欧美国际投行风险管理方法及对比
国内外商业银行的风险管理措施比较
国内外商业银行的风险管理措施比较一、前言商业银行是现代金融业中不可或缺的一部分，负责管理资金，为社会提供金融服务。
随着金融市场的不断发展，商业银行面临着越来越多的风险，需要加强风险管理。
本文将对国内外商业银行的风险管理措施进行比较。
二、国内商业银行的风险管理措施1.系统化的风险管理框架国内商业银行在风险管理方面建立了比较系统化的风险管理框架和机制，包括风险管理体系、风险管理规章制度、风险管理流程和风险管理部门。
2.科学的风险评估和分类国内商业银行对风险进行科学的评估和分类，采用了多种手段和方法，如风险等级评估、风险模型建立和风险指标监测等，以便更好地发现和分析风险。
3.完善的风险管理工具和手段国内商业银行在风险管理工具和手段上有所创新和发展，研发出了一些具有效果的风险管理工具和手段，如交易风险管理系统、信用风险管理工具和场外风险管理系统等。
4.合理的风险防控和管理策略国内商业银行根据风险特点和风险等级制定了一套合理的风险防控和管理策略，包括分散化投资、谨慎审慎管理、加强风险监测等，以减少风险带来的损失和影响。
三、国外商业银行的风险管理措施1.标准化的风险管理框架国外商业银行在风险管理方面建立了标准化的风险管理框架，如巴塞尔协议，同时采用了国际上通行的风险管理标准，如ISO27001和ISO31000等。
2.高效的风险评估和分析国外商业银行采用了先进的风险评估和分析方法，如VaR、CVaR和Stress Testing等，以便更准确地衡量风险，制定相应的风险控制和管理策略。
3.先进的风险控制和管理工具国外商业银行在风险控制和管理工具方面拥有先进的技术和手段，如人工智能、区块链和云计算等。
这些技术和手段可以更好地满足客户需求，同时提高了风险控制和管理效率。
4.全球化的风险控制和管理策略国外商业银行在风险控制和管理策略上更加全球化，根据不同的市场和行业情况，针对性地制定风险控制和管理策略，以保证其全球风险控制和管理系统的一致性和稳定性。
国外银行风险管理架构与风险管理流程的先进经验
国外银行风险管理架构与风险管理流程的先进经验国外银行在风险管理方面积累了丰富的经验，其先进的风险管理架构和流程为我国银行业发展提供了借鉴和参考的价值。
1.风险管理架构国外银行的风险管理架构通常由三个层次组成，即战略层、风险管理层和执行层，以确保整体风险管理的有效性。
战略层负责确定整个银行的风险承受能力和风险政策，以及监督风险管理的整体目标和策略。
该层次通常由银行董事会和高级管理层组成，他们负责审批和决策与风险相关的事项，确保银行的风险管理与业务战略的协调。
风险管理层负责制定和实施具体的风险管理策略和制度，监测和评估各种风险的暴露情况，并提出相应的风险报告供战略层和执行层参考。
该层次通常由风险管理部门的高级管理人员负责，他们负责风险管理政策的设计和落地，并监督各个业务部门的风险管理情况。
执行层负责实施具体的风险管理措施，确保各项风险管理政策得到有效执行。
该层次通常由各个业务部门的管理人员负责，他们负责业务流程的具体操作和风险控制。
2.风险管理流程国外银行的风险管理流程通常包括风险识别、风险评估、风险监测和风险应对四个环节，以确保风险的有效管控。
风险识别是风险管理的第一步，通过对银行业务流程和市场环境的分析，识别出可能存在的各种风险。
这一过程通常需要借助内部和外部数据的支持，包括市场数据、客户数据和内部业务数据等。
风险评估是对已识别风险的程度和可能影响的定量和定性评估，以确保风险的全面把控。
风险评估通常采用风险测量模型和指标进行，包括价值风险、市场风险、信用风险和操作风险等。
风险监测是对已识别风险的持续监测和跟踪，以及对风险事件的实时预警和监控。
风险监测通常借助信息系统和风险监测工具，对业务流程和市场情况进行实时监控，及时发现并处置风险事件。
风险应对是对已发生风险的及时处理和控制，以最小化风险对银行的影响。
风险应对通常包括风险转移、风险防范和风险储备等措施，以确保银行业务的正常运营和风险的控制。
