计量经济学课程设计
计量经济学期末课程设计
云南大学滇池学院2008级经济系金融（三）
姓名：学号：
鲁志娟20082122106
题目：我国服务贸易竞争力影响因素的实证分析
我国服务贸易竞争力影响因素实证分析
摘要：
服务贸易对以郭经济增长的作用日益重要，一定程度上决定了一国国际贸易在国际贸易在国际市场的竞争力。本文分析了服务贸易竞争力的影响因素，并对这些影响因素与服务贸易的关系进行了实证检验，在此基础上提出了促进我国服务贸易发展的对策建议。
关键词：服务贸易 竞争力 影响因素
一、 引言
在经济全球化趋势加强的时代背景下，国际服务贸易异军突起，成为推动一国经济增长的重要一级。全球服务贸易出口总额从1970年得700多亿美元上升到2006年的26882亿美元。其平均增长速度超过了同期货物贸易的增长速度，在很大程度上决定了一国国际贸易的发展状况和在国际市场上的竞争能力。近几年来，我国国际服务贸易正在以平均10%左右的速度迅速增长，但明显落后于货物贸易。2008年，我国服务贸易出口总额1465亿美元，占世界贸易出口比重3.9%。在某种意义上说，积极发展国际服务贸易并实现国际贸易的自由化，将是21世纪国际经济合作最重要的内容之一。有必要对我国服务贸易竞争力的影响因素进行分析，以便更好的制定政策措施促进我国服务贸易发展。
二、模型建立与分析
根据理论和经验分析，影响我国服务贸易竞争力（Y ）<服务贸易出口额-数据来自（中国服务贸易网） 单位：亿美元>的主要因素有：
服务业产值(1X )---用第三产业GDP 代表 数据来自（中国统计局）单位：亿人民币元；第三产业就业人数(2X )---数据来自《中国统计年鉴》单位：万人次；对外开放度(3X )---用对外依存度代表 数据来自《中国统计年鉴》单位：% ；外商直接投资额(4X )---数据来自（中国统计局）单位：亿美元；货物出口(5X )---数据来自（中国统计局）单位：亿美元。下表列出了我国服务贸易竞争力相关数据，拟建立我国服务贸易竞争力函数。
(一)、初步模型估计
1、用普通最小二乘法估计模型 假设拟建立如下多元回归模型：
01122334455Y X X X X X ββββββμ=++++++
用Eviews 软件对上表数据进行回归分析,回归结果如
1234546.7221 1.90000.0020 2.60840.19400.0927Y X X X X X ∧
=-+-++
（1.399） (-0.253) (0.503) （-3.398） （2.442） （39.024）
我国服务竞争力影响因素的回归：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 20:15 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 46.72213 33.38857 1.399345 0.1808 X1 -1.90E-05 7.48E-05 -0.253284 0.8033 X2 0.001972 0.003923 0.502575 0.6221 X3 -2.608390 0.767719 -3.397583 0.0037 X4 0.194000 0.079433 2.442307 0.0266 X5
0.092679
0.002375
39.02428
0.0000
R-squared 0.998592 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.998152 S.D. dependent var 391.9083 S.E. of regression 16.84754 Akaike info criterion 8.713287 Sum squared resid 4541.434 Schwarz criterion 9.010844 Log likelihood -89.84616 Hannan-Quinn criter. 8.783383 F-statistic 2269.515 Durbin-Watson stat 2.125136
Prob(F-statistic) 0.000000
2R =0.998592 F =2269.515 D.W.=2.125136
由于2
R 较大且接近于1，而且F =2269.515>0.05(5,16)
2.85F =，故认为我国贸易服务竞争力
与上述解释变量间总体线性关系显著。但在5%和1%的显著性水平下0.025(16) 2.120t =、
0,005(16)22.921t =，1X 、2X 的参数未能通过T 检验，而且，1X 、3X 的参数符号的经济
意义也不合理，故认为解释变量间存在多重共线。 2、检验简单相关系数 关系系数表
C X1 X2 X3 X4 X5 C 1114.796288469424 -0.000296422907595618 -0.1086142082358126 1.532659730553604 2.080849623855607 -0.004489475309564226 X1 -0.000296422907595618 5.600730636236473e-09 1.857060663994502e-08 4.876034127844083e-06 -1.254027888788278e-06 -4.821507583681227e-09 X2 -0.1086142082358126 1.857060663994502e-08 1.538884114019114e-05 -0.001743513768716993 -0.0002853086626431034 4.218347352956007e-06 X3 1.532659730553604 4.876034127844083e-06 -0.001743513768716993 0.589393085107434 0.02440858911091001 -0.001212197870760436 X4
2.080849623855607
-1.254027888788278e-06
-0.0002853086626431034
0.02440858911091001
0.006309631224484014
-0.00010502553
93620551
X5
-0.004489475309564226
-4.821507583681227e-09
4.218347352956007e-06
-0.001212197870760436
-0.0001050255393620551
5.64023393554
1623e-06
表中数据发现解释变量之间存在高度相关性。 3、找出最简单的回归形式
分别作出Y 与12345,X X X X X ，，，间的回归： （1）、Y 与1X 回归如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 19:29 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 220.7235 95.72230 2.305873 0.0320 X1
0.003197
0.001262
2.532244
0.0198
