招商银行：2019年资本充足率报告
2019年我国国有银行资本构成及资本充足率变化.ppt
3、构建以风险调整资本回报为核心的资本管 理体系；提高全员承担风险意识，制定科 学的绩效考评指标。 4、合理安排风险资产结构，减少风险权数大 的资产，提高资产质量。 5、通过对国有商业银行进行股份制改造和公 开上市，引入境内外战略投资者和民营资 本的加入，提高资本充足率。
工商银行资本充足率变化图
建设银行
2009年三季报披露，截至09年9月30日，建行 资产总额93539.72亿元，较上年末增加17985.20 亿元，增长23.80%；负债总额88169.47亿元，较 上年末增加17290.57亿元，增长24.39%，投向基 础设施行业的贷款较上年末增长27.47%至 15149.15亿元。资本充足率为12.11%，核心资本 充足率9.57%，分别较上年末下降0.05和0.60个百 分点；按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为 736.82亿元，较上年末减少102.00亿元，不良贷款 率为1.57%，较上年末下降0.64个百分点。
• 鉴于以上所述的不利的资产格局，我们以 我国的国有商业银行为例对我国银行资本 充足率进行相关探讨。
我国国有商业银行资本金的构成
• 我国国有商业银行的资本金主要由两部分 组成：一是国家财政注资形成的实收资本 和公开储备，称为核心资本；二是作为附 属资本的各种准备金。
首先请看一些数据
• 截至2003年年底,我国四大国有商业银行的 资本充足率平均为6.59%, 其中工商银行为 5.52%, 农业银行为5.58%, 中国银行为 7.69%, 建设银行为7.58%。股份制商业银 行的资本充足率相对较高, 平均为8.81%, 但主要是其中四家上市银行的资本充足率 较高, 非上市银行的资本充足率大部分达不 到8%的要求。
我国商业银行资产格局存在的隐患
我国商业银行资本充足率现状研究
我国商业银行资本充足率现状研究作者：樊忠赵晓彤来源：《智富时代》2019年第04期【摘要】现代经济的发展赋予了商业银行新的历史使命，银行从早期只承担货币兑换和款项划拨功能的传统银行不断转型升级，成为现代社会的主要信用中介、支付中介，从而为社会提供信用创造、金融服务，扮演促进经济健康发展润滑剂的重要角色。
然而，银行业作为一个如此特殊的行业，其本身如果存在问题势必会影响到整个经济体系健康发展，进而给整个经济体系带来灾难。
而如何规避这些风险则显得尤为重要，于是作为银行监管者的“巴塞尔银行监管委员会“应运而生”。
巴塞尔协议中首次提出了资本充足率的概念，旨在通过资本充足率衡量商业银行的风险程度，我国也就巴塞尔协议所提出的资本充足率对我国商业银行提出了相应的要求，本文对我国商业银行近年来资本充足率的执行情况进行介绍，并提出相应的风险防范对策。
【关键词】商业银行；巴塞尔协议；资本充足率一、文献综述闰龙光（2003）从银行机构自身经营的角度出发，证明确实存在一个符合市场要求的理想资本结构，即经济资本从增进社会福利的角度看，存在一个使社会福利最大化的最适资本水平，而银行机构应该持有一个最小资本。
这二种资本概念代表了二种不同的资本目标，实现二种资本目标的统一，就是使这个社会的利益最大化。
宫澜（2003）分析了我国商业银行资本充足率状况及成因，找寻提高国有商业银行提高资本充足率的途径，并且认为通过改善资本充足率可以提高银行的抗风险能力，使整个国家的金融处于安全线以上。
张丽华（2004）分析了国有商业银行资本结构与充足性，其主要观点是加强银行资本充足性管制有利于银行間公平竞争，有利于控制信贷规模、提高资产质量，推动业务创新，进而促进银行内部改革。