在实施风险管理流程的过程中，国外银行通常注重信息共享和跨部门合作，以确保各个环节的协调和风险的全面管理。
投行业务等风险点总结
一、债务融资工具承销业务的风险点以及检查方法：1、立项环节：首先必须检查银行是否有制度对此项业务进行指引，在有制度指引的前提下对客户的挑选以及准入条件是否严格执行,在挑选的过程中,是否有按照制度指引的内容取得资料，如:信用评级报告、财务状况的报告.核对企业的类型，是否与准入条件相符。
此外检查是否有对发行人进行尽职调查。
2、承销环节：(1）通过结合传统信贷业务进行操作的风险：投资银行可能会在债券承销的审批期间内提供企业短期的贷款,此类业务就是结合传统信贷业务进行操作的债务融资工具，必须有严格的信贷审批和贷后管理，审计需要调阅其信贷审批以及贷后管理的相关档案并且根据信贷的相关制度检查其执行的情况.（2)被动投资的相关风险：债券承销业务采用包销或余额包销形式的，特别是信用评级较低的单位，对于此类业务，银行在无法完全分销的情况下必须被动投资持有债券,增加自身的成本以及风险。
在审计过程中调阅银行包销业务的方案等档案资料，检查承销的方案中本身是否已经直接或间接的存在风险，如债券承销方案中是否能够引导发行人接受市场化定价使得债券能够吸引更多的投资者购买，是否制定明确的分销计划，还应调阅包销后的业务档案,包销的债券是否纳入统一的授信管理，如果纳入统一的授信管理应根据授信业务的相关制度检查其审批和贷后管理的执行情况。
3、后续管理环节银行应该对企业的重大交易以及财务状况进行跟踪检查防范法律以及合规性风险.审计中应该调阅银行对企业财务状况的后续检查记录以及重大交易等事项的披露情况，根据资料判断银行是否实时走访企业了解其真实的交易背景,并检查对于所做的记录是否与取得的资料一致。
4、合规性检查：合规性检查应贯穿所有上述环节,取得债务融资工具承销业务的操作规范，根据操作规范检查立项的操作是否按照制度的规定进行操作，立项的审批到承销方式的确定以及发债后的后续管理是否都取得相应的资料，对于纳入统一授信管理的业务必须按照授信业务的制度执行，取得其授信过程的资料检查授信过程是否严格按照制度执行.二、理财业务的风险点以及检查方法:1、业务层面的风险：（1）向客户销售的理财人员需要具备银监会规定的相关资质,根据银监会文件检查销售人员是否具备监管部门要求的资质，其次检查银行的个人理财制度，其个人是否具备银行本身的理财资格或其他要求。
海外财务管理风险探讨
海外财务管理风险探讨随着全球化的推进，各国经济联系的日益紧密，海外投资及海外财务管理也愈加普遍。
然而，在海外财务管理中，一些潜在的风险也随之出现。
本文将探讨海外财务管理所存在的风险，并提供相应的应对措施。
一、汇率风险在海外财务管理中，汇率风险是较为常见的一种风险。
由于汇率的波动，可能导致财务报表数据出现变动，从而对投资者的收益产生影响。
为应对汇率风险，可以采取以下措施：1. 采用合适的汇率工具，如远期外汇合约、期货合约等，进行汇率锁定，从而降低汇率波动带来的风险。
2. 利用金融衍生品，如货币互换等进行对冲，降低汇率的不确定性。
二、政治风险政治风险是指政治事件对企业财务管理带来的影响。
政治风险包括但不限于战争、政变、恐怖袭击等。
发生这些事件可能会导致投资者面临财务上的损失。
为应对政治风险，可以采取以下措施：1. 对海外投资目标国家的政治环境进行充分了解，避免投资中出现重大的政治风险。
2. 在政治动荡时期暂停投资，等待形势趋稳后再进行投资。
三、财务不透明风险财务不透明风险是指由于目标公司的财务信息不透明，可能导致投资者对目标公司的估值偏差，从而带来风险。
为应对财务不透明风险，可以采取以下措施：1. 对目标公司进行充分的尽职调查，确保其财务信息真实可靠。
2. 意识到财务不透明风险的存在，适当降低预期收益，规避风险。
四、资本流动限制风险资本流动限制是指目标国家对资本的流动进行限制，对于企业来说可能会导致人民币的“兑换”受到限制，从而影响企业对资金的使用效率，进而影响企业的发展。
