文华财经 商品期货 基本交易模型
文华财经商品期货基本交易模型
文华财经商品期货基本交易模型Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】一、内盘案例二、外盘案例三、经济数据、突发事件案例一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);GETBASEINFO(84);GETBASEINFO(253);GETBASEINFO(220) ;GETBASEINFO(221);模型二：棉花日线基本面模型AA:=GETBASEINFO(230);模型五：郑棉主连日线案例加载合约：郑棉主连周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;二、外盘案例模型六：COMEX铜指日线案例加载合约：COMEX铜指周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC:=GETBASEINFO(235)-C;模型七：马盘棕榈油周线基本面模型AA:=GETBASEINFO(32);模型九：COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型A1..GETEVENT(404,1);GETEVENT(405,1);GETEVENT(396,1);GETEVENT(406,1);G ETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>&&DUALVOLUME ('M')>0,BK;C<BKPRICE-25*MINPRICE1||C>BKPRICE+80*MINPRICE1,SP;GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<&&DUALVOLUME('M')<0,SK;C>SKPRICE+25*MINPRICE1||C<SKPRICE-80*MINPRICE1,BP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(70);交易思路：当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；多单平仓条件，价格低于开仓价格25个最小变动价位止损；价格高于开仓价格80个价位止盈；空单平仓条件，价格高于开仓价格25个最小变动价位止损；价格低于开仓价格80个价位止盈；交易特点：优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，通过市场突发事件，盘中仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。
文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]
![文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]](https://img.taocdn.com/s3/m/9a98b6aeb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2bac.png)
文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式] 文华独特的形态箱体交易策略模型BAA:=1;MA4:=EMA(CLOSE,10)*BAA;HH:=HHV(HIGH,5)*BAA;LL:=LLV(LOW,5)*BAA;H1:=IFELSE(CLOSE>REF(HH,1),1,0)*BAA;L1:=IFELSE(CLOSE<REF(LL,1),-1,0)*BAA;H0:=REF(HIGH,1)*BAA;L0:=REF(LOW,1)*BAA;P7:=H1+L1*BAA;P8:=IFELSE(P7=0,REF(P7,1),P7)*BAA;P9:=IFELSE(P8=0,REF(P8,1),P8)*BAA;P10:=IFELSE(P9=0,REF(P9,1),P9)*BAA;P11:=IFELSE(P10=0,REF(P10,1),P10)*BAA;P12:=IFELSE(P11=0,REF(P11,1),P11)*BAA;P13:=IFELSE(P12=0,REF(P12,1),P12)*BAA;P14:=IFELSE(P13=0,REF(P13,1),P13)*BAA;P15:=IFELSE(P14=0,REF(P14,1),P14)*BAA;P16:=IFELSE(P15=0,REF(P15,1),P15)*BAA;P17:=IFELSE(P16=0,REF(P16,1),P16)*BAA;P18:=IFELSE(P17=0,REF(P17,1),P17)*BAA;P19:=IFELSE(P18=0,REF(P18,1),P18)*BAA;P20:=IFELSE(P19=0,REF(P19,1),P19)*BAA;P21:=IFELSE(P20=0,REF(P20,1),P20)*BAA;P22:=IFELSE(P21=0,REF(P21,1),P21)*BAA;P23:=IFELSE(P22=0,REF(P22,1),P22)*BAA;P24:=IFELSE(P23=0,REF(P23,1),P23)*BAA;P25:=IFELSE(P24=0,REF(P24,1),P24)*BAA; P26:=IFELSE(P25=0,REF(P25,1),P25)*BAA; P27:=IFELSE(P26=0,REF(P26,1),P26)*BAA; P28:=IFELSE(P27=0,REF(P27,1),P27)*BAA; P29:=IFELSE(P28=0,REF(P28,1),P28)*BAA; P30:=IFELSE(P29=0,REF(P29,1),P29)*BAA; T:=IFELSE(P30=0,REF(P30,1),P30)*BAA;T=1,BPK;T=-1,SPK;AUTOFILTER;//赢顺去掉该行源码解析：BAA赋值:1MA4赋值:收盘价的10日指数移动平均*BAA