套利系统公式(整理版)
金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]
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金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]前提：利用金字塔软件较全的交易数据及较强的公式扩展功能。
原理：取交易合约数据中的开、高、低、收数据，计算形成套利数据的开、高、低、收然后通过公式指标计算，在主图中显示步骤一、套利数据的构建,合约代码必须准确，否则没有效果TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";步骤二、K线的构建，有两种方法：1、通过KLINe函数KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);2、自定义K线，可根据自己喜好定义，例：STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorred;STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_h,TL_c,0,0),colorred;STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_o,TL_l,0,0),colorred;STICKLINE(TL_cSTICKLINE(TL_c步骤三、应用，以KLINE函数为例根据步骤一和二，建立公式，并在公式中以“主图”显示，也可副图，命名公式名称为：TL_SR_01_05TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);然后保存退出，可在不同周期中调用指标TL_SR_01_05步骤四、制作套利应用指标，以均线为例TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);ma5:ma(TL_c,5);ma10:ma(TL_c,10);ma15:ma(TL_c,15);缺点：1、每当新增套利品种，需要重新构建套利K线指标，如步骤一；2、其他应用公式需要对套利中开高低收进行构建并修改，如步骤四。
日元加息套利计算公式
日元加息套利计算公式在金融市场中，套利是一种利用价格差异进行交易以获得利润的行为。
而加息套利则是指利用货币加息对汇率和利率带来的影响进行套利交易。
日元加息套利计算公式就是用来计算日元加息套利交易的利润的公式。
日元加息套利交易是指投资者利用日本央行加息对日元汇率和利率的影响进行套利交易。
当日本央行加息时，日元的利率会上升，同时日元的汇率也会受到影响。
这时，投资者可以利用这种影响进行套利交易，从而获得利润。
日元加息套利计算公式可以帮助投资者计算日元加息套利交易的利润。
这个公式包括两个部分，套利交易的收益和成本。
套利交易的收益是指投资者通过套利交易获得的利润，而成本则是指投资者进行套利交易所需要支付的费用。
套利交易的收益可以通过以下公式来计算：套利收益 = (套利交易金额日元利率) (套利交易金额外币利率预期汇率)。
在这个公式中，套利交易金额是指投资者进行套利交易的资金金额，日元利率是指日本央行加息后的日元利率，外币利率是指其他国家的货币利率，预期汇率是指投资者预期在套利交易结束时的汇率。
而套利交易的成本可以通过以下公式来计算：套利成本 = 套利交易金额外币利率预期汇率交易成本率。
在这个公式中，交易成本率是指投资者进行套利交易所需要支付的费用比率。
通过以上两个公式，投资者可以计算出日元加息套利交易的利润。
如果套利收益大于套利成本，那么这个套利交易就是盈利的；反之，则是亏损的。
需要注意的是，日元加息套利交易并不是没有风险的。
汇率和利率的波动都会对套利交易产生影响，从而影响套利交易的利润。
因此，投资者在进行日元加息套利交易时需要对市场进行充分的分析和研究，以降低风险。
另外，投资者在进行日元加息套利交易时还需要考虑到交易成本、资金成本等因素，这些因素都会对套利交易的利润产生影响。
因此，投资者在进行日元加息套利交易时需要综合考虑各种因素，以确保套利交易的盈利性。
总之，日元加息套利计算公式可以帮助投资者计算日元加息套利交易的利润，从而帮助投资者进行风险控制和收益最大化。
期货投资分析考试第八章 期权套利公式速记
期权套利交易策略公式速记1.期权套利两大类:（1）针对期权价格失真进行的单纯性套利交易。
主要包括：转换套利与反转换套利交易。
（2）以波动率不同估计为基础进行的波动率套利，主要包括：水平套利，对角套利等。
2.套利交易主要遵循两条原则：（1）买入价值低估的期权，卖出价值高估的期权（2）必须对冲期权空头的风险头寸3.关于记忆各种策略的方法几个要点：（1）所有策略损益图的转折点都在执行价格处（2）收益，风险的记法：假设到期日时标的物价格为执行价格，算出最终的收益或者亏损，这便是最大盈利或者最大亏损（3）损益平衡点记法：通过损益图来记，图中所有斜线的角度都是45度，所以在X轴上，损益平衡点与执行价格之间的距离便是最大收益或是最大风险，那么损益平衡点就可以表示为低执行价格+最大风险，或是高执行价格-最大收益（4）履约后头寸：看涨期权多头，看跌期权空头履约后都在执行价格处获得标的物的多头头寸；看跌期权多头，看涨期权空头履约后都在执行价格处获得标的物的空头头寸。