R-squared 0.242776 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.204915 S.D. dependent var 391.9083 S.E. of regression 349.4550 Akaike info criterion 14.63713 Sum squared resid 2442376. Schwarz criterion 14.73632 Log likelihood -159.0085 Hannan-Quinn criter. 14.66050 F-statistic 6.412261 Durbin-Watson stat 0.533244 Prob(F-statistic)
0.019818
1220.72350.0032Y X ∧
=+
(2.306)
(2.532)
(2)、 Y 与2X 回归如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 19:31 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -773.2488 168.5972 -4.586367 0.0002 X2
0.064182
0.009086
7.063818
0.0000
R-squared 0.713867 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.699560 S.D. dependent var 391.9083 S.E. of regression 214.8143 Akaike info criterion 13.66393 Sum squared resid 922903.5 Schwarz criterion 13.76312 Log likelihood -148.3033 Hannan-Quinn criter. 13.68730 F-statistic 49.89753 Durbin-Watson stat 0.184083 Prob(F-statistic)
0.000001
2773.24880.0642Y X ∧
=-+
(-4.586) (7.064) (3)、Y 与3X 回归如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 19:32 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -690.0178 144.8250 -4.764493 0.0001 X3
25.92304
3.372349
7.686937
0.0000
R-squared 0.747120 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.734476 S.D. dependent var 391.9083 S.E. of regression 201.9464 Akaike info criterion 13.54039 Sum squared resid 815646.7 Schwarz criterion 13.63958 Log likelihood -146.9443 Hannan-Quinn criter. 13.56375 F-statistic 59.08899 Durbin-Watson stat 0.581338 Prob(F-statistic)
0.000000
3690.017825.9230Y X ∧
=-+
(-4.764) (7.687) (4)、 Y 与4X 回归如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 19:33 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -148.4349 73.87686 -2.009220 0.0582 X4
1.348157
0.160288
8.410843
0.0000
R-squared 0.779596 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.768575 S.D. dependent var 391.9083 S.E. of regression 188.5338 Akaike info criterion 13.40294 Sum squared resid 710899.9 Schwarz criterion 13.50213 Log likelihood -145.4323 Hannan-Quinn criter. 13.42630 F-statistic 70.74228 Durbin-Watson stat 0.197493 Prob(F-statistic)
0.000000
4148.4349 1.3482Y X ∧
=-+
（-2.009） （8.411） (5)、Y 与5X 回归如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 20:36 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 31.14614 9.433538 3.301640 0.0036 X5
0.097817
0.001801
54.30351
0.0000
R-squared 0.993263 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.992927 S.D. dependent var 391.9083 S.E. of regression 32.96085 Akaike info criterion 9.915026 Sum squared resid 21728.35 Schwarz criterion 10.01421 Log likelihood -107.0653 Hannan-Quinn criter. 9.938391 F-statistic 2948.871 Durbin-Watson stat 0.536380 Prob(F-statistic)
0.000000
531.16410.0978Y X ∧
=+
（3.302） （54.304）
比较可见，我国服务贸易竞争力受货物出口额影响最大，因此选（5）为初始的回归模型。
4、逐步回归
将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程
讨论：
第一步，在初始模型中引入1X ,虽有拟合优度的提高，但变量未能通过T 检验。
第二步，去掉1X ，引入2X ，拟合优度再次提高，且参数符号合理，变量也通过了T 检验值；在5%的显著性水平下D.W.(22,3), L d =1.15，U d =1.54 而D.W.=0.9862 ，所以存在自相关。
第三步，引入3X ，拟合优度虽有提高，变量参数也能通过T 检验，但是，参数的符号与经济意义不符。
第四步，去掉3X ，引入4X ，拟合优度有所提高，但变量参数未能通过T 检验，且参数符号与经济意义不符。
由此表明：1,X 34,X X 是多余的。同样也可以继续验证，如果用1234,,,X X X X 分别来替代
5X ，则它们之间的任意线性组合，都军不高达以2X ，5X 为解释变量的回归效果。因此，
