文华财经模型示例

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文华财经商品期货基本交易模型

文华财经商品期货基本交易模型Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】一、内盘案例二、外盘案例三、经济数据、突发事件案例一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);GETBASEINFO(84);GETBASEINFO(253);GETBASEINFO(220) ;GETBASEINFO(221);模型二：棉花日线基本面模型AA:=GETBASEINFO(230);模型五：郑棉主连日线案例加载合约：郑棉主连周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;二、外盘案例模型六：COMEX铜指日线案例加载合约：COMEX铜指周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC:=GETBASEINFO(235)-C;模型七：马盘棕榈油周线基本面模型AA:=GETBASEINFO(32);模型九：COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型A1..GETEVENT(404,1);GETEVENT(405,1);GETEVENT(396,1);GETEVENT(406,1);G ETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>&&DUALVOLUME ('M')>0,BK;C<BKPRICE-25*MINPRICE1||C>BKPRICE+80*MINPRICE1,SP;GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<&&DUALVOLUME('M')<0,SK;C>SKPRICE+25*MINPRICE1||C<SKPRICE-80*MINPRICE1,BP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(70);交易思路：当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；多单平仓条件，价格低于开仓价格25个最小变动价位止损；价格高于开仓价格80个价位止盈；空单平仓条件，价格高于开仓价格25个最小变动价位止损；价格低于开仓价格80个价位止盈；交易特点：优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，通过市场突发事件，盘中仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。

文华示范模型

这些示范模型,目的在于让大家通过这些举例来学习如何编写模型，文华不保证模型的盈利效果，也不对这些模型的交易结果负责。

程序化交易的基石是个性化，就是每一个投资者（或机构）根据自己的投资经验和智慧，编写自己的模型，然后进行电脑自动交易。

交易模型的真正价值在于投资者的投资经验和智慧。

举例来说：文华提供的只是纸墨，但是一张画的价值却完全取决于画家的画工。

//该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型//用户需要根据自己交易经验，进行修改后再实际应用!!!// //后为文字说明，编写模型时不用写出ADTM模型N=23 M=8 P=-0.5 Q=0.5DTM:=IFELSE(OPEN<=REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1)))); DBM:=IFELSE(OPEN>=REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1)))); STM:=SUM(DTM,N);SBM:=SUM(DBM,N);ADTM:=IFELSE(STM>SBM,(STM-SBM)/STM,IFELSE(STM=SBM,0,(STM-SBM)/SBM)); ADTMMA:=MA(ADTM,M);ADTMMA<P,BPK;ADTMMA>Q,SPK;ADTM原理：1、如果开盘价<=昨日开盘价，DTM=0，如果开盘价>昨日开盘价，DTM=(最高价-开盘价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值。

2、如果开盘价>=昨日开盘价，DBM=0，如果开盘价<昨日开盘价，DBM=(开盘价-最低价)和（开盘价-昨日开盘价）的较大值3、STM=DTM在N个周期内的和。

4、SBM=DBM在N个周期内的和。

5、如果STM>SBM,ADTM=(STM-SBM)/STM,如果STM=SBM,ADTM=0,如果STM<SBM,ADTM=(STM-SBM)/SBM。

文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]

