文华财经商品期货基本交易模型
文华财经函数列表及技术指标模型大全
MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。
计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求A在5个周期内的简单移动平均
ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』
例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向
PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值。
PEAKBARS(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向
PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』
例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;
STD(X,N) 得到X在N周期内的标准差
STDP(X,N) 得到X在N周期内的总体标准差
VAR(X,N) 得到X在N周期内的样本方差
VARP(X,N) 得到X在N周期内的总体样本方差
数理统计举例说明： 设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：｛2766，2805，2811,1);
文华财经期货软件指标公式源码期货傻瓜式买卖指标
文华财经期货软件指标公式源码期货傻瓜式买卖指标以下是一个用Python编写的期货买卖指标的示例代码，包含了几个常见的指标公式：```pythonimport pandas as pdfrom talib.abstract import *#读取期货数据data = pd.read_csv('futures_data.csv')#计算技术指标data['macd'], data['macdsignal'], data['macdhist'] = MACD(data, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) #生成买卖信号data['buy_signal'] = (data['sma_5'] > data['sma_10']) & (data['rsi_14'] < 30) & (data['macd'] > data['macdsignal']) data['sell_signal'] = (data['sma_5'] < data['sma_10']) ，(data['rsi_14'] > 70) ， (data['macd'] < data['macdsignal']) #模拟交易position = 0 # 仓位for i in range(len(data)):if data['buy_signal'][i]:if position == 0: # 无仓位，买入position = 1entry_price = data['close'][i]print(f"买入：{entry_price}")elif data['sell_signal'][i]:if position == 1: # 有仓位，卖出position = 0exit_price = data['close'][i]pnl = (exit_price - entry_price) / entry_priceprint(f"卖出：{exit_price}，盈亏：{pnl}")#输出结果print(data)```在这个示例代码中，我们使用了Pandas库来读取期货数据，并使用了TALib库来计算一些常见的技术指标，如简单移动平均（SMA）、相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛/发散指标（MACD）和布林带（BBANDS）。
最常用的期货交易模型三十个
最常用的期货交易模型三十个1. 均线交易模型：通过计算不同周期均线的交叉点来确定买入和卖出时机。
2. 动量交易模型：利用价格和成交量之间的变化来判断市场趋势和力量。
3. 布林带交易模型：利用布林带的上下轨道来判断价格的超买超卖情况。
4. KDJ交易模型：结合随机指标和移动平均线来判断超买超卖和市场拐点。
5. MACD交易模型：结合长期和短期的指数移动平均线来判断趋势和买卖信号。
6. RSI交易模型：通过计算相对强弱指数来判断股价的超买超卖情况。
7. DMI交易模型：利用动向指数和平均动向指数来判断趋势的强弱。
8. 壳牌交易模型：通过计算股价的支撑位和阻力位来判断买入和卖出时机。
9. 逆市交易模型：在市场情绪极度悲观或极度乐观时，采取相反的操作策略。
10. 趋势线交易模型：通过划定趋势线来判断趋势的延续和反转。
11. 顶底转向交易模型：根据市场价格走势的拐点来判断趋势的变化。
12. 三重交叉交易模型：通过计算不同周期均线的三重交叉点来确定买入和卖出时机。
13. 金叉死叉交易模型：通过计算不同周期均线的金叉和死叉来判断买入和卖出时机。
14. 隐形背驰交易模型：通过比较价格和指标之间的背离来判断趋势的反转。
15. 盘整突破交易模型：通过股价突破盘整区间来确定买入和卖出时机。
16. 整理区间交易模型：在价格形成明确的整理区间时，进行短期的来回交易。
17. 跳空缺易模型：通过股价出现跳空缺口来判断趋势的变化。
18. 强势股交易模型：选取表现优异的股票进行长期持有和盈利。
19. 趋势反转交易模型：根据趋势线的突破和转向来判断趋势的反转。
20. 补缺回抽交易模型：利用股价的缺口和回抽来确定买入和卖出时机。
21. 日内反转交易模型：根据开盘价和收盘价的相对位置来决定买入和卖出时机。
22. 日内趋势交易模型：利用盘中股价的高低点来判断市场的趋势和波动。
23. 冲动交易模型：在市场情绪极度冲动时，采取相反的操作策略。
期货最好用的指标公式文华财经指标公式RSI日周月顶底背离
RSV1:=(CLOSE-LLV(LOW,89))/(HHV(HIGH,89)-LLV(LOW,89))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