牛市垂直套利买低涨卖高涨买低跌卖高跌熊市垂直套利买高涨卖低跌买高跌卖低跌水平套利：买远卖近标的价格接近执行价格可以获利买入跨式套利（相同执行价格）买涨买跌v型卖出跨式套利（相同执行价格）卖涨卖跌倒V型买入宽跨式套利买高涨买低跌水盆型卖出宽跨式套利卖高涨卖低跌倒水盆型买入蝶式套利买低涨卖2中涨买高涨头肩顶型买低跌卖2中跌买高跌卖出蝶式套利卖低涨买2中涨卖高涨头肩底型卖低跌买2中跌卖高跌4.转换套利和反转换套利的条件：（1）看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同（2）期货合约到期月份与期权合约到期月份相同（3）期货价格应尽可能接近期权的执行价格5.转换套利收益=（涨权-跌权）-（期货- 期权）买期货买跌卖涨6.反转换套利收益=（跌权-涨期）+（期货- 期权）卖期货买涨卖跌。
机构套利万能模板公式
机构套利万能模板公式机构套利公式的计算公式：结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋上一交易日交易保证金－当日交易保证金＋当日盈亏＋入金－出金－手续费当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盈亏平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏平历史仓盈亏＝∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)×卖出平仓量]＋∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)×买入平仓量]平当日仓盈亏＝∑[(当日卖出价－当日买入价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)×买入平仓量] 持仓盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏＝(当日结算价－上一日结算价）×持仓量当日开仓持仓盈亏＝∑[(卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量]+∑[(当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量]当日交易保证金＝当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例基差＝现货价格－期货价格基差赢利条件：强卖弱买赢利价差＝价格高的合约价格－价格低的合约价格单利:P为本金，i代表计息期利率，n代表计息期期数，In 代表利息，Sn为n期末的本利和。
In=PniSn=P+Pni=P(1+ni)复利：本利和＝本金×（１＋利率）期数实际利率i,名义利率r,一年中的计息次数mi＝（１＋r/m）－１计息期利率＝名义利率/计息次数短期存款凭证短期国债采用单利计算法将来值＝现值×（１＋年利率×年数）现值＝将来值/（１＋年利率×年数）年收益率＝[(将来值/现值)-1]/年数股票组合持有净成本＝资金占用成本（利息）－分红红利成本（本利和）期货理论公式F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]注S 现货指数r 年利息率 d 年指数股息率T-t交割时间长度持有期利息为S(t)×r×(T-t)/365持有期股息收入S(t)×d×(T-t)/365持有期净成本S(t)×(r-d)×(T-t)/365无区间套利:假设TC为所有交易成本的合计数则上界为期货理论价格+TC 下界为期货理论价格-TC 无区间为二者之间期权保证金每张卖空期权保证金为以下两者较大权利金＋期货合约的保证金－虚值期权价植的一半权利金＋期货合约保证金的一半盈亏平衡点买进或卖出看涨期权平衡点＝执行价格＋权利金牛市套利获利情况：买进卖远正向市场时，近月与远月合约价差缩小反向市场时，近月与远月价差扩大熊市套利获利情况：买远卖近正向市场时，近月与远月合约价差扩大反向市场时，近月与远月价差缩小转换套利利润＝（看涨期权权利金－看跌期权权利金）－（期货价格－期权执行价格）反向转换套利利润＝（看跌期权权利金－看涨期权权利金）－（期权执行价格－期货价格）。
套利的计算公式范文
套利的计算公式范文
套利是指利用市场上的价格差异进行交易以获得利润的一种投资策略，常见于金融市场。
套利计算公式根据不同的套利方式和市场情况而异，下
面是几种常见的套利计算公式范文。
1.期权套利计算公式
期权套利是指以期权合约为工具，在不同市场上同时进行买入和卖出
操作，通过利用期权合约的价格差异实现利润。
其计算公式如下：利润=买入期权合约价值-卖出期权合约价值-交易费用
其中，期权合约价值可根据市场报价和交易所规定的合约规格进行计算。
交易费用包括买卖双方交易的佣金或手续费等。
2.跨市场套利计算公式
跨市场套利是指利用不同市场的价格差异进行交易以获得利润。
其计
算公式如下：
利润=买入市场A的价格-卖出市场B的价格-交易费用
