深300指数上进行统计套利的空间很大，一个简单的策略，理论上可以获得近10%的收益，相信未来沪深300ETF上，大样本指数上的统计套利空间会很多。
”而在套利上，沪深300ETF的可能就更多了。
最关键的当然是其和股指期货合约之间的套利，由于是跟踪同一标的，且设计者用了些心思，理论上讲，则使用沪深300ETF套利交易时，交易门槛大幅降低（动用的资金可以降低九成）。
“有些人认为，沪深300ETF的跨市场，可能给套利增加不确定性，我觉得这个看法可能不够正确。
”一家券商的量化投资部门老总认为。
“估值的不确定性、价格的波动性固然是套利投资者的一个成本，但同时也可以看作是一个机会。
一个估值高度确定、交易效率很高的品种是没有套利机会的，比如50ETF上，现在看不到任何套利机会。
而相反180ETF+100ETF做股指套利的溢价机会一直存在，其中的很重要的原因就是，股指期货的交易机制有限制。
这些机会在沪深300ETF推出后会更加明显。
”还有机构提出，不仅股指期货和ETF之间可以套利，未来利用股指期货和其他衍生品种，甚至可以做两支ETF和股指期货的“三角套利”，这样的机会也未必会少。
还有机构认为，鉴于目前沪深300ETF的申购赎回的机制存在一定不同。
有的是T+0，有的则是T+2以上，理论上，可以在两支沪深300ETF之间进行套利，“这个可能性也是存在的。
”还有些投资者认为，既然沪深300ETF存在跨市场交收等种种交易上的考验，那么这种投资策略一定也可以应用在股票和沪深300ETF之间。
即围绕沪深300ETF 的“期现套利”做文章。
这样的套利空间或许也会存在。
还有专家提出，理论上，T+0版的沪深300ETF相当于把沪深300指数简化成了1只大股票，并通过T+0，使得这支“股票”的“每股净资产”（单位净值）与“股价”（二级市场价格）能够非常贴近，这可能成为中小投资者做多市场的一个简单工具。
“中小投资者对股票的鉴别力不够，没有足够的资讯或者是专业的能力和时间去鉴别股票，但对于沪深300指数的未来一段时间上涨空间比较乐观的中小投资人，可以考虑个购买沪深300ETF，这不失为一个较好的。
”未来规模可能逼近1000亿对于沪深300ETF的销售和规模的追踪，则是这个市场上另一个热点。
来自华泰柏瑞基金公司反映的情况，从4月5日起，投资者的关心热情持续高涨，来自各券商渠道以及华泰柏瑞呼叫中心的情况来看，投资者咨询的电话不断，认购也比预期踊跃。
“这可能和沪深300ETF的T+0机制有关，也可能和华泰柏瑞在ETF方面的管理能力和经验有关。