HH赋值:5日内最高价的最高值*BAALL赋值:5日内最低价的最低值*BAAH1赋值:IFELSE(收盘价>昨日HH,1,0)*BAA L1赋值:IFELSE(收盘价<昨日LL,-1,0)*BAA H0赋值:昨日最高价*BAAL0赋值:昨日最低价*BAAP7赋值:H1+L1*BAAP8赋值:IFELSE(P7=0,昨日P7,P7)*BAAP9赋值:IFELSE(P8=0,昨日P8,P8)*BAAP10赋值:IFELSE(P9=0,昨日P9,P9)*BAAP11赋值:IFELSE(P10=0,昨日P10,P10)*BAA P12赋值:IFELSE(P11=0,昨日P11,P11)*BAAP13赋值:IFELSE(P12=0,昨日P12,P12)*BAA P14赋值:IFELSE(P13=0,昨日P13,P13)*BAA P15赋值:IFELSE(P14=0,昨日P14,P14)*BAA P16赋值:IFELSE(P15=0,昨日P15,P15)*BAA P17赋值:IFELSE(P16=0,昨日P16,P16)*BAA P18赋值:IFELSE(P17=0,昨日P17,P17)*BAA P19赋值:IFELSE(P18=0,昨日P18,P18)*BAA P20赋值:IFELSE(P19=0,昨日P19,P19)*BAA P21赋值:IFELSE(P20=0,昨日P20,P20)*BAA P22赋值:IFELSE(P21=0,昨日P21,P21)*BAA P23赋值:IFELSE(P22=0,昨日P22,P22)*BAA P24赋值:IFELSE(P23=0,昨日P23,P23)*BAA P25赋值:IFELSE(P24=0,昨日P24,P24)*BAA P26赋值:IFELSE(P25=0,昨日P25,P25)*BAA P27赋值:IFELSE(P26=0,昨日P26,P26)*BAA P28赋值:IFELSE(P27=0,昨日P27,P27)*BAA P29赋值:IFELSE(P28=0,昨日P28,P28)*BAA P30赋值:IFELSE(P29=0,昨日P29,P29)*BAA T赋值:IFELSE(P30=0,昨日P30,P30)*BAA T=1,BPKT=-1,SPKAUTOFILTER//赢顺去掉该行。
文华财经模型运行机制
文华财经模型运行机制公式条件单1、公式条件单的编写条件单模型，必须有一句“CONDITION_ORDER”语句，根据写入的条件出信号，只要满足条件就出信号。
未来函数可以写进条件单；BARSSK、 BARSBK、 BKPRICE、SKPRICE不允许写入公式条件单； BPK、SPK，不允许写入公式条件单；指令分组，不允许写入公式条件单；公式条件单，只允许写BK（N）、SK（N）、BP（N）、SP（N），并且一个模型只允许写一种指令。
2、加载公式条件单需要带入模组，需要条件单处理的持仓手数，客户在初始化窗口输入。
右键菜单可以重置初始化状态。
3、模组信号的运算各个信号是独立的，没有任何过滤机制。
每一个信号都不考虑历史信号，完全根据公式写的条件出信号。
4、手动干预，不受任何约束，随便做，都产生模组持仓，模组持仓可以有锁仓平仓的时候，根据模组持仓来平。
模组持仓如果不够，就有几手平几手，模组持仓多了不管就平指令写的手数。
5、公式条件单的中止全部条件都产生信号以后，会自动终止运行。
客户可以随时手动终止。
6、一根k线多信号一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。
但是，在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下，一根K线只支持一个信号，取最先出现的信号作为有效信号。
7、上一个信号没有执行完情况下，新信号的执行公式条件单各个信号是独立的，上一个信号没有执行完的情况下，新信号不理会现有的挂单，照常执行。
适用于8.1.176或更高版本非过滤模型的运行规则1、非过滤模型的编写非过滤模型，允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，可以实现加仓、减仓。
支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT，不支持不带手数的开平仓指令和反手指令。
支持指令分组2、模组的加载初始化加载时会自动弹出初始化窗口，用户手动输入持仓方向和开仓价格。
模组后续运行，以带入的持仓为上一个信号，执行模型后续出的信号。
文华财经函数列表及技术指标模型大全
MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。
计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求A在5个周期内的简单移动平均
ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』
例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向
PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值。
PEAKBARS(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向
PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』
例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;
STD(X,N) 得到X在N周期内的标准差
STDP(X,N) 得到X在N周期内的总体标准差
VAR(X,N) 得到X在N周期内的样本方差
VARP(X,N) 得到X在N周期内的总体样本方差
数理统计举例说明： 设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：｛2766，2805，2811,1);
文华期货自动化交易模型编写教程
文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式，它可以根据事先设定的规则和策略，在不需要人工干预的情况下执行交易。
文华期货是一家国内知名的期货公司，其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能，下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。
1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前，首先需要确定你的交易策略。
交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则，可以是技术指标的判断、基本面数据的分析，或者是一些特殊的交易信号。
你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。
2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API（Application Programming Interface）来支持自动化交易模型的编写和执行。
你需要学习这些API的使用方法，了解如何连接到交易软件，获取市场数据，以及如何进行交易操作。
文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码，你可以参考这些资料进行学习。
3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后，你可以开始编写自己的交易模型。
根据你确定的交易策略，你可以编写一些逻辑判断和操作指令，来实现你的交易决策。
比如，你可以通过API获取最新的行情数据，在特定的条件下执行买入或卖出操作。
4.测试和优化完成交易模型的编写后，你需要对其进行测试和优化。
你可以使用历史数据来回测你的交易模型，看看它在不同市场条件下的表现如何。
通过回测，你可以找出模型的优点和不足之处，并对其进行相应的调整和优化。
5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后，你可以将交易模型部署到实盘上运行。
在运行过程中，你需要密切关注市场的变化和模型的表现，及时进行调整和修改。
总结：编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤：确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。
通过不断的实践和经验积累，你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型，为你的交易增添一份智能和便利。
期货交易中的交易模型
期货交易中的交易模型在期货交易市场中，交易者需要采用合适的交易模型来指导交易策略和决策，以期获得更好的交易结果。
本文将介绍几种常见的期货交易模型，并分析其特点和适用场景。
一、趋势交易模型趋势交易模型是一种基于市场趋势的交易方法。
它认为市场会沿着一定的趋势方向发展，交易者可以通过跟随趋势来获利。
趋势交易模型通常使用技术指标如移动平均线、相对强弱指标等来判断市场趋势的方向和力度。
当市场处于上升趋势时，交易者可以选择做多头交易；当市场处于下降趋势时，可以选择做空头交易。
趋势交易模型适用于市场较为明显的趋势情况下，但在震荡市或趋势不明显时效果不佳。
二、均值回归交易模型均值回归交易模型是一种基于市场价值回归至均值的交易策略。
它认为市场价格在短期内有可能偏离均值，且会向均值回归。
交易者可以根据价格的偏离程度来选择适时入场和出场。
常见的均值回归交易模型包括配对交易和统计套利。
配对交易是指通过寻找相关性较高的资产或合约，当其价差偏离历史均值时，做多差价；当价差回归均值时，平仓获利。
统计套利则是利用期货合约价格与其他相关金融指标之间的关系进行交易。
均值回归交易模型适用于震荡市或价格偏离明显的情况。
三、量化交易模型量化交易模型是基于数学和统计模型构建的交易系统。
它通过大量数据的分析和模型推演，自动进行交易决策和执行。
量化交易模型可以利用大量历史数据进行回测和优化，从而找到适合的交易策略。
它通常包括信号产生模型、风险管理模型和执行模型等。
信号产生模型根据市场行情和技术指标生成交易信号；风险管理模型根据策略的风险收益特征进行头寸和仓位的规划；执行模型则负责具体的交易执行和成本控制。
量化交易模型在需要大量数据和较高算力支持的情况下表现出色，适用于高频交易和大规模资金管理。
四、事件驱动交易模型事件驱动交易模型基于市场上发生的特定事件来进行交易。
这些事件可能是财经数据发布、重大事件公告或其他市场影响因素。
交易者可以根据对事件的分析和预测，制定相应的交易策略。
文华财经期货软件指标公式源码准确率最高的期货指标期货5分钟战法
