计量经济学的课后习题问题详解汇总情况

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据⒉横截面数据是指【A 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据⒌回归分析中定义【 B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。

计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。

⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。

⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。

三、简答题⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。

计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。

计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。

可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。

例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。

反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。

计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。

典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。

虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。

此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。

经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。

计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程，也是对经济理论证实或证伪的过程。

这些是以处理数据为主，与经济理论关系比较松散统计学研究不能比拟的功能，也是计量经济学与统计学的区别。

⒉经济数据在计量经济分析中的作用是什么？经济数据是计量经济分析的材料。

经济数据是通过对经济变量进行观测和统计，从现实经济和经济历史中得到的，反映经济活动水平的数字特征。

从本质上说，经济数据都是由相关的经济规律生成的，因此是反映经济规律的信息载体，确定经济规律的基本材料。

经济数据的数量和质量，对计量经济分析的有效性和价值有举足轻重轻重的影响。

⒊试分别举出时间序列数据、横截面数据、面板数据的实例。

时间序列数据指对同一个观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列，或者以时间为序收集统计和排列的数据，如浙江某省从1980年到2007年各年的GDP ；横截面数据是指在现一时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集，如2007年全国31个省自治区直辖市的GDP ；面板数据就是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测值构成的数据，如从1980年到2007年各年的全国31个省自治区直辖市GDP 。

第二章 两变量线性回归一、单项选择题⒈表示x 与y 之间真实线性关系的是【 C 】A tt x y 10ˆˆˆββ+= B E t t x y 10)(ββ+= C t t t x y εββ++=10 D t t x y 10ββ+=⒉参数β的估计量βˆ具备有效性是指【B 】 A Var(βˆ)=0 B Var(βˆ)为最小 C (βˆ－β)＝0 D (βˆ－β)为最小 ⒊产量（x ，台）与单位产品成本（y ， 元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1.5x ，这说明【 B 】A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元⒋对回归模型t t t x y εββ++=10进行统计检验时，通常假定t ε服从【 C 】A N （0，2i σ）B t(n-2)C N （0，2σ） D t(n) ⒌以y 表示实际观测值，y ˆ表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 D 】A)ˆ(i i y y -∑＝0 B 2)ˆ(i i y y -∑＝0 C )ˆ(i i y y -∑为最小 D 2)ˆ(i iy y -∑为最小 ⒍以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( D )A. Y i =β0+β1X i +μiB. lnY i =β0+β1X i +μiC. Y i =β0+β1lnX i +μiD. lnY i =β0+β1lnX i +μi⒎下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( C )A. Y i =50+0.6X i r XY =0.8B.Y i =-14+0.8X i r XY =0.87C. Y i =15-1.2X i r XY =0.89D. Y i =-18-5.3X i r XY =-0.96⒏已知某一直线回归方程的判定系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( B )A. 0.81B. 0.90C. 0.66D. 0.32⒐对于线性回归模型Y i =β0+β1X i +μi ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( A )A. E(μi )=0B. Var(μi )=σ2C. Cov(μi ,μj )=0D. μi 服从正态分布⒑用一组有30个观测值的样本估计模型t t t u x y ++=10ββ，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于【 D 】A 05.0t （30）B 025.0t （30）C 05.0t （28）D 025.0t （28） ⒒某一特定的x 水平上，总体y 分布的离散度越大，即2σ越大，则【 A 】A 预测区间越宽，精度越低B 预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D 预测区间越窄，预测误差越大⒓对于总体平方和TSS 、回归平方和RSS 和残差平方和ESS 的相互关系，正确的是【B 】A TSS>RSS+ESSB TSS=RSS+ESSC TSS<RSS+ESSD TSS 2=RSS 2+ESS 2⒔对于随机误差项εi ,Var(εi )=E(ε2i )=σ2内涵指（ B ） A ．随机误差项的均值为零 B ．所有随机误差都有相同的方差C ．两个随机误差互不相关D ．误差项服从正态分布二、判断题⒈随机误差项εi 与残差项e i 是一回事。

（× ）⒉对两变量回归模型，假定误差项εi 服从正态分布。

（∨ ）⒊线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

（ ∨ ）⒋在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（∨ ）⒌在实际中，两变量回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

（×）三、填空题⒈在计量经济模型中引入 误差 项t ε，是因为经济变量关系一般是随机函数关系。

⒉样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为 残差 ，我们用残差估计线性回归模型中的误差项 。

⒊__SST__反映样本观测值总体离差的大小；___SSR__反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；___SSE___反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

⒋拟合优度（判定系数）TSSRSS TSS ESS R -==12。

它是由___回归___引起的离差占总体离差的____比重____。

若拟合优度2R 越趋近于_1____，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度2R 越趋近于__0___，则回归直线拟合越差。

⒌在两变量回归中，=2S 22tn e -∑ 是2σ的无偏估计。

四、简答题⒈什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？影响Y 的较小因素的集合；被忽略的因素、测量误差、随机误差等；通过残差对误差项的方差进行估计。

⒉决定系数2R 说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？P53和P56⒊最小二乘估计具有什么性质？P37线性、无偏性和有效性（或最小方差性）⒋在回归模型的基本假定中，()0t E ε=的意义是什么？该假设的含义是：如果两变量之间确实是线性趋势占主导地位，随机误差只是次要因素时，那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数，但给定解释变量时多次重复观测被解释变量，概率均值会消除随机扰动的影响，符合线性函数趋势。

第三章 多元线性回归模型一、单项选择题⒈决定系数2R 是指【 C 】A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重⒉在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 D 】A 0.8603B 0.8389C 0.8655D 0.8327 ⒊对于i ki k i i i x x x y εββββ+++++= 22110，检验H 0:0=i β),,1,0(k i =时，所用的统计量()i i b es b t ˆ=服从【 A 】 A t(n-k-1) B t(n-k-2) C t(n-k+1) D t(n-k+2) ⒋调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系【 D 】A 1122---=k n n R RB 11122----=k n n R R C 11)1(122---+-=k n n R R D 11)1(122-----=k n n R R ⒌用一组有30 个观测值的样本估计模型i i i i x x y εβββ+++=22110后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【C 】 A 05.0t （30） B 025.0t （28） C 025.0t （27） D 025.0F （1，28） ⒍对模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( A )A. β1=β2=0B. β1=0C. β2=0D. β0=0或β1=0 ⒎在多元线性回归中，判定系数R 2随着解释变量数目的增加而（ B ）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定 二、判断题⒈在多元回归模型的检验中，判定系数R 2一定大于调整的R 2。