最终的服务贸易因素函数应以25(,)Y f X X =为最优，拟合结果如下：
2565.55000.00680.0906Y X X ∧
=-++
(-2,.311) (3.535) (36.316)
20.995936R = 2
0.995509R = 2328.251F = ..0.986234DW =
(二)、模型检验与优化 1、异方差检验
怀特（White ）检验如下：
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
19.45448 Prob. F(5,16)
0.0000 Obs*R-squared 18.89245 Prob. Chi-Square(5) 0.0020 Scaled explained SS
26.76766 Prob. Chi-Square(5) 0.0001
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/20/11 Time: 14:34 Sample: 1987 2008 Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -7497.434 3337.554 -2.246386 0.0391 X2 1.841444 0.546415 3.370047 0.0039 X2^2 -5.87E-05 1.94E-05 -3.022457 0.0081 X2*X5 0.000861 0.000138 6.244340 0.0000 X5 -19.02017 3.102961 -6.129684 0.0000 X5^2
-0.000208
3.73E-05
-5.581741
0.0000
R-squared
0.858748 Mean dependent var 595.7866 Adjusted R-squared 0.814606 S.D. dependent var 1188.605 S.E. of regression 511.7823 Akaike info criterion 15.54068 Sum squared resid 4190738. Schwarz criterion 15.83823 Log likelihood -164.9474 Hannan-Quinn criter. 15.61077 F-statistic 19.45448 Durbin-Watson stat 2.865975
Prob(F-statistic) 0.000003
可得，Obs*R-squared=18.89 在5%的显著性水平下、自由度为5的2
χ分布的相应临界值
2
χ=11.07 显然，18.89>11.07，因此，拒绝同方差的原假设。存在异方差。
o o
(.5)
X-为权重系数才，修正结果如下：
对其进行修正，以2
2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/20/11 Time: 15:11
Sample: 1987 2008
Included observations: 22
Weighting series: X2^(-2)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -68.41068 12.76835 -5.357832 0.0000
X2 0.007006 0.001191 5.880321 0.0000
X5 0.090275 0.002769 32.60295 0.0000
Weighted Statistics
R-squared 0.994693 Mean dependent var 205.1462 Adjusted R-squared 0.994135 S.D. dependent var 116.6005
S.E. of regression 15.42066 Akaike info criterion 8.435418
Sum squared resid 4518.141 Schwarz criterion 8.584196
Log likelihood -89.78959 Hannan-Quinn criter. 8.470465
F-statistic 1780.735 Durbin-Watson stat 0.820703
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.995928 Mean dependent var 372.9091 Adjusted R-squared 0.995500 S.D. dependent var 391.9083
S.E. of regression 26.29138 Sum squared resid 13133.50
Durbin-Watson stat 0.992108
此时，在对其进行怀特（White）检验，结果如下：
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 3.197257 Prob. F(6,15) 0.0316
Obs*R-squared 12.34623 Prob. Chi-Square(6) 0.0547
Scaled explained SS 4.893942 Prob. Chi-Square(6) 0.5575
Test Equation:
Dependent Variable: WGT_RESID^2
Method: Least Squares
计量经济学实验三
实 验 三： 多元回归模型与非线性回归模型 【实验目的】掌握多元回归模型参数估计，特别是非线性回归模型的转化、参数估计及检验方法。 【实验内容】一、多元回归模型参数估计； 二、生成序列以及可线性化模型的参数估计； 三、不可线性化模型的迭代估计法的Eviews 软件的实现方式。 【实验数据】建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：()ε,,,K L t f Y =。其中，L 、K 分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量t 反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1978-1994年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y 为工业总产值（可比价），L 、K 分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。 资料来源：根据《中国统计年鉴－1995》和《中国工业经济年鉴-1995》计算整理 【实验步骤】Y=AK 一、建立多元线性回归模型 ㈠建立包括时间变量的三元线性回归模型； μββββ++++=L K T Y 3210