文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式] 文华独特的形态箱体交易策略模型BAA:=1;MA4:=EMA(CLOSE,10)*BAA;HH:=HHV(HIGH,5)*BAA;LL:=LLV(LOW,5)*BAA;H1:=IFELSE(CLOSE>REF(HH,1),1,0)*BAA;L1:=IFELSE(CLOSE<REF(LL,1),-1,0)*BAA;H0:=REF(HIGH,1)*BAA;L0:=REF(LOW,1)*BAA;P7:=H1+L1*BAA;P8:=IFELSE(P7=0,REF(P7,1),P7)*BAA;P9:=IFELSE(P8=0,REF(P8,1),P8)*BAA;P10:=IFELSE(P9=0,REF(P9,1),P9)*BAA;P11:=IFELSE(P10=0,REF(P10,1),P10)*BAA;P12:=IFELSE(P11=0,REF(P11,1),P11)*BAA;P13:=IFELSE(P12=0,REF(P12,1),P12)*BAA;P14:=IFELSE(P13=0,REF(P13,1),P13)*BAA;P15:=IFELSE(P14=0,REF(P14,1),P14)*BAA;P16:=IFELSE(P15=0,REF(P15,1),P15)*BAA;P17:=IFELSE(P16=0,REF(P16,1),P16)*BAA;P18:=IFELSE(P17=0,REF(P17,1),P17)*BAA;P19:=IFELSE(P18=0,REF(P18,1),P18)*BAA;P20:=IFELSE(P19=0,REF(P19,1),P19)*BAA;P21:=IFELSE(P20=0,REF(P20,1),P20)*BAA;P22:=IFELSE(P21=0,REF(P21,1),P21)*BAA;P23:=IFELSE(P22=0,REF(P22,1),P22)*BAA;P24:=IFELSE(P23=0,REF(P23,1),P23)*BAA;P25:=IFELSE(P24=0,REF(P24,1),P24)*BAA; P26:=IFELSE(P25=0,REF(P25,1),P25)*BAA; P27:=IFELSE(P26=0,REF(P26,1),P26)*BAA; P28:=IFELSE(P27=0,REF(P27,1),P27)*BAA; P29:=IFELSE(P28=0,REF(P28,1),P28)*BAA; P30:=IFELSE(P29=0,REF(P29,1),P29)*BAA; T:=IFELSE(P30=0,REF(P30,1),P30)*BAA;T=1,BPK;T=-1,SPK;AUTOFILTER;//赢顺去掉该行源码解析：BAA赋值:1MA4赋值:收盘价的10日指数移动平均*BAA HH赋值:5日内最高价的最高值*BAALL赋值:5日内最低价的最低值*BAAH1赋值:IFELSE(收盘价>昨日HH,1,0)*BAA L1赋值:IFELSE(收盘价<昨日LL,-1,0)*BAA H0赋值:昨日最高价*BAAL0赋值:昨日最低价*BAAP7赋值:H1+L1*BAAP8赋值:IFELSE(P7=0,昨日P7,P7)*BAAP9赋值:IFELSE(P8=0,昨日P8,P8)*BAAP10赋值:IFELSE(P9=0,昨日P9,P9)*BAAP11赋值:IFELSE(P10=0,昨日P10,P10)*BAA P12赋值:IFELSE(P11=0,昨日P11,P11)*BAAP13赋值:IFELSE(P12=0,昨日P12,P12)*BAA P14赋值:IFELSE(P13=0,昨日P13,P13)*BAA P15赋值:IFELSE(P14=0,昨日P14,P14)*BAA P16赋值:IFELSE(P15=0,昨日P15,P15)*BAA P17赋值:IFELSE(P16=0,昨日P16,P16)*BAA P18赋值:IFELSE(P17=0,昨日P17,P17)*BAA P19赋值:IFELSE(P18=0,昨日P18,P18)*BAA P20赋值:IFELSE(P19=0,昨日P19,P19)*BAA P21赋值:IFELSE(P20=0,昨日P20,P20)*BAA P22赋值:IFELSE(P21=0,昨日P21,P21)*BAA P23赋值:IFELSE(P22=0,昨日P22,P22)*BAA P24赋值:IFELSE(P23=0,昨日P23,P23)*BAA P25赋值:IFELSE(P24=0,昨日P24,P24)*BAA P26赋值:IFELSE(P25=0,昨日P25,P25)*BAA P27赋值:IFELSE(P26=0,昨日P26,P26)*BAA P28赋值:IFELSE(P27=0,昨日P27,P27)*BAA P29赋值:IFELSE(P28=0,昨日P28,P28)*BAA P30赋值:IFELSE(P29=0,昨日P29,P29)*BAA T赋值:IFELSE(P30=0,昨日P30,P30)*BAA T=1,BPKT=-1,SPKAUTOFILTER//赢顺去掉该行。

文华财经函数大全

文华财经函数大全1、引用数据AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k 线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。

HIGH 引用最高价，也可简写为H。

LOW 引用最低价，也可简写为L。

OPEN 引用开盘价，也可简写为O。

OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。

（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。

GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。

例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

2、金融统计BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。

『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。

若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。

例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。

DMA(X,N) 返回X的动态移动平均，其中N必须介于0及1之间。

计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。

文华财经主要函数学习

金融统计函数BARSLAST(COND)：上一次条件COND成立到当前的周期数注：1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为02、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!例1：BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。

例2：N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。

//由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。

COUNT(COND,N)：统计N周期中满足COND条件的周期数。

注：1、若N为0则从第一个有效值算起；2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。

3、N 为空值时返回值为空值。

例1：N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。

M:COUNT(ISUP,N);//统计分钟周期上开盘以来阳线的根数。

例2：MA5:=MA(C,5);//定义5周期均线MA10:=MA(C,10);//定义10周期均线M:COUNT(CROSSUP(MA5,MA10),0);//统计从申请到的行情数据以来到当前这段时间内，5周期均线上穿10周期均线的次数。

DMA(X,A)：求X的动态移动平均，其中A必须小于1大于0。

计算公式：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值例1：DMA3:=DMA(C,0.3);//计算结果为REF(DMA3,1)*(1-0.3)+C*0.3EMA(X,N)：求N周期X值的指数移动平均（平滑移动平均）。