陈冠华、杨晓琪（2010）通过对资本充足率监管与商业银行风险的实证分析，得出资本与风险二者之间为负相关关系，发现资本充足监管是一定效果的，但是通过对资本充足监管有效性的测算表明，我国商业银行资本监管的有效性相比于其他发达国家较低，我国商业银行资本监管的有效程度为0.25%-0.5%之间。
招商银行的资本充足率现状
招商银行的资本充足率现状、问题与对策金融081 崔沁馨2020508103 一．资本充足率现状根据常用的测定银行资本充足性的指标来看：（1）资本与存款比率：招商银行2008年资本与存款比率为8.7%（165954/1897178），2009年为9.7%（121398/1250648），2010年为8.3%(104039/1250648)；（2）资本与总资产比率：招商银行2008年资本与总资产之比为为6.9%（165954/2402507），2009年为5.8%（121398/2067941），2010年为6.6%（104039/1571797）；（3）资本充足率：招商银行2008年资本充足率为11.34% ，其中，核心资本充足率为6.56%；2009年资本充足率为10.54%，其中核心资本充足率为6.63%；2010年资本充足率为11.47%，其中，核心资本充足率为8.04%。
比较这三年的数据，或许是2009年由于经济复苏的需要，资本充足性方面比2008年有所下滑，但2010年的资本充足率情况好转，资本充足率比2009年增加1.41%，核心资本充足率增加1.02%。
2010 年底招行的资本充足率和核心资本充足率指标已经符合监管要求，但与国内同行业相比偏低。
四大国有银行中，资本充足率除农业银行外，皆达到12%以上，最高的建设银行高达12.68%。
其中，核心资本充足率皆在9%以上，建设银行高达10.4%，最低的农业银行也有9.75%。
招商银行的资本充足率最比过去有所提高，但和其他大型商业银行相比，处在一个比较低的水平。
二．存在的问题资本和存款的比率达到10%，资本与总资产的比率达到8%才是比较好的，招商银行还没达到该要求。
再者根据巴赛尔协议Ⅲ的要求，核心资本充足率可达8.5%~11%，大型银行应达到10%很明显，招商银行距离巴赛尔协议Ⅲ的要求有比较大的差距。
可见招商银行的资本金偏少，或者说其加权风险资产净额偏多。
招商银行 分析报告
招商银行分析报告
以下是对招商银行的分析报告：
1. 财务表现：招商银行拥有稳健的财务表现。
根据最近的财报数据，招商银行的营业
收入和净利润都保持了较快的增长。
这主要是由于银行的利润来源多样化，包括利息
收入、手续费和佣金收入以及其他收入。
2. 资本充足率：招商银行的资本充足率保持在较高水平。
这表明银行有足够的资本来
抵御风险并支持业务增长。
这也是招商银行能够从容应对市场波动的一个重要优势。
3. 风险管理：招商银行注重风险管理，建立了一整套完善的风险管理体系。
银行采取
了严格的风险评估和控制措施，以确保资产质量和风险暴露在可控范围内。
这有助于
降低银行的不良资产风险，并提高盈利能力和稳定性。
4. 客户基础：招商银行有广泛的客户基础，包括个人客户和企业客户。
银行通过不断
提升客户服务和推出具有竞争力的产品，增强了客户黏性，并吸引了更多的客户。
这
有助于招商银行保持良好的业务增长势头。
5. 技术创新：招商银行积极推进技术创新，在数字化转型方面取得了显著进展。
银行
通过推出各种智能化产品和服务，提升了客户体验并降低了运营成本。
这有助于提高
银行的市场竞争力和创造更多的商业机会。
总体而言，招商银行作为一家领先的商业银行，拥有稳定的财务表现、健全的风险管
理和广泛的客户基础。
银行积极推进技术创新，以适应现代金融市场的需求。
在未来，招商银行有望继续保持良好的业绩和稳定的增长态势。
投资银行案例分析-招商银行.