在命令窗口依次键入以下命令即可： ⒈建立工作文件： CREATE A 78 94 ⒉输入统计资料： DATA Y L K ⒊生成时间变量t ： GENR T=@TREND(77) ⒋建立回归模型： LS Y C T L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-1所示。 图3-1 我国国有独立核算工业企业生产函数的估计结果 因此，我国国有独立工业企业的生产函数为： K L t y 7764.06667.06789.7732.675?+++-= （模型1） t ＝(-0.252) (0.672) (0.781) (7.433) 9958.02=R 9948 .02=R 551.1018=F 模型的计算结果表明，我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为0.6667，资金的边际产出为0.7764，技术进步的影响使工业总产值平均每年递增77.68亿元。回归系数的符号和数值是较为合理的。9958.02=R ，说明模型有很高的拟合优度，F 检验也是高度显著的，说明职工人数L 、资金K 和时间变量t 对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量资金K 的t 统计量值为7.433，表明资金对企业产出的影响是显著的。但是，模型中其他变量（包括常数项）的t 统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性回归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除t 统计量最小的变量（即时间变量）而重新建立模型。 ㈡建立剔除时间变量的二元线性回归模型； 命令：LS Y C L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-2所示。
计量经济学模拟试题一答案
计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 计量经济学题库 令狐采学 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列 数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 《计量经济学》综合实验一系金融系专业经融工程姓名程若宸 学号20141206031035 实验地点：B楼305 实验日期：216.9.30 实验题目：研究中国汽车市场未来发展趋势 实验类型：基本操作训练。 实验目的：掌握简单线性回归模型的Eviews操作 实验内容：第三章的“引子”中分析了，经济增长、公共服务、市场价格、交通状况、社会环境、政策因素，都会影响中国汽车拥有量。为了研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系，选择“百户拥有家用汽车量”、“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”等变量，2011年全国各省市区的有关数据见附件：1）建立百户拥有家用汽车量计量经济模型? 2）估计参数并写出回归分析结果报告? 3) 对模型进行经济意义上的检验，统计意义上的检验? 评分标准：操作步骤正确，回归结果正确，结果分析准确到位，符合实际。 实验步骤： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/30/16 Time: 11:27 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001 X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002 X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069 X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002 R-squared 0.666062 Mean dependent var 16.77355 Adjusted R-squared 0.628957 S.D. dependent var 8.252535 S.E. of regression 5.026889 Akaike info criterion 6.187394 Sum squared resid 682.2795 Schwarz criterion 6.372424 Log likelihood -91.90460 Hannan-Quinn criter. 6.247709 F-statistic 17.95108 Durbin-Watson stat 1.206953 Prob(F-statistic) 0.000001 (51.98) (1.41) (0.18) (0.52) t= (4.75) (4.27) (-2.92) (-4.37) F=17.951 n=31 模型检验 1.经济意义检验 模型估计结果的数据说明理论分析与经验判断相一致 2.统计检验 (1)拟合优度：修正的可决系数为说明模型对样本拟和 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 一填空题（每个1分，共15分） 1,对于线性回归模型：绻二L 「梯匚?叫，i =1, ,n 2 写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov （屮j ）=0,i 工j ________________ ；无序列 相关的表达式 ____________ 。 2, 一元线性回归模型丫二飞「“X i ?叫,i =1,…，n 的解释变量的单位扩大10倍，则新 1 的回归模型的截距 ____ 不变 _____ 斜率 ____ ■为原回归系数的10 3,在模型Y 二飞「Xi —X 2i 」i ,i =1,…，n 的回归分析结果报告中，如果有 F 统 计量的P 值=0， 则说明 _____________________ 。 两个解释变量对 Y 的联合 影响显著 4，样本容量为 n 的一元线性回归分析中，总离差平方和 TSS 的自由度为 ______ n-1 ,1_，回归平方和ESS 的自由度是___________ 。 5, 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指 ____________ 为 最残差平方和 小。 6, 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 800,估计用样本容量为44,则随机 误差项片的方差估计量^?2为 ________ 。20 7, ______________________________________ 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 。 多重共线性 8, 假设「t *是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列X t = ■:t -0.5；2 则 Var （X 」= _______ , Cov （Xt,Xz ）= ________ 。1.25 -0.5（P280 页） 9, 模型设定偏误主要有两大类：一类是 _____________ ;另一类是 __________ 。