注：1、对距离当前较近的k线赋予了较大的权重。

2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。

3、N为0或空值时返回值为空值。

EMA==2*X/(N+1)+(N-1)*EMA(N-1)]/(N+1)举例：X1=6 X2=7 X3=8 X4=9则EMA(X,4)=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/10*6=8例1：EMA10:=EMA(C,10);//求收盘价10周期平滑移动平均值EMA2(X,N);//求N周期X值的线性加权平均（也称WMA）EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2)+...+1*X(N-1))/(N+(N-1)+(N-2)+... +1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值注：1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，返回值为空值。

文华财经函数列表及技术指标模型大全

文华财经函数列表及技术指标模型大全1、引用数据***** 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K 线，一小时k线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.) CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。

HIGH 引用最高价，也可简写为H。

LOW 引用最低价，也可简写为L。

OPEN 引用开盘价，也可简写为O。

OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。

（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。

*****E(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。

例子：*****E(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

2、金融统计*****(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。

『未来函数』例：*****(*****EN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为 1 该函数参数支持变量计算如*****(*****EN,VAR1);//VAR1是变量*****T(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。

例：*****T(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。

如果本根K线满足X条件，则*****T(X)返回0.COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。

若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。

例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR80,5); 表示统计在5个周期内满足WR80的次数。

文华财经WH82盘口模型函数列表.docx

盘口模型函数列表前标的物价格*100.0卖出期权的溢价率-（当前标的物价格-（期权执行价-期权最新价））/当前标的物价格*100.0例：VAR qqPremiumRate;//定义一个变量 qqPremiumRate qqPremiumRate二PremiumRate（〃101404-1）-2450"）; //qqPremiumRate 的值为合约号为I01404-P-2450的期权合约的溢价率。

Price 根据文华码取报价列表窗口某一个合约的行情报价数据。

用法：Price（〃CODE〃，“DATA"）;取合约名为CODE的合约的DATA数据。

DATA可以取以下数据:Code文华码Open开盘价High最高价Low最低价New最新价Del tai涨跌Bid买价BidVol买量Ask卖价AskVol卖量DeltaVol 现手DeltaOpI 增仓Volume成交量 OpTorSize持仓量Ratio日增仓UpDown涨幅Settle结算价YSettle昨结算YClose昨收 Capital沉淀资金Direction资金流向Speculation 投机度期权：PremiumRate 溢价率ActualLcvcragc真实杠杆率Leverage杠杆比率StrikePrice 行权价CallPut 涨/跌 HistoricalVolatility 历史波动率Stdderiation隐含波动率Internal Value 内在价值TimeValue时间价值ThcoryPricc理论价格Rho Rho 值Theta Theta 值 Vega Vega值。