为应对资本流动限制风险，可以采取以下措施：1. 避免在资本流动限制较为严格的目标国家进行投资。
2. 设置合理的现金管理制度，降低资本流动限制带来的负面影响。
五、法律风险法律风险是指由于目标国家法律制度与投资者所在国家不同而导致的风险。
在国际投资中，这种风险很常见，可能会导致诸如知识产权侵权、合同纠纷等问题出现。
为应对法律风险，可以采取以下措施：1. 对目标国家的法律制度进行充分了解，制定合理的法律风险防范措施。
论美国公司财务管理的国际化及其汇率风险管理方法国
论美国公司财务管理的国际化及其汇率风险管理方法摘要：20世纪70年代末期以来，美国公司财务管理出现了不断国际化的发展趋势，这主耍表现为财务管理部门更多的是从国际范围来考虑公司的投资、融资和资本管理问题，并将因此而产生的风险作为财务管理和决策的重要内容。
在美国公司财务管理的不断国际化中，一个十分重要的问题就是如何对因此产生的汇率风险进行管理。
自然对冲、现金管理及内部会计调整、国际融资、货币市场套期保值是当前美国公司管理汇率风险的四种主要方法，但在具体的应用中，不同的方法所针对的情况各不相同，比较有效的方式是将四种方法结合起来使用。
关键词：美国；财务管理；汇率风险；防范美国是当今全球经济最为发达的资本主义国家。
作为现代企业制度主要代表的美国公司，其较为先进的管理模式和方法无论在理论上还是在实践上都是值得其他国家认真研究和借鉴的，美国公司的财务管理因其在公司管理中的突出地位和巨大作用在这一方而显得尤其有必要。
中国作为一个发展中的社会主义国家，经过20余年经济体制改革和对外开放，经济一直保持着持续快速健康增长的趋势，符合社会主义市场经济体制的各种制度和机制正处在不断的建立和完善之中。
国有企业改革和现代企业制度建立工作已进入关键时期。
在这种情况下，认真研究、充分吸收和借鉴其他国家，特别是发达国家的成功经验和做法无疑是十分必要和有益的。
自20世纪70年代以来，在世界范围内企业生产的不断国际化、跨国公司大规模兴起和各国经济日趋全球化的背景下，随着美国作为其现代企业制度集中体现的公司的大规模发展、新的产业组织理论的不断提出、公司面对的金融市场的不断国际化和政府对金融管制的逐步放松、公司金融业务和交易的曰趋国际化，以及公司在管理上金融工具的不断创新和衍生金融交易的日趋活跃，美国公司财务管理的理论与方法也进入了一个前所未有的创新与发展时期。
其中一个十分突出的表现就是公司在财务管理上不断向国际化方向发展。
本文重点对美国公司财务管理国际化及其原因进行分析和阐述，并对美国公司汇率风险的管理方法进行介绍。
投行业务等风险点总结
一、债务融资工具承销业务的风险点以及检查方法：1、立项环节：首先必须检查银行是否有制度对此项业务进行指引，在有制度指引的前提下对客户的挑选以及准入条件是否严格执行，在挑选的过程中，是否有按照制度指引的内容取得资料，如：信用评级报告、财务状况的报告。
核对企业的类型，是否与准入条件相符。
此外检查是否有对发行人进行尽职调查。
2、承销环节：（1）通过结合传统信贷业务进行操作的风险：投资银行可能会在债券承销的审批期间内提供企业短期的贷款，此类业务就是结合传统信贷业务进行操作的债务融资工具，必须有严格的信贷审批和贷后管理，审计需要调阅其信贷审批以及贷后管理的相关档案并且根据信贷的相关制度检查其执行的情况。
（2）被动投资的相关风险：债券承销业务采用包销或余额包销形式的，特别是信用评级较低的单位，对于此类业务，银行在无法完全分销的情况下必须被动投资持有债券，增加自身的成本以及风险。
在审计过程中调阅银行包销业务的方案等档案资料，检查承销的方案中本身是否已经直接或间接的存在风险，如债券承销方案中是否能够引导发行人接受市场化定价使得债券能够吸引更多的投资者购买，是否制定明确的分销计划，还应调阅包销后的业务档案，包销的债券是否纳入统一的授信管理，如果纳入统一的授信管理应根据授信业务的相关制度检查其审批和贷后管理的执行情况。
3、后续管理环节银行应该对企业的重大交易以及财务状况进行跟踪检查防范法律以及合规性风险。