投资银行学案例分析——招商银行院系：电气与电子工程学院姓名：****学号：120******8电话：1********53目录一、招商银行整体发展历程 (2)二、招商银行内外部环境分析 (6)三、招商银行竞争战略选择 (7)四、招商银行上市背景 (9)五、招商银行上市准备及过程 (10)六、招商银行上市 (12)附一、招行银行发展历程大框 (13)附二、金融衍生品成绩 (14)一、招商银行整体发展历程艰苦创业时期（1987~1992年）快速发展时期（1993~1998年）稳健发展时期（1999~2001年）国际化发展时期（2002年至今）20世纪80年代中期以后，为了进一步深化金融体制改革，增强银行体系活力，更好的支持和服务社会经济发展，我国按照商业化原则陆续组建了一批新型股份制商业银行，招商银行由此应运而生。
招商银行于1987 年在中国改革开放的最前沿——深圳经济特区成立，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。
成立27年来，招行伴随着中国经济的快速增长，在广大客户和社会各界的支持下，从当初只有1亿元资本金、1家营业网点、30余名员工的小银行，发展成为了资本净额超过2900亿、资产总额超过4.4万亿、全国设有超过800家网点、员工超过5万人的全国性股份制商业银行，并跻身全球前100家大银行之列。
凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩，招行现已发展成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。
在银监会对商业银行的综合评级中，招行多年来一直名列前茅。
同时荣膺英国《金融时报》、《欧洲货币》、《亚洲银行家》、《财资》（The Asset）等权威媒体授予的“最佳商业银行”、“最佳零售银行”“中国区最佳私人银行”、“中国最佳托管专业银行”多项殊荣。
在英国《银行家》杂志2011 年公布的世界千强银行榜单上位列第56名，在美国《财富》杂志2013年发布的“世界500 强企业”排行榜上列第412位。
本周聚焦—招商银行年报：各项业绩表现亮眼，财富管理谱新章
证券研究报告| 行业周报2021年03月21日银行本周聚焦—招商银行年报：各项业绩表现亮眼，财富管理谱新章➢招商银行披露2020年报：营业收入2904.82亿元，同比增长7.7%；归母净利润973.42亿元，同比增长4.82%；不良率1.07%，较三季度末下降0.06 pc。
➢业绩层面：表现亮眼1、Q4盈利能力明显恢复，利润增速由负转正。
2020年营收、PPOP增速分别为7.7%、5.1%，其中Q4单季度增速分别环比提升了6.1pc、3.6pc，盈利能力回暖，而全年利润增速更是从前三季度-0.8%“转正”至4.8%。
收入拆分来看：1） Q4单季度息差（2.41%）较Q3下降12bps，但得益于Q4资产增速提升，以及20Q4息差同比19Q4提升1bp，单季度利息净收入增速较Q3提升2.3pc至11.1%。
息差拆分来看：A、Q4资产端收益率（3.97%）下降13bps，其中贷款收益率（4.69%）下降11bps。
全年零售贷款收益率（5.89%）相比20H下降21bps，主要Q4增加了房贷ABS的续作量，同时加强信用卡风险管理，提升内部中低风险优质资产占比，定价水平适度下移。
对公贷款收益率（3.98%）较20H 下降16bps。
B、Q4负债端综合成本率（1.66%）较Q3略升1bp，其中存款成本率（1.49 %）基本持平，同业负债成本率（1.66%）较Q3提升10bps。
2）20年手续费净收入高增11.2%，主要是资本市场火爆+招行本身业务实力领先同业，财富管理手续费达到了285亿元，同比高增36%，其中基金代销规模（非货基）达到了6107亿元，同比增长178%；疫情影响下全年银行卡收入与去年基本持平。
2、资产质量：信用卡逾期率大幅回落，继续加大处置力度。
1）Q4本行口径的逾期贷款净减少58亿元，占比（1.16%）大幅下降14bps，相比年初低30bps。
与此同时年末不良率（1.07%）较9月末稳步下降6bps，拨备覆盖率稳步提升13pc至437.7%，其中：A、本行口径的对公贷款逾期率（1.43%）相比9月末稳步下降11bps，其中制造业不良率已下降至3.55%；B、零售贷款逾期率（1.12%）稳步下降15bps，其中按揭、小微、消费贷分别下降2bps、11bps、11bps至0.30%、0.60%、1.70%，信用卡逾期率则大幅下降51bps至2.69%，已低于年初2.73%的水平。
生于忧患而死于安乐——2019年招商银行中报点评
生于忧患而死于安乐——2019年招商银行中报点评1，股东分析中报显示：前十大股东中唯一的变化就是沪股通，沪股通渠道在2019年第2季度继续加仓超过1100万股，持股比例3.32%。
持股股东数从1季度末的23.08万户增加到中报的26.24万户，1个季度用户数环比增加了13.69%。