解 释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误 10, 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 C 西安交通大学考试题 成绩 课程 学 院 专业班号 姓 名 计量经济学（A 卷） 经济与金融 考试日期2014年1月13日 ____________________ 学号 期中 期末 中国海洋大学本科生课程大纲 一、课程介绍 1.课程描述： 计量经济学是经济学、数学和统计学相结合的综合性边缘学科。它是以经济理论为基础，以经济事实表现的经济数据为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立计量经济模型来研究经济变量之间随机数量关系和规律的一门经济学科。计量经济学是教育部规定的经济类专业核心课程之一，是经济类专业的专业必修课，在经济类的各个专业的教学中占有非常重要的地位。 计量经济实验分析在现代经济研究中具有重要的地位，是经验解释的理论验证、经济发展规律的总结以及经济冲击效果的预测等工作的主要方式。计量经济学的工具类课程性质、软件依赖特征使得实验教学成为理解计量经济理论和掌握其应用方法的有效方式。课程的重点是讲授常用的计量经济学软件的基本操作，使学生熟悉软件界面，熟悉了解常用的菜单项和工具栏的操作，通过分步骤讲解的上机实践，使学生逐步掌握关于计量经济分析的理论和应用问题的研究过程。 Econometrics is a comprehensive fringe subject that combines economics, mathematics and statistics. It is an economic discipline based on economic theory, economic data and economic facts. It uses mathematical and statistical methods to establish econometric models to study the random quantitative relationships and laws between economic variables. Econometrics is one of the core courses for economics majors stipulated by the Ministry of Education. It is a compulsory course for economics majors. It occupies a very important position in the teaching of economics majors. Econometric experimental analysis has an important position in modern economic research. It is the main method of theoretical verification of empirical interpretation, 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济模型是指【 】 A 、 投入产出模型 B 、数学规划模型 C 、包含随机方程的经济数学模型 D 、 模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、结构分析 、经济预测、政策评价 B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟 C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 、季度分析、年度分析、中长期分析 3、以下模型中正确的是【 】 A 、 e 87X .022.1Y ?++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ 4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为y ?＝356－1.5x ，这说明【 】 A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 5、以y 表示实际观测值，y ?表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线i i x y 10???ββ+=满足【 】 A 、)?(i i y y -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i y y -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A 、只有随机因素 B 、只有系统因素 C 、既有随机因素，又有系统因素 D 、 A 、B 、C 都不对 7、下列模型中拟合优度最高的是【 】 A 、 n=25,k=4,2R =0.92 B 、n=10,k=3,2R =0.90 C 、n=15,k=2,2R =0.88 D 、n=20,k=5,94.0R 2= 8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】 A 、)/1(21i i X B B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21 C 、i i i u X B B LnY ++=21 D 、 i i i u LnX B B LnY ++=21 9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】 A 、Park 检验 B 、 戈里瑟检验 C 、Goldfeld —Quandt 检验 D 、White 检验 10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计 A 、 OLS B 、 GLS C 、 一阶差分法 D 、 广义差分法 11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =0.98， U d =1.88，可由此判断【 】 A 、存在一阶正的自相关 B 、 存在一阶负的自相关 C 、序列无关 D 、 无法确定 12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 《计量经济学》实验报告一，数据 二，理论模型的设计 解释变量：可支配收入X 被解释变量：消费性支出Y 软件操作： （1）X与Y散点图 从散点图可以粗略的看出，随着可支配收入的增加，消费性支出也在增加，大致呈线性关系。因此，建立一元线性回归模型： 01i i i Y X ββμ=++ （2）对模型做OLS 估计 OLS 估计结果为 272.36350.7551Y X ∧ =+ 011.705732.3869t t == 20.9831.. 1.30171048.912R DW F === 三，模型检验 从回归估计结果看，模型拟合较好，可决系数为0.98，表明家庭人均年可消费性支出变化的98.31%可由支配性收入的变化来解释。 