其中，市场A和市场B可以是同一种商品或资产在不同地点或交易所
上的价格差异。
交易费用包括买卖双方交易的佣金或手续费等。
3.期货套利计算公式
期货套利是指利用期货合约的价格差异进行交易以获得利润。
其计算
公式如下：
利润=买入期货合约的价格-卖出期货合约的价格-交易费用
其中，期货合约的价格可根据市场报价和期货交易所规定的合约规格进行计算。
交易费用包括买卖双方交易的佣金或手续费等。
第十三章-套利PPT课件
所谓完美的替代品是指替代证券（或投资组合）的现金流与被替代证券 （或投资组合）的现金流完全相同。
对于期货、期权等衍生证券来说，通常较容易找到完美的替代品。但在 很多情况下，证券现货完美的替代品是很难找到的。套利者往往只能找到近 似的替代品，这就使套利者面临风险。对于单个证券来说，即使可以找到较 为接近的替代品，套利者也必须承担单个证券的独特风险（Idiosyncratic Risk），即他卖空的证券出现意外的好消息，而他买进的证 券出现意外的坏消息。
足而被迫平仓。
典型案例：Royal Dutch和Shell这两家石油公司的股票
1907年，Royal Dutch和Shell联合组成新的集团公司。但这两家
公司仍然独立存在。公司章程规定，在对税收和少数股东权益进行调整后，
这两家公司的全部权益并入集团公司，然后再按60：40的比例分享集团
公司的权益。Royal Dutch和Shell在欧美的9家交易所同时上市，但
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假设S&P500指数现在的点数为1000，该指数所含股票的红 利收益率预计为每年5%（连续复利），3个月期S&P500指数期 货的市价为950点，3个月期无风险连续复利年利率为10%，请问 如何进行套利？
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假设英镑现货汇率为1.6550美元/英镑，6个月期英镑远期汇 率为1.6600美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续 复利）分别为6%和8%，请问投资者应如何套利？
套利者则可通过借短贷长并做多远期利率协议来获利。
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到期一次还本付息国债的期货价格与远期利率存在着密切的关系。 如果我们知道不同期限的到期一次还本付息国债期货价格，我们 就可知道隐含在这些期货价格背后的远期利率。如果这些隐含的 远期利率与由即期利率决定的远期利率不一致，就存在套利机会。
循环抵押套利计算公式
循环抵押套利计算公式循环抵押套利是一种金融交易策略，通过利用不同金融市场的利率差异，从而获得利润。
这种策略通常涉及多个金融产品或资产，并通过不断的买卖和抵押操作来实现套利的目的。
下面我将对循环抵押套利的计算公式进行解释，并以人类的视角进行叙述。
循环抵押套利的计算公式如下：利润= 抵押资产A的收益- 抵押资产B的成本 - 借贷成本 - 交易费用。
我们需要选择两种不同的资产A和B，这两种资产在不同的市场上有不同的价格和利率。
然后，我们将资产A抵押给银行或其他金融机构，以获取资产A的贷款额。
接着，我们用这笔贷款来购买资产B，并将其抵押给另一家金融机构以获取资产B的贷款额。
这样，我们就可以同时持有资产A和B，并利用它们来进行套利交易。
在进行套利交易时，我们需要考虑以下几个因素。
首先是抵押资产A的收益，这取决于资产A在市场上的价格波动和利率变动。
如果资产A的价格上涨或利率下降，我们将获得更高的收益。
其次是抵押资产B的成本，这取决于资产B在市场上的价格和利率。
如果资产B的价格上涨或利率上升，我们将付出更高的成本。
此外，我们还需要考虑借贷成本，即我们从银行或其他金融机构借贷资金的利率。
最后，我们还需要考虑交易费用，包括买卖资产和抵押操作的手续费。
通过计算上述公式，我们可以确定循环抵押套利的潜在利润。
然而，需要注意的是，循环抵押套利存在一定的风险。
市场价格和利率的波动可能导致套利交易失败或亏损。
因此，投资者在进行循环抵押套利时需要具备充分的市场分析和风险管理能力。
循环抵押套利是一种利用不同金融市场的利率差异来获取利润的交易策略。
通过选择不同的资产，并进行抵押和借贷操作，投资者可以利用市场波动来实现套利交易。
然而，投资者需要注意市场风险，并进行充分的风险管理，以确保套利交易的成功。
套利系统公式(整理版)
套利系统公式(整理版)指数收益率序列的协方差相关系数Cov〔X,Y〕÷〔σ(X)σ(Y)〕Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列替代原则模拟组合相关性分析图表期间模拟组合的BetaCov〔X,Y〕÷ Var〔Y〕Var〔Y〕为基准指数收益率序列方差,Cov〔X,Y〕为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差期间模拟组合的CorrCov〔X,Y〕÷〔σ(X)σ(Y)Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列期间模拟组合的跟踪误差1TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合跟踪误差2TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合累计偏差TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差期间模拟组合Sharp 指标P f P R R σ/)(-p R 组合收益率,f R 无风险收益率,p σ组合收益率的标准差。