从前十大股东中并没有看到大幅减持的情况，反而是沪股通进行了轻微地增持，而持股股东数2季度大幅度增长显示必定是有部分机构释放了筹码，大概率是国内的公募和私募。
不过2季度招行的走势虽然途中有所回落但是相比一季度还是上涨的，这个倒是一个有意思的现象。
2，营收分析营业收入1383.01亿同比去年的1261.46亿增长9.64%。
其中净利息收入874.07亿，同比去年的770.12亿提高13.5%。
中报非息收入中手续费收入389.71亿同比增速4.01%。
其他非息收入119.23亿，同比去年增速2.21%。
税前利润总额648.73亿同比增长10.06%。
减值损失330.64亿，同比增速5.2%。
净利润506.12亿同比增13.08%。
更多的数据参考表1：表1：从整个营收看，在利息收入上2季度依然是环比正增长的，具体到增收的动因上，规模增长起到了正向作用，而净息差是环比负贡献。
净息差上半年2.7%，第二季度2.69%，环比一季度的2.72%下降了3个基点。
这个表现好于我之前的预期。
具体细分来看，在资产收益端收益率第二季度环比收缩2个基点到4.46%，其中贷款收益率环比下行8个基点到5.27%。
但是需要注意的是，这个收益率其实和去年第四季度的5.23%相比还是升高的。
也就是说虽然贷款收益率开始下行但还是好于去年同期的情况。
考虑到经济的情况依然不乐观，下半年对公贷款的收益率持续下行是必然的。
在负债端存款成本受累于行业存款竞争的愈加剧烈，招行亦受到存款定期化的影响，存款平均余额活期占比58.92%比去年下行1.72%个百分点。
其结果是存款成本在持续上行中，2季度存款成本环比上行4个基点到1.55%。
招商银行资本充足率及所有者权益构成分析
股东权益比率：指股东权益与总资产的比率，反映了企业资产中有多少是 由股东权益构成的，是评估企业财务结构稳健性的重要指标。
股东权益构成：指股东权益的组成结构，包括股本、资本公积、盈余公 积和未分配利润等各部分的占比，反映了企业的资本结构和财务状况。
资本运作对财务绩效的影响：资本运作可以通过优化资本结构、降低资本成本、提高资本使用效率等方 式，提升企业的财务绩效。
添加 标题
财务绩效对资本运作的制约：财务绩效的好坏直接影响到企业资本运作的规模和效率，财务状况良好的 企业更容易获得资本运作的机会和资源。
添加 标题
资本运作与财务绩效的互动关系：资本运作与财务绩效之间存在相互影响、相互制约的关系，企业需要 综合考虑两者之间的关系，制定合理的资本运作策略，提升企业的整体价值。
效率
风险控制：建 立完善的风险 控制体系，降
低风险损失
资本运作效果评估
资本结构：优化资本结构， 降低银行风险
资本充足率：评估银行的资 本充足情况，确保银行的稳 健运营
资本运作效率：提高资本运 作效率，提升银行的盈利能
力
资本运作风险：评估资本运 作风险，确保银行的安全运
营
资本运作与财务绩效的关系
添加 标题
资本充足率分析 风险评估与应对 未来发展与展望
所有者权益构成 分析
资本运作与优化
资本充足率计算方法
资本充足率是指银行的资本与其风险加权资产的比率，用于衡量银行抵御风险的能力。 资本充足率的计算公式为：资本充足率 = （核心资本 + 附属资本）/ 风险加权资产。 核心资本包括股本、盈余公积、未分配利润等，是银行资本中最稳定、质量最高的部分。 附属资本包括次级债务、可转债等，是银行资本中相对灵活的部分，但其质量和稳定性较低。
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招商银行股份有限公司2019年资本充足率报告招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.2019年资本充足率报告A股股票代码：600036招商银行股份有限公司成立于1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有较强规模和实力的全国性商业银行。
本公司业务以中国市场为主，分销网络主要分布在粤港澳大湾区、长江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。
2002年4月，本公司在上海证券交易所上市。
2006年9月，本公司在香港联交所上市。
本公司向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
本公司推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受，例如：“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银行服务，信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务，招商银行App 和掌上生活App 服务，招商银行企业App 服务，全球现金管理、贸易金融等交易银行与离岸业务服务，以及资产管理、资产托管和投资银行服务等。