文华财经期货软件指标公式源码准确率最高的期货指标期货5分钟战法本文将介绍文华财经期货软件中准确率最高的期货指标，并提供一个基于5分钟战法的期货指标公式源码。
一、文华财经期货软件准确率最高的期货指标1. MACD指标（Moving Average Convergence Divergence）MACD指标是一种趋势跟踪指标，可以用来捕捉股票、期货等品种的买卖信号。
它由两条线组成，分别是MACD线和信号线，通过两条线的交叉来判断买卖点。
在文华财经期货软件中，MACD指标的准确率较高。
2.KDJ指标（随机指标）KDJ指标是一种用于判断超买超卖的技术指标，常用于股票、期货的短期波段操作中。
它由三条线组成，分别是K线、D线和J线。
KDJ指标的准确率较高，可以辅助判断价格的反弹和回落。
3.均线指标均线指标是一种用于判断趋势的技术指标，常用于股票、期货的趋势跟踪中。
常见的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。
在文华财经期货软件中，均线指标的准确率较高，可以辅助判断价格的短期和长期趋势。
基于5分钟的战法是一种短线交易策略，适用于期货市场中的日内操作。
该战法主要通过短期走势的分析和判断，捕捉短期波动的机会。
下面是一个基于文华财经期货软件的5分钟战法的期货指标公式源码：```pythonstudy("5分钟战法", shorttitle="5分钟战法")//输入参数length = input(5, title="均线长度")stoploss = input(0.5, title="止损比例")//计算均线值smaValue = sma(close, length)//定义买入规则buySignal = crossover(close, smaValue)//定义卖出规则sellSignal = crossunder(close, smaValue * (1-stoploss))//画出均线plot(smaValue, title="均线", color=color.blue, linewidth=2) //标记买入信号plotshape(buySignal, title="买入信号",location=location.belowbar, color=color.green,style=shape.triangle, size=size.small)//标记卖出信号plotshape(sellSignal, title="卖出信号",location=location.abovebar, color=color.red,style=shape.triangle, size=size.small)```该源码使用了5分钟的K线数据，并基于均线指标进行交易决策。
利用文华财经指标识别期货市场的超买超卖情况
利用文华财经指标识别期货市场的超买超卖情况引言超买超卖是期货市场中常见的现象，它们在市场波动时往往伴随着价格的临界点出现。
准确识别超买超卖情况对于期货交易者非常重要，能够帮助他们做出更明智的交易决策。
本文将介绍如何利用文华财经指标来识别期货市场的超买超卖情况。
文华财经指标简介文华财经是一家专注于金融投资和交易软件的公司，在期货交易领域具有良好的口碑。
该软件提供了丰富的指标和工具，帮助交易者分析市场和制定交易策略。
下面是文华财经的几个主要指标：1. 移动平均线（MA）：通过计算一段时间内的平均价格来反映价格趋势；2. 相对强弱指标（RSI）：通过比较一段时间内的上涨和下跌幅度，判断市场是否超买或超卖；3. 随机指标（KDJ）：通过计算最高价、最低价和收盘价之间的关系，判断市场的超买超卖情况；4. 动态波动跟踪指数（DMI）：通过计算买卖压力指数和趋势指数，判断市场的超买超卖情况。
利用文华财经指标识别期货市场的超买超卖情况1. 移动平均线（MA）移动平均线是一种常用的技术分析指标，可以帮助识别价格的趋势和超买超卖情况。
当价格位于移动平均线上方时，市场可能处于超买状态；当价格位于移动平均线下方时，市场可能处于超卖状态。
交易者可以根据移动平均线与价格之间的关系作出相应的交易决策。
2. 相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是一种用于衡量市场超买超卖情况的指标。
RSI的取值范围为0到100，当RSI高于70时，市场可能处于超买状态；当RSI低于30时，市场可能处于超卖状态。
交易者可以通过观察RSI指标的数值来判断市场是否超买超卖，并根据情况做出相应的交易决策。
3. 随机指标（KDJ）随机指标是一种常用的技术分析指标，用于判断市场的超买超卖情况。
KDJ指标包括三条线：K线、D线和J线。
当K线高于80时，市场可能处于超买状态；当K线低于20时，市场可能处于超卖状态。
交易者可以根据KDJ指标的数值来判断市场的超买超卖情况，并作出相应的交易决策。
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•一、内盘案例
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•二、外盘案例
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•三、经济数据、突发事件案例
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一、内盘案例
模型一：
棕榈油周线基本面模型
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);
RZC1:=STD(RZC,5);
AA..GETBASEINFO(32);GETBASEINFO(84);GETBASEINFO(253);GETBASEINFO(220) ;GETBASEINFO(221);