常用交易模型编写

常用交易模型编写常用交易模型编写——适用于文华财经系统做指标的目的是为了交易，看指标然后作出反应之后决定要不要下单再去敲单，这样很麻烦，为什么不直接把它做成交易模型呢？模型不仅能够在图上标出交易指令（箭头，按自己的交易思想发出的），还能够自动弹出委托单，你需要回车确认一下就下单了，而且交易模型的编制也非常简单，如下：MA5:=MA(CLOSE,5); MA20:=MA(CLOSE,20); MA160:=MA(CLOSE,160);CROSS(CLOSE,MA160)&&CROSS(MA5,MA20),BPK;CROSS(MA160,CLOSE)&&CROSS(MA20,MA5),SPK;1、趋势转变如何表示？以均线拐头为例：MA10:=MA(CLOSE,10);//定义10周期均线MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF( MA10,3)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,4)>REF(MA10,3);//上拐MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&REF( MA10,3)<REF(MA10,2)&&REF(MA10,4)<REF(MA10,3);//下拐2、交*（金*/死*）如何表示？以均线交*为例：MA5:=MA(CLOSE,5);//5个周期收盘价的简单移动平均MA10:=MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均MA20:=MA(CLOSE,20);//20个周期收盘价的简单移动平均CROSS(MA10,MA20),BK;//当MA10上穿MA20，发出买入开仓交易指令CROSS(MA10,MA5),SP;//当MA10上穿MA5，发出卖出平仓交易指令CROSS(MA20,MA10),SK;//当MA20上穿MA10，发出卖出开仓交易指令CROSS(MA5,MA10),BP;//当MA5上穿MA10，发出买入平仓交易指令3、价差如何表示？以最新价和均线价差为例：MA5:=MA(CLOSE,5);//5个周期收盘价的简单移动平均MA10:=MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;//MA10上穿MA5或收盘价与MA5的差值大于8，发出卖出开仓交易指令(MA5-CLOSE)>6,BP;//MA5与收盘价的差值大于6，发出买入平仓交易指令CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;//MA5上穿MA10或收盘价与MA5的差值大于8，发出买入开仓交易指令(CLOSE-MA5)>6,SP;//收盘价与MA5的差值大于6，发出卖出平仓交易指令4、如何在模型中限制开平仓时间？MA5:=MA(CLOSE,5); //定义5周期的简单移动平均线MA10:=MA(CLOSE,10); //定义10周期的简单移动平均线TIME>=0905&&CROSS(MA5,MA10),BK;//在9点05分后出现MA5金*MA10后买开CROSS(TIME,1457),BP;//当时间到14点58分自动发出买平指令TIME>=0905&&CROSS(MA10,MA5),SK;//在9点05分后出现MA5死*MA10后卖开CROSS(TIME,1457),SP;//当时间到14点58分自动发出卖平指令5、KDJ模型雏形RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//定义RSVK:=SMA(RSV,M1,1); //定义KD:=SMA(K,M2,1); //定义DJ:=3*K-2*D; //定义JJ<30&&CROSS(K,D),BPK;//J值小于30并且K、D金*，买平并买开J>70&&CROSS(D,K),SPK; //J值大于70并且K、D死*，卖平并卖开6、MACD模型雏形DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);//定义DIFF DEA := EMA(DIFF,M);//定义DEA(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;//DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，买平并买开(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;//DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，卖平并卖开7、MTM模型雏形MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);//定义MTMCROSS(MTM,0),BPK;//MTM上穿0轴,买平并买开CROSS(0,MTM),SPK;//MTM下穿0轴,卖平并卖开8、RSI模型雏形LC:=REF(CLOSE,1);//定义LCRSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;//定义RSI1RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),M,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),M,1)*100;//定义RSI2REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;//上周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，买平并买开REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;//上周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，卖平并卖开9、WM模型雏形RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//定义RSVLWR1:=SMA(RSV,3,1);//定义LWR1LWR2:=SMA(LWR1,3,1);//定义LWR2CROSS(LWR1,LWR2),BPK;//LWR1上穿LWR2，买平并买开CROSS(LWR2,LWR1),SPK;//LWR1下穿LWR2，卖平并卖开10、SAR模型雏形SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));//定义SARLINECROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;//最新价上穿SARLINE，买平并买开CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;//最新价下穿SARLINE，卖平并卖开。

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LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);
LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);
BUYMARKETSHORTPRICE1:=TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100;
SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);
SHORTMARKETBUYPRICE:=TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100;
SHORTMARKETSHORTPRICE:=TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100;
ALPHA0:=MAX(MIN(REF(MA((ABS(CLOSE-OPEN))/O*1000,REF(NN,NN)*3),NN),1),0.6);
MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;
沪镍2分钟波段策略
PARAM1:=105;
PARAM2:=-25;
NX1:=7;
NX2:=8;
NX3:=9;
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
YC:=REF(C,NN);
YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);
YYC:=REF(REF(C,NN),NN);
TDO:=REF(O,NN);
BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);
BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS,BP(SKVOL);
BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);
SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);
TDOMAX:=MAX1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));
TDOMIN:=MIN1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));
LOTS:=300000/(0.1*UNIT*CLOSE);
MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;
NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);
NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);
BKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000<-5 AND NN=1,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000>5 AND NN=1,BP(SKVOL);
SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);
LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*2)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN))*(1000+2)/1000,C);
KEY1:=ABS(YC-YO)<=2.5*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0.25*MA5BD;
LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);
LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);
KEY:=ABS(YC-YO)<=0.5*MA5BD;
KEY1:=ABS(YC-YO)>0.5*MA5BD;
HHS:=REF(HHV(H,10),NX2)*(1000+ALPHA0*NX3)/1000;
LLS:=REF(LLV(L,10),NX2)*(1000-ALPHA0*NX3)/1000;
ALPHA10:=HHV(C,5);
NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);
NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);
BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);
SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);
BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDOMIN);
SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);
SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDOMAX);
SHORTMARKETBUYPRICE1:=TDOMAX+PARAM3*MA5BD/100;
SHORTMARKETSHORTPRICE1:=TDOMIN-PARAM4*MA5BD/100;
LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*2)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN))*(1000-2)/1000,C);
ALPHA11:=LLV(C,5);
BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);
BUYMARKETBUYPRICE:=TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100;
BUYMARKETSHORTPRICE:=TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100;
BUYMARKETBUYPRICE1:=TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100;
CLOSEKLINE(0,3);
橡胶2分钟波段策略
PARAM1:=85;
PARAM2:=40;
PARAM3:=105;
PARAM4:=45;
NX1:=6;
NX2:=8;
NX3:=8;
M1:=5;
M2:=30;
LOTS:=300000/(0.1*UNIT*C);
NN:=DATE<>REF(DATE,1))+1;
YC:=REF(C,NN);
YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);