2019年，本公司主动适应内外部形势变化，继续以金融科技为核动力，加快数字化转型，致力于打造“最佳客户体验银行”，一年来业务发展成效显著，客户基础更加雄厚，客户服务能力稳步提升。
2020年，本公司将紧紧围绕客户和科技两大关键点，深化战略转型，促进对外开放与内部融合，在自我迭代中完善3.0经营模式。
2019年，本公司连续8年入榜《财富》世界500强榜单，名列第188名。
同年，本公司位列英国《银行家》2019年全球银行品牌价值500强榜单全球第9位、英国《银行家》2019年全球银行1000强榜单全球第19位，并在《欧洲货币》杂志主办的“2019年卓越大奖颁奖典礼”上荣获“中国最佳银行”。
本报告根据原中国银监会 2012 年 6 月发布的《资本管理办法》及相关规定编制并披露。
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。
报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。
这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。
务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。
本集团资本充足率计算范围包括本公司及符合《资本管理办法》资本充足率并表范围的本公司直接或间接投资的金融机构。
本公司资本充足率计算范围包括本公司境内外所有分支机构。
截至报告期末，本集团符合资本充足率并表范围的被投资机构包括招商永隆银行、招银国际、招银租赁、招商基金和招银理财（前述五家被投资机构统称“附属公司”）。
根据监管要求，本集团未将工商企业及保险类公司纳入资本充足率并表范围。
在计算并表资本充足率时，本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法，如下表所示。
本集团纳入并表范围的被投资机构如下。
截至报告期末，本公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。
报告期内，本集团内部资本转移无重大限制。
2014年4月，原中国银监会正式批复本公司实施资本管理高级计量方法（简称“高级法”）。
按照原中国银监会批准的资本管理高级计量方法实施范围，符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部评级法，零售信用风险暴露采用内部评级法，市场风险采用内部模型法，操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法。
截至2019年末，原中国银监会及中国银保监会尚未批准本集团纳入资本充足率并表范围的附属公司实施高级法。
本集团及本公司资本充足率计算结果如下。
2019年末本集团资本构成情况，请参见本报告附件中资本构成相关表格。
2019年末，本集团资本计算中的限额情况如下。
本公司报告期内的重大资本投资行为，请参见2019年度报告“重要事项”相关内容。
报告期内，本公司未发生增加或减少实收资本、分立或合并等事项。
关于本公司股本情况，请参见2019年度报告“股份变动及股东情况”章节。
对于原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》中，其附件2《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》所规定的需披露信息，具体请参见本报告附件，包括：资本构成、集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）、资产负债表项目展开说明表、资本构成项目与展开的资产负债表项目之间的对应关系以及资本工具主要特征。
本集团风险加权资产情况如下表。
本公司内部资本充足评估程序（简称ICAAP）主要包括ICAAP治理架构和管理政策、风险偏好、重大风险识别与管理、资本需求评估与管理、内部资本充足性评估、ICAAP压力测试、资本规划、资本运行管理和应急预案等环节。
其中，治理架构和管理政策从整体上为本公司ICAAP的实施提供框架指引和制度保障；风险偏好确立本公司风险和资本管理的轮廓和底线，为ICAAP提供方向指导；风险识别和资本需求评估共同构成ICAAP体系的核心部分，全面充分地评估主要风险的资本需求；压力测试作为ICAAP的重要组成部分，基于前瞻性的情景假设评估风险和资本状况变化。
在前述各项结果基础上，通过资本加总最终预测本公司资本充足水平，并作为资本规划、资本补充和经济资本管理等方面的重要参考，提出相应的管理措施建议。
本公司每年开展内部资本充足评估。
法人层面由总行资产负债管理部牵头，总行风险管理部、零售信贷部、信用卡中心、信息技术部及其他管理部门共同参与；集团层面则考虑到机构类型及地域的差异，由附属公司开展各自的ICAAP 评估工作。