模型二：
棉花日线基本面模型
AA:=GETBASEINFO(230);
模型五：
郑棉主连日线案例
加载合约：郑棉主连
周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;
NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);
B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);
NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;
二、外盘案例
模型六：
COMEX铜指日线案例
加载合约：COMEX铜指
周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;
CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-
REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-
LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;
JC:=GETBASEINFO(235)-C;
模型七：
马盘棕榈油周线基本面模型
AA:=GETBASEINFO(32);
模型九：
COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型
A1..GETEVENT(404,1);GETEVENT(405,1);GETEVENT(396,1);GETEVENT(406,1);G ETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金
GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>&&DUALVOLUME ('M')>0,BK;
C<BKPRICE-25*MINPRICE1||C>BKPRICE+80*MINPRICE1,SP;
GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<&&DUALVOLUME('M')<0,SK;
C>SKPRICE+25*MINPRICE1||C<SKPRICE-80*MINPRICE1,BP;
AUTOFILTER;
SETDEALPERCENT(70);
交易思路：
当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；
当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；
多单平仓条件，价格低于开仓价格25个最小变动价位止损；价格高于开仓价格80个价位止盈；
空单平仓条件，价格高于开仓价格25个最小变动价位止损；价格低于开仓价格80个价位止盈；
交易特点：
优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，通过市场突发事件，盘中仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。
缺点：突发事件信号相对较少，可以作为辅助交易策略存在。
测算报告
CMX金E指 1小时 COMEX 金指 1小时线
报告生成时间2016/03/11 10:16:44
初始资金1000000
数据合约CMX金E指
交易合约CMX金E指
K线周期1小时
数据开始时间2009-10-29
信号计算开始时间2013-9-2
结束时间2016-3-11
单位100(吨/手,元/点)
保证金%
手续费元/手
滑点0
开仓手数资金比例
初始资金比例%
模型COMEX 金指 1小时线
参数[0,0,0,0,0,0]
测试天数922
测试周期数15419
信号个数14
指令总数14
信号消失次数0
初始资金
最终权益
空仓周期数15338
最长连续空仓周期数7633
最长交易周期23
标准离差
标准离差率
夏普比率
盈亏总平均/亏损平均
权益最大回撤
权益最大回撤时间2015/12/03 22:00
权益最大回撤比%
权益最大回撤比时间2015/12/03 22:00
权益最长未创新高周期数7643
权益最长未创新高时间段2014/09/04 21:00 - 2015/12/04 02:00?
损益最大回撤
损益最大回撤时间2013/09/03 16:00 损益最大回撤比%
损益最大回撤比时间2013/09/03 16:00 损益最长未创新高周期数3801
损益最长未创新高时间段2014/01/23 17:00 - 2014/09/05 01:00?
风险率%
收益率/风险率
每手最大亏损
每手平均盈亏
盈利率% % %年化单利收益率%
月化单利收益率%
年化复利收益率%
月化复利收益率%
胜率%
模型得分63分
平均盈利/权益最大回撤
平均盈利/平均亏损∞净利润
总盈利
总亏损
总盈利/总亏损∞其中持仓浮盈
交易次数7 6 1盈利比率
盈利次数 5 4 1亏损次数 2 2 0持平次数0 0 0平均交易周期
平均盈利交易周期
平均亏损交易周期
平均盈亏(利润)
平均盈利
平均亏损
最大盈利
最大亏损
最大盈利/总盈利
最大亏损/总亏损∞净利润/最大亏损∞
最大持续盈利次数 3 2 1最大持续亏损次数 1 1 0平均持仓手数80
最大持仓手数98
平均使用资金额
最大使用资金额
平均资金使用率%
最大资金使用率%
扣除最大盈利后收益率% % %扣除最大亏损后收益率% % %期间最大权益
期间最小权益
手续费
滑点成本0
成交额。