审计中应该调阅银行对企业财务状况的后续检查记录以及重大交易等事项的披露情况，根据资料判断银行是否实时走访企业了解其真实的交易背景，并检查对于所做的记录是否与取得的资料一致。
4、合规性检查：合规性检查应贯穿所有上述环节，取得债务融资工具承销业务的操作规范，根据操作规范检查立项的操作是否按照制度的规定进行操作，立项的审批到承销方式的确定以及发债后的后续管理是否都取得相应的资料，对于纳入统一授信管理的业务必须按照授信业务的制度执行，取得其授信过程的资料检查授信过程是否严格按照制度执行。
国外项目投资风险
国外项目投资风险概述：国外项目投资风险是指投资者在进行国外项目投资时所面临的各种可能导致投资失败或者损失的不确定因素。
这些风险可能涉及政治、经济、法律、社会、环境等多个方面，需要投资者进行全面的风险评估和有效的风险管理措施。
一、政治风险：政治风险是指由于国外政治环境的不稳定、政策变化、政府干预等因素导致的投资风险。
例如，政府可能会改变对外投资政策，限制外资进入或者对外资企业进行不公平待遇，这将直接影响到投资者的利益。
此外，政治动荡、战争、恐怖主义等也可能对投资项目产生负面影响。
二、经济风险：经济风险是指由于国外经济环境的不稳定、经济衰退、通货膨胀等因素导致的投资风险。
经济衰退会导致市场需求下降，企业盈利能力下降，投资项目的回报可能不如预期。
此外，汇率波动、利率变动等也可能对投资项目带来风险。
三、法律风险：法律风险是指由于国外法律体系的不完善、法律执行力度不足、合同纠纷等因素导致的投资风险。
投资者需要了解国外的法律法规，确保自身合法权益的保护。
同时，合同的执行和纠纷解决机制也需要投资者进行充分的考虑和规避。
四、社会风险：社会风险是指由于国外社会环境的不稳定、民众抗议、社会不满等因素导致的投资风险。
社会不稳定可能导致项目的正常运营受到干扰，甚至被迫中止。
投资者需要对国外社会环境进行充分的调研和评估，以避免因社会风险而造成的损失。
五、环境风险：环境风险是指由于国外环境问题、自然灾害、资源短缺等因素导致的投资风险。
例如，某个国家存在环境污染问题，可能会导致投资项目的可持续发展受到威胁。
此外，自然灾害如地震、洪水等也可能对项目造成严重影响。
六、其他风险：除了上述风险外，还存在其他一些特定的风险，如技术风险、市场风险、竞争风险等。
投资者需要根据具体的项目特点，进行风险评估和管理。
风险管理措施：为了降低国外项目投资风险，投资者可以采取以下措施：1.充分调研和评估：投资者在决定投资之前，应对目标国家的政治、经济、法律、社会、环境等方面进行全面调研和评估，了解投资项目所面临的风险和机遇。
欧美国债市场做市商制度分析与比较
欧美国债市场做市商制度分析与比较【摘要】欧美国债市场是全球最主要的金融市场之一，做市商是市场运作中至关重要的角色。
本文从欧美国债市场做市商制度的概述开始，详细分析了其运作机制，并对两者进行了比较。
通过对欧美国债市场做市商制度的优势和不足进行评析，得出了对比分析的结论。
欧美国债市场的做市商制度不仅促进了市场流动性，还提高了市场效率，但也存在信息不对称和风险管理不足等问题。
文章指出对欧美国债市场做市商制度的研究对于中国国债市场改革具有一定的启示，未来有望通过学习欧美国债市场的经验，进一步完善我国国债市场的做市商制度，提高市场效率和风险管理水平。
【关键词】欧美国债市场、做市商制度、制度分析、运作机制、比较、优势、不足、对比分析、结论、启示、展望、研究背景、研究意义。
1. 引言1.1 研究背景欧美国债市场在全球金融市场中具有重要地位，发挥着举足轻重的作用。
作为重要的债券市场，欧美国债市场的做市商制度体系对于市场的流动性、价格发现和风险管理起着至关重要的作用。
对欧美国债市场做市商制度的分析与比较具有重要的研究意义。
随着全球金融市场的不断发展和国际金融市场的日益一体化，欧美国债市场的做市商制度也在不断完善和发展。
深入研究欧美国债市场做市商制度的概况，分析其运作机制并进行比较，有助于更好地了解欧美国债市场的特点和优势，同时也有助于借鉴和借鉴其经验，提升我国国债市场的做市商制度水平。