其中，招银国际、招商基金和招银理财是非银行类金融机构，暂不单独实施评估，在评估本集团层面资本充足率时统一考虑；招银租赁独立开展了资本充足率压力测试，审慎、前瞻性地评估压力情景下的资本状况；招商永隆银行根据香港金融管理局监管要求，单独建立内部资本充足评估体系，确保资本水平能够有效抵御其所面临的各类风险，满足实施经营战略的需要。
2019年，为适应内外部经营形势变化，招商银行董事会、股东大会审议通过了《招商银行2019-2021年资本管理中期规划》。
规划综合考虑国内外经营环境、资本监管要求、本集团业务发展需要及股东回报要求，明确了资本管理目标和具体措施。
规划期内，本集团将努力实现各级资本充足率持续满足监管要求，保持充足且适度的安全边际和缓冲区间，以支持本集团业务持续稳健发展；继续加强资本补充和资本使用的统筹管理，进一步完善资本管理制度，持续深化经济资本管理改革，提高资本使用效率和资本回报水平，保持资本充足率水平稳定运行。
本集团坚持内生积累为主、外源补充为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足。
规划期内，本集团将继续增强盈利回报能力，充分计提减值准备，在保持分红政策的连续性和稳定性的同时，持续增厚资本缓冲。
同时，本集团将积极参与各类资本补充工具创新，科学评估、适时合理发行资本工具，优化资本结构，增强风险防御能力。
经董事会、股东大会批准，本公司拟在境内市场发行不超过人民币500亿元的无固定期限资本债券，目前相关发行方案正在等待监管机关批准。
全面风险管理是指董事会、高级管理层以及全体员工共同参与，围绕总体经营战略目标，对经营中的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息技术风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
本公司在全面风险管理中遵循监管法规达标性、国际标准先进性、内部状况适用性等原则。
本公司建立了由董事会负最终责任，监事会有效监督，高级管理层直接领导，以风险管理部门为依托，业务部门、境内外分支机构、风险并表公司密切配合，审计部独立审计，覆盖所有机构、风险、业务及流程的全面风险治理架构。
本公司全面风险组织架构及职能分工如下。
2019年，本公司持续健全风险管理体系，加强全面风险管理，坚持“变中求稳，守住底线；稳中求变，不忘初心”的风险管理原则，完善风险管理技术和手段，推动风险管理模式创新，进一步提升全面风险管理的前瞻性和有效性。
完善全面风险扎口管理，积极应对客户集中度风险，实现客户统一授信管理，推行单一客户限额刚控，重构单一客户限额模型，持续优化客户风险扎口管理方案和客户风险监测体系；加强重点领域风险管控，提升同业客户风险管理，优化同业客户评级、风险评估和风险预警模型，构建合作机构风险管理体系；进一步强化风险并表管理工作，加强风险并表公司的全面风险报告，推动完善并表机构风险偏好和重大风险管理机制，不断完善客户风险统一视图、风险门户和预警系统，完善并表层面的双向信息共享，加强风险并表公司检查与风险指导；积极推动金融科技在全面风险管理中的探索，应用机器学习算法，扩展评级指标覆盖广度，提升评级频率与操作效率，迭代升级客户评级体系；秉承利率风险前瞻性主动管理的理念，通过量化模型预测利率中枢的变动趋势，灵活及时调整策略方向和力度；保持审慎稳健流动性风险管理策略，前瞻性地进行流动性风险管理；严格执行限额监控及超限处理，加强交易账户市场风险管控；加强操作风险管理动态监测管控和数据质量管理，持续开展重点领域和关键环节风险治理。
信用风险指因借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而使银行业务发生损失的风险。
本集团信用风险主要来源包括：贷款、资金业务（含存放同业、拆放同业、买入返售和金融债券投资等）、表外信用业务、债券及非标债权投资等。
本集团信用风险管理在董事会、高管层领导下，主要依托风险管理部、授信执行部、零售信贷部、信用卡中心、资产保全部等部门按照职能分工执行本业务领域信用风险管理的政策与标准。
其中：风险管理部为信用风险管理牵头和统筹部门，负责信用风险政策制度制定、资产质量管理、限额管理、评级管理、信用风险系统管理等，下设两个二级部门市场风险管理部、操作风险管理部；授信执行部为信用风险政策的执行及过程管理部门；零售信贷部负责个人贷款的信用风险管理；信用卡中心负责信用卡业务信用风险管理；资产保全部为不良资产清收处置和日常管理的专业管理部门。
本集团信用风险管理主要特点：1.稳健的风险文化。
本集团积极倡导“稳健、理性、主动、全员”风险管理文化。
2.审慎的风险理念。
本集团在经营中始终坚持风险与回报相平衡的理念，坚持风险最终可以为资本所覆盖的审慎经营策略。
3.统一的风险偏好。
附属机构、境外分行、境内机构各类信用风险敞口均执行统一的信用风险偏好，保持风险偏好的一致性。
4.健全的风险管理流程。
围绕客户分层经营、业务差异管控、风控全流程节点内嵌、线上线下统筹管理进行整体风控流程设计，覆盖客户营销、贷前调查、授信审批、授信执行、项下提款、授信后管理、不良清收等信用风险管理全流程。