RSV2:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
RSV3:=(CLOSE-LLV(LOW,5))/(HHV(HIGH,5)-LLV(LOW,5))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N 周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
RSV5:=(CLOSE-LLV(LOW,5))/(HHV(HIGH,5)-LLV(LOW,5))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N 周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
K5:SMA(RSV5,3,1);//RSV的移动平均值D5:SMA(K5,3,1);//K的移动平均值月K:SMA(RSV1,3,1);//RSV的移动平均值月D:SMA(月K,3,1);//K的移动平均值周K:SMA(RSV2,3,1);//RSV的移动平均值周D:SMA(月K,3,1);//K的移动平均值日K:SMA(RSV3,3,1);//RSV的移动平均值日D:SMA(月K,3,1);//K的移动平均值日金叉:=CROSS(日K,日D);周金叉:=CROSS(周K,周D);月金叉:=CROSS(月K,月D);X1:=日D>REF(日D,1);DRAWICON(X1,日D*0.98,36);X2:=日D<REF(日D,2);DRAWICON(X2,日D*0.98,37);X3:=周D>REF(周D,1);DRAWICON(X3,周D*0.98,36);X4:=周D<REF(周D,2);DRAWICON(X4,周D*0.98,37);X5:=月D>REF(月D,1);DRAWICON(X5,月D*0.98,36);X6:=月D<REF(月D,2);DRAWICON(X6,月D*0.98,37);DRAWICON(日金叉,日D*0.98,25);DRAWICON(CROSS(周D,日D),周D*0.98,27);DRAWICON(周金叉,周D*0.98,34);DRAWICON(CROSS(月D,周D),月D*0.98,35);DRAWICON(月金叉,月D*0.98,13);DRAWICON(CROSS(月D,日D),月D*0.98,14);二叉共振:=日金叉+周金叉+月金叉=2;三叉共振:=日金叉+周金叉+月金叉=3;STICKLINE(二叉共振,35,65,1,0),COLORRED;STICKLINE(二叉共振,40,60,1,-1),COLORCYAN;STICKLINE(三叉共振,30,70,1,0),COLORRED;STICKLINE(三叉共振,36,64,1,-1),COLORYELLOW;DRAWTEXT(二叉共振,55,'二金叉共振');DRAWTEXT(三叉共振,55,'三金叉共振');CURRBARSCOUNT:=DATACOUNT-BARPOS+1;DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=25,70,'【编辑优化】青稞酒一壶'),COLOR555555;JM:=CROSS(K5,D5);JMCOUNT:=COUNT(JM,BARSLAST(D5>=30));JMTJ:=28*(D5<30 AND COUNT(JMCOUNT=1,21)=1);DRAWTEXT (JMTJ,70,'①'),COLORWHITE;JMTJ2:=28*(D5<30 AND COUNT(JMCOUNT=2,21)=1);DRAWTEXT (JMTJ2,70,'②'),COLORYELLOW;JMTJ3:=28*(D5<30 AND COUNT(JMCOUNT=3,21)=1); DRAWTEXT (JMTJ3,70,'③'),COLORYELLOW;JMTJ4:=28*(D5<30 AND COUNT(JMCOUNT=4,21)=1); DRAWTEXT (JMTJ4,70,'④'),COLORYELLOW;JMTJ5:=28*(D5<30 AND COUNT(JMCOUNT=5,21)=1); DRAWTEXT (JMTJ5,70,'⑤'),COLORYELLOW;DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));B1:=REF(C,A1+1)>C AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA); STICKLINE(FILTER(B1>0,5),-20,-10,3,0),COLORGREEN;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);A2:=BARSLAST(REF(CROSS(K,D),1));B2:=REF(C,A2+1)>C AND REF(K,A2+1)<K AND CROSS(K,D); STICKLINE(FILTER(B2>0,5),-20,-10,3,0),COLORYELLOW;LC:=REF(CLOSE,1);RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100; RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100; A3:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI1,RSI2),1));B3:=REF(C,A3+1)>C AND REF(RSI1,A3+1)<RSI1 AND CROSS(RSI1,RSI2); STICKLINE(FILTER(B3>0,5),-20,-10,3,0),COLORWHITE;C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));D1:=REF(C,C1+1)<C AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF); STICKLINE(FILTER(D1>0,5),-10,0,3,1),COLOR0066FF;C2:=BARSLAST(REF(CROSS(D,K),1));D2:=REF(C,C2+1)<C AND REF(K,C2+1)>K AND CROSS(D,K); STICKLINE(FILTER(D2>0,5),-10,0,3,1),COLORRED;C3:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI2,RSI1),1));D3:=REF(C,C3+1)<C AND REF(RSI1,C3+1)>RSI1 AND CROSS(RSI2,RSI1); STICKLINE(FILTER(D3>0,5),-10,0,3,1),COLORFF00FF;DRAWTEXT(FILTER(D3>0,5),0,'--R顶背离'),COLORFF00FF; DRAWTEXT(FILTER(D2>0,5),-10,'--K顶背离'),COLORRED; DRAWTEXT(FILTER(D1>0,5),-5,'--M顶背离'),COLOR0066FF; DRAWTEXT(FILTER(B3>0,5),-10,'--R底背离'),COLORWHITE; DRAWTEXT(FILTER(B2>0,5),-20,'--K底背离'),COLORYELLOW; DRAWTEXT(FILTER(B1>0,5),-15,'--M底背离'),COLORGREEN;。
文华期货自动化交易模型编写教程
文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式，它可以根据事先设定的规则和策略，在不需要人工干预的情况下执行交易。
文华期货是一家国内知名的期货公司，其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能，下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。
1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前，首先需要确定你的交易策略。
交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则，可以是技术指标的判断、基本面数据的分析，或者是一些特殊的交易信号。
你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。
2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API（Application Programming Interface）来支持自动化交易模型的编写和执行。
你需要学习这些API的使用方法，了解如何连接到交易软件，获取市场数据，以及如何进行交易操作。
文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码，你可以参考这些资料进行学习。
3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后，你可以开始编写自己的交易模型。
根据你确定的交易策略，你可以编写一些逻辑判断和操作指令，来实现你的交易决策。
比如，你可以通过API获取最新的行情数据，在特定的条件下执行买入或卖出操作。
4.测试和优化完成交易模型的编写后，你需要对其进行测试和优化。
你可以使用历史数据来回测你的交易模型，看看它在不同市场条件下的表现如何。
通过回测，你可以找出模型的优点和不足之处，并对其进行相应的调整和优化。
5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后，你可以将交易模型部署到实盘上运行。
在运行过程中，你需要密切关注市场的变化和模型的表现，及时进行调整和修改。
总结：编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤：确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。
通过不断的实践和经验积累，你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型，为你的交易增添一份智能和便利。
文华财经期货软件指标公式源码准确率最高的期货指标期货5分钟战法
文华财经期货软件指标公式源码准确率最高的期货指标期货5分钟战法本文将介绍文华财经期货软件中准确率最高的期货指标，并提供一个基于5分钟战法的期货指标公式源码。
一、文华财经期货软件准确率最高的期货指标1. MACD指标（Moving Average Convergence Divergence）MACD指标是一种趋势跟踪指标，可以用来捕捉股票、期货等品种的买卖信号。
它由两条线组成，分别是MACD线和信号线，通过两条线的交叉来判断买卖点。
在文华财经期货软件中，MACD指标的准确率较高。
2.KDJ指标（随机指标）KDJ指标是一种用于判断超买超卖的技术指标，常用于股票、期货的短期波段操作中。
它由三条线组成，分别是K线、D线和J线。
KDJ指标的准确率较高，可以辅助判断价格的反弹和回落。
3.均线指标均线指标是一种用于判断趋势的技术指标，常用于股票、期货的趋势跟踪中。
常见的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。
在文华财经期货软件中，均线指标的准确率较高，可以辅助判断价格的短期和长期趋势。
基于5分钟的战法是一种短线交易策略，适用于期货市场中的日内操作。
该战法主要通过短期走势的分析和判断，捕捉短期波动的机会。