截至日至今组合跟踪偏差1TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数截至日至今组合跟踪偏差2TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数截至日至今模拟组合累计偏差 不知道怎么算期间模拟组合Jenson 指标])([P f M f P R R R R β⋅-+-m R 市场基准收益率,注：所有计算收益率序列均采用复利形式。
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套利系统公式(整理版)套利系统公式(整理版)界面标题所在模块指标公式指标说明备注市场指数分析标的指数分析净资产收益率（截止日标的指数价格—起始日标的指数价格）÷起始日标的指数价格总市值∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股总股本）流通市值∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股流通股本）区间换手率区间成交量 / 总股本相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差时,X为从起始日到结束日的标的指数的历收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数的收益率指数样本股分析标的指数的Hurst 分析Hurst指数Hurst指数的F 校验Hurst指数的回归R平方最大循环周期NR/S V套利组合分析标杆指数成分股信息指数中市值该成分股最新价×该成份股的总股本权重（%）该成分股指数中市值÷指数总市值累计权重（%）相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y 为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列Beta Cov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差模拟持股明细信息与维护未圆整数量自动生成,使组合成分股在组合中的市值比例与组合成分股在指数中的市值比例一致持股数量圆整未圆整的数量后得出权重（%）该成分股组合中市值÷组合总市值BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov （X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列替代原则模拟组合相关性分析图表期间模拟组合的BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差期间模拟组合的Corr Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列期间模拟组合的跟踪误差1 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合跟踪误差2 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合累计偏差TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差期间模拟组合Sharp 指标PfPRRσ/)(-pR组合收益率,fR无风险收益率,pσ组合收益率的标准差。
截至日至今组合跟踪偏差1 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数截至日至今组TD为期间内每合跟踪偏差2 日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数截至日至今模拟组合累计偏差不知道怎么算期间模拟组合Jenson 指标])([PfMfPRRRRβ⋅-+-mR市场基准收益率,pR组合收益率,fR无风险收益率,pβ组合的市场风险系数Beta 值期间模拟组合Treynor 指标PfPRRβ/)(-pR组合收益率,fR无风险收益率,pβ组合的市场风险系数Beta 值套利人工交易市场套利机会监控正向价差期现：对冲资产的价差跨期：对冲资产的价差－合理价差期现：对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价跨期：对冲资产的价差=远期最新价－近期价反向价差期现：- 对冲资产的价差跨期：合理价差－对冲资产的价差期现：对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价跨期：对冲资产的价差=远期最新价－近期价利润理论利润－固定成本－可变成本正向：理论利润=正向价差反向：理论利润=反向价差年收益率利润×合约乘数×组合内期货份数 / 资金占用×(360 / 期货/近期剩余天数) × 100%剩余天数期货合约剩余的天数监控信息提示各类监视信息合收益>最低利润时，显示出现套利机会组合指数价(（∑组合成分数量×成分股最新价）/期货合约张数)/期货合约每点价值组合指数偏差组合指数价–指数最新价期货理论价指数最新价×EXP((无风险利率－分红率－其他影响) ×剩余天数 / 360)合理价差增加跨期交易组合时设置如果为0，则取远期合约理论价－近期合约理论价无套利区间上限期现：指数最新价＋固定成本＋可变成本跨期：合理价差＋固定成本＋可变成本无套利期现：指数最新区间下限价－固定成本－可变成本跨期：合理价差－固定成本－可变成本固定成本资金成本] ＋期货费用＋现货费用+ [跟踪误差资金成本资金占用×资金成本率×剩余天数/(360 ×合约乘数] ×组合内期货份数)资金成本率在系统参数里设置现货费用现货开仓预计总费用× 2 / (合约乘数] ×组合内期货份数)期货费期货开仓预计用总费用× 2 /(合约乘数×组合内期货份数)跟踪误差指数最新价×跟踪误差系数可变成本现货冲击成本＋期货冲击成本现货冲击买入：现货建仓成交金额－现货建仓市值卖出：现货建仓市值－现货建仓成交金额期货冲击买入：期货建仓成交金额－期货建仓市值卖出：期货建仓市值－期货建仓成交金额资金占用现货资金占用+期货资金占用现货资金占用现货建仓成交金额＋现货费用 / 2期货资金占用期货建仓成交金额＋期货费用 / 2现货市值∑（最新现货篮子成分股价格×最新现货篮子成分股总股本）期货市值∑（最新期货篮子成分股价格×最新期货篮子成分股总股本×期货合约乘数）合约手数建立交易组合时设置ETF价差二级市场最新价－计算IOPVETF收益率预期收益/ 资金规模ETF预期收益abs(价差) ×基金份数– (最低利润金额+ 现货冲击+ 现货费用+ 申赎过户费+ ETF 费用+ ETF冲击）ETF成本计算IOPV ×ETF申赎单位ETF冲击交易金额－交易市值ETF费用成交金额×成交金额比例+ 成交面值×面值比例套利持仓监控敞口份数ABS（对冲资产的手数差）建仓度∑（成分股持仓数量×最新价）/∑（成分股目标数量×最新价）成本SUM（单边各品种成本金额）/持仓内单边组合份数/ 交易组合内期货手数持仓内单边组合份数指现货份数或者近期份数或者远期份数买入：单边各品种成本金额=单边各品种成交金额＋卖出：单边各品种成本金额＝单边各品种成交金额－费用卖出盈亏SUM(各品种卖出盈亏金额)建仓：卖出盈亏金额不变平仓：卖出盈亏金额出盈亏金额＋平仓价格×平仓数量－平仓费用－成本金额×（平仓数量/ （剩余数量＋平仓数浮动盈亏SUM(各品种市值－各品种市值成本金额)累计盈亏卖出盈亏＋浮动盈亏当日盈亏当日累计盈亏－上日累计盈亏平仓冲击SUM（各品种按最新盘口平仓的冲击成本）平仓费用SUM（各品种按最新盘口平仓的平仓费用）初始价差(初始价差×累计手数＋当前价差×投入现货/近期手数])/ (价差手数＋累计手数＝累计手数＋投投入现货/近期手数) 入现货/近期手数当前价差正向价差初始期望收益建仓时利润×持仓内组合份数×组合内期货合约手数到期收益当前总损益－现货/近期平仓冲击成本－现货/近期平仓费用－期货/远期平仓费用－现货/近期已实现资金成本－期货/远期已实现资金成本－现货/近期未实现资金成本－期货/远期未实现资金成本－现货/近期调仓成本－期货/远期调仓成本平仓收益当前总损益－现货/近期平仓冲击成本－期货/远期平仓冲击成本－现货/近期平仓费用－期货/远期平仓费用－现货/近期已实现资金成本－期货/远期已实现资金成本－现货/近期调仓成本－期货/远期调仓成本展期收益总资金占用现货/近期资金占用＋期货/远期资金占用现货/近期资金占用SUM（现货/近期成分中建仓金额＋现货/近期成分中建仓费用）各成分中建仓金额＝持有数量/总建仓数量×总建仓金额期货/远期资金SUM（期货/远期成分中建仓占用金额＋期货/远期成分中建仓费用）现货/近期市值∑（最新现货篮子成分股价格×组合持仓中现货成分股持仓量）期货/远期市值∑（最新期货成分股价格×组合持仓中期货成分股持仓量）到期收益率平仓收益率套利风险监控资金头寸监控期货占用比率期货资金占用/ 总资金规模现货占用比率现货资金占用/ 总资金规模风险率监控风险率保证金/ 客户权益风险指标跟踪误差跟踪偏差风险敞口V AR[日]根据定义计算α-=>1)VaRP(ProbΔ现货V AR[日]根据定义计算α-=>1)VaRP(ProbΔ期货V AR[日]根据定义计算α-=>1)VaRP(ProbΔ日保证金损失近月保证金损失套利持仓损益成本与损益现货成本现货资金占用/ 组合持仓中现货份数/组合内期货手数期货成本期货资金占用/组合持仓中期货份数/组合内期货手数期货资金占用：保证金已实现损益卖出盈亏未实现损益浮动盈亏期货资金占用目前算法不合理待讨论（期货实时保证金+ 期货市值×金额比例+ 期货面值×面值比例）现货资金占用现货买入金额+ 买入费用持仓情况现货市值SUM（现货成分股最新价×成分股持仓量）多头市值买入合约最新价×买入合约持仓量×合约乘数空头市值卖出合约最新价×卖出合约持仓量×合约乘数多头保证金多头市值×保证金比例参数空头保证金空头市值×保证金比例参数注：所有计算收益率序列均采用复利形式。