t 检验:在5%的显著性水平下1β不显著为0，表明可支配收入增加1个单位，消费性支出平均增加0.7551单位。 1，预测 现已知2018年人均年可支配收入为20000元，预测消费支出预测值为 0272.36350.75512000015374.3635Y =+?= E(X)=6222.209，Var(X)=1994.033 则在95%的置信度下，E( Y)的预测区间为（874.28,16041.68） 2，异方差性检验 对于经济发达地区和经济落后地区，消费支出的决定因素不一定相同甚至差异很大。如经济越落后储蓄率越高，可能出现异方差性问题。 G-Q检验 对样本进行处理，X按从大到小排序，去掉中间4个，分为两组数据， 128 n n ==分别回归 1615472.0RSS = 2126528. 3R S S = 于是的F 统计量： ()() 12811 4.86811RSS F RSS --==-- 在5%的想著想水平下，0.050.05(6,6) 4.28,(6,6)F F F =>，即拒绝无异方差性假设，说明模型存在异方差性。 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ 一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21?+=通过样本均值点),(Y X 。（ T ） 4. 判定系数ESS TSS R =2 。（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的2R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。 （ F ） 六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X 是非随机变量。 （3）扰动项t u 的产生机制是 表示自相关系数）,11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。 （4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得d L 和d U 。 (4)根据相应的规则进行判断。 一、判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ F ） 2. 拟合优度R 2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ T ） 1.背景 经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值（GDP ）和国内生产总值的的增长来计算。 古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。 从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。中国拥有十三亿人口，为经济增长提供了丰富的劳动力资源。因此本文用总就业人数（万人）来衡量劳动力。居民消费需求也是经济增长的主要因素。 经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31年中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。 本文将以中国经济增长作为研究对象，选择时间序列数据的计量经济学模型方法，将中国国内生产总值与和其相关的经济变量联系起来，建立多元线性回归模型，研究我国中国经济增长变动趋势，以及重要的影响因素，并根据所得的结论提出相关的建议与意见。用计量经济学的方法进行数据的分析将得到更加具有说服力和更加具体的指标，可以更好的帮助我们进行预测与决策。因此，对我国经济增长的计量经济学研究是有意义同时也是很必要的。 2.模型的建立 2.1 假设模型 为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小，我们可以用国内生产总值（Y ）这个经济指标作为研究对象；用总就业人员数（1X ）衡量劳动力；用固定资产投资总额(2X )衡量资本投入：用价格指数（3X ）去代表消费需求。运用这些数据进行回归分析。 这里的被解释变量是，Y ：国内生产总值， 与Y-国内生产总值密切相关的经济因素作为模型可能的解释变量，共计3个，它们分别为： 1X 代表社会就业人数， 2X 代表固定资产投资， 3X 代表消费价格指数， μ代表随机干扰项。 暨 南 大 学 考 试 试 卷 1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】 A 2 B 4 C 5 D 6 2．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计 3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为 【 C 】 A t t x y 10???ββ+= B E t t x y 10)(ββ+= C ()t t t y f x u =+ D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】 A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个镇各镇工业产值 5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】 A 大于1 B 小于1 C 大于10 D 小于10 6．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验 C 戈里瑟检验 D 方差膨胀因子检验 7．令1?θ和2?θ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。要使得2211???θθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】 A 4/14 /321==c c B 9/15/121==c c C 3/13/221==c c D 5/37/421==c c 8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量 9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从 【 C 】 A N （0，2i σ） B t(n-2) C N （0，2σ） D t(n) 10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值 二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分） × 】 2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。 【 √ 】 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32计量经济学期末考试题库完整版及答案
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