下面是一个基于文华财经期货软件的5分钟战法的期货指标公式源码：```pythonstudy("5分钟战法", shorttitle="5分钟战法")//输入参数length = input(5, title="均线长度")stoploss = input(0.5, title="止损比例")//计算均线值smaValue = sma(close, length)//定义买入规则buySignal = crossover(close, smaValue)//定义卖出规则sellSignal = crossunder(close, smaValue * (1-stoploss))//画出均线plot(smaValue, title="均线", color=color.blue, linewidth=2) //标记买入信号plotshape(buySignal, title="买入信号",location=location.belowbar, color=color.green,style=shape.triangle, size=size.small)//标记卖出信号plotshape(sellSignal, title="卖出信号",location=location.abovebar, color=color.red,style=shape.triangle, size=size.small)```该源码使用了5分钟的K线数据，并基于均线指标进行交易决策。
第10讲 日内交易模型和tick模型的编写
日内交易模型编写要点
开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）
MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:=MID+2*TMP2; BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道 UPBAND:=HV(HIGH,5); DNBAND:=LV(LOW,5);//唐奇安通道 CLOSEMINUTE>1&&C>TOP&&H>=UPBAND,BPK;//在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 CLOSEMINUTE>1&&C<BOTTOM&&L<=DNBAND,SPK; //在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 TIME>=1450&&TIME<=1500||TIME<=0100,CLOSEOUT; AUTOFILTER;
日内交易模型编写要点
尾盘清仓语句的编写
CLOSEMINUTE1，返回距离收盘前的分钟数。
注： 1、该函数只能用于指令价模型。 2、 历史K线：该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。 盘中：该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。 3、该函数需要在分钟，小时，日线周期使用；不支持在TICK周期，秒周 期，量能周期，周线及以上周期使用。 4、该函数返回值包含小结和午休的时间。 5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。 6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。 7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。 8、CLOSEMINUTE1加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则 按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按 照正常的非交割日进行计算。 9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。
期货指标公式文华财经指标真正好用的指标波段王指标主力资金
期货指标公式文华财经指标真正好用的指标波段王指标主力资金期货指标是用于衡量市场走势和预测价格变动的工具，通过分析各种指标可以帮助交易者制定有效的交易策略和减少风险。
本文将介绍一些常用的期货指标和波段王指标以及主力资金指标，并分析其应用。
一、常用期货指标：1.移动平均线（MA）：移动平均线是最基本的技术分析工具，通过计算一段时间内的平均价格来观察价格趋势的变化。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
2.相对强弱指数（RSI）：RSI是一种用于判断市场超买超卖程度的指标。
其计算公式为RSI=100－(100/1+相对强度)，数值范围为0-100，通常30以下为超卖区域，70以上为超买区域。
3.随机指数（KDJ）：KDJ指标通过计算一段时间内的最高价和最低价之间的相对位置来判断市场的超买超卖情况。
KDJ指标由三条线组成，分别是K线、D线和J线。
通常情况下，K线上穿D线为买入信号，下穿D线为卖出信号。
4.平均真实波幅（ATR）：ATR指标用于衡量市场价格的波动性。
它通过计算一段时间内的最大波动幅度来判断市场的波动情况。
通常情况下，ATR数值越大，市场的波动性越高。
二、波段王指标：波段王指标是一种结合了波段交易理论和技术指标的交易系统。
它的原理是利用市场的短期波动来进行交易，通过设置合适的止损和止盈点位来控制风险。
波段王指标的核心指标包括主力资金指标、成交量指标和K线形态指标。
1.主力资金指标：主力资金指标用于衡量主力资金的进出情况。
主力资金一般指的是机构投资者或者大资金的操作，它们的进出会对市场造成较大的影响。
一般情况下，如果主力资金流入，说明市场有较大的买盘，可能要涨；如果主力资金流出，说明市场有较大的卖盘，可能要跌。
2.成交量指标：成交量指标用于衡量市场交易的活跃程度。
成交量一般认为是市场的晴雨表，如果成交量放大，说明市场的情绪较为活跃，可能会出现较大的波动。
成交量指标可以与价格指标相结合，例如成交量突破一些重要的阻力位或者支撑位，可能会出现反转信号。
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文华财经商品期货基本
交易模型
Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