本文旨在对欧美国债市场做市商制度进行深入分析与比较，探讨其优势与不足，为我国国债市场做市商制度的改革提供借鉴和参考。
通过对欧美国债市场做市商制度的研究，可以为提升我国国债市场的做市商制度水平、完善市场基础制度、促进市场稳定与健康发展提供理论与实践支持。
1.2 研究意义国债市场是一个国家债务融资和债券投资的重要场所，做市商作为市场上的重要角色，扮演着提供流动性、促进交易和稳定市场的重要作用。
欧美国债市场的做市商制度一直备受关注，其运作机制和制度设计对市场的效率和发展有着重要影响。
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1、高盛和渣打的流动性风险管理方法
高盛渣打
(1)流动性风险管理分为日常管理和危机管
理。
日常流动性管理基于对流动性资产和流动性负债的管理，风险管理部门一方面对全球核心流动性资产设置严格的准入标准，另一方面对可发生的流动性支出按照常规和或有进行分类模拟。
当预测发生流动性危机时，则启用应急融资计划。
(2)全球核心流动性资产的管理：以美元计
价的全球核心流动性资产主要由：1.美
国政府及联邦机构的无负担义务（包括
高流动性美国联邦机构抵押担保义
务），所有这些义务都可以在美联储公
开市场操作中作为抵押，2.特定美元隔
夜现金储蓄。
(3)非美元计价的全球核心流动性资产仅
包括德国、法国、日本和英国政府无负
担义务以及特定的高流动性隔夜现金
储蓄。
(4)全球核心流动性资产严格限制为某些
证券和现金，因为这些资产即使在极度
恶化的环境下也具有高度流动性。
其它
流动性相对较差的无负担证券或承诺
信贷设施则不被列入全球核心流动性
资产的范围。
(5)流动性负债的模拟：对于流动性负债，高
盛采用情景模拟的方法进行常规性支出和或有支出两种模拟。
(6)应急融资计划：应急融资计划针对不同
的危机严重程度设置应对措施。
危机的严重程度由风险因子的统计数据，按照对应的风险度量方法计算得出。
应对措施包括融入资金、抵押品和二次流动性（银行间市场的流动性）等。
应急融资计划还制定了缓解流动性风险的具体行动，并对每项行动指定了负责人。
(1)集团资产负债委员会授权流动性
管理委员会对流动性风险管理负
责。
风险限额每年都会更新一
次，并严格控制风险不超过限
额。
一旦风险超过限额，必须向
该国资产负债委员会进行月度报
告，并受到更严格的监控。
(2)短期流动性风险通过保证现金流
需求都能满足来管理;
(3)中期流动性风险通过确保良好的
财务状况以及资产负债表和商业
战略相吻合来控制。
相应资产要
求具有很强的可变现能力，例如
政府债券等，一旦流动性危机出
现就能快速变现。
(4)同时，集团财政部下属有危机回
应和恢复计划署，对一系列早期
预警指标进行监督，一旦出现流
动性压力就能进行及时提醒。
(5)与流动性风险相关的风险测度方
法是压力测试，包括三种：
（1）八日测试以确定最少的应
一直持有的能快速变现的证券，
该测试每天都要进行；（2）三
十日市场压力测试检验集团应对
市场运营环境急剧恶化的能力；
（3）九十日压力测试从更加广
泛的角度，考虑多个国家的市场
运营环境共同恶化所带来的后
果。
2、高盛和渣打的市场风险管理方法
高盛渣打
(1) 市场风险类型包括：（1）利率风险：由于利率曲线的高度、斜率和凹凸度改变、利率波动抵押贷款提前支付速度和信用边际变动导致的风险。
（2）股票价格风险：由于个股、一篮子股票以及股票指数变动导致的风险。
（3）通货汇率风险：由于即期价格、远期价格和通货汇率波动导致的风险。
（4）商品价格风险：由于即期价格、远期价格和商品波动（例如原油、汽油、天然气、电以及贵金属）导致的风险 (2) VAR:每日置信度为95%。
通常使用单一VAR 模型衡量利率、股票价格、通货汇率以及商品价格。
VAR 可以比较不同资产组合的风险特征。
VAR 也可以在全公司范围内衡量总风险的分散程度。