一、内盘案例
二、外盘案例
三、经济数据、突发事件案例
一、内盘案例
模型一：
棕榈油周线基本面模型
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);
RZC1:=STD(RZC,5);
AA..GETBASEINFO(32);GETBASEINFO(84);GETBASEINFO(253);GETBASEINFO(220) ;GETBASEINFO(221);
模型二：
棉花日线基本面模型
AA:=GETBASEINFO(230);
模型五：
郑棉主连日线案例
加载合约：郑棉主连
周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;
NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);
B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);
NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;
二、外盘案例
模型六：
COMEX铜指日线案例
加载合约：COMEX铜指
周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;
CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-
REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-
LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;
JC:=GETBASEINFO(235)-C;
模型七：
马盘棕榈油周线基本面模型
AA:=GETBASEINFO(32);
模型九：
COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型
A1..GETEVENT(404,1);GETEVENT(405,1);GETEVENT(396,1);GETEVENT(406,1);G ETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金
GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>&&DUALVOLUME ('M')>0,BK;
C<BKPRICE-25*MINPRICE1||C>BKPRICE+80*MINPRICE1,SP;
GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<&&DUALVOLUME('M')<0,SK;
C>SKPRICE+25*MINPRICE1||C<SKPRICE-80*MINPRICE1,BP;
AUTOFILTER;
SETDEALPERCENT(70);
交易思路：
当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；
当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；
多单平仓条件，价格低于开仓价格25个最小变动价位止损；价格高于开仓价格80个价位止盈；
空单平仓条件，价格高于开仓价格25个最小变动价位止损；价格低于开仓价格80个价位止盈；
交易特点：
优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，通过市场突发事件，盘中仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。
缺点：突发事件信号相对较少，可以作为辅助交易策略存在。
测算报告
CMX金E指 1小时 COMEX 金指 1小时线
报告生成时间2016/03/11 10:16:44
初始资金1000000
数据合约CMX金E指
交易合约CMX金E指
K线周期1小时
数据开始时间2009-10-29
信号计算开始时间2013-9-2
结束时间2016-3-11
单位100(吨/手,元/点)
保证金%
手续费元/手
滑点0
开仓手数资金比例
初始资金比例%
模型COMEX 金指 1小时线
参数[0,0,0,0,0,0]
测试天数922
测试周期数15419
信号个数14
指令总数14
信号消失次数0
初始资金
最终权益
空仓周期数15338
最长连续空仓周期数7633
最长交易周期23
标准离差
标准离差率
夏普比率
盈亏总平均/亏损平均
权益最大回撤
权益最大回撤时间2015/12/03 22:00 权益最大回撤比%
权益最大回撤比时间2015/12/03 22:00 权益最长未创新高周期数7643
权益最长未创新高时间段2014/09/04 21:00 - 2015/12/04 02:00
损益最大回撤
损益最大回撤时间2013/09/03 16:00 损益最大回撤比%
损益最大回撤比时间2013/09/03 16:00 损益最长未创新高周期数3801
损益最长未创新高时间段2014/01/23 17:00 - 2014/09/05 01:00
风险率%
收益率/风险率
每手最大亏损
每手平均盈亏
盈利率% % %年化单利收益率%
月化单利收益率%
年化复利收益率%
月化复利收益率%
胜率%
模型得分63分
平均盈利/权益最大回撤
平均盈利/平均亏损∞净利润
总盈利
总亏损
总盈利/总亏损∞其中持仓浮盈
交易次数7 6 1盈利比率
盈利次数 5 4 1亏损次数 2 2 0持平次数0 0 0平均交易周期
平均盈利交易周期
平均亏损交易周期
平均盈亏(利润)
平均盈利
平均亏损
最大盈利
最大亏损
最大盈利/总盈利
最大亏损/总亏损∞净利润/最大亏损∞最大持续盈利次数 3 2 1最大持续亏损次数 1 1 0平均持仓手数80
最大持仓手数98
平均使用资金额
最大使用资金额
平均资金使用率%
最大资金使用率%
扣除最大盈利后收益率% % %扣除最大亏损后收益率% % %期间最大权益
期间最小权益
手续费
滑点成本0
成交额。