高盛的VAR 衡量不包括：用敏感性测试能更好衡量和监控的情况；对手方改变和高盛自身信用价差变化带来的对非担保借贷所带来的影响。
(3) 压力测试：大规模市场波动对资产组合
带来的潜在损失可以用一些列压力测试来衡量。
压力测试包括敏感性测试、情景测试和全公司范围压力测试。
压力测试结果可以用来帮助风险管理。
(1) 市场和交易信用风险委员会负责管
理市场风险，对市场风险设置风险承担上限。
其中对于衍生品交易，渣打银行以公允价值计入资产负债表，并单独列示。
公允价值的收益或损失是否实现并计入，依赖于该项交易的目的是为了对冲风险还是交易利得。
(2) VaR ，包括历史随机生成VaR 法和蒙特卡洛模拟VaR 法。
两种方法都每日结束交易后计算一次。
(3) 压力测试法，测度VaR 所没有包括
的97.5%分位数之外的极端事件带来的影响。
3、高盛和渣打的信用风险管理方法
高盛
渣打
(1) 信用风险衡量对手方不进行支付所导
致的损失。
对衍生品和证券交易而言，主要衡量风险暴露。
潜在风险暴露考虑净额结算和抵押安排。
对于借贷投资，主要衡量头寸的名义量。
考虑净额结算和抵押安排之后的即期风险暴露也可用于衡量风险暴露。
(2) 日常压力测试可用于计算信用风险暴
露，包括在市场冲击下信用评级和信用风险因子（例如利率风险、股价风险、汇率风险等）的集中度。
这些冲击包括正常情况下以及极端情况下的市场波动。
部分压力测试包括极端经济事件对多个风险因子的影响。
对于主权债务违约，考虑对主权债务信用暴露的直接影响。
(1) 信用风险由信用风险委员会负
责，主要通过筛选信用评级、减少信用风险集中度以及后续监控来管理风险
(2) 持有充足数量和流动性的抵押
物，并且这些抵押物必须存在一个活跃的二级交易市场。
同时要分散抵押物的资产类别和交易市场。
抵押物要经常进行重新估值。
(3) 交易含有保证的衍生品或者信用
衍生品时，应对担保人的信用状况进行充分调查。
(4) 信用保险。
4、高盛和渣打的操作风险管理方法
高盛渣打
(1)风险识别与报告是风险管理框架的核心。
高盛拥有一套风险识别和报告体系，可以
及时识别、收集数据并向上级报告。
在人
力控制方面，各独立部门记录的数据被用
作分析，以确定风险管理系统和流程是否
需要改变。
在新系统控制方面，公司系统
（FIRMWIDE SYSTEMS）记录与操作风险事
件相关的指标和信息，例如交易量、业务
趋势等。
公司系统定期向高级经理、风险
管理委员会和董事会提交操作风险报告。
(2)风险测量的作用是判断操作风险的变化，
并且将可能存在巨大操作风险的业务识
别出来。
具体的方法是：利用至少一年的
数据，用模型、情境测试法来测量操作风
险。
主要测量因素包括：操作风险事件数
据，包括来自内部和来自外部的；内部控
制质量评估；业务复杂性评估；操作风险
管理流程的自动化实现程度和概率；新产
品相关信息；法律与监管环境；整个市场
（包括顾客和交易对手方）对公司产品和
服务的变化；金融资产的流动性以及金融
资产支持设施的可靠性。
(3)风险监控主要用于监控业务风险（包括业
务组合、业务区域）的变化。
其主要作用
是减少操作风险事件发生的概率和相应
后果的严重程度。
(1)集团风险委员会下的全球业务风
险委员会、集团操作风险委员
会、集团财务犯罪委员会以及集
团信息管理治理委员会共同对操
作风险进行监督管理。
(2)操作风险由之前提到三防线来进
行风险管理。
操作风险管理方法
必须满足以下要求：（1）对集
团内的所有行为实施“行业强
度”流程；（2）保证在一定范
围内，风险承担没有超越风险容
忍度；（3）除非有监管或法律
豁免，对每个国家实施标准化的
风险管理流程；（4）由第一条
防线对总的和剩余的风险进行衡
量，然后由第二条防线进行确认
批准；（5）每月进行风险控制
监督；（6）风险应对行为要严
格执行至该风险结束。
(3)与操作风险相关的风险测度方法
有压力测试和情景测试。
压力测
试是为了确定足够的资本量以应
对低发生率、高损害性的极端事
件，例如操作错误、错误销售
OTC衍生品等等。